2018 年半年度报告摘要
海富通双福债券型证券投资基金
(原海富通双福分级债券型证券投资基金)
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内，原海富通双福分级债券型证券投资基金转换为海富通双福债券型证
券投资基金。原海富通双福分级债券型证券投资基金本报告期自 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 4 日止，海富通双福债券型证券投资基金本报告期自 2018 年 6 月 5 日至
2018 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
基金运作方式
契约型，本基金以“运作周期滚动”的方式运作。
双福 A 自每个运作周期起始日起每满 6 个月设
一个开放期，双福 B 在任一运作周期内封闭运
作，不上市交易。运作周期届满，在满足本基
金合同约定的条件下，本基金将转换为“海富通
双福债券型证券投资基金”；不满足条件时，本
基金将进入过渡期，过渡期结束将进入下一运
作周期。
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,155,078.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券 A
海富通双福分级债券
B
下属分级基金的交易代码 519057 519058
报告期末下属分级基金的份
额总额
11,092,791.47 份 97,062,287.25 份
2.2 基金基本情况（转型后）
基金名称 海富通双福债券型证券投资基金
基金简称 海富通双福债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
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基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,858,067.22 份
基金合同存续期 不定期
2.3 基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用
类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货
币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从
而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
下属分级基金的
风险收益特征
双福 A 将表现出低风险、收
益相对稳定的特征。
双福 B 则表现出较高风险、收益
相对较高的特征。
2.4 基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用
类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货
币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从
而决定其配置比例。
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业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
2.5 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街
1号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 陈四清
2.6 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 和《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.7 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日
本期已实现收益 -84,840.75
本期利润 952,175.85
加权平均基金份额
本期利润
0.0088
本期加权平均净值
利润率
1.07%
本期基金份额净值
增长率
1.10%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末 2018 年 6 月 4 日
期末可供分配利润 11,680,596.57
期末可供分配基金
份额利润
0.1080
期末基金资产净值 89,237,055.11
期末基金份额净值 0.825
3.1.3 累计期末指标 报告期末 2018 年 6 月 4 日
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基金份额累计净值
增长率
16.41%
3.2 海富通双福债券型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1 期间数据和指
标
报告期
2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日
本期已实现收益 -10,306.78
本期利润 -10,306.78
加权平均基金份额
本期利润
-0.0008
本期加权平均净值
利润率
-0.10%
本期基金份额净值
增长率
-0.24%
3.2.2 期末数据和指
标
报告期末 2018 年 6 月 30 日
期末可供分配利润 948,255.64
期末可供分配基金
份额利润
0.1207
期末基金资产净值 6,466,089.26
期末基金份额净值 0.823
3.2.3 累计期末指标 报告期末 2018 年 6 月 30 日
基金份额累计净值
增长率
-0.24%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
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值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通双福分级债券型证券投资基金之双福 A、双福 B 以 2018 年 6 月 4 日
各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（ NAV）转换为海富通双福债券
型证券投资基金，双福 A 转换比例为 1： 1.23496225，双福 B 转换比例为 1：
0.97314726。
3.3 基金净值表现（转型后）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2018-6-5--
2018-6-30 -0.24% 0.04% 0.70% 0.06% -0.94% -0.02%
3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
海富通双福债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日)
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注： 1、本基金转型日期为 2018 年 6 月 5 日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中
规定的各项比例。
3.4 基金净值表现（转型前）
3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
20180601-
20180604 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% 0.03% -0.01%
20180401-
20180604 0.36% 0.03% 1.46% 0.12% -1.10% -0.09%
20180101-
20180604 1.10% 0.05% 3.64% 0.08% -2.54% -0.03%
20170701-
20180604 -1.43% 0.10% 3.50% 0.07% -4.93% 0.03%
20150701-
20180604 -9.31% 0.33% 11.04% 0.08% -20.35% 0.25%
20140506- 16.41% 0.52% 22.40% 0.09% -5.99% 0.43%
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20180604
3.4.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 5 月 6 日至 2018 年 6 月 4 日)
注：本基金合同于 2014 年 5 月 6 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期 。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四
部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.5 其他指标（转型前）
其他指标 报告期末(2018 年 6 月 4 日)
期末双福 B 份额累计
参考净值 1.234
期末双福 B 份额参考
净值 0.803
期末双福 A 份额累计
参考净值 1.166
双福 A 与双福 B 基金
份额配比 0.11428529:1
期末双福 A 份额参考 1.019
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净值
双福 A 的预计年收益
率 3.80%
注：海富通双福分级债券型证券投资基金报告期期间:2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 4 日。
3.6 其他指标（转型后）
其他指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末双福份额累计参
考净值 0.823
期末双福份额参考净
值 0.823
注：海富通双福债券型证券投资基金报告期期间:2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月
30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 54 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（ LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内
地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通
养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通
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内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型
证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新
内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通
欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通
全球美元收益债券型证券投资基金（ LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券
投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投
资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、
海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（ FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券
投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介（转型后）
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
夏妍妍
本基金的基
金经理助理；
海富通纯债
债券基金经
理助理；海
富通养老收
益混合（现
海富通安颐
收益混合）
基金经理助
理；海富通
一年定开债
2016-01-
04
2018-01-
08 3 年
上海交通大学经济学硕士，
持有基金从业人员资格证书。
历任西门子金融服务集团西
门子管理培训生，西门子财
务租赁有限公司上海分公司
高级财务分析师， 2014 年加
入海富通基金管理有限公司，
任固定收益分析师。 2016 年
1 月至 2017 年 10 月任海富
通双利债券的基金经理助理。
2016 年 1 月至 2018 年 1 月
兼任海富通双福债券、海富
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券基金经理
助理；海富
通欣益混合
基金经理助
理。
通养老收益混合（现海富通
安颐收益混合）、海富通一
年定开债券、海富通纯债债
券的基金经理助理。 2017 年
4 月至 2018 年 1 月兼任海富
通欣益混合的基金经理助理。
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经理；
海富通货币
基金经理；
海富通集利
债券基金经
理；海富通
添益货币基
金经理。
2016-05-
06 - 7 年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任平安银行资金
交易员，华安基金管理有限
公司债券交易员， 2014 年
6 月加入海富通基金管理有
限公司，任海富通货币基金
经理助理。 2016 年 5 月至
2017 年 10 月兼任海富通双
利债券基金经理。 2016 年
5 月起任海富通纯债债券、
海富通双福债券（原海富通
双福分级债券）及海富通货
币基金经理。 2016 年 9 月起
兼任海富通集利债券基金经
理。 2017 年 8 月起兼任海富
通添益货币基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
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投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看，上半年政策
仍延续“去杠杆”的思路，经济总体保持韧性但边际趋弱，通胀表现温和。具体来看，
上半年工业生产相对旺盛，制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖，而
基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑；房地产投资虽在前期土地购置费的
支撑下保持高增速，但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面，资管新规后表
外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行，社融增速出现下滑， “紧信用”
对实体的压力正在逐步显现。此外，上半年中美贸易摩擦不断，外围环境的变化也对
经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下，上半年央行货币政策态度产生了边际
变化，为对冲金融收紧和经济下行的风险，央行实行稳健偏松的货币政策，并多次定
向降准，缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。上半年债券市场的资金面整体保
持平稳，而无风险利率呈现震荡下行的态势，半年的时间 10 年期国债收益率下行
41BP， 10 年期国开债收益率下行 57BP，利率债呈现“小牛市”。而信用债却出现分化，
上半年民营企业债券违约事件频发，城投非标逾期等负面消息不断，市场一直笼罩在
违约阴影下，风险偏好急剧下降，信用利差也随之大幅走扩， 3 年期 AA 级企业债信用
利差抬升 23BP。可转债方面，上半年转债市场呈现出先扬后抑的走势，转债供给的增
多、股市的大幅波动给转债正股和估值都带来不小的压力，而信用风险的叠加使得低
价券杀跌更为严重。上半年中证转债指数跌 2.17%。
上半年, 为应对本基金的开放申赎和转型,我们主动变现了所有资产以应对赎回。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，原海富通双福分级债券型证券投资基金（ 2018.1.1-2018.6.4）基金份额
净值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 3.64%；海富通双福债券型证券投资
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基金（ 2018.6.5-2018.6.30）基金份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为
0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应
大概率在下半年逐步消退，在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的
背景下，下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速，基建
投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背
景下，外需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较 2017 年温和抬升，市场
对通胀的预期已明显弱化，关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策
方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，下半年货币
政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间，但在美联储加息和人民币汇率
可能承压的背景下，货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行
业等方面的限制，表外融资渠道转表内的过程并不顺畅，下半年信贷政策存在结构性
放松的可能。在上述判断下，我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间，可
积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇
率的走势。信用债方面，低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难，叠加下
半年信用债到期和回售压力较大，信用负面事件对市场的冲击或仍未结束，信用策略
总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底带来的机会。可转债方面，估值
已接近历史底部但股市风险未消，与上半年相同的是，情绪化引起的大幅波动将是交
易机会和风险的集中体现，而不同于上半年的个券行情，下半年市场的 beta 机会可能
会更多显现。
下半年,该基金转型为普通的开放式债基，主要投资范围为：可转债，利率债等固
定收益品种。本基金将根据规模变动情况来优化组合结构。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《 企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
2018 年半年度报告摘要
第16页共54页
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管
理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰
富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基
金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小
组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充
分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额
每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的 50%；
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通双福债券型
证券投资基金（海富通双福分级债券型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过
程中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有
关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
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报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
6.1.1 资产负债表（转型前）
会计主体：海富通双福分级债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 4 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 4 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
银行存款 6.1.4.6.1 1,576,782.77 96,201.49
结算备付金 6,660,909.09 2,742,675.96
存出保证金 2,538.05 24,723.16
交易性金融资产 6.1.4.6.2 - 133,079,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - 133,079,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.1.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.1.4.6.4 - -
应收证券清算款 81,138,342.78 -
应收利息 6.1.4.6.5 7,069.72 2,695,282.64
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.1.4.6.6 - -
2018 年半年度报告摘要
第18页共54页
资产总计 89,385,642.41 138,637,883.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 4 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 50,000,000.00
应付证券清算款 - 87,365.64
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 6,844.15 52,734.39
应付托管费 1,955.48 15,066.98
应付销售服务费 433.42 3,442.31
应付交易费用 6.1.4.6.7 175.00 6,236.08
应交税费 - -
应付利息 - -21,841.41
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.1.4.6.8 139,179.25 210,000.00
负债合计 148,587.30 50,353,003.99
实收基金 6.1.4.6.9 77,401,370.81 77,401,370.81
未分配利润
6.1.4.6.1
0
11,835,684.30 10,883,508.45
所有者权益合计 89,237,055.11 88,284,879.26
负债和所有者权益总计 89,385,642.41 138,637,883.25
注： 1.报告截止日 2018 年 6 月 4 日(基金合并运作前日)， A 类基金份额净值
1.019 元， B 类基金份额净值 0.803 元，基金份额总额 108,155,078.72 份，其中 A 类基
金份额 11,092,791.47 份， B 类基金份额 97,062,287.25 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日(基金合并运
作前日)止期间。
2018 年半年度报告摘要
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6.1.2 利润表
会计主体：海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月
4 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 06 月 30 日
一、收入 1,673,430.52 -3,104,553.89
1.利息收入 1,432,411.38 1,071,514.09
其中：存款利息收入
6.1.4.6.1
1
25,487.13 45,548.57
债券利息收入 1,108,519.54 1,006,498.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 298,404.71 19,466.63
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -795,997.46 -9,385,534.22
其中：股票投资收益 - -3,203,420.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.1.4.6.1
3
-795,997.46 -6,190,223.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 8,110.16
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.1.4.6.1
7
1,037,016.60 5,209,466.24
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
2018 年半年度报告摘要
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.6.1
8
- -
减：二、费用 721,254.67 1,215,526.80
1．管理人报酬 263,826.43 368,374.08
2．托管费 75,379.02 105,249.66
3．销售服务费 16,665.74 44,742.93
4．交易费用
6.1.4.6.1
9
1,564.66 205,300.79
5．利息支出 252,999.60 300,136.75
其中：卖出回购金融资产支出 252,999.60 300,136.75
6．税金及附加 - -
7．其他费用
6.1.4.6.2
0
110,819.22 191,722.59
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
952,175.85 -4,320,080.69
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
952,175.85 -4,320,080.69
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日
单位：人民币元
本期
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
77,401,370.81 10,883,508.45 88,284,879.26
二、本期经营活动产 - 952,175.85 952,175.85
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生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
77,401,370.81 11,835,684.30 89,237,055.11
上年度可比期间
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
92,551,227.02 18,769,630.03 111,320,857.05
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -4,320,080.69 -4,320,080.69
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-11,967,088.91 -1,602,556.70 -13,569,645.61
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -11,967,088.91 -1,602,556.70 -13,569,645.61
四、本期向基金份额 - - -
2018 年半年度报告摘要
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
80,584,138.11 12,846,992.64 93,431,130.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 6.1.1 至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 193 号《 关于核准海富通双福分级债券型
证券投资基金募集的批复》 核准，由海富通基金管理有限公司依照《 中华人民共和国
证券投资基金法》 和《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中
天验字(2014)第 234 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 海富通双福分级债
券型证券投资基金基金合同》 于 2014 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和《 海富通双福分级债券
型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案，本基金通过基金资产及收益的不
同分配安排，将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别，即海富通双福债
券基金 A 和海富通双福债券基金 B。海富通双福债券基金 A 根据基金合同的规定获取
约定收益，海富通双福债券基金 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开放一次，在海富
通双福债券基金 A 的单独开放日，基金管理人将对海富通双福债券基金 A 进行基金份
2018 年半年度报告摘要
第23页共54页
额折算，海富通双福债券基金 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持
有的海富通双福债券基金 A 份额数按折算比例相应增减；本基金在扣除海富通双福债
券基金 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归海富通双福债券基金 B 享有，亏损以
海富通双福债券基金 B 的资产净值为限由海富通双福债券基金 B 首先承担，海富通双
福债券基金 B 在任一运作周年内封闭运作，不上市交易，仅在每个运作周年到期日开
放一次。本基金海富通双福债券基金 A 与海富通双福债券基金 B 的份额初始配比原则
上为 7： 3。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 海富通双福分级债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低
于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中持
有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工
作日和后 20 个工作日期间不受前述投资组合比例的限制；在双福 A 赎回开放日（含该
日）前两个工作日内和过渡期内以及本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
金的业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日
批准报出。
6.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计
准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
2018 年半年度报告摘要
第24页共54页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日(基金合并运作前日)止期间的财务报表
符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 4 日(基金合并运
作前日)的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日(基金合并运作前日)止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.1.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.1.4.4.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.1.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号
《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《 关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《 关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《 关于资管产品增值税有关问题的
通知》 、财税[2017]90 号《 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、
《 中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《 国务院关于修改〈 征收教育费附加
的暂行规定〉 的决定》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
2018 年半年度报告摘要
第25页共54页
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%、 2%缴纳城市维护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。
6.1.4.6 关联方关系
6.1.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.1.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.1.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.1.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.1.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
2018 年半年度报告摘要
第26页共54页
6.1.4.7.2 关联方报酬
6.1.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月4日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 263,826.43 368,374.08
其中：支付销售机构的客户维护
费
15,687.57 41,435.64
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.1.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
4日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
75,379.02 105,249.66
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.1.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年6月4日
获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费
的各关联方名称 海富通双福分级
债券 A
海富通双福分级债券
B 合计
中国银行 15,875.87 - 15,875.87
海通证券 - - -
2018 年半年度报告摘要
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海富通基金 1.20 - 1.20
合计 15,877.07 - 15,877.07
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年06月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
海富通双福分级
债券A
海富通双福分级债券
B 合计
中国银行 40,270.18 - 40,270.18
海通证券 1.53 - 1.53
海富通基金 12.73 - 12.73
合计 40,284.44 - 40,284.44
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类份额对应的基金资产净值的年
费率 0.35%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由
海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A 类份额对应的基金资产净值 X 0.35 % /
当年天数。
6.1.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
6.1.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.1.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.1.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月4日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
06 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
2018 年半年度报告摘要
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中国银行 1,576,782.77 9,937.43 5,084.30 22,343.66
合计 1,576,782.77 9,937.43 5,084.30 22,343.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.1.4.8 期末（ 2018 年 6 月 4 日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.1.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.1.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.1.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.2 海富通双福债券型证券投资基金
6.2.1 资产负债表（转型后）
会计主体：海富通双福债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
2018 年半年度报告摘要
第29页共54页
银行存款 6.2.4.6.1 39,780.65
结算备付金 6,660,909.09
存出保证金 2,538.05
交易性金融资产 6.2.4.6.2 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 6.2.4.6.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.2.4.6.5 2,705.94
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 6,705,933.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 11,658.36
应付托管费 3,330.96
应付销售服务费 541.80
2018 年半年度报告摘要
第30页共54页
应付交易费用 6.2.4.6.7 175.00
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.2.4.6.8 224,138.35
负债合计 239,844.47
实收基金 6.2.4.6.9 5,505,106.43
未分配利润
6.2.4.6.1
0
960,982.83
所有者权益合计 6,466,089.26
负债和所有者权益总计 6,705,933.73
注： 1.报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.823 元，基金份额总额
7,858,067.22 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2018 年 6 月 5 日(基金合并运作后首日)至 2018 年
6 月 30 日。
6.2.2 利润表
会计主体：海富通双福债券型证券投资基金
本报告期： 2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入 11,150.39
1.利息收入 11,150.39
其中：存款利息收入
6.2.4.6.1
1
11,150.39
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
2018 年半年度报告摘要
第31页共54页
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.2.4.6.1
3
-
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.2.4.6.1
7
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.6.1
8
-
减：二、费用 21,457.17
1．管理人报酬 4,814.21
2．托管费 1,375.48
3．销售服务费 108.38
4．交易费用
6.2.4.6.1
9
-
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用
6.2.4.6.2
0
15,159.10
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-10,306.78
2018 年半年度报告摘要
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减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-10,306.78
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通双福债券型证券投资基金
本报告期： 2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
77,401,370.81 11,835,684.30 89,237,055.11
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,306.78 -10,306.78
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-71,896,264.38 -10,864,394.69 -82,760,659.07
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -71,896,264.38 -10,864,394.69 -82,760,659.07
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,505,106.43 960,982.83 6,466,089.26
2018 年半年度报告摘要
第33页共54页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 6.2.1 至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
海富通双福债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通双福分级债券型
证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 193 号《 关于核准海富通双福分级债券型证券投
资基金募集的批复》 核准，由海富通基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投
资基金法》 和《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。原基
金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2014)第 234 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 海富通双福分级债券型证
券投资基金基金合同》 于 2014 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的基金管
理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 以及海富通基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)披露的《 海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终
止运作及基金份额转换事宜的公告》 ，投资者认购或申购且未赎回的每一份双利 A 和
双利 B 基金份额，在本基金份额转换基准日(即 2018 年 6 月 4 日)日终, 基金管理人将
按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双
福 A 和双福 B 的份额净值，双福 A 和双福 B 份额按各自份额净值与基金份额净值之
比为基准转换为海富通双福债券型证券投资基金(基金简称：海富通双福债券，基金代
码： 519059)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有双福 A 和双福 B 份额，
均无需支付本次转换基金份额的费用。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 海富通双福分级债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
2018 年半年度报告摘要
第34页共54页
、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低
于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中持
有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工
作日和后 20 个工作日期间不受前述投资组合比例的限制；在双福 A 赎回开放日（含该
日）前两个工作日内和过渡期内以及本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
金的业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日
批准报出。
6.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计
准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 6 月 5 日(基金合并运作后首日)至 2018 年 6 月 30 日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 6 月 5 日(基金合并运作后首日)至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
2018 年半年度报告摘要
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6.2.4.4.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.2.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号
《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《 关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《 关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《 关于资管产品增值税有关问题的
通知》 、财税[2017]90 号《 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、
《 中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《 国务院关于修改〈 征收教育费附加
的暂行规定〉 的决定》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%、 2%缴纳城市维护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。
6.2.4.6 关联方关系
2018 年半年度报告摘要
第36页共54页
6.2.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.2.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.2.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.2.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.2.4.7.2 关联方报酬
6.2.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年6月5日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,814.21
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,329.31
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
2018 年半年度报告摘要
第37页共54页
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.2.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年6月5日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,375.48
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.2.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.2.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.2.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.2.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2018年6月5日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 39,780.65 3,354.09
合计 39,780.65 3,354.09
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.2.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
2018 年半年度报告摘要
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6.2.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.2.4.8 期末（ 2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.2.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.2.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.2.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.2.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
7.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（ %）
1 权益投资 - -
2018 年半年度报告摘要
第39页共54页
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,237,691.86 9.22
7 其他各项资产 81,147,950.55 90.78
8 合计 89,385,642.41 100.00
7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
2018 年半年度报告摘要
第40页共54页
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不投资股指期货。
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1.11.1 本期国债期货投资政策
2018 年半年度报告摘要
第41页共54页
根据本基金合同，本基金不投资国债期货。
7.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.1.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不投资国债期货。
7.1.12 投资组合报告附注
7.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,538.05
2 应收证券清算款 81,138,342.78
3 应收股利 -
4 应收利息 7,069.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,147,950.55
7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
2018 年半年度报告摘要
第42页共54页
7.2 海富通双福债券型证券投资基金
7.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（ %）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,700,689.74 99.92
7 其他各项资产 5,243.99 0.08
8 合计 6,705,933.73 100.00
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
2018 年半年度报告摘要
第43页共54页
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
2018 年半年度报告摘要
第44页共54页
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不投资股指期货。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不投资国债期货。
7.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.2.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不投资国债期货。
7.2.12 投资组合报告附注
7.2.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,538.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,705.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
2018 年半年度报告摘要
第45页共54页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,243.99
7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通双福分
级债券 A
281 39,476.13 0.00 0.00%
11,092,791.4
7
100.00
%
海富通双福分
级债券 B
6
16,177,04
7.88
97,012,585.4
6
99.95% 49,701.79 0.05%
合计
287
376,846.9
6
97,012,585.4
6
89.70%
11,142,493.2
6
10.30%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A、 B 级比例分
母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份
额总额）。
2018 年半年度报告摘要
第46页共54页
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通双福分级债券
A 0
海富通双福分级债券
B 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计 0
海富通双福分级债券
A 0
海富通双福分级债券
本基金基金经理持有 本开放式基金 B 0
合计 0
8.2 海富通双福债券型证券投资基金
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
242
32,471.35 418,007.62 5.32% 7,440,059.60 94.68%
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
2018 年半年度报告摘要
第47页共54页
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通双福债券 0
本基金基金经理持有
本开放式基金 海富通双福债券 0
§9 开放式基金份额变动
9.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
单位：份
项目 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
基金合同生效日（ 2014 年
5 月 6 日）基金份额总额
355,203,383.97 152,223,939.79
本报告期期初基金份额总额 11,092,791.47 97,062,287.25
本报告期期末基金总申购份
额 - -
减：本报告期期末基金总赎
回份额 - -
本报告期期末基金拆分变动
份额 - -
本报告期期末基金份额总额 11,092,791.47 97,062,287.25
9.2 海富通双福债券型证券投资基金
单位：份
项目 海富通双福债券
基金转型日（ 2018 年 6 月
5 日）基金份额总额 7,858,067.22
本报告期期初基金份额总额 7,858,067.22
2018 年半年度报告摘要
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本报告期期末基金总申购份
额 -
减：本报告期期末基金总赎
回份额 -
本报告期期末基金拆分变动
份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,858,067.22
注： 1、海富通双福分级债券型证券投资基金报告期期间:2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 4 日。
2、海富通双福债券型证券投资基金报告期期间:2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月
30 日。
3、基金转型日份额 7,858,067.22 份与转型前日份额 108,155,078.72 份差额为
100,297,011.50 份，主要原因是：在基金转型日 2018 年 6 月 5 日确认 2018 年 6 月 4 日
投资者双福 A 赎回申请 5,068,267.56 份，双福 B 赎回申请 96,632,745.25 份；并于
2018 年 6 月 5 日对确认赎回申请后的海富通双福分级债券型证券投资基金 A 类份额、
B 类份额进行转换。转型日基金份额 7,858,067.22=（双福 A2018 年 6 月 4 日份额-
2018 年 6 月 5 日双利 A 确认赎回份额） *转换比例+（双福 B2018 年 6 月 4 日份额-
2018 年 6 月 5 日双福 B 确认赎回份额） *转换比例。
4、总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
2018 年半年度报告摘要
第49页共54页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受
稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 海富通双福债券型证券投资基金
10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国金证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 1、本基金本报告期交易单元无变化。
2、 (1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支
持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司
备选池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《 海富通基金管理有限公司证券公司评估
2018 年半年度报告摘要
第50页共54页
系统》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并
报公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理
办公会核准。
10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.7.2 海富通双福分级债券型证券投资基金
10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国金证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
2018 年半年度报告摘要
第51页共54页
上海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 1、本基金本报告期交易单元无变化。
2、 (1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支
持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司
备选池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《 海富通基金管理有限公司证券公司评估
系统》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并
报公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理
办公会核准。
10.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 73,673,685
.10 47.35% 1,120,80 0,000.00 37.80% - -
2018 年半年度报告摘要
第52页共54页
中金公司 44,472,546
.30 28.58% 1,844,30 0,000.00 62.20% - -
宏源证券 37,442,913
.64 24.07% - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 海富通双福债券型证券投资基金
11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 海富通双福分级债券型证券投资基金
11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额 持有份额 份额占 比
机构 1 2018/1/1-
2018/6/4
51,57
5,054.
08
-
51,575,0
54.08 0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而
引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无
法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的
申购及转换转入申请。
2018 年半年度报告摘要
第53页共54页
11.3 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 61 只公募基金。截至 2018 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 574.03 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2018 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超
过 32 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 401 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 6 月 30 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 443 亿元。 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2011 年 12 月，海富通全资子
公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格
境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。 2012 年
2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。 2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2016 年 3 月，国内权威财经媒体《 中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司“固
定收益投资金牛基金公司”。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《 证券时报》 授予海富通
阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持
续回报绝对收益明星基金。
2018 年半年度报告摘要
第54页共54页
海富通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
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