MSCI 中国A 股交易型开放式指数

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......4

§4管理人报告......5

§5托管人报告......9

§6半年度财务会计报告（未经审计）......9

6.1资产负债表......10

6.2利润表......11

6.3所有者权益（基金净值）变动表......12

6.4报表附注......13

§7投资组合报告......31

7.1期末基金资产组合情况......31

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......53

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12投资组合报告附注......55

§8基金份额持有人信息......56

§9开放式基金份额变动......57

§10重大事件揭示......57

§11 影响投资者决策的其他重要信息......59

§12备查文件目录......60

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏MSCI中国A股ETF

场内简称 MSCIA股

基金主代码 512990

交易代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年2月12日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 377,503,247份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年3月25日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指

数收益相似的回报。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，

实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为MSCI中国A股指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风

险、较高收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 王永民

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街1号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 杨明辉 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 6,120,153.51

本期利润 32,237,926.82

加权平均基金份额本期利润 0.0974

本期加权平均净值利润率 9.50%

本期基金份额净值增长率 9.33%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 29,854,306.09

期末可供分配基金份额利润 0.0791

期末基金资产净值 407,357,553.09

期末基金份额净值 1.0791

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 7.91%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.87% 0.61% 5.29% 0.64% 0.58% -0.03%

过去三个月 3.92% 0.66% 2.40% 0.67% 1.52% -0.01%

过去六个月 9.33% 0.61% 5.85% 0.61% 3.48% 0.00%

过去一年 17.13% 0.69% 9.54% 0.70% 7.59% -0.01%

自基金合同生 7.91% 1.80% 1.31% 1.86% 6.60% -0.06%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年2月12日至2017年6月30日）

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏

上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华

夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业

指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推

出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2000年4月加入华夏基

金管理有限公司，曾任研究发

本基金的基金 展部总经理、数量投资部副总

张弘弢 经理、董事总 2015-02-12 - 17年 经理，上证能源交易型开放式

经理 指数发起式证券投资基金基

金经理（2013年3月28日至

2016年3月28日期间）等。

北京大学光华管理学院会计

本基金的基金 学硕士。2010年7月加入华夏

荣膺 经理、数量投 2016-10-20 - 7年 基金管理有限公司，曾任研究

资部高级副总 发展部高级产品经理，数量投

裁 资部研究员、投资经理、基金

经理助理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股指数，MSCI中国A股指数是国际指数公司MSCI为

中国A股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资A股市场的广大投资者提供一个股票表现基准，

该指数力图反映国内A股投资者的投资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了解和参与中国

A股市场的一个工具。该指数自2005年5月起正式发布，以A股沪深两市大中盘股票为成份股样

本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

上半年，国际方面，美国经济持续复苏，美联储加息50bp；欧洲经济继续改善，但政治不确定

性仍是重大风险隐患。国内方面，经济企稳态势延续，出口形势转暖，消费保持平稳，在供给侧改革、基建与房地产投资拉动等因素影响下，工业品价格脱离底部低位，企业利润增长加快，但CPI仍总体可控。报告期内，外汇市场较为稳定，货币政策保持中性，但监管部门重点防范潜在风险，房地产领域维持高压、金融领域严格推进“去杠杆”，市场资金利率中枢有一定的抬升。

市场方面，一季度在国内外基本面企稳确认、工业品价格持续上涨、企业盈利恢复、居民消费升级等因素带动下，市场走出了一波震荡上涨行情。二季度期初，工业品价格环比回落、金融领域加强监管等因素对风险偏好形成一定压制，市场有所调整，但在雄安新区、监管节奏调整、A股纳

入MSCI等因素影响下，市场走出了一波以蓝筹龙头股板块为代表的震荡上涨行情。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.0791元，本报告期份额净值增长率为9.33%，同

期业绩比较基准增长率为5.85%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.48%，与业绩比较基准产生偏离

的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，在经济保持平稳增长的前提下，美国预期还会有一次加息，利率抬升一定程度后美联储或将启动缩表程序；英国退欧对欧洲的负面影响继续消散，短期政治风险继续减弱，在依旧宽松的货币政策下预计欧洲经济走势仍持续缓慢回暖。国内方面，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，我国实体经济运行当中的积极变化还会继续增加，稳中向好的发展态势将进一步巩固；货币政策仍然会维持上半年的中性偏紧的态势，在长期性的金融严监管之下，股市的推动因素基本面重于资金面，但整体宏观环境仍然利好股市，在基本面继续向好的情况下，MSCI中国A股指数有望有较好的投资机会。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。

若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在MSCI中国A股交易型开放式指

数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 12,933,107.81 12,854,628.00

结算备付金 8,528,092.48 2,888,999.49

存出保证金 4,776,187.27 4,914,047.05

交易性金融资产 6.4.7.2 377,320,129.39 302,125,249.67

其中：股票投资 377,320,129.39 302,125,249.67

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,500,000.00 5,700,000.00

应收证券清算款 280,836.17 1,016,202.32

应收利息 6.4.7.5 10,477.39 12,647.16

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 413,348,830.51 329,511,773.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,957,183.29 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 150,941.34 143,016.49

应付托管费 30,188.30 28,603.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 23,321.62 15,700.11

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 829,642.87 133,923.29

负债合计 5,991,277.42 321,243.19

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 377,503,247.00 333,515,418.00

未分配利润 6.4.7.10 29,854,306.09 -4,324,887.50

所有者权益合计 407,357,553.09 329,190,530.50

负债和所有者权益总计 413,348,830.51 329,511,773.69

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0791元，基金份额总额377,503,247份。

6.2利润表

会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 33,479,224.49 -84,745,684.24

1.利息收入 130,566.74 130,360.76

其中：存款利息收入 6.4.7.11 94,572.95 129,686.92

债券利息收入 84.63 180.03

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 35,909.16 493.81

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,230,164.75 -38,923,425.45

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,632,280.87 -35,532,847.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,946.07 34,755.15

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 989,440.00 -6,132,540.00

股利收益 6.4.7.17 2,606,497.81 2,707,207.29

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 26,117,773.31 -45,911,017.02

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 719.69 -41,602.53

减：二、费用 1,241,297.67 1,475,724.02

1.管理人报酬 840,286.45 959,242.42

2.托管费 168,057.28 191,848.46

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.20 70,277.94 123,994.07

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.21 162,676.00 200,639.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号 32,237,926.82 -86,221,408.26

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,237,926.82 -86,221,408.26

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 333,515,418.00 -4,324,887.50 329,190,530.50

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 32,237,926.82 32,237,926.82

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 43,987,829.00 1,941,266.77 45,929,095.77

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 73,987,829.00 3,087,486.43 77,075,315.43

2.基金赎回款 -30,000,000.00 -1,146,219.66 -31,146,219.66

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 377,503,247.00 29,854,306.09 407,357,553.09

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -86,221,408.26 -86,221,408.26

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -90,000,000.00 10,993,384.44 -79,006,615.56

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 75,000,000.00 -6,687,807.27 68,312,192.73

2.基金赎回款 -165,000,000.00 17,681,191.71 -147,318,808.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 398,515,418.00 -31,372,948.22 367,142,469.78

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]870号《关于准予MSCI中国A股交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自2015年1月19日至2015年2月6日期间共募集4,136,470,618.00元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第0145号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2015年2月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,136,570,680份基金份额，其中认购资金利息折合100,062份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 12,933,107.81

定期存款 -

其他存款 -

合计 12,933,107.81

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 385,597,384.59 377,320,129.39 -8,277,255.20

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 385,597,384.59 377,320,129.39 -8,277,255.20

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 23,704,420.00 - --

其中：股指期货 23,704,420.00 - --

其他衍生工具 - - --

合计 23,704,420.00 - --

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

沪深300股 买入股指期货多头

IF1707 指期货 15.00 16,413,300.00 591,600.00 合约的目的是进行

IF1707合约 更有效地流动性管

理。

中证500股 买入股指期货多头

IC1707 指期货 4.00 4,882,400.00 125,080.00 合约的目的是进行

IC1707合约 更有效地流动性管

理。

中证500股 买入股指期货多头

IC1709 指期货 2.00 2,408,720.00 28,600.00 合约的目的是进行

IC1709合约 更有效地流动性管

理。

公允价值变动总额合计 745,280.00

股指期货投资本期收益 989,440.00

股指期货投资本期公允价值变动 865,260.00

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间同业市场买入返售 - -

金融资产

交易所市场买入返售金融 9,500,000.00 -

资产

合计 9,500,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,797.81

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,485.44

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 3,178.24

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 15.90

合计 10,477.39

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 23,321.62

银行间市场应付交易费用 -

合计 23,321.62

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 99,177.14

指数使用费 58,820.07

应退替代款 579,294.86

可退替代款 92,350.80

合计 829,642.87

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 333,515,418.00 333,515,418.00

本期申购 73,987,829.00 73,987,829.00

本期赎回（以“-”号填列） -30,000,000.00 -30,000,000.00

本期末 377,503,247.00 377,503,247.00

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 126,357,800.59 -130,682,688.09 -4,324,887.50

本期利润 6,120,153.51 26,117,773.31 32,237,926.82

本期基金份额交易产生的 17,676,414.75 -15,735,147.98 1,941,266.77

变动数

其中：基金申购款 29,287,737.61 -26,200,251.18 3,087,486.43

基金赎回款 -11,611,322.86 10,465,103.20 -1,146,219.66

本期已分配利润 - - -

本期末 150,154,368.85 -120,300,062.76 29,854,306.09

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 50,848.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 43,609.23

其他 115.42

合计 94,572.95

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,887,531.83

股票投资收益——赎回差价收入 -1,255,250.96

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 3,632,280.87

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 40,130,415.83

减：卖出股票成本总额 35,242,884.00

买卖股票差价收入 4,887,531.83

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 31,146,219.66

减：现金支付赎回款总额 11,918,049.66

减：赎回股票成本总额 20,483,420.96

赎回差价收入 -1,255,250.96

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 275,030.70

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 273,000.00

成本总额

减：应收利息总额 84.63

买卖债券差价收入 1,946.07

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 989,440.00

合计 989,440.00

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,606,497.81

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,606,497.81

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 25,252,513.31

——股票投资 25,252,513.31

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 865,260.00

——权证投资 -

——期货投资 865,260.00

4.其他 -

合计 26,117,773.31

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

申购费 19,990.00

替代损益 -19,270.31

合计 719.69

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 70,277.94

银行间市场交易费用 -

合计 70,277.94

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 39,671.58

银行费用 3,216.00

上市费 29,752.78

指数使用费 60,282.86

合计 162,676.00

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司 基金管理人的股东

中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司

MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接 该基金是本基金的联接基金

基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3债券交易

无。

6.4.10.1.4债券回购交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 840,286.45 959,242.42

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 168,057.28 191,848.46

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

持有的基金 持有的基金份额

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的

总份额的比 比例

例

华夏MSCI中国 99,323,083.00 26.31% 93,172,883.00 27.94%

A股ETF联接

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期存款 12,933,107.81 50,848.30 18,854,441.50 70,014.56

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 113011 光大转债 老股东优 2,650 265,000.00

份有限公司 先配售

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 110032 三一转债 老股东优 680 68,000.00

份有限公司 先配售

中信证券股 600489 中金黄金 老股东配 8,382 52,136.04

份有限公司 售

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 201,477,080.00元（上年度可比期间：

356,145,420.00元），支付给中信期货的佣金为4,936.17元（上年度可比期间：15,916.01元）。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额注

类型

长缆 新发

002879 科技 2017-06-05 2017-07-07 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

受限

金龙 新发

002882羽 2017-06-15 2017-07-17 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

受限

睿能 新发

603933 科技 2017-06-28 2017-07-06 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

受限

旭升 新发

603305 股份 2017-06-30 2017-07-10 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

受限

大烨 新发

300670 智能 2017-06-26 2017-07-03 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

受限

国科 新发

300672微 2017-06-30 2017-07-12 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

受限

百达 新发

603331 精工 2017-06-27 2017-07-05 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

受限

富满 新发

300671 电子 2017-06-27 2017-07-05 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

受限

君禾 新发

603617 股份 2017-06-23 2017-07-03 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘(单位：股) 成本总额 估值总额 备注

单价

601989 中国2017-05-31重大事 6.21 - - 245,7652,432,221.871,526,200.65-

重工 项

600050 中国2017-04-05重大事 7.472017-08-21 8.22 197,4671,107,787.221,475,078.49-

联通 项

600795 国电2017-06-05重大事 3.60 - - 261,700 988,575.03 942,120.00-

电力 项

601088 中国2017-06-05重大事 22.29 - - 39,252 720,407.29 874,927.08-

神华 项

600100 同方2017-04-21重大事 14.12 - - 47,448 723,948.80 669,965.76-

股份 项

000100 TCL 2017-04-21重大事 3.432017-07-26 3.72 193,800 891,240.06 664,734.00-

集团 项

000656 金科2017-05-05重大事 6.542017-07-05 5.92 83,700 538,417.99 547,398.00-

股份 项

002252 上海2017-04-21重大事 20.24 - - 24,631 433,942.68 498,531.44-

莱士 项

601727 上海2017-06-22重大事 7.572017-07-03 7.54 62,800 979,985.42 475,396.00-

电气 项

600643 爱建2017-04-17重大事 14.982017-08-02 16.48 28,263 344,959.87 423,379.74-

集团 项

000503 海虹2017-05-11重大事 24.93 - - 16,962 638,358.05 422,862.66-

控股 项

601919 中远2017-05-17重大事 5.352017-07-26 5.89 68,800 439,894.96 368,080.00-

海控 项

600959 江苏2017-06-19重大事 10.57 - - 34,510 399,639.26 364,770.70-

有线 项

002129 中环2016-04-25重大事 8.27 - - 41,300 459,854.62 341,551.00-

股份 项

000887 中鼎2017-04-27重大事 22.092017-07-14 19.88 15,370 326,692.17 339,523.30-

股份 项

600666 奥瑞2017-04-27重大事 17.40 - - 17,760 366,877.89 309,024.00-

德 项

600485 信威2016-12-26重大事 14.59 - - 21,100 375,349.52 307,849.00-

集团 项

600673 东阳2016-11-15重大事 7.29 - - 41,080 310,424.64 299,473.20-

光科 项

002426 胜利2017-01-16重大事 7.68 - - 38,600 356,537.69 296,448.00-

精密 项

002509 天广2017-06-12重大事 9.20 - - 31,600 238,838.67 290,720.00-

中茂 项

002075 沙钢2016-09-19重大事 16.12 - - 16,700 206,650.52 269,204.00-

股份 项

招商 重大事

601872 轮船2017-05-02 5.16 - - 49,645 294,624.17 256,168.20-

项

豫园 重大事

600655 商城2016-12-20 11.32 - - 22,100 295,831.11 250,172.00-

项

黄河 重大事

600172 旋风2017-06-30 8.232017-07-14 8.00 28,420 302,427.70 233,896.60-

项

南极 重大事

002127 电商2017-06-29 12.082017-07-06 12.61 18,700 222,978.87 225,896.00-

项

紫光 重大事

002049 国芯2017-02-20 30.822017-07-17 27.74 7,306 302,163.85 225,170.92-

项

中航 重大事

002013 机电2017-05-12 10.332017-08-02 11.36 20,527 264,216.31 212,043.91-

项

鹏欣 重大事

600490 资源2017-02-21 7.91 - - 26,800 288,267.94 211,988.00-

项

600654*ST中2017-06-07重大事 13.48 - - 15,700 402,227.36 211,636.00-

安 项

601717 郑煤2017-04-24重大事 7.79 - - 23,500 183,487.79 183,065.00-

机 项

富控 重大事

600634 互动2017-04-19 18.032017-07-17 17.21 10,100 200,719.21 182,103.00-

项

亿利 重大事

600277 洁能2017-03-06 7.83 - - 22,900 203,778.54 179,307.00-

项

商赢 重大事

600146 环球2017-01-05 35.73 - - 5,000 169,171.42 178,650.00-

项

鑫科 重大事

600255 材料2017-06-26 4.04 - - 43,800 223,865.04 176,952.00-

项

中珠 重大事

600568 医疗2017-04-25 19.162017-07-27 6.15 9,000 157,922.15 172,440.00-

项

002312*ST三2017-03-31重大事 6.822017-07-24 7.16 25,025 368,455.19 170,670.50-

泰 项

中信 重大事

601608 重工2017-04-19 5.542017-07-26 5.26 30,500 208,634.22 168,970.00-

项

002399 海普2017-04-28重大事 20.23 - - 8,302 179,496.45 167,949.46-

瑞 项

002642 荣之2017-04-10重大事 25.062017-07-07 22.54 6,500 241,365.61 162,890.00-

联 项

航天 重大事

002025 电器2016-09-12 24.952017-07-04 22.46 6,500 168,019.47 162,175.00-

项

森源 重大事

002358 电气2017-05-12 17.022017-07-12 16.68 9,500 214,546.59 161,690.00-

项

000061农产2017-06-28重大事 9.06 - - 17,400 240,153.33 157,644.00-

品 项

002547 春兴2017-02-20重大事 10.892017-08-18 9.80 14,000 150,791.09 152,460.00-

精工 项

精达 重大事

600577 股份2017-06-26 4.802017-07-10 4.50 31,100 186,557.66 149,280.00-

项

神州 重大事

000034 数码2017-03-21 24.452017-07-18 22.01 6,000 122,703.50 146,700.00-

项

天马 重大事

002122 股份2017-04-24 10.302017-07-24 11.15 14,200 169,460.75 146,260.00-

项

融钰 重大事

002622 集团2017-04-20 12.30 - - 11,800 138,099.66 145,140.00-

项

四川 重大事

000935 双马2017-01-17 23.06 - - 6,100 187,115.53 140,666.00-

项

象屿 重大事

600057 股份2017-06-27 10.172017-07-04 10.17 13,800 152,322.27 140,346.00-

项

亿阳 重大事

600289 信通2017-05-10 10.942017-08-18 12.03 12,600 198,980.79 137,844.00-

项

大康 重大事

002505 农业2017-03-13 3.50 - - 38,660 157,313.66 135,310.00-

项

露天 重大事

002128 煤业2017-03-17 8.702017-08-14 9.57 15,400 137,023.39 133,980.00-

项

工大 重大事

600701 高新2017-06-12 11.14 - - 11,600 146,023.00 129,224.00-

项

爱康 重大事

002610 科技2017-05-12 2.442017-08-02 2.44 52,300 184,760.88 127,612.00-

项

康盛 重大事

002418 股份2017-03-20 9.312017-07-10 9.30 13,600 147,384.24 126,616.00-

项

002070*ST众2017-05-02重大事 10.17 - - 12,300 346,138.34 125,091.00-

和 项

申华 重大事

600653 控股2017-05-08 3.26 - - 37,900 191,865.55 123,554.00-

项

天夏 重大事

000662 智慧2017-06-05 16.00 - - 7,100 140,515.63 113,600.00-

项

奋达 重大事

002681 科技2017-06-22 12.592017-07-03 12.70 8,800 162,443.69 110,792.00-

项

大同 重大事

601001 煤业2017-06-22 5.252017-07-21 5.78 20,100 143,150.80 105,525.00-

项

兆新 重大事

002256 股份2017-06-05 4.39 - - 21,200 141,021.89 93,068.00-

项

财信 重大事

000838 发展2017-05-02 6.59 - - 9,600 142,285.11 63,264.00-

项

勤上 重大事

002638 股份2017-04-26 8.14 - - 1,200 11,964.00 9,768.00-

项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限

证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产净

公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%）

例（%）

交易性金融资产－股票投资 377,320,129.39 92.63 302,125,249.67 91.78

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 377,320,129.39 92.63 302,125,249.67 91.78

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为MSCI中国A股指数变动时，各类持仓资产相应的

假设 理论变动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定MSCI中国A股指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

+5% 20,190,677.12 16,008,535.50

-5% -20,190,677.12 -16,008,535.50

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

377,320,228.39元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12月31日止，

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为302,125,249.67元，第二层次的余额为0

元，第三层次的余额为0元。）

6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 377,320,129.39 91.28

其中：股票 377,320,129.39 91.28

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 9,500,000.00 2.30

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 21,461,200.29 5.19

7 其他各项资产 5,067,500.83 1.23

8 合计 413,348,830.51 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 2,249,328.25 0.55

B 采矿业 10,894,637.32 2.67

C 制造业 172,586,212.17 42.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,225,761.02 3.00

E 建筑业 14,372,530.17 3.53

F 批发和零售业 12,523,482.51 3.07

G 交通运输、仓储和邮政业 11,178,806.90 2.74

H 住宿和餐饮业 135,500.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,937,254.52 4.16

J 金融业 89,433,439.49 21.95

K 房地产业 22,024,898.85 5.41

L 租赁和商务服务业 3,738,917.15 0.92

M 科学研究和技术服务业 188,605.43 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 2,055,043.01 0.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 826,005.00 0.20

R 文化、体育和娱乐业 4,008,287.53 0.98

S 综合 1,941,519.07 0.48

合计 377,320,228.39 92.63

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 601318 中国平安 263,238 13,059,237.18 3.21

2 600036 招商银行 344,552 8,238,238.32 2.02

3 601166 兴业银行 410,316 6,917,927.76 1.70

4 600519 贵州茅台 13,375 6,310,993.75 1.55

5 600000 浦发银行 426,848 5,399,627.20 1.33

6 000651 格力电器 127,964 5,268,277.88 1.29

7 000002 万 科Ａ 206,775 5,163,171.75 1.27

8 000333 美的集团 107,297 4,618,062.88 1.13

9 600016 民生银行 538,737 4,428,418.14 1.09

10 600030 中信证券 220,280 3,749,165.60 0.92

11 601668 中国建筑 364,405 3,527,440.40 0.87

12 601328 交通银行 536,446 3,304,507.36 0.81

13 600887 伊利股份 147,816 3,191,347.44 0.78

14 000858 五粮液 51,829 2,884,802.14 0.71

15 002415 海康威视 84,176 2,718,884.80 0.67

16 601398 工商银行 491,400 2,579,850.00 0.63

17 000725 京东方Ａ 618,850 2,574,416.00 0.63

18 600837 海通证券 172,036 2,554,734.60 0.63

19 601169 北京银行 277,171 2,541,658.07 0.62

20 601601 中国太保 66,742 2,260,551.54 0.55

21 601766 中国中车 221,630 2,242,895.60 0.55

22 600104 上汽集团 70,962 2,203,370.10 0.54

23 601211 国泰君安 104,300 2,139,193.00 0.53

24 600900 长江电力 133,689 2,056,136.82 0.50

25 000001 平安银行 208,588 1,958,641.32 0.48

26 600276 恒瑞医药 38,397 1,942,504.23 0.48

27 601288 农业银行 536,100 1,887,072.00 0.46

28 600518 康美药业 82,762 1,799,245.88 0.44

29 600048 保利地产 180,060 1,795,198.20 0.44

30 601988 中国银行 438,100 1,620,970.00 0.40

31 002450 康得新 69,698 1,569,598.96 0.39

32 601989 中国重工 245,765 1,526,200.65 0.37

33 601688 华泰证券 82,800 1,482,120.00 0.36

34 600050 中国联通 197,467 1,475,078.49 0.36

35 601390 中国中铁 169,900 1,473,033.00 0.36

36 601818 光大银行 362,700 1,468,935.00 0.36

37 600028 中国石化 232,300 1,377,539.00 0.34

38 000063 中兴通讯 56,839 1,349,357.86 0.33

39 601006 大秦铁路 158,103 1,326,484.17 0.33

40 001979 招商蛇口 59,874 1,278,908.64 0.31

41 601186 中国铁建 104,900 1,261,947.00 0.31

42 600690 青岛海尔 83,468 1,256,193.40 0.31

43 601939 建设银行 203,947 1,254,274.05 0.31

44 000776 广发证券 71,900 1,240,275.00 0.30

45 002304 洋河股份 13,733 1,192,161.73 0.29

46 000538 云南白药 12,677 1,189,736.45 0.29

47 601009 南京银行 101,150 1,133,891.50 0.28

48 600019 宝钢股份 168,006 1,127,320.26 0.28

49 002230 科大讯飞 27,969 1,115,963.10 0.27

50 002024 苏宁云商 99,000 1,113,750.00 0.27

51 600585 海螺水泥 48,615 1,105,018.95 0.27

52 600703 三安光电 55,800 1,099,260.00 0.27

53 600015 华夏银行 116,948 1,078,260.56 0.26

54 600309 万华化学 37,247 1,066,754.08 0.26

55 000166 申万宏源 182,841 1,023,909.60 0.25

56 000423 东阿阿胶 13,934 1,001,715.26 0.25

57 002466 天齐锂业 18,280 993,518.00 0.24

58 601901 方正证券 100,000 993,000.00 0.24

59 600009 上海机场 26,449 986,812.19 0.24

60 002241 歌尔股份 51,020 983,665.60 0.24

61 002456 欧菲光 53,510 972,276.70 0.24

62 600660 福耀玻璃 36,500 950,460.00 0.23

63 600031 三一重工 116,159 944,372.67 0.23

64 600795 国电电力 261,700 942,120.00 0.23

65 600089 特变电工 91,010 940,133.30 0.23

66 601985 中国核电 118,100 922,361.00 0.23

67 002236 大华股份 39,750 906,697.50 0.22

68 601377 兴业证券 122,000 906,460.00 0.22

69 601899 紫金矿业 262,700 901,061.00 0.22

70 600999 招商证券 51,990 895,267.80 0.22

71 601088 中国神华 39,252 874,927.08 0.21

72 600068 葛洲坝 76,976 865,210.24 0.21

73 000568 泸州老窖 16,926 856,117.08 0.21

74 600196 复星医药 27,521 852,875.79 0.21

75 603288 海天味业 20,800 848,224.00 0.21

76 601933 永辉超市 116,400 824,112.00 0.20

77 002594 比亚迪 16,408 819,579.60 0.20

78 600741 华域汽车 33,588 814,173.12 0.20

79 600886 国投电力 102,876 812,720.40 0.20

80 601336 新华保险 15,800 812,120.00 0.20

81 600066 宇通客车 36,919 811,110.43 0.20

82 002142 宁波银行 41,492 800,795.60 0.20

83 002008 大族激光 22,641 784,284.24 0.19

84 600637 东方明珠 36,118 782,677.06 0.19

85 000839 中信国安 77,400 773,226.00 0.19

86 600958 东方证券 55,200 767,832.00 0.19

87 000625 长安汽车 53,152 766,451.84 0.19

88 601607 上海医药 26,366 761,450.08 0.19

89 600010 包钢股份 346,306 758,410.14 0.19

90 002475 立讯精密 25,905 757,462.20 0.19

91 601857 中国石油 98,400 756,696.00 0.19

92 000069 华侨城Ａ 74,950 753,997.00 0.19

93 601600 中国铝业 166,686 753,420.72 0.18

94 600340 华夏幸福 22,352 750,580.16 0.18

95 600487 亨通光电 26,700 748,935.00 0.18

96 600029 南方航空 85,300 742,110.00 0.18

97 601669 中国电建 92,900 735,768.00 0.18

98 000338 潍柴动力 55,200 728,640.00 0.18

99 000413 东旭光电 64,100 719,202.00 0.18

100 600406 国电南瑞 40,691 718,196.15 0.18

101 000783 长江证券 75,734 717,200.98 0.18

102 601788 光大证券 47,600 710,668.00 0.17

103 600109 国金证券 59,600 698,512.00 0.17

104 600705 中航资本 122,636 692,893.40 0.17

105 002673 西部证券 48,232 685,859.04 0.17

106 601628 中国人寿 25,400 685,292.00 0.17

107 002202 金风科技 44,087 682,025.89 0.17

108 601618 中国中冶 135,742 680,067.42 0.17

109 600535 天士力 16,283 676,395.82 0.17

110 600100 同方股份 47,448 669,965.76 0.16

111 601099 太平洋 165,860 666,757.20 0.16

112 000100 TCL集团 193,800 664,734.00 0.16

113 600816 安信信托 48,502 659,142.18 0.16

114 002460 赣锋锂业 13,900 642,875.00 0.16

115 002572 索菲亚 15,500 635,500.00 0.16

116 600383 金地集团 54,974 630,551.78 0.15

117 600739 辽宁成大 34,861 628,543.83 0.15

118 600111 北方稀土 55,227 625,721.91 0.15

119 002508 老板电器 14,380 625,242.40 0.15

120 601888 中国国旅 20,736 624,983.04 0.15

121 000768 中航飞机 33,760 622,534.40 0.15

122 600570 恒生电子 13,225 617,343.00 0.15

123 600522 中天科技 51,138 616,212.90 0.15

124 601555 东吴证券 54,753 614,876.19 0.15

125 600153 建发股份 47,435 613,334.55 0.15

126 600352 浙江龙盛 64,200 611,826.00 0.15

127 600804 鹏博士 34,400 610,600.00 0.15

128 000623 吉林敖东 26,590 608,645.10 0.15

129 000895 双汇发展 24,950 592,562.50 0.15

130 000963 华东医药 11,894 591,131.80 0.15

131 600085 同仁堂 16,537 578,133.52 0.14

132 601012 隆基股份 33,700 576,270.00 0.14

133 600547 山东黄金 19,765 571,801.45 0.14

134 600867 通化东宝 31,280 570,547.20 0.14

135 600893 航发动力 20,772 567,075.60 0.14

136 600221 海航控股 174,900 563,178.00 0.14

137 002739 万达电影 10,900 555,573.00 0.14

138 600177 雅戈尔 54,460 551,135.20 0.14

139 000656 金科股份 83,700 547,398.00 0.13

140 002310 东方园林 32,650 545,908.00 0.13

141 600176 中国巨石 49,232 540,567.36 0.13

142 600820 隧道股份 52,600 531,260.00 0.13

143 000402 金融街 45,300 530,916.00 0.13

144 600219 南山铝业 156,250 529,687.50 0.13

145 600208 新湖中宝 117,400 528,300.00 0.13

146 600489 中金黄金 52,548 527,056.44 0.13

147 600674 川投能源 53,664 526,980.48 0.13

148 000661 长春高新 4,060 524,186.60 0.13

149 600271 航天信息 25,300 522,192.00 0.13

150 002085 万丰奥威 26,844 522,115.80 0.13

151 002065 东华软件 23,733 517,142.07 0.13

152 002007 华兰生物 14,167 517,095.50 0.13

153 000157 中联重科 114,500 514,105.00 0.13

154 600115 东方航空 74,376 505,756.80 0.12

155 600079 人福医药 25,776 505,725.12 0.12

156 600118 中国卫星 18,127 504,655.68 0.12

157 002271 东方雨虹 13,548 502,630.80 0.12

158 600201 生物股份 14,102 501,608.14 0.12

159 000630 铜陵有色 175,990 499,811.60 0.12

160 002252 上海莱士 24,631 498,531.44 0.12

161 000793 华闻传媒 49,091 496,800.92 0.12

162 000540 中天金融 71,350 495,882.50 0.12

163 002340 格林美 81,908 495,543.40 0.12

164 002736 国信证券 37,303 494,264.75 0.12

165 002465 海格通信 45,848 492,407.52 0.12

166 603799 华友钴业 8,100 492,318.00 0.12

167 600018 上港集团 77,500 491,350.00 0.12

168 600027 华电国际 99,900 482,517.00 0.12

169 600369 西南证券 85,700 480,777.00 0.12

170 600415 小商品城 66,400 480,736.00 0.12

171 601727 上海电气 62,800 475,396.00 0.12

172 000709 河钢股份 112,623 471,890.37 0.12

173 601229 上海银行 18,400 469,936.00 0.12

174 000998 隆平高科 21,200 466,824.00 0.11

175 000066 中国长城 51,722 466,015.22 0.11

176 000826 启迪桑德 13,050 458,316.00 0.11

177 000060 中金岭南 40,384 452,300.80 0.11

178 600023 浙能电力 82,700 451,542.00 0.11

179 601018 宁波港 79,913 451,508.45 0.11

180 000009 中国宝安 55,543 449,342.87 0.11

181 600110 诺德股份 31,600 445,244.00 0.11

182 601155 新城控股 23,900 443,106.00 0.11

183 600879 航天电子 49,998 439,482.42 0.11

184 002044 美年健康 25,800 438,600.00 0.11

185 601238 广汽集团 16,800 437,808.00 0.11

186 000728 国元证券 35,800 437,476.00 0.11

187 600315 上海家化 13,460 436,777.00 0.11

188 600682 南京新百 11,800 435,420.00 0.11

189 600332 白云山 14,937 433,770.48 0.11

190 600008 首创股份 65,900 433,622.00 0.11

191 600362 江西铜业 25,364 427,637.04 0.10

192 000997 新大陆 18,820 427,025.80 0.10

193 002405 四维图新 21,600 426,816.00 0.10

194 600643 爱建集团 28,263 423,379.74 0.10

195 000750 国海证券 76,900 422,950.00 0.10

196 000503 海虹控股 16,962 422,862.66 0.10

197 600266 北京城建 28,800 418,752.00 0.10

198 000039 中集集团 23,171 417,773.13 0.10

199 600718 东软集团 26,555 412,930.25 0.10

200 600516 方大炭素 29,000 412,380.00 0.10

201 000778 新兴铸管 61,244 410,334.80 0.10

202 601992 金隅股份 63,402 410,210.94 0.10

203 600297 广汇汽车 54,430 409,857.90 0.10

204 600157 永泰能源 113,580 405,480.60 0.10

205 600584 长电科技 25,128 403,304.40 0.10

206 000559 万向钱潮 37,796 401,393.52 0.10

207 000050 深天马Ａ 19,400 399,058.00 0.10

208 000581 威孚高科 15,386 398,497.40 0.10

209 000425 徐工机械 106,200 398,250.00 0.10

210 603993 洛阳钼业 78,700 398,222.00 0.10

211 002081 金螳螂 36,155 396,981.90 0.10

212 601800 中国交建 24,900 395,661.00 0.10

213 600642 申能股份 62,770 395,451.00 0.10

214 600895 张江高科 23,400 394,992.00 0.10

215 600170 上海建工 102,929 393,188.78 0.10

216 000786 北新建材 24,804 392,895.36 0.10

217 002146 荣盛发展 39,742 392,253.54 0.10

218 000686 东北证券 38,975 391,698.75 0.10

219 600436 片仔癀 6,397 390,472.88 0.10

220 601333 广深铁路 85,800 387,816.00 0.10

221 600839 四川长虹 106,200 384,444.00 0.09

222 600388 龙净环保 24,750 384,367.50 0.09

223 601111 中国国航 39,300 383,175.00 0.09

224 002074 国轩高科 12,100 381,755.00 0.09

225 600150 中国船舶 16,646 380,694.02 0.09

226 600426 华鲁恒升 32,384 380,188.16 0.09

227 000415 渤海金控 56,400 379,572.00 0.09

228 002092 中泰化学 29,594 375,843.80 0.09

229 601258 庞大集团 133,100 372,680.00 0.09

230 002500 山西证券 38,800 371,704.00 0.09

231 000876 新希望 45,000 369,900.00 0.09

232 601919 中远海控 68,800 368,080.00 0.09

233 000917 电广传媒 32,470 366,911.00 0.09

234 601168 西部矿业 47,569 365,805.61 0.09

235 600978 宜华生活 36,300 364,815.00 0.09

236 600959 江苏有线 34,510 364,770.70 0.09

237 600649 城投控股 34,631 363,971.81 0.09

238 600498 烽火通信 14,300 362,505.00 0.09

239 601198 东兴证券 21,000 362,040.00 0.09

240 600256 广汇能源 87,178 360,916.92 0.09

241 002050 三花智控 22,066 360,117.12 0.09

242 600872 中炬高新 19,600 358,680.00 0.09

243 600525 长园集团 26,380 358,504.20 0.09

244 002183 怡亚通 41,500 358,145.00 0.09

245 600827 百联股份 21,908 356,005.00 0.09

246 000792 盐湖股份 33,958 354,861.10 0.09

247 600663 陆家嘴 14,840 350,817.60 0.09

248 600061 国投安信 22,400 348,320.00 0.09

249 600138 中青旅 16,538 348,290.28 0.09

250 600166 福田汽车 122,600 348,184.00 0.09

251 002311 海大集团 19,020 347,495.40 0.09

252 600497 驰宏锌锗 53,000 347,150.00 0.09

253 600588 用友网络 20,119 344,437.28 0.08

254 002129 中环股份 41,300 341,551.00 0.08

255 002179 中航光电 10,918 340,532.42 0.08

256 002038 双鹭药业 11,677 340,384.55 0.08

257 600056 中国医药 13,100 339,945.00 0.08

258 002294 信立泰 9,526 339,697.16 0.08

259 000887 中鼎股份 15,370 339,523.30 0.08

260 002407 多氟多 15,400 338,646.00 0.08

261 000983 西山煤电 38,475 337,425.75 0.08

262 600482 中国动力 13,300 336,357.00 0.08

263 600583 海油工程 53,818 335,824.32 0.08

264 600521 华海药业 15,881 334,136.24 0.08

265 600074 保千里 26,000 333,060.00 0.08

266 000028 国药一致 4,108 332,337.20 0.08

267 002185 华天科技 45,864 332,055.36 0.08

268 600011 华能国际 45,000 330,300.00 0.08

269 600291 西水股份 15,000 330,000.00 0.08

270 600038 中直股份 7,200 329,544.00 0.08

271 002422 科伦药业 19,944 329,474.88 0.08

272 600919 江苏银行 35,100 326,079.00 0.08

273 002384 东山精密 13,200 326,040.00 0.08

274 002555 三七互娱 12,700 324,739.00 0.08

275 600699 均胜电子 10,100 324,109.00 0.08

276 600252 中恒集团 79,800 322,392.00 0.08

277 600528 中铁工业 22,501 321,539.29 0.08

278 002195 二三四五 44,810 320,391.50 0.08

279 601998 中信银行 50,700 318,903.00 0.08

280 600977 中国电影 16,900 316,368.00 0.08

281 002004 华邦健康 40,367 316,073.61 0.08

282 600161 天坛生物 8,140 315,913.40 0.08

283 000977 浪潮信息 18,200 315,224.00 0.08

284 600751 天海投资 55,300 314,657.00 0.08

285 600376 首开股份 27,500 314,600.00 0.08

286 000878 云南铜业 23,805 313,987.95 0.08

287 601117 中国化学 44,900 313,851.00 0.08

288 601216 君正集团 64,094 313,419.66 0.08

289 000970 中科三环 21,200 313,336.00 0.08

290 002385 大北农 49,777 313,097.33 0.08

291 000008 神州高铁 42,700 310,856.00 0.08

292 600158 中体产业 18,177 310,826.70 0.08

293 000598 兴蓉环境 55,000 309,100.00 0.08

294 600666 奥瑞德 17,760 309,024.00 0.08

295 600485 信威集团 21,100 307,849.00 0.08

296 600037 歌华有线 21,100 307,216.00 0.08

297 000488 晨鸣纸业 23,806 307,097.40 0.08

298 600614 鹏起科技 27,800 305,800.00 0.08

299 601098 中南传媒 16,396 305,621.44 0.08

300 002573 清新环境 16,200 304,884.00 0.07

301 600755 厦门国贸 33,300 303,696.00 0.07

302 000400 许继电气 16,892 303,380.32 0.07

303 600635 大众公用 55,645 303,265.25 0.07

304 600060 海信电器 19,900 301,883.00 0.07

305 002583 海能达 18,700 300,883.00 0.07

306 600673 东阳光科 41,080 299,473.20 0.07

307 600298 安琪酵母 11,500 297,505.00 0.07

308 002426 胜利精密 38,600 296,448.00 0.07

309 600325 华发股份 35,500 296,425.00 0.07

310 600373 中文传媒 12,600 296,226.00 0.07

311 600875 东方电气 30,800 295,064.00 0.07

312 600688 上海石化 44,600 294,806.00 0.07

313 600435 北方导航 20,600 294,786.00 0.07

314 002273 水晶光电 14,250 293,977.50 0.07

315 000938 紫光股份 4,800 293,376.00 0.07

316 002601 龙蟒佰利 17,900 293,202.00 0.07

317 002223 鱼跃医疗 12,362 292,732.16 0.07

318 002280 联络互动 26,800 291,584.00 0.07

319 002030 达安基因 13,371 291,354.09 0.07

320 601718 际华集团 33,100 290,949.00 0.07

321 002509 天广中茂 31,600 290,720.00 0.07

322 002108 沧州明珠 21,690 289,561.50 0.07

323 600503 华丽家族 41,800 288,838.00 0.07

324 002410 广联达 15,359 288,749.20 0.07

325 600606 绿地控股 36,900 288,558.00 0.07

326 600409 三友化工 28,500 286,995.00 0.07

327 000671 阳光城 49,165 286,140.30 0.07

328 002470 金正大 38,000 286,140.00 0.07

329 600704 物产中大 39,120 285,184.80 0.07

330 002217 合力泰 28,800 284,544.00 0.07

331 002051 中工国际 13,704 284,083.92 0.07

332 600868 梅雁吉祥 58,200 284,016.00 0.07

333 603589 口子窖 7,300 283,167.00 0.07

334 600549 厦门钨业 13,173 283,087.77 0.07

335 000999 华润三九 8,900 282,575.00 0.07

336 600967 内蒙一机 20,700 282,141.00 0.07

337 600884 杉杉股份 17,100 281,637.00 0.07

338 002366 台海核电 6,000 281,460.00 0.07

339 002131 利欧股份 85,550 281,459.50 0.07

340 002439 启明星辰 15,100 280,860.00 0.07

341 002019 亿帆医药 16,800 280,224.00 0.07

342 002138 顺络电子 15,000 278,700.00 0.07

343 000046 泛海控股 31,750 277,177.50 0.07

344 000960 锡业股份 20,355 277,031.55 0.07

345 600418 江淮汽车 26,229 276,715.95 0.07

346 600809 山西汾酒 7,953 275,889.57 0.07

347 600022 山东钢铁 133,920 275,875.20 0.07

348 600143 金发科技 45,700 275,571.00 0.07

349 600567 山鹰纸业 76,800 274,944.00 0.07

350 600021 上海电力 22,700 274,443.00 0.07

351 002219 恒康医疗 22,780 274,271.20 0.07

352 600998 九州通 12,700 273,812.00 0.07

353 601997 贵阳银行 17,300 273,513.00 0.07

354 600307 酒钢宏兴 95,900 273,315.00 0.07

355 600122 宏图高科 24,600 273,060.00 0.07

356 002408 齐翔腾达 24,600 272,568.00 0.07

357 000738 航发控制 13,900 272,023.00 0.07

358 000566 海南海药 20,500 271,830.00 0.07

359 002359 齐星铁塔 6,900 270,825.00 0.07

360 600633 浙数文化 14,000 270,480.00 0.07

361 002491 通鼎互联 20,100 270,144.00 0.07

362 002075 沙钢股份 16,700 269,204.00 0.07

363 000078 海王生物 44,550 268,636.50 0.07

364 601633 长城汽车 20,192 268,351.68 0.07

365 000825 太钢不锈 61,200 266,220.00 0.07

366 002411 必康股份 9,200 266,064.00 0.07

367 600909 华安证券 26,300 265,367.00 0.07

368 000979 中弘股份 101,250 265,275.00 0.07

369 600737 中粮糖业 28,100 265,264.00 0.07

370 000089 深圳机场 28,300 264,605.00 0.06

371 601179 中国西电 47,300 262,988.00 0.06

372 600600 青岛啤酒 7,486 262,758.60 0.06

373 000627 天茂集团 32,500 262,600.00 0.06

374 601877 正泰电器 13,020 261,571.80 0.06

375 600777 新潮能源 68,460 261,517.20 0.06

376 000988 华工科技 17,900 261,161.00 0.06

377 600004 白云机场 14,100 260,286.00 0.06

378 601866 中远海发 72,200 259,920.00 0.06

379 002001 新和成 13,373 259,569.93 0.06

380 600312 平高电气 18,878 259,383.72 0.06

381 600808 马钢股份 73,265 259,358.10 0.06

382 600885 宏发股份 6,500 259,285.00 0.06

383 002400 省广股份 32,175 258,365.25 0.06

384 000820 神雾节能 6,800 258,264.00 0.06

385 600811 东方集团 39,600 258,192.00 0.06

386 000930 中粮生化 23,900 257,642.00 0.06

387 600594 益佰制药 16,874 257,497.24 0.06

388 600499 科达洁能 32,408 257,319.52 0.06

389 600717 天津港 20,600 257,294.00 0.06

390 002078 太阳纸业 35,000 257,250.00 0.06

391 002603 以岭药业 14,700 256,662.00 0.06

392 601872 招商轮船 49,645 256,168.20 0.06

393 601200 上海环境 9,569 255,396.61 0.06

394 601000 唐山港 48,900 255,258.00 0.06

395 600511 国药股份 7,028 254,694.72 0.06

396 601801 皖新传媒 18,400 254,288.00 0.06

397 000758 中色股份 36,200 253,762.00 0.06

398 601588 北辰实业 40,900 253,580.00 0.06

399 000806 银河生物 18,700 252,450.00 0.06

400 000401 冀东水泥 16,400 252,396.00 0.06

401 000513 丽珠集团 3,706 252,378.60 0.06

402 601699 潞安环能 32,260 252,273.20 0.06

403 600125 铁龙物流 28,032 251,166.72 0.06

404 600655 豫园商城 22,100 250,172.00 0.06

405 002635 安洁科技 6,900 249,918.00 0.06

406 002174 游族网络 7,800 247,728.00 0.06

407 000697 炼石有色 12,100 247,687.00 0.06

408 603019 中科曙光 8,800 247,632.00 0.06

409 600446 金证股份 13,981 245,785.98 0.06

410 600477 杭萧钢构 16,100 245,686.00 0.06

411 002191 劲嘉股份 26,212 245,344.32 0.06

412 000059 华锦股份 24,500 245,245.00 0.06

413 600797 浙大网新 19,700 244,083.00 0.06

414 002424 贵州百灵 12,936 243,972.96 0.06

415 600711 盛屯矿业 36,700 243,688.00 0.06

416 601375 中原证券 24,200 243,452.00 0.06

417 600881 亚泰集团 47,900 243,332.00 0.06

418 002221 东华能源 22,300 243,293.00 0.06

419 600500 中化国际 25,400 242,824.00 0.06

420 600598 北大荒 21,800 242,198.00 0.06

421 600062 华润双鹤 8,800 241,384.00 0.06

422 000816 智慧农业 32,400 241,056.00 0.06

423 600572 康恩贝 34,650 239,778.00 0.06

424 600478 科力远 27,730 238,755.30 0.06

425 000006 深振业Ａ 26,974 237,640.94 0.06

426 600240 华业资本 26,191 237,290.46 0.06

427 002714 牧原股份 8,700 236,814.00 0.06

428 002176 江特电机 27,100 236,312.00 0.06

429 002640 跨境通 11,100 235,875.00 0.06

430 000516 国际医学 42,300 235,611.00 0.06

431 600856 中天能源 20,900 235,334.00 0.06

432 002292 奥飞娱乐 13,900 234,910.00 0.06

433 600970 中材国际 27,000 234,630.00 0.06

434 600160 巨化股份 19,500 234,585.00 0.06

435 603766 隆鑫通用 32,200 234,416.00 0.06

436 600172 黄河旋风 28,420 233,896.60 0.06

437 002477 雏鹰农牧 52,700 233,461.00 0.06

438 002501 利源精制 20,500 233,085.00 0.06

439 002431 棕榈股份 21,150 233,073.00 0.06

440 600372 中航电子 13,400 232,758.00 0.06

441 002353 杰瑞股份 14,700 232,554.00 0.06

442 000729 燕京啤酒 34,606 232,552.32 0.06

443 600694 大商股份 5,927 230,975.19 0.06

444 600874 创业环保 11,800 230,926.00 0.06

445 002701 奥瑞金 36,104 230,704.56 0.06

446 002444 巨星科技 14,800 230,584.00 0.06

447 000807 云铝股份 31,800 229,596.00 0.06

448 000031 中粮地产 30,489 229,582.17 0.06

449 000547 航天发展 21,900 228,855.00 0.06

450 002602 世纪华通 6,300 228,438.00 0.06

451 000800 一汽轿车 22,446 228,275.82 0.06

452 600550 保变电气 21,200 228,112.00 0.06

453 600282 南钢股份 60,900 225,939.00 0.06

454 002127 南极电商 18,700 225,896.00 0.06

455 600601 方正科技 60,700 225,804.00 0.06

456 000959 首钢股份 32,300 225,777.00 0.06

457 600715 文投控股 10,000 225,600.00 0.06

458 600565 迪马股份 40,900 225,359.00 0.06

459 002049 紫光国芯 7,306 225,170.92 0.06

460 000418 小天鹅Ａ 4,800 224,592.00 0.06

461 600393 粤泰股份 31,000 224,440.00 0.06

462 000712 锦龙股份 13,710 224,432.70 0.06

463 002028 思源电气 14,000 223,160.00 0.05

464 600026 中远海能 33,600 222,768.00 0.05

465 000829 天音控股 20,600 222,480.00 0.05

466 600380 健康元 24,500 222,460.00 0.05

467 002522 浙江众成 13,600 222,360.00 0.05

468 600120 浙江东方 8,200 220,416.00 0.05

469 600392 盛和资源 16,700 220,273.00 0.05

470 600622 嘉宝集团 13,520 220,105.60 0.05

471 600320 振华重工 42,465 219,968.70 0.05

472 600771 广誉远 5,500 219,725.00 0.05

473 002343 慈文传媒 5,800 219,588.00 0.05

474 600151 航天机电 26,500 218,095.00 0.05

475 002250 联化科技 15,238 217,903.40 0.05

476 600200 江苏吴中 16,500 217,800.00 0.05

477 002152 广电运通 26,100 216,891.00 0.05

478 000158 常山股份 13,700 216,460.00 0.05

479 600183 生益科技 17,500 215,950.00 0.05

480 002595 豪迈科技 9,700 215,631.00 0.05

481 600863 内蒙华电 71,500 215,215.00 0.05

482 600064 南京高科 14,200 214,420.00 0.05

483 600210 紫江企业 34,900 214,286.00 0.05

484 002589 瑞康医药 13,880 213,752.00 0.05

485 000592 平潭发展 38,700 213,624.00 0.05

486 000898 鞍钢股份 37,735 213,580.10 0.05

487 000939 凯迪生态 41,850 213,435.00 0.05

488 002013 中航机电 20,527 212,043.91 0.05

489 600490 鹏欣资源 26,800 211,988.00 0.05

490 600787 中储股份 26,800 211,988.00 0.05

491 600654 *ST中安 15,700 211,636.00 0.05

492 002262 恩华药业 13,984 211,577.92 0.05

493 600039 四川路桥 50,846 211,519.36 0.05

494 601880 大连港 71,430 211,432.80 0.05

495 601231 环旭电子 13,400 210,514.00 0.05

496 600759 洲际油气 34,580 209,554.80 0.05

497 002032 苏泊尔 5,100 209,355.00 0.05

498 600410 华胜天成 23,560 208,741.60 0.05

499 601991 大唐发电 46,100 208,372.00 0.05

500 000860 顺鑫农业 10,330 206,703.30 0.05

501 000012 南 玻Ａ 22,100 206,193.00 0.05

502 002266 浙富控股 42,180 205,838.40 0.05

503 600198 大唐电信 16,103 205,635.31 0.05

504 002022 科华生物 11,838 205,626.06 0.05

505 002643 万润股份 13,900 205,164.00 0.05

506 600687 刚泰控股 15,900 204,792.00 0.05

507 002389 南洋科技 9,700 204,282.00 0.05

508 002390 信邦制药 23,450 204,249.50 0.05

509 600067 冠城大通 29,700 204,039.00 0.05

510 600664 哈药股份 35,109 203,983.29 0.05

511 000027 深圳能源 30,292 203,865.16 0.05

512 600685 中船防务 7,432 203,488.16 0.05

513 601118 海南橡胶 35,800 203,344.00 0.05

514 000563 陕国投Ａ 39,308 203,222.36 0.05

515 002002 鸿达兴业 25,771 201,786.93 0.05

516 002261 拓维信息 17,200 201,412.00 0.05

517 000600 建投能源 16,400 201,228.00 0.05

518 002299 圣农发展 13,500 200,745.00 0.05

519 002462 嘉事堂 5,100 200,379.00 0.05

520 000666 经纬纺机 8,800 200,112.00 0.05

521 000937 冀中能源 32,629 199,689.48 0.05

522 600348 阳泉煤业 29,400 199,332.00 0.05

523 000883 湖北能源 39,700 199,294.00 0.05

524 002434 万里扬 12,500 199,000.00 0.05

525 600086 东方金钰 18,400 198,904.00 0.05

526 600416 湘电股份 14,500 198,650.00 0.05

527 601898 中煤能源 33,700 198,156.00 0.05

528 000690 宝新能源 33,100 197,938.00 0.05

529 002672 东江环保 11,700 197,613.00 0.05

530 002517 恺英网络 5,600 197,064.00 0.05

531 600316 洪都航空 12,225 196,455.75 0.05

532 002268 卫士通 11,660 196,121.20 0.05

533 000727 华东科技 69,300 196,119.00 0.05

534 002665 首航节能 27,220 195,984.00 0.05

535 000587 金洲慈航 13,100 195,190.00 0.05

536 002155 湖南黄金 20,329 194,548.53 0.05

537 600566 济川药业 5,100 193,953.00 0.05

538 000687 华讯方舟 12,800 193,792.00 0.05

539 002368 太极股份 6,997 193,746.93 0.05

540 000732 泰禾集团 11,600 193,488.00 0.05

541 000021 深科技 22,500 193,050.00 0.05

542 000921 海信科龙 11,200 192,752.00 0.05

543 600108 亚盛集团 44,700 192,657.00 0.05

544 600597 光明乳业 15,060 192,015.00 0.05

545 000766 通化金马 12,000 191,760.00 0.05

546 002018 华信国际 27,980 191,663.00 0.05

547 600728 佳都科技 24,720 191,332.80 0.05

548 601928 凤凰传媒 19,600 191,296.00 0.05

549 002281 光迅科技 8,600 191,092.00 0.05

550 002249 大洋电机 29,000 190,820.00 0.05

551 600017 日照港 42,400 190,800.00 0.05

552 002489 浙江永强 29,900 190,762.00 0.05

553 601611 中国核建 15,900 190,323.00 0.05

554 600557 康缘药业 11,436 189,951.96 0.05

555 000519 中兵红箭 15,073 189,919.80 0.05

556 000718 苏宁环球 32,370 189,688.20 0.05

557 600343 航天动力 10,929 189,508.86 0.05

558 600267 海正药业 16,162 188,772.16 0.05

559 600645 中源协和 8,801 188,605.43 0.05

560 600094 大名城 24,500 187,915.00 0.05

561 603077 和邦生物 36,900 187,821.00 0.05

562 000901 航天科技 6,900 187,404.00 0.05

563 600226 瀚叶股份 21,200 187,196.00 0.05

564 002308 威创股份 14,300 186,615.00 0.05

565 600269 赣粤高速 35,800 186,518.00 0.05

566 002354 天神娱乐 8,660 186,190.00 0.05

567 600611 大众交通 33,677 185,897.04 0.05

568 600491 龙元建设 17,300 185,629.00 0.05

569 000088 盐田港 17,660 185,606.60 0.05

570 002373 千方科技 13,600 185,504.00 0.05

571 600495 晋西车轴 26,060 183,723.00 0.05

572 000961 中南建设 28,150 183,538.00 0.05

573 600366 宁波韵升 10,400 183,456.00 0.05

574 002375 亚厦股份 20,557 183,162.87 0.04

575 601717 郑煤机 23,500 183,065.00 0.04

576 002153 石基信息 8,037 182,681.01 0.04

577 600169 太原重工 47,261 182,427.46 0.04

578 002421 达实智能 29,800 182,376.00 0.04

579 600634 富控互动 10,100 182,103.00 0.04

580 000667 美好置业 55,000 182,050.00 0.04

581 600835 上海机电 8,600 181,804.00 0.04

582 002440 闰土股份 11,900 181,594.00 0.04

583 600765 中航重机 13,161 181,358.58 0.04

584 600562 国睿科技 6,585 181,350.90 0.04

585 600270 外运发展 9,566 181,084.38 0.04

586 601636 旗滨集团 40,100 180,851.00 0.04

587 002023 海特高新 17,600 180,752.00 0.04

588 600667 太极实业 25,900 180,523.00 0.04

589 600652 游久游戏 16,500 180,180.00 0.04

590 002544 杰赛科技 7,900 180,120.00 0.04

591 600277 亿利洁能 22,900 179,307.00 0.04

592 000528 柳工 20,700 178,848.00 0.04

593 600146 商赢环球 5,000 178,650.00 0.04

594 000703 恒逸石化 12,500 178,000.00 0.04

595 000543 皖能电力 30,400 177,232.00 0.04

596 600750 江中药业 5,100 177,225.00 0.04

597 601958 金钼股份 24,694 177,055.98 0.04

598 600255 鑫科材料 43,800 176,952.00 0.04

599 600391 航发科技 6,600 176,682.00 0.04

600 600575 皖江物流 42,000 176,400.00 0.04

601 002285 世联行 21,960 176,119.20 0.04

602 002276 万马股份 17,400 175,566.00 0.04

603 002302 西部建设 7,900 175,143.00 0.04

604 002326 永太科技 12,600 174,636.00 0.04

605 600582 天地科技 38,000 174,420.00 0.04

606 000777 中核科技 8,700 173,652.00 0.04

607 600069 银鸽投资 19,000 173,470.00 0.04

608 002117 东港股份 6,700 173,396.00 0.04

609 000596 古井贡酒 3,400 173,230.00 0.04

610 000685 中山公用 15,800 173,010.00 0.04

611 002055 得润电子 7,600 172,748.00 0.04

612 600568 中珠医疗 9,000 172,440.00 0.04

613 000501 鄂武商Ａ 9,330 172,231.80 0.04

614 002372 伟星新材 9,200 171,856.00 0.04

615 002570 贝因美 12,600 171,360.00 0.04

616 002437 誉衡药业 23,500 171,080.00 0.04

617 601666 平煤股份 32,400 170,748.00 0.04

618 002312 *ST三泰 25,025 170,670.50 0.04

619 002089 新海宜 25,100 169,927.00 0.04

620 002056 横店东磁 22,600 169,500.00 0.04

621 600729 重庆百货 6,300 169,092.00 0.04

622 601608 中信重工 30,500 168,970.00 0.04

623 002709 天赐材料 4,100 168,797.00 0.04

624 600076 康欣新材 18,800 168,636.00 0.04

625 000751 锌业股份 34,300 168,413.00 0.04

626 600072 中船科技 10,000 168,200.00 0.04

627 600259 广晟有色 4,304 168,028.16 0.04

628 000975 银泰资源 13,300 167,979.00 0.04

629 002399 海普瑞 8,302 167,949.46 0.04

630 600823 世茂股份 34,274 167,942.60 0.04

631 600273 嘉化能源 17,900 167,902.00 0.04

632 000016 深康佳Ａ 34,300 167,727.00 0.04

633 002047 宝鹰股份 19,400 167,616.00 0.04

634 603188 亚邦股份 9,600 167,424.00 0.04

635 600466 蓝光发展 19,400 167,422.00 0.04

636 002503 搜于特 23,800 167,314.00 0.04

637 000615 京汉股份 12,100 167,101.00 0.04

638 002542 中化岩土 13,800 166,842.00 0.04

639 601021 春秋航空 4,956 166,670.28 0.04

640 600175 美都能源 38,300 166,605.00 0.04

641 000882 华联股份 46,000 166,060.00 0.04

642 600098 广州发展 20,881 165,168.71 0.04

643 000875 吉电股份 32,700 165,135.00 0.04

644 600807 天业股份 17,500 165,025.00 0.04

645 000620 新华联 23,200 164,952.00 0.04

646 000591 太阳能 32,080 164,891.20 0.04

647 002445 中南文化 12,800 164,480.00 0.04

648 600422 昆药集团 14,500 164,430.00 0.04

649 601929 吉视传媒 47,500 164,350.00 0.04

650 600770 综艺股份 21,910 164,325.00 0.04

651 601890 亚星锚链 18,900 164,241.00 0.04

652 002244 滨江集团 23,700 164,004.00 0.04

653 601966 玲珑轮胎 7,300 163,739.00 0.04

654 000848 承德露露 16,389 163,562.22 0.04

655 600073 上海梅林 17,100 163,305.00 0.04

656 600428 中远海特 26,200 162,964.00 0.04

657 002642 荣之联 6,500 162,890.00 0.04

658 600745 中茵股份 8,700 162,777.00 0.04

659 000090 天健集团 14,640 162,504.00 0.04

660 002025 航天电器 6,500 162,175.00 0.04

661 601011 宝泰隆 25,200 162,036.00 0.04

662 000902 新洋丰 18,000 162,000.00 0.04

663 002358 森源电气 9,500 161,690.00 0.04

664 600986 科达股份 11,900 161,364.00 0.04

665 002325 洪涛股份 22,080 161,184.00 0.04

666 600399 抚顺特钢 25,750 160,680.00 0.04

667 601163 三角轮胎 6,100 160,430.00 0.04

668 600033 福建高速 42,100 160,401.00 0.04

669 002036 联创电子 9,700 160,050.00 0.04

670 002011 盾安环境 14,100 160,035.00 0.04

671 002512 达华智能 9,900 159,885.00 0.04

672 001696 宗申动力 21,100 159,727.00 0.04

673 000650 仁和药业 26,700 159,666.00 0.04

674 600216 浙江医药 16,100 159,551.00 0.04

675 002130 沃尔核材 24,800 159,464.00 0.04

676 601233 桐昆股份 11,500 159,390.00 0.04

677 600648 外高桥 8,581 158,920.12 0.04

678 002396 星网锐捷 8,200 158,670.00 0.04

679 600284 浦东建设 14,800 158,656.00 0.04

680 603000 人民网 11,972 157,671.24 0.04

681 000061 农产品 17,400 157,644.00 0.04

682 603678 火炬电子 5,650 157,239.50 0.04

683 002151 北斗星通 5,600 156,520.00 0.04

684 603588 高能环境 10,000 156,000.00 0.04

685 000652 泰达股份 29,335 155,475.50 0.04

686 600330 天通股份 17,700 155,406.00 0.04

687 600155 宝硕股份 10,500 155,190.00 0.04

688 601777 力帆股份 19,300 155,172.00 0.04

689 000426 兴业矿业 17,100 154,242.00 0.04

690 601689 拓普集团 4,600 154,054.00 0.04

691 002657 中科金财 5,300 153,647.00 0.04

692 002707 众信旅游 11,700 153,621.00 0.04

693 000601 韶能股份 21,500 153,295.00 0.04

694 002210 飞马国际 8,880 152,469.60 0.04

695 002547 春兴精工 14,000 152,460.00 0.04

696 000881 中广核技 8,000 152,400.00 0.04

697 002180 纳思达 6,300 152,208.00 0.04

698 002156 通富微电 14,900 151,682.00 0.04

699 000958 东方能源 18,700 151,096.00 0.04

700 600323 瀚蓝环境 10,400 150,904.00 0.04

701 002413 雷科防务 13,460 150,752.00 0.04

702 601311 骆驼股份 10,600 150,096.00 0.04

703 600185 格力地产 22,100 150,059.00 0.04

704 000541 佛山照明 16,420 149,586.20 0.04

705 002429 兆驰股份 48,630 149,294.10 0.04

706 000801 四川九洲 15,600 149,292.00 0.04

707 600577 精达股份 31,100 149,280.00 0.04

708 000062 深圳华强 5,600 148,568.00 0.04

709 002073 软控股份 17,487 148,289.76 0.04

710 002064 华峰氨纶 30,700 147,974.00 0.04

711 000733 振华科技 9,300 147,870.00 0.04

712 600123 兰花科创 19,300 147,066.00 0.04

713 002237 恒邦股份 14,000 146,860.00 0.04

714 000034 神州数码 6,000 146,700.00 0.04

715 600171 上海贝岭 14,400 146,448.00 0.04

716 002479 富春环保 12,300 146,370.00 0.04

717 002122 天马股份 14,200 146,260.00 0.04

718 600261 阳光照明 22,200 145,854.00 0.04

719 000918 嘉凯城 19,400 145,694.00 0.04

720 000928 中钢国际 15,400 145,684.00 0.04

721 600536 中国软件 7,593 145,481.88 0.04

722 002581 未名医药 7,100 145,195.00 0.04

723 002622 融钰集团 11,800 145,140.00 0.04

724 002190 成飞集成 5,400 144,720.00 0.04

725 000726 鲁 泰Ａ 12,200 144,692.00 0.04

726 600006 东风汽车 24,700 144,495.00 0.04

727 002005 德豪润达 30,237 144,230.49 0.04

728 600206 有研新材 16,600 144,088.00 0.04

729 600587 新华医疗 8,093 143,893.54 0.04

730 600662 强生控股 17,917 143,873.51 0.04

731 600058 五矿发展 11,580 143,707.80 0.04

732 600053 九鼎投资 4,100 143,336.00 0.04

733 600651 飞乐音响 16,900 143,143.00 0.04

734 600736 苏州高新 20,200 142,814.00 0.04

735 002663 普邦股份 26,296 142,787.28 0.04

736 600517 置信电气 18,800 142,316.00 0.03

737 600458 时代新材 12,413 142,128.85 0.03

738 600851 海欣股份 15,800 141,884.00 0.03

739 603444 吉比特 500 141,665.00 0.03

740 002563 森马服饰 16,700 141,616.00 0.03

741 600329 中新药业 7,812 141,475.32 0.03

742 002506 协鑫集成 30,800 141,372.00 0.03

743 600639 浦东金桥 7,800 141,336.00 0.03

744 601016 节能风电 38,400 141,312.00 0.03

745 601222 林洋能源 19,000 141,170.00 0.03

746 000935 四川双马 6,100 140,666.00 0.03

747 600057 象屿股份 13,800 140,346.00 0.03

748 002428 云南锗业 13,100 139,908.00 0.03

749 600855 航天长峰 6,600 139,788.00 0.03

750 603111 康尼机电 11,450 139,690.00 0.03

751 002242 九阳股份 7,100 139,657.00 0.03

752 600020 中原高速 27,600 139,104.00 0.03

753 600763 通策医疗 5,500 137,995.00 0.03

754 600289 亿阳信通 12,600 137,844.00 0.03

755 600773 西藏城投 12,400 137,268.00 0.03

756 600612 老凤祥 2,800 137,116.00 0.03

757 000969 安泰科技 15,700 137,061.00 0.03

758 600331 宏达股份 25,100 137,046.00 0.03

759 000040 东旭蓝天 10,400 136,760.00 0.03

760 600317 营口港 39,832 136,623.76 0.03

761 000558 莱茵体育 17,900 136,040.00 0.03

762 600812 华北制药 22,700 135,973.00 0.03

763 000150 宜华健康 5,600 135,912.00 0.03

764 002329 皇氏集团 14,100 135,501.00 0.03

765 600754 锦江股份 5,000 135,500.00 0.03

766 002505 大康农业 38,660 135,310.00 0.03

767 600873 梅花生物 23,800 134,946.00 0.03

768 002636 金安国纪 7,800 134,706.00 0.03

769 002680 长生生物 8,800 134,552.00 0.03

770 600783 鲁信创投 7,900 134,537.00 0.03

771 603888 新华网 4,150 134,418.50 0.03

772 600859 王府井 8,306 134,141.90 0.03

773 002128 露天煤业 15,400 133,980.00 0.03

774 600400 红豆股份 19,450 133,816.00 0.03

775 000065 北方国际 5,600 133,168.00 0.03

776 600438 通威股份 23,700 132,246.00 0.03

777 002283 天润曲轴 20,600 131,840.00 0.03

778 002433 太安堂 14,200 131,350.00 0.03

779 002099 海翔药业 19,700 131,202.00 0.03

780 600880 博瑞传播 19,889 129,875.17 0.03

781 002498 汉缆股份 35,400 129,564.00 0.03

782 000572 海马汽车 25,000 129,250.00 0.03

783 600701 工大高新 11,600 129,224.00 0.03

784 002482 广田集团 14,300 128,557.00 0.03

785 000982 *ST中绒 25,900 128,464.00 0.03

786 002550 千红制药 21,600 128,304.00 0.03

787 002345 潮宏基 11,800 128,266.00 0.03

788 000156 华数传媒 8,600 128,226.00 0.03

789 600337 美克家居 22,690 128,198.50 0.03

790 002161 远望谷 15,800 127,980.00 0.03

791 600595 中孚实业 26,500 127,730.00 0.03

792 000739 普洛药业 17,400 127,716.00 0.03

793 002610 爱康科技 52,300 127,612.00 0.03

794 002481 双塔食品 19,100 127,397.00 0.03

795 002303 美盈森 16,500 127,380.00 0.03

796 000989 九芝堂 6,700 127,032.00 0.03

797 002418 康盛股份 13,600 126,616.00 0.03

798 600292 远达环保 11,730 126,449.40 0.03

799 002318 久立特材 15,450 126,381.00 0.03

800 002203 海亮股份 15,500 126,170.00 0.03

801 002367 康力电梯 10,800 126,144.00 0.03

802 600280 中央商场 15,800 125,294.00 0.03

803 002070 *ST众和 12,300 125,091.00 0.03

804 600862 中航高科 12,900 125,001.00 0.03

805 002041 登海种业 9,385 124,351.25 0.03

806 600653 申华控股 37,900 123,554.00 0.03

807 002284 亚太股份 11,100 123,210.00 0.03

808 600894 广日股份 10,400 123,136.00 0.03

809 002029 七匹狼 12,812 122,610.84 0.03

810 000555 神州信息 7,300 121,910.00 0.03

811 600748 上实发展 16,850 121,320.00 0.03

812 600580 卧龙电气 17,669 120,502.58 0.03

813 002371 北方华创 5,000 119,600.00 0.03

814 601010 文峰股份 28,300 119,143.00 0.03

815 002215 诺普信 14,000 118,440.00 0.03

816 600481 双良节能 22,300 118,413.00 0.03

817 600433 冠豪高新 21,416 118,216.32 0.03

818 002721 金一文化 7,900 117,947.00 0.03

819 002123 梦网荣信 10,400 115,544.00 0.03

820 002658 雪迪龙 6,500 115,375.00 0.03

821 002269 美邦服饰 30,900 115,257.00 0.03

822 002095 生意宝 3,300 114,048.00 0.03

823 002251 步步高 9,200 113,988.00 0.03

824 600869 智慧能源 16,900 113,737.00 0.03

825 000662 天夏智慧 7,100 113,600.00 0.03

826 000802 北京文化 7,800 113,568.00 0.03

827 000767 漳泽电力 33,100 113,533.00 0.03

828 600896 览海投资 13,400 113,498.00 0.03

829 000861 海印股份 30,900 113,403.00 0.03

830 002157 正邦科技 24,700 112,385.00 0.03

831 600395 盘江股份 15,200 111,416.00 0.03

832 600757 长江传媒 14,900 111,303.00 0.03

833 002681 奋达科技 8,800 110,792.00 0.03

834 000676 智度股份 7,400 110,778.00 0.03

835 600686 金龙汽车 8,300 110,390.00 0.03

836 002309 中利集团 8,800 110,088.00 0.03

837 601127 小康股份 5,500 109,725.00 0.03

838 600300 维维股份 20,500 109,470.00 0.03

839 600180 瑞茂通 7,733 108,571.32 0.03

840 600103 青山纸业 27,200 108,256.00 0.03

841 002298 中电鑫龙 9,900 107,613.00 0.03

842 600826 兰生股份 5,900 106,790.00 0.03

843 002488 金固股份 9,200 106,444.00 0.03

844 002414 高德红外 5,800 106,140.00 0.03

845 601001 大同煤业 20,100 105,525.00 0.03

846 002364 中恒电气 7,700 105,413.00 0.03

847 600096 云天化 14,200 105,080.00 0.03

848 002416 爱施德 9,700 104,663.00 0.03

849 002239 奥特佳 24,140 104,526.20 0.03

850 000626 远大控股 5,600 104,160.00 0.03

851 002631 德尔未来 7,000 103,110.00 0.03

852 600139 西部资源 12,300 102,213.00 0.03

853 600825 新华传媒 14,400 102,096.00 0.03

854 000681 视觉中国 6,500 101,790.00 0.02

855 002690 美亚光电 5,244 100,579.92 0.02

856 601369 陕鼓动力 15,068 99,750.16 0.02

857 002344 海宁皮城 11,884 98,874.88 0.02

858 600650 锦江投资 5,500 98,670.00 0.02

859 000869 张 裕Ａ 2,645 98,394.00 0.02

860 600640 号百控股 5,799 98,003.10 0.02

861 002588 史丹利 12,600 96,894.00 0.02

862 002699 美盛文化 7,000 96,600.00 0.02

863 000815 美利云 7,400 96,348.00 0.02

864 000810 创维数字 7,900 95,827.00 0.02

865 002093 国脉科技 10,700 94,160.00 0.02

866 600775 南京熊猫 9,200 94,024.00 0.02

867 600726 华电能源 20,900 93,632.00 0.02

868 002256 兆新股份 21,200 93,068.00 0.02

869 000607 华媒控股 12,300 92,988.00 0.02

870 600676 交运股份 12,400 92,380.00 0.02

871 002527 新时达 8,500 90,355.00 0.02

872 601908 京运通 18,200 87,360.00 0.02

873 002653 海思科 6,624 86,178.24 0.02

874 002698 博实股份 7,300 85,921.00 0.02

875 000550 江铃汽车 4,125 85,387.50 0.02

876 002519 银河电子 10,370 81,611.90 0.02

877 000838 财信发展 9,600 63,264.00 0.02

878 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

879 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

880 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

881 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

882 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

883 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

884 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

885 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

886 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

887 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

888 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

889 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

890 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

891 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

892 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

893 002638 勤上股份 1,200 9,768.00 0.00

894 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

895 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

896 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 601166 兴业银行 1,605,984.00 0.49

2 000333 美的集团 1,388,762.00 0.42

3 601318 中国平安 1,247,749.10 0.38

4 000651 格力电器 999,814.00 0.30

5 000002 万 科Ａ 990,190.40 0.30

6 600036 招商银行 826,255.00 0.25

7 000858 五粮液 751,983.00 0.23

8 603288 海天味业 740,183.75 0.22

9 600016 民生银行 706,672.00 0.21

10 601328 交通银行 680,466.00 0.21

11 600519 贵州茅台 677,881.00 0.21

12 600000 浦发银行 634,117.00 0.19

13 000725 京东方Ａ 555,446.00 0.17

14 002415 海康威视 501,897.00 0.15

15 000066 中国长城 487,951.03 0.15

16 600019 宝钢股份 481,219.28 0.15

17 600030 中信证券 453,152.00 0.14

18 000001 平安银行 421,160.00 0.13

19 601668 中国建筑 420,050.00 0.13

20 002304 洋河股份 418,382.26 0.13

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600016 民生银行 1,367,635.00 0.42

2 000651 格力电器 1,292,706.94 0.39

3 601288 农业银行 592,301.00 0.18

4 000066 中国长城 427,524.00 0.13

5 000002 万 科Ａ 410,234.61 0.12

6 000748 长城信息 363,792.72 0.11

7 600005 武钢股份 353,815.28 0.11

8 600015 华夏银行 331,892.00 0.10

9 000333 美的集团 294,852.97 0.09

10 600996 贵广网络 258,250.00 0.08

11 603986 兆易创新 248,655.00 0.08

12 000538 云南白药 236,242.00 0.07

13 601818 光大银行 230,725.00 0.07

14 600276 恒瑞医药 229,064.00 0.07

15 601200 上海环境 222,962.00 0.07

16 601375 中原证券 215,678.35 0.07

17 601169 北京银行 213,481.00 0.06

18 300616 尚品宅配 205,264.20 0.06

19 000725 京东方Ａ 195,284.00 0.06

20 601228 广州港 194,370.00 0.06

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 83,108,743.37

卖出股票的收入（成交）总额 40,130,415.83

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

沪深300股指 买入股指期货多头合

IF1707 期货IF1707 15 16,413,300.00 591,600.00 约的目的是进行更有

合约 效地流动性管理。

中证500股指 买入股指期货多头合

IC1707 期货IC1707 4 4,882,400.00 125,080.00 约的目的是进行更有

合约 效地流动性管理。

中证500股指 买入股指期货多头合

IC1709 期货IC1709 2 2,408,720.00 28,600.00 约的目的是进行更有

合约 效地流动性管理。

公允价值变动总额合计 745,280.00

股指期货投资本期收益 989,440.00

股指期货投资本期公允价值变动 865,260.00

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.12017年5月24日中信证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》。

本基金为指数型基金，采取完全复制策略，中信证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,776,187.27

2 应收证券清算款 280,836.17

3 应收股利 -

4 应收利息 10,477.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,067,500.83

7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持 机构投资者 个人投资者 华夏MSCI中国A股

数(户) 有的基 ETF联接

金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例 额比例

4,488 84,113.91 92,806,937.00 24.58% 185,373,227.00 49.11% 99,323,083.00 26.31%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中邮创业基金－华夏银行 30,412,312.00 8.98%

－华夏银行股份有限公司

2 厦门市担保有限公司 5,500,000.00 1.62%

3 安英慧 5,038,800.00 1.49%

4 张凯风 3,618,600.00 1.07%

5 蒋化民 3,500,000.00 1.03%

6 田雪芝 3,153,600.00 0.93%

7 曹茂秋 2,622,800.00 0.77%

8 深圳博普科技有限公司 2,410,000.00 0.71%

易方达资产管理(香港)有

9 限公司－客户资金(交易 2,315,200.00 0.68%

所)

10 金怡 2,156,500.00 0.64%

中国银行股份有限公司－

11 MSCI中国A股交易型开 99,323,083.00 29.34%

放式指数证券投资基金联

接基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 0

基金

本基金基金经理持有本开放式基 0

金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年2月12日）基金份额总额 4,136,570,680

本报告期期初基金份额总额 333,515,418

本报告期基金总申购份额 73,987,829

减：本报告期基金总赎回份额 30,000,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 377,503,247

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

国泰君安证券 4 79,710,437.22 67.70% 10,467.40 67.71% -

中国银河证券 5 38,027,784.47 32.30% 4,992.03 32.29% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、高华证券、国信证券、海通证券、华泰证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、兴业证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、万和证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，太平洋证券、天风证券和万和证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

国泰君安证券 275,030.70 100.00% 90,000,000.00 100.00%

中国银河证券 - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关 中国证监会指定报刊及 2017-03-20

联方承销证券的公告 网站

华夏基金管理有限公司关于新增华夏快线交

2 易型货币市场基金、MSCI中国A股交易型 中国证监会指定报刊及 2017-06-02

开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券 网站

公司的公告

3 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03

场所变更的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类序 额比例达到

别 号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间

区间

华夏

MSCI 2017-01-01

中国 1 至 93,172,883.00 13,983,800.00 7,833,600.00 99,323,083.00 26.31%

A股 2017-06-30

ETF

联接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

12.1.2《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

12.1.3《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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