大成沪深300指数证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成沪深300指数

基金主代码 519300

前端交易代码 519300

后端交易代码 519301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月6日

报告期末基金份额总额 1,838,097,427.63份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度
和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按
照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司


基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成沪深300指数A 大成沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 519300 007096

报告期末下属分级基金的

1,838,096,826.94份 600.69份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

大成沪深300指数A 大成沪深300指数C

1.本期已实现收益 12,272,606.63 59.14
2.本期利润 415,441,306.34 -219.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.2224 -0.0880
4.期末基金资产净值 1,934,029,307.03 631.87
5.期末基金份额净值 1.0522 1.0519
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成沪深300指数A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 26.66% 1.46% 28.62% 1.55% -1.96% -0.09%
大成沪深300指数C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 5.36% 1.49% 5.87% 1.56% -0.51% -0.07%
注:本基金于2019年3月11日起增设C类份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于2019年3月11日起增设C类份额。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。
2004年9月至
2008年5月就
职于华夏基金
管理有限公司
基金运作部。
2008年加入大
成基金管理有
限公司，曾担
任规划发展部
高级产品设计
师、数量与指
数投资部基金
经理助理，现
任数量与指数
投资部副总
监。2012年8
月28日至

本基金基金 2014年1月23
经理，数量 日任大成中证
苏秉毅 与指数投资2016年3月4日 - 15年 500沪市交易
部副总监 型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理。2014年
1月24日至
2014年2月17
日任大成健康
产业股票型证
券投资基金基
金经理。2012
年2月9日至
2014年9月11
日任深证成长
40交易型开放
式指数证券投
资基金及大成
深证成长40
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金

基金经理。
2012年8月24
日起任中证
500沪市交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2013年1月1
日至2015年8
月25日任大
成沪深300指
数证券投资基
金基金经理。
2013年2月7
日起任大成中
证100交易型
开放式指数证
券投资基金基
金经理。2015
年6月5日起
任大成深证成
份交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理。2015年6
月29日起任
大成中证互联
网金融指数分
级证券投资基
金基金经理。
2016年3月4
日起任大成核
心双动力混合
型证券投资基
金及大成沪深
300指数证券
投资基金基金
经理。2018年
6月26日起任
大成景恒混合
型证券投资基
金基金经理。
具有基金从业
资格。国籍：
中国


会计学硕士。
2010年7月加
入大成基金管
理有限公司，
曾担任研究部
研究员、数量
与指数投资部
数量分析师、
大成优选股票
型证券投资基
金（LOF）和大
成沪深300指
数证券投资基
金基金经理助
理。2015年2
月28日起任
大成核心双动
力混合型证券
投资基金基金
经理（更名前
为大成核心双
本基金基金 动力股票型证
张钟玉 经理 2015年8月26日 - 9年 券投资基

金）。2015年5
月23日起任
深证成长40
交易型开放式
指数证券投资
基金、大成深
证成长40交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金及
大成中证500
深市交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理。2015年
8月26日起任
大成沪深300
指数证券投资
基金基金经
理。具有基金
从业资格。国
籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度经济开局较弱，1-2月工业增加值同比增速5.3%，较18年12月回落，并创下92年以来新低。1-2月全国固定资产投资增速6.1%，较18年12月小幅回升，1-2月社消零售增速8.2%，也低于18年增速。3月份制造业景气回升，3月全国制造业PMI为50.5%，升至荣枯线上并创18年10月以来新高。一季度经济整体低位运行但下行趋势好于市场预期，同时减税降费等经济稳定政策不断出台提升市场信心。一季度A股大幅上涨，沪深300指数上涨28.6%，创业
板指上涨35.4%。

报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0522元,本报告期基金份额净值增长率为26.66%,同期业绩比较基准收益率为28.62%；截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0519元,本报告期基金份额净值增长率为5.36%,同期业绩比较基准收益率为5.87%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,773,121,239.47 91.49
其中：股票 1,773,121,239.47 91.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,000,000.00 4.13
其中：债券 80,000,000.00 4.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,200,684.95 1.71
8 其他资产 51,690,686.77 2.67
9 合计 1,938,012,611.19 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,241,624.83 0.27
B 采矿业 59,123,924.20 3.06
C 制造业 740,048,712.17 38.26
D 电力、热力、燃气及水生产和 46,928,041.64 2.43
供应业


E 建筑业 62,419,555.04 3.23
F 批发和零售业 37,089,427.21 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 63,029,284.08 3.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 72,571,615.86 3.75
务业

J 金融业 545,600,119.18 28.21
K 房地产业 87,422,648.85 4.52
L 租赁和商务服务业 25,077,823.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 1,848,254.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 5,245,921.12 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,161,487.40 0.42
R 文化、体育和娱乐业 11,453,815.98 0.59
S 综合 - -
合计 1,771,262,254.56 91.58
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,691,738.97 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服

务业 32,902.94 0.00
J 金融业 134,343.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,858,984.91 0.10
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 601318 中国平安 1,110,425 85,613,767.50 4.43
2 600519 贵州茅台 47,393 40,473,148.07 2.09
3 600036 招商银行 994,642 33,738,256.64 1.74
4 601328 交通银行 4,888,408 30,503,665.92 1.58
5 000651 格力电器 582,289 27,489,863.69 1.42
6 000858 五粮液 269,144 25,568,680.00 1.32
7 601988 中国银行 6,610,640 24,922,112.80 1.29
8 000333 美的集团 491,508 23,951,184.84 1.24
9 601166 兴业银行 1,227,515 22,303,947.55 1.15
10 600016 民生银行 3,455,472 21,907,692.48 1.13
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 257,554 1,483,511.04 0.08
2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,000,000.00 4.14
其中：政策性金融债 80,000,000.00 4.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,000,000.00 4.14
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 190201 19国开01 800,000 80,000,000.00 4.14
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

2、本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

3、本基金投资的前十名证券之一民生银行（600016.SH）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

无。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 114,490.91
2 应收证券清算款 130,321.81
3 应收股利 -
4 应收利息 470,056.58
5 应收申购款 50,975,817.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,690,686.77
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 600485 信威集团 1,483,511.04 0.08 重大事项

2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 新股流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 大成沪深300指数A 大成沪深300指数C
报告期期初基金份额总额 1,924,467,464.27 -
报告期期间基金总申购份额 155,972,145.92 9,600.69
减:报告期期间基金总赎回份额 242,342,783.25 9,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,838,096,826.94 600.69
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的文件；

2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司
2019年4月19日
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