工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年4月21日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程

2、本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基金合同于2011年4月21日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金各项投资比例符合基金合同的规定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中,基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为2011年4月21日,截至报告期末本基金合同生效未满一年

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2011年12月31日,公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,证券投资基金管理规模达690亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期说明:何江旭的任职日期为合同生效日期

王勇的任职日期为公司执委会决议日期

离任日期说明:无

2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等

3、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股市场在国内流动性收紧、通胀高企、企业盈利高位回落的背景下持续走弱,沪深300指数全年下跌25.02%。食品饮料、金融等消费属性大的行业跌幅较小,周期性行业以及与投资相关密切的行业跌幅最大。整体高估值的创业板指数更是跌幅超过35%。

本基金于今年4月21日成立,成立后在建仓期较好的把握了市场下跌的机会,在6月底前保持了较低仓位,减少了损失。下半年开始正常运作,随着大盘下跌逐步增加了股票仓位,主要配置在合同规定的消费服务方向的四个行业以及信息技术行业。医药行业受制于行业政策的负面影响,本基金保持了低配。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,本基金份额净值增长率为 -15.60%,比较基准收益率为 -23.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年资本市场继续面临错综复杂的国际国内政治经济环境,全球经济仍将在2008年金融危机的阴影下艰难前行。A股市场面临的确定性因素是上市公司整体业绩增速下滑、市场进入全流通时代以及股票市场作为直接融资的主渠道继续接纳规模庞大的融资需求 不确定因素是欧洲、中东等地的地缘政治不稳定对全球大宗商品价格的影响、国内货币政策调整的时机、方式以及产业政策落实的节奏、投资者恐惧与贪婪的程度等等。在正常的情况下,我们认为目前的估值水平已为整体市场提供足够的安全边际。从全年的角度,大盘再次深跌的概率偏小。

从行业配置上看,稳定增长类的消费服务行业仍将在全年获得相对超额收益。周期品具有波动价值。本基金将遵循基金合同的约定,将主要资产投资在可选消费、必选消费、医药医疗和金融服务等行业上,立足于自下而上精选个股,适度参与主题投资,争取获得超过业绩比较基准的投资业绩,为基金持有人获取较高的长期投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

(1)参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。

(2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管工银瑞信消费服务股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《工银瑞信消费服务股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信消费服务股票型证券投资基金托管协议》的约定,对工银瑞信消费服务股票型证券投资基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2011年4月21日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信消费服务股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的工银瑞信消费服务股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期财务报表的实际编制期间系2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。报告截止日2011年12月31日,基金份额净值为人民币0.844元,基金份额总额2,075,113,277.65份。

7.2 利润表

会计主体:工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

本报告期: 2011年4月21日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期财务报表的实际编制期间系2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

本报告期:2011年4月21日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期财务报表的实际编制期间系2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011 319号文《关于核准工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于2011年3月28日至2011年4月19日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60802052_A02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年4月21日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,650,777,563.52元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币220,390.71元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,650,997,954.23元,折合2,650,997,954.23份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中,基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理

2) 债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值

3) 权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量

(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值

(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提

(3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利

(2)每一基金份额享有同等分配权

(3)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

(4)在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多四次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%

(5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让,中国远洋运输(集团)总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日止会计期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2012年X月X日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1.券商的选择标准和程序

(1)选择标准:注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。

以上列表中交易单元均为本年度新开交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称 工银消费服务股票
基金主代码 481013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月21日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,075,113,277.65份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略 本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的股票,构造投资组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在股票型基金中属于中等偏高风险水平的投资产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电话 010-58698918 010-66060069
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 010-58698918 95599
传真 010-66583158 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年4月21日-2011年12月31日
本期已实现收益 -107,643,919.87
本期利润 -326,369,156.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1422
本期基金份额净值增长率 -15.60%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1564
期末基金资产净值 1,750,657,582.03
期末基金份额净值 0.844
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.21% 1.29% -7.05% 1.12% 3.84% 0.17%
过去六个月 -15.18% 1.19% -18.31% 1.09% 3.13% 0.10%
自基金合同生效起至今 -15.60% 1.05% -23.21% 1.04% 7.61% 0.01%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何江旭 权益投资总监,本基金的基金经理,工银核心价值基金的基金经理 2011年4月21日 - 14 曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监 2009年加入工银瑞信,现任权益投资总监 2010年4月12日至今,担任工银核心价值基金基金经理 2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。
王勇 本基金基金经理,工银保本混合基金基金经理 2011年11月7日 - 4 先后在慧聪国际咨询有限公司担任销售主管,香港新世界数字多媒体公司担任市场经理 2007年加入工银瑞信,曾任研究员兼专户投资顾问,2011年11月7日至今担任工银消费服务行业基金的基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 230,405,531.67
结算备付金 1,563,455.57
存出保证金 987,767.28
交易性金融资产 1,527,911,823.52
其中:股票投资 1,440,935,823.52
债券投资 86,976,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 188,182.97
应收股利 -
应收申购款 61,660.09
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,761,118,421.10
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 4,880,477.11
应付赎回款 1,081,026.10
应付管理人报酬 2,310,123.45
应付托管费 385,020.58
应付销售服务费 -
应付交易费用 802,617.75
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,001,574.08
负债合计 10,460,839.07
所有者权益:
实收基金 2,075,113,277.65
未分配利润 -324,455,695.62
所有者权益合计 1,750,657,582.03
负债和所有者权益总计 1,761,118,421.10
项目 附注号 本期2011年4月21日至2011年12月31日
一、收入 -293,258,062.59
1.利息收入 9,895,625.47
其中:存款利息收入 2,246,242.09
债券利息收入 211,711.04
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 7,437,672.34
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -85,400,480.26
其中:股票投资收益 -94,648,340.68

债券投资收益 -46,600.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 9,294,460.42
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -218,725,236.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 972,028.93
减:二、费用 33,111,094.01
1.管理人报酬 7.4.8.2.1 22,761,761.11
2.托管费 7.4.8.2.2 3,793,626.86
3.销售服务费 -
4.交易费用 6,296,002.44
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 259,703.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -326,369,156.60
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -326,369,156.60
项目 本期2011年4月21日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,650,997,954.23 - 2,650,997,954.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -326,369,156.60 -326,369,156.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -575,884,676.58 1,913,460.98 -573,971,215.60
其中:1.基金申购款 217,483,944.84 -13,871,945.45 203,611,999.39
2.基金赎回款 -793,368,621.42 15,785,406.43 -777,583,214.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,075,113,277.65 -324,455,695.62 1,750,657,582.03
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
项目 本期2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 22,761,761.11
其中:支付销售机构的客户维护费 8,451,010.75
项目 本期2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,793,626.86
关联方名称 本期2011年4月21日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 230,405,531.67 2,175,310.23
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,440,935,823.52 81.82
其中:股票 1,440,935,823.52 81.82
2 固定收益投资 86,976,000.00 4.94
其中:债券 86,976,000.00 4.94
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 231,968,987.24 13.17
6 其他各项资产 1,237,610.34 0.07
7 合计 1,761,118,421.10 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 60,917,250.24 3.48
B 采掘业 - -
C 制造业 581,838,321.92 33.24
C0 食品、饮料 370,667,379.20 21.17
C1 纺织、服装、皮毛 17,949,731.01 1.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 35,566,137.60 2.03
C6 金属、非金属 14,892,000.00 0.85
C7 机械、设备、仪表 54,195,494.34 3.10
C8 医药、生物制品 88,567,579.77 5.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 184,681,542.42 10.55
H 批发和零售贸易 127,362,397.79 7.28
I 金融、保险业 189,564,082.60 10.83
J 房地产业 216,713,561.55 12.38
K 社会服务业 67,318,667.00 3.85
L 传播与文化产业 12,540,000.00 0.72
M 综合类 - -
合计 1,440,935,823.52 82.31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000876 新希望 7,913,610 132,552,967.50 7.57
2 600383 金地集团 19,000,000 94,050,000.00 5.37
3 601166 兴业银行 6,199,733 77,620,657.16 4.43
4 002439 启明星辰 4,098,813 74,393,455.95 4.25
5 600467 好当家 6,592,776 60,917,250.24 3.48
6 600519 贵州茅台 300,000 57,990,000.00 3.31
7 300144 宋城股份 2,096,390 53,038,667.00 3.03
8 600266 北京城建 4,063,655 50,348,685.45 2.88
9 601318 中国平安 1,446,601 49,820,938.44 2.85
10 000527 美的电器 3,461,614 42,370,155.36 2.42
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 183,601,951.97 10.49
2 000876 新希望 163,271,529.73 9.33
3 600383 金地集团 148,154,069.48 8.46
4 601166 兴业银行 140,225,795.15 8.01
5 600519 贵州茅台 119,234,224.58 6.81
6 600887 伊利股份 113,969,652.24 6.51
7 000895 双汇发展 107,247,689.38 6.13
8 600266 北京城建 95,552,968.83 5.46
9 002439 启明星辰 85,259,042.51 4.87
10 600467 好当家 74,503,336.57 4.26
11 002024 苏宁电器 71,525,554.18 4.09
12 600804 鹏博士 69,262,185.64 3.96
13 000527 美的电器 67,650,569.88 3.86
14 600331 宏达股份 64,936,588.62 3.71
15 600415 小商品城 58,469,075.77 3.34
16 002038 双鹭药业 57,936,567.84 3.31
17 000667 名流置业 56,038,089.76 3.20
18 000858 五粮液 55,679,043.68 3.18
19 002563 森马服饰 53,325,227.12 3.05
20 600036 招商银行 52,286,694.77 2.99
21 300144 宋城股份 51,172,526.28 2.92
22 000776 广发证券 47,253,610.09 2.70
23 000758 中色股份 43,861,528.62 2.51
24 600858 银座股份 41,919,117.47 2.39
25 002049 晶源电子 41,199,750.27 2.35
26 002082 栋梁新材 40,639,371.20 2.32
27 600298 安琪酵母 37,369,528.70 2.13
28 600100 同方股份 35,717,137.00 2.04
29 300003 乐普医疗 35,342,891.34 2.02
30 600216 浙江医药 35,184,716.64 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 93,624,478.48 5.35
2 601318 中国平安 93,463,308.11 5.34
3 600887 伊利股份 89,490,990.63 5.11
4 600519 贵州茅台 78,479,772.52 4.48
5 600331 宏达股份 50,358,229.99 2.88
6 601166 兴业银行 43,272,139.55 2.47
7 000758 中色股份 41,784,347.00 2.39
8 000776 广发证券 41,531,012.99 2.37
9 000858 五粮液 39,687,985.47 2.27
10 600415 小商品城 37,209,870.85 2.13
11 600804 鹏博士 36,351,744.59 2.08
12 600266 北京城建 32,988,046.28 1.88
13 300003 乐普医疗 31,389,193.52 1.79
14 600383 金地集团 30,701,948.02 1.75
15 600029 南方航空 30,196,953.17 1.72
16 600690 青岛海尔 29,098,248.90 1.66
17 600616 金枫酒业 28,498,859.51 1.63
18 601992 金隅股份 27,670,768.00 1.58
19 002563 森马服饰 23,826,106.77 1.36
20 300219 鸿利光电 23,625,967.48 1.35
买入股票成本(成交)总额 3,236,167,761.49
卖出股票收入(成交)总额 1,481,848,820.56
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 86,976,000.00 4.97
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 86,976,000.00 4.97
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101096 11央行票据96 900,000 86,976,000.00 4.97
序号 名称 金额
1 存出保证金 987,767.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 188,182.97
5 应收申购款 61,660.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,237,610.34
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37,435 55,432.44 334,460,283.73 16.12% 1,740,652,993.92 83.88%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,538,422.28 0.07%
基金合同生效日(2011年4月21日)基金份额总额 2,650,997,954.23

本报告期基金总申购份额 217,483,944.84
减:本报告期基金总赎回份额 793,368,621.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,075,113,277.65
本报告期,本基金未召开持有人大会。
2、基金托管人托管部门:2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
无。
无。
报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用肆万伍仟元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
无。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
兴业证券 1 1,035,431,320.10 21.95% 841,293.98 21.39% -
中信建投 1 680,413,023.67 14.42% 578,349.18 14.70% -
平安证券 1 647,500,310.45 13.72% 550,373.83 13.99% -
申银万国 1 550,003,050.70 11.66% 446,879.54 11.36% -
新时代证券 1 469,678,435.32 9.95% 381,617.09 9.70% -
国泰君安 1 437,519,639.60 9.27% 371,890.15 9.46% -
广发证券 1 267,505,321.57 5.67% 227,379.05 5.78% -
西南证券 2 246,544,665.37 5.23% 209,562.64 5.33% -
国元证券 1 218,001,284.22 4.62% 185,300.43 4.71% -
海通证券 1 165,419,531.05 3.51% 140,604.87 3.57% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - 1,500,000,000.00 29.41% - -
申银万国 - - 100,000,000.00 1.96% - -
新时代证券 - - - - - -
国泰君安 - - 2,900,600,000.00 56.87% - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - 600,000,000.00 11.76% - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
无。