大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 大成互联网金融指数分级
场内简称 互联金融
交易代码 502036
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年6月29日
报告期末基金份额总额 89,420,694.67份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
投资目标 均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
95%中证互联网金融指数收益率＋5%商业银行税后活期存款利
业绩比较基准 率
本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与
风险收益特征 标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基
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金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类
基金份额来看，互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对
稳定的特征；互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级场内简称 互联金融 网金A 网金B
下属分级基金交易代码 502036 502037 502038
下属分级基金报告期末 80,472,972.67份 4,473,861.00份 4,473,861.00份
基金份额总额
下属分级基金的风险收 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收
益特征 收益 定 益
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年10月1日－2016年12月31日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -1,001,447.66
2.本期利润 -1,676,420.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184
4.期末基金资产净值 93,427,273.54
5.期末基金份额净值 1.0448
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 -2.06% 0.95% -2.12% 0.99% 0.06% -0.04%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
经济学硕士。2004年9月
至2008年5月就职于华夏
基金管理有限公司基金运
作部。2008年加入大成基
金管理有限公司，历任产
本基金基 品设计师、高级产品设计
金经理、
苏秉毅先 2015年 师、基金经理助理、基金
数量与指 - 13年
生 6月29日 经理。2012年8月28日至
数投资部 2014年1月23日担任大成
副总监 中证500沪市交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理。2014年
1月24日至2014年2月
17日任大成健康产业股票
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型证券投资基金基金经理。
2012年2月9日至
2014年9月11日担任深证
成长40交易型开放式指数
证券投资基金及大成深证
成长40交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012年8月24日
起任中证500沪市交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理。2013年1月
1日至2015年8月25日兼
任大成沪深300指数证券
投资基金基金经理。
2013年2月7日起任大成
中证100交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
2015年6月5日起任大成
深证成份交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
2015年6月29日起担任大
成中证互联网金融指数分
级证券投资基金基金经理。
2016年3月4日起担任大
成核心双动力混合型证券
投资基金及大成沪深
300指数证券投资基金基金
经理。现任数量与指数投
资部副总监。具有基金从
业资格。国籍：中国
工学博士。2011年1月至
2012年5月就职于博时基
金管理有限公司，任股票
投资部投资分析员。
2012年7月加入大成基金
管理有限公司，历任数量
投资部高级数量分析师及
本基金基 2015年
夏高先生 - 6年 基金经理助理。2014年
金经理 6月29日 12月6日起任大成中证红
利指数证券投资基金基金
经理。2015年6月29日起
担任大成中证互联网金融
指数分级证券投资基金基
金经理。2016年2月3日
起担任大成中证360互联
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网+大数据100指数型证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
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等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
今年四季度，宏观经济出现企稳回升迹象。楼市调控继续加码，促使资金寻找新的投资机会。
上证指数曾突破3300点，创出年初调整以来的新高。在美国总统大选结果揭晓、美联储加息以及年末资金紧张等因素的作用下，国际国内市场的债券收益率开始上行，债券市场出现下跌，也引发股票市场的调整。在本季度，上证指数上涨3.29%，沪深300指数上涨1.75%，中证互联网金融指数下跌2.25%。
在本报告期内，本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.04%，日均偏离度为0.02%，各项指标均符合基金合同的要求。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.0448元。本报告期内基金份额净值增长率为-2.06%，同期业绩比较基准收益率为-2.12%，高于业绩比较基准的表现。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 87,698,515.26 93.41
其中：股票 87,698,515.26 93.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
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7 银行存款和结算备付金合计 6,173,294.32 6.58
8 其他资产 9,512.32 0.01
9 合计 93,881,321.90 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采矿业 0.00 0.00
C 制造业 17,766,313.48 19.02
电力、热力、燃气及水生产和
D 0.00 0.00
供应业
E 建筑业 0.00 0.00
F 批发和零售业 2,790,479.50 2.99
G 交通运输、仓储和邮政业 487,800.00 0.52
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
信息传输、软件和信息技术服
I 31,696,531.97 33.93
务业
J 金融业 25,459,824.82 27.25
K 房地产业 4,606,510.84 4.93
L 租赁和商务服务业 4,751,946.24 5.09
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 87,559,406.85 93.72
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 0.00 0.00
C 制造业 132,291.21 0.14
电力、热力、燃气及水生
D 0.00 0.00
产和供应业
E 建筑业 0.00 0.00
F 批发和零售业 0.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00
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H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
信息传输、软件和信息技
I 6,817.20 0.01
术服务业
J 金融业 0.00 0.00
K 房地产业 0.00 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管 0.00 0.00
理业
O 居民服务、修理和其他服 0.00 0.00
务业
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 139,108.41 0.15
5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 000712 锦龙股份 123,700 2,899,528.00 3.10
2 601318 中国平安 78,800 2,791,884.00 2.99
3 002024 苏宁云商 243,710 2,790,479.50 2.99
4 601555 东吴证券 207,403 2,752,237.81 2.95
5 000001 平安银行 301,900 2,747,290.00 2.94
6 600109 国金证券 210,300 2,740,209.00 2.93
7 600177 雅戈尔 195,458 2,732,502.84 2.92
8 601166 兴业银行 168,900 2,726,046.00 2.92
9 601998 中信银行 425,061 2,724,641.01 2.92
10 000627 天茂集团 353,000 2,700,450.00 2.89
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
公允价值（元）占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.07
2 603877 太平鸟 1,272 27,093.60 0.03
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3 300587 天铁股份 877 12,374.47 0.01
4 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
5 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
第9页
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,187.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,295.35
5 应收申购款 29.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,512.32
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 300583 赛托生物 63,738.78 0.07 新股流通受限
2 603877 太平鸟 27,093.60 0.03 新股流通受限
3 300587 天铁股份 12,374.47 0.01 新股流通受限
4 002840 华统股份 11,881.70 0.01 新股流通受限
5 002838 道恩股份 10,405.68 0.01 新股流通受限
第10页
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 互联金融 网金A 网金B
报告期期初基金份额总额 83,625,926.88 5,502,561.00 5,502,561.00
报告期期间基金总申购份额 770,882.43 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 7,983,935.55 - -
报告期期间基金拆分变动份额
4,060,098.91 -1,028,700.00 -1,028,700.00
（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 80,472,972.67 4,473,861.00 4,473,861.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
8影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件；
2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
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大成基金管理有限公司
2017年1月21日
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