大成沪深300指数证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成沪深300指数

基金主代码 519300

前端交易代码 519300

后端交易代码 519301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月6日

报告期末基金份额总额 1,771,120,763.38份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 1,747,192.36
2.本期利润 -28,108,352.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160
4.期末基金资产净值 1,670,946,813.66
5.期末基金份额净值 0.9434
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.72% 1.25% -2.05% 1.36% 0.33% -0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。
2004年

9月至

2008年

5月就职于
华夏基金管
理有限公司
基金运作部。
2008年加

入大成基金
管理有限公
司，历任产
品设计师、
高级产品设
计师、基金
经理助理、
基金经理。
本基金基 2012年

金经理， 8月28日

苏秉毅 数量与指 2016年3月4日 - 14年 至2014年
数投资部 1月23日

副总监 任大成中证
500沪市交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金基金经
理。

2014年

1月24日

至2014年
2月17日

任大成健康
产业股票型
证券投资基
金基金经理。
2012年

2月9日至
2014年


9月11日

任深证成长
40交易型

开放式指数
证券投资基
金及大成深
证成长

40交易型

开放式指数
证券投资基
金联接基金
基金经理。
2012年

8月24日

起任中证

500沪市交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理。

2013年

1月1日至
2015年

8月25日

任大成沪深
300指数证
券投资基金
基金经理。
2013年

2月7日起
任大成中证
100交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理。
2015年

6月5日起
任大成深证
成份交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理。
2015年

6月29日

起任大成中

证互联网金
融指数分级
证券投资基
金基金经理。
2016年

3月4日起
任大成核心
双动力混合
型证券投资
基金及大成
沪深300指
数证券投资
基金基金经
理。

2018年

6月26日

起任大成景
恒混合型证
券投资基金
基金经理。
现任数量与
指数投资部
副总监。具
有基金从业
资格。国籍：
中国

会计学硕士。
2010年

7月加入大
成基金管理
有限公司，
历任研究部
研究员、数
量投资部数
本基金基 量分析师。
张钟玉 金经理 2015年8月26日 - 8年 2013年

3月25日

至2015年
1月14日

任大成优选
股票型证券
投资基金

（LOF）和
大成沪深

300指数证

券投资基金
基金经理助
理。

2015年

2月28日

起任大成核
心双动力混
合型证券投
资基金基金
经理（更名
前为大成核
心双动力股
票型证券投
资基金）。
2015年

5月23日

起任深证成
长40交易
型开放式指
数证券投资
基金、大成
深证成长

40交易型

开放式指数
证券投资基
金联接基金
及大成中证
500深市交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理。

2015年

8月26日

起任大成沪
深300指数
证券投资基
金基金经理。
具有基金从
业资格。国
籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组
合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度中美贸易摩擦持续升级，国内经济增长承压。8月财政部要求各地区加快地方专项债的发行进度，市场预期将有更多基建项目落地托底经济。三季度金融、石油石化、钢铁等低估值权重板块涨幅居前，前期涨幅较大的医药行业受疫苗事件影响大幅回调，TMT行业在中美贸易摩擦影响下继续下跌。沪深300指数三季度下跌2.1%，创业板指下跌12.2%。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整
投资组合。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9434元；本报告期基金份额净值增长率为-1.72%,业绩比较基准收益率为-2.05%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,577,712,189.65 94.28
其中：股票 1,577,712,189.65 94.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,392,000.00 4.80
其中：债券 80,392,000.00 4.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,908,518.60 0.77
8 其他资产 2,491,697.11 0.15
9 合计 1,673,504,405.36 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,193,515.70 0.13
B 采矿业 58,066,548.21 3.48
C 制造业 643,208,683.94 38.49
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 46,065,985.71 2.76
E 建筑业 56,554,934.05 3.38
F 批发和零售业 36,440,891.17 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 50,795,695.44 3.04
H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 64,957,631.14 3.89
J 金融业 484,073,447.91 28.97
K 房地产业 73,478,813.01 4.40
L 租赁和商务服务业 28,371,493.72 1.70
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管

N 理业 4,848,289.00 0.29
居民服务、修理和其他服

O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,110,947.55 0.43
R 文化、体育和娱乐业 16,059,792.21 0.96
S 综合 - -
合计 1,572,226,668.76 94.09
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,654,884.80 0.16
B 采矿业 - -
C 制造业 2,830,636.09 0.17
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,485,520.89 0.33
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 601318 中国平安 1,132,121 77,550,288.50 4.64
2 600519 贵州茅台 49,693 36,275,890.00 2.17
3 600036 招商银行 1,020,742 31,326,571.98 1.87
4 000651 格力电器 611,589 24,585,877.80 1.47
5 600016 民生银行 3,733,780 23,672,165.20 1.42
6 601328 交通银行 3,985,208 23,273,614.72 1.39
7 601988 中国银行 5,997,740 22,311,592.80 1.34
8 000858 五粮液 310,844 21,121,849.80 1.26
9 601166 兴业银行 1,308,315 20,867,624.25 1.25
10 000333 美的集团 468,508 19,710,131.56 1.18
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600485 信威集团 257,554 2,740,374.56 0.16

2 601118 海南橡胶 401,040 2,654,884.80 0.16

3 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00

4 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00

5 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,392,000.00 4.81
其中：政策性金融债 80,392,000.00 4.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -

9 其他 - -
10 合计 80,392,000.00 4.81
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 180404 18农发04 800,000 80,392,000.00 4.81
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 147,350.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,871,571.45
5 应收申购款 472,774.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,491,697.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 000333 美的集团 19,710,131.56 1.18 重大事项
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（%） 说明


1 600485 信威集团 2,740,374.56 0.16 重大事项

2 601118 海南橡胶 2,654,884.80 0.16 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 1,743,911,893.87
报告期期间基金总申购份额 64,699,179.95
减:报告期期间基金总赎回份额 37,490,310.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 1,771,120,763.38
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的文件；

2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司
2018年10月25日
点击查看>>  附件