金元比联核心动力股票型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日




金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年年度报告
 §1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本报告期自 2010 年 2 月 11 日起至 12 月 31 日止。




1
1.2 目录


§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 14
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 14
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 15
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 15
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 16
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 18
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 38
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 47

2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 47
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................... 49
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 49
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 50
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 52
§12 备查文件目录 .................................................................................................................. 53
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 .......................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 54




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 §2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 金元比联核心动力股票型证券投资基金
基金简称 金元比联核心动力股票
基金主代码 620005
交易代码 620005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
基金管理人 金元比联基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,218,435.33 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


通过运用“核心-卫星”股票投资策略，将大部分基金资产用于
完全复制大型上市公司股票指数（中证 100 指数）的业绩表现，并
投资目标 将部分资产投资于中证 100 指数以外的具备良好成长潜力且价值被
低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中
长期的稳定增值。
本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为大类资产配置策略，
以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以“核心-
卫星”策略作为基金股票资产的配置策略。
本基金的股票投资组合由“核心组合”和“卫星组合”两部分
构成：核心组合采取被动投资方法，原则上对反映大市值股票走势
的基准指数——中证 100 指数——采用完全复制法，按照成份股在
该指数中的基准权重构建指数化投资组合。核心组合的市值介于股
投资策略
票资产的 60%-100%。卫星组合采取自下而上的方法精选中证 100 指
数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，以期获
得成长企业的估值溢价。卫星组合的市值介于股票资产的 0%-40%。
本基金的债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并
通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动
的操作，力争获取超越债券基准的收益。


业绩比较基准 中证 100 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
本基金是一只股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期
风险收益特征 来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风
险、较高收益的证券投资基金品种。



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 2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元比联基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 符刃 蒋松云
信息披露
联系电话 021-68882815 010-66105799
负责人
电子邮箱 id@jykbc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68881801 95588
传真 021-68881875 010-66105798
上海市浦东新区花园石桥路33号花
注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号
旗集团大厦3608
上海市浦东新区花园石桥路33号花
办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
旗集团大厦3608
邮政编码 200120 100140
法定代表人 任开宇 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jykbc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方
会计师事务所 安永华明会计师事务所
经贸城安永大楼16层
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集
注册登记机构 金元比联基金管理有限公司
团大厦3608室


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -4,808,489.93
本期利润 337,603.60
加权平均基金份额本期利
0.0011
润

5
本期加权平均净值利润率 0.11%
本期基金份额净值增长率 -1.10%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末
期末可供分配利润 -1,098,599.97
期末可供分配基金份额利
-0.0113
润
期末基金资产净值 96,119,835.36
期末基金份额净值 0.989
3.1.3 累计期末指标 2010 年末
基金份额累计净值增长率 -1.10%
注：1：本基金于 2010 年 2 月 11 日成立，基金合同生效当期不是完整的报告期。

2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）；

4：表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。

5：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。




3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 -0.20% 1.65% 3.90% 1.43% -4.10% 0.22%
过去六个月 10.87% 1.36% 12.04% 1.23% -1.17% 0.13%
自基金合同
生效期起至 -1.10% 1.20% -6.89% 1.28% 5.79% -0.08%
今
注：（1）本基金选择中证 100 指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中国债券总指数作为债券

投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中证 100 指数*80% + 中国债券总指数收益率*20%；

（2）本基金合同生效日为 2010 年 2 月 11 日，成立时间不满一年。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

6
 金元比联核心动力股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 2 月 11 日至 2010 年 12 月 31 日）




注：（1）本基金合同生效日为 2010 年 2 月 11 日，截至报告日基金合同生效不满一年；
（2）股票资产占基金资产的 60%-95%，其中，核心组合完全复制中证 100 指数，投资比例为股票资
产的 60%-100%；卫星组合则以中证 100 指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票为
标的，投资比例为股票资产的 0%-40%。 债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%；本基金建仓期为 2010 年 2 月 11 日至 2010 年 8 月 11 日，在建仓期末和本报告期
末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元比联核心动力股票型证券投资基金

基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图




7
 注：（1）本基金选择中证 100 指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中国债券总指数作为债券投
资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中证 100 指数*80% + 中国债券总指数收益率*20%；
（2）本基金合同生效日为 2010 年 2 月 11 日，截至本报告期末基金成立时间不满一年。



3.3 过去三年基金的利润分配情况


本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日本基金未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金元比联基金管理有限公司成立于 2006 年 11 月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产

管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本 1.5 亿人民币，其中

金元证券有限责任公司持有 51%的股份，比利时联合资产管理公司持有 49%的股份。2007 年 8 月金元证

券有限责任公司改制为金元证券股份有限公司。截至 2010 年 12 月 31 日本基金管理人管理金元比联宝

石动力混合型证券投资基金（原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金）、金元比联成长动力灵活

配置混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、金元比联价值增长股票型证券投资基

金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联消费主题股票型证券投资基金共六只开放式证


8
券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
基金经理。上海交通大学工学学
士，北京大学经济学硕士。曾任
海通证券研究所研究员、长江巴
黎百富勤研究部研究经理。2006
年 7 月加入金元比联基金管理
有限公司，历任行业研究员、首
席行业研究员兼金元比联宝石
本基金
动力保本混合型证券投资基金
吴广利 基金经 2010-02-11 - 8
基金经理助理、金元比联成长动
理
力灵活配置混合型证券投资基
金基金经理助理，现任金元比联
成长动力灵活配置混合型证券
投资基金和金元比联核心动力
股票型证券投资基金的基金经
理。8 年证券、基金等金融行业
从业经历，具有基金从业资格。
基金经理助理。上海财经大学经
济学学士。曾任光大保德信基金
管理有限公司行业研究员。2010
年 6 月加入金元比联基金管理
本基金 有限公司，历任高级行业研究
侯斌 基金经 2010-07-27 2010-12-15 8 员，金元比联成长动力灵活配置
理助理 混合型证券投资基金的基金经
理助理和金元比联核心动力股
票型证券投资基金的基金经理
助理。8 年基金等金融行业从业
经历，具有基金从业资格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即

任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管

理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联核心动力股



9
票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合

法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及

基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实

行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到

监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在货币政策正常化预期、房地产调控、欧洲主权债务危机、美国二次量化宽松货币政策和通货膨

胀抬头等多重因素交织下，2010 年 A 股市场总体呈现宽幅震荡下跌的态势，上证综指全年跌幅达到

14.31%。

本基金在 6 月 30 日之前，坚持采取缓慢建仓的策略，在很大程度上规避了 4 月中旬开始的股市大

幅下跌的风险；同时，由于认为资金缺乏和政策不确定等，判断股市的大小盘风格转换难以发生，因

此本基金在上半年轻配了大盘蓝筹股，而主要通过把握结构性机会，选择了中小市值的股票组成“卫

星组合”进行了投资。进入 7 月份，在所谓“经济退、政策进”的因素触发下，上半年经历了大幅下

跌的股市出现了明显反弹，随后在 8、9 月份基本维持震荡盘整的格局。期间，本基金建仓期结束，开

始按照契约规定将至少 60%的股票资产用于完全复制中证 100 指数，形成本基金的“核心组合”，而“卫

星组合”则主要选择了中小市值的防御性标的进行了投资。进入第四季度，由于美国 10 月 8 日公布的

9 月份非农就业人数环比降幅超出预期，市场认为美国推出二次量化宽松货币政策 QE2 是确定性的事件，

加之日本也在同日推出了 5 万亿日元的经济刺激计划，A 股市场出现了一波以煤炭、有色、银行和地产

等为代表的强周期性行业的大幅上涨行情。由于本基金三季度末的“卫星组合”中配置了较多的防守

10
型股票，所以在上涨过程中落后较多。加之在内外多重因素影响下，本基金没能坚守住三季度末重仓

配置的、而在 11 月中旬上涨行情结束后又开始表现强劲的股票。在 11 月初美国中期选举结束、美元

走强和国内政府鉴于 CPI 不断高企而宣称将采取行政手段调控物价的情况下，本基金也没有及时降低

股票仓位。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.989 元。本基金自 2010 年 2 月 11 日成立至本报告

期末，份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准增长率为-6.89%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为，2011 年是充满不确定性的一年。从外部来看，美国经济微弱回升，但基本动力依然不

足，失业率在短期回落后仍可能有反复，消费难有大的起色；国内货币政策紧缩力度取决于通胀控制

成效，通胀预期高企，则政策调控压力将始终存在。2011 年，股市将在政府控制通胀与发展经济的纠

结、多变的市场情绪和充满分歧的政策解读之中，呈现宽幅震荡的态势。

为此，我们认为“自下而上”精选个股和波段操作，应该是 2011 年获取超额收益的重要途径。我

们在战略上仍坚持看好新兴产业和大消费，同时也会努力把握传统行业技术升级以及估值修复中的投

资机会。




4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


2010 年度，本基金管理人仍把规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，

进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得

到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、定期检查、报表揭示、专项

检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时

提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本期内，

重点开展的监察稽核工作包括：

1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，特别是对公司

各部门的业务操作流程进行了梳理和修订，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供

制度保障。

2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找公司各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业

11
务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。

3、加强对公司营销、投研等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规

的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。

4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风

险责任意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整

体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持

有人谋求最大利益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工



4.7.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中

交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议

下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。



4.7.1.2 基金会计室的职责分工

基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规

估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计室职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

12
② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。



4.7.1.3 投资部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。



4.7.1.4 集中交易室的职责分工

① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。



4.7.1.5 监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。



4.7.2 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。



13
 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日本基金未进行利润分配。




§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2010 年，本基金托管人在对金元比联核心动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2010 年，金元比联核心动力股票型证券投资基金的管理人——金元比联基金管理有限公司在金元

比联核心动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基

金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基

金合同的规定进行。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对金元比联基金管理有限公司编制和披露的金元比联核心动力股票型证券投资基金

2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了

核查，以上内容真实、准确和完整。



二○一一年三月二十三日




14
 §6 审计报告


安永华明(2011)审字第 60657709_B05 号

金元比联核心动力股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的金元比联核心动力股票型证券投资基金(以下简称“金元比联核心动力基金”)

的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至 2010 年 12

月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。


6.1 管理层对财务报表的责任


编制和公允列报财务报表是金元比联核心动力基金的基金管理人金元比联基金管理有限公司的责

任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


6.2 注册会计师的责任


我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，

计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计

估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


6.3 审计意见


我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金元比联核

心动力基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31

日止期间的经营成果和净值变动情况。




15
 安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 方侃

北京市东城区东长安街 1 号东方广场

东方经贸城安永大楼 16 层

2011-03-25




§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2010年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,673,997.82
结算备付金 196,825.29
存出保证金 749,124.06
交易性金融资产 7.4.7.2 89,415,295.96
其中：股票投资 7.4.7.2 89,415,295.96
基金投资 -
债券投资 7.4.7.2 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 1,110.57
应收股利 -
应收申购款 295.57
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 97,036,649.27
本期末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -


16
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 467,902.65
应付赎回款 0.44
应付管理人报酬 126,092.07
应付托管费 21,015.33
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.6 251,803.42
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.7 50,000.00
负债合计 916,813.91
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 97,218,435.33
未分配利润 7.4.7.9 -1,098,599.97
所有者权益合计 96,119,835.36
负债和所有者权益总计 97,036,649.27
注：本报告期从 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日止，基金份额净值 0.989

元，基金份额总额 97,218,435.33 份。


7.2 利润表


会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项 目 附注号
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 7,729,192.37
1.利息收入 1,175,023.38
其中：存款利息收入 7.4.7.10 509,007.56
债券利息收入 1,418.85
资产支持证券利息收
-
入
买入返售金融资产收
664,596.97
入
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填
956,948.86
列）


17
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -542,497.31
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.12 167,981.15
资产支持证券投资收
-
益
衍生工具收益 7.4.7.13 -
股利收益 7.4.7.14 1,331,465.02
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15
5,146,093.53
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
-
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.16
451,126.60
填列）
减：二、费用 7,391,588.77
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,072,256.90
2．托管费 7.4.10.2.2 678,709.43
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.17 2,268,596.44
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.18 372,026.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
337,603.60
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”
337,603.60
号填列


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 436,884,917.98 - 436,884,917.98
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 337,603.60 337,603.60
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -339,666,482.65 -1,436,203.57 -341,102,686.22
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 20,545,856.88 -753,952.13 19,791,904.75


18
 2.基金赎回款 -360,212,339.53 -682,251.44 -360,894,590.97
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 97,218,435.33 -1,098,599.97 96,119,835.36
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：邝晓星，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：凡乐德


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

金元比联核心动力股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1424 号文《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募

集的批复》的核准，由金元比联基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，募集期结束经安

永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60596614_B01 号验资报告后，向中国证监会报

送基金备案材料；基金合同于 2010 年 2 月 11 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定；

设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 436,843,175.60 元，在募集期间产生的活期存

款利息为人 民币 41,742.38 元，以上实收基金 (本息)合计为人民币 436,884,917.98 元，折合

436,884,917.98 份基金份额；本基金的基金管理人与注册登记机构为金元比联基金管理有限公司，基

金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市

场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过

运用“核心-卫星”股票投资策略，将大部分基金资产用于完全复制大型上市公司股票指数（中证 100

指数）的业绩表现，并将部分资产投资于中证 100 指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市

公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。本基金的整体业绩基准为：

中证 100 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计

准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于

在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、

中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企

19
业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投

资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规

则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12 月 31 日的财务状

况以及自 2010 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业

务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；本期财务报表的实际编制期

间系 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）起至 2010 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元

为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工

具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投

资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债；本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。



20
 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期

工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认

为当期收益;每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值

变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时

调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止

确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止

确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融

资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入

账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资;债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入

账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法

推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3) 权证投资

21
 买入权证于成交日确认为权证投资;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入

账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4) 分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值

的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价

款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5) 回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小

时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金

的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报

价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场

上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允

价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资

产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1) 股票投资

(1) 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经

济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明

最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 未上市的股票的估值

A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估

值方法估值；

B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

22
况下，按其成本价计算；

C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同

一证券估值日的估值方法估值；

D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采

用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按

中国证监会相关规定处理；

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后

经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表

明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，

调整最近交易市价，确定公允价值；

(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允

价值；

3) 权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘

价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据

23
表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本计量；

(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4) 分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通

的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；

5) 其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同

时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示；除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相

互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额；由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分

别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认；上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的

实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金；已实现损益平准金指在申购或赎回基金

份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额；未

实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基

金净值比例计算的金额；损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认；

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

24
 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认

的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行机构

代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行

机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以使用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性

金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。



7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以使用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。



7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

25
 (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者

在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


7.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交

易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券

（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征

收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基

金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通


26
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂

免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券

发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%

的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》

的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税

[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂

免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末
2010 年 12 月 31 日
活期存款 6,673,997.82
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,673,997.82
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 84,269,202.43 89,415,295.96 5,146,093.53
债券 交易所市场 - - -

27
 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,269,202.43 89,415,295.96 5,146,093.53
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2010年12月31日
应收活期存款利息 1,041.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 68.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,110.57
7.4.7.6 应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末
2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 251,803.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 251,803.42
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2010年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 50,000.00

28
合计 50,000.00
7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 436,884,917.98 436,884,917.98
本期申购 20,545,856.88 20,545,856.88
本期赎回（以“-”号填列） -360,212,339.53 -360,212,339.53
本期末 97,218,435.33 97,218,435.33
注：1.本报告期从 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日止

2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额

3.本基金首次发行募集的实收基金（本金）人民币 436,843,175.60 元，折合 436,843,175.60

份基金份额。募集资金在募集期间产生的利息为人民币 41,742.38 元，折合 41,742.38 份基金份额。

以上收到的实收基金（本息）共计人民币 436,884,917.98 元，折合 436,884,917.98 份基金份额。

7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -4,808,489.93 5,146,093.53 337,603.60
本期基金份额交易产生
10,897,396.04 -12,333,599.61 -1,436,203.57
的变动数
其中：基金申购款 -597,888.16 -156,063.97 -753,952.13
基金赎回款 11,495,284.20 -12,177,535.64 -682,251.44
本期已分配利润 - - -
本期末 6,088,906.11 -7,187,506.08 -1,098,599.97
7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
活期存款利息收入 466,466.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,943.89
其他 1,597.55
合计 509,007.56
7.4.7.11 股票投资收益


29
 单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
卖出股票成交总额 721,288,631.59
减：卖出股票成本总额 721,831,128.90
买卖股票差价收入 -542,497.31
7.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
774,400.00
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
605,000.00
付）成本总额
减：应收利息总额 1,418.85
债券投资收益 167,981.15
7.4.7.13 衍生工具收益

7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日未持有权证。

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,331,465.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,331,465.02
7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目名称
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
1.交易性金融资产 5,146,093.53
——股票投资 5,146,093.53
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -


30
合计 5,146,093.53
7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
基金赎回费收入 438,519.35
转换费收入 12,607.25
合计 451,126.60
7.4.7.17 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
交易所市场交易费用 2,268,596.44
银行间市场交易费用 -
合计 2,268,596.44
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 310,000.00
银行汇划费 626.00
账户维护费 10,500.00
其他费用 900.00
合计 372,026.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元比联基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人\注册登记机构、基金
销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
比利时联合资产管理有限公司 基金管理人的股东


31
 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
金元证券股份有限公司 136,625,554.64 9.00%
7.4.10.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
金元证券股份有限公司 1,984,000,000.00 35.02%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
金元证券股份有限公司 116,131.76 9.17% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券

结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,072,256.90
其中：支付销售机构的客户维护费 1,334,406.37
注： a.基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。

计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数，

H 为每日应支付的基金管理费,


32
 E 为前一日的基金资产净值,

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

b.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销

售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售

机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。



7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期
项目
2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 678,709.43
注： a.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。

计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数,

H 为每日应支付的基金托管费,

E 为前一日的基金资产净值,

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日本基金未与关联方进行银行间同

业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日未有基金管理人运用固有资金投

资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



33
 单位：人民币元
本期
关联方名称 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 6,673,997.82 466,466.12
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，

2010 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间获得的利息收入为人民币 40,943.89

元，2010 年末结算备付金余额为人民币 196,825.29 元。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日本基金未参与关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

本期 2010 年 2 月 11 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。



7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的

管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各

岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防

线；由督察长、风险管理委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、


34
检查、评价，形成的第三道防线。



7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现

违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级

的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管

理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。

另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约

风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应

的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额

持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的

变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本年末本基

金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，

其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求，对

流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产

主要为银行存款、结算备付金和应收申购款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


35
 2010 年 12 月 31 日

资产

银行存款 6,673,997.82 - - - 6,673,997.82

结算备付金 196,825.29 - - - 196,825.29

存出保证金 - - - 749,124.06 749,124.06

交易性金融资产 - - - 89,415,295.96 89,415,295.96

衍生金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 1,110.57 1,110.57

应收申购款 295.57 - - - 295.57

证券清算款 - - - - -

资产总计 6,871,118.68 - - 90,165,530.59 97,036,649.27

负债

应付赎回款 - - - 0.44 0.44

应付赎回费 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 126,092.07 126,092.07

应付托管费 - - - 21,015.33 21,015.33

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 251,803.42 251,803.42

其他负债 - - - - -

应交税金 - - - - -

预提费用 - - - 50,000.00 50,000.00

证券清算款 - - - 467,902.65 467,902.65

负债总计 - - - 916,813.91 916,813.91

利率敏感度缺口 6,871,118.68 - - 89,248,716.68 96,119,835.36

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末计息资产仅包括少量现金类资产及应收申购款；现金类资产包括银行存款和结算备

付金，与应收申购款均以活期存款利率计息；假定利率变动仅影响现金类资产的未来收益，而对其本

身的公允价值无重大影响，因而在本基金本期末未持有其他附息资产/负债的情况下，利率变动对基金

资产净值的影响并不显著。


36
 7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允

价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主

要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有

的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每

日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 89,415,295.96 93.02
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 89,415,295.96 93.02
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会

允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示

如上。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的贝塔系数
假设 紧密相关；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末
2010 年 12 月 31 日
HS300 指数上涨 5% 3,943,883.35
HS300 指数下跌 5% -3,943,883.35
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场

价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变

动时，将对基金资产净值产生的影响。



37
 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为

确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大

可能损失。用公式表示为： Prob(ΔP > VaR) = 1 α 或：Prob(ΔP < VaR) = α 其

中 Prob 表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。 △Ρ表示：某一金融资产在一定持有期

△t 的价值损失额。 VAR 表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限。 α 为：给定

的置信水平。
1.在 99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
2.以资产负债表日前 123 个交易日为观察期；
假设
3.预测期间本基金的权益类资产组合持仓结构保持不变；
4.持有的所有股票的价格日对数收益率服从正态分布；
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
风险价值
分析 本期末
2010 年 12 月 31 日
合计 2,863,140.89
注：上述分析衡量了在 99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日

内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 89,415,295.96 92.15
其中：股票 89,415,295.96 92.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,870,823.11 7.08

38
 6 其他各项资产 750,530.20 0.77
7 合计 97,036,649.27 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 9,030,828.15 9.40
C 制造业 37,279,043.40 38.78
C0 食品、饮料 8,671,929.78 9.02
C1 纺织、服装、皮毛 161,714.28 0.17
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,333,217.88 1.39
C5 电子 9,060,536.25 9.43
C6 金属、非金属 2,918,024.88 3.04
C7 机械、设备、仪表 10,497,620.33 10.92
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 4,636,000.00 4.82
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,157,454.80 1.20
E 建筑业 1,602,115.11 1.67
F 交通运输、仓储业 2,212,052.94 2.30
G 信息技术业 3,966,768.95 4.13
H 批发和零售贸易 1,417,079.40 1.47
I 金融、保险业 26,151,858.50 27.21
J 房地产业 2,924,241.70 3.04
K 社会服务业 341,670.15 0.36
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 3,332,182.86 3.47
合计 89,415,295.96 93.02


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 002106 莱宝高科 96,393 6,386,036.25 6.64
2 000969 安泰科技 200,000 4,636,000.00 4.82

39
3 601318 中国平安 75,024 4,213,347.84 4.38
4 600809 山西汾酒 51,721 3,544,440.13 3.69
5 600415 小商品城 89,992 3,153,319.68 3.28
6 000063 中兴通讯 115,075 3,141,547.50 3.27
7 601299 中国北车 395,723 2,805,676.07 2.92
8 002156 通富微电 150,000 2,674,500.00 2.78
9 600036 招商银行 207,778 2,661,636.18 2.77
10 600030 中信证券 173,797 2,188,104.23 2.28
11 600016 民生银行 400,661 2,011,318.22 2.09
12 601166 兴业银行 82,564 1,985,664.20 2.07
13 000002 万 科Ａ 220,000 1,808,400.00 1.88
14 002304 洋河股份 7,748 1,735,552.00 1.81
15 600000 浦发银行 136,038 1,685,510.82 1.75
16 601328 交通银行 299,858 1,643,221.84 1.71
17 601601 中国太保 66,224 1,516,529.60 1.58
18 002024 苏宁电器 108,174 1,417,079.40 1.47
19 601939 建设银行 302,226 1,387,217.34 1.44
20 601088 中国神华 52,981 1,309,160.51 1.36
21 600519 贵州茅台 7,060 1,298,475.20 1.35
22 600031 三一重工 56,261 1,216,925.43 1.27
23 000858 五 粮 液 34,795 1,204,950.85 1.25
24 000157 中联重科 73,614 1,040,901.96 1.08
25 601988 中国银行 306,825 991,044.75 1.03
26 000792 盐湖钾肥 14,917 988,102.08 1.03
27 000568 泸州老窖 21,724 888,511.60 0.92
28 000983 西山煤电 31,881 850,903.89 0.89
29 000527 美的电器 48,147 837,757.80 0.87
30 601169 北京银行 72,317 827,306.48 0.86
31 600050 中国联通 154,247 825,221.45 0.86
32 601628 中国人寿 38,420 818,346.00 0.85
33 000001 深发展Ａ 51,566 814,227.14 0.85
34 600547 山东黄金 13,779 726,291.09 0.76
35 600875 东方电气 20,160 703,584.00 0.73
36 600104 上海汽车 47,699 700,221.32 0.73
37 601899 紫金矿业 82,415 676,627.15 0.70
38 601168 西部矿业 34,904 657,591.36 0.68
39 600048 保利地产 51,301 651,522.70 0.68
40 600348 国阳新能 22,692 650,806.56 0.68
41 601668 中国建筑 187,083 639,823.86 0.67
42 000651 格力电器 35,146 637,196.98 0.66
43 601989 中国重工 50,544 595,913.76 0.62

40
44 600837 海通证券 60,472 582,950.08 0.61
45 600489 中金黄金 14,150 570,811.00 0.59
46 601006 大秦铁路 72,653 568,146.46 0.59
47 600028 中国石化 69,165 557,469.90 0.58
48 600362 江西铜业 11,924 538,607.08 0.56
49 600015 华夏银行 49,299 537,359.10 0.56
50 601699 潞安环能 8,750 521,850.00 0.54
51 601288 农业银行 190,204 509,746.72 0.53
52 601766 中国南车 65,985 498,186.75 0.52
53 601857 中国石油 42,770 479,879.40 0.50
54 600585 海螺水泥 16,141 479,064.88 0.50
55 601958 金钼股份 18,974 459,929.76 0.48
56 002202 金风科技 20,600 459,380.00 0.48
57 601898 中煤能源 41,846 454,447.56 0.47
58 600019 宝钢股份 70,131 448,137.09 0.47
59 601111 中国国航 30,866 422,246.88 0.44
60 600900 长江电力 50,000 378,500.00 0.39
61 600550 天威保变 16,208 374,242.72 0.39
62 600029 南方航空 35,465 345,429.10 0.36
63 000069 华侨城Ａ 28,121 341,670.15 0.36
64 601186 中国铁建 49,838 337,901.64 0.35
65 601390 中国中铁 77,841 337,051.53 0.35
66 601666 平煤股份 15,981 337,039.29 0.35
67 601009 南京银行 32,038 318,457.72 0.33
68 600188 兖州煤业 11,080 314,561.20 0.33
69 600018 上港集团 82,093 312,774.33 0.33
70 601600 中国铝业 30,701 311,308.14 0.32
71 000878 云南铜业 11,246 309,265.00 0.32
72 601618 中国中冶 73,488 287,338.08 0.30
73 002142 宁波银行 22,401 277,772.40 0.29
74 600795 国电电力 87,886 268,931.16 0.28
75 601808 中海油服 9,937 253,790.98 0.26
76 000783 长江证券 21,347 241,221.10 0.25
77 601919 中国远洋 25,595 240,593.00 0.25
78 600011 华能国际 41,006 236,194.56 0.25
79 600309 烟台万华 12,228 234,655.32 0.24
80 000709 河北钢铁 62,771 234,135.83 0.24
81 600089 特变电工 12,512 233,473.92 0.24
82 600583 海油工程 25,885 209,668.50 0.22
83 600999 招商证券 10,830 205,336.80 0.21
84 600005 武钢股份 47,900 205,012.00 0.21

41
85 000825 太钢不锈 37,830 202,012.20 0.21
86 000024 招商地产 12,468 198,864.60 0.21
87 000898 鞍钢股份 24,642 190,482.66 0.20
88 600642 申能股份 23,916 182,479.08 0.19
89 600009 上海机场 14,619 181,129.41 0.19
90 600832 东方明珠 21,018 178,863.18 0.19
91 000562 宏源证券 10,539 176,422.86 0.18
92 600320 振华重工 26,964 176,074.92 0.18
93 601998 中信银行 33,528 176,022.00 0.18
94 000728 国元证券 14,148 173,454.48 0.18
95 600177 雅戈尔 14,809 161,714.28 0.17
96 600208 新湖中宝 26,916 161,496.00 0.17
97 601866 中海集运 31,637 141,733.76 0.15
98 600150 中国船舶 1,834 124,253.50 0.13
99 601788 光大证券 7,640 114,218.00 0.12
100 600688 S 上石化 13,026 110,460.48 0.11
101 600663 陆家嘴 6,188 103,958.40 0.11
102 601688 华泰证券 6,955 95,422.60 0.10
103 601727 上海电气 11,065 93,831.20 0.10
104 601991 大唐发电 15,000 91,350.00 0.10


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600499 科达机电 23,638,287.02 24.59
2 000829 天音控股 19,598,116.59 20.39
3 002324 普利特 19,417,808.11 20.20
4 000969 安泰科技 18,852,119.41 19.61
5 600256 广汇股份 17,349,063.40 18.05
6 002092 中泰化学 16,922,646.66 17.61
7 600036 招商银行 16,585,547.10 17.26
8 601318 中国平安 16,453,687.74 17.12
9 002106 莱宝高科 16,092,609.68 16.74
10 600547 山东黄金 15,971,544.06 16.62
11 600352 浙江龙盛 14,838,963.99 15.44
12 002230 科大讯飞 14,790,371.72 15.39
13 000063 中兴通讯 14,410,644.70 14.99


42
14 002344 海宁皮城 14,388,343.21 14.97
15 601166 兴业银行 14,285,935.17 14.86
16 600031 三一重工 14,001,929.39 14.57
17 600481 双良节能 13,850,682.97 14.41
18 002277 友阿股份 13,588,581.88 14.14
19 000933 神火股份 13,235,227.25 13.77
20 600029 南方航空 12,775,859.00 13.29
21 600309 烟台万华 12,708,731.84 13.22
22 600809 山西汾酒 12,519,488.79 13.02
23 600887 伊利股份 12,257,625.66 12.75
24 002024 苏宁电器 11,925,186.01 12.41
25 002067 景兴纸业 11,925,073.08 12.41
26 600596 新安股份 11,518,459.08 11.98
27 601998 中信银行 11,435,442.92 11.90
28 000983 西山煤电 11,332,333.59 11.79
29 000960 锡业股份 11,193,508.19 11.65
30 600498 烽火通信 10,719,909.11 11.15
31 600185 格力地产 9,028,741.86 9.39
32 600276 恒瑞医药 8,837,701.07 9.19
33 600875 东方电气 8,689,007.90 9.04
34 600331 宏达股份 8,007,799.00 8.33
35 000002 万 科Ａ 7,797,027.17 8.11
36 000423 东阿阿胶 7,710,472.66 8.02
37 000898 鞍钢股份 7,538,184.70 7.84
38 600978 宜华木业 7,456,520.00 7.76
39 600519 贵州茅台 7,451,516.10 7.75
40 600616 金枫酒业 6,980,206.66 7.26
41 600111 包钢稀土 6,939,472.33 7.22
42 600208 新湖中宝 6,614,613.00 6.88
43 600900 长江电力 6,499,387.11 6.76
44 601888 中国国旅 6,353,379.91 6.61
45 002022 科华生物 6,330,835.48 6.59
46 000616 亿城股份 6,188,670.00 6.44
47 600362 江西铜业 5,860,140.78 6.10
48 600016 民生银行 5,659,184.00 5.89
49 601328 交通银行 5,639,426.70 5.87
50 600580 卧龙电气 5,569,159.00 5.79
51 600030 中信证券 5,548,743.40 5.77
52 000939 凯迪电力 5,447,432.40 5.67
53 002165 红 宝 丽 5,293,176.23 5.51
54 000858 五 粮 液 5,040,388.00 5.24

43
55 600966 博汇纸业 4,990,665.13 5.19
56 601288 农业银行 4,980,833.60 5.18
57 000568 泸州老窖 4,709,647.00 4.90
58 002465 海格通信 4,704,669.51 4.89
59 600028 中国石化 4,587,676.00 4.77
60 002056 横店东磁 4,529,669.05 4.71
61 600823 世茂股份 4,340,714.53 4.52
62 600585 海螺水泥 4,304,013.00 4.48
63 600000 浦发银行 4,202,215.00 4.37
64 000422 湖北宜化 3,939,535.60 4.10
65 600586 金晶科技 3,808,392.85 3.96
66 600048 保利地产 3,775,249.80 3.93
67 600273 华芳纺织 3,700,228.00 3.85
68 000651 格力电器 3,685,256.12 3.83
69 000778 新兴铸管 3,650,294.00 3.80
70 600380 健康元 3,617,838.81 3.76
71 002291 星期六 3,616,018.30 3.76
72 600999 招商证券 3,602,163.80 3.75
73 600971 恒源煤电 3,515,653.00 3.66
74 000527 美的电器 3,323,284.00 3.46
75 601088 中国神华 3,299,835.15 3.43
76 002156 通富微电 3,248,672.00 3.38
77 601299 中国北车 3,178,538.60 3.31
78 600415 小商品城 3,146,900.40 3.27
79 600060 海信电器 3,126,353.19 3.25
80 601601 中国太保 3,104,383.70 3.23
81 000157 中联重科 3,031,205.00 3.15
82 600050 中国联通 3,030,854.50 3.15
83 601939 建设银行 2,730,726.84 2.84
84 000402 金 融 街 2,637,572.00 2.74
85 002304 洋河股份 2,600,617.50 2.71
86 002146 荣盛发展 2,538,338.53 2.64
87 601169 北京银行 2,481,421.00 2.58
88 600741 华域汽车 2,400,700.00 2.50
89 000012 南 玻Ａ 2,327,300.00 2.42
90 601158 重庆水务 2,297,535.12 2.39
91 000792 盐湖钾肥 2,282,152.00 2.37
92 600425 青松建化 2,259,709.70 2.35
93 000877 天山股份 2,211,009.60 2.30
94 600138 中青旅 1,977,813.00 2.06
95 601988 中国银行 1,975,061.20 2.05

44
96 000707 双环科技 1,941,047.15 2.02
注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600499 科达机电 24,437,156.87 25.42
2 600256 广汇股份 19,915,508.69 20.72
3 002324 普利特 19,225,639.16 20.00
4 002344 海宁皮城 19,073,441.42 19.84
5 000829 天音控股 18,812,503.93 19.57
6 600547 山东黄金 16,547,970.84 17.22
7 600031 三一重工 16,435,337.71 17.10
8 002092 中泰化学 16,163,080.97 16.82
9 000969 安泰科技 15,429,026.73 16.05
10 002230 科大讯飞 15,202,313.89 15.82
11 002277 友阿股份 14,060,650.23 14.63
12 002106 莱宝高科 14,023,408.66 14.59
13 000933 神火股份 12,515,544.53 13.02
14 600036 招商银行 12,379,698.74 12.88
15 601318 中国平安 12,175,892.55 12.67
16 600029 南方航空 12,088,429.34 12.58
17 600352 浙江龙盛 11,923,056.54 12.40
18 600887 伊利股份 11,803,456.93 12.28
19 000960 锡业股份 11,779,291.38 12.25
20 002024 苏宁电器 11,677,023.43 12.15
21 600809 山西汾酒 11,676,976.50 12.15
22 600481 双良节能 11,435,777.64 11.90
23 002067 景兴纸业 10,943,848.91 11.39
24 000063 中兴通讯 10,660,721.93 11.09
25 600498 烽火通信 10,513,483.18 10.94
26 600111 包钢稀土 10,434,885.73 10.86
27 601998 中信银行 10,357,374.80 10.78
28 601166 兴业银行 9,959,241.16 10.36
29 600875 东方电气 9,072,599.18 9.44
30 600309 烟台万华 9,000,224.12 9.36
31 600596 新安股份 8,894,778.50 9.25
32 600331 宏达股份 8,572,580.93 8.92
33 600276 恒瑞医药 8,555,923.42 8.90
34 600185 格力地产 8,418,518.47 8.76

45
35 000423 东阿阿胶 7,988,760.31 8.31
36 000983 西山煤电 7,801,951.23 8.12
37 601888 中国国旅 7,213,293.46 7.50
38 600519 贵州茅台 7,187,058.17 7.48
39 000002 万 科Ａ 6,268,212.75 6.52
40 600616 金枫酒业 6,097,204.80 6.34
41 600900 长江电力 5,882,349.33 6.12
42 600208 新湖中宝 5,804,426.94 6.04
43 000616 亿城股份 5,692,256.22 5.92
44 002022 科华生物 5,656,808.73 5.89
45 600362 江西铜业 5,572,392.44 5.80
46 000939 凯迪电力 5,318,123.44 5.53
47 000898 鞍钢股份 5,262,817.79 5.48
48 600580 卧龙电气 4,961,274.34 5.16
49 600978 宜华木业 4,849,917.55 5.05
50 601288 农业银行 4,737,700.68 4.93
51 002165 红 宝 丽 4,417,375.52 4.60
52 600823 世茂股份 4,221,609.95 4.39
53 000858 五 粮 液 4,198,348.15 4.37
54 600028 中国石化 4,170,745.24 4.34
55 002465 海格通信 4,137,317.87 4.30
56 600585 海螺水泥 4,078,909.65 4.24
57 000422 湖北宜化 4,045,000.40 4.21
58 000568 泸州老窖 4,002,735.17 4.16
59 002056 横店东磁 3,992,005.70 4.15
60 600380 健康元 3,971,410.44 4.13
61 002291 星期六 3,848,251.57 4.00
62 600966 博汇纸业 3,803,661.08 3.96
63 600586 金晶科技 3,776,612.84 3.93
64 601328 交通银行 3,700,997.41 3.85
65 000778 新兴铸管 3,582,915.00 3.73
66 600971 恒源煤电 3,582,100.00 3.73
67 000651 格力电器 3,535,390.81 3.68
68 600016 民生银行 3,470,342.63 3.61
69 600030 中信证券 3,428,503.24 3.57
70 600999 招商证券 3,269,428.33 3.40
71 000157 中联重科 3,165,185.43 3.29
72 000527 美的电器 3,147,599.39 3.27
73 600273 华芳纺织 3,030,558.84 3.15
74 600048 保利地产 2,990,663.15 3.11
75 600060 海信电器 2,971,909.10 3.09

46
 76 000402 金 融 街 2,683,672.49 2.79
77 601088 中国神华 2,470,574.07 2.57
78 600741 华域汽车 2,466,341.42 2.57
79 600425 青松建化 2,330,378.19 2.42
80 000877 天山股份 2,323,764.90 2.42
81 002146 荣盛发展 2,318,708.62 2.41
82 601158 重庆水务 2,309,742.50 2.40
83 600050 中国联通 2,246,666.61 2.34
84 600000 浦发银行 2,244,563.49 2.34
85 600138 中青旅 2,076,283.47 2.16
86 002046 轴研科技 2,026,969.13 2.11
87 000707 双环科技 1,987,453.01 2.07
注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 806,100,331.33
卖出股票的收入（成交）总额 721,288,631.59
注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证投资。




47
 8.9 投资组合报告附注


8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 749,124.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,110.57
5 应收申购款 295.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 750,530.20
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
3,386 28,711.88 4,600,115.60 4.73% 92,618,319.73 95.27%




48
 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
58,335.21 0.06%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日基金份额总额 436,884,917.98
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 20,545,856.88
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 360,212,339.53
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 97,218,435.33


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本报告期内，基金管理人金元比联基金管理有限公司经董事会决议于 2010 年 3 月 4 日通过，

批准冯辞先生辞去公司董事和董事长职务，并选举任开宇先生为公司拟任董事长；Lode Vermeersch 先

生不再担任公司投资总监职务；

2、本报告期内，经工商行政管理部门核准，金元比联基金管理有限公司法定代表人变更为任开宇

先生；

3、本报告期内，经中国证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。




49
 11.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所支付报

酬人民币 50,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
中国银河证券 -
1 31,627,975.68 2.08% 25,698.17 2.03%
股份有限公司
中信证券股份 -
2 240,557,178.87 15.85% 197,756.05 15.62%
有限公司
中国国际金融 -
2 82,634,888.54 5.45% 69,497.61 5.49%
有限公司
招商证券股份 -
1 49,155,900.33 3.24% 39,939.28 3.15%
有限公司
金元证券股份 -
1 136,625,554.64 9.00% 116,131.76 9.17%
有限公司
申银万国证券 -
1 240,926,466.21 15.88% 204,786.35 16.18%
股份有限公司
国泰君安证券 -
2 268,044,431.65 17.66% 218,891.85 17.29%
股份有限公司
华泰联合证券 -
1 144,474,309.60 9.52% 122,802.77 9.70%
有限责任公司
海通证券股份 1 49,003,601.55 3.23% 41,652.87 3.29% -


50
有限公司
长江证券股份 -
1 134,744,722.08 8.88% 114,532.84 9.05%
有限公司
光大证券股份 -
1 121,535,594.82 8.01% 98,748.57 7.80%
有限公司
东兴证券股份 -
1 18,237,126.71 1.20% 15,501.43 1.22%
有限公司
北京高华证券 -
1 - - - -
有限责任公司
注 1：专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和《关于

完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定，我公司制定

了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

A.选择标准。

a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告

出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供

及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

B.选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交

易单元。

注 2：截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金租用的证券公司交易单元新增中国银河证券

股份有限公司 1 个深圳交易单元，中信证券股份有限公司 1 个深圳交易单元、1 个上海交易单元，中国

国际金融有限公司 1 个深圳交易单元、1 个上海交易单元，招商证券股份有限公司 1 个深圳交易单元，

金元证券股份有限公司 1 个上海交易单元，申银万国证券股份有限公司 1 个上海交易单元，国泰君安

证券股份有限公司 1 个深圳交易单元、1 个上海交易单元，华泰联合证券有限责任公司 1 个上海交易单

元，海通证券股份有限公司 1 个上海交易单元，光大证券股份有限公司 1 个深圳交易单元，东兴证券

股份有限公司 1 个上海交易单元，长江证券股份有限公司 1 个上海交易单元，北京高华证券有限责任

公司 1 个上海交易单元，共新增 6 个深圳交易单元，10 个上海交易单元。




51
 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
中国银河证券
- - - - - -
股份有限公司
中信证券股份
- - 498,200,000.00 8.79% - -
有限公司
中国国际金融
- - 620,000,000.00 10.94% - -
有限公司
招商证券股份
- - - - - -
有限公司
金元证券股份
- - 1,984,000,000.00 35.02% - -
有限公司
申银万国证券
- - 435,000,000.00 7.68% - -
股份有限公司
国泰君安证券
- - - - - -
股份有限公司
华泰联合证券
- - 1,128,800,000.00 19.92% - -
有限责任公司
海通证券股份
- - 1,000,000,000.00 17.65% - -
有限公司
长江证券股份
- - - - - -
有限公司
光大证券股份
- - - - - -
有限公司
东兴证券股份
774,400.00 100.00% - - - -
有限公司
北京高华证券
- - - - - -
有限责任公司


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金半
海证券报》、《证券
1 年度最后一个市场交易日（或自然日）净值 2010-07-01
时 报 》 和
公告
www.jykbc.com
金元比联核心动力股票型证券投资基金 《中国证券报》、《上
2 2010-07-21
2010 年第 2 季度报告 海证券报》、《证券

52
 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金 海证券报》、《证券
3 2010-08-26
2010 年半年度报告 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金 海证券报》、《证券
4 2010-08-26
2010 年半年度报告摘要 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金更 海证券报》、《证券
5 2010-09-21
新招募说明书[2010 年 1 号] 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金更 海证券报》、《证券
6 2010-09-21
新招募说明书摘要[2010 年 1 号] 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金 海证券报》、《证券
7 2010-10-27
2010 年第 3 季度报告 时 报 》 和
www.jykbc.com
《中国证券报》、《上
金元比联核心动力股票型证券投资基金年
海证券报》、《证券
8 度最后一个市场交易日（或自然日）净值公 2010-12-31
时 报 》 和
告
www.jykbc.com


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录


1、《金元比联核心动力股票型证券投资基金基金合同》；

2、《金元比联核心动力股票型证券投资基金托管协议》；

3、《金元比联核心动力股票型证券投资基金招募说明书》。




12.2 存放地点


上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 36 层 3608 室。



53
12.3 查阅方式


http://www.jykbc.com。




金元比联基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日




54

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