海富通双福债券型证券投资基金2019年半年度报告

2019-06-30

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019-08-28

重要提示

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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

重要提示

基金简介 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金产品说明 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

基金管理人和基金托 本报告中财务资料未经审计。

管人 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

信息披露方式

其他相关资料

主要财务指标和基金净值 基金基本情况

表现

主要会计数据和财务 项目 数值

指标 基金名称 海富通双福债券型证券投资基金

基金净值表现 基金简称 海富通双福债券

基金份额净值增长

率及其与同期业绩 场内简称

比较基准收益率的 基金主代码 519059

比较

自基金合同生效以 基金运作方式 契约型开放式

来基金份额累计净 基金合同生效日 2014-05-06

值增长率变动及其

与同期业绩比较基 基金管理人 海富通基金管理有限公司

准收益率变动的比 基金托管人 中国银行股份有限公司

较

报告期末基金份额总额 6,788,764.67
管理人报告 基金合同存续期 不定期

基金管理人及基金经

理情况

基金管理人及其管

理基金的经验 基金产品说明

基金经理（或基金 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

经理小组）及基金

经理助理简介 本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资
管理人对报告期内本 投资策略

产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金运作遵规守信情

况的说明 业绩比较基准 中证全债指数

管理人对报告期内公 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

平交易情况的专项说

明

公平交易制度的执

行情况 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 奚万荣 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896

电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1号

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 杨仓兵 刘连舸

信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
报告期 报告期(2019-01-01 至 2019-06-30)

本期已实现收益 -6,668.41
本期利润 -6,635.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0014
本期加权平均净值利润率 -0.17 %
本期基金份额净值增长率 -0.12 %
报告期末 报告期末(2019-06-30)

期末可供分配利润 779,314.85
期末可供分配基金份额利润 0.1148
期末基金资产净值 5,536,364.13
期末基金份额净值 0.816
报告期末 报告期末(2019-06-30)

基金份额累计净值增长率 -1.09 %
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 -0.24 % 0.22 % 0.57 % 0.03 % -0.81 % 0.19 %
过去三个月 -2.63 % 0.17 % 0.63 % 0.06 % -3.26 % 0.11 %
过去六个月 -0.12 % 0.20 % 2.07 % 0.06 % -2.19 % 0.14 %
过去一年 -0.85 % 0.16 % 6.46 % 0.06 % -7.31 % 0.10 %
自基金合同生效起至今 -1.09 % 0.15 % 7.21 % 0.06 % -8.30 % 0.09 %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金转型日期为2018年6月5日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理61只公募基金：海
富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型
证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海
富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证
券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证
周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券
投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚
丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交
本基金的基金经理；海富通纯债债券基金经

易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月至

理；海富通货币基金经理；海富通集利债券基

2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福债券
何谦 金经理；海富通添益货币基金经理；海富通聚 2016-05-06 - 8年

（原海富通双福分级债券）及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经
丰纯债债券基金经理；海富通稳健添利债券基

理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月起兼任海富通聚丰纯债债券基金
金经理。

经理。2019年4月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，债券收益率先经历了较长时间的震荡调整，而后又逐步下行，总体呈现区间震荡格局。年初，逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进展顺利，天量信贷的投放和社融增速的反弹引发宽信用预期，带动股市单边走强、风险偏好修复；而一季度GDP同比增
长6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3月CPI涨幅跃升0.8个百分点至2.3%，引发市场对通胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4月央行亦进入政策观察期，资金面边际收

紧。由此，1至4月利率呈震荡上行的态势。而5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产投资、社会消费品零售总额累计同比增长5.8%和 8.4%，较去年同期下降0.2和1个百分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资
金面，短期内弱化了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破2%。由此，5月以来利率呈下行态势。整体看，上半年1年期国开债收益率下行2BP，10年期国开债收益率下行3BP，期限利差小幅收窄。信用债方面，上半年信用债收益率普遍下行，信用利差平均收窄20BP左
右，其中短期限表现更佳。值得注意的是5月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，6月中低等级信用利差上行15BP左右，而高等级仅上行6BP，信用分化仍较明显，中低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值亦处于历史较高水平。可转债方面，上半年转债市
场先扬后抑，与股市表现一致，中证转债指数累计上涨13.3%。

上半年本基金规模较小，主要是通过利率债来进行现金化操作。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.12%，同期业绩比较基准收益率为2.07%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业方面，整体需求回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临下行压力，而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以完全对冲整体投资的下行；
消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，基数效应下PPI和CPI大概率先下后上，但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存下行压力，而四季度面临阶段性的
通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳迹象和海外央行协同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松，不排除会有降准和下调政策工具利率的操作。在上述判断下，我们认为下半年利率易下难上，可择机参与利率债交易，同时需关注未来政策逆周期调节
的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观基本面的情况，谨防政策加码背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，
市场潜在信用风险上升，信用利差存在走阔压力。可转债方面，下半年不确定性仍较多，中美对抗既是长周期大背景，其中的各种突发事件亦是短中期扰动市场的重要因素之一，而企业盈利修复暂时未见其可持续性，因此权益市场仍然任重道远；转债目前绝对价格吸
引力并不高，下半年建议挖掘潜在的主题性机会，例如国产替代等相关板块。

本基金通过召开持有人大会于2019年7月4日正式转型为海富通可转债优选债券型证券投资基金。下半年，本基金将重点捕捉可转债的投资机会。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基
金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计
部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期，本基金均存在基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金自2018年6月5日至2019年6月30日，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人于2019年6月4日至2019年7月1日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册海富通双福债券型证券投资基金基金合同有关
事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金于2019年7月4日起正式转型为海富通可转债优选债券型证券投资基金。

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通双福债券型证券投资基金（海富通双福分级债券型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理
人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

资产负债表

会计主体：海富通双福债券型证券投资基金

报告截止日：2019-06-30

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产

2019-06-30 2018-12-31

资产：

银行存款 1,046,036.95 497,238.52
结算备付金 13,848.72 -
存出保证金 355.02 825.91
交易性金融资产 4,466,060.00 3,414,960.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,466,060.00 3,414,960.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 42,042.41 95,169.44
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,568,343.10 4,008,193.87
本期末 上年度末

负债和所有者权益

2019-06-30 2018-12-31

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,070.18 30,475.10
应付管理人报酬 3,193.13 2,269.73
应付托管费 912.36 648.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 8.11 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 24,795.19 170,000.00
负债合计 31,978.97 203,393.34
所有者权益： - -
实收基金 4,757,049.28 3,262,363.21
未分配利润 779,314.85 542,437.32
所有者权益合计 5,536,364.13 3,804,800.53
负债和所有者权益总计 5,568,343.10 4,008,193.87
注：1. 本基金由原海富通双福分级债券型基金转型而来，2018年度实际报告期间为2018年6月5日至2018年12月31日。

2. 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.816元，基金份额总额6,788,764.67份。

利润表

会计主体：海富通双福债券型证券投资基金

本报告期：2019-01-01至2019-06-30

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

一、收入 54,826.37 11,150.39
1.利息收入 46,111.12 11,150.39
其中：存款利息收入 2,314.36 11,150.39
债券利息收入 43,642.31 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 154.45 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,663.03 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,663.03 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 32.76 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 19.46 -
减：二、费用 61,462.02 21,457.17
1．管理人报酬 13,236.22 4,814.21
2．托管费 3,781.86 1,375.48
3．销售服务费 - 108.38
4．交易费用 200.01 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 4.61 -
7．其他费用 44,239.32 15,159.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,635.65 -10,306.78
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,635.65 -10,306.78
注：本基金由原海富通双福分级债券型基金转型而来，上年度可比期间为2018年6月5日至2018年6月30日。

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通双福债券型证券投资基金

本报告期：2019-01-01至2019-06-30

单位：人民币元
本期

项目 2019-01-01至2019-06-30

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 3,262,363.21 542,437.32 3,804,800.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -6,635.65 -6,635.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,494,686.07 243,513.18 1,738,199.25
其中：1.基金申购款 2,561,344.74 442,822.86 3,004,167.60
2.基金赎回款 -1,066,658.67 -199,309.68 -1,265,968.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,757,049.28 779,314.85 5,536,364.13
上年度可比期间

项目 2018-01-01至2018-06-30

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 77,401,370.81 11,835,684.30 89,237,055.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -10,306.78 -10,306.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -71,896,264.38 -10,864,394.69 -82,760,659.07
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -71,896,264.38 -10,864,394.69 -82,760,659.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,505,106.43 960,982.83 6,466,089.26
注：本基金由原海富通双福分级债券型基金转型而来，上年度可比期间为2018年6月5日至2018年6月30日。

本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署；

基金管理人负责人：任志强 主管会计工作负责人：陶网雄 会计机构负责人：胡正万

注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。

报表附注

基金基本情况

海富通双福债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第193号《关于核准海富通双福分级债券型证券投资基金募
集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集507,306,330.75元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第234号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为507,427,323.76份，其中认购资
金利息折合120,993.01份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》以及海富通基金管理有限公司2018年6月7日的《海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终止运作后基金名称变更及海富通双福分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告》，由于原基金在第二个运作周期
到期日前第30日，即2018年5月5日，基金资产净值低于2亿元，运作周期届满后原基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”，双福A份额和双福B份额将全部转换为“海富通双福债券型证券投资基金”基金份额。投资者认购或申购且未赎回的每一份双福A和双福B基
金份额，在本基金份额转换基准日(即2018年6月4日)日终，海富通基金管理有限公司将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双福A 和双福B的份额净值，双福A和双福B份额按各自份额净值与基金份额净值之比为基准转换为海
富通双福债券型证券投资基金的份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通双福债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资
产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资
产净值的3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的
业绩比较基准为：中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年8月27日批准报出。

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业
协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通双福债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2019年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

会计年度

-

记账本位币

-

金融资产和金融负债的分类

-

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

-

金融资产和金融负债的估值原则

-

金融资产和金融负债的抵销

-

实收基金

-

损益平准金

-

收入/(损失)的确认和计量

-

费用的确认和计量

-

基金的收益分配政策

-

其他重要的会计政策和会计估计

-

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

-

会计估计变更的说明

-

差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未
缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资
管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

重要财务报表项目的说明

银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

活期存款 1,046,036.95 -
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,046,036.95 497,238.52
交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
交易所市场 4,464,667.24 4,466,060.00 1,392.76
债券 银行间市场 - - -
合计 4,464,667.24 4,466,060.00 1,392.76
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,464,667.24 4,466,060.00 1,392.76
上年度末

项目 2018-12-31

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
衍生金融资产/负债

单位：人民币元
本期末

2019-06-30

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
上年度末

2018-12-31

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

买入返售金融资产

各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -
银行间市场 - -
上年度末

项目 2018-12-31

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -
银行间市场 - -
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额

上年度末

项目 2018-12-31

债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

应收利息

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

应收活期存款利息 168.28 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5.58 -
应收债券利息 41,868.37 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.18 -
合计 42,042.41 95,169.44
其他资产

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末其他资产无余额。

应付交易费用

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末无应付交易费用。

其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 24,795.19 -
合计 24,795.19 170,000.00
实收基金

单位：人民币元
本期

项目 2019-01-01至2019-06-30

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,656,755.96 3,262,363.21
本期申购 3,654,675.89 2,561,344.74
本期赎回（以“-”号填列） -1,522,667.18 -1,066,658.67
本期末 6,788,764.67 4,757,049.28
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 534,990.80 7,446.52 542,437.32
本期利润 -6,668.41 32.76 -6,635.65
本期基金份额交易产生的变动数 272,725.50 -29,212.32 243,513.18
其中：基金申购款 471,131.08 -28,308.22 442,822.86
基金赎回款 -198,405.58 -904.10 -199,309.68
本期已分配利润 - - -
本期末 801,047.89 -21,733.04 779,314.85
存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

活期存款利息收入 2,132.29 -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 58.64 -
其他 123.43 -
合计 2,314.36 11,150.39
股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出股票成交总额 - -
减：卖出股票成本总额 - -
买卖股票差价收入 - -
注：本基金本报告期无股票投资收益。

债券投资收益

债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 8,663.03 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 8,663.03 -
债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 11,844,399.17 -
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 11,670,215.60 -
减：应收利息总额 165,520.54 -
买卖债券差价收入 8,663.03 -
债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

赎回基金份额对价总额 - -
减：现金支付赎回款总额 - -
减：赎回债券成本总额 - -
减：赎回债券应收利息总额 - -
赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

申购基金份额对价总额 - -
减：现金支付申购款总额 - -
减：申购债券成本总额 - -
减：申购债券应收利息总额 - -
申购差价收入 - -
资产支持证券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出资产支持证券成交总额 - -
减：卖出资产支持证券成本总额 - -
减：应收利息总额 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益

贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - -
贵金属投资收益——赎回差价收入 - -
贵金属投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出贵金属成交总额 - -
减：卖出贵金属成本总额 - -
减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 - -
买卖贵金属差价收入 - -
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

赎回贵金属份额对价总额 - -
减：现金支付赎回款总额 - -
减：赎回贵金属成本总额 - -
赎回差价收入 - -
贵金属投资收益——申购差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

申购贵金属份额总额 - -
减：现金支付申购款总额 - -
减：申购贵金属成本总额 - -
申购差价收入 - -
衍生工具收益

衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出权证成交总额 - -
减：卖出权证成本总额 - -
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - -
买卖权证差价收入 - -
注：本基金本报告期无衍生工具收益。

衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元
本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

股票投资产生的股利收益 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 - -
注：本基金本报告期无股利收益。

公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

1.交易性金融资产 32.76 -
——股票投资 - -
——债券投资 32.76 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -
合计 32.76 -
其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

基金赎回费收入 19.46 -
合计 19.46 -
注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。

交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

交易所市场交易费用 200.01 -
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 200.01 -
其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

审计费用 24,795.19 -
信息披露费 - -
债券托管账户维护费 18,000.00 -
其他 600.00 -
银行划款手续费 844.13 -
合计 44,239.32 15,159.10
或有事项、资产负债表日后事项的说明

或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

资产负债表日后事项

本基金于2019年6月4日至2019年7月1日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册海富通双福债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金于2019年7月4日起正式转型为海富通可转债优选
债券型证券投资基金。

关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

权证交易

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

上年度可比期间

关联方名称 2018-01-01至2018-06-30

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

关联方报酬

基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

当期发生的基金应支付的管理费 13,236.22 4,814.21
其中：支付销售机构的客户维护费 5,449.61 1,329.31
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

当期发生的基金应支付的托管费 3,781.86 1,375.48
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的各关联方名称 2019-01-01至2019-06-30

当期发生的基金应支付的销售服务费

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2018-01-01至2018-06-30

当期应支付的销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期

2019-01-01至2019-06-30

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

上年度可比期间

2018-01-01至2018-06-30

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

基金合同生效日（2014-05-06）持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -%
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末

项目 2019-06-30 2018-12-31

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,046,036.95 2,132.29 39,780.65 3,354.09
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元
本期

2019-01-01至2019-06-30

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：股/张） 总金额
上年度可比期间

2018-01-01至2018-06-30

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：股/张） 总金额
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

利润分配情况

利润分配情况——非货币市场基金

单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

期末（2019-06-30）本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
受限证券类别：股票

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注

受限证券类别：债券

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注

注：本基金本报告期末未持有股票。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的证券。

金融工具风险及管理

-

风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理
委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元
本期末

合计

2019-06-30

资产

资产总计 -
负债

负债总计 -

流动性净额 -
上年度末

合计

2018-12-31

资产

资产总计 -
负债

负债总计 -

流动性净额 -
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金
的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比
例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限的资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净
赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

1年以内 不计息 合计

2019-06-30

资产

银行存款 1,046,036.95 - 1,046,036.95
结算备付金 13,848.72 - 13,848.72
存出保证金 355.02 - 355.02
交易性金融资产 - 4,466,060.00 4,466,060.00
应收申购款 - 0.00 0.00
应收证券清算款 - 0.00 0.00
应收利息 - 42,042.41 42,042.41
资产总计 1,060,240.69 4,508,102.41 5,568,343.10
负债

应付管理人报酬 - 3,193.13 3,193.13
应付托管费 - 912.36 912.36
应付销售服务费 - 0.00 0.00
应付交易费用 - 0.00 0.00
应付税费 - 8.11 8.11
应付赎回款 - 3,070.18 3,070.18
其他负债 - 24,795.19 24,795.19
负债总计 - 31,978.97 31,978.97
利率敏感度缺口 1,060,240.69 4,476,123.44 5,536,364.13
上年度末

1年以内 不计息 合计

2018-12-31

资产

银行存款 497,238.52 - 497,238.52
结算备付金 0.00 - 0.00
存出保证金 825.91 - 825.91
交易性金融资产 3,414,960.00 - 3,414,960.00
买入返售金融资产 0.00 - 0.00
应收申购款 - - 0.00
应收证券清算款 - - 0.00
应收利息 - 95,169.44 95,169.44
资产总计 3,913,024.43 95,169.44 4,008,193.87
负债

应付证券清算款 - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - 2,269.73 2,269.73
应付托管费 - 648.51 648.51
应付交易费用 - 0.00 0.00
应付赎回款 - 30,475.10 30,475.10
其他负债 - 170,000.00 170,000.00
负债总计 - 203,393.34 203,393.34
利率敏感度缺口 3,913,024.43 -108,223.90 3,804,800.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

利率风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券(2018年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。

外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

外汇风险敞口

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计

以外币计价的资产

资产合计 - - - -
以外币计价的负债

负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
上期末

项目 -

美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计

以外币计价的资产

资产合计 - - - -
以外币计价的负债

负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于2019年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

项目 2019-06-30 2018-12-31

公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

采用风险价值法管理风险

-

-

假设

-

本期末 上年度末

分析 风险价值（金额单位：人民币元）

2019-06-30 2018-12-31

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,466,060.00 80.20
其中：债券 4,466,060.00 80.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,059,885.67 19.03
8 其他各项资产 42,397.43 0.76
9 合计 5,568,343.10 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 -
注：本基金本报告期内未进行股票投资。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,647,880.00 47.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,818,180.00 32.84
其中：政策性金融债 1,818,180.00 32.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,466,060.00 80.67
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 019611 19国债01 26,500 2,647,880.00 47.83
2 108602 国开1704 18,000 1,818,180.00 32.84
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注： 本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明

公允价值变动总额合计 -

股指期货投资本期收益 -

股指期货投资本期公允价值变动 -

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 355.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,042.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,397.43
期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

137 49,553.03 3,647,811.12 53.73 % 3,140,953.55 46.27 %
期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -%
注： 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 - -% - -% -
基金管理人高级管理人员 - -% - -% -
基金经理等人员 - -% - -% -
基金管理人股东 - -% - -% -
其他 - -% - -% -
合计 - -% - -% -
开放式基金份额变动

单位：份
项目 数值

基金合同生效日（2014-05-06）的基金份额总额 7,858,067.22
本报告期期初基金份额总额 4,656,755.96
本报告期期间基金总申购份额 3,654,675.89
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,522,667.18
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,788,764.67
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

基金份额持有人大会决议

基金管理人于2019年6月4日至2019年7月1日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册海富通双福债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决议自2019年7月4日起正式生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。根据持有人
大会通过的议案及方案说明，本基金于2019年7月4日起正式转型为海富通可转债优选债券型证券投资基金。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文
斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先
生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。

2、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过90日。

3、2019年4月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。

2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数量 成交金 占当期股票成交总额的 成交金 占当期基金成交总额的 占当期债券成交总额 占当期债券回购成交总 成交金 占当期权证成交总额的 备注

成交金额 成交金额 佣金 占当期佣金总量的比例

额 比例 额 比例 的比例 额的比例 额 比例

16,138,02 2,100,00

中金公司 2 - -% - -% 74.67 % 100.00 % - -% - -%-

2.63 0.00

5,475,786.

华创证券 1 - -% - -% 25.33 % - -% - -% - -%-

15

上海证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

中信建投 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

渤海证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

中信证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

申万宏源 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

天风证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

银河证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

长江证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国金证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国盛证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

注：1、本基金本报告期交易单元无变化。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。 -

其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 2019-01-01

2 海富通基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告 《中国证券报》 2019-03-29

3 海富通基金管理有限公司关于董事长变更的公告 《中国证券报》 2019-03-29

4 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《中国证券报》 2019-04-29

5 海富通基金管理有限公司关于开展海富通双福债券型证券投资基金直销柜台申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019-05-25

6 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 《中国证券报》 2019-05-30

7 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 《中国证券报》 2019-05-31

8 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 《中国证券报》 2019-06-01

9 海富通基金管理有限公司关于开展旗下部分基金直销柜台费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019-06-13

10 海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金直销柜台最低申购金额的公告 《中国证券报》 2019-06-18

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1 2019/05/28-2019/06/30 1,823,905.56 1,823,905.56 26.87 %
机构

2 2019/05/28-2019/06/30 1,823,905.56 1,823,905.56 26.87 %
个人 1 2019/04/30-2019/05/27 659,224.62 659,224.62 9.71 %
产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申

请。

影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规
模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获
准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四
届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持
续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通双福分级债券型证券投资基金的文件

（二）海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同

（三）海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书

（四）海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通双福分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。

查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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