中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证银行 ETF

场内简称 银行股基

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额 298,001,877.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,138,487.90

2.本期利润 2,210,089.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0084

4.期末基金资产净值 315,377,444.20

5.期末基金份额净值 1.0583

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.54% 1.67% 1.52% 1.74% 3.02% -0.07%

过去六个月 6.40% 1.32% 2.50% 1.36% 3.90% -0.04%

过去一年 -3.81% 1.30% -6.61% 1.32% 2.80% -0.02%

自基金合同

生效日起至 5.83% 1.20% -1.96% 1.25% 7.79% -0.05%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 10 月 23 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国，学历：中国科学技术大学金
融工程博士研究生，相关业务资格：证券
投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰
基金管理有限公司金融工程部助理分析
师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6
月加入汇添富基金管理股份有限公司任
基金经理助理，2015 年 8 月 3 日至今任
中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生
过蓓蓓 本基金的 2018 年 10 月 - 9 年 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融
基金经理 23 日 地产 ETF 基金、汇添富中证主要消费 ETF
联接基金的基金经理，2015 年 8 月 18 日
至今任汇添富深证 300ETF 基金、汇添富
深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，
2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证生
物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016
年12月29日至今任汇添富中证中药指数
（LOF）基金的基金经理，2018 年 5 月 23
日至今任汇添富中证新能源汽车产业指


数（LOF）基金的基金经理，2018 年 10
月 23 日至今任中证银行 ETF 基金的基金
经理，2019 年 3 月 26 日至今任添富中证
医药 ETF 联接基金的基金经理，2019 年 4
月 15 日至今任添富中证银行 ETF 联接基
金的基金经理，2019 年 10 月 8 日至今任
添富中证 800ETF 基金的基金经理。

注：

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7 月初市场在金融板块的带动下出现短暂快速上涨行情，但未能持续，整个三季度行情震荡缺乏主线。

全球疫情仍有反复，欧美及部分发展中国家病例数据表现出二次爆发的迹象。但市场已经对疫情数据已经有较为充分的预期，没有出现爆发初期过度恐慌的现象，风险因素大多已被定价，市场情绪整体具备一定韧性。政策角度，美联储、欧央行等受疫情影响，将多项缓释型政策执行期限延期至年底，但并没有出现大幅宽松的态势。各地刺激计划的退出时间表仍然高度依赖疫情发展的情况。

国内来看，经济数据体现出经济稳步修复，未来前景可期。经济增长三驾马车出口、消费、投资累计增速均持续回升。其中以投资的回升最为显著，8 月累计城镇固定资产投资增速已接近与去年同期持平，三季度末预计大概率回正。社会消费品零售总额年初以来同比累计降幅不断收窄，8 月单月同比数据已实现年内首次正增长。贸易数据前三季度整体超预期，进出口总额较去年同期增长 0.7%，年内首次转正，进出口、出口、进口国际市场份额均创下历史新高。工业企业盈利增速、PMI 等数据持续回升，且 PMI 的各分项指标均有不同程度回升。其中产成品库存的回升体现企业开始主动补库存，表明对经济活动的信心显著修复。

国内政策面角度，七月底召开的政治局会议将十四五计划、2035 年远景目标提上日程，并计
划在 10 月召开十九届五中全会。政策定调“国内大循环为主体、国内国际双循环”的发展格局，以应对持久战。此次政治局会议体现了我国宏观政策一贯的长期性和持久性，不因短期冲击压力而进行过度调节。在外部环境动荡、国际冲突频繁的当下，适当从外向型体系过渡到内外双循环体系，凸显了内需的重要性，也意味着要坚持经济结构调整与改革，有必要在重要战略领域实现自主发展、在关键领域加强进口替代，实现整个经济体系的结构性优化。在货币政策方面，仍然
要确保金融支持实体经济，推动综合融资成本的下降，整体基调上维持稳健，强调了结构性调整和精准滴灌。

在海外动荡的环境的对比之下，国内经济恢复及政策层面的确定性更强、预期更为乐观。同时，三季度以来人民币持续升值，提升了人民币计价的资产价值，对海外增量资金的吸引力进一步增强，有望成为国内资本市场的有力支撑。尽管数据显示三季度北上资金有部分流出，但流出主要来自交易型资金，配置型资金仍保持了相对稳健的流入。

A 股市场在上半年经历了显著的分化行情后，三季度进入普遍震荡调整的态势。此前涨幅较
多的科技、医药等板块出现较大幅度回调，市场风格出现向顺周期行业的切换，金融类低估值板块重获市场关注。

银行板块当前估值仍处于相对低位，历年分红稳定，具备较高的预期股息收益，随着经济复苏、企业盈利修复，有必要重视银行板块的整体性机会。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0583 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.54%，业绩
比较基准收益率为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 313,166,517.18 98.92

其中：股票 313,166,517.18 98.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 2,709,218.97 0.86

8 其他资产 702,529.33 0.22

9 合计 316,578,265.48 100.00

注：注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 313,092,162.10 99.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 313,092,162.10 99.28

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 61,451.96 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 74,481.08 0.02

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 1,337,066 48,134,376.00 15.26

2 601166 兴业银行 1,916,760 30,917,338.80 9.80

3 601398 工商银行 5,385,200 26,495,184.00 8.40

4 000001 平安银行 1,493,400 22,654,878.00 7.18

5 601328 交通银行 4,213,200 19,127,928.00 6.07

6 600016 民生银行 3,265,100 17,305,030.00 5.49

7 600000 浦发银行 1,803,200 16,932,048.00 5.37

8 002142 宁波银行 463,100 14,578,388.00 4.62

9 601288 农业银行 4,401,400 13,952,438.00 4.42

10 601229 上海银行 1,531,935 12,469,950.90 3.95

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.01

2 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.00

3 605111 新洁能 435 15,090.15 0.00

4 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.00


5 003001 中岩大地 432 13,029.12 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,840.21

2 应收证券清算款 682,360.33

3 应收股利 -


4 应收利息 328.79

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 702,529.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 003001 中岩大地 13,029.12 0.00 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 178,901,877.00

报告期期间基金总申购份额 260,400,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 141,300,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 298,001,877.00

注：总申购份额含红利再投，转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别 持有基 期初 申购 赎回 份额占比
序号 金份额 份额 份额 份额 持有份额 （%）
比例达


到或者

超过

20%的时

间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

招商银行

股份有限 2020 年

公司-中证 7 月 1 日

银行交易 1 至 2020 158,236,350.00 140,400,000.00 60,600,000.00 238,036,350.00 79.88
型开放式 年 9 月

指数证券 30 日

投资基金
联接基金

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 10 月 28 日
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