汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2016年

年度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标......Error!Bookmarknotdefined.

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告...... 16

6.1审计报告基本信息 ...... 16

6.2审计报告的基本内容 ...... 17

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 47

8.1期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合......Error!Bookmarknotdefined.

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12投资组合报告附注 ...... 58

§9基金份额持有人信息...... 59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59

§10开放式基金份额变动...... 59

§11重大事件揭示...... 60

11.1基金份额持有人大会决议...... 60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4基金投资策略的改变...... 60

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8其他重大事件...... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 67

§13备查文件目录...... 67

13.1备查文件目录 ...... 67

13.2存放地点...... 68

13.3查阅方式...... 68

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信龙腾混合

基金主代码 540002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年9月27日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 263,611,947.02份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月7日起，本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”，基金简称变更

为“汇丰晋信龙腾混合”，基金股票投资比例不发生变更。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、

未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司，追求超越基准的投资

回报和中长期稳定的资产增值。

投资策略 1.适度调整的资产配置策略

本基金奉行“注重成长、精选个股、长期投资”的投资理念和“自下而上”

的股票精选策略。在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险收

益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别

资产间的分配比例。

2.以成长指标为核心的股票筛选策略

本基金在明确的成长性评估体系基础上，对初选股票给予全面的成长性分

析，成长性指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈

率（P/E）、净资产收益率（ROE）等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI

（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分

析）和公司实地调研，最终挑选出具有可持续竞争优势，未来有良好成长

性和盈利持续增长潜力的上市公司。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数*75%+1年期银行定期存款利率(税后)*25%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于

债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 古韵 陆志俊

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联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行 号

大楼17楼

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行 号

大楼17楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 杨小勇 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn

址

基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪

大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路

188号。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心汇丰银行大楼17楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 11,961,778.98 329,490,689.64 187,085,029.79

本期利润 2,634,328.06 138,248,925.04 301,097,742.87

加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.3791 0.3060

本期加权平均净值利润率 0.57% 20.58% 28.90%

本期基金份额净值增长率 0.72% 17.06% 55.01%

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3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 257,671,056.57 246,847,049.89 343,802,009.15

期末可供分配基金份额利润 0.9775 0.9634 0.6037

期末基金资产净值 521,283,003.59 503,064,113.80 955,161,900.90

期末基金份额净值 1.9775 1.9634 1.6772

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 363.15% 359.85% 292.82%

注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 4.32% 0.84% 0.57% 0.53% 3.75% 0.31%

过去六个月 11.39% 0.89% 3.50% 0.58% 7.89% 0.31%

过去一年 0.72% 1.51% -9.58% 1.15% 10.30% 0.36%

过去三年 82.76% 1.92% 24.18% 1.34% 58.58% 0.58%

过去五年 130.21% 1.69% 29.48% 1.23% 100.73% 0.46%

成立至今 363.15% 1.70% 90.97% 1.44% 272.18% 0.26%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

过去三年指2014年1月1日－2016年12月31日

过去五年指2012年1月1日－2016年12月31日

成立至今指2006年9月27日－2016年12月31日

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年9月27日至2016年12月31日）

注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以

外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基

金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日，

本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日（2006年9月27日）起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为“75%×

富时中国A600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）”。自2015年4月1日

起，本基金的业绩比较基准调整为“75%×MSCI中国A股指数＋25%×1年期银行定期存款利率（税

后）”。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。4.2010年12月16日，新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。

5.自2015年8月7日起，本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”，基金简称变更为

“汇丰晋信龙腾混合”，基金股票投资比例不发生变更。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本基金过去三年内均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。

公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿

元人民币，注册地在上海。截止2016年12月31日，公司共管理17只开放式基金：汇丰晋信2016

生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006

年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信

2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋

信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基

金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011

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年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇

丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投

资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成

立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股

票型证券投资基金（2016年11月10日成立）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

曹庆先生，伦敦政治经

济学院硕士。曾任东方

基金管理有限公司研究

副总经 员、法国巴黎银行证券

理、投资 上海代表处研究员、汇

部总监、 丰晋信基金管理有限公

本基金、 司高级研究员、研究副

汇丰晋信 总监、研究总监、汇丰

智造先锋 晋信双核策略混合型证

股票型证 2016年4月 券投资基金、汇丰晋信

曹庆 券投资基 30日 - 14 新动力混合型证券投资

金、汇丰 基金、汇丰晋信低碳先

晋信沪港 锋股票型证券投资基

深股票型 金。现任汇丰晋信基金

证券投资 管理有限公司副总经

基金基金 理、投资部总监、本基

经理 金、汇丰晋信智造先锋

股票型证券投资基金、

汇丰晋信沪港深股票型

证券投资基金基金经

理。

王品女士，中国药科大

学理学硕士。历任兴业

证券股份有限公司医药

行业研究员，中银国际

投资部副 基金管理公司中银中国

王品 总监、本 2015年5月 2016年4月30日 15 基金经理助理、行业研

基金基金 23日 究员，汇丰晋信基金管

经理 理公司高级研究员、汇

丰晋信消费红利股票型

证券投资基金、汇丰晋

信大盘股票型证券投资

基金基金经理、汇丰晋

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信投资部副总监、本基

金基金经理。

注：1.曹庆先生、王品女士的任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理的日期；

2.王品女士的离任日期为本基金管理人公告其不再担任本基金基金经理的日期；

3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

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报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回首2016年，无论海外还是国内都是“黑天鹅”频频发生的一年。海外的英国脱欧公投结果、

美国总统大选结果均出乎多数投资者的事先预料；而国内市场则以A股熔断开局，债券暴跌收官，

期间还伴随着人民币汇率波动、深港通开通、冲击MSCI再次失败、房地产调控等重大事件的发生。

而A股市场在1-2月份出现快速且幅度较大的调整后，却基本呈现缓慢的震荡上行、底部逐步抬

高的态势。虽然全年来看各大指数皆数收绿，但其中结构分化较为明显，代表大盘蓝筹的沪深300

指数、上证50指数的表现明显好于创业板指数、中小板指数。

从全年的行业指数表现来看，仅有以白酒为代表的食品饮料行业、稳定增长的家电行业、低估值的银行行业和去产能背景下的煤炭行业上涨，而以传媒、计算机为代表的TMT行业、餐饮旅游行业以及交通运输行业的跌幅相对较大。

回顾本基金2016年的操作，我们在年初适当降低了股票仓位，同时对组合结构进行了调整，

减持了部分估值较高的个股，增持了部分低估值或稳定消费类个股，并在2季度开始适当提高股

票仓位，在市场整体震荡的背景下，积极寻找结构性机会，将组合的重心向业绩成长确定同时估 第12页共68页

值不贵的中小盘个股倾斜。在行业方面，我们特别对建筑建材、石油化工、煤炭有色等周期性板块和农业、纺织服装、汽车、电气设备等制造业板块进行了重点配置，并对PPP、国企改革等主题投资也进行了参与。尽管市场整体下跌，本基金全年仍录得略微的正收益；从相对收益来看，本基金净值表现明显跑赢业绩比较基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金单位净值增长率为0.72%，同期业绩比较基准为-9.58%，净值表现领先业绩

比较基准10.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为国内的宏观经济仍会是底部震荡的态势，尽管房地产调控以及中美可

能的贸易摩擦对我们的固定资产投资以及出口带来影响，但基建投资仍将托底经济，同时制造业投资也已显示有回升势头，可能会带来惊喜。由于汇率问题、房地产问题的制约，货币政策相对过去三年大概率会偏紧，流动性可能还会出现阶段性紧张的局面，但在防风险的底线思维下，市场因流动性问题再次出现大幅调整的可能性也不大。

我们判断2017年国内A股市场的波动相比过去两年会有所减小，投资机会更多来自结构性的

机会，我们会重点关注两方面的机会。一方面，由于PPI的回升，2017年名义GDP很可能回升较

快，叠加国内去产能的持续和范围的扩大，中上游行业企业的盈利可能会有超预期的表现；另一方面，十九大召开在即，各项改革有可能会加速，例如国企改革，以及PPP和一带一路国家战略的推进加速，这可能会带来较好的主题投资机会。而从投资策略上，我们会继续坚持价值小盘的策略，以价值为锚，小盘为帆，动态平衡投资组合，力争持续为投资者带来相对业绩比较基准的超额回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；

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2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。

3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。

4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。

5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。

6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。

7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；

本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提

出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

第14页共68页

2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开

发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的

估值政策和程序。

3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策

和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值

政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证

券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信龙腾混合

型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20059号

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6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(原汇丰

晋信龙腾股票型开放式证券投资基金，以下简称“汇丰晋信龙

腾混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负

债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信龙腾混合的基金管理人

汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信龙腾混合基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了汇丰晋信龙腾混合基金 2016年12月31

日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 570,799.84 478,319.26

结算备付金 42,119,587.23 91,532,304.05

存出保证金 319,181.02 817,189.57

交易性金融资产 7.4.7.2 478,426,598.03 399,624,715.46

其中：股票投资 478,426,598.03 399,119,195.46

基金投资 - -

债券投资 - 505,520.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,928,936.16 13,714,904.85

应收利息 7.4.7.5 22,458.82 37,119.52

应收股利 - -

应收申购款 307,660.14 36,433.64

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 523,695,221.24 506,240,986.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 156,599.60 261,223.20

应付管理人报酬 671,122.53 647,939.84

应付托管费 111,853.75 107,989.96

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,092,255.89 1,769,086.74

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 380,385.88 390,632.81

负债合计 2,412,217.65 3,176,872.55

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 263,611,947.02 256,217,063.91

未分配利润 7.4.7.10 257,671,056.57 246,847,049.89

所有者权益合计 521,283,003.59 503,064,113.80

负债和所有者权益总计 523,695,221.24 506,240,986.35

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.9775元，基金份额总额263,611,947.02

份。

7.2利润表

会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 18,823,994.90 161,925,544.66

1.利息收入 952,908.13 1,810,892.65

其中：存款利息收入 7.4.7.11 952,744.63 1,783,980.70

债券利息收入 163.50 26,911.95

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 27,148,355.13 350,504,785.92

其中：股票投资收益 7.4.7.12 24,107,943.30 346,370,292.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 76,261.76 232,873.21

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,964,150.07 3,901,619.97

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -9,327,450.92 -191,241,764.60

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 50,182.56 851,630.69

减：二、费用 16,189,666.84 23,676,619.62

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,987,145.57 10,084,697.80

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2．托管费 7.4.10.2.2 1,164,524.23 1,680,783.06

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 7,638,794.31 11,501,935.14

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 399,202.73 409,203.62

三、利润总额（亏损总额以“-” 2,634,328.06 138,248,925.04

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 2,634,328.06 138,248,925.04

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 256,217,063.91 246,847,049.89 503,064,113.80

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 2,634,328.06 2,634,328.06

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 7,394,883.11 8,189,678.62 15,584,561.73

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 43,655,750.74 38,834,226.05 82,489,976.79

2.基金赎回款 -36,260,867.63 -30,644,547.43 -66,905,415.06

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 263,611,947.02 257,671,056.57 521,283,003.59

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 569,493,244.64 385,668,656.26 955,161,900.90

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 138,248,925.04 138,248,925.04

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -313,276,180.73 -277,070,531.41 -590,346,712.14

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 305,813,734.10 239,310,676.11 545,124,410.21

2.基金赎回款 -619,089,914.83 -516,381,207.52 -1,135,471,122.35

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 256,217,063.91 246,847,049.89 503,064,113.80

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(原名为汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第157号《关于同意汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2006)CRNo.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》于2006年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,436,388,715.89份基金份额，其中认购资金利息折合218,330.94份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

第21页共68页

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，汇丰晋信龙腾

股票型开放式证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。基金合同生效(2006年9月27日)起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。根据《关于汇丰晋信龙腾股票型证券投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告》，自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为：MSCI中国A股指数×75%+一年期银行定期存款利率(税后)×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第22页共68页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第23页共68页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

第24页共68页

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第25页共68页

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第26页共68页

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市销率法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第27页共68页

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 570,799.84 478,319.26

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 570,799.84 478,319.26

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

第28页共68页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 480,812,460.58 478,426,598.03 -2,385,862.55

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 480,812,460.58 478,426,598.03 -2,385,862.55

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 392,267,127.09 399,119,195.46 6,852,068.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 416,000.00 505,520.00 89,520.00

银行间市场 - - -

合计 416,000.00 505,520.00 89,520.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 392,683,127.09 399,624,715.46 6,941,588.37

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 121.13 137.25

应收定期存款利息 - -

第29页共68页

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 22,193.80 36,329.60

应收债券利息 - 284.76

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.19 0.21

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 143.70 367.70

合计 22,458.82 37,119.52

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,092,255.89 1,769,086.74

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,092,255.89 1,769,086.74

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 385.88 627.28

预提信息披露费 300,000.00 300,000.00

预提审计费 80,000.00 90,000.00

应付转换费 - 5.53

合计 380,385.88 390,632.81

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 256,217,063.91 256,217,063.91

本期申购 43,655,750.74 43,655,750.74

本期赎回（以“-”号填列） -36,260,867.63 -36,260,867.63

- 基金拆分/份额折算前 - -

第30页共68页

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 263,611,947.02 263,611,947.02

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 335,897,746.60 -89,050,696.71 246,847,049.89

本期利润 11,961,778.98 -9,327,450.92 2,634,328.06

本期基金份额交易 8,836,596.91 -646,918.29 8,189,678.62

产生的变动数

其中：基金申购款 53,007,802.87 -14,173,576.82 38,834,226.05

基金赎回款 -44,171,205.96 13,526,658.53 -30,644,547.43

本期已分配利润 - - -

本期末 356,696,122.49 -99,025,065.92 257,671,056.57

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 3,807.77 4,504.76

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 940,694.61 1,765,936.24

其他 8,242.25 13,539.70

合计 952,744.63 1,783,980.70

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 2,493,110,041.53 4,000,793,728.74

减：卖出股票成本总额 2,469,002,098.23 3,654,423,436.00

买卖股票差价收入 24,107,943.30 346,370,292.74

第31页共68页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 76,261.76 232,873.21

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 76,261.76 232,873.21

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 492,710.02 11,313,012.73

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 416,000.00 10,578,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 448.26 502,139.52

买卖债券差价收入 76,261.76 232,873.21

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

第32页共68页

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 2,964,150.07 3,901,619.97

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,964,150.07 3,901,619.97

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -9,327,450.92 -191,241,764.60

——股票投资 -9,237,930.92 -191,177,924.60

——债券投资 -89,520.00 -63,840.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第33页共68页

合计 -9,327,450.92 -191,241,764.60

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

基金赎回费收入 46,563.52 766,401.43

转出基金补偿收入 3,619.04 85,229.26

合计 50,182.56 851,630.69

注：

1.本基金的赎回费率为0.3%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中不低于赎回费部分的 25%

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 7,638,794.31 11,501,935.14

银行间市场交易费用 - -

合计 7,638,794.31 11,501,935.14

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 80,000.00 90,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行间债券账户维护 18,000.00 18,000.00

费

银行汇款费用 1,002.73 803.62

其他 200.00 400.00

合计 399,202.73 409,203.62

第34页共68页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

1. 本基金的基金管理人于2017年3月22日宣告2017年度第1次分红，向截至2017年3

月24日止在本基金注册登记人汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基

金份额派发红利5.9元。

2. 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助

服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东

汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①

中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②

汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”）见注释③

恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”）见注释④

注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

第35页共68页

④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金在本期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 6,987,145.57 10,084,697.80

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,404,974.23 2,146,339.28

户维护费

注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

第36页共68页

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,164,524.23 1,680,783.06

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 570,799.84 3,807.77 478,319.26 4,504.76

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第37页共68页

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

太平 2016年2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 日

赛托 2016年2017年 新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

景旺 2016年2017年 新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 2,338 54,148.08 54,148.08 -

日 日

皖天 2016年2017年 新股流

603689 然气 12月301月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 日

常熟 2016年2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天龙 2016年2017年 新股流

603266 股份 12月301月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

天铁 2016年2017年 新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

华统 2016年2017年 新股流

002840 股份 12月291月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 日

603186 华正 2016年2017年 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 12月26 1月3 通受限

第38页共68页

日 日

德新 2016年2017年 新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联 2016年2017年 新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年 新股流

300591马 12月301月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

300065海兰信 2016年重大事 35.89 - - 73,2002,799,573.002,627,148.00-

12月8项

日

600875东方电 2016年重大事 10.79 2017年 147,9001,605,056.001,595,841.00-

气 12月9项 03月28

日 日 10.90

300271华宇软 2016年重大事 17.45 - - 30,400 521,968.00 530,480.00-

件 12月19项

日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

第39页共68页

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 第40页共68页

存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的除

国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.10%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

第41页共68页

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月1-3个3个月

2016年12月31以内月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 - - - 570,799.84 - - - 570,799.84

结算备付金 - - -42,119,587.23 - - -42,119,587.23

存出保证金 - - - 319,181.02 - - - 319,181.02

交易性金融资 - - - - -478,426,598.03478,426,598.03

产

应收证券清算 - - - - - 1,928,936.16 1,928,936.16

第42页共68页

款

应收利息 - - - - - 22,458.82 22,458.82

应收申购款 - - - - - 307,660.14 307,660.14

资产总计 - - - - -480,685,653.15523,695,221.24

43,009,568.09

负债

应付赎回款 - - - - - 156,599.60 156,599.60

应付管理人报 - - - - - 671,122.53 671,122.53

酬

应付托管费 - - - - - 111,853.75 111,853.75

应付交易费用 - - - - - 1,092,255.89 1,092,255.89

其他负债 - - - - - 380,385.88 380,385.88

负债总计 - - - - - 2,412,217.65 2,412,217.65

利率敏感度缺 - - - - -478,273,435.50521,283,003.59

口

上年度末 1年以内

2015年12月311个月1-3 个3个月

1-5年 5年以上 不计息 合计

以内月 -1年

日

资产

银行存款 - - - 478,319.26 - - - 478,319.26

结算备付金 - - -91,532,304.05 - - -91,532,304.05

存出保证金 - - - 817,189.57 - - - 817,189.57

交易性金融资 - - - -505,520.00399,119,195.46399,624,715.46

产

应收证券清算 - - - - -13,714,904.8513,714,904.85

款

应收利息 - - - - - 37,119.52 37,119.52

应收申购款 - - - - - 36,433.64 36,433.64

其他资产 - - - - - - -

资产总计 - - -92,827,812.88 -505,520.00412,907,653.47506,240,986.35

负债

应付赎回款 - - - - - 261,223.20 261,223.20

应付管理人报 - - - - - 647,939.84 647,939.84

酬

应付托管费 - - - - - 107,989.96 107,989.96

应付交易费用 - - - - - 1,769,086.74 1,769,086.74

其他负债 - - - - - 390,632.81 390,632.81

负债总计 - - - - - 3,176,872.55 3,176,872.55

利率敏感度缺 - - - -505,520.00409,730,780.92503,064,113.80

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第43页共68页

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的交

易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.10%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净

值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的

60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债

的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价

格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测

试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

第44页共68页

（%）

交易性金融资产-股票投资 478,426,598.03 91.78 399,119,195.46 79.34

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 478,426,598.03 91.78 399,119,195.46 79.34

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 32,343,979.84 32,128,752.52

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 -32,343,979.84 -32,128,752.52

7.4.1)下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第45页共68页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为473,216,968.27元，属于第二层次的余额为5,209,629.76元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次371,224,118.56元，第二层次18,270,131.10元，第

三层次10,130,465.80元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

交易性金融资产

——股票投资

2016年1月1日 10,130,465.80

购买 -

出售 -

转入第三层次 -

转出第三层次 7,101,339.70

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 3,029,126.10

2016年12月31日 -

2016年12月31日仍持有的资产

计入2016年度损益的未实现利

得或损失的变动

——公允价值变动损益 -

交易性金融资产

——股票投资

2015年1月1日 -

购买 -

出售 -

转入第三层次 10,130,465.80

转出第三层次 -

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 -

2015年12月31日 10,130,465.80

-17,716,729.43

第46页共68页

2015年12月31日仍持有的资产

计入2015年度损益的未实现利得

或损失的变动

——公允价值变动损益

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照市销率定价模型确定。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 478,426,598.03 91.36

其中：股票 478,426,598.03 91.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 42,690,387.07 8.15

8 其他资产 2,578,236.14 0.49

9 合计 523,695,221.24 100.00

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8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,752,284.19 3.98

C 制造业 243,954,188.41 46.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,928,224.83 1.52

应业

E 建筑业 61,931,044.66 11.88

F 批发和零售业 43,472,297.85 8.34

G 交通运输、仓储和邮政业 21,401,185.30 4.11

H 住宿和餐饮业 800,100.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务 15,028,419.56 2.88

业

J 金融业 51,436,268.23 9.87

K 房地产业 2,521,680.00 0.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,200,905.00 1.77

S 综合 - -

合计 478,426,598.03 91.78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601233 桐昆股份 2,138,121 30,703,417.56 5.89

2 601607 上海医药 1,420,400 27,783,024.00 5.33

3 000928 中钢国际 1,000,567 17,539,939.51 3.36

第48页共68页

4 601117 中国化学 2,469,707 16,719,916.39 3.21

5 000786 北新建材 1,470,871 15,135,262.59 2.90

6 600062 华润双鹤 656,700 14,598,441.00 2.80

7 000059 华锦股份 1,180,061 14,042,725.90 2.69

8 000422 湖北宜化 1,690,369 13,438,433.55 2.58

9 601336 新华保险 296,030 12,960,193.40 2.49

10 603609 禾丰牧业 946,293 12,235,568.49 2.35

11 600068 葛洲坝 1,252,997 11,515,042.43 2.21

12 600426 华鲁恒升 818,460 10,844,595.00 2.08

13 000703 恒逸石化 706,061 10,612,096.83 2.04

14 600329 中新药业 600,300 10,469,232.00 2.01

15 002062 宏润建设 1,235,751 8,279,531.70 1.59

16 000049 德赛电池 194,700 8,187,135.00 1.57

17 000726鲁 泰Ａ 635,700 8,143,317.00 1.56

18 600125 铁龙物流 996,900 8,054,952.00 1.55

19 000338 潍柴动力 808,000 8,047,680.00 1.54

20 002585 双星新材 730,124 8,038,665.24 1.54

21 601628 中国人寿 331,400 7,983,426.00 1.53

22 002060粤水电 1,020,912 7,861,022.40 1.51

23 600335 国机汽车 646,895 7,859,774.25 1.51

24 600858 银座股份 836,485 7,829,499.60 1.50

25 601211 国泰君安 414,537 7,706,242.83 1.48

26 601688 华泰证券 428,400 7,651,224.00 1.47

27 002456 欧菲光 222,700 7,634,156.00 1.46

28 600270 外运发展 453,678 7,503,834.12 1.44

29 600685 中船防务 248,700 7,386,390.00 1.42

30 601600 中国铝业 1,745,500 7,366,010.00 1.41

31 601788 光大证券 460,500 7,363,395.00 1.41

32 600141 兴发集团 482,900 7,344,909.00 1.41

33 600458 时代新材 504,914 7,144,533.10 1.37

34 600072 钢构工程 410,500 7,118,070.00 1.37

35 000937 冀中能源 1,041,700 7,021,058.00 1.35

36 601699 潞安环能 860,663 6,928,337.15 1.33

37 000983 西山煤电 804,124 6,802,889.04 1.31

38 000665 湖北广电 428,300 6,116,124.00 1.17

39 600585 海螺水泥 310,262 5,262,043.52 1.01

40 600015 华夏银行 473,300 5,135,305.00 0.99

41 300302 同有科技 198,700 4,423,062.00 0.85

42 002439 启明星辰 205,500 4,272,345.00 0.82

第49页共68页

43 600519 贵州茅台 11,200 3,742,480.00 0.72

44 002203 海亮股份 346,958 2,796,481.48 0.54

45 000830 鲁西化工 494,400 2,763,696.00 0.53

46 601006 大秦铁路 383,648 2,716,227.84 0.52

47 600116 三峡水利 286,500 2,707,425.00 0.52

48 600987 航民股份 219,306 2,706,236.04 0.52

49 600268 国电南自 299,600 2,702,392.00 0.52

50 600517 置信电气 273,800 2,664,074.00 0.51

51 000958 东方能源 181,389 2,635,582.17 0.51

52 002521 齐峰新材 244,500 2,628,375.00 0.50

53 300065 海兰信 73,200 2,627,148.00 0.50

54 600269 赣粤高速 517,422 2,602,632.66 0.50

55 300336 新文化 130,700 2,568,255.00 0.49

56 300031 宝通科技 120,957 2,549,773.56 0.49

57 600617 国新能源 242,600 2,547,300.00 0.49

58 601318 中国平安 71,400 2,529,702.00 0.49

59 002285 世联行 331,800 2,521,680.00 0.48

60 002507 涪陵榨菜 188,100 2,516,778.00 0.48

61 600718 东软集团 128,000 2,516,480.00 0.48

62 600875 东方电气 147,900 1,595,841.00 0.31

63 002366 台海核电 19,868 1,065,322.16 0.20

64 600258 首旅酒店 35,000 800,100.00 0.15

65 300271 华宇软件 30,400 530,480.00 0.10

66 000681 视觉中国 27,100 516,526.00 0.10

67 600428 中远海特 84,000 514,080.00 0.10

68 300078 思创医惠 19,700 510,427.00 0.10

69 002090 金智科技 21,200 503,712.00 0.10

70 300310 宜通世纪 20,600 501,404.00 0.10

71 002364 中恒电气 22,800 474,240.00 0.09

72 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05

73 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

74 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

75 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

76 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

77 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

78 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

79 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

80 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

81 603228 景旺电子 2,338 54,148.08 0.01

第50页共68页

82 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

83 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

84 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

85 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

86 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

87 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

88 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

89 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

90 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

91 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

92 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

93 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

94 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

95 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

96 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

97 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601688 华泰证券 51,901,574.86 10.32

2 601339 百隆东方 41,146,934.04 8.18

3 601233 桐昆股份 37,630,945.49 7.48

4 000059 华锦股份 35,766,389.20 7.11

5 000983 西山煤电 34,663,168.34 6.89

6 000786 北新建材 34,183,362.97 6.80

7 002299 圣农发展 33,539,274.83 6.67

8 601117 中国化学 30,848,193.45 6.13

9 601336 新华保险 30,555,792.26 6.07

10 300065 海兰信 30,165,260.48 6.00

11 601607 上海医药 28,028,267.85 5.57

12 601699 潞安环能 26,965,604.80 5.36

13 002468 申通快递 26,840,822.41 5.34

第51页共68页

14 600335 国机汽车 26,166,910.42 5.20

15 600068 葛洲坝 25,868,375.87 5.14

16 000555 神州信息 25,617,383.83 5.09

17 000928 中钢国际 25,159,652.31 5.00

18 000599 青岛双星 25,124,753.00 4.99

19 000903 云内动力 25,012,616.50 4.97

20 300379 东方通 24,923,594.40 4.95

21 601058 赛轮金宇 24,786,607.68 4.93

22 002081 金螳螂 24,535,183.83 4.88

23 601211 国泰君安 23,540,629.90 4.68

24 000530 大冷股份 22,562,187.19 4.48

25 000807 云铝股份 22,025,379.00 4.38

26 000937 冀中能源 21,670,680.76 4.31

27 600259 广晟有色 21,527,393.31 4.28

28 300136 信维通信 20,374,712.85 4.05

29 002456 欧菲光 19,245,499.12 3.83

30 603609 禾丰牧业 19,153,969.65 3.81

31 600373 中文传媒 18,700,198.85 3.72

32 002585 双星新材 18,631,369.76 3.70

33 600585 海螺水泥 17,910,402.56 3.56

34 600519 贵州茅台 17,879,636.76 3.55

35 000581 威孚高科 17,675,163.91 3.51

36 601668 中国建筑 17,599,707.00 3.50

37 300271 华宇软件 17,322,643.49 3.44

38 002221 东华能源 17,305,513.88 3.44

39 002271 东方雨虹 17,140,819.99 3.41

40 600195 中牧股份 17,043,309.82 3.39

41 601788 光大证券 16,899,721.81 3.36

42 002029 七匹狼 16,758,944.13 3.33

43 300078 思创医惠 16,464,622.40 3.27

44 000958 东方能源 16,314,498.80 3.24

45 600458 时代新材 15,782,157.19 3.14

46 600382 广东明珠 15,599,737.20 3.10

47 600062 华润双鹤 15,028,182.30 2.99

48 002557 洽洽食品 14,562,477.54 2.89

49 002327 富安娜 14,561,132.00 2.89

第52页共68页

50 600858 银座股份 14,525,811.14 2.89

51 600039 四川路桥 14,243,668.40 2.83

52 601566 九牧王 14,126,491.30 2.81

53 600151 航天机电 14,040,279.37 2.79

54 002039 黔源电力 13,997,196.32 2.78

55 002059 云南旅游 13,885,714.80 2.76

56 600270 外运发展 13,637,120.30 2.71

57 002648 卫星石化 13,542,705.00 2.69

58 600290 华仪电气 13,369,557.19 2.66

59 600549 厦门钨业 13,206,225.19 2.63

60 300059 东方财富 13,195,981.00 2.62

61 600655 豫园商城 13,187,797.93 2.62

62 600688 上海石化 13,090,127.97 2.60

63 002350 北京科锐 13,022,380.24 2.59

64 600885 宏发股份 12,938,363.18 2.57

65 000422 湖北宜化 12,771,900.84 2.54

66 300360 炬华科技 12,719,252.50 2.53

67 000401 冀东水泥 12,699,017.57 2.52

68 600521 华海药业 12,670,946.66 2.52

69 600028 中国石化 12,526,168.00 2.49

70 603601 再升科技 12,499,413.40 2.48

71 002026 山东威达 12,408,788.71 2.47

72 600750 江中药业 12,262,514.70 2.44

73 600782 新钢股份 12,171,474.42 2.42

74 600261 阳光照明 11,868,054.62 2.36

75 600754 锦江股份 11,820,020.00 2.35

76 601318 中国平安 11,806,135.00 2.35

77 600426 华鲁恒升 11,805,560.15 2.35

78 300017 网宿科技 11,790,071.00 2.34

79 600089 特变电工 11,487,043.48 2.28

80 600987 航民股份 11,318,088.00 2.25

81 002507 涪陵榨菜 11,270,495.86 2.24

82 002076 雪莱特 11,199,318.00 2.23

83 600158 中体产业 11,156,164.35 2.22

84 002060 粤水电 11,145,625.00 2.22

85 600720 祁连山 11,132,744.91 2.21

第53页共68页

86 600329 中新药业 10,782,490.00 2.14

87 002203 海亮股份 10,698,941.16 2.13

88 000957 中通客车 10,458,135.00 2.08

89 002051 中工国际 10,353,234.69 2.06

90 002068 黑猫股份 10,300,617.44 2.05

91 600295 鄂尔多斯 10,300,040.62 2.05

92 600582 天地科技 10,236,418.75 2.03

93 300133 华策影视 10,208,104.46 2.03

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601688 华泰证券 45,922,015.55 9.13

2 601339 百隆东方 40,760,614.06 8.10

3 600867 通化东宝 34,285,610.78 6.82

4 002299 圣农发展 33,078,720.18 6.58

5 002557 洽洽食品 31,277,555.89 6.22

6 300136 信维通信 28,391,992.33 5.64

7 000983 西山煤电 27,490,787.43 5.46

8 000903 云内动力 27,490,677.89 5.46

9 000555 神州信息 27,430,851.52 5.45

10 300065 海兰信 27,083,792.19 5.38

11 002081 金螳螂 26,530,658.85 5.27

12 002468 申通快递 26,459,351.73 5.26

13 300379 东方通 26,066,712.32 5.18

14 000807 云铝股份 26,058,495.93 5.18

15 000059 华锦股份 25,551,003.91 5.08

16 600521 华海药业 25,550,552.00 5.08

17 002531 天顺风能 25,249,647.25 5.02

18 600259 广晟有色 25,044,944.09 4.98

19 000963 华东医药 24,154,297.82 4.80

20 000530 大冷股份 23,961,001.85 4.76

21 601058 赛轮金宇 23,928,727.74 4.76

第54页共68页

22 000599 青岛双星 23,399,127.20 4.65

23 601233 桐昆股份 23,382,599.17 4.65

24 002026 山东威达 23,248,956.03 4.62

25 002271 东方雨虹 22,187,351.18 4.41

26 600028 中国石化 22,131,812.71 4.40

27 000581 威孚高科 21,522,899.15 4.28

28 000786 北新建材 21,441,557.20 4.26

29 002221 东华能源 20,529,919.70 4.08

30 002059 云南旅游 20,432,517.15 4.06

31 600335 国机汽车 19,324,622.96 3.84

32 600382 广东明珠 18,822,407.30 3.74

33 601699 潞安环能 18,710,785.15 3.72

34 600816 安信信托 17,894,983.44 3.56

35 600373 中文传媒 17,791,445.56 3.54

36 600195 中牧股份 17,440,140.91 3.47

37 601117 中国化学 17,333,180.44 3.45

38 300271 华宇软件 17,059,650.31 3.39

39 601336 新华保险 16,867,683.50 3.35

40 601668 中国建筑 16,775,575.31 3.33

41 002029 七匹狼 16,749,305.31 3.33

42 600068 葛洲坝 16,691,835.18 3.32

43 300137 先河环保 16,236,855.72 3.23

44 600290 华仪电气 16,074,306.41 3.20

45 600885 宏发股份 15,938,184.38 3.17

46 300078 思创医惠 15,923,477.27 3.17

47 300028 金亚科技 15,716,418.44 3.12

48 601211 国泰君安 15,679,654.46 3.12

49 600754 锦江股份 15,599,054.87 3.10

50 601998 中信银行 15,550,325.44 3.09

51 601021 春秋航空 15,224,682.31 3.03

52 000089 深圳机场 15,079,206.60 3.00

53 002039 黔源电力 14,887,849.38 2.96

54 600519 贵州茅台 14,850,155.00 2.95

55 300017 网宿科技 14,562,426.66 2.89

56 002131 利欧股份 14,275,088.16 2.84

57 600151 航天机电 14,186,155.57 2.82

58 300291 华录百纳 14,134,416.88 2.81

59 601566 九牧王 14,002,932.15 2.78

第55页共68页

60 600549 厦门钨业 13,830,111.22 2.75

61 600158 中体产业 13,824,268.84 2.75

62 002456 欧菲光 13,749,356.69 2.73

63 000958 东方能源 13,676,944.91 2.72

64 600039 四川路桥 13,655,591.66 2.71

65 002408 齐翔腾达 13,644,658.69 2.71

66 002648 卫星石化 13,573,836.63 2.70

67 002327 富安娜 13,364,373.08 2.66

68 603601 再升科技 13,340,455.37 2.65

69 300059 东方财富 12,870,728.00 2.56

70 000401 冀东水泥 12,645,248.37 2.51

71 600655 豫园商城 12,626,939.25 2.51

72 002350 北京科锐 12,451,666.49 2.48

73 000538 云南白药 12,430,878.07 2.47

74 600688 上海石化 12,388,302.30 2.46

75 300360 炬华科技 12,375,613.20 2.46

76 600261 阳光照明 12,337,889.38 2.45

77 000937 冀中能源 12,309,618.69 2.45

78 600750 江中药业 12,015,669.89 2.39

79 300160 秀强股份 11,997,284.28 2.38

80 002051 中工国际 11,914,899.00 2.37

81 002182 云海金属 11,906,497.31 2.37

82 002076 雪莱特 11,607,603.12 2.31

83 600089 特变电工 11,562,220.26 2.30

84 600585 海螺水泥 11,532,373.00 2.29

85 600582 天地科技 11,138,846.45 2.21

86 600720 祁连山 10,878,921.26 2.16

87 002585 双星新材 10,711,876.89 2.13

88 300133 华策影视 10,656,378.77 2.12

89 600337 美克家居 10,579,410.64 2.10

90 002507 涪陵榨菜 10,482,414.13 2.08

91 600271 航天信息 10,451,130.00 2.08

92 600687 刚泰控股 10,250,433.68 2.04

93 600782 新钢股份 10,242,344.89 2.04

94 000060 中金岭南 10,192,438.48 2.03

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第56页共68页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,557,547,431.72

卖出股票收入（成交）总额 2,493,110,041.53

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第57页共68页

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除湖北宜化化工股份有限公司（000422）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）于2016年12月17日发布的《关

于收到<宜昌环保局行政处罚及停产整治事先(听证)告知书>的公告》，湖北宜化日前收到宜昌市环境保护局下发的宜市环法[2016]97号文《宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治事先（听证）告知书》，据该《事先（听证）告知书》载，经宜昌市环境监察支队现场调查，发现湖北宜化在12月2日晚19:00左右对气柜造气废水进行消纳，导致大量造气废水通过循环水池满溢至雨水沟经山洪沟排入长江，经采样分析，属水污染物超标排放。依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条，拟对湖北宜化处应缴纳排污费数额五倍的罚款，即人民币252万元；责令公司停产整治，在停产期间针对存在的环保问题进行整改。根据湖北宜化在公告中所述，此次水污染排污超标属于偶发性事件，且已于事发当天完成整改，事发厂区生产系统已停止生产并进入技术升级改造阶段。经基金管理人评估认为，湖北宜化缴纳的罚款预计占其2016年度营业收入和营业毛利的比重很小，因此此次环保整改及罚款处罚不会对其生产经营及年度财务状况产生较大影响，亦不会对本基金投资决策产生重大影响。截至目前，本基金对湖北宜化的投资决策流程符合基金管理人内部规定，本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 319,181.02

2 应收证券清算款 1,928,936.16

3 应收股利 -

4 应收利息 22,458.82

5 应收申购款 307,660.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,578,236.14

第58页共68页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

10,322 25,538.84 34,737,436.71 13.18% 228,874,510.31 86.82%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 290,164.10 0.1101%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年9月27日）基金份额总额 1,436,388,715.89

第59页共68页

本报告期期初基金份额总额 256,217,063.91

本报告期基金总申购份额 43,655,750.74

减:本报告期基金总赎回份额 36,260,867.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 263,611,947.02

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年4月30日，基金管理人发布公告，王品女士不再担任本基金基金经理，由曹庆先生

担任本基金基金经理。

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日聘

任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4

月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。

报告年度预提审计费80000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的

《审计业务约定书》，应实际支付2016度审计费80000元。

第60页共68页

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

浙商证券 11,204,119,851.82 23.87% 1,121,397.69 23.87% -

兴业证券 1 943,353,438.89 18.70% 878,546.63 18.70% -

光大证券 1 688,184,569.28 13.64% 640,907.54 13.64% -

国信证券 1 591,420,836.28 11.72% 550,790.55 11.72% -

安信证券 1 527,155,470.69 10.45% 490,938.78 10.45% -

国泰君安 1 448,317,873.59 8.89% 417,518.85 8.89% -

中信建投 1 371,972,979.42 7.37% 346,419.52 7.37% -

中金公司 1 251,936,322.20 4.99% 234,628.61 4.99% -

国金证券 1 18,275,689.76 0.36% 17,019.85 0.36% -

华泰证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

合计 125,044,737,031.93 100.00% 4,698,168.02 100.00% -

注：1、报告期内无增加的交易单元。

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

第61页共68页

a.研究报告的数量和质量；

b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

浙商证券 365,400.00 74.16% - - - -

兴业证券 127,310.02 25.84% - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

合计 492,710.02- 100．00%- - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇丰晋信旗下开放式基金净值公 本基金选定的信息披露

1

告 报纸、管理人网站 2016年1月4日

有关上海证券交易所、深圳证券 本基金选定的信息披露

交易所及中国金融期货交易所 报纸、管理人网站

2

2016年1月4日指数发生不可恢

复熔断的公告 2016年1月4日

第62页共68页

关于汇丰晋信旗下基金持有的停 本基金选定的信息披露

3 牌股票采用指数收益法进行估值 报纸、管理人网站

的提示性公告 2016年1月5日

有关上海证券交易所、深圳证券 本基金选定的信息披露

交易所及中国金融期货交易所 报纸、管理人网站

4

2016年1月7日指数发生不可恢

复熔断的公告 2016年1月7日

关于汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露

旗下基金参与深圳众禄金融控股 报纸、管理人网站

5

股份有限公司费率优惠活动的公 2016年1月11

告 日

本基金选定的信息披露 2016年1月21

6 汇丰晋信基金2015年4季报

报纸、管理人网站 日

关于汇丰晋信旗下基金持有的复 本基金选定的信息披露

7 牌股票继续采用指数收益法进行 报纸、管理人网站 2016年1月23

估值的提示性公告 日

关于汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露

8 旗下基金持有的停牌股票调整估 报纸、管理人网站 2016年2月23

值方法的提示性公告 日

关于汇丰晋信旗下基金持有的停 本基金选定的信息披露

9 牌股票采用指数收益法进行估值 报纸、管理人网站 2016年2月26

的提示性公告 日

本基金选定的信息披露 2016年3月29

10 汇丰晋信基金2015年年报

报纸、管理人网站 日

关于汇丰晋信旗下基金持有的复 本基金选定的信息披露

11 牌股票继续调整估值方法的提示 报纸、管理人网站 2016年3月31

性公告 日

汇丰晋信关于旗下基金通过工商 本基金选定的信息披露

12

银行开展网银申购费率优惠活动 报纸、管理人网站 2016年4月1日

第63页共68页

的公告

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

13 参加同花顺基金网费率优惠的公 报纸、管理人网站

告 2016年4月1日

关于汇丰晋信旗下基金持有的停 本基金选定的信息披露

14 牌股票采用指数收益法进行估值 报纸、管理人网站

的提示性公告 2016年4月6日

关于旗下基金通过汇丰银行（中 本基金选定的信息披露

15 国）有限公司开展定期定额申购 报纸、管理人网站 2016年4月13

费率优惠的公告 日

本基金选定的信息披露 2016年4月20

16 汇丰晋信基金2016年1季报

报纸、管理人网站 日

汇丰晋信龙腾混合型证券投资基 本基金选定的信息披露 2016年4月30

17

金基金经理变更公告 报纸、管理人网站 日

汇丰晋信关于新增中信期货为旗 本基金选定的信息披露 2016年5月10

18

下开放式基金代销机构的公告 报纸、管理人网站 日

汇丰晋信关于在中信期货开通汇 本基金选定的信息披露

19 丰晋信旗下开放式基金转换业务 报纸、管理人网站 2016年5月10

的公告 日

关于通过中信期货开办汇丰晋信 本基金选定的信息披露

20 旗下开放式基金定期定额投资业 报纸、管理人网站 2016年5月10

务的公告 日

关于汇丰晋信旗下基金持有的停 本基金选定的信息披露

21 牌股票采用指数收益法进行估值 报纸、管理人网站 2016年5月10

的提示性公告 日

汇丰晋信龙腾基金更新招募说明 本基金选定的信息披露 2016年5月11

22

书（2016年第1号） 报纸、管理人网站 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露 2016年5月17

23

旗下基金参加中国民生银行股份 报纸、管理人网站 日

第64页共68页

有限公司费率优惠活动的公告

关于通过北京钱景财富投资管理 本基金选定的信息披露

24 有限公司开办汇丰晋信旗下开放 报纸、管理人网站 2016年5月18

式基金定期定额投资业务的公告 日

汇丰晋信关于旗下基金参加北京 本基金选定的信息披露

钱景财富投资管理有限公司基金 报纸、管理人网站

25

申购和定期定额申购费率优惠活 2016年5月18

动的公告 日

汇丰晋信关于新增北京钱景财富 本基金选定的信息披露

26 投资管理有限公司为旗下开放式 报纸、管理人网站 2016年5月18

基金代销机构的公告 日

汇丰晋信关于在北京钱景财富投 本基金选定的信息披露

27 资管理有限公司开通汇丰晋信旗 报纸、管理人网站 2016年5月18

下开放式基金转换业务的公告 日

汇丰晋信关于新增上海陆金所资 本基金选定的信息披露

28 产管理有限公司为旗下开放式基 报纸、管理人网站 2016年6月21

金代销机构的公告 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

29 参加上海陆金所资产管理有限公 报纸、管理人网站 2016年6月21

司网上费率优惠的公告 日

关于通过上海陆金所资产管理有 本基金选定的信息披露

30 限公司开办汇丰晋信旗下开放式 报纸、管理人网站 2016年6月24

基金定期定额投资业务的公告 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

旗下基金参加上海陆金所资产管 报纸、管理人网站

31

理有限公司定期定额投资费率优 2016年6月30

惠活动的公告 日

汇丰晋信关于旗下基金参加交通 本基金选定的信息披露 2016年6月30

32

银行网上银行、手机银行基金申 报纸、管理人网站 日

第65页共68页

购费率优惠活动的公告

汇丰晋信旗下开放式基金净值公 本基金选定的信息披露

33

告 报纸、管理人网站 2016年7月1日

本基金选定的信息披露 2016年7月21

34 汇丰晋信基金2016年2季报

报纸、管理人网站 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

投资者通过交通银行借记卡进行 报纸、管理人网站

35

基金网上直销申购和转换业务实

行优惠费率的公告 2016年8月2日

关于汇丰晋信旗下基金持有的停 本基金选定的信息披露

36 牌股票采用指数收益法进行估值 报纸、管理人网站 2016年8月20

的提示性公告 日

本基金选定的信息披露 2016年8月27

37 基金2016年半年度报告

报纸、管理人网站 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

旗下基金参加交通银行手机银行 报纸、管理人网站

38

渠道基金申购及定期定额投资手 2016年9月20

续费率优惠的公告 日

本基金选定的信息披露 2016年10月26

39 汇丰晋信基金2016年3季报

报纸、管理人网站 日

龙腾基金更新招募说明书全文 本基金选定的信息披露 2016年11月11

40

（2016年第2号） 报纸、管理人网站 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

旗下基金参加交通银行手机银行 报纸、管理人网站

41

渠道基金申购及定期定额投资手 2016年11月30

续费率优惠的公告 日

关于汇丰晋信旗下基金持有的复 本基金选定的信息披露

42 牌股票继续采用指数收益法进行 报纸、管理人网站 2016年12月1

估值的提示性公告 日

第66页共68页

汇丰晋信关于提示基金直销客户 本基金选定的信息披露

及时更新身份证件或者身份证明 报纸、管理人网站

43

文件并接受或重新接受风险承受 2016年12月16

能力调查的公告 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

旗下基金参加交通银行手机银行 报纸、管理人网站

44

渠道基金申购及定期定额投资手 2016年12月22

续费率优惠的公告 日

汇丰晋信旗下部分基金关于参加 本基金选定的信息披露

45 工商银行“2017倾心回馈”基金 报纸、管理人网站 2016年12月30

定投优惠活动的公告 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于 本基金选定的信息披露

通过农业银行网上银行、掌上银 报纸、管理人网站

46

行开展基金申购和定期定额申购 2016年12月30

费率优惠活动的公告 日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1)中国证监会批准汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金设立的文件

2)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同

3)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书

4)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金托管协议

5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6)基金管理人业务资格批件和营业执照

7)基金托管人业务资格批件和营业执照

第67页共68页

8)报告期内汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9)中国证监会要求的其他文件

注：自2015年8月7日起，本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”，基金简称

变更为“汇丰晋信龙腾混合”，基金股票投资比例不发生变更。

13.2存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

13.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年3月29日

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