汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期： 2017年8月26日

INTERNAL

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标 ...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

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6.4报表附注...... 23

§7投资组合报告...... 45

7.1期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12投资组合报告附注 ...... 55

§8基金份额持有人信息...... 57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§9开放式基金份额变动...... 58

§10重大事件揭示...... 59

10.1基金份额持有人大会决议...... 59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

10.4基金投资策略的改变...... 59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

10.8其他重大事件 ...... 62

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 65

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 65

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 65

§12备查文件目录...... 66

12.1备查文件目录 ...... 66

12.2存放地点...... 66

12.3查阅方式...... 66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信消费红利股票

基金主代码 540009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月8日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 268,102,700.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力

的优质上市公司，分享中国经济持续增长带来的投资

投资目标

机会，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基

准。

1、大类资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券

市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券

的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股

票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

投资策略 2、股票投资策略

（1）消费范畴的行业界定

本基金所指的消费范畴主要是指居民消费，即常住居

民在一定时期内对货物和服务的全部最终消费支出。

包括以货币形式购买的货物和服务，以实物报酬和实

物转移方式获得的货物和服务，自产自用的货物和服

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务，自有住房服务，金融服务和保险服务。

（2）消费范畴子行业配置

本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力

的优质上市公司，因此，在明确了消费范畴所指的行

业及大类资产配置后，本基金将综合考虑多方面的因

素，确定消费范畴子行业的配置方案。

（3）消费范畴个股精选策略

本基金将从上市公司的成长性、核心竞争力、公司治

理结构、估值水平等方面进行综合评价。

3、债券投资策略：

本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场

风险显着增大时，充分利用固定收益类资产的投资机

会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资

风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自

上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益

率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极

投资，获取超额收益

4、权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提

下，对权证进行主动投资。

5、资产支持证券投资策略

在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管

理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期

获得基金资产的长期稳健回报。

中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率（税后）

业绩比较基准

*10%

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期

风险收益特征 风险和预计收益较高的基金产品，其预期风险和预期

收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 古韵 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

上海市浦东新区世纪大道8号

上海市浦东新区银城中路188

注册地址 上海国金中心汇丰银行大楼

号

17楼

上海市浦东新区世纪大道8号

上海市浦东新区银城中路188

办公地址 上海国金中心汇丰银行大楼

号

17楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 杨小勇 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.hsbcjt.cn

网址

汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪

大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；

基金半年度报告备置地点

交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路

188号。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区世纪大道8号上海

注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司

国金中心汇丰银行大楼17楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 19,493,625.55

本期利润 46,597,581.05

加权平均基金份额本期利润 0.2322

本期加权平均净值利润率 23.18%

本期基金份额净值增长率 24.97%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 32,208,822.24

期末可供分配基金份额利润 0.1201

期末基金资产净值 300,311,522.54

期末基金份额净值 1.1201

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 19.27%

注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.62% 0.96% 4.51% 0.66% 3.11% 0.30%

过去三个月 11.52% 0.77% 6.55% 0.58% 4.97% 0.19%

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过去六个月 24.97% 0.71% 10.49% 0.53% 14.48% 0.18%

过去一年 28.91% 0.77% 12.61% 0.61% 16.30% 0.16%

过去三年 41.34% 1.84% 73.34% 1.56% -32.00% 0.28%

自基金合同

19.27% 1.49% 20.84% 1.36% -1.57% 0.13%

生效起至今

注：过去一个月指2017年6月1日－2017年6月30日

过去三个月指2017年4月1日－2017年6月30日

过去六个月指2017年1月1日－2017年6月30日

过去一年指2016年7月1日—2017年6月30日

过去三年指2014年7月1日—2017年6月30日

自基金合同生效起至今指2010年12月8日－2017年6月30日

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年12月8日至2017年6月30日）

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注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，

权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为

基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2011年6

月8日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日（2010年12月8日）起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为“沪

深300指数*90%+同业存款利率*10%”。自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为

“中证消费服务领先指数*90%+ 同业存款利率（税后）*10%”。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数和中证消费服务领先指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。

公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿

元人民币，注册地在上海。截止2017年6月30日，公司共管理18只开放式基金：汇丰晋信2016

生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006

年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信

2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋

信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基

金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011

年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇

丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投

资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成

立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股

票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金

（2017年6月2日成立）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

本基金、 是星涛先生，硕士研究生。

汇丰晋 曾任光大保德信基金管理

信2026 2016年2月20 有限公司研究员、汇丰晋

是星涛 - 5

生命周日 信基金管理有限公司研究

期证券 员，现任本基金、汇丰晋

投资基 信2026生命周期证券投

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金基金 资基金基金经理。

经理

注：1.任职日期为本基金管理人公告是星涛先生担任本基金基金经理的日期；

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为 第13页共66页 INTERNAL进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年市场二八分化，沪深300指数上涨10.78%，创业板综指下跌10.12%；一级行

业中家电、食品饮料、电子元器件领先，概念板块中白马指数、MSCI指数、雄安指数领先。

上半年消费板块中整体强势，各行业龙头表现突出。如白酒、白电龙头个股基本面继续向好，但我们也注意到其估值普遍上升较快，风险亦在逐渐积累。虽然当前消费板块整体尚未泡沫化，但我们也在积极识别风险，将配置向板块内性价比更高处调整。

在行业配置的选择中，我们更加强化了对于业绩确定于估值安全方面的要求，坚持以价值为导向，立足基本面判断与估值分析相结合，尤其是利用PB-ROE进行性价比排序，同时发掘低估标的。

消费红利基金总体维持对于基本面良好、估值仍然偏低的白电、化药、金融等方向的重点配置；同时超配基本面改善明显的连锁酒店板块。对于成长类消费总体判断仍然属于估值较高阶段，仍然需要时间进行消化，保持低配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内基金净值增长率为24.97%，同期业绩比较基准为10.49%，本基金领先业绩比

较基准14.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年全球经济总体复苏，欧美、中日等重要经济体PMI指数均维持在荣枯线上方，

经济增速好于预期，全球贸易也显着回暖。但同时也注意到全球货币政策趋于收紧，美联储两次加息后也提及下半年启动缩表，而中国央行也强力贯彻执行金融去杠杆政策方针，M2增速持续下滑，十年期国债收益率持续攀升。下半年预计仍然延续上半年趋势，经济运行维持良好表现，而国内货币政策在美国缩表以及欧洲可能开启推出QE的背景下仍有收紧压力，但鉴于上半年力度明显较大，边际上也不会有太大影响。

证券市场上半年虽然总体呈现出二八分化，但除了消费，周期、金融等领域也多有表现，尤其是在二季度，风险偏好压抑也有逐渐释放的可能。因此预判下半年的市场风格可能不会集中， 第14页共66页 INTERNAL而是趋向多元。但是价值投资已经逐渐占据主导，注重业绩和估值仍然是不便的趋势。消费行业虽然已经强势超过一年，但是仍然存在结构性的投资机会，我们的投资方向也会更加多元化。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提

出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开

发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的

估值政策和程序。

3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策

和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

第15页共66页 INTERNAL

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值

政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第16页共66页 INTERNAL

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，基金托管人在汇丰晋信消费红利股票型开放式证券投资基金的托管过程

中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋消费红利股票型开放式证券投资基金

投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋消费

红利股票型开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第17页共66页 INTERNAL

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,641,652.80 699,950.86

结算备付金 35,248,654.37 12,973,582.44

存出保证金 129,073.47 96,726.80

交易性金融资产 6.4.7.2 261,705,806.81 136,470,921.47

其中：股票投资 261,705,806.81 136,470,921.47

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 17,000,000.00 -

应收证券清算款 3,006,900.70 504,574.05

应收利息 6.4.7.5 11,726.04 4,550.00

应收股利 - -

应收申购款 6,973,730.39 2,685.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 325,717,544.58 150,752,990.62

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第18页共66页 INTERNAL

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 23,642,042.09 -

应付赎回款 685,571.94 135,726.54

应付管理人报酬 338,626.14 193,340.37

应付托管费 56,437.69 32,223.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 557,819.81 821,729.22

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 125,524.37 324,439.80

负债合计 25,406,022.04 1,507,459.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 268,102,700.30 166,519,920.73

未分配利润 6.4.7.10 32,208,822.24 -17,274,389.44

所有者权益合计 300,311,522.54 149,245,531.29

负债和所有者权益总计 325,717,544.58 150,752,990.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1201元，基金份额总额268,102,700.30份。

6.2利润表

会计主体：汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

第19页共66页 INTERNAL

2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 49,796,711.91 -12,665,851.98

1.利息收入 172,422.44 100,508.46

其中：存款利息收入 6.4.7.11 172,422.44 100,508.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 22,482,524.04 -16,987,506.62

其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,167,014.86 -18,206,993.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,315,509.18 1,219,487.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

27,103,955.50 4,213,198.68

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 37,809.93 7,947.50

减：二、费用 3,199,130.86 2,932,966.87

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,482,410.10 1,075,035.99

2．托管费 6.4.10.2.2 247,068.34 179,172.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,340,501.30 1,510,031.92

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 129,151.12 168,726.24

第20页共66页 INTERNAL

三、利润总额（亏损总额以“-”

46,597,581.05 -15,598,818.85

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 6.4.7.11

46,597,581.05 -15,598,818.85

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

166,519,920.73 -17,274,389.44 149,245,531.29

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 46,597,581.05 46,597,581.05

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

101,582,779.57 2,885,630.63 104,468,410.20

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 131,527,794.89 3,186,356.06 134,714,150.95

2.基金赎回款 -29,945,015.32 -300,725.43 -30,245,740.75

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第21页共66页 INTERNAL

五、期末所有者权益（基

268,102,700.30 32,208,822.24 300,311,522.54

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

178,200,466.30 -7,682,128.18 170,518,338.12

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -15,598,818.85 -15,598,818.85

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,147,925.43 74,724.28 -1,073,201.15

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,665,691.57 -1,381,928.25 5,283,763.32

2.基金赎回款 -7,813,617.00 1,456,652.53 -6,356,964.47

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

177,052,540.87 -23,206,222.75 153,846,318.12

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第22页共66页 INTERNAL

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1246号《关于核准汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金募集的批复》批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》发售。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,248,046,842.53元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2010)CRNo.0077予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,248,639,209.99份基金份额，其中认购资金利息折合592,367.46 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。基金合同生效日(2010年12月8日)起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。根据《关于汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告》，自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为：中证消费服务指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

第23页共66页 INTERNAL

准则》、各项具体会计准则及其他规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本报告期内，本基金无重大会计差错发生。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起,对资管产品管理人运营资管产品过

程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基

金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第24页共66页 INTERNAL

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 1,641,652.80

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,641,652.80

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第25页共66页 INTERNAL

股票 235,156,676.31 261,705,806.81 26,549,130.50

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 235,156,676.31 261,705,806.81 26,549,130.50

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 17,000,000.00 -

合计 17,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第26页共66页 INTERNAL

应收活期存款利息 98.04

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 11,575.71

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 52.29

合计 11,726.04

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 557,819.81

银行间市场应付交易费用 -

合计 557,819.81

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,584.97

其他应付款-其他 3,928.28

第27页共66页 INTERNAL

预提费用 119,011.12

合计 125,524.37

注：此处应付赎回费含应付转出费。

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 166,519,920.73 166,519,920.73

本期申购 131,527,794.89 131,527,794.89

本期赎回(以"-"号填列) -29,945,015.32 -29,945,015.32

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 268,102,700.30 268,102,700.30

注：此处申购含红利再投入、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 32,444,593.76 -49,718,983.20 -17,274,389.44

本期利润 19,493,625.55 27,103,955.50 46,597,581.05

本期基金份额交易

26,295,696.86 -23,410,066.23 2,885,630.63

产生的变动数

其中：基金申购款 33,599,660.56 -30,413,304.50 3,186,356.06

基金赎回款 -7,303,963.70 7,003,238.27 -300,725.43

本期已分配利润 - - -

本期末 78,233,916.17 -46,025,093.93 32,208,822.24

第28页共66页 INTERNAL

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,848.34

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 169,733.54

其他 840.56

合计 172,422.44

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 416,026,429.80

减：卖出股票成本总额 395,859,414.94

买卖股票差价收入 20,167,014.86

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无相关债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无相关债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无相关债券投资收益。

第29页共66页 INTERNAL

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无相关债券投资收益。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本报告期内，本基金未投资贵金属，贵金属投资收益为零。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期内，本基金未投资贵金属，贵金属投资收益为零。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期内，本基金未投资贵金属，贵金属投资收益为零。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期内，本基金未投资贵金属，贵金属投资收益为零。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,315,509.18

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,315,509.18

第30页共66页 INTERNAL

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 27,103,955.50

——股票投资 27,103,955.50

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 27,103,955.50

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 34,877.73

转出基金补偿收入 2,932.20

合计 37,809.93

注：1.本基金的赎回费率为0.5%，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第31页共66页 INTERNAL

交易所市场交易费用 1,340,501.30

银行间市场交易费用 -

合计 1,340,501.30

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 89,258.34

银行间债券账户维护费 9,000.00

银行汇款费用 940.00

其他 200.00

合计 129,151.12

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2017年7月1日宣告2017年度第一次分红，向截至2017年7月3

日止在本基金注册登记人汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的全体持有人每10份基金份额派

发红利0.37元。

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值

税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017

第32页共66页 INTERNAL

年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的《关于资管产品增值税有关问题的

通知》(财税[2017]56号)，2018年1月1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发

生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018

年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：相关关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。

第33页共66页 INTERNAL

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

1,482,410.10 1,075,035.99

的管理费

其中：支付销售机构的客

438,386.43 396,885.25

户维护费

注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

247,068.34 179,172.72

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

第34页共66页 INTERNAL

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,641,652.80 1,848.34 648,526.97 1,894.25

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2016年06月30日：同)。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

002879长缆2017年 2017新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

第35页共66页 INTERNAL

科技6月5日年7月通受限

7日

2017年 2017

金龙 新股流

002882 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 通受限

日 17日

2017年 2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年 2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年 2017

大烨 新股流

300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 通受限

日 3日

2017年 2017

国科 新股流

300672 6月30年7月 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 通受限

日 12日

2017年 2017

百达 新股流

603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

2017年 2017

富满 新股流

300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

2017年 2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 第36页共66页 INTERNAL日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末 复牌

股票代股票 停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 日期 成本总额

价 价

因

2017重

老白年1大

600559 28.44- - 84,600 2,028,994.67 2,406,024.00 -

干酒月23事

日项

2017重 2017

TCL年4大 年7

000100 3.43 3.72 232,100 846,248.00 796,103.00 -

集团月21事 月26

日项 日

2017重 2017

中鼎年4大 年7

000887 22.09 19.88 15,900 403,108.96 351,231.00 -

股份月27事 月14

日项 日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押 第37页共66页 INTERNAL的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本报告期末，本基金未持有债券。

第38页共66页 INTERNAL

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第39页共66页 INTERNAL久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 1,641,652.80 - - - 1,641,652.80

结算备付金 35,248,654.37 - - -35,248,654.37

存出保证金 129,073.47 - - - 129,073.47

交易性金融资产 - - -261,705,806.81261,705,806.81

买入返售金融资产 17,000,000.00 - - -17,000,000.00

应收证券清算款 - - - 3,006,900.70 3,006,900.70

应收利息 - - - 11,726.04 11,726.04

应收申购款 - - - 6,973,730.39 6,973,730.39

其他资产 - - - - -

资产总计 54,019,380.64 - -271,698,163.94325,717,544.58

负债

应付证券清算款 - - -23,642,042.0923,642,042.09

应付赎回款 - - - 685,571.94 685,571.94

应付管理人报酬 - - - 338,626.14 338,626.14

应付托管费 - - - 56,437.69 56,437.69

应付交易费用 - - - 557,819.81 557,819.81

其他负债 - - - 125,524.37 125,524.37

负债总计 - - -25,406,022.0425,406,022.04

利率敏感度缺口 54,019,380.64 - -246,292,141.90300,311,522.54

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

第40页共66页 INTERNAL

2016年12月31日

资产

银行存款 699,950.86 - - - 699,950.86

结算备付金 12,973,582.44 - - -12,973,582.44

存出保证金 96,726.80 - - - 96,726.80

交易性金融资产 - - -136,470,921.47136,470,921.47

应收证券清算款 - - - 504,574.05 504,574.05

应收利息 - - - 4,550.00 4,550.00

应收申购款 - - - 2,685.00 2,685.00

资产总计 13,770,260.10 - -136,982,730.52150,752,990.62

负债

应付赎回款 - - - 135,726.54 135,726.54

应付管理人报酬 - - - 193,340.37 193,340.37

应付托管费 - - - 32,223.40 32,223.40

应付交易费用 - - - 821,729.22 821,729.22

其他负债 - - - 324,439.80 324,439.80

负债总计 - - - 1,507,459.33 1,507,459.33

利率敏感度缺口 13,770,260.10 - -135,475,271.19149,245,531.29

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年6月30日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年6月30日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第41页共66页 INTERNAL外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 261,705,806.81 87.14 136,470,921.47 91.44

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 261,705,806.81 87.14 136,470,921.47 91.44

第42页共66页 INTERNAL

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 18,629,363.72 8,610,283.95

业绩比较基准下降5% -18,629,363.72 -8,610,283.95

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为258,028,765.71元，属于第二层次的余额为3,677,041.10元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次134,589,257.95元，第二层次1,881,663.52元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

第43页共66页 INTERNAL

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第44页共66页 INTERNAL

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 261,705,806.81 80.35

其中：股票 261,705,806.81 80.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,000,000.00 5.22

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 36,890,307.17 11.33

8 其他各项资产 10,121,430.60 3.11

9 合计 325,717,544.58 100.00

7.2期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,466,574.00 1.15

B 采矿业 - -

C 制造业 186,287,036.30 62.03

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,174,281.00 2.39

第45页共66页 INTERNAL

G 交通运输、仓储和邮政业 2,518,362.00 0.84

H 住宿和餐饮业 15,105,540.00 5.03

信息传输、软件和信息技术服务

I 9,866,092.62 3.29

业

J 金融业 23,659,110.89 7.88

K 房地产业 1,644,500.00 0.55

L 租赁和商务服务业 3,843,284.00 1.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,255,488.00 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 949,008.00 0.32

R 文化、体育和娱乐业 5,936,530.00 1.98

S 综合 - -

合计 261,705,806.81 87.14

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000651 格力电器 460,361 18,953,062.37 6.31

2 600519 贵州茅台 33,704 15,903,232.40 5.30

3 600754 锦江股份 557,400 15,105,540.00 5.03

4 600062 华润双鹤 405,000 11,109,150.00 3.70

5 600887 伊利股份 509,009 10,989,504.31 3.66

6 601688 华泰证券 520,700 9,320,530.00 3.10

7 600597 光明乳业 654,618 8,346,379.50 2.78

8 000858五粮液 140,210 7,804,088.60 2.60

9 000786 北新建材 477,600 7,565,184.00 2.52

第46页共66页 INTERNAL

10 000661 长春高新 56,700 7,320,537.00 2.44

11 600104 上汽集团 198,610 6,166,840.50 2.05

12 000568 泸州老窖 120,100 6,074,658.00 2.02

13 000333 美的集团 140,500 6,047,120.00 2.01

14 002557 洽洽食品 378,100 5,471,107.00 1.82

15 600690 青岛海尔 329,300 4,955,965.00 1.65

16 600741 华域汽车 198,900 4,821,336.00 1.61

17 000915 山大华特 130,390 4,807,479.30 1.60

18 600030 中信证券 262,600 4,469,452.00 1.49

19 601098 中南传媒 226,800 4,227,552.00 1.41

20 600066 宇通客车 186,300 4,093,011.00 1.36

21 000538 云南白药 41,053 3,852,824.05 1.28

22 600015 华夏银行 415,920 3,834,782.40 1.28

23 000596 古井贡酒 70,700 3,602,165.00 1.20

24 000423 东阿阿胶 47,104 3,386,306.56 1.13

25 000895 双汇发展 139,049 3,302,413.75 1.10

26 601166 兴业银行 184,100 3,103,926.00 1.03

27 600637 东方明珠 137,900 2,988,293.00 1.00

28 002555 三七互娱 115,900 2,963,563.00 0.99

29 601600 中国铝业 607,100 2,744,092.00 0.91

30 600036 招商银行 114,700 2,742,477.00 0.91

31 002299 圣农发展 181,000 2,691,470.00 0.90

32 603885 吉祥航空 165,900 2,518,362.00 0.84

33 000963 华东医药 50,200 2,494,940.00 0.83

34 000921 海信科龙 144,544 2,487,602.24 0.83

35 600559 老白干酒 84,600 2,406,024.00 0.80

36 600808 马钢股份 663,100 2,347,374.00 0.78

37 000910 大亚圣象 91,200 2,265,408.00 0.75

第47页共66页 INTERNAL

38 601607 上海医药 74,200 2,142,896.00 0.71

39 600276 恒瑞医药 41,770 2,113,144.30 0.70

40 600518 康美药业 83,892 1,823,812.08 0.61

41 600867 通化东宝 93,600 1,707,264.00 0.57

42 601888 中国国旅 56,200 1,693,868.00 0.56

43 600177 雅戈尔 162,500 1,644,500.00 0.55

44 000839 中信国安 160,100 1,599,399.00 0.53

45 300219 鸿利智汇 111,000 1,471,860.00 0.49

46 600308 华泰股份 254,900 1,447,832.00 0.48

47 603738 泰晶科技 46,950 1,444,182.00 0.48

48 601689 拓普集团 42,500 1,423,325.00 0.47

49 600809 山西汾酒 40,100 1,391,069.00 0.46

50 600060 海信电器 91,500 1,388,055.00 0.46

51 601718 际华集团 157,700 1,386,183.00 0.46

52 000625 长安汽车 95,600 1,378,552.00 0.46

53 002517 恺英网络 37,200 1,309,068.00 0.44

54 002686 亿利达 93,600 1,280,448.00 0.43

55 000069 华侨城Ａ 124,800 1,255,488.00 0.42

56 000623 吉林敖东 50,700 1,160,523.00 0.39

57 002223 鱼跃医疗 48,300 1,143,744.00 0.38

58 600415 小商品城 157,000 1,136,680.00 0.38

59 300003 乐普医疗 48,500 1,072,335.00 0.36

60 601633 长城汽车 80,300 1,067,187.00 0.36

61 600332 白云山 35,700 1,036,728.00 0.35

62 002027 分众传媒 73,600 1,012,736.00 0.34

63 002624 完美世界 29,100 998,130.00 0.33

64 002739 万达电影 19,400 988,818.00 0.33

65 300015 爱尔眼科 40,800 949,008.00 0.32

第48页共66页 INTERNAL

66 601933 永辉超市 129,000 913,320.00 0.30

67 000999 华润三九 27,346 868,235.50 0.29

68 000581 威孚高科 32,000 828,800.00 0.28

69 002024 苏宁云商 73,500 826,875.00 0.28

70 600827 百联股份 49,000 796,250.00 0.27

71 000100 TCL集团 232,100 796,103.00 0.27

72 000998 隆平高科 35,200 775,104.00 0.26

73 300133 华策影视 64,300 720,160.00 0.24

74 600660 福耀玻璃 27,400 713,496.00 0.24

75 002594 比亚迪 13,600 679,320.00 0.23

76 600750 江中药业 17,100 594,225.00 0.20

77 600737 中粮糖业 56,975 537,844.00 0.18

78 000887 中鼎股份 15,900 351,231.00 0.12

79 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06

80 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

81 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

82 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

易德龙

83 603380 1,298 35,370.50 0.01

84 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

85 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

86 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

87 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

88 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

89 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

90 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

91 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

92 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

第49页共66页 INTERNAL

93 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

94 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

95 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

96 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000333 美的集团 17,981,471.82 12.05

2 000921 海信科龙 16,239,314.85 10.88

3 600690 青岛海尔 14,689,694.68 9.84

4 600754 锦江股份 14,583,587.02 9.77

5 600887 伊利股份 12,485,568.00 8.37

6 000568 泸州老窖 11,697,756.19 7.84

7 601600 中国铝业 11,473,181.02 7.69

8 601688 华泰证券 11,172,059.00 7.49

9 600030 中信证券 11,011,956.25 7.38

10 000651 格力电器 10,347,322.00 6.93

11 601318 中国平安 9,417,260.00 6.31

12 600809 山西汾酒 9,365,374.70 6.28

13 601336 新华保险 9,344,719.35 6.26

14 000858 五粮液 8,284,321.70 5.55

15 600519 贵州茅台 7,954,430.00 5.33

16 002449 国星光电 7,706,525.11 5.16

17 000786 北新建材 7,332,026.00 4.91

18 000596 古井贡酒 6,885,410.05 4.61

第50页共66页 INTERNAL

19 002299 圣农发展 6,496,837.24 4.35

20 600597 光明乳业 6,318,618.39 4.23

21 002739 万达电影 5,980,395.91 4.01

22 002624 完美世界 5,966,153.76 4.00

23 600028 中国石化 5,817,048.30 3.90

24 600066 宇通客车 5,645,480.32 3.78

25 000661 长春高新 5,641,392.95 3.78

26 601601 中国太保 5,563,597.23 3.73

27 002712 思美传媒 5,523,909.17 3.70

28 601628 中国人寿 5,472,638.27 3.67

29 600398 海澜之家 5,380,749.00 3.61

30 000423 东阿阿胶 5,379,236.98 3.60

31 002555 三七互娱 5,323,863.91 3.57

32 002557 洽洽食品 5,244,705.04 3.51

33 300113 顺网科技 5,237,482.27 3.51

34 600305 恒顺醋业 5,102,322.01 3.42

35 002517 恺英网络 4,936,155.00 3.31

36 600062 华润双鹤 4,901,273.00 3.28

37 600782 新钢股份 4,845,027.00 3.25

38 600109 国金证券 4,839,204.96 3.24

39 000915 山大华特 4,668,904.84 3.13

40 600779 水井坊 4,546,695.00 3.05

41 000049 德赛电池 4,519,914.50 3.03

42 601888 中国国旅 4,198,180.00 2.81

43 601689 拓普集团 4,184,004.40 2.80

44 000895 双汇发展 4,065,159.08 2.72

45 603609 禾丰牧业 4,057,706.70 2.72

46 601398 工商银行 4,001,255.67 2.68

第51页共66页 INTERNAL

47 600015 华夏银行 3,936,282.28 2.64

48 002029 七匹狼 3,834,532.97 2.57

49 002458 益生股份 3,589,773.00 2.41

50 600029 南方航空 3,482,356.00 2.33

51 600873 梅花生物 3,411,950.95 2.29

52 000963 华东医药 3,358,445.00 2.25

53 600104 上汽集团 3,266,027.00 2.19

54 002304 洋河股份 3,061,267.36 2.05

55 600660 福耀玻璃 3,027,698.00 2.03

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 000333 美的集团 20,599,815.26 13.80

2 000921 海信科龙 15,881,769.49 10.64

3 601318 中国平安 11,244,136.78 7.53

4 600690 青岛海尔 10,948,372.43 7.34

5 000568 泸州老窖 10,792,950.10 7.23

6 600028 中国石化 10,650,502.48 7.14

7 601336 新华保险 10,316,623.65 6.91

8 600809 山西汾酒 8,928,038.59 5.98

9 000049 德赛电池 8,572,906.30 5.74

10 601600 中国铝业 8,415,095.00 5.64

11 002449 国星光电 7,979,839.60 5.35

12 600030 中信证券 6,676,629.25 4.47

第52页共66页 INTERNAL

13 002739 万达电影 6,492,302.04 4.35

14 000651 格力电器 6,491,855.78 4.35

15 002304 洋河股份 5,810,651.04 3.89

16 601601 中国太保 5,654,071.00 3.79

17 002712 思美传媒 5,643,939.00 3.78

18 601628 中国人寿 5,625,258.00 3.77

19 002299 圣农发展 5,607,077.38 3.76

20 300113 顺网科技 5,338,256.08 3.58

21 600887 伊利股份 5,223,569.61 3.50

22 002624 完美世界 5,100,364.21 3.42

23 600782 新钢股份 5,022,058.00 3.36

24 600398 海澜之家 4,865,520.34 3.26

25 600305 恒顺醋业 4,815,513.76 3.23

26 600329 中新药业 4,714,368.77 3.16

27 600109 国金证券 4,706,044.00 3.15

28 600779 水井坊 4,635,006.00 3.11

29 000858 五粮液 4,526,866.62 3.03

30 000422 湖北宜化 4,441,624.66 2.98

31 600060 海信电器 4,415,206.08 2.96

32 600519 贵州茅台 4,383,397.74 2.94

33 600104 上汽集团 4,327,897.20 2.90

34 601398 工商银行 4,063,455.00 2.72

35 002517 恺英网络 3,942,334.39 2.64

36 002029 七匹狼 3,859,908.25 2.59

37 603609 禾丰牧业 3,793,659.00 2.54

38 002311 海大集团 3,685,039.66 2.47

39 600873 梅花生物 3,642,129.08 2.44

40 600029 南方航空 3,530,580.00 2.37

第53页共66页 INTERNAL

41 002458 益生股份 3,507,643.00 2.35

42 000596 古井贡酒 3,492,272.38 2.34

43 601888 中国国旅 3,385,775.00 2.27

44 000423 东阿阿胶 3,287,779.00 2.20

45 002501 利源精制 3,088,572.69 2.07

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 493,990,344.78

卖出股票收入（成交）总额 416,026,429.80

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第54页共66页 INTERNAL

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 129,073.47

2 应收证券清算款 3,006,900.70

3 应收股利 -

4 应收利息 11,726.04

5 应收申购款 6,973,730.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,121,430.60

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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第56页共66页 INTERNAL

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

4,770 56,206.02 100,779,372.30 37.59% 167,323,328.00 62.41%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

118,076.44 0.0440%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月8日）基金份额总额 2,248,639,209.99

本报告期期初基金份额总额 166,519,920.73

本报告期基金总申购份额 131,527,794.89

减:本报告期基金总赎回份额 29,945,015.32

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 268,102,700.30

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日聘

任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4

月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中泰证券 2113,325,511.28 12.50% 105,540.34 12.50% -

光大证券 1 94,231,671.68 10.40% 87,757.81 10.40% -

海通证券 1 91,842,509.62 10.13% 85,532.02 10.13% -

银河证券 1 86,022,507.99 9.49% 80,113.02 9.49% -

川财证券 1 76,480,776.18 8.44% 71,226.70 8.44% -

中信建投 2 74,225,607.36 8.19% 69,126.27 8.19% -

华泰证券 2 66,863,407.67 7.38% 62,269.91 7.38% -

安信证券 2 62,175,304.37 6.86% 57,903.98 6.86% -

中信证券 2 61,040,955.35 6.73% 56,847.57 6.73% -

招商证券 2 49,595,482.85 5.47% 46,188.00 5.47% -

东兴证券 1 38,598,118.41 4.26% 35,946.60 4.26% -

国泰君安 2 35,540,001.53 3.92% 33,098.20 3.92% -

申万宏源 2 32,171,544.47 3.55% 29,961.49 3.55% -

中金公司 1 19,088,068.11 2.11% 17,776.50 2.11% -

兴业证券 1 5,138,687.59 0.57% 4,785.68 0.57% -

中银国际 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

第60页共66页 INTERNAL

山西证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

合计 33906,340,154.46 100.00% 844,074.09 100.00% -

1、报告期内增加的交易单元为：中信建投、中信证券、中泰证券。

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

a.研究报告的数量和质量；

b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - -17,000,000.00 100.00% - -

银河证券 - - - - - -

第61页共66页 INTERNAL

川财证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

合计 - -17,000,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

本基金选定的信息

1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 披露报纸、管理人 2017年1月3日

网站

本基金选定的信息

2 汇丰晋信基金2016年4季报 2017年1月19日

披露报纸、管理人

第62页共66页 INTERNAL

网站

本基金选定的信息

3 基金行业高级管理人员变更公告 披露报纸、管理人 2017年1月19日

网站

本基金选定的信息

汇丰晋信消费红利基金更新招募说

4 披露报纸、管理人 2017年1月21日

明书（2017年第1号）

网站

汇丰晋信基金管理有限公司关于直 本基金选定的信息

5 销账户休眠及相关激活方案的提示 披露报纸、管理人 2017年2月9日

性公告 网站

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗

本基金选定的信息

下基金参加交通银行手机银行渠道

6 披露报纸、管理人 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资手续费率

网站

优惠的公告

汇丰晋信关于新增珠海盈米财富管 本基金选定的信息

7 理有限公司为旗下开放式基金代销 披露报纸、管理人 2017年2月27日

机构的公告 网站

汇丰晋信基金管理有限公司关于参 本基金选定的信息

8 加珠海盈米财富管理有限公司费率 披露报纸、管理人 2017年2月27日

优惠的公告 网站

汇丰晋信基金管理有限公司关于通

本基金选定的信息

过珠海盈米财富管理有限公司开办

9 披露报纸、管理人 2017年2月27日

汇丰晋信旗下开放式基金定期定额

网站

投资业务的公告

本基金选定的信息

10 基金2016年度报告 披露报纸、管理人 2017年3月29日

网站

关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌 本基金选定的信息

11 2017年4月21日

股票采用指数收益法进行估值的提 披露报纸、管理人

第63页共66页 INTERNAL

示性公告 网站

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗

本基金选定的信息

下基金参加交通银行手机银行渠道

12 披露报纸、管理人 2017年4月22日

基金申购及定期定额投资手续费率

网站

优惠的公告

本基金选定的信息

13 基金2017年1季度报 披露报纸、管理人 2017年4月24日

网站

汇丰晋信关于旗下基金通过平安银 本基金选定的信息

14 行开展申购费率及定期定额投资申 披露报纸、管理人 2017年5月8日

购费率优惠活动的公告 网站

汇丰晋信关于在珠海盈米财富管理 本基金选定的信息

15 有限公司开通汇丰晋信旗下开放式 披露报纸、管理人 2017年6月2日

基金转换业务的公告 网站

本基金选定的信息

关于提示直销个人投资者落实适当

16 披露报纸、管理人 2017年6月30日

性管理的公告

网站

关于调整旗下基金风险等级划分和 本基金选定的信息

17 投资者风险承受能力类型的提示性 披露报纸、管理人 2017年6月30日

公告 网站

本基金选定的信息

18 关于投资者分类的提示性公告 披露报纸、管理人 2017年6月30日

网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1)中国证监会批准汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金设立的文件

2)汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同

3)汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金招募说明书

4)汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金托管协议

5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6)基金管理人业务资格批件和营业执照

7)基金托管人业务资格批件和营业执照

8)报告期内汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9)中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年8月26日

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