东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-1
东吴货币市场证券投资基金
更新招募说明书
—东吴基金管理有限公司2010 年1 号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
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目 录
重要提示 .............................................................. 3
一、绪言 .............................................................. 4
二、释义 .............................................................. 4
三、基金管理人 ........................................................ 8
四、基金托管人 ....................................................... 17
五、相关服务机构 ..................................................... 21
六、基金份额的分类 ................................................... 39
七、基金份额的发售与认购 ............................................. 40
八、基金合同的生效 ................................................... 41
九、基金份额的申购与赎回 ............................................. 42
十、基金的投资 ....................................................... 52
十一、基金的业绩 ..................................................... 63
十二、基金财产 ....................................................... 64
十三、基金资产的估值 ................................................. 65
十四、基金的收益分配 ................................................. 70
十五、基金费用与税收 ................................................. 71
十六、基金的会计与审计 ............................................... 73
十七、基金的信息披露 ................................................. 74
十八、基金的风险揭示 ................................................. 78
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 81
二十、基金合同的内容摘要 ............................................. 83
二十一、基金托管协议的内容摘要 ....................................... 97
二十二、对基金份额持有人的服务 ...................................... 107
二十三、其他应披露事项 .............................................. 108
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................... 110
二十五、备查文件 .................................................... 110
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重要提示
本基金根据2010 年4 月7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证
券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】415 号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明
书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证
券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等
等。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款
类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基
金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010 年11 月11 日,有关财务数据和净值表
现截止日为2010 年9 月30 日(财务数据未经审计)。
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法
律法规以及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申
请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东吴货币市场证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《东吴货币市场证券投资基金基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴货
币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》,及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《东吴货币市场证券投资基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规
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章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该
等法律法规不时作出的修订。
9、《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2004 年6 月25 日颁布、同年7 月1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《证
券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
13、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国
注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
20、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
21、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
22、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定
期定额投资等业务
23、销售机构:指直销机构和代销机构
24、直销机构:指东吴基金管理有限公司
25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
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26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基
金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为东吴基金
管理有限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
29、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售
机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备
案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同
规定的程序终止基金合同的日期
33、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得
超过3 个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、日:指公历日
37、月:指公历月
38、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
39、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
40、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
43、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
44、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金
份额的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基
金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
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46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份
额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 级基金份额和B 级基金份额。两
类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益
和七日年化收益率
49、A 级基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
50、B 级基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
51、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
52、每万份基金净收益:指按照相关法规计算的每万份基金的日净收益
53、七日年化收益率:指以最近7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
54、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一日基金总份额的10%
55、元:指人民币元
56、基金收益:指基金投资所得票据投资收益、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
61、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
媒体
62、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金
合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部
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分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常
暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:东吴基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
3、办公地址:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
4、法定代表人:徐建平
5、设立日期:2004 年9 月2 日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】
132 号
7、组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8、注册资本:1 亿元人民币
9、联系人:吴靖
10、电话:(021)50509888
11、传真:(021)50509884
12、客户服务电话:021-50509666
13、公司网址:www.scfund.com.cn
14、股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4,900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3,000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2,100 21%
合 计 10,000 100%
15、简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、
市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10
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个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,
于2005 年2 月1 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理
的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006 年12 月15 日基金合
同生效,托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投
资基金,于2008 年4 月23 日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已
管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008 年11 月5 日基金合同生
效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活
配置混合型开放式证券投资基金,于2009 年5 月6 日基金合同生效,托管行为中国农
业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于
2009 年12 月30 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的
第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010 年5 月11 日基金合同生效,托管行为
中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基
金,于2010 年6 月29 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任无
锡县长征企业会计,苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局
长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司党委书记、
董事长。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委
委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总
经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集
团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,大学,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改
办副主任,苏州证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产
管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总裁。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科
长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任
江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
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王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经
济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券
处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总
经理。现任东吴证券有限责任公司董事会秘书。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务.审计副总
监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。
现任苏州大学商学院财经学院教授。
张平先生,独立董事,博士,研究员。现任中国社科院经济研究所研究员,兼职中
央财经大学金融学院教授和江南信托经济学家。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师,历任新疆人民银行巴
州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、
副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责
任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州
证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限
责任公司副总裁,中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。曾任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计
科长,现任江阴澄星实业集团有限公司审计部经理、兼资产管理部经理。
王炯女士,员工监事,硕士学历。曾任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析
师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司投资总
监,兼投资管理部总经理、东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置
基金基金经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经
理、融资服务公司董事、副总经理;2004 年9 月加入东吴基金管理有限公司任市
场总监职务;2008 年7 月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高
级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理
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有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限
公司督察长。
4、基金经理
韦勇先生,1974 年生,香港公开大学MBA 毕业,十四年的证券从业经历。曾担任贵
州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公
司投资经理等职。现任东吴优信稳健基金、货币基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总经理;
王 炯 投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理;
黎 瑛 研究策划部总经理;
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用
基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理
费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的
情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关
基金当事人的利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行
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必要的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融
资、融券;
(13)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分
别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率,确定基金
份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
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(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄
露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销
售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁
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止的行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)承销证券;
(6)向他人贷款或者提供担保;
(7)从事承担无限责任的投资;
(8)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(9)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
(10)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(12)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-15
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋
取不当利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障;
2、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并
渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部,各风险控制机
构和人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行
监察和稽核;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时
强化监察稽核部对各部门的监察稽核职能;
(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度
上适当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,
应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战
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5-1-16
略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环
境的改变而及时进行相应的修改和完善。
(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对
风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公
司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责
协助经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定
公司的业务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关
内部控制方面的重大事项。
(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提
交独立的风险管理报告和风险管理建议。
(4)监察稽核部:监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的
风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、
执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于
内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,
并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经
理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从
制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己
的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,
使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告
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5-1-17
程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速
度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警
系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数
量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效
的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培
训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)托管协议当事人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人:项俊波
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。2009
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-18
年1月15日,中国农业银行股份有限公司正式成立,承继原中国农业银行全部资产、负
债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业
务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之
一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯
秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大
市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机
构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与
广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,
业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业
银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独
立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面
认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准
成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、
委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理
处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工
程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级
管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2010年11月11日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共81只,包括东吴货币市场证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华
夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股
票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券
投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资
基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-19
证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投
资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债
券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长
城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混
合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型
证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰
货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券
投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源
垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投
资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货
币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长
盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长
双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型
证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资
基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红
利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克
林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优
选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳
健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型
证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基
金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资
基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治
理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、
南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核
心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、博时
创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
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票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资
基金。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法
经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有
关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操
作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理
实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防
止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的
投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运
作,并通过基金资金账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对
基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书
面提示有关基金管理人并报中国证监会。
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5-1-21
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:项俊波
联系人:蒋浩
电话:(010)68424199
传真:(010)68424181
客服电话:95599
网站:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005)
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-22
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:(010)66106912
传真:(010)66016904
客服电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
(3)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
网站:www.hxb.com..cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
联系人:张静
电话:(010) 67596084
传真:(010)66218888
客服电话:95533
网站:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188 号
办公地址:上海市银城中路188 号
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-23
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
网站:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)58351666
传真:(010)83914283
客服电话:95568
网站:www.cmbc.com.cn
(8)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-24
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
传真:010-66415194
网站:www.psbc.com
(9)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294 号
办公地址:宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
客服电话:96528,上海地区962528
网站:www.nbcb.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
网站:www.pingan.com
(11)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1 号楼
办公地址:温州市车站大道196 号
法定代表人:邢增强
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5-1-25
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客户服务电话:0577-96699
银行网站: www.wzbank.cn
(12)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25 号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25 号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客户服务热线:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(13)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
网站:www.dwzq.com.cn
(14)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
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5-1-26
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:021-95553
网站:www.htsec.com
(15)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
传真:010-66568116
联系人:李洋
客服电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(16)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171 号
办公地址:上海常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:邓寒冰
客服电话:021-962505
网站:www.sw2000.com.cn
(17)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-27
网站:www.csc108.com
(18)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址:广东省广州市天河北路183 号大都会广场18、19、36、38、41 和42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
客户服务热线:95575
网站:www.gf.com.cn
(19) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场1 号楼21 层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-68419867
联系人:谢高得
客服电话:400-8888-123
网站:www.xyzq.com
(20) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-28
网站:www.guosen.com.cn
(21) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
网站:www.cgws.com
(22) 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址:无锡市县前东街8 号6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82833321
联系人:徐欣
客服电话:0510-82588168
网站:www.glsc.com.cn
(23) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62674109
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-29
网站:www.gtja.com.
(24) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦40-42 层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:张婷
客服电话:0755-83199511
网站:www.csco.com.cn
(25) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦25 、24 楼
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
联系人:盛宗凌
客服电话:400-8888-555
网站:www.lhzq.com
(26) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心17 层
法定代表人:陆涛
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
联系人:金春
客服电话:4008-888-228
网站:www.jyzq.com.cn
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-30
(27) 东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:021-962506
网站:www.dfzq.com.cn
(28) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1 栋9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江、陈剑虹
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
客户服务热线:400-800-1001
网站:www.essence.com.cn
(29)中航证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291 号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291 号
法定代表人: 杜航
联系人: 余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务热线:400-8866-567
网站:http://www.avicsec.com/
(30) 财富证券有限责任公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-31
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客户服务热线:0731-84403350
网站: www.cfzq.com
(31) 中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层1507--1510 室
办公地址:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:吴忠超
客服电话:(0532)96577
网站:www.zxwt.com.cn
(32) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客服电话:4008888788、10108998
网站:www.ebscn.com
(33)渤海证券股份有限公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-32
注册地址:天津市开发区第一大街29 号
办公地址:天津市河西区宾水道3 号
法定代表人:张志军
电话:022-28451861
传真:022-28451616
联系人:王兆权
客户服务电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(34) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:唐新宇
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客户服务电话:021-68604866
网站:www.bocichina.com
(35) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客服电话:95565、400-8888-111
网站:www.newone.com.cn
(36) 齐鲁证券有限公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-33
注册地址:山东省济南市经十路128 号
办公地址:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)81283728
传真:(0531)81283735
联系人:吴阳
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn
(37) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
网站:www.cnht.com.cn
(38) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207936
传真:0551-2207965
联系人:程维
客服电话:95578
网站: www.gyzq.com.cn
(39) 南京证券有限责任公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-34
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
传真:025-83320066
联系人:水晨
客服电话:400-828-5888
网站: www.njzq.com.cn
(40)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客户服务热线:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服务热线:400-888-8588
网站:www.longone.com.cn
(41)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层
法定代表人:杨明辉
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
联系人:杨瑞芳
客户服务热线:400-600-8008
网站:www.cjis.cn
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-35
(42)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758 号23 楼
办公地址:上海市南京西路758 号20-25 楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
客户服务热线:021-63340678
网站:www.ajzq.com
(43)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045529
传真:010-66045500
网站:www.txsec.com
(44)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层
办公地址:上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层
法定代表人:陈林
联系人: 陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务热线:4008209898
网站:www.cnhbstock.com
(45)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-36
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:周璐
电话:4008866338
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
网站:www.PINGAN.com
(46)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:4008-888-999 或027-85808318
网站:www.95579.com
(47)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8、10 层
邮政编码:350003
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
网站:www.gfhfzq.com.cn
(48)宏源证券股份有限公司(简称宏源证券)
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-37
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085344
客户服务热线:400-800-0562
网站:www.hysec.com
(49)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(50)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦A 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客户服务热线:0551-96518 或者4008096518
网址:www.hazq.com
(51)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-38
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客户服务热线:4008918918
网址:www.shzq.com
(52)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579879
联系人:樊昊
客服电话:025-84579897
网站:www.htsc.com.cn
(53)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主楼17 楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主楼17 楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客户服务热线:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,
选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:徐建平
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-39
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:021-50509666
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师:叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
六、基金份额的分类
(一)基金份额分类
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的
费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 级和B 级两类基
金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收
益率。
A 级基金份额的基金代码为583001,B 级基金份额的基金代码为583101。
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-40
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调
整并公告。
(二)基金份额限制
投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转
换。
类别最 低 认 / 申购
金额
追加认/申购最
低金额
基金账户最低保留基金单
位余额
销售服务费
A级 1,000元 1,000元500份0.25%
B级 5,000,000元 100,000元5,000,000份0.01%
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类
基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前2 日至少在一
家指定媒体上刊登公告。
(三)基金份额的自动升降级
1、若A 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500 万份时,
本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 级基金份额升级为B 级基金份
额。
2、若B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时,本基
金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 级基金份额降级为A 级基金份额。
3、投资者在提交认/申购申请时,应正确填写所认/申购基金份额的代码(A 级、B
级基金份额的基金代码不同),否则,所提交的认/申购申请无效。投资者认/申购申请
确认成交后,其最终获得的是A 级还是B 级基金份额,以本基金的注册登记机构根据
上述规则确认的结果为准。
七、基金份额的发售与认购
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定,并经中国证监会证监许可[2010]415 号文核准募集。
(一)基金的类别
货币市场基金
(二)基金的运作方式
契约型开放式
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-41
(三)基金存续期间
不定期
(四)募集情况
东吴货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会(证监许可
[2010]415 号文)批准,于2010 年4 月22 日起向社会公开募集。截止到2010 年5 月6
日,基金募集工作已顺利结束。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资, 本次募集的净认购金额为
4433007877.78 元人民币,认购金额在募集期间产生的银行利息共计347920.88 元人民
币。上述资金已于2010 年5 月10 日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公
司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购户数为9327 户,按照每份基金份额初始发售面值1.00 元人民
币计算,本息合计募集基金份额总额为4433355798.66 份基金份额,已全部计入投资者
账户,归投资者所有。
八、基金合同的生效
(一)基金合同生效时间
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《东吴货币市场证券投资
基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于
2010 年5 月11 日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日
起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低
于5,000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20 个工
作日达不到200 人,或连续20 个工作日基金资产净值低于5,000 万元,基金管理人应当
及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
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5-1-42
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。基
金管理人可根据实际情况变更或增减基金销售代理人,并予以公告。销售机构名单和联
系方式见本基金份额发售公告。
投资者应该在销售机构指定的营业场所按照指定的方式和程序办理申购赎回等业
务。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可以
通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前2日在至少一种
指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,
其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
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5-1-43
3、投资者在全部赎回其持有的本基金余额时,其账户内待结转的基金收益将全部
结转,再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时,账户未付收益为正时不兑付账户未
付收益;账户未付收益为负时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的
损益;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应
在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上予以公告。
(四)申购和赎回的金额限制
投资者首次申购A级基金份额单笔最低限额为人民币1,000元,首次申购B级基金份
额单笔最低限额为人民币500万元;A级基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1,000
元,B级基金份额追加申购单笔最低限额为人民币100,000元。
基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回最低份数为
500 份,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足500 份或某笔赎回导致该持有人
在该销售网点托管的基金份额少于500 份,则全部基金份额必须一起赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少在
3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回
的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不
予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请
日(T 日),并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,基金投资
者可在T+2 日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申
购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购
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5-1-44
款项本金退还给投资者。代销机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接受了申购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+5 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、调低
赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实
施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况
制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的
投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中
国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换
费率。
(七)申购份数与赎回金额的计算方式
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、本基金申购份额的计算:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
申购份额=1,000,000/1.00=1,000,000.00 份
2、本基金赎回支付金额的计算:
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额
按照1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回
金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
例1:某投资者持有本基金A 级基金份额1,000,000 份,未付收益为1,000 元,T
日该投资者赎回500,000 份,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000.00(元)
例2:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-1,000元,T日该投
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5-1-45
资者赎回500,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余500,000
份,足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000 元
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民
币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转
当前未付收益,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+赎回份额按比例结转的未付收益
例3:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-10,000元,T日该投资者
赎回999,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余1,000份,按照1.00
元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000元,则:按照赎回份
额占其持有的基金份额比例,结转累计至T日的未付收益赎回份额对应的未付收益=-10,000
×(999,000/1,000,000)=-9,900元
赎回金额=999,000×1.00-9,900=989,100 元
(2)全部赎回
投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算
并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算
公式为:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值+该等份额对应的未付收益
例4:某投资者持有本基金A 级基金份额1,000,000 份,未付收益为1,000 元,T
日该投资者全部赎回,则赎回金额的计算为:
赎回金额=1,000,000×1.00+1,000=1,001,000.00(元)
3、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以基金份额净值
1.00 元,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净
值1.00 元,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基
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金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;
5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益时;
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人
网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退
还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基
金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净
值为依据计算赎回价格,若出现上述第3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。投
资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付
投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-47
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;基金投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回
或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资
者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2 日内通过中国证监会指定媒体、
基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在3 个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金
的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20
个工作日,并应当在指定媒体和基金管理人网站上进行公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1 日,第2 个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒
体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的每
万份基金净收益和七日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回
时,基金管理人应提前2 个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申
购或赎回公告,并公告最近1 个开放日的的每万份基金净收益和七日年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登暂停公
告1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2 个工作日在指定
媒体和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个开放
日的的每万份基金净收益和七日年化收益率。
(十二)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
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的时间之前可以撤销。
2、投资者T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加权益
并办理注册登记手续,投资者自T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者扣除权益
并办理相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒体予以公告。
(十三)基金转换
1. 基金转换业务的适用范围
本基金已与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:
580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵
活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴优信稳健债券型证券投
资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、
东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴新创业股票型证券投资基
金(基金代码:580007)的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,
并将另行公告。
2. 使用销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、烟台银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投
证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有
限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限
公司、渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、
华泰证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证
券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司、国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、
爱建证券有限责任公司、温州银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发华福证
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
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券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任
公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、兴业
证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、天相投资顾问有
限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、广州证
券有限责任公司。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定
予以公告。
3. 业务办理时间
基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公
告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
4. 基金转换业务规则
(1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额
转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额;
(2)基金转换只能转换为基金管理人管理的、同一注册登记人登记存管的、同一
基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行,且该销售机构须同时代理拟转出
基金及拟转入基金的销售;
(3)拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态;
(4)目前只开通前端收费模式下进行基金转换,而不能将前端收费基金份额转换
为后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后开通后
端收费模式基金的转换业务,具体转换业务规则以相关公告内容为准;
(5)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后2 位,单
笔转换申请份额不得低于100 份。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制和转出
基金最低赎回数额限制。
(6)对于基金分红时,权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益,
权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益;
(7)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转
入基金的份额净值为基准进行计算;
(8)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额
在转换时先转换;
(9)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-50
总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先
级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转
出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的
转出申请将不予以顺延;
(10)转入基金的持有时间将重新计算,与转出基金的持有时间无关;
(11)投资者在T日办理的基金转换申请,基金注册登机构在T+1日内为投资者
对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可通过基金份额发售机
构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况;
(12)基金转换费用由基金持有人承担;
(13)基金管理人将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行
补充和调整。
5.基金转换费及份额计算方法
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转
换费用由基金份额持有人承担。
转换公式如下:
1)转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值(此处的T日指基金转
换申请日,下同)
2)转出赎回费=转出金额×转出基金赎回费率(注: 转出赎回费的 25% 将归
入转出方基金的基金财产)
3)转入金额=转出金额-转出赎回费
4)如果,转出基金的申购费率< 转入基金的申购费率,
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率
申购补差费=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转入净额=转入金额-申购补差费
如果,转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
转入净额=转入金额
5)转入份额=转入净额÷转入基金T日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
(2)转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由
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此产生的误差在转出基金资产中列支;转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位,
第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。
(3)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金
额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应
转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募
说明书规定费率执行,对于通过基金管理人网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转
换业务,按照基金管理人最新公告的相关费率计算基金转换费用。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制
或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(十五)定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具
体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
(十六)基金的非交易过户
指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它
情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持
有本基金基金份额投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的
相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2 个月内办理,并按基金注
册登记机构规定的标准收费。
(十七)其他情形
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与
解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户
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或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会
或法院判决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金
份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
十、基金的投资
(一)投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳
定的收益。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
5、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
8、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围
(三)投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,
形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;
在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
在资产配置策略方面,本基金采取如下的资产配置策略:
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1、类别资产配置策略
在类别资产配置阶段,配置策略主要体现在:
(1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走
势进行综合判断。
(2)根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回
购资产之间进行动态配置。
(3)合理科学有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
具体地说,类别资产配置策略包括以下几个方面:
1)利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期
策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、
金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势
的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。
2)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩
余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失和获得较高的再
投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定较高的收益水平。
3)现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通
过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在
保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
2、类属资产配置策略
通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品
种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(1)对于债券回购,主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。
1)套利策略:套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根据短期
金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间
市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交
易所市场融券而实现跨市场套利;跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的
条件下,较短期回购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加
较长期回购的配置比例,或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
2)滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高
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基金资产的整体变现能力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置
在回购协议上的基金资产的流动性。
3)时机选择策略:大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求情
况发生暂时的失衡,从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。
(2)对于短期债券和央行票据,主要包括收益率曲线策略、收益率利差策略。
1)收益率曲线策略:短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工
具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻
求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹
策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
2)收益率利差策略:利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配
资产比例的方法。例如,国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会增大,而在经济
增长时将会缩小;可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,如果预期利率上升,利率
波动性减小,利差将缩小。
3、品种选择方法
根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品
种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动
性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
具体而言,品种选择遵循以下一些原则:
(1)符合前述资产配置策略;
(2)寻求短期内价值被低估的品种;
(3)寻求具有套利空间的品种;
(4)符合风险管理指标,包括VAR 和流动性指标的要求;
(5)符合降低积极管理风险的要求;
(6)优先选择双边报价商报价债券列表中的债券;
(7)优先选择央行公开市场操作的品种。
(四)投资决策流程
本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系,具体见图5-1。
1.投资决策委员会:决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提
出的仓位与组合预案进行审议与决策,就风险事项与风险管理委员会沟通;
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2.基金经理:参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经
理必须严格按照《投资管理流程》进行操作,资产配置方案经投资决策委员会审议通过
后,以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果,作为基金经理投资操作的依据,同
时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案,以便监控。
3.集中交易室:执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易
指令的合规合法性;
4.研究平台:构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经
理投资提供支持;
5.金融工程小组:通过对投资组合的跟踪与评估,为投资决策委员会和基金经理
提供投资实际效果的反馈意见,以优化改进投资决策;
6.风险控制部门(右边虚线框内):由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风
险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控(左边虚线框内),
并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告;绩效与风险评估小组定期评估投
资组合风险与收益水平,向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员
会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通,以监控投资决策流程
和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。
图5-1:投资决策流程示意图
资料来源:东吴基金
金融工程小组
投资组合
基金经理
研究部
股票池
构建
审议与决策
仓位与组合预案
投资决策委员会
基金经理
研究平台
集中交易室
执行
稽察
监控与评估
决策支持
决策支持
监察稽核部
选
股
参与
构建
资产配置
决策支持
提供
评估
报告
跟踪与评估
交易指令
绩效与风险评估小组部
风险管理委员会
监察稽核报告
风险评估报告
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(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收
益。本基金作为货币市场基金,具有低风险、较稳收益及高流动性的特征,这些特征与
七日通知存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点,鉴于
此,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本
基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对
业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备
案,基金管理人应在调整前3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在
一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基
金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
(3)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;
(4)本基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超
过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;
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(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评
级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或
相当于AAA 级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符
合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和
跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基
金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发
布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(3)、(11)和(12)
项外,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过397 天的债券;
(4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
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5-1-58
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定
的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩
余期限的真实天数;
(9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受
上述规定限制。
(八)投资组合平均剩余期限计算方法
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
+
+
Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限Σ债券正回购×剩余期限
投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交
易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大
额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、
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5-1-59
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产
生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成
本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定方法
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清算款的剩余期
限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至
协议到期日的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日
的实际剩余天数计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天
数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩
余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
对其他金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,参照行业公认的方法或者中国证
监会规定的方法计算其剩余期限。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有
人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
(十)基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
(十一)基金的投资组合报告
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5-1-60
东吴货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证
本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2010 年9 月30 日基金资产组合情况:
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 446,982,099.23 64.49
其中:债券 446,982,099.23 64.49
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 239,478,508.41 34.55
4 其他各项资产 6,633,396.20 0.96
5 合计 693,094,003.84 100.00
2、截至2010 年9 月30 日债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额 6.47
1
其中:买断式回购融资 -
序号项目 金额
占基金资产净值的比
例(%)
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
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5-1-61
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2010-07-02 121 大额赎回2010-07-03
2 2010-08-23 127 大额赎回2010-08-26
3 2010-08-24 126 大额赎回2010-08-26
4 2010-08-25 125 大额赎回2010-08-26
5 2010-08-27 122 大额赎回2010-08-29
6 2010-08-28 121 大额赎回2010-08-29
7 2010-09-01 121 大额赎回2010-09-02
8 2010-09-03 121 大额赎回2010-09-04
注:本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120 天,如有超过应当在10 个交易
日内调整。本处的180 天已依照基金合同约定调整为按120 天予以列示。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30天以内15.82 -
其中:剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天28.94 -
其中:剩余存续期超过397天的浮
动利率债
7.27 -
3 60天(含)—90天10.91 -
其中:剩余存续期超过397天的浮
动利率债
10.91 -
4 90天(含)—180天4.36 -
其中:剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397天(含) 39.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 99.17 -
注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,本处的180 天实际调整为按120 天
予以分段列示。
4、截至2010 年9 月30 日,按券种品种分类的债券投资组合
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5-1-62
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 70,656,837.66 10.21
3 金融债券 195,980,229.85 28.31
其中:政策性金融债 195,980,229.85 28.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,345,031.72 26.05
6 可转债 - -
7 其他 446,982,099.23 64.57
8 合计 125,836,892.35 18.18
5、截至2010 年9 月30 日,按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801017 08 央行票据17 700,000 70,656,837.66 10.21
2 090306 09 进出06 500,000 50,348,047.19 7.27
3 1081070 10 沪交运CP01 500,000 50,115,521.50 7.24
4 090407 09 农发07 450,000 45,291,205.77 6.54
5 090402 09 农发02 400,000 39,938,263.97 5.77
6 080401 08 农发01 300,000 30,205,073.53 4.36
7 070219 07 国开19 300,000 30,197,639.39 4.36
8 1081078 10 苏盐业CP01 300,000 30,068,995.93 4.34
9 1081045 10 本钢CP01 200,000 20,043,426.99 2.90
10 1081122 10 轻盐CP01 200,000 20,039,886.66 2.89
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值0.0879%
报告期内偏离度的最低值-0.2098%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0663%
7、截至2010 年9 月30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-63
(2)报告期内,本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(4)截至2010 年9 月30 日,其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,424,042.13
4 应收申购款 209,354.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,633,396.20
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴货币市场基金A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差%④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3645% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.0242% 0.0017%
2010.05.11-2010.09.30 0.4981% 0.0012% 0.5289% 0.0000% -0.0308% 0.0012%
注:统计截至2010 年9 月30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2)东吴货币市场基金B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差%④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4260% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.0857% 0.0017%
2010.05.11-2010.09.30 0.5980% 0.0012% 0.5289% 0.0000% 0.0691% 0.0012%
注:统计截至2010 年9 月30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2. 东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动
进行比较(2008 年5 月11 日至2010 年9 月30 日)
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
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东吴货币市场证券投资基金A
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
10-5-11
10-5-18
10-5-25
10-6-1
10-6-8
10-6-15
10-6-22
10-6-29
10-7-6
10-7-13
10-7-20
10-7-27
10-8-3
10-8-10
10-8-17
10-8-24
10-8-31
10-9-7
10-9-14
10-9-21
10-9-28
东吴货币A 基金基准
2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动
进行比较(2008 年5 月11 日至2010 年9 月30 日)
东吴货币市场证券投资基金B
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
10-5-11
10-5-18
10-5-25
10-6-1
10-6-8
10-6-15
10-6-22
10-6-29
10-7-6
10-7-13
10-7-20
10-7-27
10-8-3
10-8-10
10-8-17
10-8-24
10-8-31
10-9-7
10-9-14
10-9-21
10-9-28
东吴货币B 基金基准
十二、基金财产
(一)基金资产总值
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-65
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及
其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算
资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基
金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和
收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管
费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律
责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基
金财产的债权债务,不得相互抵消。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因
基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金
份额提供计价依据。本基金采用固定份额净值,基金帐面份额净值始终保持为1.00 元。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非营业日。
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-66
(三)估值对象
本基金依法持有的有价证券、银行存款等资产。
(四)估值程序
1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金的日净收益,精确到0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率
以最近七个自然日的每万份基金净收益按每日复利折算出的年收益率,精确到0.001%,
百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复
核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对
同时进行。
??(五)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律
法规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短
期债券。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,
即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值偏离达到或超过的0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,
对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成
交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金
资产的公允价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)
5-1-67
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当每万份基金净收益小数点后4 位以内(含第4 位)发生差错时,视为估值错误。
基金七日年化收益率百分号内小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构
或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于
该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿
责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水
平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不
可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及
时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已
产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责
任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应
当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已
得到更正;
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任
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方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付
的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的
赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责
任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损
失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三
方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过
程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基
金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责
任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发
生的费用和遭受的直接损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错
的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册
登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、每万份基金净收益和七日年化收益率差错处理的原则和方法如下:
(1)每万份基金净收益和七日年化收益率计算出现错误时,基金管理人应当立即予
以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证
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监会备案。
(3)因每万份基金净收益和七日年化收益率计算错误,给基金或基金份额持有人造
成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基
金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者
的利益,已决定延迟估值;
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售
或评估基金资产的;
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管
理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算
当日的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和
有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3 项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度、市场规则变
更或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人、基
金托管人免除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
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十四、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收
益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算
保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分
配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为
投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,
当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月
累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额
时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的
基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。基金收益分配方案由基金管理人拟
订,由基金托管人复核。
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(五)收益分配的时间和程序
本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金净收益及七
日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的
每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每
万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法
律法规另有规定的,从其规定。
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收
益结转不再另行公告。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金财产拨划支付的银行费用;
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.33%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付
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指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.10%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付
指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B 级降级为A 级的基
金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 级基金份额
持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 级升级为B 级的
基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B 级条件的开放日后的下一个工作日
起享受B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息
日,支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关
法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效
前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)费用调整
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基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和
基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须
召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率,
无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前
在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面
确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管
理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同
意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或
基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在
指定媒体上公告。
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十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合
同及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所
披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并
保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3 日前,将招募说
明书、基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应
当将基金合同、托管协议登载在网站上。
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
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购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每6 个月结束之日起45 日内,更新
招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金管理人
网站上;基金管理人在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关
更新内容提供书面说明。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募
说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载基
金合同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2 日在指定媒体及基金管理人网站上公告。
5、基金资产净值公告、每万份基金净收益和七日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率;
日每万份净收益=[当日该类基金份额的总净收益/当日该类基金份额发售在外的总
份额]×10,000。
其中,当日该类基金份额发售在外的总份额包括截至上一工作日(包括节假日)未结
转份额。
本基金收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率以最近七个自然日的每万份基
金净收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
7 365/7
1
% = 1 1 100%
10000
i
i
R
=
??? ? ?? ?? ?? ? + ?? ? ?× ??? ? ?? ??
基金七日年化收益率( ) Π
其中,Ri 为最近第i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,七日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第3 位。
(2)本基金的基金合同生效后,基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回
当日,在指定媒体和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效
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至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。
(3)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金净收益和七日年
化收益率;
(4)本基金应至少于每个开放日的次日在指定报刊和基金管理人网站上披露开放
日每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自
然日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及
节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。
(5)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、每万份
基金净收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产
净值、每万份基金净收益和七日年化收益率登载在指定报刊和网站上。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报
告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半
年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
7、基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售
网点查阅或者复制前述信息资料。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,予以公
告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的下列事件:
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5-1-77
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金改聘会计师事务所;
(18)基金变更、增加或减少销售代理机构;
(19)基金更换登记结算机构;
(20)本基金开始办理申购、赎回;
(21)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(22)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(23)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(25)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏
离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
(26) 基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%;
(27)中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
9、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
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基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立
即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有人大会
的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基
金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披
露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息
披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、
定期更新的招募说明书、每万份基金净收益和七日年化收益率公告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外,还可
以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理
人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构
的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众
查阅、复制。
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
十八、基金的风险揭示
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在
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一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
(一)市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场
产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影
响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影
响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支
付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益
变化。
4、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。
当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获
得比以前少的收益率。
6、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基
金资产损失的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其
对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本
基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基
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金收益水平。
(三)流动性风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变
化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基
金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。具体表现为:
1、当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进,使得本基金的持仓比例被动地
发生变化,可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响基金的投资业绩;
2、当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必
须以较高的代价卖出,从而影响基金的投资业绩。
(四)其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能
导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正
常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
(五)特有风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影
响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应付基
金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,而货币市场
利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水
平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。
(六)声明
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1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国农业银行等代销机
构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者
背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份
额持有人大会决议同意:
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变
更基金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管
人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
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(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费
方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并
经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有
人大会决议生效后2 日内在指定媒体和基金管理人网站公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6 个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6 个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工
作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组
可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清
算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事
务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并
公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
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(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和
管理费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金
及相关基金当事人的利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金
融资、融券;
(13)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
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所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率,确定基
金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人
泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
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知基金托管人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事
人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同
基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
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(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金
合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15 年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益、七日年
化收益率和基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管
理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国
证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基
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金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
7、本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称
而有所改变。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、召开事由
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(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)转换基金运作方式;
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
5)变更基金份额持有人大会议事程序;
6)更换基金管理人、基金托管人;
7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外;
8)本基金与其他基金的合并;
9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变
更基金合同等其他事项;
10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开
基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方
式;
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金
管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要
召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
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和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基
金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持
有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托
管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日
前30 日在指定媒体和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下
内容:
1)会议召开的时间、地点和出席方式;
2)会议拟审议的主要事项;
3)会议形式;
4)议事程序;
5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
7)表决方式;
8)会务常设联系人姓名、电话;
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
10)召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决
方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的
公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面
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通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒
不派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
① 经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有
效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应
在25 个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日
不变。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示
性公告;
②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关
的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金
管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力;
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表
的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表,同
时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和
授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记
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录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少
应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及
会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的
基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由
基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临
时提案,临时提案应当在大会召开日前35 日提交召集人。召集人对于临时提案应当在
大会召开日前30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告
日期有30 日的间隔期。
3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且
不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;
对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金
份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。
如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大
会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持
有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进
行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30 日公告。否则,会议的召开日期
应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意
事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法
执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,
由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或
主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位
名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决截
止日期第2 日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过
方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过;
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通
过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合
同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,
并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或
相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额总数。
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(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名
基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或
基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人和代理人中推举3 名基金份额持有人担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计
票结果。
3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会
议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布
的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立
即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4)计票过程应由公证机关予以公证。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行
计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督
计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个
工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员,并由
公证机关对其计票过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5
日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核
准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份
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额持有人大会的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 个工作日内在指定媒体和基金管
理人网站公告。
(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公
证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的变更
(1)下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份
额持有人大会决议同意:
1)终止基金合同;
2)转换基金运作方式;
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
5)变更基金份额持有人大会议事程序;
6)更换基金管理人、基金托管人;
7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外;
8)本基金与其他基金的合并;
9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变
更基金合同等其他事项;
10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管
人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并
经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有
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人大会决议生效后2 日内在指定媒体和基金管理人网站公告。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人职责终止,而在6 个月内没有新的基金管理人承接的;
(3)基金托管人人职责终止,而在6 个月内没有新的基金托管人承接的;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工
作人员。
3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组
可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产进行清理和确认;
3)对基金财产进行估价和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
7)将基金清算结果报告中国证监会;
8)公布基金清算报告;
9)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
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3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金清
算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事
务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并
公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(四)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同
当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何
一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注
册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279 号
办公地址:上海市浦东新区源深路279 号
邮政编码:200135
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法定代表人:徐建平
成立日期:2004 年9 月2 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他
业务。
2、基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座9F
邮政编码:100031
法定代表人:项俊波
成立时间:2009 年1 月15 日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资金:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑
业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加
银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代
理买卖股票以外的外币有价证券;外币票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币
兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司
客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资
基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;
电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督
管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
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资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关
技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)短期融资券;
(4)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
(5)1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
(6)期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
(7)剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
(8)期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
(9)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、
融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降
低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以
下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
(3)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;
(4)本基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值
的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超
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过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
(11)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评
级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级
或相当于AAA 级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不
再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级
和跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本
基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(3)、(11)和
(12)项外,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部
门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
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基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第
九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,
基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大
利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确
保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止
基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止
该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金
托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前
无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,
并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重
选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手
名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管
人说明理由,在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管
理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。
若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金
托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、在基金投资银行存款前,基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单,并及
时提供给基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
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金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行
存款,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
每万份基金净收益计算、七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律
法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应
积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前
及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金
托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人
发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内
答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒
绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有
效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的
基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率,根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
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基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回
函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,
基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管
财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒
绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有
效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监
会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法
合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金
财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及
时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此
不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基
金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于
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基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报
告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定
办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
(2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管
和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金
收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
(3)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办
理基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基
金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算
工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
(4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
(5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉
及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金
托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
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5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公
司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表
基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银
行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在
基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据
基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保
管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机
构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大
合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
每万份基金净收益是指按照相关法规计算的每万份基金的日净收益,每万份基金净
收益的计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
七日年化收益率是指以最近7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,基金七
日年化收益率的计算,精确到0.001%,百分号内小数点后第四位四舍五入,国家另有
规定的,从其规定。
日每万份净收益=[当日该类基金份额的总净收益/当日该类基金份额发售在外的
总份额]×10,000
其中,当日该类基金份额发售在外的总份额包括截至上一工作日(包括节假日)未
结转份额。
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本基金的收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率以最近七个自然日的每万
份基金净收益按每日复利折算出的年收益率,
7 365/7
1
% = 1 1 100%
10000
i
i
R
=
??? ? ?? ?? ?? ? + ?? ? ?× ??? ? ?? ??
基金七日年化收益率( ) Π
其中,Ri 为最近第i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4 位,七日年化收益率采用四
舍五入保留至百分号内小数点后第3 位。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率,
经基金托管人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将每万份基金净收益及七日年化收
益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,
如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括
基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记
日、每年6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容
至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人
保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额
持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6 月30 日和12
月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金
合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作
日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15 年。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并
应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持
有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
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(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调
解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点
为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权
益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容
不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
(1)本基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:
(一)持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记
人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、
基金份额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、
派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)持有人交易记录查询及定期对帐单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。每季度结束后20 个工作日内,客户服务部门将向
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所有选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度基金季度交易对账单,
记录该持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、
数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后30 个工作日内,客户服务部门也将
向选择此项服务的基金份额持有人送达账户状况对账单。
(三)红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配所
得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费
用。若基金份额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予
以发放。
(四)定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定
期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额
申购基金份额,具体方法另行公告。
(五)客户服务中心(Call Center)
客服中心自动语音系统提供7*24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与
服务等信息查询。
客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8 小时的坐席服务,投资者可以通过
拨打热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见
/建议处理、信函补寄、基金信息的定制等专项服务。
客户服务电话:021-50509666
(六)网络服务
公司网站可为为客户提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、
专家在线咨询、举办网上活动等。
客户还可通过公司网站直接进行网上交易,享受一站式服务。
公司网站:www.scfund.com.cn
二十三、其他应披露事项
(1) 2010 年4 月19 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券
投资基金基金份额发售公告》;
(2) 2010 年5 月12 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于东吴货币市场投资基金基金合同生效的公告》;
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(3) 2010 年5 月21 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于东吴货币基金开放日常申购、赎回业务公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗
下东吴货币市场证券投资基金开通定期定额申购业务和基金转换业务的公告》;
(4) 2010 年6 月1 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司推出定期定额业务
同时参与个人网银申购开放式基金费率优惠的公告》;
(5) 2010 年6 月3 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在申银万国股份有限公司推出定期定额投资
业务的公告》;
(6) 2010 年6 月10 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于旗下货币市场基金端午节假期前暂停申购和转换转入业务的公告》、《东吴基金
管理有限公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》;
(7) 2010 年7 月12 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》;
(8) 2010 年7 月30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;
(9) 2010 年8 月5 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在信达证券股份有限公司推出定期定额投资
业务同时参与非现场委托方式交易申购费率优惠的公告》;
(10) 2010 年8 月10 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》;
(11) 2010 年8 月12 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构并推
出定期定额业务及转换业务的公告》;
(12) 2010 年8 月25 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券有限责任公司为代销机构
并推出定期定额及转换业务同时参与网上交易费率优惠的公告》;
(13) 2010 年9 月10 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》;
(14) 2010 年9 月16 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限
公司关于旗下货币市场基金长假前暂停申购和转换转入业务的公告》;
(15) 2010 年9 月20 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公
告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富证券有限公司开通基金转换业务的公
告》;
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(16) 2010 年10 月11 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有
限公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》;
(17) 2010 年10 月14 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上
公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加广州证券有限责任公司为代销机构并
推出定期定额及转换业务同时参与网上交易费率优惠的公告》;
(18) 2010 年10 月26 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证
券投资基金 2010 年第3 季度报告》;
(19) 2010 年11 月10 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有
限公司关于关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告》。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资
者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投
资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及
其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
(一)中国证监会核准“东吴货币市场证券投资基金”募集的文件
(二)《东吴货币市场证券投资基金基金合同》
(三)《东吴货币市场证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零一零年十二月十七日
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