交银施罗德趋势优先股票证券投资基金2011年年度报告摘要

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年三月三十日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金基金合同生效日为2010年12月22日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:图示日期为2010年12月22日至2011年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2011年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十八只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月22日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)和交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011年9月28日)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、2012年3月13日本基金管理人发布公告,经公司总经理办公会议审议通过,管华雨先生不再担任本基金基金经理,张迎军先生自公告日起单独管理本基金。详情请见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理变更的公告》。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银成长之间2011年度业绩表现差异为-7.52%,业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年沪深股市表现似乎“熊冠全球”,沪深300指数全年下跌25%,并且几乎以全年最低点收盘,这样的市场走势出乎了我们的事前预判。探讨沪深股市2011年为何走出这样的市场走势,或许可以从以下角度进行思考:从估值的角度看,上证综指2011年2165点对应沪深300的市盈率为10.27倍,2008年上证综指1664点对应沪深300的市盈率为12.39倍,2005年上证综指998点对应沪深300的市盈率为12.17倍,估值已跌回了历史最低水平。如果用“股市是经济的晴雨表”的逻辑来分析,如此低的估值水平所隐含的假设是“2012年中国经济会负增长”。显然,这样的逻辑难以解释。我们认为,相对合理的解释有两条逻辑。第一、投资者对目前“重融资轻回报”的股市制度颇为绝望。第二、虽然经过十几年的发展,A股市场依然是流动性推动主导的市场。货币供应量变化所导致的流动性趋势性变化,对A股市场趋势性变化依然起到决定性作用。用M1、M2的季调环比数据看,上证综指2005年998点时M1、M2为9.8%、13%,2008年1664点时M1、M2为5.4%、12.5%,2011年2165点时M1、M2为3.6%、9.2%。2011年高通胀所导致的货币政策紧缩效应,使得2011年下半年A股市场的流动性状况回到了历史低位水平。回顾2011年本基金投资运作,在2011年初作为一只次新成立的基金,本基金对市场较为谨慎,保持了较低的股票仓位。建仓总体策略立足于中长期视角,选择具有处于持续景气周期、竞争格局良好、估值合理及商业模式上具有亮点的行业与个股,重点布局了建筑建材、食品饮料、医药、工程机械、金融、家电等行业相关个股 ,2011年前8个月表现相对较好,获得了一定的相对超额收益。进入2011年9月后,沪深股市进入加速下跌阶段。除了银行股外,其他行业板块呈现普遍轮跌走势,尤其以创业板、中小板为代表的成长股领跌市场。本基金由于低配银行股,并且持有一定比例立足中长期视角所挑选的成长股,尽管适度降低了股票仓位,但由于股票组合贝塔值较高,故后4个月本基金净值表现受到影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.750元,本报告期份额净值增长率为-25.22%,同期业绩比较基准增长率为-18.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年的A股股票,机遇与挑战并存。一方面,市场的整体估值水平回到了历史低位水平。并且,随着通胀下行,经济增长减速,货币政策趋向宽松是可预期的。因此,2012年整体流动性状况大概率上会比2011年好。这些为整个市场提供投资机会创造了基本条件。虽然2012年一季度经济增速可能还处于下行阶段,但从历史上看,流动性拐点出现时,市场底部出现的概率也相对较大。另一方面,整个市场的估值体系正处于重构之中。受制于各种约束条件,中国经济转型的长期性与艰巨性会给不同投资人产生不同预期,相应地对不同行业与公司估值重构产生不同影响。此外,目前整个A股市场估值中枢中长期趋势性下行的态势还没有结束,市场还存在相当部分结构性估值高估的行业与板块。这些都是投资不可忽视的风险。但总体而言,我们认为只要管理层在股市制度建设层面有相应的实质性举措出台,以逐渐恢复市场信心,在目前估值水平处于历史低位水平的基础上,预期2012年的A股市场表现与投资机会将很可能比2011年好。本基金将力争把握股票市场出现的投资机会,努力为基金投资人创造较好的业绩回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,交银施罗德趋势优先股票证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德趋势优先股票证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

2012年3月20日

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2012)第20279号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.750元,基金份额总额2,236,293,531.31份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1477号《关于核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,658,553,177.07元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第406号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》于2010年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,659,781,045.37份基金份额,其中认购资金利息折合1,227,868.30份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。

于2010年12月31日,本基金尚处于建仓期。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度和2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日及2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:基金管理人交银施罗德基金管理有限公司认购本基金的交易委托交通银行办理,适用招募说明书中规定的认购费率,认购费为1,000.00元。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生其他关联交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,317,558,003.36元,属于第二层级的余额为154,962,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级271,820,029.75元,无第二层级和第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动:2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任公司总经理。2011年8月22日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,任命苏奋先生担任公司督察长,吴建中先生不再担任公司督察长。

2、报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,本期审计费用为104,500.00元。该审计机构首次为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

■

注:1、报告期内,本基金新增交易单元为东方证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、东吴证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司和广发证券股份有限公司,其它交易单元未发生变化

2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面

3、租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案,并上报公司批准。





交银施罗德基金管理有限公司

二〇一二年三月三十日

基金简称 交银趋势股票
基金主代码 519702
交易代码 519702(前端) 519703(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,236,293,531.31份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈超 赵会军
联系电话 021-61055050 010-66105799
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95588
传真 021-61055054 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -179,987,680.84 -560,048.71
本期利润 -553,271,130.73 7,589,677.59
加权平均基金份额本期利润 -0.2383 0.0029
本期基金份额净值增长率 -25.22% 0.30%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.250 -0.000
期末基金资产净值 1,677,834,887.86 2,667,370,722.96
期末基金份额净值 0.750 1.003
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.86% 1.25% -6.20% 1.06% -3.66% 0.19%
过去六个月 -21.71% 1.14% -17.08% 1.02% -4.63% 0.12%
过去一年 -25.22% 0.99% -18.35% 0.98% -6.87% 0.01%
自基金合同生效起至今 -25.00% 0.98% -20.67% 0.98% -4.33% 0.00%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 - - - - -
2010年 - - - - -
合计 - - - - -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
管华雨 本基金的基金经理、交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、公司权益部总经理 2010-12-22 - 9年 管华雨先生,CFA,博士学历。历任申银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公司分析师、基金经理助理和基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任公司权益部副总经理。
张迎军 本基金的基金经理、交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总经理 2011-05-03 - 11年 张迎军先生,经济学硕士。历任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。
黄义志 本基金的基金经理助理 2010-12-22 2011-03-30 10年 黄义志先生,复旦大学经济学硕士。历任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师,申万巴黎基金管理有限公司(现申万菱信基金管理有限公司)分析师、基金经理助理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部高级分析师、基金经理助理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 112,118,607.29 951,392,198.45
结算备付金 1,548,279.28 -
存出保证金 918,539.53 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,472,520,003.36 271,820,029.75
其中:股票投资 1,345,790,003.36 271,820,029.75
基金投资 - -
债券投资 126,730,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 1,479,755,180.89
应收证券清算款 4,377,393.58 -
应收利息 7.4.7.5 1,236,542.59 822,145.85
应收股利 - -
应收申购款 1,881.02 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,692,721,246.65 2,703,789,554.94
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,116,072.29 35,027,421.66
应付赎回款 1,953,007.39 -
应付管理人报酬 2,141,282.53 983,396.21
应付托管费 356,880.39 163,899.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 851,595.28 224,114.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 467,520.91 20,000.00
负债合计 14,886,358.79 36,418,831.98
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,236,293,531.31 2,659,781,045.37
未分配利润 7.4.7.10 -558,458,643.45 7,589,677.59
所有者权益合计 1,677,834,887.86 2,667,370,722.96
负债和所有者权益总计 1,692,721,246.65 2,703,789,554.94
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -506,926,040.42 9,025,043.21
1.利息收入 13,563,081.47 875,316.91
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,450,385.07 581,574.27
债券利息收入 4,084,833.11 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,027,863.29 293,742.64
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -148,092,270.22 -
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -165,861,629.15 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,493,151.80 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 15,276,207.13 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -373,283,449.89 8,149,726.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 886,598.22 -
减:二、费用 46,345,090.31 1,435,365.62
1.管理人报酬 32,500,980.12 983,396.21
2.托管费 5,416,830.07 163,899.37
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 7,897,515.55 266,507.04
5.利息支出 59,573.22 -
其中:卖出回购金融资产支出 59,573.22 -
6.其他费用 7.4.7.20 470,191.35 21,563.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -553,271,130.73 7,589,677.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -553,271,130.73 7,589,677.59
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,659,781,045.37 7,589,677.59 2,667,370,722.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -553,271,130.73 -553,271,130.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -423,487,514.06 -12,777,190.31 -436,264,704.37
其中:1.基金申购款 312,033,836.14 -40,150,614.17 271,883,221.97
2.基金赎回款 -735,521,350.20 27,373,423.86 -708,147,926.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,236,293,531.31 -558,458,643.45 1,677,834,887.86
项目 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,659,781,045.37 - 2,659,781,045.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,589,677.59 7,589,677.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,659,781,045.37 7,589,677.59 2,667,370,722.96
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32,500,980.12 983,396.21
其中:支付销售机构的客户维护费 8,039,382.20 242,029.53
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,416,830.07 163,899.37
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年12月22日)持有的基金份额 - 20,001,800.00
期初持有的基金份额 20,001,800.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,001,800.00 20,001,800.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.89% 0.75%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 112,118,607.29 2,361,046.70 951,392,198.45 581,574.27
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002081 金螳螂 2011-11-23 2012-11-26 非公开发行 36.00 35.29 800,000 28,800,000.00 28,232,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,345,790,003.36 79.50
其中:股票 1,345,790,003.36 79.50
2 固定收益投资 126,730,000.00 7.49
其中:债券 126,730,000.00 7.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.91
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 113,666,886.57 6.72
6 其他各项资产 6,534,356.72 0.39
7 合计 1,692,721,246.65 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 98,005,895.99 5.84
C 制造业 808,136,403.00 48.17
C0 食品、饮料 146,671,032.45 8.74
C1 纺织、服装、皮毛 15,878,857.80 0.95
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 16,703,169.60 1.00
C6 金属、非金属 83,439,763.71 4.97
C7 机械、设备、仪表 382,792,295.96 22.81
C8 医药、生物制品 162,651,283.48 9.69
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 166,807,347.84 9.94
F 交通运输、仓储业 21,983,376.20 1.31
G 信息技术业 82,330,404.61 4.91
H 批发和零售贸易 93,946,185.00 5.60
I 金融、保险业 7,200,000.00 0.43
J 房地产业 28,853,900.49 1.72
K 社会服务业 38,526,490.23 2.30
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,345,790,003.36 80.21
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,618,647 77,092,967.68 4.59
2 600031 三一重工 5,249,649 65,830,598.46 3.92
3 000157 中联重科 8,449,765 64,978,692.85 3.87
4 002081 金螳螂 1,734,836 61,222,362.44 3.65
5 600519 贵州茅台 285,808 55,246,686.40 3.29
6 600859 王府井 1,655,389 53,154,540.79 3.17
7 000651 格力电器 2,849,787 49,272,817.23 2.94
8 002123 荣信股份 2,680,392 43,770,801.36 2.61
9 000527 美的电器 3,499,864 42,838,335.36 2.55
10 000401 冀东水泥 2,458,624 40,985,262.08 2.44
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 113,100,808.27 4.24
2 000157 中联重科 98,744,874.89 3.70
3 601699 潞安环能 97,657,099.82 3.66
4 000338 潍柴动力 95,887,877.59 3.59
5 600031 三一重工 91,684,840.14 3.44
6 600585 海螺水泥 88,140,827.86 3.30
7 000401 冀东水泥 86,759,748.25 3.25
8 002129 中环股份 86,484,981.83 3.24
9 600383 金地集团 84,003,677.18 3.15
10 600519 贵州茅台 83,740,303.78 3.14
11 600547 山东黄金 82,016,970.69 3.07
12 600000 浦发银行 81,787,740.64 3.07
13 002123 荣信股份 81,368,325.12 3.05
14 000568 泸州老窖 71,323,616.44 2.67
15 600879 航天电子 71,050,540.41 2.66
16 000858 五粮液 70,679,351.88 2.65
17 600837 海通证券 70,140,198.24 2.63
18 000527 美的电器 66,103,279.90 2.48
19 000651 格力电器 66,094,493.76 2.48
20 002081 金螳螂 65,450,411.45 2.45
21 002375 亚厦股份 64,650,710.62 2.42
22 000759 中百集团 64,204,608.87 2.41
23 600016 民生银行 63,360,227.04 2.38
24 000983 西山煤电 62,654,412.62 2.35
25 601899 紫金矿业 62,264,667.51 2.33
26 000776 广发证券 60,746,486.44 2.28
27 600276 恒瑞医药 60,121,122.91 2.25
28 601766 中国南车 56,540,721.24 2.12
29 600859 王府井 53,529,977.81 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 101,191,749.64 3.79
2 600383 金地集团 71,987,146.05 2.70
3 000858 五粮液 69,998,671.30 2.62
4 600016 民生银行 68,569,500.00 2.57
5 600518 康美药业 67,605,936.51 2.53
6 600837 海通证券 66,820,010.41 2.51
7 600000 浦发银行 63,925,684.58 2.40
8 002304 洋河股份 63,332,941.00 2.37
9 600535 天士力 56,525,454.72 2.12
10 600547 山东黄金 56,387,667.40 2.11
11 000983 西山煤电 52,154,574.72 1.96
12 000776 广发证券 50,407,649.86 1.89
13 601169 北京银行 47,308,465.28 1.77
14 000001 深发展A 46,469,799.49 1.74
15 601699 潞安环能 45,769,748.80 1.72
16 601766 中国南车 44,860,135.71 1.68
17 000338 潍柴动力 41,388,882.54 1.55
18 601118 海南橡胶 40,876,728.79 1.53
19 600519 贵州茅台 39,529,192.05 1.48
20 002129 中环股份 38,820,306.72 1.46
买入股票的成本(成交)总额 3,668,307,743.99
卖出股票的收入(成交)总额 2,062,694,462.44
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 57,978,000.00 3.46
3 金融债券 29,964,000.00 1.79
其中:政策性金融债 29,964,000.00 1.79
4 企业债券 38,788,000.00 2.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 126,730,000.00 7.55
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101082 11央行票据82 500,000 48,305,000.00 2.88
2 0980145 09邕水务 400,000 38,788,000.00 2.31
3 070224 07国开24 100,000 10,055,000.00 0.60
4 090403 09农发03 100,000 9,962,000.00 0.59
5 090310 09进出10 100,000 9,947,000.00 0.59
序号 名称 金额
1 存出保证金 918,539.53
2 应收证券清算款 4,377,393.58
3 应收股利 -
4 应收利息 1,236,542.59
5 应收申购款 1,881.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,534,356.72
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002081 金螳螂 28,232,000.00 1.68 非公开发行
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23,165 96,537.60 526,728,919.08 23.55% 1,709,564,612.23 76.45%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,315,180.73 0.10%
基金合同生效日(2010年12月22日)基金份额总额 2,659,781,045.37
本报告期期初基金份额总额 2,659,781,045.37
本报告期基金总申购份额 312,033,836.14
减:本报告期基金总赎回份额 735,521,350.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,236,293,531.31
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
北京高华证券有限责任公司 1 1,531,335,410.98 26.86% 1,301,628.21 27.39% -
长江证券股份有限公司 1 1,367,494,978.48 23.98% 1,112,024.33 23.40% -
华创证券有限责任公司 2 1,157,885,456.49 20.31% 957,813.41 20.15% -
国开证券有限责任公司 1 735,374,606.88 12.90% 625,069.50 13.15% -
齐鲁证券有限公司 2 426,849,733.68 7.49% 356,640.02 7.50% -
东吴证券股份有限公司 1 178,833,978.62 3.14% 152,007.77 3.20% -
瑞银证券有限责任公司 1 178,061,612.38 3.12% 144,676.00 3.04% -
民生证券有限责任公司 1 64,965,837.88 1.14% 52,784.93 1.11% -
广发证券股份有限公司 1 51,454,195.42 0.90% 41,807.27 0.88% -
东方证券股份有限公司 1 9,946,395.62 0.17% 8,454.42 0.18% -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
北京高华证券有限责任公司 - - 2,821,900,000.00 56.25% - -
华创证券有限责任公司 16,467,096.80 76.84% 445,000,000.00 8.87% - -
国开证券有限责任公司 4,964,205.50 23.16% 910,000,000.00 18.14% - -
齐鲁证券有限公司 - - 260,000,000.00 5.18% - -
东吴证券股份有限公司 - - 580,000,000.00 11.56% - -