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基金买卖网 > 基金净值 > 长信电子信息量化混合A (519929)
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长信电子信息量化混合A519929
基金类型:混合型     成立日期:2016-07-27     基金规模:0.79亿份     基金经理: 左金保 宋海岸 
基金全称:长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.52%
  • 近一月增长率
    2.10%
  • 近一季增长率
    9.73%
  • 近半年增长率
    -13.27%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告

长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月27日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信电子信息量化混合
场内简称 信息量化
交易主代码 519929
交易代码 519929
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
报告期末基金份额总额 885,389,138.86份
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风
投资目标 险控制,并精选电子信息行业的优质企业进行投资,
追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金
的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行
研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配
投资策略 置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调
整。
2、股票投资策略
本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究
与投资的经验,充分挖掘并不断扩充对市场、对组合
构建产生影响的各种因子,并利用定量模式,甄别不
同股票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期
第2页共12页
收益较好的股票构成投资组合,在控制组合风险的基
础上,力求获得超越基准的投资回报。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的
投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、
市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分
析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基
金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合
运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种
方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,
对个券进行积极的管理。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严
格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证
券、股指期货等金融工具的投资。
中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数
业绩比较基准 收益率×40%
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投
风险收益特征 资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年7月27日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 -766,643.56
2.本期利润 -5,082,947.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057
4.期末基金资产净值 880,405,346.98
5.期末基金份额净值 0.994
注:1、本基金基金合同生效日为2016年7月27日,截至本报告期末,本基金运作时间未满一个季度;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
第3页共12页
数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ ④
自基金合同
生效日起至
今(2016年
-0.60% 0.30% -3.25% 0.74% 2.65% -0.44%
7月27日
-2016年9
月30日)自
成立以来
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2016年7月27日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年7月27日至2016年9月30日。
第4页共12页
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于电子信息行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
经济学硕士,武汉大
本基金、长信量 学金融工程专业研究
化中小盘股票 生毕业。2010年7月
型证券投资基 加入长信基金管理有
金、长信量化多 限责任公司,从事量
策略股票型证 化投资研究和风险绩
券投资基金、长 效分析工作。曾任公
信量化先锋混 司数量分析研究员和
合型证券投资 风险与绩效评估研究
基金、长信中证 员,现任长信量化多
一带一路主题 策略股票型证券投资
指数分级证券 基金、长信医疗保健
投资基金、长信 行业灵活配置混合型
医疗保健行业 2016年7月27 证券投资基金(LOF)、
左金保 灵活配置混合 - 6年
日 长信量化先锋混合型
型证券投资基 证券投资基金、长信
金(LOF)、长信 量化中小盘股票型证
利泰灵活配置 券投资基金、长信中
混合型证券投 证一带一路主题指数
资基金、长信利 分级证券投资基金、
发债券型证券 长信利泰灵活配置混
投资基金、长信 合型证券投资基金、
先锐债券型证 长信先锐债券型证券
券投资基金和 投资基金、长信利发
长信先利半年 债券型证券投资基
定期开放混合 金、长信电子信息行
型证券投资基 业量化灵活配置混合
金的基金经理。 型证券投资基金和长
第5页共12页
信先利半年定期开放
混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金的基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度宏观经济稳中向好,从已经披露的8月和部分9月经济数据来看,一些重要的指标企稳回升的迹象比较明显,给予三季度大盘走势较好的支撑。三季度我国政府继续推进供给
第6页共12页
侧改革,同时推出一系列稳增长措施,今年1-8月社会消费品零售总额累计同比增长10.3%,比去年同期下降0.2%,而去年同期消费品累计同比增速降幅为1.6%,下降幅度已经缩小,显示平稳增长;与此同时,固定资产投资增速也在企稳,三大产业中第三产业仍然维持两位数增长,产业结构进一步优化;1-8月规模以上工业企业利润同比增长8.4%,增速比前7月加快1.5%,其中8月份利润同比增长19.5%,增速为今年以来最高月增速。整体而言,三季度经济增速位于预期目标区间。
三季度上证综指收涨2.56%,结束了前两季均调整的局面,中证500收涨3.34%,沪深300收涨3.15%,创业板指收跌3.50%,中小板指收跌1.58%。分阶段来看,7月至8月初大盘价值风格占优,随后一个半月大盘价值风格在步入调整,市场风格切换为小盘成长风格,并延续至季度结束。本基金成立于7月底,尚在建仓期,期间我们采取了较为稳健的建仓策略,净值波动较小。
根据三季度已披露的各项宏观经济数据来看,经济企稳回升毋庸置疑,预计GDP增速将落于预期区间。但是,9月份和10月份各个城市房地产调控力度的升级,难免会引发对四季度经济增速的担忧,尤其是房地产市场出现量价齐降的信号,四季度经济增速很有可能出现小幅回落。但可以肯定的是,有前三个季度经济增速做基础,实现GDP全年增速落在预期区间应当不难。况且供给侧改革红利也在不断释放中,经济层面中不断出现的积极向好的变化会为股市提供一定支撑。
技术层面,8月中旬以来,大盘调整已持续一个半月,点位逼近8月一轮上涨起点,其后走势很有可能触及支撑位而回升,因此我们对四季度的市场持谨慎偏乐观态度,届时我们将借助量化模型精选电子信息板块优质成长股,把握未来的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金份额净值为0.994元,累计份额净值为0.994。本报告期内本基金净值增长率为-0.60%,同期业绩比较基准收益率为-3.25%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
第7页共12页
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 464,958,110.87 52.65
其中:股票 464,958,110.87 52.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 418,045,527.11 47.33
8 其他资产 178,962.23 0.02
9 合计 883,182,600.21 100.00
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元) (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 224,439,055.33 25.49
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,893,319.40 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,551,362.14 21.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 25,699,844.00 2.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第8页共12页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,374,530.00 1.63
S 综合 - -
合计 464,958,110.87 52.81
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%)
1 000938 紫光股份 184,981 11,598,308.70 1.32
2 300250 初灵信息 389,163 11,281,835.37 1.28
3 002253 川大智胜 362,150 11,280,972.50 1.28
4 000673 当代东方 555,300 7,274,430.00 0.83
5 601999 出版传媒 617,400 7,100,100.00 0.81
6 300324 旋极信息 321,623 6,979,219.10 0.79
7 000032 深桑达A 457,420 6,893,319.40 0.78
8 002331 皖通科技 482,700 6,892,956.00 0.78
9 002446 盛路通信 247,000 6,864,130.00 0.78
10 002380 科远股份 223,500 6,863,685.00 0.78
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第9页共12页
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 44,043.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 115,672.47
5 应收申购款 19,246.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 178,962.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年7月27日 )基金份额总额 891,999,358.96
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 14,845,215.45
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 21,455,435.55
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以 -
"-"填列)
报告期期末基金份额总额 885,389,138.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第11页共12页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2016年10月24日
第12页共12页

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