南方中证银行交易型开放式指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 银行ETF

交易代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年06月28日

报告期末基金份额总额 68,181,000.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中

证银行指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

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市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“银行基金”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 1,697,478.75

2.本期利润 2,894,536.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0393

4.期末基金资产净值 70,532,833.51

5.期末基金份额净值 1.0345

注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

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过

去

三 3.75% 0.95% 2.52% 0.95% 1.23% 0.00%

个

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

1、基金合同生效时间是2017年6月28日。

2、本基金建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3、基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的90%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

本基 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师

金基 2017年 （CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职

孙伟金经 6月28 7年 于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计

理 日 师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南

方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资

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部量化投资研究员；2014年12月至2015年5

月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015

年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、

南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至

今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；

2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业

板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500

信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017

年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中

证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，

任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中证银行指数本季度上涨2.52%。

建仓完成后，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格 第5页共12页

的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下：

（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本季度在紧密跟踪业绩基准的基础上，取得了超越业绩基准1.23%的跟踪正偏离，较

为理想地完成了投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为1.0345元，报告期内，份额净值增长率为3.75%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 70,162,198.91 99.09

其中：股票 70,162,198.91 99.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 218,900.00 0.31

其中：债券 218,900.00 0.31

资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 301,522.24 0.43

备付金合计

8 其他资产 125,978.08 0.18

- 合计 70,808,599.23 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气 - -

及水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -

信息技术服务业

J 金融业 70,062,148.00 99.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共 - -

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

业

S 综合 - -

合计 70,062,148.00 99.33

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 65,964.95 0.09

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 16,143.20 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 17,942.76 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -

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J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 100,050.91 0.14

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600036 招商银行 362,900 10,531,358.00 14.93

2 601166 兴业银行 440,400 7,482,396.00 10.61

3 600016 民生银行 833,100 6,989,709.00 9.91

4 601328 交通银行 975,300 6,056,613.00 8.59

5 600000 浦发银行 415,700 5,233,663.00 7.42

6 601288 农业银行 1,349,800 5,169,734.00 7.33

7 601398 工商银行 765,100 4,743,620.00 6.73

8 000001 平安银行 303,000 4,029,900.00 5.71

9 601169 北京银行 517,200 3,697,980.00 5.24

10 601988 中国银行 744,600 2,956,062.00 4.19

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.05

2 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.03

3 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.03

4 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.02

5 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 218,900.00 0.31

8 同业存单 - -

- - - -

- 其他 - -

- 合计 218,900.00 0.31

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 128024 宁行转债 2,189 218,900.00 0.31

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

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1 存出保证金 106,204.97

2 应收证券清算款 19,577.26

3 应收股利 -

4 应收利息 195.85

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

- 合计 125,978.08

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允占基金资产净值 流通受限情况

价值（元） 比例（%） 说明

1 603161 科华控股 20,753.25 0.03 新股锁定

2 603080 新疆火炬 16,143.20 0.02 新股锁定

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 73,981,000.00

报告期期间基金总申购份额 28,800,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 34,600,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 68,181,000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

南方

中证

银行

交易

型开

放式 26,446

指数 1 20171001-20171 15,936,2 11,010,0 500,000. ,200.0 38.79

证券 231 00.00 00.00 00 0

投资

基金

发起

式联

接基

金

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基

金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

3、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告原文。

9.2存放地点

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深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

9.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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