金元顺安丰利债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......10

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1 资产负债表......19

6.2 利润表......21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......22

6.4 报表附注......24

§7 投资组合报告......51

7.1 期末基金资产组合情况......51

7.2期末按行业分类的股票投资组合......51

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......53

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.12投资组合报告附注......58

§8 基金份额持有人信息......60

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60

§9 开放式基金份额变动......61

§10重大事件揭示......62

10.1基金份额持有人大会决议......62

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

10.4基金投资策略的改变......63

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......63

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8其他重大事件......66

§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......68

§12备查文件目录......69

12.1备查文件目录......69

12.2存放地点......69

12.3查阅方式......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金元顺安丰利债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安丰利债券

基金主代码 620003

交易代码 620003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月23日

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,229,179,414.48份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳

健收益和总回报。

投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策

略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属

资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益

率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此

本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两

方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 凌有法 林葛

露负责

人 联系电话 021-68881801 010-66060069

电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-666-0666 95599

传真 021-68881875 010-68121816

中国（上海）自由贸易试验区花园石 北京市东城区建国门内大街69号

注册地址

桥路33号花旗集团大厦3608室

中国（上海）自由贸易试验区花园石 北京市西城区复兴门内大街28号凯

办公地址

桥路33号花旗集团大厦3608室 晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 任开宇 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com

基金半年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33

号花旗集团大厦3608室

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场东方经

贸城安永大楼16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 30,962,242.13

本期利润 70,325,402.49

加权平均基金份额本期利润 0.0315

本期加权平均净值利润率 3.00%

本期基金份额净值增长率 3.09%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年6月30日）

期末可供分配利润 151,054,276.71

期末可供分配基金份额利润 0.0678

期末基金资产净值 2,380,233,691.19

期末基金份额净值 1.068

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年6月30日）

基金份额累计净值增长率 29.69%

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 1.52% 0.17% 0.90% 0.06% 0.62% 0.11%

过去三个月 3.59% 0.27% -0.88% 0.08% 4.47% 0.19%

过去六个月 3.09% 0.22% -2.11% 0.08% 5.20% 0.14%

过去一年 3.89% 0.18% -3.50% 0.10% 7.39% 0.08%

过去三年 25.95% 0.26% 6.87% 0.12% 19.08% 0.14%

自基金成立 29.69% 0.27% 24.67% 0.08% 5.02% 0.19%

起至今

注：

1、本基金合同生效日为2009年3月23日，业绩基准累计增长率以2009年3月22日指数为基准；

2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分

离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证

等）的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%；

3、本基金在2015年11月27日将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”更改为“中债综合

指数”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金元顺安丰利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年3月23日至2017年6月30日）

注：

1、本基金合同生效日为2009年3月23日，业绩基准累计增长率以2009年3月22日指数为基准；

2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分

离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证

等）的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）成立于2006年11月，由金元证券股份有

限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立了北京分公司，以及一个子公司——上海金元百利资产管理有限公司。

2012年3月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的49%股权转让于惠理基金管理香港有限公

司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司。

2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司

注册资本增加至24,500万元。

2016年3月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的49%股权转让于上海泉意金融信息服务有

限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。

金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

截止至2017年6月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安

成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金共14只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券 说明

理）期限 从业

年限

任职日期 离任日期

李杰 本基 2012-06-14 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本

金基

金经 混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投

理 资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元

顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学

理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略

分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金

元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融

行业从业经历，具有基金从业资格。

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年经济增速底部企稳，GDP同比增长6.9%，比去年年底有所回升。分项看，上半年固

定资产投资同比增速回升至8.6%，其中房地产开发投资和制造业投资增速分别回升至8.5%和5.5%，

而基础设施建设投资增速有所下滑至16.85%；社会消费品零售总额依然保持稳健，半年增速10.4%说

明消费需求依然较强。工业增加值回升至6.9%，PMI指数持续维持在51以上，CPI累计同比增长1.41%，

PPI在供给侧改革背景下同比大幅转正，上半年累计同比增长6.60%，反应实体经济企稳。

上半年央行采取中性偏紧的货币政策，政策监管和金融去杠杆成为市场主基调，部分银行同业存单在6月中下旬甚至突破5%的高位。在此环境下，上半年M2同比增长9.4%，首度落入个位数增长区间，显示金融监管大有成效。

上证综指半年上涨2.86%，中证转债上涨2.58%，中债综合指数下跌2.11%。

在报告期，本基金配置较短期限债券并灵活投资股票，防御中追求收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为3.09%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%。本基金超越基准5.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前供给侧改革成效显着，海外经济也持续复苏，国内工业品价格持续走强，企业盈利大幅好转，工业增加值同比持续回升，制造业投资也有回暖。受益于棚改货币化，三四线城市的地产投资走强对实体经济构成一定支撑。货币政策与流动性方面，防范金融风险仍是主线，货币政策放松的可能性不大,但维稳形势下整体流动性也不会太紧。

当前债券收益率曲线显得十分平坦，一方面在中性偏紧的资金面环境下短端利率维持在相对高位，而长端利率在经济中长期悲观预期下稳定在一定水平，不过伴随经济数据连续出现强劲表现，市场对基本面的判断或出现一定分歧，带动长端收益率上行。但从中长期看，国内经济结构仍有失衡问题，新周期可能难以出现，因此短期内我们还是选择防御策略为主，等待时机。股票方面继续坚持从下而上选择有良好业绩和合理估值的个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

1、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

（1）制定估值制度并在必要时修改；

（2）确保估值方法符合现行法规；

（3）批准证券估值的步骤和方法；

（4）对异常情况做出决策。

分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

2、基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金事务部职责：

（1）获得独立、完整的证券价格信息；

（2）每日证券估值；

（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；

（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

（6）对估值调整和人工估值进行记录；

（7）向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

3、投资研究部的职责分工

（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；

（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；

（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4、交易部的职责分工

（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；

（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。

5、监察稽核部的职责分工

（1）监督证券的整个估值过程；

（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；

（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——金元顺安基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

金额单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,778,287.57 139,879,683.78

结算备付金 2,945,256.22 2,923,561.37

存出保证金 394,918.57 609,142.99

交易性金融资产 6.4.7.2 2,654,326,109.13 2,517,341,908.46

其中：股票投资 6.4.7.2 446,270,063.08 93,784,632.66

基金投资 6.4.7.2 - -

债券投资 6.4.7.2 2,208,056,046.05 2,423,557,275.80

资产支持证券投资 6.4.7.2 - -

贵金属投资 6.4.7.2 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 32,398,163.32 44,875,987.09

应收股利 - -

应收申购款 39.96 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,692,842,774.77 2,705,630,283.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 308,548,817.17 347,999,731.50

应付证券清算款 - -

应付赎回款 11,826.92 16.41

应付管理人报酬 1,356,618.11 1,695,445.15

应付托管费 387,605.17 484,412.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,301,337.83 1,108,481.21

应交税费 704,225.84 704,225.84

应付利息 167,238.47 178,965.28

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 131,414.07 55,000.04

负债合计 312,609,083.58 352,226,278.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,229,179,414.48 2,272,415,295.36

未分配利润 6.4.7.10 151,054,276.71 80,988,710.00

所有者权益合计 2,380,233,691.19 2,353,404,005.36

负债和所有者权益总计 2,692,842,774.77 2,705,630,283.69

注：

报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.068元，基金份额总额2,229,179,414.48份。

6.2 利润表

会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年

月30日 6月30日

一、收入 88,281,513.10 34,432,843.60

1.利息收入 51,706,973.39 20,832,354.65

其中：存款利息收入 6.4.7.11 175,395.39 184,238.77

债券利息收入 50,891,643.67 20,166,686.40

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 639,934.33 481,429.48

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,859,917.76 5,806,274.53

其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,446,649.88 6,007,456.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -42,785,481.69 -1,927,181.73

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 3,478,914.05 1,725,999.45

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 39,363,160.36 7,787,443.88

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 71,297.11 6,770.54

列）

减：二、费用 17,956,110.61 9,665,776.78

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 8,128,832.07 4,235,433.42

2.托管费 6.4.10.2.2 2,322,523.36 1,210,123.86

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 2,420,247.70

4.交易费用 6.4.7.20 2,413,875.41 1,389,454.13

5.利息支出 4,910,620.53 287,548.41

其中：卖出回购金融资产支出 4,910,620.53 287,548.41

6.其他费用 6.4.7.21 180,259.24 122,969.26

三、利润总额（亏损总额以“-” 70,325,402.49 24,767,066.82

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 70,325,402.49 24,767,066.82

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,272,415,295.36 80,988,710.00 2,353,404,005.36

二、本期经营活动产生的基金净 - 70,325,402.49 70,325,402.49

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” -43,235,880.88 -259,835.78 -43,495,716.66

号填列）

其中：1.基金申购款 48,972,913.13 3,275,501.32 52,248,414.45

2.基金赎回款 -92,208,794.01 -3,535,337.10 -95,744,131.11

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 2,229,179,414.48 151,054,276.71 2,380,233,691.19

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 33,105,691.16 8,043,462.63 41,149,153.79

二、本期经营活动产生的基金净 - 24,767,066.82 24,767,066.82

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” 2,146,044,081.50 450,651,587.40 2,596,695,668.90

号填列）

其中：1.基金申购款 2,149,646,439.70 451,424,198.82 2,601,070,638.52

2.基金赎回款 -3,602,358.20 -772,611.42 -4,374,969.62

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 2,179,149,772.66 483,462,116.85 2,662,611,889.51

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

金元顺安丰利债券型证券投资基金（原名为：金元比联丰利债券型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]101号文《关于同意金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月23日正式生效，首次设立募集规模为1,474,806,481.51份基金份额。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将“金元丰利债券型证券投资基金”更名为“金元惠理丰利债券型证券投资基金”，并于2012年5月2日公告。 2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，“金元惠理丰利债券型证券投资基金”相应更名为“金元顺安丰利债券型证券投资基金”，并于2015年7月15日进行公告。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。2015年中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司终止维

护中信标普全债指数。本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2015

年11月27日起，将本基金业绩基准从“中信标普全债指数”变更为“中债综合指数”。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交

易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券

（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金

买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点

范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政

策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增

值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的

规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人

为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值

税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金

买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》

的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》

的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个

人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场

取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得

额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年

的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取

得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

金额单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,778,287.57

定期存款 -

其他存款 -

合计 2,778,287.57

6.4.7.2交易性金融资产

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 439,224,048.53 446,270,063.08 7,046,014.55

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 405,517,766.60 403,460,046.05 -2,057,720.55

债券 银行间市场 1,808,736,272.37 1,804,596,000.00 -4,140,272.37

合计 2,214,254,038.97 2,208,056,046.05 -6,197,992.92

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,653,478,087.50 2,654,326,109.13 848,021.63

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

金额单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,925.21

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,192.86

应收债券利息 32,392,885.32

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 159.93

合计 32,398,163.32

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

金额单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,274,807.82

银行间市场应付交易费用 26,530.01

合计 1,301,337.83

6.4.7.8其他负债

金额单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2.64

预提信息披露费用 94,219.55

审计费用 37,191.88

合计 131,414.07

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,272,415,295.36 2,272,415,295.36

本期申购 48,972,913.13 48,972,913.13

本期赎回（以“-”号填列） -92,208,794.01 -92,208,794.01

本期末 2,229,179,414.48 2,229,179,414.48

注：

申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 227,498,542.35 -146,509,832.35 80,988,710.00

本期利润 30,962,242.13 39,363,160.36 70,325,402.49

本期基金份额交易产生的变动数 -3,739,733.79 3,479,898.01 -259,835.78

其中：基金申购款 5,540,604.31 -2,265,102.99 3,275,501.32

基金赎回款 -9,280,338.10 5,745,001.00 -3,535,337.10

本期已分配利润 - - -

本期末 254,721,050.69 -103,666,773.98 151,054,276.71

6.4.7.11存款利息收入

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 102,635.59

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 29,138.60

其他 43,621.20

合计 175,395.39

6.4.7.12股票投资收益

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,029,105,608.02

减：卖出股票成本总额 992,658,958.14

买卖股票差价收入 36,446,649.88

6.4.7.13债券投资收益

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,789,086,428.71

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,787,450,367.57

减：应收利息总额 44,421,542.83

债券投资收益 -42,785,481.69

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,478,914.05

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,478,914.05

6.4.7.18公允价值变动收益

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 39,363,160.36

——股票投资 13,951,377.22

——债券投资 25,411,783.14

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 39,363,160.36

6.4.7.19其他收入

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 71,297.11

配股手续费 -

新股手续费返还 -

印花税返还 -

转换费收入 -

其他 -

合计 71,297.11

6.4.7.20交易费用

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,393,125.41

银行间市场交易费用 15,750.00

转托管费 5,000.00

合计 2,413,875.41

6.4.7.21其他费用

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 37,191.88

信息披露费 94,219.55

银行汇划手续费 29,967.81

转托管费 -

上市年费 -

持有人大会费用 -

银行间债券账户维护费 9,000.00

账户维护费 9,180.00

债券结算费 -

其他费用 700.00

合计 180,259.24

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东

上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交

总额的比例 总额的比例

金元证券股份有限公司 136,452,403.02 59.45% 49,972,993.15 52.20%

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6

月30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 8,128,832.07 4,235,433.42

其中：支付销售机构的客户维护费 40,042.67 11,194.41

注：

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数，

H为每日应支付的基金管理费，

E为前一日的基金资产净值。

2、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2基金托管费

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,322,523.36 1,210,123.86

注：

1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数，

H为每日应支付的基金托管费，

E为前一日的基金资产净值。

2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

金元顺安基金管理有限公司 - 2,344,274.09

农业银行股份有限公司 - 21,977.64

金元证券股份有限公司 - 48,777.24

合计 - 2,415,028.97

注：

1、2016年7月18日前，基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。本

基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数，

H为本基金份额每日应计提的销售服务费，

E为本基金份额前一日基金资产净值。

2、基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、自2016年7月18日起，本基金不再计提销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 17,500,400.00 20,000,400.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 2,500,000.00

期末持有的基金份额 17,500,400.00 17,500,400.00

期末持有的基金份额占基 0.79% 0.77%

金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 2,778,287.57 102,635.59 80,177,141.69 161,606.45

份有限公司

注：

本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至2017年6月30日止期间获得的利息收入为人民币29,138.60元，2017年6月30日止结算备付金余额为人民币2,945,256.22元。

2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币21,571.33元，2016年6月

30日止结算备付金余额为人民币4,392,982.23元。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 备

码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 数量（股）期末成本总额 期末估值总额注

单价

雅克 2017- 重大

002409 科技 04-24 资产 21.13 - - 288,500 6,682,485.04 6,096,005.00-

重组

拟披

300271 华宇 2017- 露重 16.59 2017- 16.80 1,557,656 24,946,201.68 25,841,513.04-

软件 06-22 大事 07-04

项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

011756017 17三安SCP002 2017-07-03 99.98 300,000 29,994,000.00

041670004 16怡亚通CP001 2017-07-03 100.69 200,000 20,138,000.00

120227 12国开27 2017-07-04 100.51 200,000 20,102,000.00

150406 15农发06 2017-07-04 99.92 800,000 79,936,000.00

011753037 17义乌国资SCP002 2017-07-04 100.41 400,000 40,164,000.00

011756030 17昆山国创SCP002 2017-07-04 100.13 300,000 30,039,000.00

041767005 17云工投CP001 2017-07-04 99.99 50,000 4,999,500.00

101658065 16龙盛MTN001 2017-07-04 96.77 400,000 38,708,000.00

011754038 17金隅SCP002 2017-07-05 100.28 500,000 50,140,000.00

合计 - - 3,150,000 314,220,500.00

注：

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款

余额308,548,817.47元，于2017年7月5日到期。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。

另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

金额单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 200,638,000.00 361,063,000.00

A-1以下 - -

未评级 819,241,000.00 190,522,000.00

合计 1,019,879,000.00 551,585,000.00

注：

未评级债券为国债、政策性金融债和超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

金额单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 176,963,262.30 389,018,638.00

AAA以下 680,506,183.75 1,073,027,212.00

未评级 330,707,600.00 409,926,425.80

合计 1,188,177,046.05 1,871,972,275.80

注：

未评级债券为国债和政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所和银行间同业市场交易；因此，本年末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、清算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,778,287.57 - - - 2,778,287.57

结算备付金 2,945,256.22 - - - 2,945,256.22

存出保证金 394,918.57 - - - 394,918.57

交易性金融资 1,441,124,000.00 761,816,413.00 5,115,633.05 446,270,063.08 2,654,326,109.13

产

衍生金融资产 - - - - -

应收证券清算 - - - - -

款

应收利息 - - - 32,398,163.32 32,398,163.32

应收申购款 - - - 39.96 39.96

买入返售金融 - - - - -

资产

资产总计 1,447,242,462.36 761,816,413.00 5,115,633.05 478,668,266.36 2,692,842,774.77

负债

应付赎回费 - - - 2.64 2.64

应付管理人报 - - - 1,356,618.11 1,356,618.11

酬

应付托管费 - - - 387,605.17 387,605.17

应付交易费用 - - - 1,301,337.83 1,301,337.83

应付销售服务 - - - - -

费

卖出回购金融 308,548,817.17 - - - 308,548,817.17

资产款

应付利息 - - - 167,238.47 167,238.47

应付证券清算 - - - - -

款

其他负债 - - - - -

应交税金 - - - 704,225.84 704,225.84

预提费用 - - - 131,411.43 131,411.43

应付赎回款 - - - 11,826.92 11,826.92

负债总计 308,548,817.17 - - 4,060,266.41 312,609,083.58

利率敏感度缺 1,138,693,645.19 761,816,413.00 5,115,633.05 474,607,999.95 2,380,233,691.19

口

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 139,879,683.78 - - - 139,879,683.78

结算备付金 2,923,561.37 - - - 2,923,561.37

存出保证金 609,142.99 - - - 609,142.99

交易性金融资 867,555,000.00 1,325,185,133.00 230,817,142.80 93,784,632.66 2,517,341,908.46

产

衍生金融资产 - - - - -

应收证券清算 - - - - -

款

应收利息 - - - 44,875,987.09 44,875,987.09

应收申购款 - - - - -

买入返售金融 - - - - -

资产

资产总计 1,010,967,388.14 1,325,185,133.00 230,817,142.80138,660,619.75 2,705,630,283.69

负债

应付赎回费 - - - 0.04 0.04

应付管理人报 - - - 1,695,445.15 1,695,445.15

酬

应付托管费 - - - 484,412.90 484,412.90

应付交易费用 - - - 1,108,481.21 1,108,481.21

应付销售服务 - - - - -

费

卖出回购金融 347,999,731.50 - - - 347,999,731.50

资产款

应付利息 - - - 178,965.28 178,965.28

应付证券清算 - - - - -

款

其他负债 - - - - -

应交税金 - - - 704,225.84 704,225.84

预提费用 - - - 55,000.00 55,000.00

应付赎回款 - - - 16.41 16.41

负债总计 347,999,731.50 - - 4,226,546.83 352,226,278.33

利率敏感度缺 662,967,656.64 1,325,185,133.00 230,817,142.80 134,434,072.92 2,353,404,005.36

口

注：

表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

以中央国债登记结算有限责任公司公布的2017年6月30日和2016年12月31日各债券的

基点价值（BP价值）为主要计算依据

假设 债券持仓结构保持不变

银行存款、清算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

基准利率下降1个基点 增加25.39万元 增加50.84万元

基准利率上升1个基点 减少25.39万元 减少50.84万元

注：

上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资产—— 446,270,063.08 18.75 93,784,632.66 3.99

股票投资

交易性金融资产—— 2,208,056,046.05 92.77 2,423,557,275.80 102.98

债券投资

交易性金融资产—— - - - -

贵金属投资

衍生金融资产——权 - - - -

证投资

其他 - - - -

合计 2,654,326,109.13 111.52 2,517,341,908.46 106.97

注：

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（含分离

交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）

的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的 假设 贝塔系数紧密相关

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

沪深300指数下跌5% 减少2,314.78万元 减少69.61万元

沪深300指数上涨5% 增加2,314.78万元 增加69.61万元

注：

本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1α或Prob（ΔP
其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。△Ρ表示：某一金融资产在一定持有期△t

的价值损失额。VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限。α为：给定的置信水

平。

置信区间在99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险

观察期 以资产负债表日前120个交易日为观察期

本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布

假设

预测期间本基金的资产组合的结构保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

风险价值 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

合计 增加1,101.30万元 增加220.21万元

注：

上述分析衡量了在 99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内

由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第

一层次的余额为人民币418,811,578.09元，第二层次的余额为人民币2,235,514,531.04元，无属于第三

层次的余额。（于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

中属于第一层次的余额为人民币522,170,108.12元，第二层次的余额为人民币2,088,547,000.00元，无

属于第三层次的余额。）

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

根据中国证券投资基金业协会中基协发（2014）24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月10日

起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层次转入第二层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 446,270,063.08 16.57

其中：股票 446,270,063.08 16.57

2 固定收益投资 2,208,056,046.05 82.00

其中：债券 2,208,056,046.05 82.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,723,543.79 0.21

7 其他各项资产 32,793,121.85 1.22

8 合计 2,692,842,774.77 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 321,067,292.54 13.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 49,876,061.28 2.10

F 批发和零售业 24,462,000.00 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 8,054,520.28 0.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,810,188.98 1.80

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 446,270,063.08 18.75

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 000333 美的集团 1,437,251 61,859,283.04 2.60

2 000858 五粮液 923,460 51,399,783.60 2.16

3 600068 葛洲坝 4,437,372 49,876,061.28 2.10

4 600089 特变电工 4,246,817 43,869,619.61 1.84

5 002705 新宝股份 2,415,945 36,311,653.35 1.53

6 002242 九阳股份 1,534,842 30,190,342.14 1.27

7 000568 泸州老窖 573,729 29,019,212.82 1.22

8 300271 华宇软件 1,557,656 25,841,513.04 1.09

9 002007 华兰生物 697,147 25,445,865.50 1.07

10 600511 国药股份 675,000 24,462,000.00 1.03

11 002043 兔宝宝 1,672,151 23,142,569.84 0.97

12 300287 飞利信 1,553,583 14,261,891.94 0.60

13 000768 中航飞机 657,431 12,123,027.64 0.51

14 002409 雅克科技 288,500 6,096,005.00 0.26

15 600548 深高速 528,832 4,780,641.28 0.20

16 600350 山东高速 528,045 3,273,879.00 0.14

17 002279 久其软件 215,680 2,706,784.00 0.11

18 300282 汇冠股份 76,300 1,609,930.00 0.07

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600717 天津港 193,333,749.95 8.22

2 000333 美的集团 59,967,962.03 2.55

3 600350 山东高速 57,700,212.44 2.45

4 600548 深高速 54,871,016.91 2.33

5 002242 九阳股份 53,378,425.31 2.27

6 300230 永利股份 51,232,081.58 2.18

7 600759 洲际油气 50,651,774.00 2.15

8 000858 五粮液 49,743,457.58 2.11

9 600089 特变电工 49,210,858.00 2.09

10 600068 葛洲坝 48,686,159.60 2.07

11 600160 巨化股份 47,201,098.24 2.01

12 300067 安诺其 35,877,372.03 1.52

13 601601 中国太保 35,123,764.84 1.49

14 002705 新宝股份 35,118,430.59 1.49

15 600018 上港集团 32,520,409.37 1.38

16 300282 汇冠股份 30,623,605.41 1.30

17 000568 泸州老窖 28,541,654.70 1.21

18 000671 阳光城 26,782,285.00 1.14

19 002007 华兰生物 25,300,715.95 1.08

20 300271 华宇软件 24,946,201.68 1.06

注：

本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600717 天津港 257,866,211.84 10.96

2 000671 阳光城 94,228,051.45 4.00

3 600160 巨化股份 48,805,246.72 2.07

4 600759 洲际油气 48,337,455.10 2.05

5 300230 永利股份 48,152,799.63 2.05

6 600350 山东高速 47,115,589.79 2.00

7 600548 深高速 46,173,603.98 1.96

8 601601 中国太保 33,807,946.00 1.44

9 600018 上港集团 32,581,200.73 1.38

10 300067 安诺其 31,355,385.28 1.33

11 002434 万里扬 24,920,970.11 1.06

12 603328 依顿电子 24,526,128.51 1.04

13 000905 厦门港务 23,240,027.00 0.99

14 601211 国泰君安 22,913,443.29 0.97

15 300282 汇冠股份 22,398,206.34 0.95

16 002531 天顺风能 22,274,818.23 0.95

17 002279 久其软件 22,193,434.40 0.94

18 000778 新兴铸管 21,239,094.45 0.90

19 002242 九阳股份 21,040,871.28 0.89

20 000429 粤高速A 20,393,707.66 0.87

注：

本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,331,193,011.34

卖出股票的收入（成交）总额 1,029,105,608.02

注：

本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 50,681,600.00 2.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 280,026,000.00 11.76

其中：政策性金融债 280,026,000.00 11.76

4 企业债券 314,043,900.00 13.19

5 企业短期融资券 961,475,000.00 40.39

6 中期票据 538,589,000.00 22.63

7 可转债 4,836,546.05 0.20

8 同业存单 58,404,000.00 2.45

9 其他 - -

10 合计 2,208,056,046.05 92.77

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 120227 12国开27 1,000,000100,510,000.00 4.22

2 011751024 17邮政集团SCP001 1,000,000100,250,000.00 4.21

3 018005 国开1701 1,000,000 99,580,000.00 4.18

4 150406 15农发06 800,000 79,936,000.00 3.36

5 101360021 13陕煤化MTN002 500,000 51,335,000.00 2.16

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 394,918.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 32,398,163.32

5 应收申购款 39.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,793,121.85

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113011 光大转债 4,201,749.30 0.18

2 128013 洪涛转债 177,283.75 0.01

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况说明

价值 （%）

1 300271 华宇软件 25,841,513.04 1.09 拟披露重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数（户） 金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额

比例

1,547 1,440,969.24 2,219,467,869.23 99.56% 9,711,545.25 0.44%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,184.99 0.00019%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有份额总数（份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

份额单位：份

基金合同生效日（2009年3月23日）基金份额总额 1,474,806,481.51

本报告期期初基金份额总额 2,272,415,295.36

本报告期基金总申购份额 48,972,913.13

减：本报告期基金总赎回份额 92,208,794.01

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,229,179,414.48

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于2017年1月23日公告，《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》正式生效，

闵杭先生担任该基金的基金经理；

2、本基金管理人于2017年1月26日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安金通宝货币市场基金的

基金经理；

3、本基金管理人于2017年3月25日公告，聘任陈嘉楠女士担任公司副总经理。

4、、本基金管理人于2017年3月31日公告，《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》正式

生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；

5、本基金管理人于2017年4月6日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基

金的基金经理；

6、本基金管理人于2017年6月10日公告，《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》正式

生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；

7、本基金管理人于2017年6月20日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉泰债券型证券投资基

金的基金经理；

8、本基金管理人于2017年6月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安成长动力灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理；

9、本基金管理人于2017年6月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安新经济主题混合型证券

投资基金的基金经理。

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金 备注

券商名称 交易单

元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金总

总额的比例 量的比例

恒泰证券股份 2 2,046,166,817.46 86.69% 868,157.62 75.20%-

有限公司

国信证券股份 1 314,119,691.90 13.31% 286,256.95 24.80%-

有限公司

金元证券股份 1 - - - --

有限公司

招商证券股份 2 - - - --

有限公司

东方证券股份 1 - - - --

有限公司

方正证券股份 1 - - - --

有限公司

广发证券股份 1 - - - --

有限公司

兴业证券股份 1 - - - --

有限公司

国金证券股份 1 - - - --

有限公司

华泰证券股份 1 - - - --

有限公司

国泰君安证券 1 - - - --

股份有限公司

中国国际金融 2 - - - --

有限公司

中信证券股份 1 - - - --

有限公司

北京高华证券 1 - - - --

有限责任公司

中国民族证券 1 - - - --

有限责任公司

中国中投证券 1 - - - --

股份有限公司

海通证券股份 2 - - - --

有限公司

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于

完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定

了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准

1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

（2）选择流程

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

2、截至本报告期末2017年6月30日止，本基金新租用海通证券股份有限公司1个上海交易单元、

1个深圳交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期回购成 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 交总额的比例 成交金额 成交总额的

比例 比例

恒泰证券

股份有限 93,064,677.08 40.55%2,349,200,000.00 100.00% - -

公司

国信证券

股份有限 - - - - - -

公司

金元证券

股份有限136,452,403.02 59.45% - - - -

公司

招商证券

股份有限 - - - - - -

公司

东方证券

股份有限 - - - - - -

公司

方正证券

股份有限 - - - - - -

公司

广发证券

股份有限 - - - - - -

公司

兴业证券 - - - - - -

股份有限

公司

国金证券

股份有限 - - - - - -

公司

华泰证券

股份有限 - - - - - -

公司

国泰君安

证券股份 - - - - - -

有限公司

中国国际

金融有限 - - - - - -

公司

中信证券

股份有限 - - - - - -

公司

北京高华

证券有限 - - - - - -

责任公司

中国民族

证券有限 - - - - - -

责任公司

中国中投

证券股份 - - - - - -

有限公司

海通证券

股份有限 - - - - - -

公司

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金元顺安丰利债券型证券投资基金《中国证券报》、《上海证券报》、《证

1 2016年第4季度报告 券时报》和www.jysa99.com 2017-01-19

金元顺安基金关于参加交通银行手机银《中国证券报》、《上海证券报》、《证

2 行基金申购及定期定额投资费率优惠活券时报》和www.jysa99.com 2017-02-23

动的公告

金元顺安基金管理有限公司旗下开放式《中国证券报》、《上海证券报》、《证

3 基金参加北京肯特瑞财富费率优惠活动券时报》和www.jysa99.com 2017-03-22

的公告

金元顺安基金管理有限公司关于将同业

存单列为金元顺安丰利债券型证券投资《中国证券报》、《上海证券报》、《证

4 基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基券时报》和www.jysa99.com 2017-03-25

金投资范围的公告

金元顺安丰利债券型证券投资基金《中国证券报》、《上海证券报》、《证

5 2016年年度报告（正文） 券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29

金元顺安丰利债券型证券投资基金《中国证券报》、《上海证券报》、《证

6 2016年年度报告（摘要） 券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基《中国证券报》、《上海证券报》、《证

7 金增加万得投顾为代销机构的公告 券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29

金元顺安基金关于参加广发证券网上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

8 手机委托系统基金申购资费率优惠活动券时报》和www.jysa99.com 2017-04-10

的公告

金元顺安基金关于参加交通银行手机银《中国证券报》、《上海证券报》、《证

9 行基金申购及定期定额投资费率优惠活券时报》和www.jysa99.com 2017-04-22

动的公告

金元顺安丰利债券型证券投资基金《中国证券报》、《上海证券报》、《证

10 2017年第1季度报告 券时报》和www.jysa99.com 2017-04-24

金元顺安基金管理有限公司旗下基金增《中国证券报》、《上海证券报》、《证

11 加金斧子为销售服务机构的公告 券时报》和www.jysa99.com 2017-04-27

金元顺安丰利债券型证券投资基金更新《中国证券报》、《上海证券报》、《证

12 招募说明书[2017年1号] 券时报》和www.jysa99.com 2017-05-06

金元顺安丰利债券型证券投资基金更新《中国证券报》、《上海证券报》、《证

13 招募说明书摘要[2017年1号] 券时报》和www.jysa99.com 2017-05-06

金元顺安基金管理有限公司旗下基金增《中国证券报》、《上海证券报》、《证

14 加中期资产为销售服务机构的公告 券时报》和www.jysa99.com 2017-05-12

金元顺安基金管理有限公司旗下开放式《中国证券报》、《上海证券报》、《证

15 基金参加钱景基金费率优惠活动的公告券时报》和www.jysa99.com 2017-05-17

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

份额单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例达到 份额占

别号 或者超过20%的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

间

机构 1 2017年1月1日-2017 882,426,835.72 - - 882,426,835.72 39.59%

年6月30日

机构 2 2017年1月1日-2017 479,952,901.18 - - 479,952,901.18 21.53%

年6月30日

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（“比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎

回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站

www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，

本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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