长信先锐混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信先锐混合

基金主代码 519937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 418,771,070.61 份

投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的
前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息
平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投
资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，
开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金
资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*20%+恒
生指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信先锐混合 A 长信先锐混合 C

下属分级基金的场内简称 CXXRA -

下属分级基金的交易代码 519937 008918

报告期末下属分级基金的份额总额 2,007,602.47 份 416,763,468.14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

长信先锐混合 A 长信先锐混合 C

1.本期已实现收益 -14,582.68 -3,122,480.94

2.本期利润 -38,818.32 -8,293,633.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0193 -0.0189

4.期末基金资产净值 2,012,792.65 402,985,620.23

5.期末基金份额净值 1.0026 0.9669

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信先锐混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.89% 0.27% -1.31% 0.29% -0.58% -0.02%

过去六个月 -0.81% 0.25% -2.38% 0.28% 1.57% -0.03%

过去一年 -2.46% 0.25% 0.61% 0.33% -3.07% -0.08%

过去三年 6.93% 0.31% -2.59% 0.35% 9.52% -0.04%

自基金合同

14.16% 0.35% -2.59% 0.37% 16.75% -0.02%
生效起至今

长信先锐混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.91% 0.27% -1.31% 0.29% -0.60% -0.02%


过去六个月 -0.85% 0.25% -2.38% 0.28% 1.53% -0.03%

过去一年 -2.86% 0.25% 0.61% 0.33% -3.47% -0.08%

过去三年 4.59% 0.31% -2.59% 0.35% 7.18% -0.04%

自基金合同

11.18% 0.35% -2.59% 0.37% 13.77% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日。


2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学金融学硕士毕业，具有
长信先优债券型 基金从业资格，中国国籍。曾任
证券投资基金、 职于广发银行股份有限公司、兴
长信利发债券型 银基金管理有限责任公司，2020
证券投资基金、 年 8 月加入长信基金管理有限
程放 长信先锐混合型 2023 年 3 月 6 - 10 年 责任公司，曾任长信合利混合型
证券投资基金和 日 证券投资基金的基金经理，现任
长信乐信灵活配 长信先优债券型证券投资基金、
置混合型证券投 长信利发债券型证券投资基金、
资基金的基金经 长信先锐混合型证券投资基金
理 和长信乐信灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。

长信企业精选两 经济学硕士，具有基金从业资
年定期开放灵活 格，中国国籍，中南财经政法大
配置混合型证券 学投资学专业研究生毕业。2007
投资基金、长信 年 7 月加入长信基金管理有限
睿进灵活配置混 责任公司，担任行业研究员，从
合型证券投资基 事行业和上市公司研究工作，曾
金、长信企业优 任基金经理助理、绝对收益部总
选一年持有期灵 监、权益投资部总监、长信新利
活配置混合型证 灵活配置混合型证券投资基金、
券投资基金、长 长信创新驱动股票型证券投资
信企业成长三年 2023 年 3 月 6 基金、长信内需成长混合型证券
叶松 持有期混合型证 日 - 16 年 投资基金、长信双利优选灵活配
券投资基金、长 置混合型证券投资基金、长信多
信优质企业混合 利灵活配置混合型证券投资基
型证券投资基金 金、长信恒利优势混合型证券投
和长信先锐混合 资基金、长信价值蓝筹两年定期
型证券投资基金 开放灵活配置混合型证券投资
的基金经理、总 基金、长信增利动态策略混合型
经理助理兼绝对 证券投资基金、长信利泰灵活配
收益部总监兼权 置混合型证券投资基金、长信改
益投资部总监兼 革红利灵活配置混合型证券投
养老 FOF 投资部 资基金和长信利信灵活配置混
总监 合型证券投资基金的基金经理。


现任总经理助理、绝对收益部总
监兼权益投资部总监兼养老FOF
投资部总监、投资决策委员会执
行委员、长信企业精选两年定期
开放灵活配置混合型证券投资
基金、长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金、长信企业优选一
年持有期灵活配置混合型证券
投资基金、长信企业成长三年持
有期混合型证券投资基金、长信
优质企业混合型证券投资基金
和长信先锐混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7 月 25 日政治局会议对于经济状况以及未来政策方向的定调，我们认为是一个转折点。我们
在三季度的调整中，逐步增加了仓位。

从数据层面来看，我们认为这一轮经济压力较大的阶段可能已经过去。从商品价格来看，无论是铜、铝、油这些跟经济强相关的大品种基本在 5 月份触底。我们认为 PPI 的低点可能已经见到。而库存、出口等指标我们预计也或将在最近出现拐点。而市场较为关心的地产销量，可能需要等待政策的进一步落地。在地产政策进一步加码的基础上，我们相信地产销量在未来 1-2 个季度内大概率也会迎来改善。

活跃资本市场的方面，对于减持和融资的限制从短期可以改善市场的资金供需结构，更重要的是一些投资端的导向我们认为会对市场的生态带来长期的正向作用。随着这些政策的逐步落地，我们认为会对市场的信心修复起到积极的作用。

从结构上来看，市场整体估值仍处于历史较低的位置，而结构经过三季度的下跌也做了进一步的收敛，结构风险也得到进一步的释放。从方向上来看，顺周期是具备性价比的方向，虽然短期地产销量以及消费数据仍没有出现预期之中的明显改善，市场也普遍缺乏信心。但我们相信这需要一个过程，随着经济进一步的复苏，居民资产负债表以及信心在未来 1-2 个季度内也会逐步修复。其中，我们对于出口较为乐观，特别是受益于全球资本开支的资本品，例如各种机械装备，竞争力在全球越来越强，而又没有被卡脖子的风险，一批优质的企业开始在全球不断攻城略地。
其外，我们认为医药行业值得关注，从估值层面来看，是唯一 10 年 PB 分位数仍在个位数的
成长行业。从中期看，医疗需求存在刚性，同时各种政策对行业格局以及个体公司经营的影响也逐渐进入稳定期。在新的格局下，我们认为对于创新的支持会逐步加强，而对行业腐败的清理使得一些优质产品在新格局下会迎来新的成长空间。

而在新能源等老赛道中，我们看到部分环节已经出现龙头利润改善，其余竞争对手仍在盈亏线边缘的状态。这也是竞争格局开始企稳的重要标志，随着下游行业仍在稳健地快速增长，龙头公司的份额将进一步扩大，配置机会逐步也在逐步地到来。在 TMT 环节，我们较为关注半导体和消费电子。景气逐步进入底部末端，景气随时出现改善。

债券部分，在利率相对低位阶段保持一定灵活性。三季度债券市场在意外降息后，利率下行后又迅速上行，体现出市场在利率相对低位分歧加剧，同时季末资金面的波动也加剧了债券市场波动。整体看，债券市场延续二季度特征，利率债优于信用债优于可转债，久期策略优于票息策略，而可转债由于权益市场和利率上行双重压力，表现弱于纯债。组合在三季度央行降息后缩减债券久期，仍保持信用债为主的底仓配置，适度采用套息策略，主要投向中高等级资质较好的债
券，规避信用风险造成的意外冲击。对于可转债仓位，坚持绝对收益增强策略，逐步加仓银行、交运转债为代表的低估值行业转债品种，更加注重个券安全边际和赔率，对组合净值起到了一定防御作用。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日,长信先锐混合 A 基金份额净值为 1.0026 元,份额累计净值为 1.3126
元,本报告期内长信先锐混合 A 净值增长率为-1.89%；长信先锐混合 C 基金份额净值为 0.9669 元,
份额累计净值为1.2819元,本报告期内长信先锐混合C净值增长率为-1.91%,同期业绩比较基准收益率为-1.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 108,260,378.05 26.69

其中：股票 108,260,378.05 26.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 286,445,035.62 70.62

其中：债券 286,445,035.62 70.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,005,060.24 2.47

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 766,363.29 0.19

8 其他资产 166,455.92 0.04

9 合计 405,643,293.12 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,322,687.40 元，占资产净值比例为 1.81%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）


A 农、林、牧、渔业 4,345,000.00 1.07

B 采矿业 5,184,000.00 1.28

C 制造业 73,879,300.63 18.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 17,529,390.02 4.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 100,937,690.65 24.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

通信服务 - -

公用事业 7,322,687.40 1.81

房地产 - -

合计 7,322,687.40 1.81

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603517 绝味食品 230,000 8,643,400.00 2.13

2 02380 中国电力 2,800,000 7,322,687.40 1.81


3 601702 华峰铝业 460,000 7,038,000.00 1.74

4 601128 常熟银行 850,000 6,222,000.00 1.54

5 002182 宝武镁业 264,900 5,239,722.00 1.29

6 600583 海油工程 800,000 5,184,000.00 1.28

7 603806 福斯特 179,920 5,138,515.20 1.27

8 688249 晶合集成 300,000 5,082,000.00 1.25

9 601658 邮储银行 1,000,000 4,970,000.00 1.23

10 002508 老板电器 180,000 4,851,000.00 1.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 160,830,669.70 39.71

其中：政策性金融债 37,786,652.82 9.33

4 企业债券 10,103,321.64 2.49

5 企业短期融资券 30,261,834.97 7.47

6 中期票据 10,162,248.09 2.51

7 可转债（可交换债） 55,179,030.75 13.62

8 同业存单 19,907,930.47 4.92

9 其他 - -

10 合计 286,445,035.62 70.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230401 23 农发 01 300,000 30,445,857.53 7.52

2 222380003 23兴业银行绿债 300,000 30,406,990.16 7.51
01

3 2228006 22中国银行二级 250,000 25,682,705.48 6.34
01

4 2128033 21建设银行二级 200,000 20,966,454.79 5.18
03

5 112319095 23 恒丰银行 200,000 19,907,930.47 4.92
CD095

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2022 年 9 月 28 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕50 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，兴业银行理财业务存在以下违法违规行为：一、老产品规模在部分时点出现反弹；二、未按规定开展理财业务内部审计；三、同业理财产品未持续压降；四、单独使用区间数值展示业绩比较基准；五、理财托管业务违反资产独立性原则要求。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对兴业银行股份有限公司罚款人民币 450 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2023 年 5 月 8 日收
到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕18 号），经查，兴业银行股份有限公司基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基
金销售业务数据统计质量等方面存在不足。上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十七条第一款、第四十二条第一款的相关规定，根据《基金销售办法》第五十三条规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司采取责令改正的措施。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表 （银保监罚决字〔2023〕5 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条和相关审慎经营规则，经查，中国银行存在以下行为：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费。综上，中国银行保
险监督管理委员会对中国银行总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680 万元，合计罚款 3280
万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2022 年 9 月
30 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕51 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，建设银行理财业务存在以下违法违规行为：老产品规模在部分时点出现反弹。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对建设银行处以罚款 200 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2023 年 2 月
16 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕10 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第三十四条、第三十五条、第四十条、第五十条、第六十二条、第七十三条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国建设银行存在以下行为：一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；十一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企业费用；十四、违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向关系人发
放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额度限制；十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、固定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、个人贷款管理严重违反审慎经营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五、理财业务投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十七、违规虚增资本；二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产；二十九、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、理财业务统计数据与事实不符；三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求；三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人；三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式。综上，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元，其中总行 7341.5626 万元，分支机构12550 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体杭州银行股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日
收到浙江证监局关于对杭州银行股份有限公司采取责令改正措施的决定，经查，杭州银行股份有限公司存在以下行为：一、基金销售业务部门负责人、部分分支机构基金销售业务负责人、部分基金销售合规风控人员未取得基金从业资格，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）第八条第四项、第二十六条第一款和《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》第十七条第一款的规定；二、未在每一年度结束之日起 3 个月内完成上年度监察稽核报告，未将投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系，违反了《销售办法》第二十六条第三款、第三十条第一款的规定；三、未建立基金销售业务部门负责人离任审计或离任审查制度，未及时向我局报备基金销售业务部门负责人离任审查报告，违反了《销售办法》第三十条第三款和《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》第十条的规定；四、采用问卷方式了解投资者信息，未涵盖其收入来源、投资相关的学习和工作经历，违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第六条第二项、第三项的规定；五、未每半年对基金销售业务开展一次适当性自查并形成自查报告，违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第三十条的规定；六、未按要求报备反洗钱工作相关材料，违反了《证券期货业反洗钱工作实施办法》第二条、第十条、第十二条的规定。综上，浙江证监局决定对杭州银行采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。


对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 166,455.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 166,455.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132018 G 三峡 EB1 8,838,106.85 2.18

2 110081 闻泰转债 5,169,251.51 1.28

3 113042 上银转债 4,496,899.62 1.11

4 113044 大秦转债 3,178,920.82 0.78

5 113037 紫银转债 2,858,116.44 0.71

6 113021 中信转债 2,329,797.81 0.58

7 110073 国投转债 1,680,764.79 0.42

8 123101 拓斯转债 1,525,666.56 0.38

9 113648 巨星转债 1,318,090.96 0.33

10 128116 瑞达转债 1,294,308.49 0.32

11 127032 苏行转债 1,212,269.86 0.30

12 110085 通 22 转债 1,185,020.00 0.29

13 113043 财通转债 1,127,979.45 0.28

14 110079 杭银转债 1,047,565.23 0.26

15 113052 兴业转债 1,031,937.26 0.25


16 110045 海澜转债 1,022,444.93 0.25

17 110080 东湖转债 995,527.40 0.25

18 110072 广汇转债 940,746.58 0.23

19 123113 仙乐转债 860,653.15 0.21

20 127018 本钢转债 856,012.36 0.21

21 110084 贵燃转债 773,367.95 0.19

22 128081 海亮转债 656,011.64 0.16

23 127006 敖东转债 630,027.40 0.16

24 118019 金盘转债 583,634.86 0.14

25 113505 杭电转债 576,030.82 0.14

26 123126 瑞丰转债 561,364.25 0.14

27 123163 金沃转债 545,830.89 0.13

28 113033 利群转债 536,508.22 0.13

29 127051 博杰转债 519,487.90 0.13

30 123177 测绘转债 499,636.79 0.12

31 127078 优彩转债 492,340.49 0.12

32 113566 翔港转债 490,712.88 0.12

33 113623 凤 21 转债 481,743.73 0.12

34 127035 濮耐转债 477,923.29 0.12

35 113638 台 21 转债 458,249.86 0.11

36 110082 宏发转债 455,761.64 0.11

37 113601 塞力转债 424,459.18 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信先锐混合 A 长信先锐混合 C

报告期期初基金份额总额 2,005,977.69 441,232,044.32

报告期期间基金总申购份额 12,363.32 26,064.09

减:报告期期间基金总赎回份额 10,738.54 24,494,640.27

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,007,602.47 416,763,468.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信先锐混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信先锐混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 25 日
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