华商收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2012年第1号)
重要提示
华商收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年10月31日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1250号文核准募集,本基金基金合同于2009年1月23日生效。
投资有风险,投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预测其未来表现。
本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2012年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日2011年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:华商基金管理有限公司
2.住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
3.办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
4.法定代表人:李晓安
5.成立时间:2005年12月20日
6.注册资本:壹亿元
7.电话:010-58573600 传真:010-58573520
8.联系人:周亚红
9.股权结构
股东名称 出资比例
华龙证券有限责任公司 46%
中国华电集团财务有限公司 34%
济钢集团有限公司 20%
10.客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费)
11.管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金和华商价值精选股票型证券投资基金。
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事会成员
李晓安:董事长。男,清华大学EMBA。现任华龙证券有限责任公司董事长兼党委书记,历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。
郭怀保:副董事长。男,硕士、工程师。现任中国华电集团财务有限公司总经理,曾就职于新疆奎屯河水电站、伊犁电力局、伊犁二电厂,历任中国华电集团财务有限公司副总经理,中国华电集团发电运营有限公司总经理。
邵明天:董事。男,高级工程师。现任济钢集团有限公司副总经理,历任济钢第一炼钢厂副厂长、济钢第二炼钢厂厂长、济钢第三炼钢厂筹备组组长及厂长等职务。
韩鹏:董事。男,工商管理学硕士。现任华龙证券有限责任公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴:董事。男,工商管理学硕士。现任华龙证券有限责任公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。
李文峰:董事。男,硕士研究生学历,高级经济师,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。曾就职于中国人民保险公司、中国电力信托投资有限公司、中国电力财务有限公司、中国华电集团财务有限公司。
徐信忠:独立董事。男,金融学博士、教授。现任北京大学光华管理学院金融系教授兼金融系主任,历任WARWICK大学(英国)研究员,MANCHESTER大学(英国)会计与金融系讲师和高级讲师,BANK OF ENGLAND(英国)货币政策局金融经济学家,LANCASTER大学(英国)高级讲师和讲座教授。
李业:独立董事。男,管理学博士、教授。现任华南理工大学管理学院副院长、教授,历任广州华南理工大学管理工程系助教、讲师,华南理工大学管理学院副教授。
方国春:独立董事。男,教育学硕士。现任英大人寿保险股份有限公司监事、人力资源部主任,历任国家教育委员会政策法规司副处长,中国光大国际信托投资公司总经理助理,国家留学基金委中澳项目办公室副主任,长城人寿保险股份有限公司项目中心经理。
2.监事会成员
吴艳坤:监事。硕士研究生学历。中级经济师。现任职于中国华电集团资本控股有限公司机构管理与发展部。曾就职于中国华电集团公司、中国华电集团财务有限公司。
徐亮天:监事。会计师。现任济钢集团有限公司财务处副处长,历任济钢财务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。
申艳丽:职工监事。经济学硕士。现任职于华商基金管理有限公司投资管理部。3.总经理及其他高级管理人员
王锋:总经理。男,工学学士、经济学硕士。曾任博时基金管理公司研究部研究员、基金管理部基金经理助理,云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执行总经理 自2005年9月加入华商基金管理有限公司,历任投资管理部总经理、公司投资决策委员会委员、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、公司副总经理等职务。
程丹倩:副总经理。女,工商管理学硕士。曾任职于中国经济开发信托投资公司证券总部计财部和证券投资部。2002年7月至2005年12月,担任华商基金管理公司(筹)筹备组成员,2005年12月至2011年8月担任华商基金管理有限公司督察长。
周亚红:督察长。女,经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。
4.基金经理
毛水荣,男,1979年生,复旦大学经济学硕士,具有扎实的数量经济学功底和丰富的从业经验,熟悉债券基金的投资运作,具有基金从业资格 2003年8月至2005年10月,在上海博弘投资管理有限公司工作,任投研部债券研究员 2005年11月进入平安资产管理有限公司任固定收益部助理。自2007年7月20日至2009年1月23日,担任华商基金管理有限公司华商领先企业基金基金经理助理。自2009年1月23日起,担任本基金基金经理。本基金自基金合同生效之日起未发生基金经理变动情形。
5.投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
王锋:华商基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席
孙建波:华商基金管理有限公司总经理助理、投资总监、华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
田明圣:华商基金管理有限公司总经理助理、研究总监、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理
梁永强:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理
王华:华商基金管理有限公司证券交易部总经理
毛水荣:华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理
上述人员之间无近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年3 月31 日,中国建设银行资产总额113,125.16 亿元,较上年末增加5,021.99 亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33亿元,较上年同期增长34.23%。年化平均资产回报率为1.71%,年化加权平均净资产收益率为26.19% 利息净收入716.30 亿元,较上年同期增长25.27% 净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点 手续费及佣金净收入231.54 亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2.主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日,中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3.内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构:
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
直销中心:华商基金管理有限公司
电话:010-58573768
传真:010-58573737
网址:www.hsfund.com
2.代销机构(以下排名不分先后):
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
(3)注册地址:中国北京复兴门内大街55号
(4)办公地址:中国北京复兴门内大街55号
(5)法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(6) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58561666
客户服务咨询电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-96169
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(6) 招商银行股份有限公司
注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7) 深圳发展银行股份有限公司
注册地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
联系人:张青
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
客服电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
(8) 中信银行股份有限公司
注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65558888
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客服电话:95528
网站:www.spdb.com.cn
(10)光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
(11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:赵世永
客户服务热线:40066-99999
公司网站:www.pingan.com/bank
(12)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
传真:010-85238680
服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
(13)浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
办公地址:杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海
客服电话:95527
网站:www.czbank.com
(14)温州银行股份有限公司
住所:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
客服电话:浙江省内96699,上海地区962699
公司网址:www.wzbank.com.cn
(15)乌鲁木齐市商业银行
注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼
法定代表人:农惠臣
电话:0991-8824667
联系人:何佳
客服电话:96518
网址:www.uccb.com.cn
(16)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市淮海路50号
办公地址:南京市淮海路50号
法定代表人:林复
电话:025-84551162
传真:025-84544129
联系人:徐玲
服务热线:400-88-96400
网址:www.njcb.com.cn
(17)浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路128号
法定代表人:金子军
电话:0571-87117616
联系人:邵利兵
客服电话:4008096527 (0571)96527
(18)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客服热线:(0931)4890619、4890618、4890100
网址:www.hlzqgs.com
(19)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(20)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
客服电话:4006198888
公司网址:www.mszq.com
(21)齐鲁证券有限公司
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李 玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(22)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉、朱晓光
客服电话:010-88086830
网址: www.rxzq.com.cn
(23)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
客服电话:4006662288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(24)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
客服电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(25)英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83236188
传真:0755-83007040
联系人:王睿
客户服务电话: 4008-698-698
网址:www.ydsc.com.cn
(26)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
(27)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
联系电话:0571-85776115
联系人:俞会亮
公司网站:www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话:0571-96598
(28)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
法定代表人:吴承根
电话:0571-8790053
传真:0571-8790191
联系人:谢项辉
客服热线:0571-967777
网址:www.stocke.com
(29)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
网址:www.ebscn.com
(30)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(31)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人:王序微
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(32)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(33)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(34)中国银河证券股份有限公司
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(35)中信建投证券股份有限公司
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(36)中信万通证券有限责任公司
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法定代表人:张智河
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(37)中信证券股份有限公司
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(38)财通证券有限责任公司
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(39)广发证券股份有限公司
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(40)平安证券有限责任公司
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法定代表人:杨宇翔
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(41)安信证券股份有限公司
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法定代表人:牛冠兴
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联系人:陈剑虹
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(42)国元证券股份有限公司
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法定代表人:凤良志
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(43)招商证券股份有限公司
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法定代表人:宫少林
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(44)东方证券股份有限公司
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办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服电话:021-95503
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(45)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
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法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(46)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(47)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
(48)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
传真:0591-87841150
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址:www.hfzq.com.cn
(49)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045608
传真:(010)66045500
联系人:林爽
客服电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com 、 www.txjijin.com
(50)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(51)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
联系人:张婷
客服电话:0755-83199509
网址:www.csco.com.cn
(52)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82588168
联系人:徐欣
客服电话:4008885288
网址:www.glsc.com.cn
(53)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:(021)50122222
传真:(021)50122200
服务热线:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(54)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路90号
办公地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
电话:025-83290537
联系人:孙菁菁
服务热线:95597
网址:www.htsc.com.cn
(55)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
服务热线:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(56)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
联系人:程月艳、耿铭
客服电话:400-813-9666、0371-967218
公司网址:www.ccnew.com
(57)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市永叔路15号信达大厦
办公地址:南昌市永叔路15号信达大厦
法定代表人:裘强
电话:0791-6281441
传真:0791-6281441
客服电话:4008111222
公司网址:www.gsstock.com
(二)登记结算机构
名称:华商基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
电话:010-58573572
传真:010-58573580
联系人:马砚峰
网址:www.hsfund.com
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:廖海 梁丽金
联系人:梁丽金
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:许康玮、吴海霞
联系人:吴海霞
四、基金的名称
本基金名称:华商收益增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债(包括可转债、可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场上市公司的首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证及权证行权形成的股票等资产。本基金对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
自上而下确定投资策略和自下而上个券选择策略相互结合,构建和管理投资组合。具体投资策略主要包括利率策略、信用策略、相对价值策略、债券组合构建及调整策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略等。同时,通过对首次发行和增发公司的内在价值与一级市场申购收益率的细致分析,积极参与一级市场申购,在保证基金资产安全的前提下提升组合的回报率。
本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势和资金供求情况分析,预测债券市场利率走势,并结合各类固定收益产品收益率、流动性、信用风险、久期、税收和利率敏感性分析,评定各类产品的投资价值,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发股票内在价值和申购收益率的综合分析,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。
1.债券类资产投资策略
(1)利率策略
基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(下转B27版)
(上接B25版)
利率策略指考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析。策略小组须综合研究GDP、物价、投资、货币供应、就业、汇率等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势。
债券组合久期的确定主要来自于对利率趋势的研判,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
(2)信用策略
信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析发债人或担保人所处行业,关注行业现状、发展环境、竞争格局。通过对发债人或担保人在行业内的竞争实力,业务运营状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平,股东支持等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价具体债券的信用级别。通过积极与发债人及外部信用评级机构沟通,跟踪和更新债券信用评级,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。
(3)相对价值策略
债券市场有时存在着失效的现象,某些因素的影响被过分夸大,造成某类债券价值被低估。考察收益率曲线的相对位置和形状,关注投资热点、资金供求、投资机构短期偏好等因素,综合对比不同信用等级、在不同市场的债券投资收益,不同投资者债券需求,结合票息、税收、可否回购等其他决定影响债券价值的因素,分析市场中个券的相对失衡状况。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的投资对象:
A.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券。
B.风险水平合理有较好的下行保护的债券。
C.有较好流动性的债券。
D.预期信用质量将得到改善的金融债或企业(公司)债券。
E.有较高当期收入的债券。
F.其他有增值潜力、价格被低估的债券。
(4)债券组合构建及调整策略
组合构建与调整是自上而下确定投资策略和自下而上个券选择相互结合的过程。在确定备选个券的基础上,遵循以下原则构造投资组合:
A、确保投资策略执行,组合久期保持在规定的范围之内。
B、保持组合分散化,减少非系统风险。
C、保持组合适当的流动性。
D、将下行风险控制在一定的范围之内。
公司债券策略小组将每周开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。并从风险管理的角度,综合评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资范围和投资比例。
2.可转换债券的投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
在进行可转债筛选时,本基金还对可转债契约要素进行综合分析。这些要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。并参考利用期权定价模型等数量化估值工具对可转债进行估值。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研究机构的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。
3.资产支持证券等的投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
4.新股申购策略
本基金将积极参与新股申购。在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。策略小组将运用基金的研究平台和股票估值体系,分析首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股询价及路演活动,有效识别并防范风险。同时参考一级市场资金供求关系,制定灵活的新股申购策略。
本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定上市后继续持有或者卖出。
九、基金的业绩比较基准
中信标普全债指数
中信标普全债指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券,具有一定的投资代表性。基于本基金的债券投资比例和债券投资市场,选用该业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。
1.报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,华商收益增强债券型证券投资基金A类基金资产净值为574,993,220.99元,份额净值为0.974元,份额累计净值为1.149元 B类基金资产净值为299,675,332.98元,份额净值为0.972元,份额累计净值为1.134元。其投资组合情况如下:
2011年12月31日
2011年12月31日
2011年12月31日
2011年12月31日
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.投资组合报告附注
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
2011年12月31日
2011年12月31日
2011年12月31日
十二、基金的业绩
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)华商收益增强债券A
注:①本基金合同生效日为2009年1月23日。
②根据《华商收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债等,上述资产投资比例不低于基金资产的80% 本基金可参与投资一级市场股票首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票等资产。对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的20% 本基金持有现金或现金等价物不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.本基金从B类基金份额基金的财产中计提销售服务费
4.基金财产拨划支付的银行费用
5.基金合同生效后的基金信息披露费用
6.基金份额持有人大会费用
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
8.基金的证券交易费用
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
4.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,本公司结合华商收益增强债券型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:
(一)在“重要提示”部分更新了相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”的相关信息。
(三)更新了“四、基金托管人”的相关信息。
(四)更新了“五、相关服务机构”中代销机构相关信息。
(五)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
(六)在“十九、基金托管协议的内容摘要”中更新了法定代表人相关信息。
(七)在“二十、对基金份额持有人的服务”中修改了“持有人交易资料的寄送服务”相关内容。
(八)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
华商基金管理有限公司
2012年3月7日
X序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,335,294.60 1.77
其中:股票 18,335,294.60 1.77
2 固定收益投资 941,442,156.81 91.04
其中:债券 941,442,156.81 91.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,379,738.61 4.48
6 其他资产 27,995,932.75 2.71
7 合计 1,034,153,122.77 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 18,186,768.00 2.08
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 1,758,768.00 0.20
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 7,728,000.00 0.88
C8 医药、生物制品 8,700,000.00 0.99
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 148,526.60 0.02
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 18,335,294.60 2.10
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600750 江中药业 300,000 8,700,000.00 0.99
2 002168 深圳惠程 800,000 7,728,000.00 0.88
3 002371 七星电子 36,641 1,758,768.00 0.20
4 002307 北新路桥 24,190 148,526.60 0.02
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 58,855,498.50 6.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 22,140,000.00 2.53
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 710,388,275.56 81.22
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 150,058,382.75 17.16
8 其他 - -
9 合计 941,442,156.81 107.63
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 850,650 80,454,477.00 9.20
2 122021 09广汇债 595,030 59,860,018.00 6.84
3 111047 08长兴债 399,890 40,588,835.00 4.64
4 019915 09国债15 400,000 39,828,000.00 4.55
5 113002 工行转债 358,470 38,162,716.20 4.36
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,285.33
2 应收证券清算款 1,011,185.96
3 应收股利 -
4 应收利息 26,352,527.43
5 应收申购款 628,934.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,995,932.75
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 80,454,477.00 9.20
2 113002 工行转债 38,162,716.20 4.36
3 125731 美丰转债 13,427,117.39 1.54
4 110013 国投转债 9,635,811.30 1.10
5 110012 海运转债 4,886,752.50 0.56
6 126729 燕京转债 2,458,394.76 0.28
7 110016 川投转债 1,033,113.60 0.12
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 7,728,000.00 0.88 非公开发行
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 3.18% 0.24% 2.72% 0.07% 0.46% 0.17%
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.97% 0.24% 2.72% 0.07% 0.25% 0.17%
