东吴货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
东吴货币市场证券投资基金基金合同于2010年5月11日经中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。
重要提示
本基金根据2010年4月7日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】415号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年5月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:东吴基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
3、办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
4、法定代表人:徐建平
5、设立日期:2004年9月2日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7、组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8、注册资本:1亿元人民币
9、联系人:吴靖
10、电话:(021)50509888
11、传真:(021)50509884
12、客户服务电话:021-50509666
13、公司网址:www.scfund.com.cn
14、股权结构:
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15、简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司,公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF),于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任无锡县长征企业会计,苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司党委书记、董事长。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,苏州证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。
陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券有限责任公司董事会秘书。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务.审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
张平先生,独立董事,博士,研究员。现任中国社科院经济研究所研究员,兼职中央财经大学金融学院教授和江南信托经济学家。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师,历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。
2、监事会成员
马震亚先生,监事长,大学,会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员,苏州证券有限责任公司财务部总经理,东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司副总裁,中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记,党委委员。
赵江先生,监事,大专,会计师。曾任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长,现任江阴澄星实业集团有限公司审计部经理、兼资产管理部经理。
王炯女士,员工监事,硕士学历。曾任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 2004年9月加入东吴基金管理有限公司任市场总监职务 2008年7月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。
吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
韦勇先生,1974年生,香港公开大学MBA毕业,17年的证券从业经历。曾担任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职。2009年6月加入东吴基金,曾任东吴优信稳健债券基金经理 现担任东吴货币基金经理、东吴增利债券基金经理。
5、投资决策委员会成员
徐建平 总经理
王 炯 总裁助理、投资总监,兼投资管理部总经理、基金经理
黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理
陈 宪 首席策略规划师。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。2009年1月15日,中国农业银行股份有限公司正式成立,承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
(二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
截止2012年5月11日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共121只,包括东吴货币市场证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:(021)50509666
网站: www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘一宁
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(4)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:刘业伟
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(8)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁(Frank Neil Newman)
联系人:张青
电话:0755-82088888
传真:0755-82080406
客服电话:95501
公司网址:www.sdb.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:(010)57092615
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(11)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-66415194
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874
传真:0755-22197701
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(13)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(14)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:庄永辉
联系人:姚华
电话:0535-6691337
传真:0535-6680900
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(15)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171号
办公地址:上海常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www. sywg.com.cn
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(24)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(25)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
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(26)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:400-8888-666
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(27)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:王佳佳
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
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(28)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(29)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(30)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(31)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-721
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(32)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(33)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(36)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(37)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
电话:(021)50372474
传真:(021)50372474
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(38)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(39)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(40)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
客服电话:95578
公司网址: www.gyzq.com.cn
(42)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(43)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
联系电话:0519-88157761
联系传真:0519-88157761
免费服务热线:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(44)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(45)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888-3121
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(46)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客服服务热线: 010-66045678
天相投顾网-网址: www.txsec.com
天相基金网-网址:www.txjijin.com
(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(48)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-82400862
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
公司网址:www.PINGAN.com
(49)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(50)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(51)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085219
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(52)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(53)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(54)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(55)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(56)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(57)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(58)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:高竹
联系人: 高克南
电话:0755-82545707
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(59)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(60)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(61)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
网址:www.bigsun.com.cn
客户服务电话:0571-96598
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:徐建平
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:021-50509666
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
办公地址:北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:陈冲冲、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼
法定代表人:张彩斌
经办注册会计师:叶水林 吕卫星
电话:0512-65260880
传真:0512-65186030
四、基金的名称
本基金名称:东吴货币市场证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金
2、通知存款
3、短期融资券
4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券
5、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单
6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购
7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券
8、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测 在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例 在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
在资产配置策略方面,本基金采取如下的资产配置策略:
1、类别资产配置策略
在类别资产配置阶段,配置策略主要体现在:
(1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
(2)根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
(3)合理科学有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
具体地说,类别资产配置策略包括以下几个方面:
1)利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。
2)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失和获得较高的再投资收益 在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定较高的收益水平。
3)现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
2、类属资产配置策略
通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(1)对于债券回购,主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。
1)套利策略:套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
2)滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
3)时机选择策略:大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求情况发生暂时的失衡,从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。
(2)对于短期债券和央行票据,主要包括收益率曲线策略、收益率利差策略。
1)收益率曲线策略:短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
2)收益率利差策略:利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资产比例的方法。例如,国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会增大,而在经济增长时将会缩小 可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,如果预期利率上升,利率波动性减小,利差将缩小。
3、品种选择方法
根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
具体而言,品种选择遵循以下一些原则:
(1)符合前述资产配置策略
(2)寻求短期内价值被低估的品种
(3)寻求具有套利空间的品种
(4)符合风险管理指标,包括VAR和流动性指标的要求
(5)符合降低积极管理风险的要求
(6)优先选择双边报价商报价债券列表中的债券
(7)优先选择央行公开市场操作的品种。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金,具有低风险、较稳收益及高流动性的特征,这些特征与七日通知存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点,鉴于此,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
东吴货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2012年3月31日基金资产组合情况:
■
2、截至2012年3月31日债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
■
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,如有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天,本处的180天实际调整为按120天予以分段列示。
4、截至2012年3月31日,按券种品种分类的债券投资组合
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5、截至2012年3月31日,按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
(2)报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值20%。(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(4)截至2012年3月31日,其他资产构成
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(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴货币市场基金A
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注:统计截至2012年3月31日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2)东吴货币市场基金B
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注:统计截至2012年3月31日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2. 东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2010年5月11日至2012年3月31日)
东吴货币市场证券投资基金A
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2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2010年5月11日至2012年3月31日)
东吴货币市场证券投资基金B
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十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、销售服务费
4、基金合同生效后的信息披露费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7、基金的证券交易费用
8、基金财产拨划支付的银行费用
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B级条件的开放日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中,增加了风险提示内容,更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人概况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,增加并更新了部分代销机构
5、在“九、基金份额的申购与赎回”中,对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、在“十、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
7、在“十一、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
8、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,对基金托管人情况进行了更新。
9、在“二十三、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项:
1)2011年11月19日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金估值调整情况的公告》
2)2011年12月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《基金收益支付公告》
3)2011年12月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司2012年元旦假期前暂停(大额)申购和转换转入业务公告》
4)2011年12月28日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券开通转换业务的公告》、《东吴基金管理有限公司关于在中银国际证券开通转换业务的公告》
5)2011年12月29日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在金元证券开通转换业务的公告》
6)2012年1月5日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》
7)2012年1月6日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》
8)2012年1月17日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《2012年春节假期前暂停(大额)申购和转换转入业务公告》
9)2012年1月19日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2011年第4季度报告》
10)2012年2月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》
11)2012年2月16日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构并推出定投及转换业务的公告》
12)2012年2月29日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告》
13)2012年3月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《基金收益支付公告》
14)2012年3月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《2012年清明假期前暂停(大额)申购和转换转入业务公告》
15)2012年3月28日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2011年年度报告》
16)2012年4月6日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《基金收益支付公告》
17)2012年4月20日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金 2012 年第1 季度报告》
18)2012年4月24日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券推出定期定投并参加其定期定额申购费率优惠的公告》、《2012年五一假期前暂停(大额)申购和转换转入业务公告》
19)2012年5月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》。
东吴基金管理有限公司
二零一二年六月二十五日
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券有限责任公司 4,900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3,000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2,100 21%
合计 10,000 100%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 150,279,927.05 38.66
其中:债券 150,279,927.05 38.66
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 222,459,347.27 57.22
4 其他各项资产 16,028,011.72 4.12
5 合计 388,767,286.04 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.55
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 59,499,590.75 18.10
其中:买断式回购融资 - -
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2012-03-28 20.12 大额赎回 2012-03-29
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 26.81 18.10
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.79 -
2 30天(含)—60天 36.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 28.61 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.31 -
4 90天(含)—180天 0.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 21.48 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 113.42 18.10
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,629,686.99 15.10
其中:政策性金融债 49,629,686.99 15.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,650,240.06 30.63
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 150,279,927.05 45.73
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,629,686.99 15.10
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110221 11国开21 260,000 25,602,275.38 7.79
2 041151006 11华电股CP002 200,000 20,246,137.63 6.16
3 1181224 11石河子CP01 200,000 20,006,947.40 6.09
4 110212 11国开12 140,000 14,022,326.36 4.27
5 041174002 11厦门港CP002 100,000 10,117,282.05 3.08
6 1181372 11国电集CP03 100,000 10,088,509.48 3.07
7 041153010 11宁交通CP002 100,000 10,084,275.75 3.07
8 041160016 11苏国信CP002 100,000 10,064,766.29 3.06
9 1181208 11浙小商CP02 100,000 10,041,994.28 3.06
10 090407 09农发07 100,000 10,005,085.25 3.04
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 64次
报告期内偏离度的最高值 0.2249%
报告期内偏离度的最低值 -0.0214%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0939%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,774,485.79
4 应收申购款 12,253,525.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 16,028,011.72
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2010.05.11-2010.12.31 0.9252% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.0560% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.2401% 0.0033% 1.4597% 0.0001% 1.7804% 0.0032%
2012.01.01-2012.03.31 0.9702% 0.0073% 0.3715% 0.0000% 0.5987% 0.0073%
2010.05.11-2012.03.31 5.2061% 0.0044% 2.7004% 0.0002% 2.5057% 0.0042%
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2010.05.11-2010.12.31 1.0831% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.2140% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.4882% 0.0033% 1.4597% 0.0001% 2.0285% 0.0032%
2012.01.01-2012.03.31 1.0303% 0.0073% 0.3715% 0.0000% 0.6588% 0.0073%
2010.05.11-2012.03.31 5.6869% 0.0044% 2.7004% 0.0002% 2.9865% 0.0042%
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
