海富通稳健添利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

海富通稳健添利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券A:

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海富通稳健添利债券C:

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

海富通稳健添利债券A

(2009年3月18日至2011年12月31日)

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海富通稳健添利债券C

(2008年10月24日至2011年12月31日)

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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

海富通稳健添利债券A

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注:图中列示的2009年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3月18日起至12月31日止计算。

海富通稳健添利债券C

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注:图中列示的2008年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月24日起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、海富通稳健添利债券A

金额单位:人民币元

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2、海富通稳健添利债券C

金额单位:人民币元

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注:本基金自2009年3月18日起,根据收费模式的不同,将基金份额分为A类和C类。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。本海富通稳健添利债券型证券投资基金是基金管理人管理的第九只公募基金 除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期,公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,对公司的公平交易制度进行了更新,完善现有的业务流程,改进了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,货币政策转向紧缩,全年上调存贷款基准利率三次,一年期存款利率从2.75%上升到3.5% 上调存款准备金六次,从年初大型金融机构的18.5%加到6月的21.5%。经济增长呈现回落态势,全年GDP增长9.2%。

从政府关心的目标看,上半年集中于通货膨胀,而下半年则更关心经济增长。上半年物价没有出现所预期的回落,反而连创新高,给债券市场和权益市场以很大的压力。CPI从一月份的4.9%上升到七月份的6.5%,下半年则出现回落。物价缓解以后,政府逐步把经济增长放在优先位置,货币政策逐步放松。12月下调存款准备金0.5个百分点,宣告货币政策正式转向。

受上述因素,以及国际市场的影响,上半年债券市场在短暂冲高后,出现较大幅度的调整,其中又以城投债等信用等级较低的债券受累最大。三季度受到资金面持续紧张的影响,债券收益率继续上升,城投债收益率一度达到15%。短期利率与长期利率的差距不大,收益率曲线相对扁平。四季度开始随着物价指数的回落和货币政策的放松,债券市场出现恢复性上涨行情,但收益率并未回到年初的水平。

可转换债券市场受到股票市场和中石化转债的影响,表现较一般债券更差一些。由于股票市场全年出现大跌,加上转债市场的转股预期一度被打破,可转换债券跌到转股期权价值非常低的水平。新股申购的收益率也逐渐下降,风险开始逐步大于收益。

基金在2011年总体上采取了保持资产流动性和安全性、谨慎申购新股的投资策略。但是由于对可转换债券市场的下跌准备不足,净值表现仍然受到影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为-6.21%,同期业绩比较基准收益率为5.88% 海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为-5.83%,同期业绩比较基准收益率为5.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为,2012年债券市场相对乐观,但需要把握收益率起伏和资金面变化带来的机会。大的可能是,2012年开始正式进入了一个新的经济周期:经济增长率回落,而通货膨胀处于中等的水平,对债券市场的影响始终存在。货币政策总体上保持“微调”格局,在保增长与防通货膨胀之间不同时期有不同的侧重。利率品种的机会已经不大,信用品种则需要精耕细作。2012年下半年起高收益信用品种有可能出现收益率下降的机会。股票市场的走势仍然取决于政策。基金管理人的投资策略是:以信用债为中心,精心挖掘信用利差带来的机会,谨慎投资可转换债券和新股等权益类资产。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。

本基金报告期内进行过两次利润分配。

第一次分红以截止2011年3月8日本基金的可供分配利润为基准,于2011年3月15日完成权益登记,单位分红金额为0.02元,C类基金(519023)利润分配总金额为:3,530,345.13元,A类基金(519024)利润分配总金额为:975,783.94元。合计利润分配金额4,506,129.07元。符合基金合同规定。

第二次分红以截止2011年6月8日本基金的可供分配利润为基准,于2011年6月15日完成权益登记,单位分红金额为0.011元,C类基金(519023)利润分配总金额为:1,198,520.69元,A类基金(519024)利润分配总金额为:96,777.95元。合计利润分配金额:1,295,298.64元。符合基金合同规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,海富通稳健添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为5,801,427.71元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳健添利债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,A类基金份额净值0.993元,C类基金份额净值0.988元,基金份额总额285,879,822.49份,其中A类基金份额207,928,478.94份,C类基金份额77,951,343.55份。

7.2利润表

会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:田仁灿,主管会计工作负责人:阎小庆,会计机构负责人:高勇前

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第985号《关于核准海富通稳健添利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,179,417,841.93元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第157号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》于2008年10月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,180,077,343.35份基金份额,其中认购资金利息折合659,501.42份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自2009年3月18日起,本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额 不收取前端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为依法公开发行、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券,资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行定期存款,大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%。为了提高收益水平,本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%,本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内不存在会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内不存在重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类份额对应的基金资产净值的年费率0.30%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日C 类份额对应的基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

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7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为177,125,545.10元,属于第二层级的余额为112,995,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级334,868,405.66元,第二层级68,467,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末及上年度末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含转换入及红利再投份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2011年8月19日,董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务,公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是4年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金本报告期新增兴业证券两个交易单元、齐鲁证券、民族证券、方正证券、日信证券各一个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。

核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了20只公募基金。截至2011年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模近325亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2011年12月31日,海富通为50多家企业近160亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2011年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模达28亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2011年12月31日,投资咨询及海外业务规模近200亿元人民币。

2010年11月25日,海富通全资香港子公司——海富通资产管理(香港)有限公司正式开业,注册资本为6000万港元。经监管部门批复,海富通资产管理(香港)有限公司将开展第四类(就证券提供意见)、第九类(提供资产管理)业务。

2011年12月,海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场,并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度。

2011年4月,海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“2010年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2010年十大金牛基金管理公司”,在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖 2011年3月31日,海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“2010年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 285,879,822.49份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
下属分级基金的交易代码 519024 519023
报告期末下属分级基金的份额总额 207,928,478.94份 77,951,343.55份
投资目标 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
本期已实现收益 138,708.18 -4,505,317.00 39,887,505.48 24,961,283.17 1,647,059.24 74,352,752.09
本期利润 -2,902,512.26 -7,671,233.70 32,195,957.35 24,190,256.59 1,935,366.59 16,465,502.96
加权平均基金份额本期利润 -0.1026 -0.0692 0.0772 0.0691 0.0546 0.0142
本期基金份额净值增长率 -5.83% -6.21% 6.45% 6.26% 4.26% 4.56%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
期末可供分配基金份额利润 -0.0075 -0.0124 0.0860 0.0850 0.0616 0.0627
期末基金资产净值 206,371,961.30 76,987,283.10 223,737,309.55 202,773,705.70 71,528,039.24 534,203,769.66
期末基金份额净值 0.993 0.988 1.086 1.085 1.077 1.078
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.69% 0.14% 4.47% 0.14% -1.78% 0.00%
过去六个月 -3.78% 0.21% 4.50% 0.14% -8.28% 0.07%
过去一年 -5.83% 0.21% 5.88% 0.14% -11.71% 0.07%
自基金合同生效起至今 4.52% 0.25% 8.81% 0.13% -4.29% 0.12%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.60% 0.14% 4.47% 0.14% -1.87% 0.00%
过去六个月 -4.08% 0.21% 4.50% 0.14% -8.58% 0.07%
过去一年 -6.21% 0.21% 5.88% 0.14% -12.09% 0.07%
过去三年 4.21% 0.24% 7.64% 0.13% -3.43% 0.11%
自基金合同生效起至今 7.44% 0.24% 12.21% 0.14% -4.77% 0.10%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.310 93,630.12 978,931.77 1,072,561.89 -
2010 0.600 2,231,670.36 26,292,470.70 28,524,141.06 -
2009 - - - - -
合计 0.910 2,325,300.48 27,271,402.47 29,596,702.95 -
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.310 3,476,005.31 1,252,860.51 4,728,865.82 -
2010 0.600 12,591,244.91 3,996,835.45 16,588,080.36 -
2009 - - - - -
合计 0.910 16,067,250.22 5,249,695.96 21,316,946.18 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵佳民 本基金的基金经理 海富通强化回报混合基金基金经理 海富通稳固收益债券基金基金经理 固定收益组合管理部总监 2008-10-24 - 14年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理,2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 4,698,482.60 17,746,269.89
结算备付金 1,407,214.88 3,692,985.86
存出保证金 250,000.02 495,419.53
交易性金融资产 7.4.7.2 290,120,545.10 403,335,405.66
其中:股票投资 30,000.00 44,053,951.66
基金投资 - -
债券投资 290,090,545.10 359,281,454.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 5,012,809.71 3,342,027.06
应收利息 7.4.7.5 3,813,821.65 4,151,427.33
应收股利 - -
应收申购款 28,830.53 100,768,080.50
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 305,331,704.49 533,531,615.83
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 15,000,000.00 -
应付证券清算款 4,184,829.82 104,647,412.83
应付赎回款 261,388.31 157,729.39
应付管理人报酬 56,733.73 273,510.22
应付托管费 17,456.50 84,157.00
应付销售服务费 19,703.41 52,830.41
应付交易费用 7.4.7.7 984.66 121,139.00
应交税费 1,070,740.12 1,003,740.80
应付利息 623.54 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,360,000.00 680,080.93
负债合计 21,972,460.09 107,020,600.58
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 285,879,822.49 392,904,562.16
未分配利润 7.4.7.10 -2,520,578.09 33,606,453.09
所有者权益合计 283,359,244.40 426,511,015.25
负债和所有者权益总计 305,331,704.49 533,531,615.83
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -8,149,257.38 68,083,992.39
1.利息收入 2,977,617.97 15,492,845.65
其中:存款利息收入 7.4.7.11 84,713.54 813,231.13
债券利息收入 2,847,944.86 14,540,236.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 44,959.57 139,377.93
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,946,683.80 60,998,066.42
其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,940,691.05 48,063,974.39
债券投资收益 7.4.7.13 -7,887,374.85 12,732,579.23
基金投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - 201,512.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -6,207,137.14 -8,462,574.71
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 26,945.59 55,655.03
减:二、费用 2,424,488.58 11,697,778.45
1.管理人报酬 952,749.22 5,606,488.19
2.托管费 293,153.58 1,725,073.35
3.销售服务费 348,269.26 1,157,941.80
4.交易费用 7.4.7.18 131,666.34 603,230.38
5.利息支出 318,338.18 2,151,357.23
其中:卖出回购金融资产支出 318,338.18 2,151,357.23
6.其他费用 7.4.7.19 380,312.00 453,687.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -10,573,745.96 56,386,213.94
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -10,573,745.96 56,386,213.94
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 392,904,562.16 33,606,453.09 426,511,015.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -10,573,745.96 -10,573,745.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -107,024,739.67 -19,751,857.51 -126,776,597.18
其中:1.基金申购款 216,615,169.59 -1,320,025.25 215,295,144.34
2.基金赎回款 -323,639,909.26 -18,431,832.26 -342,071,741.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -5,801,427.71 -5,801,427.71
五、期末所有者权益(基金净值) 285,879,822.49 -2,520,578.09 283,359,244.40
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 561,924,255.75 43,807,553.15 605,731,808.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 56,386,213.94 56,386,213.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -169,019,693.59 -21,475,092.58 -190,494,786.17
其中:1.基金申购款 1,840,918,860.99 194,457,160.58 2,035,376,021.57
2.基金赎回款 -2,009,938,554.58 -215,932,253.16 -2,225,870,807.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -45,112,221.42 -45,112,221.42
五、期末所有者权益(基金净值) 392,904,562.16 33,606,453.09 426,511,015.25
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibasInvestmentPartnersBEHolding) 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 952,749.22 5,606,488.19
其中:支付销售机构的客户维护费 182,805.00 297,239.41
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 293,153.58 1,725,073.35
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 142,909.44 142,909.44
海通证券 - 952.59 952.59
海富通基金管理有限公司 - 53,200.48 53,200.48
合计 - 197,062.51 197,062.51
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 239,398.52 239,398.52
海通证券 - 1,905.55 1,905.55
海富通基金管理有限公司 - 723,247.59 723,247.59
合计 - 964,551.66 964,551.66
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 99,361,331.51 120,000,000.00 53,354.79 - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,698,482.60 73,203.20 17,746,269.89 655,367.88
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
海通证券 601288 农业银行 首次公开发行 929,000 2,489,720.00
海通证券 002430 杭氧股份 首次公开发行 500 9,000.00
海通证券 113001 中行转债 首次公开发行 104,030 10,402,315.97
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新股网上申购 30.00 30.00 1,000 30,000.00 30,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 30,000.00 0.01
其中:股票 30,000.00 0.01
2 固定收益投资 290,090,545.10 95.01
其中:债券 290,090,545.10 95.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,105,697.48 2.00
6 其他各项资产 9,105,461.91 2.98
7 合计 305,331,704.49 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 30,000.00 0.01
C0 食品、饮料 30,000.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 30,000.00 0.01
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002650 加加食品 1,000 30,000.00 0.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 18,545,048.39 4.35
2 601558 华锐风电 180,000.00 0.04
3 601100 恒立油缸 161,000.00 0.04
4 300257 开山股份 94,500.00 0.02
5 002601 佰利联 82,500.00 0.02
6 601336 新华保险 69,750.00 0.02
7 601901 方正证券 66,300.00 0.02
8 002648 卫星石化 60,000.00 0.01
9 300274 阳光电源 45,750.00 0.01
10 601908 京运通 42,000.00 0.01
11 601886 江河幕墙 40,000.00 0.01
12 601928 凤凰传媒 35,200.00 0.01
13 002603 以岭药业 34,560.00 0.01
14 002650 加加食品 30,000.00 0.01
15 002570 贝因美 21,000.00 0.00
16 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00
17 002540 亚太科技 20,000.00 0.00
18 002566 益盛药业 19,950.00 0.00
19 601222 林洋电子 18,000.00 0.00
20 002626 金达威 17,500.00 0.00
21 002612 朗姿股份 17,500.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 17,099,004.66 4.01
2 002490 山东墨龙 8,294,967.17 1.94
3 601098 中南传媒 8,141,516.92 1.91
4 002500 山西证券 6,487,728.87 1.52
5 300133 华策影视 4,228,101.91 0.99
6 002495 佳隆股份 3,918,895.00 0.92
7 300142 沃森生物 2,562,285.00 0.60
8 600998 九州通 2,434,027.70 0.57
9 300127 银河磁体 2,043,770.55 0.48
10 601558 华锐风电 172,157.00 0.04
11 002601 佰利联 167,727.55 0.04
12 300257 开山股份 111,750.00 0.03
13 601100 恒立油缸 110,050.00 0.03
14 601901 方正证券 95,370.00 0.02
15 601336 新华保险 75,000.00 0.02
16 601886 江河幕墙 56,300.00 0.01
17 002648 卫星石化 55,364.00 0.01
18 300159 新研股份 50,500.00 0.01
19 300274 阳光电源 48,900.00 0.01
20 601928 凤凰传媒 48,000.00 0.01
买入股票的成本(成交)总额 19,954,938.39
卖出股票的收入(成交)总额 56,875,052.52
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 60,090,000.00 21.21
2 央行票据 9,661,000.00 3.41
3 金融债券 98,320,000.00 34.70
其中:政策性金融债 98,320,000.00 34.70
4 企业债券 122,019,545.10 43.06
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 290,090,545.10 102.38
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110245 11国开45 1,000,000 98,320,000.00 34.70
2 010203 02国债⑶ 600,000 60,090,000.00 21.21
3 126011 08石化债 200,000 18,466,000.00 6.52
4 126016 08宝钢债 200,000 18,282,000.00 6.45
5 126019 09长虹债 135,000 11,195,550.00 3.95
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.02
2 应收证券清算款 5,012,809.71
3 应收股利 -
4 应收利息 3,813,821.65
5 应收申购款 28,830.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,105,461.91
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002650 加加食品 30,000.00 0.01 新股流通受限
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
海富通稳健添利债券A 125 1,663,427.83 204,814,328.96 98.50% 3,114,149.98 1.50%
海富通稳健添利债券C 1,499 52,002.23 108,791.72 0.14% 77,842,551.83 99.86%
合计 1,624 176,034.37 204,923,120.68 71.68% 80,956,701.81 28.32%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 海富通稳健添利债券A - -
海富通稳健添利债券C 6,131.43 0.0079%
合计 6,131.43 0.0021%
项目 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
基金合同生效日(2008年10月24日)基金份额总额 - 3,180,077,343.35
本报告期期初基金份额总额 206,024,783.62 186,879,778.54
本报告期基金总申购份额 205,718,113.42 10,897,056.17
减:本报告期基金总赎回份额 203,814,418.10 119,825,491.16
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 207,928,478.94 77,951,343.55
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中金公司 2 56,875,052.52 100.00% 46,633.19 100.00% -
中信建投 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中金公司 1,261,983,951.95 100.00% 1,278,500,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -