华夏中证全指房地产交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证全指房地产 ETF

场内简称 华夏地产（扩位证券简称：房地产 ETF 基金）

基金主代码 515060

交易代码 515060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 929,478,058.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证
投资策略 投资策略、衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略等。

业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
风险收益特征

债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,209,359.00

2.本期利润 10,478,956.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 744,744,009.67

5.期末基金份额净值 0.8012


注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.94% 1.66% 0.18% 1.71% 0.76% -0.05%

过去六个月 -7.96% 1.52% -9.74% 1.56% 1.78% -0.04%

过去一年 -13.22% 1.55% -15.15% 1.58% 1.93% -0.03%

过去三年 -23.01% 1.57% -37.33% 1.60% 14.32% -0.03%

自基金合同 -19.88% 1.57% -35.87% 1.62% 15.99% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 30 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾任职于
北京市金杜律
师事务所证券
部。2008 年 12
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任数量投
资部研究员、基
本基金 金经理助理、华
李俊 的基金 2019-11-28 - 15 年 夏新趋势灵活
经理 配置混合型证
券投资基金基
金经理（2018
年 1 月 17 日至
2021 年 5 月 26
日期间)、华夏
新锦绣灵活配
置混合型证券
投资基金基金


经理（2019 年 1
月31日至2021
年 5 月 26 日期
间)、华夏中证
全指证券公司
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经理
（2019 年 9 月
17日至2021年
12 月 13 日期
间)、华夏中证
全指证券公司
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金基金经
理（2020 年 4
月 3 日至 2021
年12月13日期
间)、上证金融
地产交易型开
放式指数发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2017年12月
11日至2022年
3 月 14 日期
间)、华夏中证
智能汽车主题
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经理
（2021 年 5 月
13日至2022年
8 月 22 日期
间)、上证医药
卫生交易型开
放式指数发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2021 年 5 月
27日至2022年
8 月 22 日期间)


等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证全指房地产指数，该指数选取中证全指样本股中的房地产行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

3 季度，国际环境依然复杂，我们真切地认识到，和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界，逆全球化已经成为一个无法回避的话题，其影响也逐渐在经济
领域各个方面体现出来。

国内方面，总体来看，经济修复动能依然不足，当下中国经济修复动能较差，主要来自三重压力，内部的房地产政策、外部的美国蓄意与中国脱钩，以及三年疫情的冲击。这三个因素，几乎不留死角地，在不同层面、不同程度上冲击着中国的经济，尤其当这种冲击在很大程度上实现了时间上重叠、事件上共振时，影响之大不言而喻。但与此同时，我们也需要看到，工业、服务业、消费、投资、出口等等数据的积极变化，经济有一定的边际好转，当然，持续性有待进一步观察。

从政策基调看， 7 月 24 日中央政治局会议召开，会议强调要切实防范化解重点领域风
险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。房地产与地方债是经济领域之前市场最关注的两个风险，这次政治局会议基本上确认了政策底。市场关注的焦点，逐渐演变为具体政策出台时点以及政策的力度有多大。

市场方面，经济基本面情况、美国经济韧性背景下美联储降息预期的一再延后，主导了市场基调，而北上资金、人民币汇率进一步压制了市场情绪，报告期内市场整体维持调整。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年9月30日，本基金份额净值为0.8012元，本报告期份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准增长率 0.18%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.76%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 739,979,845.27 98.99

其中：股票 739,979,845.27 98.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,535,769.96 0.74

8 其他资产 1,977,215.82 0.26

9 合计 747,492,831.05 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 80,700,126.00 元，
占本基金期末资产净值的 10.84%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,739,749.77 1.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00


E 建筑业 16,016,661.64 2.15

F 批发和零售业 9,595,739.81 1.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,090.76 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 688,329,357.18 92.42

L 租赁和商务服务业 10,574,050.00 1.42

M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 98,606.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 7,295,701.20 0.98

合计 739,979,845.27 99.36

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（%）

1 600048 保利发展 5,671,579 72,255,916.46 9.70

2 000002 万科 A 5,307,962 69,428,142.96 9.32

3 001979 招商蛇口 4,623,700 57,287,643.00 7.69

4 600383 金地集团 4,379,730 29,869,758.60 4.01

5 600895 张江高科 1,072,800 25,210,800.00 3.39

6 000069 华侨城 A 5,683,400 24,040,782.00 3.23

7 600325 华发股份 2,347,553 22,489,557.74 3.02

8 601155 新城控股 1,252,962 16,601,746.50 2.23

9 002244 滨江集团 1,724,800 16,540,832.00 2.22

10 600606 绿地控股 5,843,190 16,010,340.60 2.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 223,023.20

2 应收证券清算款 1,713,911.59

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 40,281.03

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,977,215.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值（元） 值比例（%） 况说明

1 001979 招商蛇口 11,307,114.00 1.52 转融通出借
证券受限

2 600383 金地集团 5,498,284.00 0.74 转融通出借
证券受限

3 600895 张江高科 5,144,150.00 0.69 转融通出借
证券受限

4 600325 华发股份 4,443,204.00 0.60 转融通出借
证券受限

5 000069 华侨城 A 4,353,939.00 0.58 转融通出借
证券受限

6 601155 新城控股 3,180,000.00 0.43 转融通出借
证券受限

7 002244 滨江集团 2,848,230.00 0.38 转融通出借
证券受限

8 600048 保利发展 1,430,702.00 0.19 转融通出借
证券受限

9 600606 绿地控股 623,350.00 0.08 转融通出借
证券受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 933,478,058.00

报告期期间基金总申购份额 235,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 239,000,000.00


报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 929,478,058.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
类 号 超过 20% 比

别 的时间区

间

机 2023-07-01

构 1 至 245,398,800.00 93,152,900.00 11,959,000.00 326,592,700.00 35.14%
2023-09-30

华
夏
中
证

全 2023-07-01

指 1 至 329,912,400.00 50,600,000.00 52,140,000.00 328,372,400.00 35.33%
房 2023-09-30

地
产
ETF
联
接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项


2023 年 7 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023 年 7 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023 年 7 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023 年 8 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023 年 8 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证全指房地产交易型开放式指
数证券投资基金所持股票估值调整情况的公告。

2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2023 年 9 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月二十四日
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