长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

　

2022 年 3 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利盈混合

场内简称 长信利盈

基金主代码 519963

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 308,700,761.28 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下
，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP
增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平
与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、
汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置
模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及
其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的
灵活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配
置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的
方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入
研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业


进行筛选。

（2）个股投资策略

本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选
股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的
品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本
面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取
实现基金资产的长期稳健增值。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的
投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑
乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企
业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的
券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的
绝对收益。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格
控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、
股指期货等金融工具的投资。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金
品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C

下属分级基金的交易代码 519963 519962

报告期末下属分级基金的份额总额 114,092,817.99 份 194,607,943.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

长信利盈混合 A 长信利盈混合 C

1.本期已实现收益 -2,704,017.20 -4,231,417.61

2.本期利润 -24,867,128.48 -34,049,046.89

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1475 -0.1388

4.期末基金资产净值 180,541,565.80 301,742,960.07

5.期末基金份额净值 1.5824 1.5505

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利盈混合 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -8.44% 0.72% 1.12% 0.02% -9.56% 0.70%

过去六个月 -6.69% 0.55% 2.27% 0.02% -8.96% 0.53%

过去一年 -0.91% 0.48% 4.60% 0.01% -5.51% 0.47%

过去三年 24.43% 0.53% 14.47% 0.01% 9.96% 0.52%

过去五年 39.79% 0.49% 25.24% 0.01% 14.55% 0.48%

自基金合同 58.24% 0.45% 36.11% 0.01% 22.13% 0.44%
生效起至今

长信利盈混合 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -8.50% 0.72% 1.12% 0.02% -9.62% 0.70%

过去六个月 -6.80% 0.55% 2.27% 0.02% -9.07% 0.53%

过去一年 -1.17% 0.48% 4.60% 0.01% -5.77% 0.47%

过去三年 23.20% 0.53% 14.47% 0.01% 8.73% 0.52%

过去五年 46.00% 0.51% 25.24% 0.01% 20.76% 0.50%

自份额增加 53.67% 0.46% 33.04% 0.01% 20.63% 0.45%
日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、长信利盈混合 A 图示日期为 2015 年 6 月 9 日至 2022 年 3 月 31 日，长信利盈混合 C 图示
日期为 2015 年 11 月 30 日（份额增加日）至 2022 年 3 月 31 日。

　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经 证券从业 说明


理期限 年限

任职日 离任日期

期

长信利丰债券型

证券投资基金、长

信可转债债券型 香港大学工商管理硕士，具有基金从业
证券投资基金、长 资格。曾任职于长江证券有限责任公司、
信利广灵活配置 汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理
混合型证券投资 有限公司、交银施罗德基金管理有限公
基金、长信利盈灵 司、富国基金管理有限公司和上海东方
活配置混合型证 证券资产管理有限公司。2018 年 7 月加
券投资基金、长信 入长信基金管理有限责任公司，曾任长
利富债券型证券 信中证可转债及可交换债券 50 指数证
投资基金、长信利 券投资基金的基金经理，现任公司总经
尚一年定期开放 2018 理助理、投资决策委员会执行委员兼长
李家春 混合型证券投资 年 12 - 23 年 信利丰债券型证券投资基金、长信可转
基金、长信稳健精 月 8 日 债债券型证券投资基金、长信利广灵活
选混合型证券投 配置混合型证券投资基金、长信利盈灵
资基金和长信稳 活配置混合型证券投资基金、长信利富
健均衡 6 个月持 债券型证券投资基金、长信利尚一年定
有期混合型证券 期开放混合型证券投资基金、长信稳健
投资基金、长信稳 精选混合型证券投资基金、长信稳健均
健增长一年持有 衡 6 个月持有期混合型证券投资基金和
期混合型证券投 长信稳健增长一年持有期混合型证券投
资基金的基金经 资基金的基金经理。

理、总经理助理、

投资决策委员会

执行委员

长信价值优选混 清华大学管理科学与工程硕士，具有基
合型证券投资基 金从业资格。曾任职于上海浦东发展银
金、长信先锐混合 行股份有限公司和东方证券股份有限公
型证券投资基金、 司。2017 年 5 月加入长信基金管理有限
长信可转债债券 责任公司，曾任公司基金经理助理、长
型证券投资基金、 信先锐债券型证券投资基金和长信先利
长信利丰债券型 2019 半年定期开放混合型证券投资基金的基
证券投资基金、长 年 6 金经理，现任长信价值优选混合型证券
吴晖 信利广灵活配置 月 26 - 7 年 投资基金、长信先锐混合型证券投资基
混合型证券投资 日 金、长信可转债债券型证券投资基金、
基金、长信利盈灵 长信利丰债券型证券投资基金、长信利
活配置混合型证 广灵活配置混合型证券投资基金、长信
券投资基金、长信 利盈灵活配置混合型证券投资基金、长
利富债券型证券 信利富债券型证券投资基金、长信稳健
投资基金、长信稳 均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金
健均衡 6 个月持 和长信稳健增长一年持有期混合型证券
有期混合型证券 投资基金的基金经理。


投资基金和长信

稳健增长一年持

有期混合型证券

投资基金的基金

经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
　2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度由于受到疫情和地缘冲突等因素的影响，呈现震荡下跌态势，3 月中上旬更是出现了
一轮加速调整，3 月 16 日金融委会议后信心有所恢复，市场有所反弹。结构方面，各个板块之间表现分化，以煤炭为代表的能源板块，和以金融地产为代表的稳增长板块表现较好。债券市场年初在降息政策和基本面悲观预期推动下，长端利率先快速下行，春节后涨幅有所回吐。信用债收益率小幅上行，信用利差多数走阔，信用风险整体可控。
　　去年四季度，我们结合企业估值、宏观基本面和流动性，适度调整过资产配置。具体操作上降低了权益仓位以控制回撤。纯债方面，我们维持中短久期和中高等级的持仓结构，以获取确定性票息。二季度经济或将有所修复。虽然短期仍有疫情扰动，但我们相信随着疫情逐步得到控制，稳增长政策将明显发力，社融增速将有所提升，这些积极的因素将共同改善对宏观经济和企业盈利的预期。海外俄乌局势等问题虽然不会快速得到解决，但不确定性正在下降，将进一步缓解投资者的担忧。因此，我们对二季度市场表现保持乐观，站在目前的位置上，我们不仅仅是看短期，更看好权益市场中长期的配置价值。同时，我们仍密切关注国内疫情发展和政策推进的情况，以及海外能源价格和联储货币政策的变化。
　　考虑到经济基本面和流动性对行业景气度、估值水平的影响，我们认为稳增长是目前较为迫切的环节。地产基建的新开工有望提速，新基建的相关政策和地方政府的行动或也将发力，与之相关的金融地产、建材家具、通信电力等行业将首先受益。后续若政策如期兑现，经济预期好转，则消费医药等此前需求被压制的板块，还有新能源、军工等成长板块或将也会开始表现。转债方面，经过一季度的连续调整，高估值问题有所缓解，整体标的可选择性大幅改善。关注调整到位的优质标的，以及高性价比的绝对收益品种。纯债配置维持短久期高等级的安全品种。
　　下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 3 月 31 日，长信利盈混合 A 份额净值为 1.5824 元，份额累计净值为 1.5824 元，
本报告期内长信利盈混合 A 净值增长率为-8.44%；长信利盈混合 C 份额净值为 1.5505 元，份额累
计净值为 1.5505 元，本报告期内长信利盈混合 C 净值增长率为-8.50%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 143,991,507.87 26.76

　 其中：股票 143,991,507.87 26.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 327,977,219.34 60.95

　 其中：债券 327,977,219.34 60.95

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 35,917,273.55 6.67

8 其他资产 30,249,024.86 5.62

9 合计 538,135,025.62 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,031,900.00 0.42

C 制造业 107,866,011.13 22.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 73,155.36 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,803,741.42 2.24

J 金融业 20,263,224.48 4.20


K 房地产业 2,872,500.00 0.60

L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00

M 科学研究和技术服务业 46,361.42 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 143,991,507.87 29.86

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300054 鼎龙股份 700,038 13,951,757.34 2.89

2 002236 大华股份 700,000 11,585,000.00 2.40

3 002415 海康威视 270,735 11,100,135.00 2.30

4 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 1.59

5 300059 东方财富 300,072 7,603,824.48 1.58

6 000776 广发证券 390,000 6,856,200.00 1.42

7 002049 紫光国微 30,000 6,136,200.00 1.27

8 601688 华泰证券 390,000 5,803,200.00 1.20

9 300253 卫宁健康 590,000 5,540,100.00 1.15

10 600887 伊利股份 150,000 5,533,500.00 1.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 63,387,731.79 13.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 96,562,369.04 20.02

　 其中：政策性金融债 76,347,346.57 15.83

4 企业债券 102,894,043.84 21.33

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 65,133,074.67 13.51

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 327,977,219.34 68.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210304 21 进出 04 600,000 61,229,260.27 12.70

2 210017 21 附息国债 17 500,000 50,844,889.50 10.54

3 175036 20 美置 06 300,000 30,580,587.95 6.34

4 113052 兴业转债 200,000 21,998,328.77 4.56

5 143616 18 浙能 01 200,000 21,177,320.55 4.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国进出口银行于 2022 年 3 月 21 日收到中
国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕9 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额
EAST 数据；二、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、
漏报贷款核销业务 EAST 数据；五、漏报抵押物价值 EAST 数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST
数据；七、漏报债券投资业务 EAST 数据；八、漏报权益类投资业务 EAST 数据；九、漏报投资资
产管理产品业务 EAST 数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST
数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST 数据；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；十五、EAST 系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST系统《关联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出口银行罚款 420 万元。

　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国进出口银行于 2021 年 7 月 13 日收到中
国银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕31 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进出口银行存在:一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股
权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎；二十四、对以往监管通报问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出口银行罚没 7345.6 万元。

　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2022 年 3 月 21 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕22 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，兴业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资
业务 EAST 数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、
漏报权益类投资业务 EAST 数据；五、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；六、未报送跟单信
用证业务 EAST 数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；八、未报送委托贷款业务 EAST 数据；九、
EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST 数据；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对兴业银行股份有限公司罚款人民币 350 万元。
　　报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 3月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕25 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，浦发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST
数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募
基金投资业务 EAST 数据；七、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST
数据；九、错报保函业务 EAST 数据；十、错报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、EAST 系统理财产
品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对上海浦东发展银行股份有限公司罚款 420 万元。


　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月 7 日签收了中国
证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）和《调查通知书》（证监调查字0152021061 号）。因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日公告公司
于当日收到中国证监会重庆监管局《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕5 号）。公司涉嫌奥瑞德光电股份有限公司持续督导未勤勉尽责一案，现已调查完毕，依法对公司及相关人员作出行政处罚。海通证券的行为违反 2005 年《证券法》第一百七十三条规定，构成 2005 年《证券法》第二百二十三条所述情形。时任奥瑞德持续督导期独立财务顾问主办人李春和贾文静为直接负责的主管人员。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局拟作出以下决定：“一、责令海通证券改正，没收财务顾问
业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款；二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5 万元罚
款。”

　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日公告公司
于当日收到了重庆证监局《行政处罚决定书》（{2021}5 号），主要内容如下：公司在执行奥瑞德2017 年度持续督导过程中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，仅执行了询问及检查“三会”记录、用印记录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报告并保存于奥瑞德持续督导工作底稿中，未对当期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查看，导致未能发现奥瑞德违规对外提供担保事项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。奥瑞德及其子公司涉及民间借贷事项违法违规，公司在奥瑞德已公告公司及子公司涉及借款纠纷被提起诉讼的情況下，未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，仅获取了奥瑞德董事会出具的书面声明等内部证据，未获取相关借款合同、起诉状、法院相关法律文书等外部客观证据，未执行向法院及案件代理律师等第三方进行核查的工作程序，未通过法院庭审公开网等公开渠道检索有关案件信息，导致未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项。奥瑞德未将上述借款纠纷所涉及的借贷资金记入财务账簿，其 2017 年度财务报表存在虚假记载，且对相关借款、向控股股东、实际控制人提供资金的关联交易和违规提供对外担保等重大事项均未按法律相关规定履行临时信息披露义务，也未在 2017 年年度报告中披露上述事项。公司未充分
履行持续督导义务，存在未能勤勉尽责情形，在 2018 年 5 月 2 日出具并由奥瑞德在 2018 年 5 月
4 日披露的《2017 年度现场检查报告》和《2017 年度持续督导意见》存在虚假记载。海通证券的
上述行为违反 2005 年《证券法》第一百七十三条规定，构成 2005 年《证券法》第二百二十三条所述情形。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局作出以下决定：“一、责令海通证券改正，没收财务顾问业
务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款；二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5 万元罚
款。”
　　对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
　　报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 234,592.91

2 应收证券清算款 30,014,372.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 59.95

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 30,249,024.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 123107 温氏转债 3,560,416.23 0.74

2 113043 财通转债 3,407,892.41 0.71

3 110081 闻泰转债 2,972,516.10 0.62

4 113048 晶科转债 2,964,841.46 0.61

5 113593 沪工转债 2,533,974.72 0.53

6 128122 兴森转债 2,247,461.78 0.47

7 123085 万顺转 2 1,700,102.90 0.35

8 113615 金诚转债 1,603,396.20 0.33


9 128109 楚江转债 11,334.23 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C

报告期期初基金份额总额 192,713,755.49 270,176,965.83

报告期期间基金总申购份额 104,432.99 243,712.26

减:报告期期间基金总赎回份额 78,725,370.49 75,812,734.80

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 114,092,817.99 194,607,943.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例 期初 申购 赎回

类别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
超过 20%的

时间区间

机构 1 2022 年 1 130,645,763.34 0.00 0.00130,645,763.34 42.32


月 1 日至

2022 年 3

月 31 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

　

　

长信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 22 日
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