汇添富收益快线货币市场基金 2016 年第 4

季度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富收益快线货币

交易代码 519888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月21日

报告期末基金份额总额 2,342,493,584,186.00份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏

投资策略 观经济和货币政策分析为基础，在严格控制风险的前

提下，合理构建并及时调整投资组合，力争获得稳健

的、超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中

风险收益特征 的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B

下属分级基金的交易代码 519888 519889

报告期末下属分级基金的份额总额 1,111,648,530,191.00份 1,230,845,053,995.00

份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B

1. 本期已实现收益 69,407,054.39 150,492,126.23

2．本期利润 69,407,054.39 150,492,126.23

3．期末基金资产净值 11,116,485,301.91 12,308,450,539.95

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快线货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5592% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.4712% 0.0007%

月

注：本基金收益分配按日结转份额。

汇添富收益快线货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7096% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.6216% 0.0007%

月

注：本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年12月21日）起6个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富和 国籍：中国。学历：复旦大学

聚宝货币 法学学士。曾任长江养老保险

基金、汇添 股份有限公司债券交易员。

富全额宝 2012年5月加入汇添富基金

货币基金、 管理股份有限公司任债券交

徐寅喆 汇添富收 2014年8月- 8年 易员、固定收益基金经理助

益快钱货 27日 理。2014年8月27日至今任

币基金、汇 汇添富收益快线货币市场基

添富收益 金、汇添富理财7天债券型证

快线货币 券投资基金的基金经理；2014

基金、汇添 年11月26日至今任汇添富和

富理财7天 聚宝货币市场基金经理；2014

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债券基金 年12月23日至今任汇添富收

的基金经 益快钱货币基金基金经理；

理。 2016年6月7日至今任汇添

富全额宝货币基金的基金经

理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度从全球主要央行的动态来看，美联储完成一次加息，并发表对来年3次加息预期的鹰

派言论，而日本和欧洲的央行延续负利率和零利率水平，全球主要央行的货币政策差距不断扩大，使得跨国资本的流动频率增加，汇率的波动不断加大。而特朗普当选美国总统，更是对美国经济、美联储政策及地缘政治等多方面带来诸多不确定性。

国内经济方面，经济发展稳中向好，积极因素增多。四季度供给侧改革效果继续显现，工业企业去产能、去杠杆，房地产去库存均取得一定的成效。供给侧改革也推动PPI同比大幅回升，并带动工业企业利润指标出现局部改善。另外，官方制造业PMI指数已经连续5个月保持在荣枯线以上，通过多项月度高频数据观察，目前经济L行走势底部缓慢企稳的势头仍在延续。

在基本面，政策面缺乏利好支持下，四季度债券市场收益率小幅下行后走出一波大幅上行的行情，国债期货更是历史上首次出现跌停行情。受人民币贬值压力，货币市场的流动性始终承压，年末的一些债市负面事件也对流动性的传导造成一定程度的影响。央行的及时维稳也体现了其保持货币政策稳健中性的态度。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，根据资金面变化情况配置足量的短期资产以提供大量流动性应对月末、年末等时点因素影响，并通过积极的杠杆操作提高收益，主动把握回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金A级净值收益率为0.5592%，B级净值收益率为0.7096%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 7,276,006,312.77 28.93

其中：债券 7,276,006,312.77 28.93

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,220,431,930.65 8.83

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

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3 银行存款和结算备付金合 10,984,792,395.08 43.68

计

4 其他资产 4,668,723,497.98 18.56

5 合计 25,149,954,136.48 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.48

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,273,901,569.14 5.44

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本

报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 24.95 5.44

其中：剩余存续期超过397 0.59 -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 13.00 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

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3 60天(含)-90天 14.09 -

其中：剩余存续期超过397 2.03 -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 14.95 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 20.80 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 87.79 5.44

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,182,336,029.54 9.32

其中：政策性金融债 2,182,336,029.54 9.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,354,699,258.97 14.32

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,738,971,024.26 7.42

8 其他 - -

9 合计 7,276,006,312.77 31.06

10 剩余存续期超过397天的浮 614,301,402.53 2.62

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 120233 12国开33 4,800,000 479,678,296.92 2.05

2 160414 16农发14 3,000,000 299,600,580.88 1.28

3 160211 16国开11 2,900,000 290,035,299.42 1.24

4 111696672 16晋商银行 2,500,000 248,543,554.81 1.06

CD010

5 111695786 16温州银行 2,300,000 224,149,714.24 0.96

CD101

6 011699932 16中核工 2,000,000 199,894,899.14 0.85

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SCP001

7 111695526 16湖北银行 2,000,000 199,523,381.14 0.85

CD043

8 111680042 16长安银行 2,000,000 199,149,518.26 0.85

CD049

9 130212 13国开12 2,000,000 198,646,334.21 0.85

10 111691472 16福建海峡 2,000,000 198,337,561.59 0.85

银行CD013

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1259%

报告期内偏离度的最低值 -0.1023%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0770%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 83,420,030.58

2 应收证券清算款 -

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3 应收利息 146,738,313.55

4 应收申购款 4,438,565,153.85

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 4,668,723,497.98

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B

报告期期初基金份额总额 1,230,813,564,709.00 2,498,044,018,316.00

报告期期间基金总申购份额 12,463,347,752,708.00 9,431,080,912,329.00

报告期期间基金总赎回份额 12,582,512,787,226.00 10,698,279,876,650.00

报告期期末基金份额总额 1,111,648,530,191.00 1,230,845,053,995.00

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

8.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

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还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年1月19日

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