海富通富源债券型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年3月17日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通富源债券

基金主代码 519230

交易代码 519230

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年3月17日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,744,931.45份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以债券等固定收益类产品为主要投资对象，在严

投资目标 格控制风险的基础上，通过积极主动的管理，力争获取

超越业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基

金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋

投资策略 势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因

素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的

预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率

×10%。

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于

风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较

低风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 奚万荣 郭明

信息披露 联系电话 021-38650891 010-66105799

负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn

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客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com

网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日

指标

本期已实现收益 3,723,593.04

本期利润 3,694,967.38

加权平均基金份额 0.0231

本期利润

本期基金份额净值 4.54%

增长率

3.1.2 期末数据和 2017年末

指标

期末可供分配基金 0.0454

份额利润

期末基金资产净值 4,960,411.64

期末基金份额净值 1.0454

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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4、本基金合同生效日为2017年3月17日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存

续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.95% 0.33% -0.69% 0.05% 3.64% 0.28%

月

过去六个 3.68% 0.23% -0.14% 0.05% 3.82% 0.18%

月

自基金合

同生效起 4.54% 0.18% 0.09% 0.05% 4.45% 0.13%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通富源债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月17日至2017年12月31日)

注：1、本基金合同于2017年3月17日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

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2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基

金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通富源债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3月17日（基

金合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2017年 - - - --

合计 - - - - -

注：本基金过去一年未发生利润分配的情况。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股

公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年12月31日，本基金管理人

共管理52只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海

富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基 博士，CFA。持

金经理；海 有基金从业人员

富通瑞丰一 资格证书。历任

年定开债券 Mariner

基金经理； Investment

海富通货币 Group LLC数

基金经理； 量金融分析师、

海富通季季 瑞银企业管理

增利理财债 （上海）有限公

券基金经理； 司固定收益交易

海富通稳固 组合研究支持部

收益债券基 副董事，

金经理；海 2011年10月加

富通一年定 入海富通基金管

开债券基金 理有限公司，历

经理；海富 任债券投资经理，

通上证可质 基金经理、现金

押城投债 管理部副总监、

ETF基金经 债券基金部总监，

陈轶平 理；海富通 2017-03-17 - 8年 现任固定收益投

富祥混合基 资部副总监兼债

金经理；海 券基金部总监。

富通美元债 2013年8月起

（QDII）基 任海富通货币基

金经理；海 金经理。

富通上证周 2014年8月起

期产业债 兼任海富通季季

ETF基金经 增利理财债券基

理；海富通 金经理。

瑞利债券基 2014年11月起

金经理；海 兼任海富通上证

富通瑞合纯 可质押城投债

债基金经理； ETF基金经理。

海富通富睿 2015年12月起

混合基金经 兼任海富通稳固

理；海富通 收益债券基金经

欣悦混合基 理。2015年

金经理；海 12月至2017年

富通瑞福一 9月兼任海富通

年定开债券 稳进增利债券

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基金经理； （LOF）基金经

海富通瑞祥 理。2016年

一年定开债 4月起兼任海富

券基金经理。 通一年定开债券

固定收益投 基金经理。

资部副总监。 2016年7月起

兼任海富通富祥

混合基金经理。

2016年8月起

兼任海富通瑞丰

一年定开债券基

金经理。

2016年8月至

2017年11月兼

任海富通瑞益债

券基金经理。

2016年11月起

兼任海富通美元

债（QDII）基

金经理。

2017年1月起

兼任海富通上证

周期产业债

ETF基金经理。

2017年2月起

兼任海富通瑞利

债券基金经理。

2017年3月起

兼任海富通富源

债券和海富通瑞

合纯债基金经理。

2017年5月起

兼任海富通富睿

混合基金经理。

2017年7月起

兼任海富通欣悦

混合、海富通瑞

福一年定开债券、

海富通瑞祥一年

定开债券基金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年的债券市场延续跌势。宏观层面看，全年经济增长平稳显韧性，供给侧改

革、棚改货币化推动固定资产投资维持较高增速，出口得益于全球经济复苏成为拉动国内经济的主要动力；通胀全年维持低位，人民币汇率总体稳定，货币政策主要目标在于去杠杆和去泡沫，因此延续了中性偏紧的基调。同时金融监管全面收紧，抑制同业链条，引导资金脱虚向实。在这种情况下，十年期国债收益率全年呈现波浪式上升的态势，利率于一季度、二季度和四季度经历三次快速上行，并在四季度达到4%的水平，创下近几年新高。具体来看，1月下旬央行公告上调MLF利率为近几年来首次提高政策利率，随后央行又多次上调公开市场各期限逆回购及其他货币工具利率，资金利率中枢抬升，长端利率先上后下整体上行。4月金融监管全面趋严，银监会连续出台包括6号文、46号文、53号文在内的多个文件，以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为，证监会、保监会也相继出台政策加强对券商资管资金池产品以及险资通道业务的监管。监管政策的密集出台使得市场悲观情绪再起，抛压严重，利率再次大幅走高。6月为应对半年末的流动性和稳定经济需要，央行积极呵护资金面，高层也多发声注重监管协调，利率迎来一波修复，并在整个三季度保持平稳。然而进入10月，公布的月度经济数据大幅好于预期，叠加周小川行长关于“中国经济GDP增速下半年有望实现7%”的发言，引发市场对经济增长韧性与通胀预期回升的担忧。十九大后维稳期效应消失，资管新规和商业银行流动性风险管理征求意见稿相继公布，加上存单利率的持续上升，美国税改和加息的稳步推进亦对国内债市构成压力。在多重利空因素的作用下，十年期国债收益率出现年内第三次大幅上行，并触及4%的新高。随后各种利空预期有所消化，年底利率略有回落。纵观全年表现，利率债全线收跌，一年期国债收益率上行114BP，十年期国债收益率上行87BP，曲线变平。信用债走势和利率债类似，但阶段性表现分化，总体看全年信用利差小幅走扩但依然处于低位，评级间利差小幅压缩，中低评级信用债表现相对抗跌。可转债在政策的支持下迎来扩容，供给的放量对转债估值形成持续压制。可转债全年除了在三季度跟随股市上涨之外其余大部分时间都表现不佳，中证转债指数全年跌0.16%。

本组合在纯债方面保持稳定，持仓主要为利率债，积极进行久期管理；降低可转债仓位，等待合适机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通富源债券基金净值增长率为4.54%，同期业绩比较基准收益率

为0.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从经济基本面看，2018年经济或继续保持平稳增长，全年GDP增速预计在6.6%-

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6.8%。一季度由于受采暖季限产扰动和地产短周期下行影响，经济阶段性承压，但二季度以后经济内生动能可能有所修复，GDP或小幅回升。分项来看，18年制造业投资可能出现结构性修复，出口继续保持较高增速，基建投资仍能有效托底，此三项或是2018年经济的支持项，而地产投资和汽车消费或形成拖累，但下滑幅度预计较为温和。总体看18年经济依然保持较强韧性。通胀方面，PPI受需求放缓和高基数影响大概率将出现回落，而CPI可能会取代PPI成为18年的通胀主线，预计CPI中枢较17年将出现显着抬升，但整体通胀压力仍较为可控，原油价格是最大的不确定因素。政策方面，18年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进，货币政策短期继续保持中性偏紧的基调，且不排除会进一步上调政策利率，但如果下半年出现实体融资利率过高，通胀增速回落的情况，货币政策也有边际转松的可能；金融强监管仍将延续，资管新规等制度细则将陆续落地，银行理财、券商资管等规模趋于回落，对债券市场的影响深远，有待进一步观察。此外，18年诸多海外因素也不容忽视，美国税改的效果、美股可能出现的泡沫、地缘政治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响，值得关注。

总体看，我们认为18年的债市环境仍未转暖，中外货币收紧、通胀预期抬升、资金供

需缺口等因素使得利率仍会维持高位且不排除有进一步上行可能，但幅度已相对有限，同时结构性机会增多，利率债波段交易的空间和胜算都会比17年要大；信用债受资管收缩影响信用利差和期限利差都面临走扩压力，但票息价值依然较高；可转债估值水平已压缩至合理区间，跟随股市或有可为，但考验择券能力。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金 第12页共36页

份额该次可供分配利润的50%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2017年10月12日起，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于

五千万元的情形。基金管理人根据基金合同规定采用清盘的方式解决，并于2018年

3月13日发布《关于海富通富源债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的

公告》，本基金的最后运作日定为2018年3月19日，并于2018年3月20日进入清

盘程序。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对海富通富源债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，海富通富源债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通富源债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通富源债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通富源债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：海富通富源债券型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2017年12月31日

资 产：

银行存款 368,532.17

结算备付金 256,440.14

存出保证金 1,713.25

交易性金融资产 4,254,012.20

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 4,254,012.20

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 233,747.27

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 5,114,445.03

负债和所有者权益 本期末

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2017年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 2,845.41

应付托管费 812.98

应付销售服务费 -

应付交易费用 375.00

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 150,000.00

负债合计 154,033.39

所有者权益：

实收基金 4,744,931.45

未分配利润 215,480.19

所有者权益合计 4,960,411.64

负债和所有者权益总计 5,114,445.03

注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0454元，基金份额总额

4,744,931.45份。

2、基金合同成立于2017年3月17日，上年度可比区间无比较数据。

7.2 利润表

会计主体：海富通富源债券型证券投资基金

本报告期：2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

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2017年3月17日（基金合同生效日）至

2017年12月31日

一、收入 5,060,788.81

1.利息收入 4,879,148.21

其中：存款利息收入 1,597,218.18

债券利息收入 1,985,596.76

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,296,333.27

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 210,189.18

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 210,189.18

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 -28,625.66

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 77.08

减：二、费用 1,365,821.43

1．管理人报酬 902,347.00

2．托管费 257,813.48

3．销售服务费 -

4．交易费用 3,691.05

5．利息支出 34,543.90

其中：卖出回购金融资产支出 34,543.90

6．其他费用 167,426.00

三、利润总额（亏损总额以“- 3,694,967.38

”号填列）

减：所得税费用 -

第16页共36页

四、净利润（净亏损以“-”号 3,694,967.38

填列）

注：本财务报表的实际编制期间为2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年

12月31日，上年度可比区间无比较数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通富源债券型证券投资基金

本报告期：2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 338,875,516.91 - 338,875,516.91

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 3,694,967.38 3,694,967.38

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -334,130,585.46 -3,479,487.19 -337,610,072.65

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 105,553.92 1,216.97 106,770.89

款

2.基金赎回款 -334,236,139.38 -3,480,704.16 -337,716,843.54

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 4,744,931.45 215,480.19 4,960,411.64

益（基金净值）

注：本财务报表的实际编制期间为2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年

12月31日，上年度可比区间无比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共36页

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通富源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1558号文《关于准予海富通富源债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富源债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

338,759,536.86元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2017)第277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通富源债券型证券投

资基金基金合同》于2017年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

338,875,516.91份基金份额,其中认购资金利息折合115,980.05份基金份额。本基金的基

金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富源债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不超过基金资产净值的15%，持有的卖出国债期货合约价值不超过基金持有的债券总市值的30%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年3月23日

批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

第18页共36页

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通富源债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《海富通富源债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年3月13日发布的《关于海富通富源债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年3月20日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于

2017年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清

偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表

符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年3月17日(基金合同生

效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间

为2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 第19页共36页

损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不 第20页共36页

同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第21页共36页

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 第22页共36页

和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告

[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资

基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用

估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(3)本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题

的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题

的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规

和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上 第23页共36页

至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个

人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

法国巴黎资产管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

AssetManagementBEHolding)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 902,347.00

第24页共36页

其中：支付销售机构的客户维护 85,943.81

费

注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产

净值 X0.7%/ 当年天数。

2、基金合同成立于2017年3月17日，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 257,813.48

注：1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净

值 X0.20%/ 当年天数。

2、基金合同成立于2017年3月17日，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 368,532.17 147,698.82

第25页共36页

注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

2、基金合同成立于2017年3月17日，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项，上年度可比区间无比较数据。

7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金在本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第二层次的余额为4,254,012.20元，无属于第一层次或第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

第26页共36页

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于

明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资

管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于

租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月

1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出

规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

第27页共36页

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,254,012.20 83.18

其中：债券 4,254,012.20 83.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 624,972.31 12.22

计

8 其他各项资产 235,460.52 4.60

9 合计 5,114,445.03 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票交易。

第28页共36页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 297,553.00 6.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,956,459.20 79.76

其中：政策性金融债 3,956,459.20 79.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,254,012.20 85.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(％)

1 018002 国开1302 39,080 3,956,459.20 79.76

2 019563 17国债09 2,980 297,553.00 6.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,713.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 233,747.27

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 235,460.52

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

288 16,475.46 62,000.00 1.31% 4,682,931.45 98.69%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 2,277.64 0.0480%

金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017年3月17日)基金份额总额 338,875,516.91

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 105,553.92

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减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 334,236,139.38

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,744,931.45

注：赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。

2、2017年9月13日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会

第五次会议审议通过，聘任任志强先生担任公司总经理职务，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是1年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中泰证券 2 - - - --

申万宏源 2 - - - --

中金公司 2 - - - --

东兴证券 2 - - - --

华泰证券 1 - - - --

民族证券 2 - - - --

东吴证券 2 - - - --

兴业证券 2 - - - --

财通证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选

池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司

总经理办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公

会议核准。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

中泰证券 12,047,720 29.98% 3,784,90 59.63% - -

.60 0,000.00

申万宏源 10,204,029 25.39% 425,100, 6.70% - -

.00 000.00

中金公司 9,579,050. 23.84% 1,873,70 29.52% - -

42 0,000.00

东兴证券 4,960,000. 12.34% 8,400,00 0.13% - -

00 0.00

华泰证券 1,984,400. 4.94% 135,100, 2.13% - -

00 000.00

民族证券 977,448.20 2.43% 4,400,00 0.07% - -

0.00

东吴证券 433,677.50 1.08% 115,200, 1.82% - -

000.00

兴业证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017/3/17- 200,06 200,000,

机构 1 2017/10/25 2,000. 0.00 000.00 62,000.00 1.31%

00

产品特有风险

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报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：本基金合同生效日为2017年3月17日，期初份额指基金合同生效日持有份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了56只公募基金。截至2017年12月31日，海富

通管理的公募基金资产规模超过507.14亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合

担任投资咨询顾问，截至2017年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过41亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年12月31日，海

富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理

业务资格的基金管理公司，截至2017年12月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超

过417亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托

投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会

核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证

券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年

9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资

子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，

海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投

资金牛基金公司”。

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海富通基金管理有限公司

二〇一八年三月二十七日

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