建信转债增强债券型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

2016 年 第 1 号




基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司


二〇一六年一月
建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2012年4月12日证监许可[2012]
504号文核准募集。本基金的基金合同于2012年5月29日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据
基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。但中国证监会对
本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是
债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属
于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2015年11月28日,有关财务数据和净


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值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经
基金托管人复核。




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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:许会斌
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批
准设立。公司的股权结构如下:
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事
会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。

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(二)主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生,董事长。自2011年3月起至现在,出任中国建设银行批发
业务总监;自2006年5月至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长;自
1994年5月至2006年5月历任中国建设银行筹资储备部副主任,零售业务部
副总经理,个人银行部副总经理,营业部主要负责人、总经理,个人银行
业务部总经理,个人银行业务委员会副主任,个人金融部总经理。许先生
是高级经济师,并是国务院特殊津贴获得者,曾荣获中国建设银行突出贡
献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与信用
专业大学本科毕业。2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生,董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006
年获长江商学院 EMBA。历任中国建设银行筹资部证券处副处长,中国建设
银行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行个人银行业务部副总
经理。
曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990
年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券
部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京
分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款
与投资部总经理助理。
张维义先生,董事,现任信安国际北亚副总裁。1990年毕业于伦敦政
治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA
工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有
限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集
团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资
产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事。
袁时奋先生,董事,现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981
年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理,加拿大
丰业银行资本市场部高级经理,香港铁路公司库务部助理司库,香港置地
集团库务部司库,香港赛马会副集团司库,信安国际有限公司大中华区首
席营运官。

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殷红军先生,董事,现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。
1998年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任
中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资
咨询部副经理(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、
体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本
控股有限公司副总经理。
李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研
究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际
财务有限公司总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经
理,新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中
银保诚退休金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员,
美国国际保险集团亚太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总
裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕
士学位。
伏军先生,独立董事,法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,
兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融
法专业委员会副主任。
2、监事会成员
王雪玲女士,监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管
理人员工商管理专业,高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处
职员;中国建设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处
长、处长、行长助理、副行长;中国建设银行总行机构业务部副总经理。
2015 年 10 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保
险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责

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任公司机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,
2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计
师事务所,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财
务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财
务部经理,中国华电集团财务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控
股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源管
理部总经理兼综合管理部总经理。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管
理系,获得学士学位;2001 年毕业于北京师范大学经济系,获得管理学硕
士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员,高级经理助理,建
信基金管理公司人力资源管理部总监助理,副总监,总监。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总
经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。曾任
中国建设银行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科
员、项目经理。2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总监
助理、副总监;信息技术部副总监、总监。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副
总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997 年毕业于中国
人民大学会计系,获学士学位;2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士
学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司
基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司
监察稽核部。
3、公司高管人员
孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁。1997年毕业于大连理工大学,获学士学位;2003
年毕业于大连理工大学,获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资
处科员、主任科员;中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副
经理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任市场营销部副总监(主持工
作)、总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任建信基金管理副总
裁。

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曲寅军先生,副总裁。1996 年毕业于中国人民大学,获学士学位;1999
年毕业于中国人民大学,获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、
副主任科员;团委主任科员;重组改制办公室高级副经理;行长办公室高
级副经理。2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综
合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。
2013 年 8 月至今,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、
总经理,并于 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生,督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系,获学士学
位;1999 年毕业于财政部财政科学研究所,获经济学硕士学位。1992 年 7
月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作;1999 年 7 月加入中国建设
银行总行,先后在营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券
业务,曾任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。
2006 年 3 月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书兼综合管理部总监。
2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司督察长。
5、本基金基金经理
彭云峰先生,北京大学经济学硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析
师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006 年 5 月起就职
于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经
理等职,2010 年 5 月 31 日至 2011 年 6 月 14 日任鹏华信用增利债券型证券
投资基金基金经理。彭云峰于 2011 年 6 月加入建信基金管理有限责任公司,
2011 年 11 月 30 日至 2013 年 5 月 3 日任建信保本混合型证券投资基金基金
经理;2012 年 2 月 17 日至 2014 年 1 月 21 日任建信货币市场基金基金经理;
2012 年 5 月 29 日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2013
年 7 月 25 日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理;2013 年 11
月 5 日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015
年 5 月 26 日起任建信新经济灵活配置基金经理。

6、投资决策委员会成员
孙志晨先生,总裁。
梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。

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钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁,固定收益投资部总经理
姚锦女士,权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生,权益投资部副总经理。
许杰先生,权益投资部基金经理。


7、上述人员之间均不存在近亲属关系。



二、基金托管人

1. 基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227 元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:赵天杰
中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要
由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司
法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中
国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有
银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行
成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了
良好的资产质量。
2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交

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易所挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在
上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市
场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券
市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成
功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中
国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;
严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经
营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大
集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大
基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风
险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银
行形象。
2007 年 11 月,民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资
银行称号,同时荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银
行奖”。
2007 年 12 月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大
规模上市企业 50 强”奖项。
2008 年 7 月,民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三
名
在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名
第 6 位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009 年 6 月,民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活
动”中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民
生银行被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优
秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年
度最佳银行网站”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行
被评为“2009 年亚洲最佳风险管理银行”。

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2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬
银行评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得
了“2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售
银行”多个奖项。
2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,
中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专
家的一致好评,荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”
中,民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项
是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、
商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共
同举办的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行
最佳网银安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银
安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民
生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以
其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易
金融银行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国
银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度
AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年
度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传
媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳
投资金融服务银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013
卓越竞争力品牌建设银行”奖。

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在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银
行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责
任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度
中国最佳企业公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优
秀项目奖”。
2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和
“2014 亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创
新服务”称号。
2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,
获得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经
济观察》报“年度卓越私人银行”等。
2、主要人员情况
杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于
中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融
市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷
银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理
助理、副总经理、副总经理(主持工作)等职务。具有近三十年的金融从
业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成
为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务
的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股
份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为
客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人
员。资产托管部目前共有员工 60 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学
本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有

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基金从业资格。
截止到 2015 年 9 月 30 日,本行共托管基金 62 只,分别为天治品质优
选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混
合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市
场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资
基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添
颐债券型证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基
金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞
银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、
建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券
投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债
券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基
金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基
金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资
基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基
金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
东方双债添利债券型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新动力灵活配置混
合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、德邦福鑫
灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、
东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型
证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型
证券投资基金、建信鑫安会爆灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵
活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、
国金通用上证 50 指数分级证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活
配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、长

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信利盈灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、
中欧滚钱宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资
基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、泰康薪意宝货币市场基金、摩根
士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合
型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫裕回
报灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金。托管基金资产净值为
1429.29 亿元。




三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:许会斌
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投
资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司
网址:www.ccbfund.cn。

2.代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号

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办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客户客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
网址:www.95559.com.cn
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
传真:010-83914283

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客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(7)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(10)中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服电话:95558
网址:www.citics.com
(11)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(12)招商证券股份有限公司

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注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(13)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn
(14)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com
(15)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(16)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(17)中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn

16
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(18)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(19)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
(20)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:020-95575
网址:www.gf.com.cn
(21)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客服热线:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(22)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(23)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268
法定代表人:兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

17
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(24)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客服热线:4008866338
网址:stock.pingan.com
(25)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18
层至21层
法定代表人:龙增来
开放式基金咨询电话:4006008008
网址: www.china-invs.cn
(26)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(27)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客户服务热线:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(28)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(29)中信证券(山东)有限责任公司

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住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人:杨宝林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(30)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(31)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南
路358号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(32)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
(33)财富证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
(34)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
客服热线:4008888588
网址:www.longone.com.cn

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(35)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(36)浙商证券股份有限公司
办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人:吴承根
客服电话:0571-967777
网址:http://www.stocke.com.cn
(37)天源证券经纪有限公司
注册地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
客服电话:0755-33331188
网址:www.tyzq.com.cn
(38)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(39)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
客服电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
(40)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单
元
法定代表人:薛峰

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客户服务电话: 4006788887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(41)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址:www.fund123.cn
(42)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(43)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(44)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 4009200022
网址:www. Licaike.com
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(46)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人:蒋煜

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客户服务电话:4008188866
网址:www.shengshiview.com
(47)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人:梁越
客户服务电话:4007868868
网址:www.chtfund.com
(48)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人:张皛
客户服务电话:400-820-2819
网址:www.chinapnr.com
(49)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人: 梁洪军
客户服务电话:400-819-6665
网址: www.buyforyou.com.cn
(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com/
(51)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚

客户服务电话:400-821-9031

网址: www.lufunds.com /
(52)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603


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法定代表人:董浩
客户服务电话:400-068-1176
网址: www.jimufund.com/
(53)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn/
(54)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务热线:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:许会斌
联系人:郑文广
电话:010-66228888

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:徐建军
电话:010-66575888
传真:010-65232181


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经办律师:徐建军、刘焕志

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:陈熹

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:薛竞、陈熹




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四、基金的名称

本基金名称:建信转债增强债券型证券投资基金。


五、基金的类型

本基金类型:债券型。


六、基金的投资目标

通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充
分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产
的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准
的超额收益。


七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律
法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,
下同)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期
票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银
行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上
投资股票、权证等权益类证券。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投
资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;投资于现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;投资于股

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票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


八、基金的投资策略

(一)投资理念
通过自上而下的宏观分析实现对固定收益类资产和权益类资产的战略
及战术配置,可在追求稳定收益的同时提高组合的收益水平,而充分利用
可转债的特性,可在不同市场周期下辅助完成大类资产配置的目标。通过
自下而上的分析充分挖掘可转债、其他固定收益类资产和权益类资产的投
资价值,增强本债券型基金的收益稳定性及超额收益能力。

(二)投资策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要
的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而
对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综
合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置
进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置,
确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

1、 固定收益类资产投资策略

针对各类资产的不同特性,本基金将市场细分为普通债券(含国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等)、可转债、资产支
持证券三个子市场,因此本基金的固定收益类资产投资策略将分为普通债
券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略三个方面进行阐述。

(1) 普通债券投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券
选择方法构建普通债券投资组合,投资所采用的主要投资策略如下:
① 债券投资组合策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合运用久期管理


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策略、期限配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常
管理。

市场环境分析



宏观经济 货币政策
财政政策 市场资金供求
……
期限配置策略

普通债券
久期管理 类属配置策略
投资组合



套利策略

图 1 债券投资组合策略


I、久期管理策略
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而
下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分
析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定债券
投资组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久
期或缩短现有债券投资组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,
建立较长平均久期或增加现有债券投资组合的平均久期。
本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融
市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括
GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应
量 M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融
指标将决定央行货币政策,央行货币政策通过调整利率、调整存款准备金
率、公开市场操作、窗口指导等方式,导致市场利率的变动;同时,央行
货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券需求变
动。本基金将运用上述债券分析框架,预测利率变化趋势及债券需求变动
情况,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。
II、 期限配置策略


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建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


本基金资产组合长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进
行合理配置。具体来说,本基金在确定债券投资组合平均久期的基础上,
将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者
基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
III、 类属资产配置策略
本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理
和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面,本基金一方面分析经
济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,另一方面将分析信用债市
场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种
因素,分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走势,确定各类债
券的投资比例。
同时本基金将根据经济运行周期,分析公司债券、企业债券等信用债发
行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位,并结合发行人的财务状
况、债务水平、管理能力等因素,评价债券发行人的信用风险、债券的信
用级别,对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。
IV、 套利策略
在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各
类套利策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额
收益。
A、回购套利
本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,
比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利等策略进行相对低
风险套利操作,从而获得杠杆放大收益。
B、跨市场套利
本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场
与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券投资组合的投资收
益。
② 个券选择策略
在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风
险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。

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具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
a、 利率预期策略下符合久期设定范围的债券;
b、资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的
债券;
c、 在信用等级等因素基本一致的前提下,高债息的债券;
d、在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线
模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
e、 公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和纯债
溢价率合理、有一定下行保护的可转债;
f、 在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好
的资产支持证券。

(2) 可转债投资策略

可转债是指由公司发行的,投资者在一定时期内可选择一定条件转换
成公司股票的公司债券。可转债同时具备了普通股所不具备的债性和普通
债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转债的价格可以受到债券价值
的支撑;当标的股票上涨时,可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带
来的收益。可转债的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上
内含的转股期权价值。
可转债投资的收益主要来自两大块:转股价值和估值水平的提升,前
者与正股价格紧密相连,后者与转股溢价率和隐含波动率等有着密切的关
系。可转债收益与其正股收益有较强的相关性,同时可转债还有其自身特
点,特定情况下其走势还可能背离正股的走势,因此,本基金在股票分析
框架的基础上建立一套特定的可转债分析方法和投资策略。




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市场环境分析



行业配置
分阶段投资策略


买入并持有策略
可转债
个券精选
投资组合
条款博弈策略


无风险套利策略

图 2 可转债投资组合策略


① 行业配置策略
本基金对可转债行业选择的分析是结合经济周期、股票市场和可转债
本身估值特点等因素综合考虑,结合基金管理人对股票市场各行业的数量
分化析,挖掘出特定时期下最优的行业并进行合适的配置。
② 个券精选策略
可转债的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转债自身内含的期
权价值之和。可转债的基础价值,即纯债价值,本基金对该部分价值的计
算与普通债券价值的计算方法一样,即按照债券市场相应的收益率水平将
未来的一系列现金流进行贴现。
可转债价值中的另一部分即期权价值的定价是可转债定价的核心,该
部分定价涉及到对应正股的价格及其预期、可转债发行条款、该发债上市
公司基本面特征、股价波动率等关键要素。本基金在分析期权价值的过程
将结合定价模型(二叉树模型、修正的 BS 模型等)、市场定性分析(行业
地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)和定量比较分析(期
权的可转债溢价率、隐含波动率;正股的 P/B、P/E、PEG 等),充分考虑市
场各时期的特征,合理地给出可转债的估值。在合理定价的基础上,尽量
有效地挖掘出具有良好投资价值的可转债进行投资。
③ 分阶段投资策略
在可转债发行和存续的各个阶段,由于品种本身的特征和属性,可转
债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关或相对独立的规律,这种

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规律仅在少数情况下受可转债的个性影响而不适用。因此,本基金将充分
利用可转债各个阶段的特征,并结合个券的具体情况,适时运用分阶段投
资策略。
④ 买入并持有策略
与股票市场类似,可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场
持续下跌时,投资者容易过度悲观,可转债的期权价值可能被市场低估,
表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在信用风险可控的前提下,买
入债券溢价率较低的可转债,并坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。
⑤ 条款博弈策略
通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、
赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升
可转债的期权价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转
债价格的上涨;回售条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利,对于
投资者有保护作用,回售价格是判断可转债安全边际的重要因素之一;赎
回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,如发行人放弃赎回权则
会提高可转债的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转债带来
的投资机会。
⑥ 低风险套利策略
由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中
会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,
买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票
的同时卖出可转债也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有
比较明确的趋势判断时,该种套利策略同样适用。在日常交易过程中,本
基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰当的选择时机进行
套利,以增强基金资产组合的收益。
⑦ 分离交易可转债的投资策略
分离交易可转债是一类特殊的可转债品种,与普通可转债不同的一点
主要在于分离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在
分离交易可转债投资方面,本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分,
如果通过申购分离交易可转债而获得部分权证,本基金采取上市后尽快卖

31
建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


出的策略以降低权证高波动风险。在分离交易可转债纯债方面,本基金将
综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况,以
及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性,在此基础上合理评估可分离
转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策,力求在保持流动性的基
础上为组合增强收益。
(3) 资产支持证券投资策略
资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定
的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出
售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利
率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证
券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采
取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略,投资于资产支持证券。

2、 权益类资产投资策略

(1) 新股申购策略
本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,
根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一
级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参
与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高
低,确定继续持有或者卖出。

(2) 二级市场股票投资策略
① 行业配置策略
基金管理人对宏观经济形势与政策、行业景气程度、上市公司代表性
等方面进行研究,以此为基础,以投资业绩比较基准中各个行业的权重为
参照,进行行业配置决策。

各行业之间的预期收益、风险及其相关性仍然是制定行业配置决策时
的根本因素,因而基金管理人的研究将围绕着对它们产生重大影响的因素
或指标展开,主要包括各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景

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气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相
对估值水平等。通过对上述因素或指标的综合评估,基金管理人定期确定
各行业的配置水平。

② 个股投资策略
本基金在大类资产配置和行业配置下,通过对股票基本面的分析来精
选个股。本基金的分析框架主要包括股票的价值性指标和成长性指标。价
值性投资的核心思想是寻找市场上价值被低估的上市公司,具体指标包括:
市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长性投资的核心思想是寻找
市场上未来能够高速成长的上市公司,具体指标包括:预期净利润增长率、
中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。
表1 本基金参考的价值性指标与成长性指标

价值性指标 成长性指标

市盈率 预期净利润增长率

市净率 中长期净利润增长率

市销率 内部成长率

股息收益率 历史增长率
具体来说,本基金遵循如下投资步骤:
I、 对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性
突出的股票。
II、 应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标
准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基
本面较好的股票。
III、 根据市场环境确定成长股与价值股在股票资产中的配置比例,
动态调整,以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动,提高整体收益
率。
(3) 权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追


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求基金资产稳定的当期收益。
(三)投资决策体制和流程
1、投资决策体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交
易部等部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构,根据基金合同、
法律法规以及公司有关规章制度,确定公司所管理基金的投资决策程序、
权限设置和投资原则;确定基金的总体投资方案;负责基金资产的风险控
制,审批重大投资事项;监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根
据投资决策委员会的决策,构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整,
以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议,
并负责构建和维护股票池。交易部根据基金经理的交易指令,进行基金资
产的日常交易,对交易情况及时反馈。
2、投资流程
(1)研究分析
基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果,了
解国家宏观货币和财政政策,对资金利率走势及债券发行人的信用风险进
行监测,并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、
利率监测报告、债券发行人资信研究报告以及拟投资上市公司投资价值分
析报告等,作为投资决策的重要依据。
基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,
讨论宏观经济环境、利率走势、债券发行人信用级别变化以及拟投资上市
公司情况等相关问题,作为投资决策的依据。
(2)投资决策

投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度
确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案以
及重大投资事项。

基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例
范围等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分


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析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。
对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或
投资决策委员会审议。

(3)交易执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后,首先应对
指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规
范或者不合规的,交易部可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关
人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委
员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员
会决策的参考。


九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:60%×天相可转债指数收益率+30%×中国
债券总指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。

天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格,按发行公司公
告的实际未转股规模帕氏加权计算,反映两市可转债的总体走势。天相可
转债指数的基期为 1999 年 12 月 30 日,是国内较早编制的可转债指数。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月
31 日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资
管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水
平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向
提供了很好的依据。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指
数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,
覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性

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高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。

在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投
资范围和投资理念,本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该
业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业
绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投
资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和
基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案
并公告。


十、风险收益特征

本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混
合型和股票型基金,属于中低风险收益的品种。
本基金主要投资于可转债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的
投资产品。


十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015
年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告所列财务数
据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 28,065,952.57 9.15
其中:股票 28,065,952.57 9.15


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2 固定收益投资 271,533,317.30 88.54
其中:债券 271,533,317.30 88.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 5,875,944.48 1.92
7 其他各项资产 1,188,710.32 0.39
8 合计 306,663,924.67 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合




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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔业 A - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,887,052.57 4.39
电力、热力、燃气及水生
D 3,756,300.00 1.28
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,424,200.00 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 7,770,400.00 2.65
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -
术服务业
J 金融业 - -
房地产业 K 1,228,000.00 0.42

租赁和商务服务业 L - -

科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
1.1.1.1.1.5 N - -
理业
居民服务、修理和其他服
1.1.1.1.1.6 O - -
务业
教育 1.1.1.1.1.7 P - -

卫生和社会工作 Q - -

文化、体育和娱乐业 - -

综合 1.1.1.1.1.10 S - -

合计 1.1.1.1.1.11 28,065,952.57 9.56

注:以上行业分类以 2015 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601006 大秦铁路 880,000 7,770,400.00 2.65
2 600585 海螺水泥 300,000 5,055,000.00 1.72
3 000600 建投能源 320,000 2,748,800.00 0.94
4 600755 厦门国贸 340,000 2,424,200.00 0.83
5 000860 顺鑫农业 140,000 2,200,800.00 0.75
6 000060 中金岭南 199,963 1,877,652.57 0.64
7 600500 中化国际 160,000 1,640,000.00 0.56

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8 600185 格力地产 80,000 1,228,000.00 0.42
9 000999 华润三九 50,000 1,165,000.00 0.40
10 600795 国电电力 250,000 1,007,500.00 0.34


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 12,749,104.80 4.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,891,000.00 10.52
其中:政策性
30,891,000.00 10.52
金融债
4 企业债券 227,893,212.50 77.63
企业短期融
5 - -
资券
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 271,533,317.30 92.49



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 126018 08 江铜债 2,300,750 226,416,807.50 77.12
2 140440 14 农发 40 300,000 30,891,000.00 10.52
3 020078 15 贴债 04 30,000 2,949,000.00 1.00
4 019509 15 国债 09 29,000 2,905,800.00 0.99
5 020076 15 贴债 02 28,000 2,743,720.00 0.93


6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产
支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证
投资明细


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本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

10、 投资组合报告附注

10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 398,328.21
2 应收证券清算款 206,139.64
3 应收股利 -
4 应收利息 584,242.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,188,710.32



10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。




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十二、基金的业绩


基金业绩截至日为 2015 年 9 月 30 日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)建信转债增强债券 A:


基金净值 业绩比较基
基金净值 业绩比较基
阶 段 收益率标 准收益率标 ①—③ ②—④
收益率① 准收益率③
准差② 准差④

2012 年 5 月 29 日 -
5.80% 0.22% -0.36% 0.27% 6.16% -0.05%
2012年12月31日

2013 年 1 月 1 日 -
-3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37%
2013年12月31日

2014 年 1 月 1 日 - 97.24% 1.38% 41.11% 0.73% 56.13% 0.65%
2014年12月31日

2015 年 1 月 1 日 - 23.15% 1.42% -16.50% 2.31% 39.65% -0.89%
2015年9月30日

2012 年 5 月 29 日 - 146.80% 1.12% 15.58% 1.20% 131.22% -0.08%
2015年9月30日




(2)建信转债增强债券 C:
基金净值 业绩比较基
基金净值 业绩比较基
阶 段 收益率标 准收益率标 ①—③ ②—④
收益率① 准收益率③
准差② 准差④

2012 年 5 月 29 日 -
5.60% 0.22% -0.36% 0.27% 5.96% -0.05%
2012年12月31日

2013 年 1 月 1 日 -
-4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38%
2013年12月31日

2014 年 1 月 1 日 - 96.63% 1.38% 41.11% 0.73% 55.52% 0.65%
2014年12月31日

2015 年 1 月 1 日 - 22.71% 1.42% -16.50% 2.31% 39.21% -0.89%
2015年9月30日

2012 年 5 月 29 日 - 143.70% 1.12% 15.58% 1.20% 128.12% -0.08%
2015年9月30日




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十三、基金的费用概览

(一)认购费用

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在认购时
收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购费,但从该类别基金资产
中计提销售服务费。

本基金认购费率如下表所示。

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额

M<100 万元 0.6%

认购费 100 万元≤M<500 万元 0.4% 0%

M≥500 万元 1000 元/笔
注:M 为累计认购金额。

本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多
次认购本基金,认购费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请
单独计算费用。
(二)认购份数的计算

本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。

有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同
生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体份额以注册登记
机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例一:某投资者投资 5 万元认购本基金 A 类份额,如果认购期内认购
资金获得的利息为 5 元,则可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元


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认购费用=50,000-49,701.79=298.21 元
认购份额=(49,701.79+5)/1.00=49,706.79 份
即:投资者投资 5 万元认购本基金 A 类份额,则其可得到 49,706.79
份本基金 A 类份额。
例二:某投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额,如果认购期内认购
资金获得的利息为 5 元,则可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+0%)=50,000 元
认购费用=50,000-50,000=0 元
认购份额=(50,000+5)/1.00=50,005.00 份
即:投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额,则其可得到 50,005.00
份本基金 C 类份额。
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(三)申购费与赎回费
1、申购费
投资者在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购
金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购
金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。本基金C类基金份额不
收取申购费。
本基金的申购费率如下表所示:

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额
M<100 万元 0.8%

申购费 100 万元≤M<500 万元 0.5% 0%
M≥500 万元 1000 元/笔
注:M为每日累计申购金额

本基金的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,
所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

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费用种类 情形 费率

N<1 年 0.1%
A 类赎回费率 1 年≤N<2 年 0.05%
N≥2 年 0
N<30 天 0.3%
C 类赎回费率
N≥30 天 0
注: N为基金份额持有期限;1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额
的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基
金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或
者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工
作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。
(四)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购
费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方
式如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产
生的误差计入基金财产。
例一:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日
基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17元
申购费用=50000-49603.17=396.83元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11份
即:投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金
份额净值为1.05元,则其可得到47241.11份A类基金份额。
例二:某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日
基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:

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净申购金额=50000/(1+0%)=50000元
申购费用=50000-50000=0元
申购份额=50000/1.05=47619.05份
即:投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额净值为1.05元,则其可得到47619.05份C类基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小
数点后两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由
此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,赎回适用费率为
0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额
为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元
赎回费用=11480×0.1%=11.48 元
净赎回金额=11480-11.48=11468.52 元
即:投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基
金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。
例二:某投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设持有期大于
30 天,则赎回适用费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148
元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元
赎回费用=11480×0%=0 元
净赎回金额=11480-0=11480.00 元
即:投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基
金份额净值为 1.148 元,持有期大于 30 天,则可得到的净赎回金额为

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11480.00 元。
3、基金份额净值计算
基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数
点后第四位四舍五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(五)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费:本基金从 C 类基金资产中计提的销售服务费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(六)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。


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在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.35% 。
销售服务费计算方法如下,按 C 类基金份额基金资产净值计提:
H=E×0.35% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月
首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
4、本条第(一)款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(七)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人
因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理
与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(八)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和
销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的
费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

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(九)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行
纳税义务。


十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了“四、基金托管人”的“托管业务经营情况”。
2、在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构信息。
3、更新了“九、基金的投资”,更新了基金投资组合报告,并经基金
托管人复核。
4、更新了“十、基金的业绩”,并经基金托管人复核。
5、更新了“二十二、其他应披露事项”,添加了期间涉及本基金和基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书(更新)摘要,投资人欲查询本更新招募
说明书正文,可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。


建信基金管理有限责任公司
二〇一六年一月二十日




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