信达澳银领先增长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一四年十月
重要提示
信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年2月5日经中国证监会证监基金字【2007】43号文核准募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2007年3月8日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整。本摘要经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年9月7日,所载财务数据和净值表现截至2014年6月30日(财务数据未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
邮政编码:518040
成立日期:2006年6月5日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071号
法定代表人:何加武
电话:0755-83172666
传真:0755-83199091
联系人:郑妍
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
股本结构:中国信达资产管理股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54% 康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资4600万元,占公司总股本的46%
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1、董事、监事、高级管理人员
董事:
于帆先生,董事长,厦门大学法学学士。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013年8月至今任信达证券股份有限公司党委副书记、董事,2013年11月至今任信达证券股份有限公司总经理。2014年1月2日起兼任信风投资管理有限公司董事长,自2013年10月起兼任中国证券业协会自律监察专业委员会副主任委员。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。
施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本Monash大学经济学学士。1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司(澳大利亚)机构客户经理,1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳大利亚机构客户销售和关系管理,2002年加入首域投资国际(伦敦),历任机构销售总监、机构业务开发主管,2009年6月起担任首域投资有限公司(香港)亚洲及日本区域董事总经理。
酒正超先生,董事,北方交通大学工商管理硕士,助理研究员。1991至1998年在铁道部科学技术信息研究所担任编辑。1998年至1999年在中国信达信托投资公司担任经理,从事证券承销工作。1999年5月至2007年11月在中国信达资产管理公司工作,历任副经理、高级副经理、高级经理、部门总经理助理。2007年12月至2009年5月在信达证券股份有限公司工作并担任投资银行部董事总经理。2009年5月起于中国信达资产管理公司任股权管理部总经理助理、副总经理,并于2013年8月开始主持股权管理部工作至今。
黄慧玲(Ng Hui Lin)女士,董事,新加坡国立大学工商管理学士。历任DBS资产管理公司(DBS Asset Management)营销主管,SG资产管理公司(SG Asset Management )商业开发经理,亨德森全球投资(Henderson Global Investors)业务拓展经理,首域投资有限公司(新加坡)渠道销售总监,摩根士丹利投资管理公司执行总监、副总裁。2010年4月起任首域投资有限公司(新加坡)东南亚区的董事总经理。
支德勤先生,独立董事,湖北财经专科学校毕业,高级经济师。历任中国人民银行襄樊分行行长、中国人民银行西藏自治区分行副行长、中国人民银行会计司副司长、中国人民银行武汉分行副行长、中国银行业监督管理委员会湖北监管局副局长、中国银行业监督管理委员会河南监管局局长、中国银行业监督管理委员会湖北监管局巡视员、中国银行业监督管理委员会党委巡视组组长,第十届湖北省政协经济委员会副主任,武汉农村商业银行股份有限公司独立董事,现任住房和城乡建设部住房公积金督察员。支德勤先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。
孙志新先生,独立董事,山西财经学院财政金融学学士,高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长,总行教育部副主任,总行监察室主任,广东省分行党组副书记、副行长,广西区分行党委书记、行长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行个人业务管理委员会副主任,总行党校(高级研修院)常务副校长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行工会常务副主席,总行监事会监事。孙志新先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。
刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr(远东)有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩根担保信托公司Intl投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理(香港)有限公司(2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。刘颂兴先生具备良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。
监事:
张国英女士,河北大学经济学硕士,历任中国人民银行石家庄市支行团委书记,中国建设银行河北省分行副行长、党委书记、中国信达资产管理公司石家庄办事处主任、党委书记、中国信达资产管理公司工会常务副主任、党委组织部部长、纪委副书记、人力资源部总经理、巡视办主任和业务总监,2008年11月兼任信达澳银基金管理有限公司监事。
潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师协会会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997年起历任山一证券分析员、证券及期货事务监察委员会中介团体及投资产品部助理经理、强制性公积金计划管理局强制性公积金计划及产品经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管、荷兰银行投资管理有限公司大中华区总经理助理,2007年5月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事,2007年8月起兼任信达澳银基金管理公司监事。
高级管理人员:
于建伟先生,总经理,中国社会科学院硕士、东北财经大学EMBA。26年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人 1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理 2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理 2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理 2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁 2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司,2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理。2014年7月21日起兼任信达新兴财富资产管理有限公司董事,2014年9月1日起兼任信达新兴财富资产管理有限公司董事长。
黄晖女士,督察长,加拿大Concordia University经济学硕士。17年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间两次借调到中国证监会基金部工作,参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年曾参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),赴伦敦任职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。
王战强先生,副总经理兼投资总监,武汉大学经济学硕士,17年证券研究、投资从业经历,具有证券与基金从业资格。历任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管、证券投资部研究主管。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司,历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、投资总监、总经理助理兼投资总监、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2008年7月30日至2010年5月25日),信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理(2008年12月25日至今)、信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金经理(2013年12月19日至今)。
于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。20年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格,历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理 中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理 宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监。
其他经理层人员:
封雪梅女士,总经理助理兼市场总监,首都经济贸易大学经济学硕士,16年银行、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格。历任中国工商银行北京分行营业部信贷部经理,大成基金管理有限公司市场开发部产品设计师、金融工程部产品设计师、规划发展部高级经理 2006年2月加入信达澳银基金管理有限公司,历任市场副总监兼北京分公司副总经理、市场总监。
周慢文先生,行政总监,北京大学经济学硕士。14年基金从业经历,具有基金从业资格,历任大成基金管理有限公司研究发展部研究员助理、市场部产品设计师、金融工程部数量分析师、规划发展部高级经理,宝盈基金管理有限公司市场开发部副总监,2006年2月加入信达澳银基金管理有限公司,历任公司监察稽核副总监兼董事会办公室主任、行政总监。2013年3月12日起任信达新兴财富资产管理有限公司副总裁,2014年5月8日起任信达新兴财富资产管理有限公司常务副总裁兼首席投资总监,2014年8月4日起任信达新兴财富资产管理有限公司总裁兼首席投资总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
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(2)历任基金经理
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3、公司投资审议委员会
公司投资审议委员会由6名成员组成,设主席1名,执行委员1名,委员4名。名单如下:
主席:于建伟,总经理
执行委员:王战强,副总经理兼投资总监
委员:曾国富,研究总监
孔学峰,固定收益总监、基金经理
张俊生,投资总监助理
钱翔, 研究员
上述人员之间不存在亲属关系。
二、 基金托管人
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95% 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35% 客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74% 手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28% 净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22% 资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系 在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位 在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三、 相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1、直销机构
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人:何加武
电话:0755-83077068
传真:0755-83077038
联系人:王丽燕
公司网址:www.fscinda.com
邮政编码:518040
2、代销机构
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人:何加武
电话:0755-83172666
传真:0755-83196151
联系人:刘玉兰
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐莘
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
住所:北京市东城区东长安街1号东方经贸城西二办公楼8层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方经贸城西二办公楼8层
法定代表人:陈建明
联系电话:010-85207788
传真:010-85181218
联系人:孙茜
经办注册会计师:郭新华、孙茜
四、 基金的名称
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
五、 基金的运作方式和类型
运作方式:契约型、开放式
类型:股票型证券投资基金
六、 基金的投资目标
本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
七、 基金的投资范围
本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。
本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产为基金资产的0%-35%,现金及其他短期金融工具为基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
八、 基金的投资策略
本基金将秉承澳洲联邦银行首域投资集团在全球新兴市场股票投资的成功经验及首域中国增长基金的投资理念,用全球化视野评估和研究中国市场。同时,充分结合国内资本市场的运行特征,以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
1、 股票投资策略
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承自下而上的投资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。
一般情况下,本基金通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时产生的投资机会。本基金的股票投资策略有以下三个主要的立足点:投资在管理层素质高,核心业务价值突出的公司 坚信每股盈利的增长推动股票价格的长期增长 力争对公司长期每股盈利增长潜力予以合理的定价,当认为市场低估了这一合理定价时坚决买入并持有该公司股票,当认为市场对公司的合理定价给与了太高预期则果断出售该公司股票。
运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”,从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。
运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。
运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE, Macro Drivers & Environment)”,考察不同宏观景气状态下的行业景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。
相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)”和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)”的不同程度,以及投资团队对该公司的研究深度,分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证,在此基础之上基金经理根据自身判断,结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行业投资建议,构建基金的股票投资组合。
2、 债券投资策略
本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的策略性手段,坚持价值投资理念,在深入研究的基础上实施积极主动的组合投资,并通过类属配置与个券选择进行分层次投资管理。
(1) 在类属配置层面,本基金对宏观经济、市场利率、债券供求等各种影响债券投资的因素作出细致深入的分析,从而预测各类属资产预期风险及收益情况,同时考虑债券品种期限和两个债券市场流动性及收益性现状,从而确定债券组合资产在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例,并定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。
(2) 在个券选择层面,本基金综合分析长期利率趋势与短期利率变化,同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等因素,综合运用久期管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多种交易策略,实施积极主动的债券投资管理,不断经过债券投资组合优化和调整过程,最终完成债券投资管理目标。
未来随着国内债券市场的不断发展,本基金将根据实际情况不断研究使用更多的债券投资盈利模式,在控制风险的前提下谋求高于市场平均水平的投资回报。
3、 金融衍生产品投资策略
本基金将金融衍生产品的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的金融衍生产品投资策略包括:
(1)利用金融衍生产品市场价格的非理性波动和对应公司的基本面研究把握金融衍生产品定价严重偏离合理定价带来的投资机会
(2)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价
(3)在产品定价时主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对金融衍生产品确定合理定价
(4)利用权证衍生工具的特性,本基金通过期货与现货、权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的
(5)本基金投资金融衍生产品策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。
4、 资产配置策略
运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV, Asset Relative Valuation)”来确定本基金的战略资产配置。
本基金运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV, Asset Relative Valuation)”进行战略资产配置(SAA),该模型以联邦模型(FED Model)为基础,通过分析一系列市场变量(PE、PB、成交额、乖离率水平等)与市场环境变量(包括利率、CPI、M2增长、GDP增速政策对证券市场的影响等),分别建立股票市场相对价值ERV及债券市场相对价值BRV与这些变量的多因素模型,评估股票市场、债券市场及权证等衍生品市场的相对投资价值,进而确定不同市场的投资比例,最终完成战略资产配置的适度调整。
5、 投资组合构建策略
本基金的投资组合构建策略如下:
(1)本基金将按照严格的“自下而上”的原则进行投资组合的构建
(2)本基金在删除一部分流动性差、基本面不符合基本选股标准的上市公司后,形成“备选股票库”
(3)本基金投资团队对“备选股票库”中的公司,运用“公司价值分析体系(QGV)”和“行业优势分析体系(ITC)”对公司进行严格的分析和筛选。通过案头分析、实地调研、草根研究和团队讨论,力求对公司的投资价值进行全面和严格的评估。然后,根据被评估公司的素质、估值和我们对公司的认识过程,相应将该公司评定为“观察性品种”、“重点品种”和“核心品种”,并不断地循环论证、调整评级
(4)本基金经理根据公司的投资流程,在团队研究的基础上结合自身判断最终确定“观察性买入”、“重点投资”和“集中投资”的股票,以及具体投资比例和买卖时机,构建和动态调整本基金的股票投资组合
(5)本基金投资团队运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”对比分析各行业发展趋势和景气趋势,提出行业配置建议,必要时由基金经理对基金投资组合进行适度调整,以规避预期存在严重投资风险的行业,并加大对经团队评估为增长潜力突出行业中优质公司的投资比重
(6)本基金投资团队运用“信达澳银资产相对价值评估模型(ARV, Asset Relative Valuation)”从战略资产配置(SAA)角度研究各资产类别的相对长期投资价值,提出大类资产(股票、债券、现金等)的投资建议,在投资过程中协助基金经理在认为必要时按照公司的投资流程适度调整投资组合,力求在控制风险的情况下最大限度的实现投资目标。
6、 投资决策流程
本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素,制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,本基金经理是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工作,另一方面在投资授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩。在投资过程中,采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资规模,决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧,也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下,追求本基金持有人最优化的投资收益。
公司设立投资审议委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席,投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性水平,公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时,评估基金投资业绩,监控基金投资组合风险,并对基金重大投资计划做出决策。
(1)投资团队运用QGV分析体系,对符合基本流通性条件和素质要求的上市公司展开广泛研究,确定本基金的备选股票库
(2)行业分析师对在备选股票库内的股票通过公司调研和QGV分析选定推荐进入基金投资组合的股票,并提交公司研究报告。本基金经理根据分析师推荐及自身研究自行确定观察性买入的股票,以及买入数量和价格
(3)对观察性投资组合,基金经理和行业分析师运用QGV和ICT分析体系,并通过深入的公司调研发掘具有长期持续增长前景,并且内在价值被市场低估的股票,提出公司价值分析报告和重点买入建议
(4)投资总监每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会,对基金经理或行业分析师建议重点买入的股票进行深入讨论,对认为达到QGV和ICT分析体系重点投资要求的股票,由基金经理根据市场和基金的实际情况确定具体买入数量和价格
(5)对进入基金重点投资范围的股票,基金经理和行业分析师密切跟踪上市公司的发展动态,运用QGV和ICT分析体系不断动态评估公司的长期投资价值,并对业务价值、发展前景出众且具有长期投资价值的公司提出集中投资建议
(6)投资总监组织股票分析会对集中投资建议进行论证,当建议同时获得投资总监、本基金经理以及相关行业研究员同意,有关建议获得论证通过,对通过论证的公司,由基金经理根据市场和基金的实际情况确定具体买入数量和价格。当股票分析会未能对某集中投资建议达成一致意见时,本基金经理可以单独提出公司的研究报告和投资建议,在获得投资总监批准后对该公司进行集中投资
(7)基金经理在认为必要时,可就经投资团队讨论通过的集中投资品种提请投资审议委员会批准投资超过基金净值的5%
(8)投资总监组织基金经理和投资团队相关人员运用MDE和ICT分析体系,判断中长期行业投资方向,并对基金经理提出基金重点投资行业和规避行业的建议,基金经理根据有关建议结合基金的实际情况调整投资组合。为把握重点行业投资机会和规避重大行业投资风险,有关建议区分为建议性提议和强制性提议,对强制性建议基金经理必须在特定时间内完成组合调整
(9)公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投资组合风险,并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案,方案经会议审议后,基金经理根据方案和投资流程调整投资组合
(10)基金经理和投资团队紧密跟踪投资组合和上市公司的动态,根据上市公司投资价值的变化和投资组合的风险特征,依据以上投资流程对基金投资组合进行动态调整
(11)公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程,并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为,对基于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。
九、 基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场国债指数,拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场的全部国债,能够反映债券市场总体走势,具有较强的市场代表性。
十、 基金的风险收益特征
本基金是股票型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品,而本基金力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期为2014年4月1日至2014年6月30日。本报告中财务资料未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
■
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
(十一)投资组合报告附注
1、基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
银江股份(300020)2013年11月8日收到浙江证监局出具的《责令整改决定书》,主要内容为:按照《上市公司信息披露管理办法》第59 条的规定,责令公司对信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度的建设和执行情况,关联方名单、关联资金往来情况进行全面自查 对于后续新增关联方,关联资金往来及发布的其他临时报告,必须严格履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整、及时 严格遵循企业会计准则的要求,规范财务会计核算,并根据《企业会计准则》的规定对会计差错进行处理。该责令整改决定的原因是浙江证监局在现场检查工作中发现了上述信息披露和财务会计等方面问题。
基金管理人分析认为,该公司在收到《责令整改决定书》后,认识到了在信息披露和会计处理方面存在的问题,对照《责令整改决定书》要求制定了相应的整改措施并落实整改。基金管理人经审慎分析,认为该《责令整改决定书》认定的上述问题对公司经营和价值不会构成重大影响。
省广股份(002400)2014年3月10日发布《关于并购重组申请被暂停审核的公告》, 2014年3月7日该公司收到中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案, 该公司重组申请暂停审核。该公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。
基金管理人将密切关注该事件的后续处理,及时分析该事项对省广股份后续外延并购及公司投资价值的影响。
除银江股份(300020)、省广股份(002400)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
1、截至2014年6月30日,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
■
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
■
注:1、本基金合同于2007年3月8日生效,2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金主要投资于股票,股票资产占基金资产比例为60%-95%,债券资产占基金资产比例为0%-35%,现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为5%-40%。为了满足基金流动性要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金财产拨划支付的银行费用
4.基金合同生效后的信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7.基金的证券交易费用
8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
9.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费率为1.5%(年率),基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%(年率)计提:
计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费率为0.25%(年率),托管费按前一日基金资产净值的0.25%(年率)计提:
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、 基金申购(基金合同生效后购买本基金)
投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。
■
申购费用的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用在基金申购时从申购金额中扣除,不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
若投资者在一个交易日内多次申购,则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率分别计算每笔的申购费用。
4、 基金赎回
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期(T)递减,最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有期超过2年赎回费率则为0。
赎回费率表如下:
■
注:1年按照365天计算,2年按照730天计算,其余同。
赎回费用的计算方法如下:
赎回费用=赎回金额×赎回费率
本基金赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5、 基金转换
本基金已通过信达澳银直销中心及部分代销机构开通本基金与公司旗下其他基金的转换业务。本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见招募说明书的“基金份额的申购与赎回”章节和本基金关于转换业务的相关公告。
6、 本条第(一)款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。
(六)税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2014年4月17日公告的本基金的招募说明书(更新)进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期
(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息
(1)更新了基金管理人证券投资基金管理情况
(2)更新了基金管理人董事、高级管理人员和其他经理层人员的相关信息的相关信息
(三)在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的相关信息
(四)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、律师事务所和经办律师的相关信息
(五)在“九、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告内容,数据截至2014年6月30日
(六)在“十、基金的业绩”部分,更新了基金业绩相关数据,数据截至2014年6月30日
(七)在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金的其他应披露事项列表。
信达澳银基金管理有限公司
二○一四年十月十七日
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王战强 本基金的基金经理、产业升级股票基金基金经理、副总经理兼投资总监 2008-12-25 - 17年 武汉大学经济学硕士。1997年到2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、投资总监、总经理助理兼投资总监、副总经理兼投资总监、信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2010年5月25日)、信达澳银领先增长股票基金基金经理(2008年12月25日起至今)、信达澳银产业升级股票基金基金经理(2013年12月19日起至今)。
姓名 任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
曾昭雄 2007年3月8日 2009年1月17日
序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站
1 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号 王洪章 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 95533 何奕 www.ccb.com
2 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏 www.cmbchina.com
3 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号 牛锡明 同“注册地址” 95559 曹榕 www.bankcomm.com
4 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 常振明 同“注册地址” 95558 杨宁、李晔君 bank.ecitic.com
5 北京银行股份有限公司 北京市西城区金融大街甲17号首层 闫冰竹 北京市西城区金融大街丙17号 95526 谢小华 www.bankofbeijing.com.cn
6 华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街22号 吴建 同“注册地址” 95577 郑鹏 www.hxb.com.cn
7 平安银行股份有限公司 深圳市深南中路1099号平安大厦 孙建一 同“注册地址” 4006-699-999/0755-961202 刘晓楠 www.bank.pingan.com
8 杭州银行股份有限公司 浙江省杭州市凤起路432号 马时雍 同“注册地址” 0571-96523/400-8888-508 严峻 www.hccb.com.cn
9 渤海银行股份有限公司 天津市河西区马场道201-205号 刘宝凤 同“注册地址” 400-888-8811 王宏 www.cbhb.com.cn
10 西安银行股份有限公司 陕西省西安市新城区东四路35号 王西省 同“注册地址” 029-96779/4008696779 白智 www.xacbank.com
11 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 张志刚 同“注册地址” 400-800-8899 唐静 www.cindasc.com
12 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 陈有安 同“注册地址” 4008-888-888 田薇、宋明 www.chinastock.com.cn
13 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 王常青 北京市朝阳门内大街188号 400-8888-108 权唐 www.csc108.com
14 宏源证券股份有限公司 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 冯戎 北京市西城区太平桥大街19号 4008-000-562 李巍 www.hysec.com
15 华龙证券有限责任公司 甘肃省兰州市静宁路308号 李晓安 同“注册地址” 4006898888,0931-96668 李昕田 www.hlzqgs.com
16 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心3路8号 王东明 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 95558 腾艳、刘彤 www.cs.ecitic.com
17 中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 杨宝林 同“注册地址” 95548 吴忠超 www.citicssd.com
18 中信证券(浙江)有限责任公司 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 沈强 杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 0571-95548 李珊 www.bigsun.com.cn
19 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路618号 万建华 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 400-8888-666 李明霞 www.gtja.com
20 申银万国证券股份有限公司 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 储晓明 上海市长乐路989号世纪商贸广场40层 021-962505 曹晔 www.sywg.com.cn
21 湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 林俊波 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 400-888-1551 赵小明 www.xcsc.com
22 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 薛峰 同“注册地址” 400-8888-788/95525 刘晨 www.ebscn.com
23 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路99号 兰荣 同“注册地址” 95562 雷宇钦、黄英 www.xyzq.com.cn
24 海通证券股份有限公司 上海市淮海中路98号 王开国 上海市广东路689号海通证券大厦 400-8888-001/021-95553 徐月、李笑鸣 www.htsec.com
25 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 宫少林 同“注册地址” 95565/400-8888-111 黄婵君 www.newone.com.cn
26 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 何如 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 95536 李颖 www.guosen.com.cn
27 广发证券股份有限公司 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 孙树明 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 95575 黄岚 www.gf.com.cn
28 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 牛冠兴 同“注册地址” 4008-001-001 郑向溢 www.essence.com.cn
29 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 杨宇翔 同“注册地址” 400-8816-168 吴琼 www.pingan.com
30 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 魏庆华 同“注册地址” 400-8888-993 汤漫川 www.dxzq.net
31 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41层 卢长才 同“注册地址” 0755-83199509 袁媛 www.csco.com.cn
32 华福证券有限责任公司 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 黄金琳 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 0591-96326 张宗锐 www.gfhfzq.com.cn
33 华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路90号 吴万善 同“注册地址” 95597 肖亦玲庞晓芸 www.htsc.com.cn
34 广州证券有限责任公司 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 吴志明 同“注册地址” 020-961303/87322668 林洁茹 www.gzs.com.cn
35 新时代证券有限责任公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 刘汝军 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 400-698-9898 宋旸 www.xsdzq.cn
36 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 胡运钊 同“注册地址” 95579/4008-888-999 李良 www.95579.com
37 银泰证券经纪有限责任公司 广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 黄冰 同“注册地址” 4008505505 王杜喜 www.ytzq.net
38 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 吴承根 上海市长乐路1219号长鑫大厦18楼 (浙江省内)967777 张智 www.stocke.com.cn
39 齐鲁证券有限公司 济南市经七路86号 李玮 济南市经七路86号 95538 王霖 www.qlzq.com.cn
40 天相投资顾问有限公司 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 林义相 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 010-66045678 尹伶 www.txsec.com/www.jjm.com.cn
41 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市浦东新区银城中路68号8楼 汪静波 同“注册地址” 400-821-5399 韩瑾 www.noah-fund.com
42 深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 薛峰 同“注册地址” 4006-788-887 童彩平 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
43 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 400-1818-188 丁姗姗 www.1234567.com.cn
44 上海好买基金销售有限公司 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 杨文斌 同“注册地址” 400-700-9665 阚迪 www.ehowbuy.com
45 杭州数米基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 陈柏青 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 4000766123 张裕 www.fund123.cn
46 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 王莉 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 4009200022 习甜 licaike.hexun.com
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,032,988,140.46 83.82
其中:股票 3,032,988,140.46 83.82
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 143,446,471.72 3.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 333,149,779.36 9.21
7 其他各项资产 109,038,504.60 3.01
8 合计 3,618,622,896.14 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 48,761,285.70 1.35
C 制造业 1,727,713,084.30 47.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 43,091,390.29 1.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 532,682,436.97 14.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 406,354,032.78 11.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 140,199,872.22 3.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 134,186,038.20 3.73
S 综合 - -
合计 3,032,988,140.46 84.20
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002296 辉煌科技 6,627,514 154,197,720.20 4.28
2 300020 银江股份 4,957,567 151,701,550.20 4.21
3 300071 华谊嘉信 9,452,066 147,168,667.62 4.09
4 600312 平高电气 9,998,640 139,381,041.60 3.87
5 601888 中国国旅 4,250,000 139,230,000.00 3.87
6 300133 华策影视 4,199,876 134,186,038.20 3.73
7 000625 长安汽车 10,279,874 126,545,248.94 3.51
8 600535 天士力 3,199,887 124,059,618.99 3.44
9 002400 省广股份 4,880,202 119,955,365.16 3.33
10 002008 大族激光 6,566,333 113,860,214.22 3.16
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,477,256.45
2 应收证券清算款 107,324,830.99
3 应收股利 -
4 应收利息 124,289.36
5 应收申购款 61,716.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,411.43
8 其他 -
9 合计 109,038,504.60
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601888 中国国旅 139,230,000.00 3.87 非公开发行
2 002296 辉煌科技 94,306,876.20 2.62 非公开发行
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2007年(2007年3月8日至2007年12月31日) 81.26% 1.91% 79.09% 1.73% 2.17% 0.18%
2008年(2008年1月1日至2008年12月31日) -55.88% 2.53% -55.74% 2.44% -0.14% 0.09%
2009年(2009年1月1日至2009年12月31日) 78.42% 1.60% 72.85% 1.65% 5.57% -0.05%
2010年(2010年1月1日至2010年12月31日) 3.01% 1.32% -9.35% 1.27% 12.36% 0.05%
2011年(2011年1月1日至2011年12月31日) -18.98% 1.10% -19.41% 1.04% 0.43% 0.06%
2012年(2012年1月1日至2012年12月31日) -0.74% 1.13% 6.87% 1.02% -7.61% 0.11%
2013年(2013年1月1日至2013年12月31日) 9.52% 1.31% -6.22% 1.12% 15.74% 0.19%
2014年(2014年1月1日至2014年6月30日) -0.67% 1.13% -4.49% 0.83% 3.82% 0.30%
自基金合同生效起至今(2007年3月8日至2014年6月30日) 28.59% 1.60% -4.19% 1.51% 32.78% 0.09%
申购金额M 申购费率
M<50万元 1.5%
50≤M<200万元 1.0%
200≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
持有期T 适用的赎回费率
T<1年 0.5%
1≤T<2年 0.3%
T≥2年 0%