大成沪深 300 指数证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 大成沪深300指数

交易代码 519300

前端交易代码 519300

后端交易代码 519301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月6日

报告期末基金份额总额 1,970,433,469.90份

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实

投资目标 现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场

情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资

投资策略 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权

重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均

收益率的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -23,149,797.21

2.本期利润 30,518,182.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0153

4.期末基金资产净值 1,919,621,895.77

5.期末基金份额净值 0.9742

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.49% 0.65% 1.75% 0.71% -0.26% -0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

会计学硕士。2010年

张钟玉女士本基金基 2015年8月 - 7年 7 月加入大成基金管

金经理 26日 理有限公司，历任研

究部研究员、数量投

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资部数量分析师。

2013年3月25日至

2015年1月14日担任

大成优选股票型证券

投资基金（LOF）和大

成沪深300指数证券

投资基金基金经理助

理。2015年2月28日

至2015年7月21日

任大成核心双动力股

票型证券投资基金基

金经理，2015年7月

22日起任大成核心双

动力混合型证券投资

基金基金经理。2015

年5月23日起任深证

成长40交易型开放式

指数证券投资基金、

大成深证成长40交易

型开放式指数证券投

资基金联接基金及大

成中证500深市交易

型开放式指数证券投

资基金基金经理。

2015年8月26日起担

任大成沪深300指数

证券投资基金基金经

理。具有基金从业资

格。国籍：中国

经济学硕士。2004年

9月至2008年5月就

职于华夏基金管理有

限公司基金运作部。

2008年加入大成基金

本基金基 管理有限公司，历任

金经理、 产品设计师、高级产

苏秉毅先生数量与指 2016年3月 - 13年 品设计师、基金经理

数投资部 4日 助理、基金经理。2012

副总监 年8月28日至2014

年1月23日担任大成

中证500沪市交易型

开放式指数证券投资

基金联接基金基金经

理。2014年1月24日

至2014年2月17日

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任大成健康产业股票

型证券投资基金基金

经理。2012年2月9

日至2014年9月11

日担任深证成长40交

易型开放式指数证券

投资基金及大成深证

成长40交易型开放式

指数证券投资基金联

接基金基金经理。

2012年8月24日起任

中证500沪市交易型

开放式指数证券投资

基金基金经理。2013

年1月1日至2015年

8月25日兼任大成沪

深300指数证券投资

基金基金经理。2013

年2月7日起任大成

中证100交易型开放

式指数证券投资基金

基金经理。2015年6

月5日起任大成深证

成份交易型开放式指

数证券投资基金基金

经理。2015年6月29

日起担任大成中证互

联网金融指数分级证

券投资基金基金经

理。2016年3月4日

起担任大成核心双动

力混合型证券投资基

金及大成沪深300指

数证券投资基金基金

经理。现任数量与指

数投资部副总监。具

有基金从业资格。国

籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指

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数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数

证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股整体下跌，沪深300全年下跌11.3%，中小板指、创业板指分别下跌22.9%、27.7%。

然而，分时间区间来看，全年跌幅主要源于1月和2月市场的深度调整，3-12月各主要指数和大

部分的行业收益率都为正。年中有色大宗价格上扬、保险资金举牌、国企改革等事件都推动相关 第7页共12页

个股上涨，市场不乏赚钱热点。

2016年国内经济逐渐探底，PMI等先行指标已明显回暖。然而受美国加息影响，人民币汇率

承压，央行在3月初降准一次后，货币宽松政策乏力。地产销售和投资加速是2016经济平稳增长

的重要支撑，但同时也推动了地产价格的新一轮上涨和更加严格的限购政策出台，2017年的地产

投资或许会碰触天花板，基建、消费升级转型、一带一路等新的经济增长点能否接力地产投资，是未来需要关注的重点。

报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.9742元。本报告期内基金份额净值增长率为

1.49%，同期业绩比较基准收益率1.75%，低于业绩比较基准的表现。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,786,940,643.37 92.95

其中：股票 1,786,940,643.37 92.95

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 135,256,743.23 7.04

8 其他资产 355,321.81 0.02

9 合计 1,922,552,708.41 100.00

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 6,023,323.68 0.31

B 采矿业 56,032,232.36 2.92

C 制造业 587,922,730.17 30.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 49,494,571.19 2.58

业

E 建筑业 84,318,116.12 4.39

F 批发和零售业 41,931,693.11 2.18

G 交通运输、仓储和邮政业 52,354,142.31 2.73

H 住宿和餐饮业 1,579,056.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,799,639.75 5.77

J 金融业 623,713,028.25 32.49

K 房地产业 94,116,551.31 4.90

L 租赁和商务服务业 26,971,993.05 1.41

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 12,392,822.62 0.65

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 2,043,037.10 0.11

R 文化、体育和娱乐业 27,298,163.39 1.42

S 综合 9,949,542.96 0.52

合计 1,786,940,643.37 93.09

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 1,721,921 61,007,661.03 3.18

2 600036 招商银行 2,216,800 39,015,680.00 2.03

3 601166 兴业银行 2,184,286 35,254,376.04 1.84

4 601328 交通银行 5,916,808 34,139,982.16 1.78

5 601939 建设银行 6,219,040 33,831,577.60 1.76

6 600016 民生银行 3,446,955 31,298,351.40 1.63

7 600519 贵州茅台 71,993 24,056,460.95 1.25

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8 601668 中国建筑 2,630,067 23,302,393.62 1.21

9 601988 中国银行 6,696,040 23,034,377.60 1.20

10 600837 海通证券 1,443,948 22,742,181.00 1.18

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 194,698.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,051.68

5 应收申购款 133,571.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 355,321.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,021,992,543.53

报告期期间基金总申购份额 38,998,333.03

减:报告期期间基金总赎回份额 90,557,406.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 1,970,433,469.90

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的文件；

2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2017年1月21日

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