交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年三月二十六日
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 交银趋势股票
基金主代码 519702
交易代码 519702(前端) 519703(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,187,050,931.20份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益
投资目标 其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好
的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断
未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配投资策略
政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以
及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的
优势行业,精选个股,以谋求超额收益。
75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益业绩比较基准
率
本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本风险收益特征
基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国工商银行股份有限公
名称 交银施罗德基金管理有限公司
司
信息披 姓名 孙艳 赵会军
联系电话 021-61055050 010-66105799露负责
人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95588
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
传真 021-61055054 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
www.fund001.com,www.bocomschroder.com
互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 -43,975,105.94 -271,542,422.19 -179,987,680.84
本期利润 83,155,605.76 16,905,672.95 -553,271,130.73
加权平均基金份额本期利润 0.0534 0.0081 -0.2383
本期基金份额净值增长率 5.69% 0.80% -25.22%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.244 -0.244 -0.250
期末基金资产净值 947,987,950.15 1,427,861,648.18 1,677,834,887.86
期末基金份额净值 0.799 0.756 0.750
注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 -3.50% 1.23% -2.70% 0.85% -0.80% 0.38%
过去六个月 3.36% 1.19% 4.36% 0.97% -1.00% 0.22%
过去一年 5.69% 1.24% -4.97% 1.05% 10.66% 0.19%
过去三年 -20.34% 1.14% -16.94% 1.00% -3.40% 0.14%自基金合同
-20.10% 1.13% -19.29% 1.00% -0.81% 0.13%生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收
益率,每日进行再平衡过程。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:图示日期为 2010 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基
现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 金份额分 备注
额 总额 计
红数
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日,公司已经发行并管理的基金共有三十一只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年 6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月23 日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年 9 月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年 12 月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1月 27 日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年 5 月 22 日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告6 月 20 日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 8月 3 日)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11月 5 日)、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11 月 7 日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 12 月 19 日)、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 3 月 13 日)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 4 月 18 日)、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年4 月 24 日)、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 6 月5 日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 8月 13 日)、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 9 月 4 日)、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年12 月 25 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的
张迎军先生,经济学硕士。
基金经理、
历任申银万国证券研究所市
交银施罗
场研究部、策略研究部研究
德优势行
员,中国太平洋保险(集团)
业灵活配
股份有限公司资金运用管理
张迎军 置混合型 2011-05-03 2013-09-03 13 年
中心投资经理,太平洋资产
证券投资
管理有限公司组合管理部组
基金基金
合经理。2008 年加入交银施
经理、公司
罗德基金管理有限公司,历
权益部副
任固定收益部副总经理。
总经理
本基金的 管华雨先生,CFA,博士学
基金经理、 历。历任申银万国证券股份
交银施罗 有限公司投资部投资经理、
德成长股 高级投资经理,信诚基金管
票证券投 理有限公司分析师、基金经
资基金基 理助理和基金经理。其中
金经理、交 2007 年 5 月至 2010 年 5 月担
管华雨 2013-08-08 - 11 年
银施罗德 任信诚四季红混合型证券投
成长 30 股 资基金基金经理。2010 年加
票型证券 入交银施罗德基金管理有限
投资基金 公司,历任权益部总经理助
基金经理、 理、副总经理、总经理,2010
公司权益 年 12 月 22 日至 2012 年 3 月
投资总监 12 日担任交银施罗德趋势优
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
先股票证券投资基金基金经
理,2012 年 3 月 13 日至 2013
年 4 月 25 日担任交银施罗德
精选股票证券投资基金基金
经理。
曹文俊先生,硕士学位。历
任申银万国证券研究所有限
公司助理分析师,申万巴黎
本基金的 基金管理有限公司(现申万
曹文俊 2013-08-08 - 8年
基金经理 菱信基金管理有限公司)研
究员。2010 年加入交银施罗
德基金管理有限公司,历任
行业分析师、基金经理助理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年沪深 300 指数下跌 7.65%,本基金的业绩比较基准下跌 4.97%,本基金净值上涨 5.69%,跑赢沪深 300 指数和业绩比较基准。
2013 年 A 股市场走势分化剧烈。创业板持续大幅上涨,而主板蓝筹白马股表现疲弱。大盘蓝筹与创业板之间的估值严重分化。经济结构转型预期强烈,使得投资者选择抛弃成长空间出现天花板的传统周期行业,而符合经济结构转型的移动互联网、智能家居、环保等新兴行业受到追捧。另一方面,利率市场化推升无风险利率,追逐高风险高收益的资金使得市场风险偏好放大;融资工具等金融衍生品的应用使得该效应进一步扩大。本基金在 2013 年保持中性仓位,由于在稳定成长的白马股配置较重,而创业板配置比例偏少,因此总体表现并不突出。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.799 元,本报告期份额净值增长率为5.69%,同期业绩比较基准增长率为-4.97%。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年我们判断 A 股市场仍然将延续结构性机会。预计结构转型和国企改革将贯穿 2014 年,我们将延续上述主线深度挖掘,把握社会转型趋势,把握公司业务转型带来的估值提升机会。同时,我们将对可能引起风险偏好转向的事件密切关注,灵活应对主题投资的参与。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德趋势优先股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,交银施罗德趋势优先股票证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表,2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2014)第20524 号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 90,649,056.03 197,360,884.03
结算备付金 720,593.63 2,208,470.32
存出保证金 540,264.39 1,132,979.79
交易性金融资产 7.4.7.2 818,530,516.14 1,304,594,830.04
其中:股票投资 738,182,429.28 1,254,491,240.84
基金投资 - -
债券投资 80,348,086.86 50,103,589.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 79,820,144.91 -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,562,624.67 838,487.77
应收股利 - -
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
应收申购款 10,201.54 48,592.75
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 991,833,401.31 1,506,184,244.70
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,460,833.55 -
应付赎回款 1,054,286.97 74,964,921.98
应付管理人报酬 1,210,773.15 1,794,935.01
应付托管费 201,795.51 299,155.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 517,631.68 862,520.76
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 400,130.30 401,062.93
负债合计 43,845,451.16 78,322,596.52
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,187,050,931.20 1,888,141,895.08
未分配利润 7.4.7.10 -239,062,981.05 -460,280,246.90
所有者权益合计 947,987,950.15 1,427,861,648.18
负债和所有者权益总计 991,833,401.31 1,506,184,244.70注:1、报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.799 元,基金份额总额1,187,050,931.20 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。7.2 利润表会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、收入 112,924,632.95 51,645,714.78
1.利息收入 3,587,333.48 5,839,831.45
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
其中:存款利息收入 7.4.7.11 935,689.19 1,027,740.47
债券利息收入 1,781,530.03 3,999,236.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 870,114.26 812,854.91
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -17,902,490.01 -242,861,774.08
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -39,826,323.84 -260,855,318.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 8,261,572.63 626,111.19
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 13,662,261.20 17,367,433.713.公允价值变动收益(损失以
7.4.7.17 127,130,711.70 288,448,095.14“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 109,077.78 219,562.27
减:二、费用 29,769,027.19 34,740,041.83
1.管理人报酬 18,732,905.75 24,249,829.53
2.托管费 3,122,150.95 4,041,638.24
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 7,471,634.91 5,931,561.73
5.利息支出 17,943.08 94,727.25
其中:卖出回购金融资产支出 17,943.08 94,727.25
6.其他费用 7.4.7.20 424,392.50 422,285.08三、利润总额(亏损总额以“-”
83,155,605.76 16,905,672.95号填列)
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填
83,155,605.76 16,905,672.95列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
1,888,141,895.08 -460,280,246.90 1,427,861,648.18(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 83,155,605.76 83,155,605.76期利润)
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-701,090,963.88 138,061,660.09 -563,029,303.79数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 10,225,654.78 -2,054,384.70 8,171,270.08
2.基金赎回款 -711,316,618.66 140,116,044.79 -571,200,573.87四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
1,187,050,931.20 -239,062,981.05 947,987,950.15(基金净值)
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
2,236,293,531.31 -558,458,643.45 1,677,834,887.86(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 16,905,672.95 16,905,672.95期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-348,151,636.23 81,272,723.60 -266,878,912.63数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 136,373,193.62 -24,646,810.19 111,726,383.43
2.基金赎回款 -484,524,829.85 105,919,533.79 -378,605,296.06四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
1,888,141,895.08 -460,280,246.90 1,427,861,648.18(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1477 号《关于核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,658,553,177.07 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 406 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,659,781,045.37 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,227,868.30 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗
基金管理人、基金销售机构德基金公司”)中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构行”)
交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日当期发生的基金应支付
18,732,905.75 24,249,829.53的管理费其中:支付销售机构的客
4,878,311.48 5,778,286.19户维护费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日当期发生的基金应支付
3,122,150.95 4,041,638.24的托管费注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。7.4.8.2.3销售服务费无。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12
月31日 月31日
报告期初持有的基金份额 20,001,800.00 20,001,800.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份
- -额
报告期末持有的基金份额 20,001,800.00 20,001,800.00报告期末持有的基金份额
1.68% 1.06%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 90,649,056.03 891,192.28 197,360,884.03 993,660.67注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 注
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19 非公开发行 16.52 11.55 1,200,000 19,824,000.00 13,860,000.00 -注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
2、莱宝高科 2012 年年度权益分派方案为:10 派 1.500(含税),利润分配股权登记日为 2013 年 6 月 5 日,利润分配除权除息日为 2013 年 6 月 6 日。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额
000625 长安汽车 2013-12-31 澄清公告 11.45 2014-01-03 11.72 3,489,903 36,301,286.69 39,959,389.35 -注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii)各层次金融工具公允价值于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为724,715,126.79元,属于第二层级的余额为93,815,389.35元,无属于 第 三 层 级 的 余 额 (2012 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级 1,212,829,624.54 元 , 第 二 层 级91,765,205.50元,无第三层级)。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告(iii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 738,182,429.28 74.43
其中:股票 738,182,429.28 74.43
2 固定收益投资 80,348,086.86 8.10
其中:债券 80,348,086.86 8.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 79,820,144.91 8.05
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 91,369,649.66 9.21
7 其他各项资产 2,113,090.60 0.21
8 合计 991,833,401.31 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 603,351,260.83 63.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 26,332,105.94 2.78
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
F 批发和零售业 15,059,300.90 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 35,626,048.34 3.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 51,431,352.67 5.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,382,360.60 0.67
S 综合 - -
合计 738,182,429.28 77.878.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例
(%)
1 600422 昆明制药 2,573,317 60,704,548.03 6.40
2 002415 海康威视 2,000,218 45,965,009.64 4.85
3 300070 碧水源 1,000,033 40,991,352.67 4.32
4 000625 长安汽车 3,489,903 39,959,389.35 4.22
5 300024 机器人 700,943 34,135,924.10 3.60
6 600535 天士力 781,168 33,504,295.52 3.53
7 600887 伊利股份 800,026 31,265,016.08 3.30
8 000550 江铃汽车 1,117,750 28,402,027.50 3.00
9 000538 云南白药 274,854 28,032,359.46 2.96
10 002701 奥瑞金 713,935 27,322,292.45 2.88注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 600422 昆明制药 64,811,484.13 4.54
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
2 601628 中国人寿 56,496,375.37 3.96
3 000625 长安汽车 51,531,177.21 3.61
4 300024 机器人 50,307,247.23 3.52
5 600887 伊利股份 48,836,960.72 3.42
6 600208 新湖中宝 48,302,999.05 3.38
7 300070 碧水源 47,313,118.52 3.31
8 600585 海螺水泥 46,619,865.84 3.27
9 600352 浙江龙盛 46,552,696.97 3.26
10 600016 民生银行 45,445,288.71 3.18
11 000423 东阿阿胶 43,604,367.95 3.05
12 000100 TCL 集团 42,542,636.79 2.98
13 601699 潞安环能 39,736,964.33 2.78
14 600315 上海家化 39,340,585.64 2.76
15 600108 亚盛集团 39,235,312.85 2.75
16 000002 万 科A 38,154,762.19 2.67
17 000157 中联重科 37,744,587.35 2.64
18 600383 金地集团 36,977,928.66 2.59
19 002415 海康威视 36,787,355.25 2.58
20 600535 天士力 35,227,107.19 2.47
21 601901 方正证券 34,896,496.75 2.44
22 000718 苏宁环球 33,910,105.51 2.37
23 600089 特变电工 33,167,134.40 2.32
24 600703 三安光电 32,596,197.22 2.28
25 000538 云南白药 32,146,685.09 2.25
26 000001 平安银行 32,068,708.90 2.25
27 600151 航天机电 31,840,208.17 2.23
28 002317 众生药业 31,801,651.00 2.23
29 601166 兴业银行 31,597,068.10 2.21
30 600596 新安股份 30,685,903.90 2.15注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 600016 民生银行 94,986,275.39 6.65
2 600406 国电南瑞 66,582,040.85 4.66
3 601699 潞安环能 65,923,045.22 4.62
4 601628 中国人寿 62,858,234.49 4.40
5 600015 华夏银行 62,444,428.10 4.37
6 600276 恒瑞医药 59,683,881.31 4.18
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
7 600157 永泰能源 57,129,929.46 4.00
8 600383 金地集团 56,505,529.41 3.96
9 300024 机器人 55,843,503.24 3.91
10 000423 东阿阿胶 55,109,666.40 3.86
11 002431 棕榈园林 54,938,796.21 3.85
12 002310 东方园林 54,678,160.70 3.83
13 002106 莱宝高科 54,555,208.26 3.82
14 600585 海螺水泥 54,414,852.26 3.81
15 002396 星网锐捷 53,077,881.33 3.72
16 600519 贵州茅台 49,007,512.00 3.43
17 000568 泸州老窖 42,461,414.05 2.97
18 000100 TCL 集团 42,149,176.21 2.95
19 000527 美的电器 42,033,937.75 2.94
20 600208 新湖中宝 41,823,969.75 2.93
21 601901 方正证券 41,384,836.74 2.90
22 000895 双汇发展 41,158,891.18 2.88
23 600036 招商银行 41,050,039.22 2.87
24 600108 亚盛集团 40,254,643.35 2.82
25 002081 金 螳 螂 40,209,014.64 2.82
26 600031 三一重工 38,899,967.73 2.72
27 600352 浙江龙盛 36,611,997.83 2.56
28 002241 歌尔声学 35,911,318.73 2.52
29 000002 万 科A 34,321,705.35 2.40
30 600547 山东黄金 34,310,694.45 2.40
31 600801 华新水泥 33,812,173.53 2.37
32 000001 平安银行 33,193,945.38 2.32
33 000718 苏宁环球 33,084,955.15 2.32
34 600880 博瑞传播 32,905,198.89 2.30
35 600596 新安股份 32,782,218.14 2.30
36 000596 古井贡酒 32,046,374.29 2.24
37 002123 荣信股份 31,361,837.52 2.20
38 000157 中联重科 29,504,562.45 2.07
39 300015 爱尔眼科 29,452,256.24 2.06
40 601311 骆驼股份 29,169,062.76 2.04注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 2,036,017,593.05
卖出股票的收入(成交)总额 2,679,868,944.44
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,996,000.00 4.22
其中:政策性金融债 39,996,000.00 4.22
4 企业债券 19,882,000.00 2.10
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 20,470,086.86 2.16
8 其他 - -
9 合计 80,348,086.86 8.488.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比
例(%)
1 130201 13 国开 01 400,000 39,996,000.00 4.22
2 126011 08 石化债 200,000 19,882,000.00 2.10
3 113001 中行转债 182,730 17,602,380.90 1.86
4 110023 民生转债 24,820 2,395,874.60 0.25
5 128002 东华转债 3,360 471,831.36 0.058.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 540,264.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,562,624.67
5 应收申购款 10,201.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,113,090.608.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)
1 113001 中行转债 17,602,380.90 1.86
2 110023 民生转债 2,395,874.60 0.258.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
占基金资
流通受限部分
序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明
的公允价值
例(%)
1 000625 长安汽车 39,959,389.35 4.22 澄清公告8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额比
(户) 持有份额 持有份额
比例 例
16,071 73,862.92 82,674,049.28 6.96% 1,104,376,881.92 93.04%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
254,580.84 0.02%本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份基金合同生效日(2010 年 12 月 22 日)基金份
2,659,781,045.37额总额
本报告期期初基金份额总额 1,888,141,895.08
本报告期基金总申购份额 10,225,654.78
减:本报告期基金总赎回份额 711,316,618.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,187,050,931.20注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费为 100,000.00 元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
华创证券有限 -
2 1,041,488,689.09 22.15% 943,524.23 22.13%责任公司
广发证券股份 -
1 788,983,379.60 16.78% 713,013.39 16.73%有限公司
东方证券股份 -
1 780,077,599.30 16.59% 710,182.92 16.66%有限公司
长江证券股份 -
1 646,633,870.06 13.75% 586,108.59 13.75%有限公司
国开证券有限 -
1 336,202,056.24 7.15% 306,077.98 7.18%责任公司
瑞银证券有限 -
1 317,571,861.18 6.75% 287,663.65 6.75%责任公司
齐鲁证券有限 -
2 304,866,865.59 6.48% 273,848.69 6.42%公司
民生证券股份 -
2 234,887,045.54 5.00% 213,840.54 5.02%有限公司
东吴证券股份 -
1 137,422,458.08 2.92% 125,110.97 2.94%有限公司
北京高华证券 -
1 113,443,783.85 2.41% 103,277.70 2.42%有限责任公司
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交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2013 年年度报告11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额
额的比例 额的比例
的比例华 创 证券 有
114,553,688.50 61.45% 180,000,000.00 26.24% - -限责任公司东 方 证券 股
14,252,612.20 7.65% 180,000,000.00 26.24% - -份有限公司国 开 证券 有
16,416,613.70 8.81% 128,000,000.00 18.66% - -限责任公司民 生 证券 股
16,044,615.50 8.61% 180,000,000.00 26.24% - -份有限公司东 吴 证券 股
25,156,681.17 13.49% - - - -份有限公司北 京 高华 证
券 有 限责 任 - - 18,000,000.00 2.62% - -公司注:1、报告期内基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案,并上报公司批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)及有关规定,经与基金托管人协商一致,本基金对其所持有的美的电器(证券代码:000527)、华策影视(证券代码:300133)、省广股份(证券代码:002400)股票分别自 2013 年 1 月 18 日、2013 年 7 月 22 日、9 月 18 日起采取指数收益法进行估值,并分别已于 2013 年 4 月 2 日、2013 年 7 月 31 日、2013 年 11 月 21 日起恢复按市场价格进行估值。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
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