大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
交易代码 519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月27日
报告期末基金份额总额 214,730,996,584.00份
投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。
本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利
率趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策
投资策略 略多个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的
投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝A 现金宝B
下属分级基金的交易代码 519898 519899
报告期末下属分级基金的份额总额 95,960,181,782.00份 118,770,814,802.00份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
现金宝A 现金宝B
1.本期已实现收益 5,493,908.16 8,100,777.47
2．本期利润 5,493,908.16 8,100,777.47
3．期末基金资产净值 959,601,817.82 1,187,708,148.02
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.5038% 0.0005% 0.0880% 0.0000% 0.4158% 0.0005%
月
现金宝B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6531% 0.0005% 0.0880% 0.0000% 0.5651% 0.0005%
月
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
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任职日期 离任日期 年限
南京大学管理学硕士，注册
会计师，2009年10月至
2011年5月就职于毕马威企
业咨询有限公司南京分公司
审计部；2011年起加入大成
基金管理有限公司，历任固
定收益部助理研究员。
2013年11月25日至
2015年3月5日担任大成景
祥分级债券型证券投资基金
基金经理助理。2015年3月
7日起担任大成景祥分级债
券型证券投资基金基金经理。
2015年6月23日起任大成
景裕灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2015年
张文平先 本基金基 2015年
- 5年 7月1日起任大成现金宝场
生 金经理 7月1日 内实时申赎货币市场基金基
金经理及大成月月盈短期理
财债券型证券投资基金基金
经理。2015年11月24日起
任大成景沛灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2016年8月6日起任大成添
利宝货币市场基金基金经理，
自2016年9月6日起任大成
景安短融债券型证券投资基
金和大成现金增利货币市场
基金基金经理。2016年9月
20日起任大成景辉灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国
籍：中国。
中国社会科学院工商管理硕
士，拥有7年固定收益市场
从业经验，6年证券市场从
业经验。2009年7月至
2010年9月任中国银行金融
本基金基 2016年
朱哲先生 - 6年 市场总部助理投资经理。
金经理 8月29日 2010年10月至2013年5月
任嘉实基金交易部交易员。
2013年5月至2015年7月
任银华基金固定收益部基金
经理。2015年8月加入大成
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基金管理有限公司，任固定
收益总部基金经理，自
2016年8月29日起担任大
成货币市场证券投资基金、
大成景明灵活配置混合型证
券投资基金和大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金基
金经理，自2016年9月6日
起任大成景华一年定期开放
债券型证券投资基金和大成
信用增利一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理。
具备基金从业资格。国籍：
中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金宝场内实时申购货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成现金宝场内实时申购货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度整体经济数据呈现走稳态势。房地产销售依然火爆，并且从一二线开始向三四线蔓延。在房地产和基建的带动下，投资和工业数据逐步企稳。银行间资金面维持紧平衡状态，大部分时间都较为充裕，但是由于季节性等原因，资金面在8月底和9月底都非常紧张。由于6-7月经济数据弱于预期，因此市场收益率在7-8月快速下行，9月基本保持稳定。整个季度来看，信用债收益率下行幅度大于利率债，长端收益率下行幅度大于短端。
本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，在利率较高时适度增加长久期债券和同业存单配置，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A类净值收益率为0.5038%，B类净值收益率为0.6531%，期间业绩比较基准收益率为0.0880%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 652,823,579.58 29.96
其中：债券 652,823,579.58 29.96
-
资产支持证券 0.00
322,025,135.00
2 买入返售金融资产 14.78
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其中：买断式回购的买入
- 0.00
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 1,177,585,255.09 54.05
计
4 其他资产 26,410,561.63 1.21
5 合计 2,178,844,531.30 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.72
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 18.48 0.70
其中：剩余存续期超过
0.00 0.00
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 4.66 0.00
其中：剩余存续期超过 0.00 0.00
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397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 49.83 0.00
其中：剩余存续期超过
0.00 0.00
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 13.28 0.00
其中：剩余存续期超过
0.00 0.00
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 13.40 0.00
其中：剩余存续期超过
0.00 0.00
397天的浮动利率债
合计 99.65 0.70
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 185,155,756.91 8.62
其中：政策性金融债 185,155,756.91 8.62
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 369,812,692.27 17.22
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 97,855,130.40 4.56
8 其他 - 0.00
9 合计 652,823,579.58 30.40
剩余存续期超过397天的浮
10 - 0.00
动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％）
16南京银
1 111697822 1,000,000 97,855,130.40 4.56
行CD109
16苏交通
2 011698464 700,000 69,988,659.69 3.26
SCP014
16大唐集
3 011611009 700,000 69,916,303.71 3.26
SCP009
16长江电
4 011699947 600,000 59,943,621.11 2.79
力SCP002
5 160401 16农发01 550,000 55,010,387.17 2.56
第8页共12页
6 150222 15国开22 500,000 50,009,043.62 2.33
16中节能
7 011699154 500,000 49,998,248.29 2.33
SCP001
16国泰君
8 071602005 500,000 49,996,651.10 2.33
安CP005
16苏交通
9 011698425 500,000 49,994,053.02 2.33
SCP013
10 150302 15进出02 300,000 30,137,593.36 1.40
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0300%
报告期内偏离度的最低值 0.0119%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内均未达到负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内均未达到正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币0.01元。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,246,283.60
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,236,362.51
4 应收申购款 15,927,915.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
第9页共12页
8 合计 26,410,561.63
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 现金宝A 现金宝B
报告期期初基金份额总额 102,211,012,195.00 119,306,616,532.00
报告期期间基金总申购份额 529,684,378,946.00 314,381,275,935.00
报告期期间基金总赎回份额 535,935,209,359.00 314,917,077,665.00
报告期期末基金份额总额 95,960,181,782.00 118,770,814,802.00
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
8影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件；
2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；
3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
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大成基金管理有限公司
2016年10月24日
第11页共12页

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