银河沪深 300 价值指数证券投资基金 2016

年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经会计师事务所审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21

§5托管人报告...... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21

§6审计报告...... 21

6.1审计报告基本信息...... 21

6.2审计报告的基本内容...... 21

§7年度财务报表...... 22

7.1资产负债表...... 22

7.2利润表...... 23

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4报表附注...... 26

§8投资组合报告...... 47

8.1期末基金资产组合情况...... 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12投资组合报告附注...... 55

§9基金份额持有人信息...... 56

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10开放式基金份额变动...... 57

§11重大事件揭示...... 57

11.1基金份额持有人大会决议...... 57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4基金投资策略的改变...... 58

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

11.8其他重大事件...... 60

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 66

§13备查文件目录...... 66

13.1备查文件目录 ...... 66

13.2存放地点...... 66

13.3查阅方式...... 67

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银河沪深300价值指数证券投资基金

基金简称 银河沪深300价值指数

场内简称 -

基金主代码 519671

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月28日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 145,254,797.65份

基金合同存续期 -

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差

控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对

于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全

复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300

价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上

根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关

指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相

应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改

善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。

基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具

体运作中，根据市场情况，适度择时。

基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其

相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情

况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指

数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代

复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟

踪误差控制在限定的范围之内。

在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误

差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪

误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、

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应对和处理。

业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+ 银行活期存款收益

率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风

险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券

型基金、混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 董伯儒 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38568888 010-67595096

电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-820-0860 010-67595096

传真 021-38568769 010-66275853

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

世纪大道1568号15层

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

世纪大道1568号15层 院1号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人 许国平 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com

址

基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15

层

2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

合伙） 心50楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -5,728,902.67 209,920,166.54 6,498,516.32

本期利润 -6,198,947.73 41,232,432.10 195,117,829.91

加权平均基金份额本期利润 -0.0428 0.1123 0.4445

本期加权平均净值利润率 -3.86% 8.69% 59.53%

本期基金份额净值增长率 -2.55% 3.75% 64.38%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 13,355,904.50 19,225,052.15 -150,738,661.95

期末可供分配基金份额利润 0.0919 0.1312 -0.2639

期末基金资产净值 172,168,973.90 178,266,858.90 669,252,271.72

期末基金份额净值 1.185 1.216 1.172

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 18.50% 21.60% 17.20%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.40% 0.70% 3.53% 0.71% -0.13% -0.01%

过去六个月 10.75% 0.72% 8.18% 0.72% 2.57% 0.00%

过去一年 -2.55% 1.19% -4.41% 1.13% 1.86% 0.06%

过去三年 66.20% 1.69% 60.47% 1.66% 5.73% 0.03%

过去五年 71.24% 1.54% 60.41% 1.52% 10.83% 0.02%

自基金合同 18.50% 1.48% 8.17% 1.49% 10.33% -0.01%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。

2.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至2010年6月28日，建仓期已满。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

注：无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：本基金自基金合同生效日(2009年12月28日)至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限

责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与33只开放式证券投资基金，

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基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2002年08月15日

基金投资目标：为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年3月30日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。

5、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年3月14日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

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基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河行业优选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

8、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年12月28日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年7月16日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

10、银河创新成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月29日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

11、银河强化收益债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年5月31日

基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前

提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

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12、银河消费驱动混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年7月29日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年4月25日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

14、银河主题策略混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月21日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

15、银河领先债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月29日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年3月29日

基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在

严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。17、银河增利债券型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7月17日

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基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。

基金合同生效日：2013年8月9日

基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

19、银河灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年2月11日

基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

20、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年3月14日

基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟

踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。21、银河美丽优萃混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-05-29

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

22、银河润利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-08-06

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 第13页共67页

稳定增值。

23、银河康乐股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-11-18

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

24、银河泽利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-09

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证

人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。

25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-05-12

基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 第14页共67页

精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-06-19

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年12月17日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年3月11日

基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，

本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年5月13日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年8月17日

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基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月7日

基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月5日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

银河沪深 中共党员，博士研究生

300价值 学历，曾就职于华夏银

指数证券 行，中信万通证券有限

投资基金 公司，期间从事企业金

的基金经 融、投资银行业务及上

理、银河 市公司购并等工作。

沪深 300 2006年2月加入银河基

成长增强 金管理有限公司，历任

指数分级 2009年12月 产品设计经理、衍生品

罗博 证券投资 28日 - 11 数量化投资研究员、行

基金的基 业研究员等职务，2013

金经理、 年3月起担任银河沪深

银河定投 300 成长增强指数分级

宝中证滕 证券投资基金的基金经

安价值 理，2014年3月起担任

100指数 银河定投宝中证滕安价

型发起式 值100指数型发起式证

证券投资 券投资基金的基金经

基金的基 理，2016年12月起担任

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金经理、 银河君尚灵活配置混合

银河君尚 型证券投资基金的基金

灵活配置 经理。

混合型证

券投资基

金的基金

经理

注：1.上表中任职日期为该基金基金合同生效日；

2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究

成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

结合未来的宏观经济环境，我们认为，短期内，货币收缩、利率上行的冲击会持续发酵，股票和债券都存在压力，等到货币收缩的冲击减弱以后，回归经济增长的逻辑后，上市公司业绩的 第18页共67页

增长会带来股市持续的繁荣，这个时间点可能要在2017年二季度后才能开启；2017年上半年，

不排除货币政策的收缩力度过大，伤害了上市公司的业绩增长，短期使得经济下行压力加大，被迫脉冲式的放一放货币，短期会促生债券的机会。针对近期不必须保6.5的观点，说明经济下行的压力是要释放出来的，至少容忍度在提升，债券的避险效用就显现出来了，债券短端利率调整比较到位了，短期或可以参与反弹，压力在长期利率，也就是中国经济的长期下行压力，这一块又比较大的调整空间。对于下半年，可能开启的货币中性偏紧环境下的积极的财政政策心存疑虑，这个模式下，产生很大的挤出效用，造成实际利率的超预期上升，伤害私营企业部门的投资积极性。

2017年一季度，预期将继续出现了价值投资和强者恒强的格局。

本基金的市场组合，采用基本面分析选股的策略，主要关注以下投资机会：

供给侧改革，作为一项重要的经济政策，配套的措施正在慢慢落地，市场由质疑到慢慢相信，对装饰、家电、建材等周期类行业带来好的投资机会，但地产调控，对周期股及地产产业链带来压力。

分析美国经济复苏中的增长动力，我们发现，服务业的景气度提升，为经济复苏的拉动因素。

映射到中国，中国的转型，其中很重要的一部分就是发展服务业，包括医疗、养老、教育、体育、文化娱乐消费等行业具有持续的投资机会。

中国经济走到今天，人口红利已经释放完毕，接下来促进中国经济增长的红利是智力红利，体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司，以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。

在经济下行的区间，环保行业表现出了较好的成长性，医药行业中的一些估值较低，业绩增长稳健的公司都具有很好的防御价值。

寻找业绩有增长，具有一定安全边际的细分行业的投资机会。包括电动汽车、自动驾驶、能源互联网等。对三元材料重点关注，谨防锂电池板块的冲高回落。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

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本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》于2009年12月28日生效，根据《基金合同》有关约定，“本基金收益

每年至多分配六次；全年分配比例不低于可分配收益的50%。基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。”截止2016年12月31日，本基金可供分

配利润为13,355,904.50元，截至本报告期末本基金未进行利润分配。

第20页共67页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60821717_B09号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银河沪深300价值指数证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的银河沪深300价值指数证券投资基金财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润

表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司

第21页共67页

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了银河沪深300价值指数证券投资基金2016

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动

情况。

注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师薛晓礼

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 10,627,999.54 9,978,105.17

结算备付金 48,131.53 -

存出保证金 6,734.83 218,049.52

交易性金融资产 7.4.7.2 161,689,195.22 169,029,245.15

第22页共67页

其中：股票投资 161,689,195.22 169,029,245.15

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,432.48 2,405.28

应收股利 - -

应收申购款 720,041.98 52,651.95

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 173,094,535.58 179,280,457.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,486.41

应付赎回款 353,225.47 530,802.93

应付管理人报酬 74,300.88 76,701.24

应付托管费 22,290.28 23,010.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 54,883.31 69,061.03

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 420,861.74 311,536.17

负债合计 925,561.68 1,013,598.17

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 145,254,797.65 146,585,542.80

未分配利润 7.4.7.10 26,914,176.25 31,681,316.10

所有者权益合计 172,168,973.90 178,266,858.90

负债和所有者权益总计 173,094,535.58 179,280,457.07

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.185元，基金份额总额145,254,797.65份

7.2利润表

会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第23页共67页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -4,415,754.60 48,970,747.46

1.利息收入 70,507.49 253,408.26

其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,507.49 253,408.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,080,848.62 214,924,208.67

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,928,570.44 203,360,665.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 4,847,721.82 11,563,543.58

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -470,045.06 -168,687,734.44

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 64,631.59 2,480,864.97

列）

减：二、费用 1,783,193.13 7,738,315.36

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 802,026.60 2,364,542.09

2．托管费 7.4.10.2.2 240,607.95 709,362.69

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 162,452.78 4,054,634.01

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 578,105.80 609,776.57

三、利润总额（亏损总额以“-” -6,198,947.73 41,232,432.10

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -6,198,947.73 41,232,432.10

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金

第24页共67页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 146,585,542.80 31,681,316.10 178,266,858.90

金净值）

二、本期经营活动产生 - -6,198,947.73 -6,198,947.73

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -1,330,745.15 1,431,807.88 101,062.73

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 54,399,675.70 7,487,999.88 61,887,675.58

2.基金赎回款 -55,730,420.85 -6,056,192.00 -61,786,612.85

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 145,254,797.65 26,914,176.25 172,168,973.90

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 571,204,736.53 98,047,535.19 669,252,271.72

金净值）

二、本期经营活动产生 - 41,232,432.10 41,232,432.10

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -424,619,193.73 -107,598,651.19 -532,217,844.92

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,255,945,786.58 416,438,078.11 1,672,383,864.69

2.基金赎回款 -1,680,564,980.31 -524,036,729.30 -2,204,601,709.61

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 146,585,542.80 31,681,316.10 178,266,858.90

第25页共67页

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

银河沪深300价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1025号文《关于核准银河沪深300价值指数证券投

资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年12月28日正式生效，首次设立募集规模为871,170,063.66份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。

本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

本基金的业绩比较基准为：沪深300价值指数收益率×95%＋银行活期存款收益率（税后）

×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 第26页共67页

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 第27页共67页

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 第28页共67页

线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 第29页共67页

息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 第30页共67页

账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)每份基金份额享有同等分配权；

(2)收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额；

(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比

例不低于期末可供分配利润的50%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配

利润中已实现收益的孰低数）；

(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

第31页共67页

(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 第32页共67页

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第33页共67页

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 10,627,999.54 9,978,105.17

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 10,627,999.54 9,978,105.17

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 170,001,848.65 161,689,195.22 -8,312,653.43

第34页共67页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 170,001,848.65 161,689,195.22 -8,312,653.43

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 176,871,853.52 169,029,245.15 -7,842,608.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 176,871,853.52 169,029,245.15 -7,842,608.37

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,390.17 2,297.26

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 23.87 -

第35页共67页

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 15.14 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 3.30 108.02

合计 2,432.48 2,405.28

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 54,883.31 69,061.03

银行间市场应付交易费用 - -

合计 54,883.31 69,061.03

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 861.74 1,536.17

预提费用 370,000.00 260,000.00

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 420,861.74 311,536.17

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 146,585,542.80 146,585,542.80

本期申购 54,399,675.70 54,399,675.70

本期赎回(以"-"号填列) -55,730,420.85 -55,730,420.85

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第36页共67页

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 145,254,797.65 145,254,797.65

注：1.申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,225,052.15 12,456,263.95 31,681,316.10

本期利润 -5,728,902.67 -470,045.06 -6,198,947.73

本期基金份额交易 -140,244.98 1,572,052.86 1,431,807.88

产生的变动数

其中：基金申购款 6,655,998.45 832,001.43 7,487,999.88

基金赎回款 -6,796,243.43 740,051.43 -6,056,192.00

本期已分配利润 - - -

本期末 13,355,904.50 13,558,271.75 26,914,176.25

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

活期存款利息收入 69,569.81 233,988.73

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 706.12 14,510.12

其他 231.56 4,909.41

合计 70,507.49 253,408.26

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 52,884,506.72 1,485,843,174.89

减：卖出股票成本总额 61,813,077.16 1,282,482,509.80

买卖股票差价收入 -8,928,570.44 203,360,665.09

第37页共67页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

第38页共67页

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 4,847,721.82 11,563,543.58

基金投资产生的股利收益 - -

合计 4,847,721.82 11,563,543.58

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -470,045.06 -168,687,734.44

——股票投资 -470,045.06 -168,687,734.44

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -470,045.06 -168,687,734.44

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 47,559.35 1,758,880.19

转换费收入 17,072.24 721,984.78

合计 64,631.59 2,480,864.97

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月

日 31日

交易所市场交易费用 162,452.78 4,054,634.01

银行间市场交易费用 - -

合计 162,452.78 4,054,634.01

第39页共67页

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 320,000.00 320,000.00

指数使用费 200,000.00 200,000.00

银行间帐户维护费 6,000.00 18,000.00

银行费用 2,105.80 11,776.57

合计 578,105.80 609,776.57

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露

的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东

中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东

首都机场集团公司 基金管理人的股东

上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东

湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东

注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第40页共67页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

银河证券 67,414,306.04 62.52% 504,291,358.28 20.06%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 62,365.30 62.36% 54,883.31 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 460,043.92 20.17% 55,588.29 80.49%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 802,026.60 2,364,542.09

第41页共67页

的管理费

其中：支付销售机构的客 264,704.99 554,544.82

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 240,607.95 709,362.69

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

注：无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

第42页共67页

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

基金合同生效日（2009年 - -

12月28日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03

期末持有的基金份额 6.8847% 6.8222%

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 10,627,999.54 69,569.81 9,978,105.17 233,988.73

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末投资于基金管理人股东中国石油天然气集团公司控制的中国石油天然气股份有限公司发行的股票— —中国石油（代码 601857）153,193 股，期末公允价值为人民币1,217,884.35元，占本基金期末基金资产净值比例为0.7074%。

本基金上年度末投资于基金管理人股东中国石油天然气集团公司控制的中国石油天然气股份有限公司发行的股票——中国石油（代码 601857）162,893股，期末公允价值为人民币1,360,156.55元，占本基金期末基金资产净值比例为0.7630%。

第43页共67页

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单价期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价

600649城投控 2016年 重大事 20.34 - - 49,400 972,183.261,004,796.00-

股 12月6 项停牌

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的

卖出回购证券款。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

第44页共67页

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

第45页共67页

本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 161,689,195.22 93.91 169,029,245.15 94.82

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 161,689,195.22 93.91 169,029,245.15 94.82

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变

假设 动值；

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化；

3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

沪深300指数上升5% 7,332,651.26 8,531,237.51

沪深300指数下降5% -7,332,651.26 -8,531,237.51

第46页共67页

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币160,684,399.22元，属于第二层次的余额为人民币1,004,796.00元，

属于第三层次余额为人民币 0.00元（于 2015年12月 31日，第一层次的余额为人民币

155,628,579.17元，属于第二层次的余额为人民币13,400,665.98元，属于第三层次余额为人民

币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

第47页共67页

比例（%）

1 权益投资 161,689,195.22 93.41

其中：股票 161,689,195.22 93.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,676,131.07 6.17

7 其他各项资产 729,209.29 0.42

8 合计 173,094,535.58 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,534,876.78 2.63

C 制造业 42,879,685.56 24.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,230,346.92 3.62

应业

E 建筑业 12,388,416.86 7.20

F 批发和零售业 2,020,425.80 1.17

G 交通运输、仓储和邮政业 5,413,752.73 3.14

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,955,008.33 1.14

业

J 金融业 72,711,656.08 42.23

K 房地产业 11,830,745.31 6.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 719,484.85 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第48页共67页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 160,684,399.22 93.33

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 1,004,796.00 0.58

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,004,796.00 0.58

第49页共67页

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 341,696 12,106,289.28 7.03

2 600016 民生银行 748,014 6,791,967.12 3.94

3 601166 兴业银行 420,667 6,789,565.38 3.94

4 600036 招商银行 328,961 5,789,713.60 3.36

5 600519 贵州茅台 15,800 5,279,570.00 3.07

6 601328 交通银行 866,755 5,001,176.35 2.90

7 600000 浦发银行 272,714 4,420,693.94 2.57

8 000002 万 科Ａ 214,723 4,412,557.65 2.56

9 601668 中国建筑 473,130 4,191,931.80 2.43

10 601288 农业银行 1,320,298 4,092,923.80 2.38

11 000333 美的集团 141,806 3,994,675.02 2.32

12 601169 北京银行 383,732 3,745,224.32 2.18

13 000651 格力电器 151,742 3,735,888.04 2.17

14 600887 伊利股份 191,300 3,366,880.00 1.96

15 601398 工商银行 728,382 3,212,164.62 1.87

16 601766 中国中车 289,200 2,825,484.00 1.64

17 601601 中国太保 99,067 2,751,090.59 1.60

18 601211 国泰君安 144,300 2,682,537.00 1.56

19 600900 长江电力 208,153 2,635,216.98 1.53

20 601988 中国银行 717,119 2,466,889.36 1.43

21 000001 平安银行 270,766 2,463,970.60 1.43

22 600104 上汽集团 104,309 2,446,046.05 1.42

23 601818 光大银行 565,179 2,209,849.89 1.28

24 601390 中国中铁 235,100 2,082,986.00 1.21

25 000858 五粮液 59,785 2,061,386.80 1.20

26 600048 保利地产 224,408 2,048,845.04 1.19

27 600050 中国联通 267,443 1,955,008.33 1.14

28 600015 华夏银行 170,891 1,854,167.35 1.08

29 600028 中国石化 331,601 1,793,961.41 1.04

30 601186 中国铁建 145,076 1,735,108.96 1.01

第50页共67页

31 000776 广发证券 93,300 1,573,038.00 0.91

32 002304 洋河股份 18,957 1,338,364.20 0.78

33 601006 大秦铁路 187,605 1,328,243.40 0.77

34 601009 南京银行 118,284 1,282,198.56 0.74

35 001979 招商蛇口 74,800 1,225,972.00 0.71

36 601857 中国石油 153,193 1,217,884.35 0.71

37 000063 中兴通讯 75,000 1,196,250.00 0.69

38 600795 国电电力 371,926 1,179,005.42 0.68

39 600999 招商证券 72,100 1,177,393.00 0.68

40 600585 海螺水泥 63,000 1,068,480.00 0.62

41 002142 宁波银行 61,764 1,027,752.96 0.60

42 601088 中国神华 62,339 1,008,645.02 0.59

43 600019 宝钢股份 155,684 988,593.40 0.57

44 600690 青岛海尔 96,120 949,665.60 0.55

45 601669 中国电建 130,144 944,845.44 0.55

46 600089 特变电工 102,300 933,999.00 0.54

47 600383 金地集团 70,921 919,136.16 0.53

48 000625 长安汽车 61,500 918,810.00 0.53

49 600886 国投电力 128,385 856,327.95 0.50

50 002202 金风科技 49,300 843,523.00 0.49

51 600660 福耀玻璃 44,200 823,446.00 0.48

52 600066 宇通客车 41,889 820,605.51 0.48

53 600068 葛洲坝 87,113 800,568.47 0.46

54 000100 TCL集团 240,902 794,976.60 0.46

55 600100 同方股份 56,100 776,985.00 0.45

56 600029 南方航空 110,678 776,959.56 0.45

57 000338 潍柴动力 76,360 760,545.60 0.44

58 600309 万华化学 34,099 734,151.47 0.43

59 600196 复星医药 31,700 733,538.00 0.43

60 601800 中国交建 48,085 730,411.15 0.42

61 000568 泸州老窖 22,061 728,013.00 0.42

62 000069 华侨城Ａ 103,523 719,484.85 0.42

63 601618 中国中冶 153,661 716,060.26 0.42

64 601607 上海医药 36,326 710,536.56 0.41

65 600023 浙能电力 128,660 698,623.80 0.41

66 000623 吉林敖东 22,500 697,275.00 0.40

67 600177 雅戈尔 48,387 676,450.26 0.39

68 600221 海南航空 207,374 676,039.24 0.39

69 600340 华夏幸福 27,925 667,407.50 0.39

第51页共67页

70 600816 安信信托 27,900 658,998.00 0.38

71 600115 东方航空 92,819 656,230.33 0.38

72 600820 隧道股份 59,478 654,852.78 0.38

73 000895 双汇发展 31,200 653,016.00 0.38

74 600741 华域汽车 39,719 633,518.05 0.37

75 601998 中信银行 95,796 614,052.36 0.36

76 600674 川投能源 69,412 603,884.40 0.35

77 601111 中国国航 80,576 580,147.20 0.34

78 600153 建发股份 53,600 573,520.00 0.33

79 601333 广深铁路 106,940 542,185.80 0.31

80 600170 上海建工 112,400 531,652.00 0.31

81 600018 上港集团 102,335 523,955.20 0.30

82 600583 海油工程 69,700 514,386.00 0.30

83 600208 新湖中宝 108,500 451,360.00 0.26

84 000709 河钢股份 133,927 447,316.18 0.26

85 600688 上海石化 69,100 445,004.00 0.26

86 600362 江西铜业 26,112 436,853.76 0.25

87 600060 海信电器 24,669 422,333.28 0.25

88 601633 长城汽车 38,000 420,280.00 0.24

89 000402 金融街 37,639 387,681.70 0.23

90 600376 首开股份 32,500 383,825.00 0.22

91 600704 物产中大 36,220 374,152.60 0.22

92 600827 百联股份 25,224 362,216.64 0.21

93 000778 新兴铸管 68,900 356,213.00 0.21

94 601155 新城控股 28,500 334,875.00 0.19

95 601872 招商轮船 66,800 329,992.00 0.19

96 002146 荣盛发展 41,100 322,635.00 0.19

97 000027 深圳能源 37,451 257,288.37 0.15

98 601877 正泰电器 12,400 248,000.00 0.14

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600649 城投控股 49,400 1,004,796.00 0.58

第52页共67页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 5,296,149.00 2.97

2 600887 伊利股份 3,582,866.00 2.01

3 601766 中国中车 2,960,596.00 1.66

4 000333 美的集团 2,129,546.00 1.19

5 601390 中国中铁 2,088,961.00 1.17

6 601211 国泰君安 1,964,334.00 1.10

7 601318 中国平安 1,663,288.00 0.93

8 601328 交通银行 1,339,858.00 0.75

9 001979 招商蛇口 1,339,172.00 0.75

10 000063 中兴通讯 1,192,213.00 0.67

11 600016 民生银行 1,046,358.00 0.59

12 601169 北京银行 1,013,981.00 0.57

13 600900 长江电力 980,173.00 0.55

14 601166 兴业银行 969,172.00 0.54

15 600089 特变电工 930,219.00 0.52

16 601398 工商银行 853,162.24 0.48

17 600660 福耀玻璃 840,705.00 0.47

18 600036 招商银行 825,268.70 0.46

19 600100 同方股份 807,897.00 0.45

20 600196 复星医药 732,814.00 0.41

注：本项及下项8.4.2，8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖

出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600016 民生银行 3,285,779.04 1.84

2 601318 中国平安 2,403,409.91 1.35

3 601688 华泰证券 2,301,377.00 1.29

4 600153 建发股份 1,924,628.39 1.08

第53页共67页

5 600000 浦发银行 1,846,066.00 1.04

6 000002 万 科Ａ 1,685,395.00 0.95

7 000166 申万宏源 1,479,538.00 0.83

8 601166 兴业银行 1,414,040.00 0.79

9 000783 长江证券 1,357,289.00 0.76

10 600036 招商银行 1,240,084.00 0.70

11 601018 宁波港 1,222,663.68 0.69

12 601169 北京银行 1,221,012.00 0.68

13 600011 华能国际 1,163,611.04 0.65

14 601398 工商银行 1,076,364.00 0.60

15 000333 美的集团 1,043,522.89 0.59

16 601555 东吴证券 943,707.00 0.53

17 601328 交通银行 921,863.00 0.52

18 600109 国金证券 903,547.00 0.51

19 601288 农业银行 829,905.00 0.47

20 000728 国元证券 824,159.30 0.46

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 54,943,072.29

卖出股票收入（成交）总额 52,884,506.72

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第54页共67页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,734.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,432.48

5 应收申购款 720,041.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 729,209.29

第55页共67页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 占基金资产

股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600649 城投控股 1,004,796.00 0.58 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,510 19,341.52 10,546,890.42 7.26% 134,707,907.23 92.74%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 122,258.63 0.0842%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第56页共67页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年12月28日）基金份额总额 871,170,063.66

本报告期期初基金份额总额 146,585,542.80

本报告期基金总申购份额 54,399,675.70

减:本报告期基金总赎回份额 55,730,420.85

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 145,254,797.65

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，

由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。

2、2016年7月27日在法定报刊上刊登了《银河蓝筹精选混合型证券投资基金变更基金经理

的公告》，王海华不再担任本基金的基金经理，增聘袁曦担任本基金的基金经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

无.

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第57页共67页

11.4基金投资策略的改变

报告期内无涉基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所，报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为50,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供7年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 2 67,414,306.04 62.52% 62,365.30 62.36% -

中投证券 1 40,413,272.97 37.48% 37,637.64 37.64% -

浙商证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

华信证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

第58页共67页

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

网信证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

东北证券 3 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

注：本基金本期新增中泰证券1个交易单元、长江证券1个交易单元、东北证券1个交易单元、

天风证券2个交易单元、渤海证券1个交易单元、浙商证券1个交易单元、国信证券1个交易单

元，诚浩证券更名为网信证券。

选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - - - - - -

第59页共67页

中投证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

网信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月4日

部分基金在中国农业银行股份有 券时报》、《上海证券

限公司开通定投并参加开放式公 报》、《证券日报》、

第60页共67页

募基金组合申购、定投费率优惠活 公司网站

动的公告

2 银河基金管理有限公司关于发生 《中国证券报》、《证 2016年1月5日

指数熔断调整旗下部分基金开放 券时报》、《上海证券

时间的公告 报》、公司网站

3 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月6日

场内基金在指数熔断期间暂停申 券时报》、《上海证券

购赎回业务的提示性公告 报》、公司网站

4 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月8日

部分基金新增奕丰科技服务（深 券时报》、《上海证券

圳）前海有限公司为代销机构及费 报》、《证券日报》、

率优惠的公告 公司网站

5 银河基金管理有限公司关于2016 《中国证券报》、《证 2016年1月8日

年1月7日指数熔断期间调整旗下 券时报》、《上海证券

部分基金开放时间的公告 报》、公司网站

6 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月9日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

7 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月12日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

8 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月14日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

9 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月15日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

10 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月18日

部分基金新增中证金牛（北京）投 券时报》、《上海证券

资咨询有限公司为代销机构及费 报》、《证券日报》、

率优惠的公告 公司网站

11 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月19日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

12 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年1月22日

金2015年4季报 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

13 关于调整旗下基金对账单服务形 《中国证券报》、《证 2016年1月23日

式的公告 券时报》、《上海证券

报》、公司网站

14 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年1月29日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

第61页共67页

15 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年2月2日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

16 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年2月5日

金招募说明书（更新摘要） 券时报》、《上海证券

报》、公司网站

17 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年2月6日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

18 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年2月16日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

19 银河基金管理有限公司关于总经 《中国证券报》、《证 2016年2月19日

理任职的公告 券时报》、《上海证券

报》、公司网站

20 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年2月23日

基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券

性公告 报》、公司网站

21 银河基金管理有限公司关于银河 《中国证券报》、《证 2016年2月29日

智联主题灵活配置混合型证券投 券时报》、《上海证券

资基金开通直销平台基金转换和 报》、公司网站

补差费率优惠的公告

22 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年3月10日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

23 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年3月11日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

24 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年3月18日

部分基金新增泛华普益基金销售 券时报》、《上海证券

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站

25 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年3月25日

金2015年年度报告 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

26 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年3月29日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

27 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年4月1日

部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券

股份有限公司个人电子银行基金 报》、公司网站

申购费率优惠活动的公告

28 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年4月11日

第62页共67页

部分基金新增国金证券股份有限 券时报》、《上海证券

公司为代销机构并转换业务的公 报》、《证券日报》、

告 公司网站

29 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年4月13日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

30 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年4月21日

金2016年1季报 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

31 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年4月22日

部分基金新增浙江金观诚财富管 券时报》、《上海证券

理有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站

32 银河基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《证 2016年5月5日

交易系统关闭支付宝基金支付业 券时报》、《上海证券

务的公告 报》、公司网站

33 银河基金管理有限公司关于淘宝 《中国证券报》、《证 2016年5月5日

店关闭基金申购业务的公告 券时报》、《上海证券

报》、公司网站

34 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年5月14日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

35 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年5月16日

部分基金参加中国民生银行直销 券时报》、《上海证券

银行"基金通"平台"申购手续费率 报》、《证券日报》、

1折起"活动的公告 公司网站

36 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年5月17日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

37 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年5月18日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

38 银河基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《证 2016年5月30日

交易开通基金赎回极速回倍利宝 券时报》、《上海证券

业务的公告 报》、《证券日报》、

公司网站

39 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年6月22日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

40 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年6月30日

部分基金继续参加交通银行网上 券时报》、《上海证券

银行、手机银行基金申购费率优惠 报》、公司网站

活动的公告

第63页共67页

41 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年6月30日

基金在京东电子商务平台进行申 券时报》、《上海证券

购费率优惠的公告 报》、公司网站

42 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年7月6日

部分基金新增北京汇成基金销售 券时报》、《上海证券

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站

43 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年7月19日

金2016年2季报 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

44 关于旗下部分基金在第一创业证 《中国证券报》、《证 2016年8月4日

券股份有限公司开通定投业务并 券时报》、《上海证券

参加费率优惠活动的公告 报》、公司网站

45 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月4日

部分基金在第一创业证券股份有 券时报》、《上海证券

限公司开通基金转换业务的公告 报》、公司网站

46 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年8月11日

金招募说明书（更新摘要） 券时报》、《上海证券

报》、公司网站

47 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月12日

部分基金新增北京唐鼎耀华投资 券时报》、《上海证券

咨询有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》公

优惠的公告 司网站

48 关于旗下部分基金新增华西证券 《中国证券报》、《证 2016年8月22日

股份有限公司为代销机构并开通 券时报》、《上海证券

转换业务的公告 报》、《证券日报》公

司网站

49 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月22日

部分基金新增厦门市鑫鼎盛控股 券时报》、《上海证券

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站

50 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月23日

基金参加上海联泰资产管理有限 券时报》、《上海证券

公司费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、

公司网站

51 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月24日

部分基金开通浙江同花顺基金销 券时报》、《上海证券

售有限公司的定投业务及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站

52 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年8月25日

金2016年半年报 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

第64页共67页

53 银河基金管理有限公司关于与中 《中国证券报》、《证 2016年8月29日

国工商银行合作开通基金网上直 券时报》、《上海证券

销业务并实行费率优惠的公告 报》、公司网站

54 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年9月20日

部分基金参加交通银行手机银行 券时报》、《上海证券

基金申购及定期定额投资手续费 报》、《证券日报》、

率优惠活动的公告 公司网站

55 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年9月23日

部分基金新增北京懒猫金融信息 券时报》、《上海证券

服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》、

优惠的公告 公司网站

56 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年9月23日

部分基金新增武汉市伯嘉基金销 券时报》、《上海证券

售有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站

57 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年9月30日

部分基金新增北京广源达信投资 券时报》、《上海证券

管理有限公司为代销机构及费率 报》、公司网站

优惠的公告

58 关于旗下部分基金新增中国民族 《中国证券报》、《证 2016年10月25日

证券有限责任公司为代销机构的 券时报》、《上海证券

公告 报》、《证券日报》、

公司网站

59 银河沪深300价值指数证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年10月26日

金2016年3季报 券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、

公司网站

60 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年11月11日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

61 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年11月11日

部分基金新增杭州科地瑞富基金 券时报》、《上海证券

销售公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站

62 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年11月18日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

63 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年11月28日

部分基金新增北京肯特瑞财富投 券时报》、《上海证券

资管理有限公司为代销机构及费 报》、《证券日报》公

率优惠的公告 司网站

64 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年11月29日

部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券

银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》公

第65页共67页

续费率优惠活动的公告 司网站

65 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年12月19日

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

66 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年12月23日

部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券

银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》公

续费率优惠活动的公告 司网站

67 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年12月30日

部分基金参加中国工商银行股份 券时报》、《上海证券

有限公司“2017倾心回馈”基金 报》、公司网站

定投优惠活动的公告

68 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年12月30日

部分基金参加中国邮政储蓄银行 券时报》、《上海证券

股份有限公司个人网上银行和手 报》、《证券日报》公

机银行基金申购费率的公告 司网站

69 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年12月30日

部分基金在中国农业银行股份有 券时报》、《上海证券

限公司参加开放式公募基金申购 报》、《证券日报》公

及定投费率优惠活动的公告 司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河沪深300价值指数证券投资基金的文件

2、《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》

3、《银河沪深300价值指数证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河沪深300价值指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼

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13.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2017年3月31日

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