汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 04 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富纳斯达克生物科技 ETF
简称
场内 美股生物
简称
基金
主代 513290
码
基金
运作 交易型开放式
方式
基金

合同 2022 年 08 月 15 日

生效
日
报告
期末

基金 96,072,120.00
份额
总额
(份)
投资 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

目标

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因
投资 特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 策略 管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近
目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与
境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

业绩
比较 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
风险 币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 收益 具有与标的指数相似的风险收益特征。
特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等
特殊投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国银行股份有限公司
人

境外 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

资产
托管 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
人
注：扩位证券简称：美股生物科技 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03
月 31 日)

1.本期已实现收益 -26,892.30

2.本期利润 -1,829,317.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0238

4.期末基金资产净值 99,722,748.38

5.期末基金份额净值 1.0380

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个

月 -3.46% 1.17% -3.39% 1.18% -0.07% -0.01%

过去六个

月 5.64% 1.37% 5.98% 1.37% -0.34% 0.00%

自基金合

同生效日 3.80% 1.44% -0.15% 1.49% 3.95% -0.05%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 08 月 15 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限（年）

国籍：中国。
学历：中国

科学技术大

本基金的基 学金融工程

金经理,指数 2022 年 08 博士。从业

过蓓蓓 与量化投资 月 15 日 12 资格：证券

部副总监 投资基金从

业资格。从

业经历：曾

任国泰基金

管理有限公


司金融工程
部助理分析
师、量化投
资部基金经
理助理。

2015 年 6 月
加入汇添富
基金管理股
份有限公司，
现任指数与
量化投资部
副总监。

2015 年 8 月
3 日至今任
汇添富中证
主要消费交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理。2015
年 8 月 3 日
至今任中证
金融地产交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理。

2015 年 8 月
3 日至今任
中证能源交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理。

2015 年 8 月
3 日至今任
中证医药卫
生交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理。
2015 年 8 月
3 日至今任
中证主要消
费交易型开


放式指数证
券投资基金
的基金经理。
2015 年 8 月
18 日至今任
汇添富深证
300 交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
的基金经理。
2015 年 8 月
18 日至今任
深证 300 交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理。

2016 年 12

月 22 日至今
任汇添富中
证生物科技
主题指数型
发起式证券
投资基金

（LOF）的基
金经理。

2016 年 12

月 29 日至

2022 年 12

月 1 日任汇
添富中证中
药指数型发
起式证券投
资基金(LOF)
的基金经理。
2018 年 5 月
23 日至今任
汇添富中证
新能源汽车
产业指数型
发起式证券
投资基金

（LOF）的基
金经理。

2018 年 10


月 23 日至今
任中证银行
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理。
2019 年 3 月
26 日至今任
汇添富中证
医药卫生交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理。2019
年 4 月 15 日
至 2022 年 6
月 13 日任中
证银行交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理。2019 年
10 月 8 日至
今任中证

800 交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
2 月 1 日至
今任汇添富
国证生物医
药交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 6 月
3 日至今任
汇添富中证
新能源汽车
产业交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经


理。2021 年
9 月 29 日至
今任汇添富
中证 800 交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理。2022
年 2 月 28 日
至 2022 年

10 月 31 日
任汇添富国
证生物医药
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理。

2022 年 8 月
15 日至今任
汇添富纳斯
达克生物科
技交易型开
放式指数证
券投资基金
（QDII）的
基金经理。
2022 年 9 月
26 日至今任
汇添富中证
中药交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理。2022 年
10 月 20 日
至今任汇添
富中证 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理。
2022 年 12

月 2 日至今
任汇添富中


证中药交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金（LOF）的
基金经理。
2023 年 3 月
14 日至今任
汇添富纳斯
达克生物科
技交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金

（QDII）的
基金经理。
2023 年 3 月
30 日至今任
汇添富纳斯
达克 100 交
易型开放式
指数证券投
资基金

（QDII）的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 13 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023 年一季度，美股标普 500 上涨 7.03%，纳指 100 上涨 20.49%，纳斯达克生物科技
指数微跌 2.08%。海外在 2022 年连续加息造成金融机构风险压力提升，表征风险情绪的
VIX 指数在一季度上升至高位，随后逐渐平息。面对金融风险的隐患，美联储坚持加息的态度一方面是由于通胀始终没有回到目标范围，一方面是经济数据和就业数据较好，经济
尚未出现明显衰退特征。

美股股指在金融风险发生的期间并未出现明显调整，究其原因，主要是 2022 年美股调整相对充分，纳指是全球主要股指中回调最多的股指。2023 年的利率环境相对 2022 年属于明显改善，加之人工智能引发科技浪潮，使得美股整体投资情绪改善。

医药行业融资并购金额及边际变化是美股医药股行情的主要驱动因素，投融资链条的畅通可以使得“研发-融资-研发”成为正向循环。2022 年下半年以来，纳斯达克生物科技指数成份股中有多家公司出现并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术企业，表明全球医药投融资情绪明显好转。2023 年，纳指生物科技成份股甚至出现前十大公司之间的并购案例，由此也可见在宏观利率走高的背景下，投融资情绪并未受到明显影响，反而是大公司更有相对优势进行收购。同时，美股医药与 A 股医药相关性不到
15%，可以作为 A 股医药投资的有效补充，降低组合风险。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。

本基金本报告期基金份额净值增长率为-3.46%。同期业绩比较基准收益率为-3.39%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额 占基金总资产的比例
序号 项目

（人民币元） （%）

1 权益投资 99,053,163.50 97.04

其中：普通股 88,487,756.74 86.69

存托凭证 10,565,406.76 10.35

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 -

-
金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,020,784.01 2.96

8 其他资产 - -

9 合计 102,073,947.51 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 99,053,163.50 99.33

合计 99,053,163.50 99.33

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例
（％）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 - -

30 日常消费 - -


35 医疗保健 99,053,163.50 99.33

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 电信服务 - -

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 99,053,163.50 99.33

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公允价 占基金
公司名 公司名 所属国

证券代 所在证 数量 值（人 资产净
序号 称（英 称（中 家（地

码 券市场 （股） 民币元） 值比例
文） 文） 区）

（％）

Regene

ron 再生元

纳斯达

Pharma 制药股 REGN 8,220,

1 克证券 美国 1,456 8.24
ceutic 份有限 US 968.74

交易所

als 公司

Inc

纳斯达

Amgen 安进公 AMGN 8,169,

2 克证券 美国 4,918 8.19
Inc 司 US 946.23

交易所

Gilead 纳斯达

吉利德 GILD 8,065,

3 Scienc 克证券 美国 14,146 8.09
科学 US 270.45

es Inc 交易所

4 Vertex 福泰制 VRTX 纳斯达 美国 3,483 7,540, 7.56


Pharma 药 US 克证券 926.69

ceutic 交易所

als

Inc

纳斯达

Modern 莫德纳 MRNA 5,524,

5 克证券 美国 5,235 5.54
a Inc 公司 US 787.02

交易所

阿斯利

AstraZ 纳斯达

康公共 3,896,

6 eneca AZN US 克证券 美国 8,169 3.91
有限公 324.61

PLC 交易所

司

纳斯达

Biogen 渤健公 BIIB 3,740,

7 克证券 美国 1,958 3.75
Inc 司 US 834.87

交易所

Seagen 纳斯达

Seagen SGEN 3,521,

8 股份有 克证券 美国 2,531 3.53
Inc US 413.45

限公司 交易所

纳斯达

Illumi Illumi ILMN 3,419,

9 克证券 美国 2,140 3.43
na Inc na 公司 US 749.61

交易所

Horizo

Horizo

n

n 纳斯达

Therap HZNP 2,320,

10 Therap 克证券 美国 3,094 2.33
eutic US 429.88

eutics 交易所

公共有

Plc

限公司

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 70,072,120.00

本报告期基金总申购份额 42,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 16,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 96,072,120.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件；

2、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。


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