信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 25 日
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 信达澳银领先增长股票
基金主代码 610001
交易代码 610001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额 4,019,045,475.68 份
本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利
投资目标 能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实
现基金资产的长期增值。
本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产
配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,
投资策略 挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增
长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产
的长期增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 31,299,067.88
2.本期利润 431,008,800.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.1062
4.期末基金资产净值 4,246,339,252.26
5.期末基金份额净值 1.0566注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较基
净值增 业绩比较基
阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 10.63% 1.37% 7.22% 1.15% 3.41% 0.22%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2007 年 3 月 8 日生效,2007 年 5 月 10 日开始办理申购、
赎回业务。
2、本基金主要投资于股票,股票资产占基金资产比例为 60%-95%,债券资产占
基金资产比例为 0%-35%,现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为 5%-40%。
为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债
券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的 5%。本基金按规
定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期
年限
本基金 武汉大学经济学硕士。1997 年到 2005
王战强 2008-12-25 - 16 年
的基金 年,任国泰君安证券公司研究所电信
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经理、 行业分析员、行业公司研究部主管和
副总经 证券投资部研究主管。2006 年 6 月加
理兼投 入信达澳银基金公司,历任投资研究
资总监 部首席分析师、投资副总监、执行投
资总监、投资总监、总经理助理兼投
资总监、副总经理兼投资总监、信达
澳银精华配置混合基金基金经理
(2008 年 7 月 30 日至 2010 年 5 月 25
日)。注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度本基金收益显著地超过比较基准。今年以来 A 股市场结构性行情显著, 本基金的组合较为平衡,特别 3 季度中在传媒行业配置较少,导致本基金 3 季度的相对
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告表现有所回落。
我们对 4 季度及以后的经济和市场环境有以下的认识:
1、3 季度 GDP、PMI、发电量等数据表明中国的经济已经趋于稳定,呈现稳中趋缓的态势,物价上涨的压力不大,全球经济整体上稳步回升,未来一段时间会有一个较好的市场外部环境。
2、前 3 季度 A 股的结构性差异极为明显。3 季度以传媒股为代表的创业板的暴涨使其泡沫化的趋向更为明显,“有故事”的股票及成长类股与蓝筹股在估值上的差异达到史上罕见的地步。
3、一些价值股在“自贸区”等主题投资的驱动下获得了上涨的动力。
基于上述认识,未来一段时间本基金的投资组合将更注重“成长与价值的平衡”。一方面持股将更多地集中于素质高,业绩增长可靠及估值水份不多的公司;另一方面我们也会增加在一些景气度高的传统行业的配置,例如汽车、公用事业等。4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0566 元,份额累计净值为 1.3866 元,报告期内份额净值增长率为 10.63%,同期业绩比较基准收益率为 7.22%。
§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产
项目 金额(元)
号 的比例(%)
1 权益投资 3,775,848,007.23 88.54
其中:股票 3,775,848,007.23 88.54
2 固定收益投资 83,260.23 0.00
其中:债券 83,260.23 0.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 421,267,402.53 9.88
6 其他资产 47,304,647.26 1.11
7 合计 4,264,503,467.25 100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 85,395,423.36 2.01
C 制造业 2,109,756,860.79 49.68
电力、热力、燃气及水生产和供
D 130,355,000.00 3.07
应业
E 建筑业 246,773,016.72 5.81
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 129,789,215.92 3.06
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 368,490,254.70 8.68
业
J 金融业 - -
K 房地产业 83,125,037.00 1.96
L 租赁和商务服务业 264,779,750.77 6.24
M 科学研究和技术服务业 87,860,475.33 2.07
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 269,522,972.64 6.35
S 综合 - -
合计 3,775,848,007.23 88.925.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002570 贝因美 5,662,370 235,554,592.00 5.55
2 002415 海康威视 7,774,424 205,244,793.60 4.83
3 002038 双鹭药业 2,854,859 159,443,875.15 3.75
4 002241 歌尔声学 3,389,586 143,311,696.08 3.37
5 002081 金 螳 螂 6,419,788 140,721,752.96 3.31
6 002400 省广股份 3,145,747 138,129,750.77 3.25
7 300020 银江股份 5,574,725 133,124,433.00 3.14
8 600509 天富热电 15,500,000 130,355,000.00 3.07
9 601006 大秦铁路 17,828,189 129,789,215.92 3.06
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10 601888 中国国旅 4,250,000 126,650,000.00 2.985.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 83,260.23 0.00
8 其他 - -
9 合计 83,260.23 0.005.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 128002 东华转债 670 83,260.23 0.00注:本基金本报告期末仅持有上述债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金未参与投资股指期货。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金未参与投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告本基金未参与投资国债期货。5.10投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,984,435.37
2 应收证券清算款 44,999,896.20
3 应收股利 -
4 应收利息 110,911.75
5 应收申购款 184,197.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 25,206.19
8 其他 -
9 合计 47,304,647.265.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 公允价值(元) 净值比例(%) 说明
1 002400 省广股份 138,129,750.77 3.25 重大事项停牌
2 600509 天富热电 130,355,000.00 3.07 非公开发行
3 601888 中国国旅 126,650,000.00 2.98 非公开发行5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 4,135,437,783.24
报告期期间基金总申购份额 111,984,378.91
减:报告期期间基金总赎回份额 228,376,686.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 4,019,045,475.68
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况无。
§8影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》;3、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议》;4、法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;6、基金托管人业务资格批件、营业执照;7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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