浦银安盛货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月9日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,266,548,872.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

下属分级基金的交易代码： 519509 519510 519516

报告期末下属分级基金的份额总额 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94份

份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较

基准的稳定收益。

投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动

性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的

积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收

益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低

于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 顾佳 方韡

人 联系电话 021-23212888 4006800000

电子邮箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 021-33079999或 400- 95558

8828-999

传真 021-23212985 010-85230024

第3页共35页

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

基金级别 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月 报告期(2017年1月 报告期(2017年

1日-2017年6月30日 1日- 2017年6月 1月1日-

) 30日) 2017年6月

30日)

本期已实现收益 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01

本期利润 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01

本期净值收益率 1.8212% 1.9424% 1.8210%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、自2014年9月15日起，本基金增加E级基金份额类别。

4、自2017年6月8日起，本基金收益分配方式由按月结转份额改为按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

第4页共35页

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007%

过去三个月 0.9668% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8795% 0.0006%

过去六个月 1.8212% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6475% 0.0015%

过去一年 3.1014% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7513% 0.0041%

过去三年 10.4444% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 9.3889% 0.0065%

自基金合同 25.8272% 0.0064% 2.4220% 0.0002% 23.4052% 0.0062%

生效起至今

浦银安盛货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3423% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3135% 0.0007%

过去三个月 1.0272% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9399% 0.0006%

过去六个月 1.9424% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.7687% 0.0015%

过去一年 3.3489% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.9988% 0.0041%

过去三年 11.2427% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 10.1872% 0.0065%

自基金合同 27.7501% 0.0065% 2.4220% 0.0002% 25.3281% 0.0063%

生效起至今

浦银安盛货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007%

过去三个月 0.9667% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8794% 0.0006%

过去六个月 1.8210% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6473% 0.0015%

过去一年 3.1012% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7511% 0.0041%

自基金合同 9.4540% 0.0066% 0.9819% 0.0000% 8.4721% 0.0066%

生效起至今

注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具

体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯

方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第5页共35页

第6页共35页

第7页共35页

注：本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类，具体内容详见本基金管理人于2014年

9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦

东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公

司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主

要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证

券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中 第8页共35页

证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安

盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛

季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

第9页共35页

公司旗 康佳燕女士，香港大学工商管

下浦银 理硕士。2005年6月至

安盛货 2007年5月，先后就职于金盛

币基金、 人寿保险公司、泰信基金管理

浦银安 公司从事基金会计工作。

盛日日 2007年6月加盟浦银安盛基金

盈货币 管理有限公司，先后在基金会

基金、 计部、交易部、固定收益部从

康佳燕 浦银安 2014年6月19日 - 11 事基金估值、债券交易、固定

盛日日 收益投资工作。2013年12月起

丰货币 在专户管理部担任固定收益投

基金以 资经理。2014年6月起担任浦

及浦银 银安盛货币基金基金经理。

安盛日 2014年7月起，兼任浦银安盛

日鑫货 日日盈货币基金基金经理。

币基金 2016年11月起，兼任浦银安

基金经 盛日日丰货币基金以及浦银安

理 盛日日鑫货币基金基金经理。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 第10页共35页

股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，央行执行了中性偏紧的货币政策，一直到6月份才出现边际放松。春节前创设“临

时流动性便利”对冲流动性缺口，3月份流动性受大盘转债发行冻结资金及季末MPA考核影响，

5月初MLF未续作引发流动性紧张， 6月央行提前续作 MLF稳定流动性预期。在报告期内央行

2次上调公开市场操作利率、MLF和SLF利率。整体看，上半年资金面持续处于紧平衡状态，回

购利率维持较高水平，3个月AAA国股行同业存单利率最高在5%左右的高位。

在报告期内，本基金整体久期较短，配置的主要资产为同业存款，另均衡配置了短融、存单和回购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为1.8212%，本报告期浦银安盛货币B的基

金份额净值收益率为1.9424%，本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为1.8210%，同

期业绩比较基准收益率为0.1737%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，6月地产投资开始有较明显的回落，基建投资增速1-6月份为16.8%超过全年

目标的16%，随着PPP逐渐降温下半年增速也将下滑，整体上看下半年国内经济将逐渐确认下滑

趋势。食品价格持续疲软，预计CPI全年在1.7%左右。美元走弱和外汇占款改善的情况下，货

币政策的操作空间有所加大，更多以安抚市场对冲监管政策、保持金融体系稳健中性流动性为操 第11页共35页

作重点。金融去杠杆在金融维稳的前提下稳步推进，不会仓促行事，6月M2同比增长9.4%，已

经连续2个月跌破10%，预计货币政策进一步紧缩的可能性较小。本基金将保持适当久期，做好

资金期限匹配，在保持较好的流动性的同时抓住市场波段机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期浦银货币A级基金应分配收益3,391,415.07元，实际分配收益3,391,415.07元；

浦银货币B级基金应分配收益288,685,153.33元，实际分配收益288,685,153.33元；浦银货币

E级基金应分配收益88,811.01元，实际分配收益88,811.01元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

第12页共35页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金2017年半

年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 10,564,313,362.46 278,316,564.22

第13页共35页

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 3,495,020,102.63 256,170,595.64

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,495,020,102.63 256,170,595.64

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 8,156,437,521.45 216,895,005.35

应收证券清算款 - -

应收利息 57,795,877.09 3,752,381.88

应收股利 - -

应收申购款 687,000.02 2,377,035.18

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 22,274,253,863.65 757,511,582.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,312,004.88 172,253.99

应付托管费 1,068,342.56 52,198.17

应付销售服务费 217,394.19 46,767.09

应付交易费用 115,049.04 14,301.32

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 2,898,898.38 892,983.76

递延所得税负债 - -

其他负债 93,302.56 180,000.00

负债合计 7,704,991.61 1,358,504.33

所有者权益：

实收基金 22,266,548,872.04 756,153,077.94

未分配利润 - -

所有者权益合计 22,266,548,872.04 756,153,077.94

负债和所有者权益总计 22,274,253,863.65 757,511,582.27

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额

22,266,548,872.04份。其中A级的基金份额为185,229,348.00份，B级的基金份额为

第14页共35页

22,076,769,257.10份，E级的基金份额为4,550,266.94份。

6.2 利润表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 322,591,728.08 27,037,417.03

1.利息收入 322,874,720.17 26,832,452.55

其中：存款利息收入 189,536,098.25 11,325,116.57

债券利息收入 45,061,173.23 11,007,227.21

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 88,277,448.69 4,500,108.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -282,992.09 204,889.48

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -282,992.09 204,889.48

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - 75.00

列）

减：二、费用 30,426,348.67 4,475,595.34

1．管理人报酬 21,256,159.96 2,815,668.30

2．托管费 6,505,965.32 853,232.84

3．销售服务费 6.4.8.2.3 950,702.10 249,348.26

4．交易费用 - -

5．利息支出 1,488,504.21 422,838.81

其中：卖出回购金融资产支出 1,488,504.21 422,838.81

6．其他费用 225,017.08 134,507.13

三、利润总额（亏损总额以 292,165,379.41 22,561,821.69

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

第15页共35页

四、净利润（净亏损以“- 292,165,379.41 22,561,821.69

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 756,153,077.94 - 756,153,077.94

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 292,165,379.41 292,165,379.41

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 21,510,395,794.10 - 21,510,395,794.10

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 24,394,207,787.82 - 24,394,207,787.82

2.基金赎回款 -2,883,811,993.72 - -2,883,811,993.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -292,165,379.41 -292,165,379.41

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 22,266,548,872.04 - 22,266,548,872.04

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 22,561,821.69 22,561,821.69

期净利润）

三、本期基金份额交易 -2,308,012,759.53 - -2,308,012,759.53

产生的基金净值变动数

第16页共35页

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,086,797,883.41 - 2,086,797,883.41

2.基金赎回款 -4,394,810,642.94 - -4,394,810,642.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -22,561,821.69 -22,561,821.69

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,144,877,069.56 - 1,144,877,069.56

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1479号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

3,773,820,436.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第

073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》

于2011年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,774,407,616.02份，其中认

购资金利息折合587,179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，

基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为1,000.00元且按照0.25%年费率计提销售服务费的，称为A类基金份额；最低申购金额为5,000,000.00元且按照0.01%年费率计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》，本基金管理 第17页共35页

人自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金份额，该类份额仅能通

过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，其余业务规则及基金费率与A类基金份额的业务规则相同。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

第18页共35页

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

第19页共35页

6.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付 21,256,159.96 2,815,668.30

的管理费

其中：支付销售机构的 249,729.50 236,805.44

客户维护费

注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、自2017年6月8日起，本基金管理费率由0.33%改为0.15%。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付 6,505,965.32 853,232.84

的托管费

注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第20页共35页

2、自2017年6月8日起，本基金托管费率由0.10%改为0.05%。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛 浦银安盛货 浦银安盛 合计

货币A 币B 货币E

浦银安盛基金管理有限公 16,186.40 709,338.93 0.00 725,525.33

司

上海浦东发展银行股份有 18,299.61 0.00 0.00 18,299.61

限公司

中信银行股份有限公司 8,685.76 341.02 0.00 9,026.78

合计 43,171.77 709,679.95 0.00 752,851.72

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛 浦银安盛货 浦银安盛货 合计

货币A 币B 币E

浦银安盛基金管理有限公 12,706.45 71,634.91 0.00 84,341.36

司

上海浦东发展银行股份有 17,629.83 1,406.36 0.00 19,036.19

限公司

中信银行股份有限公司 11,786.64 609.34 0.00 12,395.98

合计 42,122.92 73,650.61 0.00 115,773.53

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由A 类升级为 B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。本基金E 类基金份额的年销售服务费率为0.25%，且不适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

日A 类基金份额销售服务费＝前一日A 类基金资产净值X 0.25%/当年天数。

日B 类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金资产净值X 0.01%/当年天数。

日E 类基金份额销售服务费＝前一日E 类基金资产净值X 0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第21页共35页

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

基金合同生效日（ 0.00 0.00 0.00

2011年3月9日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 0.00 94,413,092.02 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 1,548,448.10 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 50,000,000.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00 45,961,540.12 0.00

期末持有的基金份额 0.00% 0.21% 0.00%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

基金合同生效日（ 0.00 0.00 0.00

2011年3月9日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 0.00 50,650,892.76 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 72,116,596.66 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00 122,767,489.42 0.00

期末持有的基金份额 0.00% 13.47% 0.00%

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，期间赎回/卖出总份额含分级份额调减和转换出份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

浦银安盛货币A

份额单位：份

第22页共35页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海浦银安盛 4,535,013.23 2.45% 0.00 0.00%

资产管理有限

公司

　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛货币B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海浦银安盛 0.00 0.00% 138,503,951.04 23.86%

资产管理有限

公司

上海浦东发展 20,274,011,888.87 91.83% 0.00 0.00%

银行股份有限

公司

浦银安盛货币E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

注：浦银安盛货币E

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币E。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有 4,313,362.46 623,271.28 5,554,354.13 67,371.04

限公司-活期

中信银行股份有 - 160,555.56 - 1,074,031.94

限公司-定期

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第23页共35页

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

1、2017年01月24日中信银行定期存款一笔，金额5000万元，到期日2017年02月07日。

2、2017年01月24日中信银行定期存款一笔，金额5000万元，到期日2017年02月09日。

3、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额20000万元，到期日2017年06月

05日。

4、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额30000万元，到期日2017年06月

16日。

5、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年06月

19日。

6、2017年03月16日浦发银行定期存款一笔，金额74000万元，到期日2017年03月

20日。

7、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月

03日。

8、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月

03日。

9、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额58000万元，到期日2017年05月

04日。

10、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月

04日。

11、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月

04日。

12、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额42000万元，到期日2017年05月

05日。

13、2017年06月19日浦发银行定期存款一笔，金额200000万元，到期日2017年06月

26日。

14、2017年06月21日浦发银行定期存款一笔，金额32000万元，到期日2017年06月

28日。

第24页共35页

15、2017年06月22日浦发银行定期存款一笔，金额70000万元，到期日2017年06月

29日。

16、2017年06月22日浦发银行定期存款一笔，金额100000万元，到期日2017年06月

29日。

6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 3,495,020,102.63 15.69

其中：债券 3,495,020,102.63 15.69

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 8,156,437,521.45 36.62

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 10,564,313,362.46 47.43

4 其他各项资产 58,482,877.11 0.26

第25页共35页

5 合计 22,274,253,863.65 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.95

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 50.66 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

第26页共35页

2 30天(含)—60天 17.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 23.65 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 4.32 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.62 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.77 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 99,867,673.52 0.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,116,925,306.02 5.02

其中：政策性金融债 1,116,925,306.02 5.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,278,227,123.09 10.23

8 其他 - -

9 合计 3,495,020,102.63 15.70

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

第27页共35页

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111797831 17广州农 5,000,000 497,002,515.10 2.23

村商业银行

CD088

2 111717129 17光大银 3,000,000 296,896,038.20 1.33

行CD129

3 170204 17国开04 2,300,000 228,560,390.15 1.03

4 170301 17进出01 2,000,000 198,942,706.79 0.89

5 111713030 17浙商银 2,000,000 198,825,752.85 0.89

行CD030

6 111792525 17盛京银 2,000,000 198,707,284.68 0.89

行CD009

7 120233 12国开33 1,600,000 160,081,313.56 0.72

8 111795831 17广州银 1,500,000 149,763,750.90 0.67

行CD045

9 160419 16农发19 1,100,000 109,932,982.82 0.49

10 120230 12国开30 1,000,000 100,014,549.09 0.45

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0076%

报告期内偏离度的最低值 -0.0562%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0091%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

第28页共35页

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 57,795,877.09

4 应收申购款 687,000.02

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,482,877.11

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人 户均持有的基金份 持有人结构

额 户数 额 机构投资者 个人投资者

级 (户)

第29页共35页

别 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

浦 12,991 14,258.28 13,380,715.05 7.22% 171,848,632.95 92.78%

银

安

盛

货

币

A

浦 22 1,003,489,511.69 22,037,118,149.39 99.82% 39,651,107.71 0.18%

银

安

盛

货

币

B

浦 2,237 2,034.09 4,015,754.39 88.25% 534,512.55 11.75%

银

安

盛

货

币

E

合 15,250 1,460,101.57 22,054,514,618.83 99.05% 212,034,253.21 0.95%

计

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

浦银安盛货 2,013,105.76 1.09%

币A

浦银安盛货 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人员 币B

持有本基金 浦银安盛货 0.00 0.00%

币E

合计 2,013,105.76 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

第30页共35页

本公司高级管理人员、基 浦银安盛货币A 0

金投资和研究部门负责人 浦银安盛货币B 0

持有本开放式基金 浦银安盛货币E 0

合计 0

浦银安盛货币A 0

本基金基金经理持有本开 浦银安盛货币B 0

放式基金 浦银安盛货币E 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

浦银安盛货币A 浦银安盛货币 浦银安盛货

B 币E

基金合同生效日（2011年 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 -

3月9日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31

本报告期基金总申购份额 238,960,142.07 24,154,288,594.85 959,050.90

减:本报告期基金总赎回份额 223,932,699.47 2,658,000,585.98 1,878,708.27

本报告期基金拆分变动份额 - - -

（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94

注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回份额含分级份额调减和转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

2017年5月4日至6月5日，浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持有人

大会，并审议通过了《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率及修改基金收益分配原则事项的议案》，详见本基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

第31页共35页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国信证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

第32页共35页

华创证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期新增海通证券交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 - -5,000,000.00 100.00% - -

天风证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期

注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况

第33页共35页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者 份

类序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 额

别号 者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 占

比

机 1 20170124-20170213 0.00 200,000,00 200,000,0 0.00 0.0

构 0.00 00.00 0%

2 20170101-20170104 200,000,0 0.00 200,000,0 0.00 0.0

00.00 00.00 0%

3 20170214-20170220 50,000,00 300,884,95 300,653,9 50,231,017 0.2

0.00 3.98 36.92 .06 3%

4 20170223-20170630 0.00 20,274,011 0.00 20,274,011 91.

,888.87 ,888.87 05%

20170105- 138,503,9 1,031,062. 135,000,0 4,535,013. 0.0

5 20170123,20170221- 51.04 19 00.00 23 2%

20170222

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满， 根据

《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过，选举产 生公司第四届董

第34页共35页

事会成员，共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理

有限公司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于

2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》

。

3、2017年5月4日至6月5日，浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持

有人大会，并审议通过了《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率及修改基金收益分配原则事项的议案》，详见本基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

第35页共35页
点击查看>>  附件