建信现金添益交易型货币市场基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标......11

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ...... 21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注...... 26

§8 投资组合报告 ...... 54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 债券回购融资情况...... 55

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 55

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......57

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......57
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细......57

8.9 投资组合报告附注 ...... 58
§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 59

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 59

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 60
9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 60
§10 开放式基金份额变动...... 60
§11 重大事件揭示...... 61

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

11.4 基金投资策略的改变...... 62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 63

11.9 其他重大事件 ...... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64
§13 备查文件目录...... 64

13.1 备查文件目录 ...... 64

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金

基金简称 建信现金添益货币

场内简称 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信添益）

基金主代码 003022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份 15,818,570,489.19 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所

上市日期 2016 年 9 月 21 日

下属分级基金的基 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币
金简称 C

下属分级基金的场 - 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信 -

内简称 添益）

下属分级基金的交 003022 511660 011222

易代码

报告期末下属分级 14,852,006,120.41 161,249,283.54 份 805,315,085.24 份
基金的份额总额 份

注：本基金 A 级、C 级建信现金添益份额面值为 1 元，H 级现金添益份额面值为 100 元。

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持
证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和
利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披露 姓名 吴曙明 帅芳

负责人 联系电话 010-66228888 021-38031815

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgrxp@tg.gtja.com

客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 021-38917599-5


传真 010-66228001 021-38677819

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）自由贸易试验区商
国际金融中心 16 层 城路 618 号

办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 上海市静安区新闸路 669 号博华
国际金融中心 16 层 广场 19 楼

邮政编码 100033 200041

法定代表人 生柳荣 朱健

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心
16 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 5
月 14 日
(基金合
2023 年 2022 年 2021 年 同生效
3.1.1 期 日)-2021
间数据和 年 12 月
指标 31 日
建信现金 建信现金 建信现金 建信现金建信现金 建信现金 建信现金 建信现金建信现金
添益货币 添益货币 添益货币 添益货币添益货币 添益货币 添益货币 添益货币添益货币
A H C A H C A H C

本期已实 520,811, 357,017, 19,747,2 674,237,447,122, 12,852,1 593,157, 719,184,2,173,25
现收益 853.46 071.28 25.77 167.89 118.38 90.41 563.72 848.72 4.77

本期利润 520,811, 357,017, 19,747,2 674,237,447,122, 12,852,1 593,157, 719,184,2,173,25
853.46 071.28 25.77 167.89 118.38 90.41 563.72 848.72 4.77

本期净值 2.1553% 1.9103% 1.9104% 2.1056% 1.8605% 1.8612% 2.5266% 2.2808% 1.3844%
收益率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末数据和
指标

期末基金 14,852,0 16,124,9 805,315, 33,532,717,670,2 692,005, 24,477,8 26,499,1356,534,
资产净值 06,120.4 28,354.2 085.24 11,927.646,001.7 828.23 64,052.5 39,205.2 309.19
1 8 1 9 6 8

期末基金 1.0000 100.0000 1.0000 1.0000100.0000 1.0000 1.0000 100.0000 1.0000
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

累计净值 22.9409% 20.7952% 5.2443% 20.3472%18.5309% 3.2714% 17.8654% 16.3659% 1.3844%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金的利润分配按日结转基金份额；

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添益货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.2100 0.0004
过去三个月 0.5503% 0.0004% 0.3403% 0.0000%

% %

0.3984 0.0004
过去六个月 1.0789% 0.0004% 0.6805% 0.0000%

% %

0.8053 0.0004
过去一年 2.1553% 0.0004% 1.3500% 0.0000%

% %

2.8916 0.0007
过去三年 6.9416% 0.0007% 4.0500% 0.0000%

% %

12.5037 5.7500 0.0010
过去五年 0.0010% 6.7537% 0.0000%

% % %


自基金合同生效起 22.9409 13.039 0.0023
0.0023% 9.9012% 0.0000%

至今 % 7% %

建信现金添益货币 H

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1492 0.0004
过去三个月 0.4895% 0.0004% 0.3403% 0.0000%

% %

0.2761 0.0004
过去六个月 0.9566% 0.0004% 0.6805% 0.0000%

% %

0.5603 0.0004
过去一年 1.9103% 0.0004% 1.3500% 0.0000%

% %

2.1240 0.0007
过去三年 6.1740% 0.0007% 4.0500% 0.0000%

% %

11.1612 4.4075 0.0010
过去五年 0.0010% 6.7537% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 20.7952 10.894 0.0023
0.0023% 9.9012% 0.0000%

至今 % 0% %

建信现金添益货币 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1492 0.0004
过去三个月 0.4895% 0.0004% 0.3403% 0.0000%

% %

0.2761 0.0004
过去六个月 0.9566% 0.0004% 0.6805% 0.0000%

% %

0.5604 0.0004
过去一年 1.9104% 0.0004% 1.3500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 5.2443% 0.0006% 3.5396% 0.0000% 1.7047 0.0006


至今 % %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
建信现金添益货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 520,811,853.46 - - 520,811,853.46 -

2022 年 674,237,167.89 - - 674,237,167.89 -

2021 年 593,157,563.72 - - 593,157,563.72 -


合计 1,788,206,585. - - 1,788,206,585. -

07 07

建信现金添益货币 H

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 357,017,071.28 - - 357,017,071.28 -

2022 年 447,122,118.38 - - 447,122,118.38 -

2021 年 719,184,848.72 - - 719,184,848.72 -

合计 1,523,324,038. - - 1,523,324,038. -

38 38

建信现金添益货币 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 19,747,225.77 - - 19,747,225.77 -

2022 年 12,852,190.41 - - 12,852,190.41 -

2021 年 2,173,254.77 - - 2,173,254.77 -

合计 34,772,670.95 - - 34,772,670.95 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2023 年 12 月 31 日，公司管理运作 163 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划，资产管理规模 1.03 余万亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈建良先生，固定收益投资部总经理，双学
士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、
总行金融市场部债券交易员。2013 年 9 月
加入我公司投资管理部，历任基金经理助
理、基金经理、固定收益投资部总经理助
理、副总经理、总经理。2013 年 12 月 10
日至 2021 年 10 月 21 日任建信货币市场基
金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起任建信
月盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理，该基金于 2020 年 1 月 13 日转型为建
信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担
任该基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；
固定收 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市
益投资 场基金的基金经理；2016 年 3 月 14 日起任
陈建 部总经 2016 年 9 建信目标收益一年期债券型证券投资基金
良 理，本 月 2 日 - 16 的基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转
基金的 型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈
基金经 建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20
理 日继续担任该基金的基金经理；2016 年 7
月 26 日起任建信现金增利货币市场基金的
基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金
添益交易型货币市场基金的基金经理；2016
年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞
盛添利混合型证券投资基金的基金经理；
2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市
场基金的基金经理；2021 年 8 月 10 日起任
建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起
式证券投资基金的基金经理；2022 年 3 月
23 日起任建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理；2022 年 8
月 30 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金的基金经理。

固定收 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助理，
益投资 硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经
部总经 理。2016 年 7 月加入我公司，历任固定收
先轲 理 助 2017 年 7 - 11 益投资部基金经理助理、基金经理、总经理
宇 理，本 月 7 日 助理兼基金经理。2017 年 7 月 7 日起任建
基金的 信现金增利货币市场基金和建信现金添益
基金经 交易型货币市场基金的基金经理；2018 年 3
理 月 26 日起任建信周盈安心理财债券型证券


投资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货
币市场基金、建信货币市场基金的基金经
理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2022 年 10 月 18 日起任建信中证同业
存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基
金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，23 年经济在我国疫情防控转段后发展回归正轨，经济恢复进程波动曲折，但总体呈现恢复向好态势。23 年全年实现国内生产总值 1260582 亿元，同比增长 5.2%，分季度来看四个季度当季 GDP 增速分别为 4.5%、6.3%、4.9%、5.2%。具体分项上看，消费层面，23 年全年社会消费品零售总额同比增长 7.2%，增速相比于上半年增速回落 1.0 个百分点。投资层面，全年全国固定资产投资同比增长 3.0%，比上半年回落 0.8 个百分点，房地产投资增速延续下行态势、基建投资增速放缓、制造业投资全年增速进一步回升。进出口上看，全年外贸进出口总额按美元计价同比下降 5%，增速较上半年回升 0.1 个百分点，海外高利率环境下需求回落对于外需仍有影响。生产层面，23 年全国规模以上工业增加值比上年增长 4.6%，增速相比于上半年增长 0.8 个百分点，其中四季度加快增长态势较为明显。整体看，上半年经济主要依靠内生动能复苏，下半年经济恢复动能有所回落，全年走势呈现恢复向好态势。

全年物价水平走势偏弱，CPI 全年总体平稳，PPI 低位运行。2023 年，全国 CPI 上涨 0.2%，
月度上看 CPI 同比前高后低，7 月及四季度落入负值区间。全年通胀走势偏弱主要受到国际油价下行、国内消费市场供应充足等因素影响。工业品价格指数全年同比下降 3.0%，相比上半年回升0.1 个百分点，主要是由于国际大宗商品价格下行、部分工业品需求不足以及上年同期对比基数较高等因素所致。

货币政策方面，全年货币政策来看，总体维持稳健偏宽松态势。从总量政策来看，人民银行
于 6 月、8 月分别调降一次逆回购及 MLF 利率，分别累计降息 20BP、25BP，并引导 1 年期和 5 年
期 LPR 分别累计调降 20BP、10BP；3 月、9 月分别降准一次，累计降准 50BP；从资金利率来看，
上半年市场流动性充裕，三季度资金利率中枢及波动率有所抬升，年末资金面逐渐趋于平稳。全年人民币兑美元贬值，中间价从年初的 6.9514 贬值到年末的 7.0920，贬值幅度为 2.02%。

债券市场方面，债券收益率全年整体趋于下行，曲线期限利差明显收债。整体看，23 年年末
1 年期国债和 1 年期国开债收益率较 22 年末分别下行 2BP 和 3BP，收于 2.08%和 2.20%。1 年期 AAA
级别中短期票据利率年末收于 2.52%，相比于 22 年末下行 19BP。

报告期内，本基金择机加大了对中长期限同业存单的配置力度，并适当下沉存单评级以提升组合静态收益水平，同时保持了较高仓位的逆回购资产，确保组合具备足够的流动性备付能力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 2.1553%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 1.3500%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.9104%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率
1.3500%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 H 净值增长率 1.9103%，波动率 0.0004%，业绩比较
基准收益率 1.3500%，波动率 0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，外部环境上全球经济恢复仍面临诸多挑战，货币政策预计逐步转向宽松。国内政策上看，预计稳增长政策将进一步加强力度以稳定市场预期、提振居民信心，财政政策预计适度加大力度，货币政策维持稳健基调。经济增长上看，基建投资继续维持较高强度，而房地产投资预计逐步见底，制造业投资增速预计维持稳定向好态势；在提振消费预期政策助力下预计消费保持平稳，而出口仍面临一定压力。整体看，在经济预期修复与政策继续加力背景下，预计货币市场整体维持宽幅震荡格局，短端收益率中枢预计有所下行，但震幅或有所放大。

鉴于此，本基金将继续严控流动性风险，适当降低组合信用债仓位。在维持对同业存单配置力度的基础上，择机开展一定的波段交易，力求为组合收益做进一步增厚。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。


3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。

9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理
部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为 897,576,150.51 元，其中 A 类份
额应分配利润为 520,811,853.46 元，C 类份额应分配利润为 19,747,225.77 元，H 类份额应分配
收益为 357,017,071.28 元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在建信现金添益交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70071792_A35 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信现金添益交易型货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了建信现金添益交易型货币市场基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的建信现金添益交易型货币市场基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了建信现金添益交易型货币市场基金2023年12月31日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于建信现金添益交易型货币市场基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

建信现金添益交易型货币市场基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
管理层和治理层对财务报表的责 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
任 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估建信现金添益交易型货


币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建信现金添益交易型货币市场基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对建信现金添益交易型货
币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信现金添益交易
型货币市场基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 贺 耀 王华敏

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 14,206,995,918.59 15,653,044,448.02

结算备付金 400,029,215.79 466,572,958.93

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 18,701,318,419.57 24,894,250,111.48

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 18,701,318,419.57 24,843,688,116.96

资产支持证券投资 - 50,561,994.52

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,714,082,874.87 14,261,716,924.81

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 81,405,550.33 -

应收股利 - -

应收申购款 109,286,629.49 152,794,610.97

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 38,213,118,608.64 55,428,379,054.21

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,329,984,741.17 3,499,112,862.44

应付清算款 85,766,385.55 13,135,287.55

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 7,879,517.38 12,013,922.66

应付托管费 2,521,445.59 3,844,455.26

应付销售服务费 4,166,767.14 4,482,307.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 11,079.21

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 550,191.88 815,381.81

负债合计 6,430,869,048.71 3,533,415,296.58

净资产：

实收基金 7.4.7.10 31,782,249,559.93 51,894,963,757.63

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 31,782,249,559.93 51,894,963,757.63

负债和净资产总计 38,213,118,608.64 55,428,379,054.21

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 15,818,570,489.19 份，其中建信现金添益货
币 A 基金份额总额 14,852,006,120.41 份，基金份额净值人民币 1.0000 元；建信现金添益货币 H
基金份额总额 161,249,283.54 份，基金份额净值人民币 100.0000 元；建信现金添益货币 C 基金
份额总额 805,315,085.24 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。
7.2 利润表
会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 1,171,485,804.77 1,481,586,866.01

1.利息收入 696,864,305.43 949,186,207.48

其中：存款利息收入 7.4.7.13 410,718,638.43 650,661,437.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 286,145,667.00 298,524,769.53
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 474,621,499.34 532,398,811.31
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 473,983,192.97 518,829,389.79


资产支持证券投 7.4.7.16 638,306.37 13,569,421.52
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - 1,847.22
号填列）

减：二、营业总支出 273,909,654.26 347,375,389.33

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 111,328,401.54 144,282,436.81

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 35,625,088.53 46,170,379.81

3．销售服务费 52,318,500.92 65,314,111.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 74,377,748.90 91,294,569.24

其中：卖出回购金融资产 74,377,748.90 91,294,569.24
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 2,297.89 55,982.28

8．其他费用 7.4.7.23 257,616.48 257,909.20

三、利润总额（亏损总额 897,576,150.51 1,134,211,476.68
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 897,576,150.51 1,134,211,476.68
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 897,576,150.51 1,134,211,476.68

7.3 净资产变动表
会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 51,894,963,757 51,894,963,757.
资产 - -

.63 63

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 51,894,963,757 51,894,963,757.
资产 - -

.63 63

三、本期增减变 -20,112,714,19 -20,112,714,197
动额（减少以“-” - -

号填列） 7.70 .70

（一）、综合收益 - - 897,576,150.51 897,576,150.51
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -20,112,714,19 -20,112,714,197
净资产变动数 - -

（净资产减少以 7.70 .70
“-”号填列）

其中：1.基金申 96,685,202,492 96,685,202,492.
购款 - -

.79 79

2.基金赎 -116,797,916,6 -116,797,916,69
回款 - -

90.49 0.49

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -897,576,150.5

资产变动（净资 - - -897,576,150.51
1

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 31,782,249,559 31,782,249,559.
资产 - -

.93 93

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 51,333,537,567 - - 51,333,537,567.
资产


.03 03

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 51,333,537,567 51,333,537,567.
资产 - -

.03 03

三、本期增减变

动额（减少以“-” 561,426,190.60 - - 561,426,190.60
号填列）

（一）、综合收益 1,134,211,476. 1,134,211,476.6
总额 - -

68 8

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 561,426,190.60 - - 561,426,190.60
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 120,338,424,63 120,338,424,639
购款 - -

9.23 .23

2.基金赎 -119,776,998,4 -119,776,998,44
回款 - -

48.63 8.63

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -1,134,211,476 -1,134,211,476.
资产变动（净资 - -

.68 68
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 51,894,963,757 51,894,963,757.
资产 - -

.63 63

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张军红 张力铮 丁颖


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

建信现金添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1446 号《关于准予建信现金添益交易型货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,050,804,687.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 1124 号予以验证。经向中国证监会备
案，《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 4,050,844,765.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 40,077.33 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《建信现金添益交易型货币市场基金新增 C 类基金份额及修改基金合同的公告》，自 2021
年 5 月 14 日起本基金新增 C 类基金份额。根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和
《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信现
金添益货币基金之 A 类份额、建信现金添益货币基金之 H 类份额和建信现金添益货币基金之 C 类
份额。A 类和 C 类基金份额通过基金管理人及其指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。H 类基金份额通过上海证券交易所场内交易系统办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

本基金 H 类基金份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前 H 类基金份额总额为
3,780,763,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方
法，本基金折算后的 H 类基金份额总额为 37,807,630.00 份，折算后基金份额净值为 100.00 元。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证自律监管决定书[2016]232 号审核同意，本基金 H
类基金份额（场内简称：建信添益）37,807,630.00 份于 2016 年 9 月 21 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2024年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。


（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以
外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；


本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价
值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

（2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的基金份额享有买入当日的分红权益，而卖出的基金不享有卖出当日的分红权益。本基金建信现金添益基金份额以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至投资人基金账户。本基金建信添益基金份额以份额面值 100.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于 100 元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计未付收益结清。
7.4.4.11 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,895,764,432.26 98,825,565.64

等于：本金 3,893,484,942.12 98,192,829.97

加：应计利息 2,279,490.14 632,735.67

减：坏账准备 - -

定期存款 10,311,231,486.33 15,554,218,882.38

等于：本金 10,220,000,000.00 15,410,000,000.00

加：应计利息 91,231,486.33 144,218,882.38

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - 640,084,977.78

存款期限 3 个月以上 10,311,231,486.33 14,914,133,904.60

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 14,206,995,918.59 15,653,044,448.02

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 1,222,214,314.65 1,222,566,515.36 352,200.71 0.0011

债券 银行间市场 17,479,104,104.92 17,486,092,187.33 6,988,082.41 0.0220

合计 18,701,318,419.57 18,708,658,702.69 7,340,283.12 0.0231

资产支持证券 - - - -

合计 18,701,318,419.57 18,708,658,702.69 7,340,283.12 0.0231

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 24,843,688,116.96 24,834,610,083.85 -9,078,033.11 -0.0175

合计 24,843,688,116.96 24,834,610,083.85 -9,078,033.11 -0.0175

资产支持证券 50,561,994.52 50,481,994.52 -80,000.00 -0.0002

合计 24,894,250,111.48 24,885,092,078.37 -9,158,033.11 -0.0176

注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 3,588,772,194.58 -

银行间市场 1,125,310,680.29 -


合计 4,714,082,874.87 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 5,945,342,272.11 -

银行间市场 8,316,374,652.70 -

合计 14,261,716,924.81 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 281,816.47 504,536.89

其中：交易所市场 - -

银行间市场 281,816.47 504,536.89

应付利息 - -

预提费用 268,375.41 310,844.92

合计 550,191.88 815,381.81

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
建信现金添益货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,532,711,927.61 33,532,711,927.61

本期申购 50,618,589,298.24 50,618,589,298.24

本期赎回（以“-”号填列） -69,299,295,105.44 -69,299,295,105.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 14,852,006,120.41 14,852,006,120.41

建信现金添益货币 H

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 176,702,460.02 17,670,246,001.79

本期申购 248,935,371.71 24,893,537,171.28

本期赎回（以“-”号填列） -264,388,548.19 -26,438,854,818.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 161,249,283.54 16,124,928,354.28

建信现金添益货币 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 692,005,828.23 692,005,828.23

本期申购 21,173,076,023.27 21,173,076,023.27

本期赎回（以“-”号填列） -21,059,766,766.26 -21,059,766,766.26

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 805,315,085.24 805,315,085.24

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
建信现金添益货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 520,811,853.46 - 520,811,853.46

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -520,811,853.46 - -520,811,853.46

本期末 - - -

建信现金添益货币 H

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 357,017,071.28 - 357,017,071.28

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -357,017,071.28 - -357,017,071.28

本期末 - - -

建信现金添益货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -


其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 19,747,225.77 - 19,747,225.77

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -19,747,225.77 - -19,747,225.77

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 42,879,081.10 212,657,454.44

定期存款利息收入 359,231,087.28 431,152,211.61

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,385,376.92 6,384,517.05

其他 223,093.13 467,254.85

合计 410,718,638.43 650,661,437.95

7.4.7.14 股票投资收益

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 475,105,747.80 523,627,223.73
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -1,122,554.83 -4,797,833.94
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 473,983,192.97 518,829,389.79

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 39,035,081,669.84 33,766,234,407.73
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 38,924,668,378.08 33,672,765,962.77
总额

减：应计利息总额 111,535,346.59 98,266,278.90

减：交易费用 500.00 -

买卖债券差价收入 -1,122,554.83 -4,797,833.94

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

资产支持证券投资收益— 638,306.37 13,569,421.52
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 638,306.37 13,569,421.52

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

无。
7.4.7.20 公允价值变动收益

无。
7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 - 1,847.22

合计 - 1,847.22

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 100,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行间账户维护费 35,640.00 35,560.00

其他 1,976.48 2,349.20

合计 257,616.48 257,909.20

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人、基金销售机构
证券”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

建信金融资产投资有限公司 基金管理人的股东的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日


占当期债券 占当期债券
成交金额 回购 成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例（%） 比例（%）

国泰君安证券 1,001,277,472,000.00 100.00 761,601,983,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 111,328,401.54 144,282,436.81

其中：应支付销售机构的客户维护 25,806,396.04 26,458,684.77
费

应支付基金管理人的净管理费 85,522,005.50 117,823,752.04

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 35,625,088.53 46,170,379.81

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


建信现金添益货 建信现金添益货 建信现金添益货

合计

币 A 币 H 币 C

国泰君安证券 5,345.70 2,155,440.49 2,618,703.81 4,779,490.00

建信基金 1,042,948.60 11,912,226.18 228.11 12,955,402.89

中国建设银行 712,516.13 - - 712,516.13

合计 1,760,810.43 14,067,666.67 2,618,931.92 18,447,409.02

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信现金添益货 建信现金添益货 建信现金添益货 合计

币 A 币 H 币 C

国泰君安证券 5,050.19 4,314,920.94 1,777,216.26 6,097,187.39

建信基金 1,935,697.37 14,838,697.65 146.07 16,774,541.09

中国建设银行 718,390.69 - - 718,390.69

合计 2,659,138.25 19,153,618.59 1,777,362.33 23,590,119.17

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、H 类基金份额和 C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.01%、0.25%、0.25%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

国泰君安证券 - 49,937,62 199,500, 347,669.2 - -
1.43 000.00 4

186,395, 14,467,2
中国建设银行 - - - - 669,000. 25.23
00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

国泰君安证券 99,406,8 - 2,443,10 1,797,540 290,040, 18,224.2
53.26 0,000.00 .54 000.00 0

中国建设银行 - - - - 125,572, 9,612,68


870,000. 5.57
00

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

建信现金添益货币 A 建信现金添益货币H 建信现金添益货币C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2016 年 9 月 2 日） - - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金 - - -
份额

报告期间申购/买入总 - - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - - -
份额
报告期末持有的基金

份额 - - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

建信现金添益货币 A 建信现金添益货币H 建信现金添益货币C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2016 年 9 月 2 日） - - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金 51,494,372.85 - -
份额

报告期间申购/买入总 248,615.99 - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 51,742,988.84 - -
出总份额

报告期末持有的基金 - - -

份额
报告期末持有的基金

份额 - - -
占基金总份额比例
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
建信现金添益货币 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

建 信 金 融

资 产 投 资 - - 406,994,048.22 1.21
有限公司

份额单位：份
建信现金添益货币 H

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

国 泰 君 安 1,046,760.00 0.65 1,108,881.00 0.63
证券
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

无。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

建信现金添益货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

520,811,853.46 - - 520,811,853.46 -


建信现金添益货币 H

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

357,017,071.28 - - 357,017,071.28 -

建信现金添益货币 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

19,747,225.77 - - 19,747,225.77 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 5,506,893,005.38 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

112306112 23 交通银 2024 年 1 月 2 99.51 1,000,000 99,513,487.29
行 CD112 日

112306133 23 交通银 2024 年 1 月 2 99.12 600,000 59,472,262.05
行 CD133 日

112306154 23 交通银 2024 年 1 月 2 98.98 100,000 9,898,456.62
行 CD154 日

112308169 23 中信银 2024 年 1 月 2 99.19 3,500,000 347,175,680.65
行 CD169 日

112308184 23 中信银 2024 年 1 月 2 99.04 2,670,000 264,443,451.58
行 CD184 日

112309116 23 浦发银 2024 年 1 月 2 98.88 4,100,000 405,402,639.23
行 CD116 日

112317120 23 光大银 2024 年 1 月 2 99.18 640,000 63,473,788.33
行 CD120 日

112319194 23 恒丰银 2024 年 1 月 2 99.61 7,160,000 713,190,355.91
行 CD194 日

112321175 23 渤海银 2024 年 1 月 2 99.71 5,000,000 498,563,682.59
行 CD175 日

112374255 23 西安银 2024 年 1 月 2 97.39 2,500,000 243,469,245.41
行 CD084 日


112385131 23 中原银 2024 年 1 月 2 99.16 4,000,000 396,624,862.67
行 CD300 日

112386988 23 徽商银 2024 年 1 月 2 99.49 2,500,000 248,727,625.89
行 CD142 日

112387296 23 中原银 2024 年 1 月 2 99.46 1,380,000 137,252,584.61
行 CD333 日

112397853 23 南京银 2024 年 1 月 2 99.81 5,000,000 499,036,853.08
行 CD049 日

112399908 23 湖南银 2024 年 1 月 2 99.61 1,000,000 99,609,404.55
行 CD077 日

140222 14 国开 22 2024 年 1 月 2 103.44 100,000 10,343,853.20
日

140423 14 农发 23 2024 年 1 月 2 105.02 1,500,000 157,530,524.54
日

190208 19 国开 08 2024 年 1 月 2 102.19 1,000,000 102,192,133.81
日

190305 19 进出 05 2024 年 1 月 2 103.00 1,000,000 102,997,830.04
日

210207 21 国开 07 2024 年 1 月 2 102.07 5,200,000 530,764,321.70
日

210402 21 农发 02 2024 年 1 月 2 102.82 1,400,000 143,948,453.42
日

230201 23 国开 01 2024 年 1 月 2 102.03 2,400,000 244,874,256.22
日

230206 23 国开 06 2024 年 1 月 2 101.35 500,000 50,675,531.94
日

230301 23 进出 01 2024 年 1 月 2 101.98 100,000 10,197,679.02
日

230304 23 进出 04 2024 年 1 月 2 101.11 4,300,000 434,753,448.52
日

230406 23 农发 06 2024 年 1 月 2 101.38 700,000 70,965,371.65
日

合计 59,350,000 5,945,097,784.52

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 823,091,735.79 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 895,461,766.41 -

A-1 以下 - -

未评级 402,025,967.84 260,584,960.00

合计 1,297,487,734.25 260,584,960.00

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 15,519,297,607.96 21,912,852,012.98

合计 15,519,297,607.96 21,912,852,012.98

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 40,720,385.31

AAA 以下 - -

未评级 25,289,673.30 -

合计 25,289,673.30 40,720,385.31

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 50,561,994.52

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 50,561,994.52

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5 5 年

2023年12月 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 13,196,441,473.43 1,010,554,445.16 - - - 14,206,995,918.59

结算备付金 400,029,215.79 - - - - 400,029,215.79

存出保证金 - - - - - -


交易性金融 16,347,897,615.07 2,353,420,804.50 - - - 18,701,318,419.57
资产

衍生金融资 - - - - - -
产

买入返售金 4,714,082,874.87 - - - - 4,714,082,874.87
融资产

应收清算款 - - - - 81,405,550.33 81,405,550.33

债权投资 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 109,286,629.49 109,286,629.49

其他资产 - - - - - -

资产总计 34,658,451,179.16 3,363,975,249.66 - - 190,692,179.82 38,213,118,608.64

负债

卖出回购金 6,329,984,741.17 - - - - 6,329,984,741.17
融资产款

短期借款 - - - - - -

交易性金融 - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - -
债

应付清算款 - - - - 85,766,385.55 85,766,385.55

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人 - - - - 7,879,517.38 7,879,517.38
报酬

应付托管费 - - - - 2,521,445.59 2,521,445.59

应付销售服 - - - - 4,166,767.14 4,166,767.14
务费

应付投资顾 - - - - - -
问费

应交税费 - - - - - -

应付利润 - - - - - -

其他负债 - - - - 550,191.88 550,191.88

负债总计 6,329,984,741.17 - - - 100,884,307.54 6,430,869,048.71

利率敏感度 28,328,466,437.99 3,363,975,249.66 - - 89,807,872.28 31,782,249,559.93
缺口

上年度末 1-5 5 年

2022年12月 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 14,701,780,489.43 951,263,958.59 - - - 15,653,044,448.02

结算备付金 466,572,958.93 - - - - 466,572,958.93

存出保证金 - - - - - -

交易性金融 22,660,260,293.48 2,233,989,818.00 - - - 24,894,250,111.48
资产


衍生金融资 - - - - - -
产

买入返售金 14,261,716,924.81 - - - - 14,261,716,924.81
融资产

应收清算款 - - - - - -

债权投资 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 152,794,610.97 152,794,610.97

其他资产 - - - - - -

资产总计 52,090,330,666.65 3,185,253,776.59 - - 152,794,610.97 55,428,379,054.21

负债

卖出回购金 3,499,112,862.44 - - - - 3,499,112,862.44
融资产款

短期借款 - - - - - -

交易性金融 - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - -
债

应付清算款 - - - - 13,135,287.55 13,135,287.55

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人 - - - - 12,013,922.66 12,013,922.66
报酬

应付托管费 - - - - 3,844,455.26 3,844,455.26

应付销售服 - - - - 4,482,307.65 4,482,307.65
务费

应付投资顾 - - - - - -
问费

应交税费 - - - - 11,079.21 11,079.21

应付利润 - - - - - -

其他负债 - - - - 815,381.81 815,381.81

负债总计 3,499,112,862.44 - - - 34,302,434.14 3,533,415,296.58

利率敏感度 48,591,217,804.21 3,185,253,776.59 - - 118,492,176.83 51,894,963,757.63
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 18,701,318,419.57 24,894,250,111.48

第三层次 - -

合计 18,701,318,419.57 24,894,250,111.48

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上
年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

无。

7.4.15.2 其他事项

无。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 18,701,318,419.57 48.94

其中：债券 18,701,318,419.57 48.94

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 4,714,082,874.87 12.34

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 14,607,025,134.38 38.23
付金合计

4 其他各项资产 190,692,179.82 0.50


5 合计 38,213,118,608.64 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.20
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,329,984,741.17 19.92
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 30.17 20.18

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 30.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 43.54 -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 119.46 20.18

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,081,457,718.71 9.70

其中：政策性 1,859,243,404.06 5.85
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 100,563,092.90 0.32
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 15,519,297,607.96 48.83

8 其他 - -

9 合计 18,701,318,419.57 58.84

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

注：1、本基金本报告期末持有的商业银行债中债券原始期限在 3 个月以内的期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%、债券原始期限在 3 个月以上的期末估值总额占期末基金资产净值比例为0%；持有的同业存单中债券原始期限在 3 个月以内的期末估值总额占期末基金资产净值比例为4.29%、债券原始期限在 3 个月以上的期末估值总额占期末基金资产净值比例为 44.54%。

2、本基金本报告期末持有商业银行二级资本债期末估值总额占期末基金资产净值比例为
0%，持有次级债期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%，持有永续债期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%。

3、报告期末，本基金持有的商业银行债按主体评级分布为：AAA 级占期末基金净资产比例为
0.00%,AA+级占期末基金净资产比例为 0.00%，其他占期末基金净资产比例为 0.00%。

4、报告期末，本基金持有的同业存单按主体评级分布为：AAA 级占期末基金净资产比例为
41.08%,AA+级占期末基金净资产比例为 7.75%，其他占期末基金净资产比例为 0.00%。

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）

1 112319194 23 恒丰银行 7,800,000 776,939,214.54 2.44
CD194

2 210207 21 国开 07 5,200,000 530,764,321.70 1.67

3 112397853 23 南京银行 5,000,000 499,036,853.08 1.57
CD049

4 112321175 23 渤海银行 5,000,000 498,563,682.59 1.57
CD175

5 112370924 23 蒙商银行 5,000,000 495,113,868.29 1.56
CD056

6 230304 23 进出 04 4,300,000 434,753,448.52 1.37

7 112309116 23 浦发银行 4,100,000 405,402,639.23 1.28
CD116

8 112319188 23 恒丰银行 4,000,000 398,450,240.76 1.25
CD188

9 112385131 23 中原银行 4,000,000 396,624,862.67 1.25
CD300

10 112380118 23 四川银行 4,000,000 395,894,531.13 1.25
CD056

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0506%

报告期内偏离度的最低值 -0.0526%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0262%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细

无。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 81,405,550.33

3 应收利息 -

4 应收申购款 109,286,629.49

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 190,692,179.82

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人户 户均持有的基 占总 占总
别 数（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

建 信 现

金 添 益 1,788,772 8,302.91 4,523,942,817.85 30.46 10,328,063,302.56 69.54
货币 A
建 信 现

金 添 益 14,808 10,889.34 128,043,112.22 79.41 33,206,171.32 20.59
货币 H

建 信 现 22,625 35,594.04 5,156,242.04 0.64 800,158,843.20 99.36

金 添 益
货币 C

合计 1,826,205 8,661.99 4,657,142,172.11 29.44 11,161,428,317.08 70.56

9.2 期末上市基金前十名持有人

建信现金添益货币 H

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 法国巴黎银行－自有 4,302,245.95 2.67
资金

海南华银天夏私募基

2 金管理有限公司－华 3,817,815.34 2.37
银朝阳成长三号私募

证券投资基金

深圳前海千惠资产管

3 理有限公司－千惠广 2,859,018.01 1.77
盈 2 号私募证券投资

基金

华润深国投信托有限

4 公司－华润信托·禾 2,401,401.48 1.49
永建享集合资金信托

计划

5 华泰金融控股（香港） 2,283,907.04 1.42
有限公司－客户资金

中国农业银行股份有

6 限公司企业年金计划 2,172,607.36 1.35
－中国银行股份有限

公司

7 国泰君安风险管理有 2,022,295.92 1.25
限公司

博时基金（国际）有限

8 公司－博时消费升级 2,008,324.24 1.25
策略专户

上海艾方资产管理有

9 限公司－艾方全天候2 1,997,925.71 1.24
号 E 期私募证券投资

基金

10 招证资本投资有限公 1,974,781.07 1.22
司

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 券商类机构 722,743,092.65 4.57

2 银行类机构 707,521,519.20 4.47

3 银行类机构 706,428,076.78 4.47

4 银行类机构 610,751,543.42 3.86


5 银行类机构 227,135,303.02 1.44

6 券商类机构 201,640,215.06 1.27

7 其他机构 158,531,276.32 1.00

8 券商类机构 155,462,448.70 0.98

9 其他机构 118,233,498.13 0.75

10 银行类机构 105,531,578.30 0.67

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 建信现金添益货币 A 2,152,334.18 0.01
理人所 建信现金添益货币 H - -
有从业
人员持

有本基 建信现金添益货币 C - -
金

合计 2,152,334.18 0.01

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 建信现金添益货币 A -
基金投资和研究部门 建信现金添益货币 H -
负责人持有本开放式

基金 建信现金添益货币 C -

合计 -

建信现金添益货币 A 0~10
本基金基金经理持有 建信现金添益货币 H -
本开放式基金

建信现金添益货币 C -

合计 0~10

9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C

基金合同生效 270,111,664.62 37,819,331.48 -

日（2016 年 9
月 2 日）基金
份额总额

本报告期期初 33,532,711,927.61 176,702,460.02 692,005,828.23
基金份额总额

本报告期基金 50,618,589,298.24 248,935,371.71 21,173,076,023.27
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 69,299,295,105.44 264,388,548.19 21,059,766,766.26
额

本报告期基金 - -0.00 -
拆分变动份额

本报告期期末 14,852,006,120.41 161,249,283.54 805,315,085.24
基金份额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布公告，自 2023 年 1 月 17 日起吴灵玲女士
不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023
年 2 月 17 日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先生代为
履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023 年 2 月 17 日起聘任宫永媛
女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 3 月 18 日发布公告，自 2023
年 3 月 17 日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先生不再担任建
信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官；基金管理人于 2023 年 9 月 28 日发布公告，自 2023
年 9 月 26 日起聘任生柳荣先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，张军红先生不再代为履
行董事长职务；基金管理人于 2023 年 12 月 9 日发布公告，自 2023 年 12 月 7 日起聘任宫永媛女
士担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币 100000 元。该会计师事务所自 2019 年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等 建信基金管理有限责任公司
措施的主体

受到稽查或处罚等 2023 年 7 月 14 日

措施的时间
采取稽查或处罚等 中国证券监督管理委员会北京监管局
措施的机构
受到的具体措施类 责令改正
型
受到稽查或处罚等 公司个别业务内部控制机制和风险管

措施的原因 理工作不完善。

管理人采取整改措 截止本报告期末，公司已按照法律法规
施的情况（如提出整 和监管要求及时完成整改工作，并将整

改意见） 改报告报送至监管机构。

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国泰君安 2 - - - - -
证券
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国泰君 - - 1,001,277,47 100.00 - -
安证券 2,000.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

无。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增华泰期货有限公司为建信现 指定报刊和/或公司网

1 金添益交易型货币市场基金销售机构 站 2023 年 10 月 10 日
的公告

关于新增东海证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网

2 信现金添益交易型货币市场基金的申 站 2023 年 4 月 26 日
购赎回代理券商的公告

建信现金添益交易型货币市场基金 A 指定报刊和/或公司网

3 类份额暂停大额申购、大额转换转 站 2023 年 4 月 26 日
入、定期定额投资公告

关于新增邮储银行邮你同赢平台为公 指定报刊和/或公司网

4 司旗下部分开放式基金代销机构的公 站 2023 年 3 月 14 日
告


关于增加上海陆享基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网

5 为旗下销售机构并参加认购申购费率 站 2023 年 3 月 1 日
优惠活动的公告

关于增加博时财富基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网

6 为旗下销售机构并参加认购申购费率 站 2023 年 2 月 24 日
优惠活动的公告

7 关于更新建信基金旗下公募基金产品 指定报刊和/或公司网 2023 年 2 月 15 日
适当性风险等级评定结果的公告 站

关于增加上海中欧财富基金销售有限 指定报刊和/或公司网

8 公司为旗下销售机构并参加认购申购 站 2023 年 2 月 7 日
费率优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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