海富通内需热点混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通内需热点混合

基金主代码 519056

交易代码 519056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月19日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 45,767,044.74份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业

投资目标 中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时

辅以适度的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。

本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因

素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动

投资策略 态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过

对受益于内需增长的热点行业及个股进行定量与定性相结合的

分析，精选具有良好基本面和成长潜力的上市公司进行投资。

业绩比较基准 MSCI 中国A股指数×80％＋上证国债指数×20％

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型

风险收益特征 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平

的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 王永民

负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896

电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com

址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 -1,505,866.10

本期利润 4,238,784.13

加权平均基金份额本期利润 0.1097

本期基金份额净值增长率 13.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.3043

期末基金资产净值 45,778,197.73

期末基金份额净值 1.000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分

的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

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过去一个月 6.04% 0.95% 4.26% 0.51% 1.78% 0.44%

过去三个月 4.93% 1.00% 1.97% 0.54% 2.96% 0.46%

过去六个月 13.51% 0.97% 4.77% 0.49% 8.74% 0.48%

过去一年 -1.09% 0.97% 8.03% 0.56% -9.12% 0.41%

过去三年 -1.86% 2.31% 49.83% 1.42% -51.69% 0.89%

自基金合同 0.00% 2.20% 41.89% 1.35% -41.89% 0.85%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通内需热点混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年12月19日至2017年6月30日)

注：本基金合同于2013年12月19日生效，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓

期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、

（五）投资限制中规定的各项比例。

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股

公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共

管理49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富

通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型

证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投

资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资

基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金

（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证

券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富

通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周

期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富

通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、

海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海

富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债

券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券

型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法

对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富

通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投

资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通

瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富

通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券

投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投

资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经 证券从

姓名 职务 理 业年限 说明

（助理）期限

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任职日 离任日期

期

硕士。持有基金从业人员

资格证书。历任大公国际

资信评估公司信用分析部

分析师，深圳九富投资顾

本基金的基 问有限公司项目部员工，

金经理；海 大连獐子岛渔业集团股份

富通中小盘 有限公司证券部负责人、

混合基金经 证券事务代表，华创证券

理；海富通 2014-12- 有限责任公司研究所高级

黄峰 股票混合基 17 - 7年 研究员，2011年5月加入

金经理；海 海富通基金管理有限公司，

富通领先成 历任股票分析师、基金经

长混合基金 理助理。2014年12月至

经理 2017年6月任海富通股票

混合、海富通中小盘混合

和海富通领先成长混合的

基金经理。2014年12月起

担任海富通内需热点混合

的基金经理。

本基金的基 硕士，持有基金从业人员

金经理助理； 资格证书。历任上海申银

海富通精选 万国证券研究所有限公司

混合基金经 助理分析师，汇丰晋信基

理助理；海 金管理有限公司研究员，

富通收益增 2015年12月加入海富通基

长混合基金 金管理有限公司，任股票

经理助理； 相对收益组合部分析师。

海富通股票 2016年7月至2017年5月

混合基金经 任海富通精选混合、海富

理助理；海 2016-07- 2017-05- 通收益增长混合、海富通

李志 富通强化回 14 15 7年 股票混合、海富通强化回

报混合基金 报混合、海富通风格优势

经理助理； 混合、海富通精选贰号混

海富通风格 合、海富通领先成长混合、

优势混合基 海富通中小盘混合、海富

金经理助理； 通国策导向混合、海富通

海富通精选 内需热点混合和海富通改

贰号混合基 革驱动混合的基金经理助

金经理助理； 理。2017年5月起任海富

海富通领先 通领先成长混合基金经理。

成长混合基

金经理助理；

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海富通中小

盘混合基金

经理助理；

海富通国策

导向混合基

金经理助理；

海富通改革

驱动混合基

金经理助理；

海富通领先

成长混合基

金经理。

本基金的基

金经理助理；

海富通精选

混合基金经

理助理；海 工商管理硕士。持有基金

富通股票混 从业人员资格证书。

合基金经理 2004年7月至2008年8月

助理；海富 任华泰柏瑞基金管理有限

通收益增长 公司基金清算与注册登记

混合基金经 经理，2010年7月至

理助理；海 2015年7月任光大保德信

富通强化回 基金管理有限公司行业研

报混合基金 究员和策略研究员。

经理助理； 2015年7月加入海富通基

海富通风格 金管理有限公司，历任权

陶敏 优势混合基 2017-06- - 11年 益投资部行业研究员、周

金经理助理； 01 期组组长。2017年6月起

海富通精选 任海富通精选混合、海富

贰号混合基 通收益增长混合、海富通

金经理助理； 股票混合、海富通强化回

海富通领先 报混合、海富通风格优势

成长混合基 混合、海富通精选贰号混

金经理助理； 合、海富通领先成长混合、

海富通中小 海富通中小盘混合、海富

盘混合基金 通国策导向混合、海富通

经理助理； 内需热点混合和海富通改

海富通国策 革驱动混合的基金经理助

导向混合基 理。

金经理助理；

海富通改革

驱动混合基

金经理助理

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出

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决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他

有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资

产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了

境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、

研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，

公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资

信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、

分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期

内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下

各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017上半年，市场整体呈现震荡走势，风格分化较为明显，以上证50为代

表的优质大盘股屡创新高，上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到

粤港澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分

别收涨2.86%、3.46%和7.33%，创业板独跌7.34%。

年初，沪指一路震荡上行，主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预

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期，其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较

好，加之国际峰会的推动，“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收

紧的影响，沪指出现回调。4月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相

关概念股的带领下持续上攻，上证综指最高上冲至3295点。但好景不长，随后金融监

管频频出招，引发委外资金大规模赎回，资金面一度趋紧。加之海外局势震荡，市场

恐慌情绪蔓延，对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交易日，上证综指一度刺破

3100点关口。直至5月末，在减持新规的刺激下，市场才重拾信心进一步上扬，金融

板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓，市场风险偏好有所提升。此外，A 股成功纳入MSCI，国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。

行业方面，在中信29个一级行业分类中，家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、

电子元器件（9.08%）、银行（8.91%）和煤炭（7.90%）涨幅居前，农林牧渔（-15.41%）、纺织服装（-13.55%）、计算机（-13.23%）、传媒（-11.98%）和国防军工（-10.86%）跌幅逾10%。

回顾上半年，年初本基金仓位略高，明显超配上游资源股与一带一路类资产，随

着市场反弹，本基金持续提高仓位，适度降低上游资产与一带一路资产配置比例，并

向个股进一步集中，明显加大消费股配置比例。4月末随着一季报披露进入尾声，本基

金大幅降低上游周期类资产配置比例，增加内生性增长持续度高、业绩质量良好类资

产配置比例。整体上保持了较高仓位水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为13.51％，同期业绩比较基准收益率为4.77％，基金净

值跑赢业绩比较基准8.74个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工

业增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点，随后温和回落；市场对经济的预期也

经历了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年，我们认为中国经济的韧性较强，并没

有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平；6月份PMI指数

在淡季回升至51.7%，超过市场预期；挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预

期。目前看，三季度宏观经济仍将维持在较好水平，四季度可能随着地产、基建投资

的逐步下行而出现温和回落，但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温

和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。

相较于上半年的偏紧、波动，货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监

管措施已有一定成效，维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效

果；同时，当前中美资金利差维持在较高水平，人民币短期无显着贬值压力，这使得

我们面临的外围环境有所改善。因此，我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不

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松”的状态。当然，四季度面临的不确定性相对大一些，宏观经济走势、海外市场的波

动仍需进一步观察。

股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、

业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分

化的态势不会有大的变化；大部分行业的发展和竞争格局日益稳定，互联网、电子信

息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代；国内强监管、金融去杠杆政策

延续，资本市场日益开放，机构投资者话语权不断提升；这些都决定了以价值评估为

主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较

强、资金利率更为平稳，预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值，

而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外，经过持续的股价、估值调整，越来越多的成长股开始进入估值合理区间；行业前景良

好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考

虑积极挖掘、择机布局的方向。

下半年，本基金将重点关注长期增长持续性强、确定性高的资产，优选核心竞争

力突出的公司；确定性不高但成长空间大的资产值得逐步加大关注度，适度关注低估

明显类资产。投资组合突出安全性原则，在核心资产安全可控的基础上，适度强调成

长弹性原则，寻找超跌反弹类投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作

经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负

责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相

关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与

估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值

建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品

种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

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二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2015年12月23日至2017年6月30日，已连续超过六十个工作日出现

基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决。解决方

案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通内需热点

混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人

利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同

和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，

未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计

报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据

真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通内需热点混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

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资产：

银行存款 6.4.7.1 2,421,108.69 3,525,368.65

结算备付金 232,203.33 440,078.82

存出保证金 13,986.13 19,789.25

交易性金融资产 6.4.7.2 43,096,951.24 25,745,857.93

其中：股票投资 43,096,951.24 25,745,857.93

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 590,921.04 -

应收利息 6.4.7.5 1,367.33 748.75

应收股利 - -

应收申购款 5,122.97 16,307.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 46,361,660.73 29,748,150.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 326,638.23 23,721.45

应付管理人报酬 47,936.64 38,508.66

应付托管费 7,989.46 6,418.13

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 71,287.88 86,742.36

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 129,610.79 330,029.66

负债合计 583,463.00 485,420.26

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 45,767,044.74 33,206,884.54

未分配利润 6.4.7.10 11,152.99 -3,944,154.18

所有者权益合计 45,778,197.73 29,262,730.36

负债和所有者权益总计 46,361,660.73 29,748,150.62

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额

45,767,044.74份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，

投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

6.2 利润表

会计主体：海富通内需热点混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,959,426.90 -12,194,866.10

1.利息收入 19,217.76 16,496.09

其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,217.76 16,496.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -885,454.33 -9,828,860.76

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,224,061.76 -9,970,280.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

第14页共36页

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 338,607.43 141,419.81

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 5,744,650.23 -2,412,580.12

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 81,013.24 30,078.69

减：二、费用 720,642.77 721,677.77

1．管理人报酬 272,309.96 262,685.79

2．托管费 45,385.02 43,780.97

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 261,255.83 256,377.86

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 141,691.96 158,833.15

三、利润总额（亏损总额以“- 4,238,784.13 -12,916,543.87

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 4,238,784.13 -12,916,543.87

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通内需热点混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 33,206,884.54 -3,944,154.18 29,262,730.36

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 4,238,784.13 4,238,784.13

（本期利润）

三、本期基金份额交 12,560,160.20 -283,476.96 12,276,683.24

第15页共36页

易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 30,280,816.18 -825,608.19 29,455,207.99

2.基金赎回款 -17,720,655.98 542,131.23 -17,178,524.75

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 45,767,044.74 11,152.99 45,778,197.73

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 35,514,990.97 13,457,071.39 48,972,062.36

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -12,916,543.87 -12,916,543.87

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -1,528,637.88 -175,695.58 -1,704,333.46

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 5,717,659.54 -72,069.32 5,645,590.22

2.基金赎回款 -7,246,297.42 -103,626.26 -7,349,923.68

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 33,986,353.09 364,831.94 34,351,185.03

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正

万

第16页共36页

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通内需热点混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]1437号《关于同意海富通内需热点股票型

证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和

国证券投资基金法》和《海富通内需热点混合型证券投资基金基金合同》公开募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

391,458,339.89元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告予以验证。

经向中国证监会备案,《海富通内需热点混合型证券投资基金基金合同》于2013年

12月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为391,579,959.20份基金份额,其

中认购资金利息折合121,619.31份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理

有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海

富通内需热点股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通内需热点混

合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通内需热点混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内

依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合

比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的60%～95%，债券、权证、资产支持证

券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%，

其中，持有的全部权证市值占基金资产净值的0%～3%，在每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一

年以内的政府债券。本基金将80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的行业

中的上市公司发行的股票。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:MSCIChinaA指数×80%＋上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日

批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证

监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算

第17页共36页

业务指引》、《海富通内需热点混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定

以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》

之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂

牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券

交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市

场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁

定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》

采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估

值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证

券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算

工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结

果确定公允价值。

6.4.5差错更正的说明

本基金报告期内不存在重大会计差错。

第18页共36页

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策

的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于

进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业

往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上

至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个

人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述

规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按

50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第19页共36页

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 272,309.96 262,685.79

其中：支付销售机构的客户维护 124,756.16 118,440.27

费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 45,385.02 43,780.97

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天数。

第20页共36页

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

中国银行 2,421,108.69 17,520.24 2,483,851.69 14,460.48

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第21页共36页

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于

明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有

期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，

不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，

不属于金融商品转让；

(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资

管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增

值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增

值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税

应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和

经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 43,096,951.24 92.96

其中：股票 43,096,951.24 92.96

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

第22页共36页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,653,312.02 5.72

7 其他各项资产 611,397.47 1.32

8 合计 46,361,660.73 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 728,862.00 1.59

B 采矿业 - -

C 制造业 27,667,411.35 60.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 8,651,502.45 18.90

F 批发和零售业 363.44 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 3,549,119.00 7.75

K 房地产业 2,499,693.00 5.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第23页共36页

S 综合 - -

合计 43,096,951.24 94.14

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 8,802 4,153,223.70 9.07

2 600703 三安光电 203,401 4,006,999.70 8.75

3 000568 泸州老窖 79,185 4,005,177.30 8.75

4 601668 中国建筑 412,100 3,989,128.00 8.71

5 600068 葛洲坝 251,392 2,825,646.08 6.17

6 601318 中国平安 51,400 2,549,954.00 5.57

7 000661 长春高新 18,200 2,349,802.00 5.13

8 600566 济川药业 61,626 2,343,636.78 5.12

9 600132 重庆啤酒 100,000 2,331,000.00 5.09

10 600779 水井坊 90,753 2,230,708.74 4.87

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网

站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

第24页共36页

1 000568 泸州老窖 11,834,704.71 40.44

2 600779 水井坊 6,311,883.02 21.57

3 002572 索菲亚 4,426,356.01 15.13

4 600703 三安光电 4,307,899.19 14.72

5 601668 中国建筑 4,301,712.00 14.70

6 600068 葛洲坝 4,027,268.79 13.76

7 000661 长春高新 3,193,872.67 10.91

8 600858 银座股份 2,993,543.00 10.23

9 600519 贵州茅台 2,695,634.70 9.21

10 601600 中国铝业 2,454,855.00 8.39

11 601318 中国平安 2,452,306.00 8.38

12 000878 云南铜业 2,358,349.00 8.06

13 601186 中国铁建 2,353,735.00 8.04

14 002419 天虹股份 2,334,999.00 7.98

15 600566 济川药业 2,251,325.33 7.69

16 600132 重庆啤酒 2,250,796.00 7.69

17 000596 古井贡酒 2,160,018.00 7.38

18 000063 中兴通讯 2,034,122.14 6.95

19 600990 四创电子 2,003,528.00 6.85

20 601117 中国化学 1,947,402.00 6.65

21 600827 百联股份 1,941,557.26 6.63

22 603989 艾华集团 1,781,430.03 6.09

23 002456 欧菲光 1,771,733.00 6.05

24 000858 五粮液 1,692,663.44 5.78

25 000002 万 科Ａ 1,635,952.88 5.59

26 601800 中国交建 1,630,308.80 5.57

第25页共36页

27 002217 合力泰 1,572,568.00 5.37

28 600176 中国巨石 1,564,446.00 5.35

29 603589 口子窖 1,551,486.00 5.30

30 600383 金地集团 1,547,648.00 5.29

31 600362 江西铜业 1,547,188.00 5.29

32 000538 云南白药 1,435,266.24 4.90

33 601336 新华保险 1,424,126.93 4.87

34 000998 隆平高科 1,147,330.00 3.92

35 000800 一汽轿车 1,130,027.10 3.86

36 002508 老板电器 1,124,090.10 3.84

37 000807 云铝股份 1,035,202.56 3.54

38 601601 中国太保 945,630.00 3.23

39 300577 开润股份 914,202.00 3.12

40 600428 中远海特 913,094.00 3.12

41 000338 潍柴动力 904,489.00 3.09

42 600497 驰宏锌锗 888,587.00 3.04

43 600782 新钢股份 858,595.00 2.93

44 002035 华帝股份 851,713.00 2.91

45 300323 华灿光电 840,275.50 2.87

46 603808 歌力思 798,097.00 2.73

47 000928 中钢国际 785,780.00 2.69

48 600338 西藏珠峰 758,526.00 2.59

49 600697 欧亚集团 757,451.00 2.59

50 600219 南山铝业 748,813.00 2.56

51 300244 迪安诊断 712,300.00 2.43

52 600729 重庆百货 710,789.00 2.43

第26页共36页

53 600694 大商股份 685,659.00 2.34

54 601688 华泰证券 654,096.00 2.24

55 000776 广发证券 649,316.00 2.22

56 300284 苏交科 630,630.00 2.16

57 601225 陕西煤业 594,057.00 2.03

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 000568 泸州老窖 8,902,970.11 30.42

2 600779 水井坊 4,516,854.71 15.44

3 601600 中国铝业 3,429,677.62 11.72

4 601800 中国交建 2,834,700.72 9.69

5 600362 江西铜业 2,795,157.86 9.55

6 000878 云南铜业 2,739,565.27 9.36

7 002572 索菲亚 2,737,592.09 9.36

8 000807 云铝股份 2,607,462.66 8.91

9 600858 银座股份 2,600,868.21 8.89

10 600338 西藏珠峰 2,567,254.22 8.77

11 600068 葛洲坝 2,476,879.84 8.46

12 002419 天虹股份 2,383,249.48 8.14

13 000063 中兴通讯 2,352,951.78 8.04

14 000596 古井贡酒 2,325,345.21 7.95

15 601186 中国铁建 2,015,732.12 6.89

第27页共36页

16 000858 五粮液 1,959,786.50 6.70

17 601117 中国化学 1,852,618.73 6.33

18 600990 四创电子 1,843,726.20 6.30

19 600497 驰宏锌锗 1,819,449.05 6.22

20 002456 欧菲光 1,810,496.77 6.19

21 601668 中国建筑 1,706,110.17 5.83

22 000688 建新矿业 1,697,341.58 5.80

23 600827 百联股份 1,649,826.58 5.64

24 000060 中金岭南 1,589,303.38 5.43

25 603589 口子窖 1,577,148.91 5.39

26 002217 合力泰 1,499,311.89 5.12

27 600519 贵州茅台 1,497,486.01 5.12

28 601699 潞安环能 1,464,278.33 5.00

29 601390 中国中铁 1,460,751.56 4.99

30 600595 中孚实业 1,451,701.64 4.96

31 000538 云南白药 1,446,314.23 4.94

32 601336 新华保险 1,361,468.00 4.65

33 600348 阳泉煤业 1,307,407.98 4.47

34 000800 一汽轿车 1,168,175.29 3.99

35 002508 老板电器 1,139,265.30 3.89

36 000937 冀中能源 1,031,860.72 3.53

37 300450 先导智能 1,026,123.21 3.51

38 000661 长春高新 1,019,822.90 3.49

39 600428 中远海特 991,456.12 3.39

40 000338 潍柴动力 968,410.01 3.31

41 002035 华帝股份 881,324.66 3.01

第28页共36页

42 600782 新钢股份 851,519.76 2.91

43 600176 中国巨石 834,873.22 2.85

44 600395 盘江股份 801,447.33 2.74

45 000928 中钢国际 792,886.00 2.71

46 603808 歌力思 786,995.60 2.69

47 600697 欧亚集团 769,501.52 2.63

48 600729 重庆百货 728,364.40 2.49

49 300244 迪安诊断 726,256.56 2.48

50 600694 大商股份 691,253.00 2.36

51 600219 南山铝业 691,198.55 2.36

52 601688 华泰证券 673,847.00 2.30

53 000776 广发证券 672,072.71 2.30

54 000630 铜陵有色 653,389.20 2.23

55 601225 陕西煤业 643,210.56 2.20

56 600703 三安光电 616,522.93 2.11

57 300284 苏交科 613,546.21 2.10

58 000751 锌业股份 588,625.95 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 114,280,670.16

卖出股票的收入（成交）总额 101,450,165.32

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第29页共36页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

第30页共36页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,986.13

2 应收证券清算款 590,921.04

3 应收股利 -

4 应收利息 1,367.33

5 应收申购款 5,122.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 611,397.47

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,975 11,513.72 10,244,877.05 22.38% 35,522,167.69 77.62%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 701,837.66 1.5335%

金

第31页共36页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 50~100

基金

本基金基金经理持有本开放式基 0

金

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年12月19日）基金 391,579,959.20

份额总额

本报告期期初基金份额总额 33,206,884.54

本报告期基金总申购份额 30,280,816.18

减：本报告期基金总赎回份额 17,720,655.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 45,767,044.74

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十

次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文

伟先生代为履行总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第32页共36页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受

稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

天风证券 2 69,955,413.79 32.43% 51,030.65 36.28%-

渤海证券 1 52,650,163.01 24.41% 37,449.97 26.62%-

中信建投 2 52,212,468.10 24.20% 32,961.68 23.43%-

华创证券 1 14,247,778.00 6.60% 5,860.18 4.17%-

申万宏源 2 12,904,081.68 5.98% 5,307.52 3.77%-

长江证券 1 9,778,651.39 4.53% 5,977.76 4.25%-

国金证券 1 2,249,142.59 1.04% 1,195.01 0.85%-

银河证券 1 1,733,136.92 0.80% 886.16 0.63%-

中金公司 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

注：1、报告期内本基金交易单元无变化。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评

估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选

池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

第33页共36页

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司

总裁办公会议核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会

议核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

天风证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2017/6/21- 10,24 10,244,877

机构 1 2017/6/30 - 4,877 - .05 22.38%

.05

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导

第34页共36页

致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而

引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可

能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无

法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的

申购及转换转入申请。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月

30日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超

过224亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月

30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理

的特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司

被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子

公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境

外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年

2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，

中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富

通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服

务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基

本养老保险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司

第35页共36页

“固定收益投资金牛基金公司”。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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