新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 新华行业灵活配置混合

基金主代码 519156

交易代码 519156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月5日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,088,484,395.04份

下属分级基金的基金简称 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 519156 519157

报告期末下属分级基金的份额总额 2,050,933,963.00份 37,550,432.04份

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金

投资目标 股票资产在不同行业之间的配置比例，并且在此基础上通过进行积极的

大类资产配置，力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析

宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类

投资策略 资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换

模型（MVQ模型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置

其中优质上市公司的股票。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指

数收益率。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品

风险收益特征 种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 齐岩 林葛

联系电话 010-68779688 010-66060069

负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008198866 95599

传真 010-68779528 010-68121816

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标 新华行业灵活配置混合

A 新华行业灵活配置混合C

本期已实现收益 306,399,882.79 6,388,049.48

本期利润 194,109,177.74 1,744,564.55

加权平均基金份额本期利润 0.1017 0.0475

本期基金份额净值增长率 7.71% 7.68%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C

期末可供分配基金份额利润 0.46 0.32

期末基金资产净值 3,178,506,609.52 51,577,434.30

期末基金份额净值 1.550 1.374

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华行业灵活配置混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 7.56% 1.10% 2.56% 0.33% 5.00% 0.77%

过去三个月 3.26% 1.05% 3.11% 0.31% 0.15% 0.74%

过去六个月 6.70% 0.92% 5.50% 0.29% 1.20% 0.63%

过去一年 18.23% 0.85% 8.90% 0.34% 9.33% 0.51%

过去三年 195.24% 2.32% 42.31% 0.89% 152.93% 1.43%

自基金合同生 194.35% 2.00% 33.37% 0.82% 160.98% 1.18%

效起至今

注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指

数收益率。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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新华行业灵活配置混合C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 7.50% 1.10% 2.56% 0.33% 4.94% 0.77%

过去三个月 3.23% 1.05% 3.11% 0.31% 0.12% 0.74%

过去六个月 7.68% 0.92% 5.50% 0.29% 2.18% 0.63%

过去一年 18.04% 0.85% 8.90% 0.34% 9.14% 0.51%

自基金合同生 37.40% 1.60% 1.95% 0.76% 35.45% 0.84%

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年6月5日至2017年6月30日）

新华行业灵活配置混合A

注：本基金于2013年6月5日基金合同生效。

新华行业灵活配置混合C

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注：本基金于2015年8月6日基金合同生效。

3.3其他指标

本基金本报告期无其他指标披露

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华

优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新第6页共32页

华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 硕士研究生，8年证券从业经验。

理，、新华泛 2008年7月加入新华基金管理股

资源优势灵活 份有限公司，历任新华基金管理

配置混合型证 股份有限公司研究部行业分析师、

券投资基金基 新华趋势领航混合型证券投资基

金经理、新华 金基金经理助理、新华鑫益灵活

健康生活主题 2015-07- 配置混合型证券投资基金基金经

栾江伟 灵活配置混合 07 - 8 理助理、新华优选消费混合型证

型证券投资基 券投资基金基金经理助理。现任

金基金经理、 新华行业轮换灵活配置混合型证

新华策略精选 券投资基金基金经理、新华泛资

股票型证券投 源优势灵活配置混合型证券投资

资基金基金经 基金基金经理、新华健康生活主

理。 题灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

本基金基金经 2015-06- 经济学硕士，10年证券从业经验。

李会忠 理，新华基金 11 - 10 2007年9月加入新华基金管理股

管理股份有限 份有限公司，历任新华基金管理

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公司金融工程 股份有限公司行业研究员、策略

部副总监、新 分析师、新华钻石品质企业混合

华鑫利灵活配 型证券投资基金基金经理助理。

置混合型证券 现任新华基金管理股份有限公司

投资基金基金 金融工程部副总监、新华鑫利灵

经理、新华灵 活配置混合型证券投资基金基金

活主题混合型 经理、新华灵活主题混合型证券

证券投资基金 投资基金基金经理、新华积极价

基金经理、新 值灵活配置混合型证券投资基金

华积极价值灵 基金经理、新华科技创新主题灵

活配置混合型 活配置混合型证券投资基金基金

证券投资基金 经理、新华鑫动力灵活配置混合

基金经理、新 型证券投资基金基金经理、新华

华科技创新主 鑫锐混合型证券投资基金基金经

题灵活配置混 理、新华鑫益灵活配置混合型证

合型证券投资 券投资基金基金经理、新华行业

基金基金经理、 轮换灵活配置混合型证券投资基

新华鑫动力灵 金基金经理。

活配置混合型

证券投资基金

基金经理、新

华鑫锐混合型

证券投资基金

基金经理、新

华鑫益灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）

，公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、第8页共32页

交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，上证指数区间波动，创业板指数持续下跌，家电、食品饮料、保险、银行、

煤炭、电子等板块龙头股涨势很好，国防军工、农林牧渔、纺织服装、计算机、传媒等板块个股跌幅巨大，市场遭遇极大的流动性危机，龙头指标股走势普遍较好，其他个股走势很差。上半年上证综指上涨2.86%，创业板指下跌7.34%，沪市300上涨10.78%，新华行业轮换配置基金表现较好，基金仓位前低后高，主要加仓中小市值成长股，加仓时机偏早，且持仓流动性不好，导致5月净增回调幅度较大，至季度末仓位较高，基金持股集中度有所降低，个别重仓股表现优异，对基金净值做出较大贡献，基金持仓里成长股占比偏高，板块配置方面，重点配置了计算机、国防军工、房地产、通信、电子、化工、农林牧渔、商贸等板块。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金A级份额净值为1.550元，本基金C级份额净值为1.374元；

本报告期A级份额净值增长率为6.70%,业绩比较基准的增长率为5.50%，本报告期C级份额净值

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增长率为7.68%,业绩比较基准的增长率为5.50%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2017年3季度指数窄幅震荡可能性大。3季度经济数据仍然较好，国内货币政策仍然中

性偏紧，新股发行仍然源源不断，目前市场流动性较差，属于存量博弈，市场各方资金博弈色彩特别强，大部分中小市值股票流动性都非常差，流动性甚至有些衰竭，即使涨了也很难卖出去。3季度会加大对持仓股票调换，放弃部分流动性差的股票，增加流动性好的股票持仓。3季度可关注的主题投资较少，重点在一线和二线白马股间寻找交易性机会，周期股有反复活跃的机会，创业板最多就是反弹机会，流动性压力仍然较大。预计2017年3季度保持中性仓位。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

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④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

三、投资管理部的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

四、交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

五、监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分红。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于伍仟万的情形。

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5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2017年1月1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 451,023,064.40 135,930,832.32

结算备付金 14,347,249.56 9,744,108.11

存出保证金 1,764,463.75 2,538,888.02

交易性金融资产 2,844,444,078.35 1,968,612,857.79

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其中：股票投资 2,843,938,591.35 1,968,049,686.39

基金投资 - -

债券投资 505,487.00 563,171.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 100,000,000.00 -

应收证券清算款 - 505,769,408.65

应收利息 91,592.07 103,775.29

应收股利 - -

应收申购款 2,407,236.29 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,414,077,684.42 2,622,699,870.18

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 150,809,247.78 19,606,642.67

应付赎回款 19,180,503.36 12,125,215.75

应付管理人报酬 3,983,248.42 3,270,779.54

应付托管费 663,874.71 545,129.93

应付销售服务费 9,580.37 9,288.76

应付交易费用 9,061,489.24 8,438,491.86

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 285,696.72 295,221.61

负债合计 183,993,640.60 44,290,770.12

所有者权益： - -

实收基金 2,088,484,395.04 1,797,121,144.41

未分配利润 1,141,599,648.78 781,287,955.65

所有者权益合计 3,230,084,043.82 2,578,409,100.06

负债和所有者权益总计 3,414,077,684.42 2,622,699,870.18

注：报告截止日2017年6月30日，A级基金份额净值1.55元,基金份额2,050,933,963.00份;

C级基金份额净值1.374元,基金份额37,550,432.04份。

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6.2利润表

会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 234,552,022.93 -661,276,095.22

1.利息收入 3,915,142.42 3,262,056.28

其中：存款利息收入 3,048,120.63 2,858,481.71

债券利息收入 791.84 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 866,229.95 403,574.57

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 346,258,721.88 -543,112,884.37

其中：股票投资收益 334,931,767.00 -550,781,343.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 11,326,954.88 7,668,459.42

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -116,934,189.98 -125,414,326.98

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,312,348.61 3,989,059.85

减：二、费用 38,698,280.64 53,077,374.05

1．管理人报酬 21,742,964.29 24,064,222.45

2．托管费 3,623,827.34 4,010,703.74

3．销售服务费 49,106.69 27,511.53

4．交易费用 13,022,479.30 24,694,961.01

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 259,903.02 279,975.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 195,853,742.29 -714,353,469.27

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 195,853,742.29 -714,353,469.27

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第14页共32页

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,797,121,144.41 781,287,955.65 2,578,409,100.06

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 195,853,742.29 195,853,742.29

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 291,363,250.63 164,457,950.84 455,821,201.47

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,180,653,955.11 611,354,777.43 1,792,008,732.54

2.基金赎回款 -889,290,704.48 -446,896,826.59 -1,336,187,531.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,088,484,395.04 1,141,599,648.78 3,230,084,043.82

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,303,025,822.57 1,371,121,006.23 3,674,146,828.80

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -714,353,469.27 -714,353,469.27

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 129,880,937.81 91,642,444.75 221,523,382.56

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,729,519,895.97 707,423,389.97 3,436,943,285.94

2.基金赎回款 -2,599,638,958.16 -615,780,945.22 -3,215,419,903.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,432,906,760.38 748,409,981.71 3,181,316,742.09

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

第15页共32页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]312号文件“关于核准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年5月13日至5月

31日向社会公开募集，首次募集资金总额1,253,844,305.70元，其中募集净认购资金金额

1,253,432,348.04元，募集资金产生利息411,957.66元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合

伙）国浩验字[2013]404A0007号验资报告予以验证。2013年6月5日办理基金备案手续，基金合

同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—95%，其中，本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布

的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

第16页共32页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致、会计估计与最近一期年度报告不一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印

花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当

事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补

充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，

不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖

股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

第17页共32页

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]

101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企

业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从

上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，

对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率

计征个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国农业银行股份有限公司 托管人

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、发起人

恒泰证券股份有限公司 管理人股东

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

恒泰证券 388,581,014.51 3.94% 4,113,760,776.55 23.76%

6.4.8.1.2权证交易

本基金报告期无权证交易。

第18页共32页

6.4.8.1.3债券交易

本基金报告期无债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

恒泰证券 100,000,000.00 5.56% 120,000,000.00 7.61%

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券 327,743.24 4.20% 202,894.33 2.24%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券 3,033,057.44 46.24% 5,683,651.68 33.94%

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 21,742,964.29 24,064,222.45

其中：支付销售机构的客户维护费 9,478,080.29 10,860,790.98

注：基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按

月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

第19页共32页

本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,623,827.34 4,010,703.74

注：基金的托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,

按月支付。

其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

新华行业灵活配置 新华行业灵活配置混合 合计

混合A C

新华基金管理股份有 - 7,551.80 7,551.80

限公司

合计 - 7,551.80 7,551.80

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

新华行业灵活配置 新华行业灵活配置混合C 合计

混合A

新华基金管理股份有 - 4,011.70 4,011.70

限公司

合计 - 4,011.70 4,011.70

注：销售服务费按前一日资产净值的0.20%年费率逐日计提，日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期无银行间同业市场债券交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第20页共32页

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人之外的其它关联方未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公 451,023,064. 2,941,625.01 313,944,918. 2,669,691.73

司 40 46

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

第21页共32页

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60048信威集 2016- 重大资 14.59- -3,257,264.0054,525,831.4847,523,481.7-

5 团 12-23 产重组 6

30027华宇软 2017- 重大资 16.592017- 16.80896,311.0014,779,666.4914,869,799.4-

1 件 06-21 产重组 07-04 9

30044运达科 2017- 重大资 13.12- -1,218,580.0015,261,778.6115,987,769.6-

0 技 02-17 产重组 0

60005象屿股 2017- 重大事 10.172017- 10.071,015,110.09,928,779.2510,323,668.7-

7 份 06-26 项 07-04 0 0

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期所持有的交易所正回购债券不存在流通受限的情况。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 2,843,938,591.35 83.30

其中：股票 2,843,938,591.35 83.30

2 固定收益投资 505,487.00 0.01

第22页共32页

其中：债券 505,487.00 0.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,000.00 2.93

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 465,370,313.96 13.63

7 其他各项资产 4,263,292.11 0.12

8 合计 3,414,077,684.42 100.00

注：因四舍五入的原因存在尾差。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 56,289,892.67 1.74

B 采矿业 68,025,989.07 2.11

C 制造业 1,644,557,679.91 50.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,453,457.26 0.35

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 200,704,244.56 6.21

G 交通运输、仓储和邮政业 31,657,614.44 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 419,567,175.40 12.99

J 金融业 8,094,000.00 0.25

K 房地产业 260,311,324.94 8.06

L 租赁和商务服务业 10,323,668.70 0.32

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 25,941,012.30 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第23页共32页

R 文化、体育和娱乐业 107,012,532.10 3.31

S 综合 - -

合计 2,843,938,591.35 88.05

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600760 中航黑豹 6,374,937 211,137,913.44 6.54

2 600240 华业资本 18,394,977 166,658,491.62 5.16

3 002368 太极股份 5,870,829 162,563,255.01 5.03

4 002396 星网锐捷 6,201,609 120,001,134.15 3.72

5 000666 经纬纺机 5,052,301 114,889,324.74 3.56

6 601952 苏垦农发 6,519,584 90,426,630.08 2.80

7 002036 联创电子 4,834,747 79,773,325.50 2.47

8 600755 厦门国贸 7,614,300 69,442,416.00 2.15

9 603180 金牌厨柜 1,041,208 68,823,848.80 2.13

10 600028 中国石化 11,471,499 68,025,989.07 2.11

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站

（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000625 长安汽车 151,915,572.00 5.89

2 002396 星网锐捷 114,399,861.17 4.44

3 000666 经纬纺机 113,426,324.11 4.40

4 600760 中航黑豹 101,037,957.96 3.92

5 002368 太极股份 100,889,608.14 3.91

6 601952 苏垦农发 100,511,636.34 3.90

7 002036 联创电子 86,719,343.58 3.36

8 600328 兰太实业 86,205,452.30 3.34

9 600581 八一钢铁 85,156,057.72 3.30

10 300033 同花顺 77,366,618.39 3.00

11 300336 新文化 76,143,489.50 2.95

12 603180 金牌厨柜 73,159,176.16 2.84

第24页共32页

13 300613 富瀚微 71,355,573.00 2.77

14 600028 中国石化 70,870,000.00 2.75

15 600755 厦门国贸 68,265,416.52 2.65

16 300370 安控科技 67,086,229.99 2.60

17 002446 盛路通信 63,128,622.77 2.45

18 600565 迪马股份 59,265,130.18 2.30

19 600598 北大荒 56,814,272.00 2.20

20 600306 商业城 55,177,266.13 2.14

21 600684 珠江实业 54,207,592.00 2.10

22 300238 冠昊生物 52,599,080.26 2.04

23 000540 中天金融 52,285,648.32 2.03

注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300137 先河环保 382,454,809.45 14.83

2 600760 中航黑豹 196,791,583.70 7.63

3 300339 润和软件 120,047,409.68 4.66

4 300243 瑞丰高材 97,368,933.92 3.78

5 000540 中天金融 86,699,153.76 3.36

6 300033 同花顺 76,019,076.83 2.95

7 300613 富瀚微 74,927,266.40 2.91

8 000625 长安汽车 74,383,703.30 2.88

9 600581 八一钢铁 73,622,676.15 2.86

10 002446 盛路通信 65,225,274.48 2.53

11 000733 振华科技 58,953,661.27 2.29

12 600684 珠江实业 57,833,284.79 2.24

13 000710 *ST天仪 53,575,317.07 2.08

14 300452 山河药辅 52,941,256.68 2.05

15 002233 塔牌集团 49,774,880.28 1.93

16 002798 帝王洁具 48,773,498.77 1.89

17 002686 亿利达 48,706,190.49 1.89

18 600208 新湖中宝 48,280,428.25 1.87

19 600328 兰太实业 46,127,371.98 1.79

20 000983 西山煤电 45,966,421.54 1.78

注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第25页共32页

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,049,034,091.66

卖出股票的收入（成交）总额 4,391,200,448.12

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 505,487.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 505,487.00 0.02

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 128013 洪涛转债 4,990 505,487.00 0.02

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期无资产支持投资。

第26页共32页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期无权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第27页共32页

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,764,463.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 91,592.07

5 应收申购款 2,407,236.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,263,292.11

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 128013 洪涛转债 505,487.00 0.02

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期股票投资前十名不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

持有人户

份额级别 的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户)

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

第28页共32页

额比例 额比例

新华行业灵活配

137,213 14,947.08 173,759,535.43 8.47% 1,877,174,427.57 91.53%

置混合A

新华行业灵活配

2,557 14,685.35 0.00 0.00% 37,550,432.04 100.00%

置混合C

合计 139,770 14,942.29 173,759,535.43 8.32% 1,914,724,859.61 91.68%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

新华行业灵活配置混合 1,320.97 0.00%

基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 新华行业灵活配置混合 194,103.64 0.52%

C

合计 195,424.61 0.01%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

新华行业灵活配置混合 0~10

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 新华行业灵活配置混合 10~50

持有本开放式基金 C

合计 10~50

新华行业灵活配置混合 0

A

本基金基金经理持有本开 新华行业灵活配置混合 0

放式基金 C

合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10-50份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C

基金合同生效日（2013年6月 1,253,844,305.70 1,485.15

5日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,753,283,343.09 43,837,801.32

本报告期基金总申购份额 1,114,452,758.58 66,201,196.53

第29页共32页

减：本报告期基金总赎回份额 816,802,138.67 72,488,565.81

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,050,933,963.00 37,550,432.04

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

南京证券 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

新时代证券 2 - - - --

国海证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

兴业证券 1 1,134,476,315.30 12.02% 1,056,539.16 13.56%-

齐鲁证券 1 967,332,175.57 10.25% 900,877.27 11.56%-

天风证券 1 757,756,519.44 8.03% 554,147.43 7.11%-

第30页共32页

光大证券 1 705,269,718.18 7.47% 656,817.93 8.43%-

信达证券 1 589,419,363.37 6.25% 431,043.04 5.53%-

东方证券 1 582,307,234.68 6.17% 425,839.31 5.46%-

浙商证券 1 542,047,570.45 5.74% 396,399.41 5.09%-

中信建投 1 523,864,763.46 5.55% 383,102.55 4.92%-

民生证券 2 432,973,573.06 4.59% 349,767.21 4.49%-

恒泰证券 2 388,581,014.51 3.94% 327,743.24 4.20%-

中金公司 1 379,168,670.99 4.02% 353,121.32 4.53%-

华创证券 1 367,881,177.24 3.90% 269,032.51 3.45%-

安信证券 1 315,529,462.71 3.34% 230,746.41 2.96%-

国金证券 1 303,774,937.34 3.22% 282,905.35 3.63%-

东吴证券 1 275,636,924.03 2.92% 201,573.24 2.59%-

东兴证券 1 210,718,146.67 2.23% 154,097.98 1.98%-

华泰证券 1 201,829,564.06 2.14% 147,598.78 1.89%-

国泰君安 1 195,696,949.22 2.07% 182,252.75 2.34%-

申银万国 1 136,901,887.32 1.45% 127,496.32 1.64%-

平安证券 1 135,348,180.00 1.43% 126,049.83 1.62%-

川财证券 1 103,995,878.53 1.10% 76,052.19 0.98%-

招商证券 1 69,986,780.60 0.74% 65,178.73 0.84%-

渤海证券 1 57,824,214.10 0.61% 42,286.20 0.54%-

中信证券 2 57,566,753.02 0.61% 53,611.07 0.69%-

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用34个交易席位，其中报告期内新增2个交易席位。新增席位为：东吴证券深圳交易所席位、天风证券深圳交易所席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持第31页共32页

投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

齐鲁证券 - - 400,000,0 23.53% - -

00.00

恒泰证券 - - 100,000,0 5.56% - -

00.00

东兴证券 - - 300,000,0 17.65% - -

00.00

华泰证券 - - 900,000,0 52.94% - -

00.00

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

新华基金管理股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

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