基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金由基金管理人经中国证券监督管理委员会 2006 年 8 月 28 日证监基金
字[2006]172 号文核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 11 月 22 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年11月22日,有关财务数据和
净值表现截止日为2012年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效的日期
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2006 年 11 月 22 日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心八楼 GH 单元
办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人:凤良志
电话:(010)82019988
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3
月 26 日成立,注册资本为人民币 15000 万元。截至目前,基金管理人股东及其
出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公
司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2012 年 11 月 22 日,基金管理
人共管理两只封闭式基金、二十一只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时
管理专户理财产品。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
凤良志先生,董事长,管理学博士,经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省
政府办公厅二办副主任,安徽省国际信托投资公司副总经理,安徽省证券管理办
公室主任,香港黄山有限公司董事长、总经理,安徽国元控股(集团)有限责任
公司董事长、党委书记,安徽国元信托投资有限责任公司董事长,国元证券股份
有限公司董事长。现任国元证券股份有限公司董事、党委书记,兼任安徽国元控
股(集团)有限责任公司党委书记。
钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
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杜长棣先生,董事,学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任,安徽省
轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务
副市长,安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委
书记。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄
山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司总裁。现任国元证券股份有限公
司董事长、党委副书记,兼任安徽国元控股(集团)有限责任公司党委委员、国
元证券(香港)有限公司董事长。
陈淑珊女士,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括 ING 霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主
管。
张在荣先生,董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、
美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行(中国)有限公司执行
董事兼行政总裁。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主
任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业
财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部
总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理。现任长
盛基金管理有限公司总经理。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资
本管理有限公司董事长。
张仁良先生,独立董事,博士,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有
关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究
小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市
大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙
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伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督
委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平绅士。
2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。
现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学
兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论研究
会常务理事,安徽省经济学会副会长。
陈华平先生,独立董事,博士,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信息
管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学院执
行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2、监事会成员
沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、
安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副
主任,安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现任安徽省中小企业信用担保
中心副主任、安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投
资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理,安徽省投资集团有限责任公司资
本运营部经理、总经理助理、总经济师。现任安徽省投资集团控股有限公司党委
委员、副总经理。
张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计,太极计算机公司
子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业务运
营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
3、管理层成员
凤良志先生,董事长,管理学博士,经济学硕士,高级经济师。同上。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融
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资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、
星展银行有限公司(新加坡)。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,现
任长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信
托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有
限公司督察长。
4、本基金基金经理
冯雨生先生,1983 年 11 月出生。北京大学金融学硕士,CFA(美国特许金
融分析师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投
资部金融工程研究员。自 2011 年 7 月 11 日起任长盛中证 100 指数证券投资基金
(本基金)基金经理,自 2011 年 12 月 20 日起兼任长盛沪深 300 指数证券投资
基金(LOF)基金经理。
本基金历任基金经理:
白仲光先生,2006 年 11 月 22 日—2007 年 12 月 29 日任本基金基金经理;
黄瑞庆先生,2007 年 9 月 12 日—2009 年 3 月 9 日任本基金基金经理;白仲光先
生,2009 年 3 月 9 日—2011 年 7 月 12 日任本基金基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。)
5、投资决策委员会成员
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理
等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动
态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理,权益投
资部总监,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金经理,长盛同智优势成
长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
侯继雄先生,清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经
理。2007 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,现任公司总经理助理,研究部总
监,同盛证券投资基金基金经理。
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吴达先生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师 CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配
置债券型证券投资基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基
金基金经理。
蔡宾先生,中央财经大学硕士,美国特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金管
理有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,
曾任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配置债券基金基金经理等职务。
现任固定收益部总监,社保组合组合经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基
金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫二号保本混
合型证券投资基金基金经理。
刘斌先生,清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006 年 5 月加入长
盛基金管理有限公司,在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、
基金经理助理、长盛沪深 300 指数证券投资基金基金经理等职务。现任金融工程
与量化投资部执行总监,长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理,长盛
成长价值证券投资基金基金经理,长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基
金基金经理。
邓永明先生,学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理
助理。2005 年 7 月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,
同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任权益投资部副总监,
长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基
金经理。
李庆林先生,硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信
基金管理有限公司担任研究员等职务。2009 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,
曾任研究发展部副总监。现任社保组合组合经理,长盛创新先锋灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理。
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上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人:蒋超良
成立日期:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70
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审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管
理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌
声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,
获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资
产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境
外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
(二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 146 名,其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内
外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2012 年 11 月 22 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 138 只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增
长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票
型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型
证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景
福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基
金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证
券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基
金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、
长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强
收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开
放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场
证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
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新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏
利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型
证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基
金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民
货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投
资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券
投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资
基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资
基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基
金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华
夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信
双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资
基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基
金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券
投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基
金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东
吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资
基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资
基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数
增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基
建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信
中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股
票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型
证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投
资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易
型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰
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达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基
金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基
金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金
(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证
券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式
指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩
根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投
资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票
指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股
票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精
选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核
心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信
行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投
资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基
金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基
金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、
嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴
保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7
天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添
利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国 7 天理财
宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中
债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基
金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金。
四、相关服务机构
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(一)基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层
邮政编码:100088
电话:(010)82019799、82019795
传真:(010)82255981、82255982
联系人:张莹、张晓丽
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘一宁
电话:010-85108227
传真:010-85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 田国立
联系人:赵树林
电话:010-65556960
传真:010-65550981
客户服务电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
11
法定代表人:肖钢
联系人:吴雪妮
电话:010-66594851
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:何奕
电话:010-67596093
传真:010-66275654
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83077278
传真:0755-83195050
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(6)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:王佺
电话:010-66107900
12
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(7)广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
联系人:李静筠
电话:020-38321739
传真:020-87311780
客户服务电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:010-57092851
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
电话:021—61616206
传真:021—63604199
客户服务电话:95528
13
公司网站:www.spdb.com.cn
(10)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路 18 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
联系人:林芳
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(11)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:010-85238000
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(12)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:祝丽萍
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:(0551)2272100
公司网址:www.gyzq.com.cn
(13)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层
14
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
开放式基金咨询电话:(0510)82831662
开放式基金业务传真:(0510)82830162
客户服务热线:4008885288 或 95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(14)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(15)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(16)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
15
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(17)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.sywg.com
(19)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
16
传真:(0755)82943237
客户服务热线:95565、4008888111、(0755)26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(20)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(21)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 15 层
办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 15 层
法定代表人:马金声
开放式基金咨询电话:(010)68084591
开放式基金业务传真:(010)68084986
联系人:戴荻
(22)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务热线:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(23)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦
17
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
联系电话:021-53594566-4125
传真:021-53858549
客服电话:400-8888-001、(021)962503
公司网址:www.htsec.com
(24)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:(0431)85096795
公司网址:www.nesc.cn
(25)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号
办公地址:上海浦东松林路 357 号通贸大厦 20 楼
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:021-68405273
传真:021-68405181
客户服务电话:0471-4961259
公司网址: www.cnht.com.cn
(26)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
联系人:崔国良
18
电话:(0755)25832852
传真:(0755)25831718
客户服务热线:4008881888
公司网址:www.fcsc.com
(27)华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:杨炯阳
联系人:杨玲
电话:(0755)83025430
传真:(0755)83025991
(28)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:刘军
联系人:王勤
联系电话:0571-85783750
客户咨询电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(29)渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
(30)中信万通证券有限责任公司
19
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户咨询电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(31)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:800-810-8809
传真:010-64482090
公司网址:www.guodu.com
(32)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(33)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:程高峰
20
电话:025-84457777-893
传真:025-84579763
客户咨询电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(34)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(35)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:李春芳
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
客户服务热线: 0755-33680000 400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(36)红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
联系人: 高国泽
电话:0871-3577946
21
客户服务电话:0871-3577930
公司网址:www.hongtastock.com
(37)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:刘弘
联系人:牟冲
电话:010-5832-8112
客户服务热线:400-887-8827
公司网址:www.ubssecurities.com
(38)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(39)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代理人:陈林
联系人:楼斯佳
联系电话:021-50122107
客户咨询电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(40)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
22
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
客户服务热线:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(41)德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-888-8128
公司网址:www.tebon.com.cn
(42)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(43)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:张于爱
电话:010-84864818
传真:010-84865560
23
公司网址:www.ecitic.com
(44)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人:岳献春
客服热线:4006 19 8888
公司网址:www.mszq.com
(45)五矿证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 47-49 楼
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真;0755-82545500
客服电话:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(46)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李剑阁
联系人:罗春蓉,武明明
联系电话:010-65051166 或直接联系各营业部
公司网址:www.cicc.com.cn
(47)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:雷波
联系人姓名:王丹
联系人电话:028-86690125
联系人传真:028-86690126
24
客服电话:028-95105111
公司网址:www.gjzq.com.cn
(48)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话: 4006898888、96668
公司网址:www.hlzqgs.com
(49)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(50)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:洪家新
联系人姓名:陈敏
联系人电话:021-64339000
联系人传真:021-64333051
客户服务电话:021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
25
(51)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座三、五层
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座三、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陶颖
电话:010-58568040
传真:010-58568062
客户服务电话:010-58568118
公司网址:www.hrsec.com.cn
(52)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(53)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
联系电话:021-38509636
传真:021-38509700
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(54)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
26
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:(010)59378888
传真:(010)66210938
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市东城区贡院六号E座9层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
法定代表人:王卫东
电话:(010)65890699
传真:(010)65176800
经办律师:李永飞、王卫东
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
27
经办注册会计师:汪棣、张晓艺
五、基金的名称
本基金名称:长盛中证 100 指数证券投资基金
六、基金的类型
基金类型:契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以
实现对基准指数的有效跟踪。
八、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选
成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
九、基金的投资策略与程序
(一)投资理念
本基金认为,我国经济增长将保持持续稳定的发展态势,为指数投资获取长
期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择了以市值代表性强、流动性
高、大盘蓝筹为特色的中证 100 指数为股票组合的跟踪基准,力求通过被动指数
化、分散化的投资方式,通过买入并持有的长期投资策略,获取中国资本市场长
期增长的稳定收益,以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益。
(二)投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准
28
指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和
跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之
以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相
关规定。
1、资产配置
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次
资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以复
制基准指数的方法,确定不同股票之间的配置比例。
图 3 长盛中证 100 指数基金投资策略体系
长盛中证 100 指数基金投资策略
现金 股票
按基准指数确定个股配置比例
股票 1 股票 2 股票 n
2、股票组合构建
(1)股票组合构建原则
29
本基金原则上采用复制基准指数的方法,按照个股在基准指数中的基准权重
构建指数化股票投资组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
(2)股票组合构建方法
本基金原则上将采取复制基准指数的方法,按照个股在基准指数中证 100
指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型:
Amount i ,t i ,t netvaluet
Volumei ,t Amounti ,t / Pi ,t
这里,ωi,t:中证 100 指数中第 i 个成份股 t 时刻在指数中所占的权重
Amounti,t:本基金对中证 100 指数中第 i 个成份股 t 时刻的投资额度
Volumei,t:本基金对中证 100 指数中所有成份股在 t 时刻购买的股票数
量
Netvaluet:本基金在 t 时刻投资在股票上的总资金
Pi,t:中证 100 指数中第 i 个成份股在 t 时刻的市场价格
3、股票组合调整
(1)组合调整原则
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,
以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
(2)投资组合调整方法
①对基准指数的跟踪调整
A、定期季度调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证 100 指数对其成份股
的调整而进行相应的跟踪调整。
中证指数委员会每过半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个
交易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权
30
重)。本基金将按照中证 100 指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误
差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
B、不定期调整
根据指数编制规则,当中证 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的
临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
②限制性调整
A、大额赎回调整
由于本基金开放式基金的特点,当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基
金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。
B、流动性调整
如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金
管理人无法依照基准指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,
综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性
股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下,计算需替代的基准指数
成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数,原则上要求最近一年的日收益
率相关系数达到 0.8 以上,相关系数的计算方法如下
COV r成份股 , r替代股票
VARr成份股 VARr替代股票
这里 COV 函数表示样本协方差,VAR 函数表示样本方差。
C、如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资
产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪基准指数。
D、针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认
购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
31
E、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率,本基金可能
使用投资金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的
流动性风险。
F、在其他影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在跟
踪误差最小化的条件下,对基金资产进行适当的调整。
(三)基金投资决策与程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
2、投资决策机制
本基金的投资决策机制为,实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
(1)投资决策委员会
负责制定基金投资方面的整体战略和原则;审定基金季度投资检讨报告;决
定基金禁止的投资事项等。
(2)基金经理
负责资产配置与投资组合构建的日常管理。
3、投资决策程序
(1)金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风
险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告;研究部对
基准指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告;市场部每日
提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。
(2)投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性
意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。
(3)基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告,在追求相关度
最大化和跟踪误差最小化的目标下,采取适当的方法,控制与指数的偏差风险、
流动性风险,降低交易成本。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行
指数投资组合的买卖。
(5)风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提
32
出风险防范建议;风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,
并对风险隐患提出预警;监察稽核部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险
监控;基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。
4、投资评价
在正常市场情况下,本基金净值收益率与业绩衡量基准之间年跟踪误差不超
过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(四)投资限制
1、基金财产不得用于下列投资或者活动
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他活动;
2、本基金投资组合比例将符合以下限制
(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2)股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投
资策略、投资比例等内容的约定;
(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人
33
应当在10个交易日内进行调整。
十、基金的业绩比较标准
中证 100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
十一、基金的风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其
风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投
资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过
严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限
定范围内。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告财务资料未经会计师
事务所审计。
1、2012年9月30日基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 权益投资 781,980,581.14 94.50
其中:股票 781,980,581.14 94.50
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 44,065,904.81 5.33
6 其他资产 1,437,168.81 0.17
7 资产合计 827,483,654.76 100.00
2、2012年9月30日按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
占基金资产净值比
序号 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,233,748.32 0.15
34
B 采掘业 93,609,438.78 11.34
C 制造业 208,734,097.30 25.29
C0 食品、饮料 68,260,482.80 8.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,913,122.32 1.08
C5 电子 2,848,950.72 0.35
C6 金属、非金属 48,895,511.79 5.92
C7 机械、设备、仪表 71,935,534.20 8.72
C8 医药、生物制品 7,591,231.47 0.92
C99 其他制造业 289,264.00 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,355,508.34 2.71
E 建筑业 25,030,400.41 3.03
F 交通运输、仓储业 20,959,967.48 2.54
G 信息技术业 13,209,693.12 1.60
H 批发和零售贸易 7,583,185.32 0.92
I 金融、保险业 342,092,064.49 41.45
J 房地产业 41,745,366.38 5.06
K 社会服务业 5,427,111.20 0.66
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 781,980,581.14 94.75
(2)积极投资部分
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、
C4 - -
塑料
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和 - -
35
供应业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
3、2012年9月30日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,968,621 40,321,189.36 4.89
2 601318 中国平安 885,720 37,147,096.80 4.50
3 600016 民生银行 5,966,510 33,710,781.50 4.08
4 600519 贵州茅台 108,677 26,712,806.60 3.24
5 601328 交通银行 6,013,093 25,615,776.18 3.10
6 601166 兴业银行 1,991,695 23,920,256.95 2.90
7 600000 浦发银行 2,944,730 21,732,107.40 2.63
8 000002 万 科 A 2,544,205 21,447,648.15 2.60
9 600030 中信证券 1,801,171 21,235,806.09 2.57
10 601088 中国神华 903,662 20,793,262.62 2.52
2012 年 9 月 30 日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名股票投资明细
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有积极投资股票。
4、2012 年 9 月 30 日按券种分类的债券投资组合:
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有债券。
5、2012 年 9 月 30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券明细
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有债券。
6、2012 年 9 月 30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有资产支持证券。
7、2012 年 9 月 30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权
36
证投资明细
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)2012年9月30日其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,050,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 248,017.48
4 应收利息 22,550.92
5 应收申购款 116,600.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,437,168.81
9、2012年9月30日基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有处于转股期的可转换债券。
10、2012 年 9 月 30 日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2012 年 9 月 30 日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11、2012 年 9 月 30 日积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2012 年 9 月 30 日未持有积极投资股票。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
基金份额净 同期业绩比较基准
超额收益率
值增长率 收益率
2006 年 11 月 22 日(基金合
同生效日)至 2006 年 12 月 9.45% 27.88% -18.43%
31 日
37
2007 年度 115.49% 135.95% -20.46%
2008 年度 -62.78% -64.33% 1.55%
2009 年度 83.53% 82.34% 1.19%
2010 年度 -17.70% -18.19% 0.49%
2011 年度 -19.50% -19.74% 0.24%
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
0.06% -1.32% 1.38%
9 月 30 日
2006 年 11 月 22 日(基金合
同生效日)至 2012 年 9 月 6.79% 27.14% -20.35%
30 日
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用
方式
(1)基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.75%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘
以相应的管理年费率,计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
E:为前一日基金资产净值。
38
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.15%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘
以相应的托管年费率,计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H:为每日应支付的基金托管费;
E:为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,
由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金
财产中支付。
(4)基金首次发售中所发生的律师费和会计师费等费用自基金认购费用中
列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;
若本基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按
有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本
基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下
调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施
日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
39
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万 1.5%
50万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 1.0%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费
(1)费率:
本基金的赎回费率不高于0.5%:
持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0
(2)本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
3、转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换,
届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
(三)其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费
用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。
(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行
纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要
求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一) 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及
有关财务数据的截止日期。
(二) 在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。
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(三) 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。
(四) 在“五、相关服务机构”中,更新了服务机构的相关信息。
(五) 在“十、基金的投资”中,更新了“(十)基金投资组合报告”。
(六) 在“十一、基金的业绩”中,更新了基金的业绩情况。
(七) 在“二十四、其他应披露的事项”中,更新了本次招募说明书更
新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于 2012 年 12 月 7 日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十一日
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