广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证沪港深科技龙头 ETF

场内简称 中概科技

基金主代码 517350

交易代码 517350

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 187,042,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成


份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及
其权重的变动进行相应的调整。具体包括：1、股
票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通
证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“中概科技 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 -2,901,453.62

2.本期利润 -6,698,368.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0336

4.期末基金资产净值 115,571,043.66

5.期末基金份额净值 0.6179


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比

净值增 较基准

阶段 长率标 较基准 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 收益率③

标准差④

过去三个 -5.26% 1.21% -5.62% 1.18% 0.36% 0.03%
月

过去六个 1.31% 1.24% 0.86% 1.20% 0.45% 0.04%
月

过去一年 -8.96% 1.49% -9.25% 1.45% 0.29% 0.04%

自基金合

同生效起 -38.21% 1.63% -37.06% 1.62% -1.15% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

证券

金经理期限

姓名 职务 从业 说明

任职 离任

年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 罗国庆先生，经济学硕士，
发中证传媒交易型开放 持有中国证券投资基金
式指数证券投资基金的 业从业证书。曾任深圳证
基金经理；广发中证传 券信息有限公司研究员，
媒交易型开放式指数证 华富基金管理有限公司
券投资基金发起式联接 产品设计研究员，广发基
基金的基金经理；广发 金管理有限公司产品经
罗国 中证 100 交易型开放式 2021- - 14 年 理及量化研究员、广发深
庆 指数证券投资基金的基 05-20 证 100 指数分级证券投资
金经理；广发中证 100 基金基金经理(自2015年
交易型开放式指数证券 10 月 13 日至 2020 年 5
投资基金发起式联接基 月 25 日)、广发中证医疗
金的基金经理；广发国 指数分级证券投资基金
证半导体芯片交易型开 基金经理(自 2015 年 10
放式指数证券投资基金 月 13 日至 2020 年 8 月 25
的基金经理；广发中证 日)、广发中证 800 交易型


创新药产业交易型开放 开放式指数证券投资基
式指数证券投资基金的 金基金经理(自 2020 年 4
基金经理；广发国证新 月13日至2020年11月30
能源车电池交易型开放 日)、广发中证全指汽车指
式指数证券投资基金的 数型发起式证券投资基
基金经理；广发中证创 金基金经理(自 2017 年 7
新药产业交易型开放式 月 31 日至 2021 年 6 月 17
指数证券投资基金发起 日)、广发中证全指建筑材
式联接基金的基金经理； 料指数型发起式证券投
广发国证半导体芯片交 资基金基金经理(自 2017
易型开放式指数证券投 年 8 月 2 日至 2021 年 6
资基金联接基金的基金 月 17 日)、广发中证全指
经理；广发国证新能源 家用电器指数型发起式
车电池交易型开放式指 证券投资基金基金经理
数证券投资基金发起式 (自 2017 年 9 月 13 日至
联接基金的基金经理； 2021 年 6 月 17 日)、广发
广发中证沪港深科技龙 中证 1000 指数型发起式
头交易型开放式指数证 证券投资基金基金经理
券投资基金发起式联接 (自 2018 年 11 月 2 日至
基金的基金经理；广发 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证1000交易型开放式 深证 100 指数证券投资基
指数证券投资基金的基 金(LOF)基金经理(自2020
金经理；广发中证国新 年 5 月 26 日至 2021 年 6
央企股东回报交易型开 月 17 日)、广发中证医疗
放式指数证券投资基金 指数证券投资基金（LOF）
的基金经理；指数投资 基金经理(自 2020 年 8 月
部副总经理 26日至2023年2月22日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证沪港深科技龙头指数，该指数从沪港深三地市场选取 50 只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本，以反映沪港深市场科技龙头上市公司证券的整体表现。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2023 年 2 季度随着动态优化红利逐步兑现，经济修复强度趋于走弱，叠加
美国终端利率预期不断上修，A 股市场冲高回落，市场主要宽基指数出现不同程
度下跌。其中，沪深 300 指数下跌 5.15%，中证 500 指数下跌 5.38%，创业板指
数下跌 7.69%，沪港深科技龙头指数下跌 5.62%。今年 2 季度，海外经济韧性超预期使得加息周期一再延长，紧缩性的外部环境制约了我国增量政策空间，叠加

经济复苏动能偏弱以及市场对于复苏持续性的担忧，造成 2 季度 A 股主要指数普
跌的结构性差异，市场资金更多聚焦行业逻辑相对独立、且具备持续催化的方向， 主要包括新技术、新订单催化的通信以及传媒等 AI 产业链。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者 日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.26%，同期业绩比较基准收益率 为-5.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 113,475,380.91 98.02

其中：普通股 113,475,380.91 98.02

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产


6 银行存款和结算备付金合计 1,442,540.43 1.25

7 其他资产 852,534.75 0.74

8 合计 115,770,456.09 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不
含可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 44,228,079.92 元，
占基金资产净值比例 38.27%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 50,625,356.40 43.80

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 962,814.00 0.83

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,822,200.19 11.96

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,836,930.40 3.32

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 69,247,300.99 59.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 8,468,475.64 7.33

日常消费品 - -

医疗保健 7,085,185.81 6.13

金融 - -

信息技术 12,201,936.56 10.56

通讯业务 16,472,481.91 14.25

公用事业 - -

房地产 - -

合计 44,228,079.92 38.27

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 00700 腾讯控股 41,800 12,779,454.14 11.06

2 03690 美团-W 75,103 8,468,475.64 7.33

3 600276 恒瑞医药 113,400 5,431,860.00 4.70

4 01810 小米集团-W 507,400 5,014,951.63 4.34

5 02269 药明生物 122,000 4,223,682.58 3.65

6 002475 立讯精密 126,600 4,108,170.00 3.55

7 002415 海康威视 118,600 3,926,846.00 3.40

8 000725 京东方 A 949,900 3,885,091.00 3.36

9 300760 迈瑞医疗 12,400 3,717,520.00 3.22

10 01024 快手-W 74,800 3,693,027.77 3.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,369.36

2 应收证券清算款 753,502.98

3 应收股利 19,046.17


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 -

9 合计 852,534.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 205,042,000.00

报告期期间基金总申购份额 4,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 22,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

-
以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 187,042,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
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