西部利得天添鑫货币市场基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得天添鑫货币

场内简称 -

基金主代码 675031

交易代码 675031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 23 日

报告期末基金份额总额 882,192,959.89 份

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，为投资
投资目标 者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准
的稳定收益。

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的
投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套
利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平
投资策略 衡点。投资策略包括：收益率曲线分析策略、久期配
置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理
策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企
业债务融资工具投资策略。（详见《基金合同》）

本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期
存款基准利率的税后收益率。

如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他
业绩比较基准 代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基
金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法
权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业
绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中


国证监会备案并及时公告，而无须基金份额持有人大
会审议。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得天添鑫货币 A 西部利得天添鑫货币 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 675031 675032

报告期末下属分级基金的份额总额 402,035,353.56 份 480,157,606.33 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

西部利得天添鑫货币 A 西部利得天添鑫货币 B

1. 本期已实现收益 2,293,913.43 2,968,347.89

2．本期利润 2,293,913.43 2,968,347.89

3．期末基金资产净值 402,035,353.56 480,157,606.33

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得天添鑫货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4510% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.3630% 0.0011%
月

过去六个 0.7785% 0.0011% 0.1752% 0.0000% 0.6033% 0.0011%
月

过去一年 2.0455% 0.0016% 0.3509% 0.0000% 1.6946% 0.0016%

过去三年 8.6671% 0.0026% 1.0558% 0.0000% 7.6113% 0.0026%

自基金合

同生效起 12.7231% 0.0032% 1.5069% 0.0000% 11.2162% 0.0032%
至今

西部利得天添鑫货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5117% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.4237% 0.0011%
月

过去六个 0.8996% 0.0011% 0.1752% 0.0000% 0.7244% 0.0011%
月

过去一年 2.2909% 0.0016% 0.3509% 0.0000% 1.9400% 0.0016%

过去三年 9.4514% 0.0026% 1.0558% 0.0000% 8.3956% 0.0026%

自基金合

同生效起 13.8875% 0.0032% 1.5069% 0.0000% 12.3806% 0.0032%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

英国曼彻斯特大学理学硕士，
曾任中德安联人寿保险有限
刘心峰 基金经理 2017年2月 - 8 年 公司交易员、华泰柏瑞基金管
17 日 理有限公司交易员。2016 年
11 月加入本公司，具有基金
从业资格，中国国籍。

中国人民大学国际经济与贸
张英 基金经理 2020年3月 - 9 年 易学士，曾任广东南粤银行管
16 日 理培训生、流动性管理岗、业
务经理。2018 年 9 月加入本


公司，具有基金从业资格，中
国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年三季度，经济修复节奏加快，消费年内首次转正，生产继续恢复。8 月规模以上工
业增加值同比增 5.6%，较 7 月的 4.8%增速进一步扩大，1-8 月固定资产投资同比下降 0.3%，降幅
比 1-7 月收窄 1.3 个百分点，其中制造业增速显著，地产保持较强韧性；8 月社会消费品零售总
额同比上升 0.5%，年内首次转正。伴随货币政策回归正常化和银行结构性存款压降，银行超储率下降，整个金融市场流动性处于紧平衡状态。货币市场利率大幅走高，R007 均值 2.33%，较上季度上 57bp,DR007 均值 2.13%，较上季度上行 46bp。存单利率节节攀升，从长端向短端连续提价，
3M 存单收益率均值 2.53%，较上季度上行 90bp,1 年期存单利率超过 MLF 利率。市场利率回到政
策利率上方，央行通过公开市场回购和 MLF 增量续作，保持流动性合理充裕。

在运作策略上，三季度降低了债券资产比例，其中企业债占比下降，在收益上行阶段以短久期策略为主逐步提升配置收益。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 414,489,829.89 46.94

其中：债券 414,489,829.89 46.94

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 285,122,958.40 32.29


其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 180,706,927.96 20.46
计

4 其他资产 2,766,688.35 0.31

5 合计 883,086,404.60 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.48

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 38

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 38
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 59.59 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 19.80 -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 14.73 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 3.40 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 2.27 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.79 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 24,952,469.23 2.83

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,051,705.58 3.41

其中：政策性金融债 30,051,705.58 3.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 129,957,227.39 14.73

6 中期票据 - -

7 同业存单 229,528,427.69 26.02

8 其他 - -

9 合计 414,489,829.89 46.98

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112004038 20中国银行 300,000 29,951,423.13 3.40
CD038

2 209935 20贴现国债 250,000 24,952,469.23 2.83
35

3 190307 19 进出 07 200,000 20,022,050.08 2.27

4 012001351 20大唐新能 200,000 19,997,999.27 2.27
SCP001


5 012001052 20中兴通讯 200,000 19,996,292.19 2.27
SCP001

6 112021151 20渤海银行 200,000 19,981,671.06 2.27
CD151

7 111970032 19杭州银行 200,000 19,979,089.28 2.26
CD101

8 111911201 19平安银行 200,000 19,978,883.86 2.26
CD201

9 112003053 20农业银行 200,000 19,971,784.37 2.26
CD053

10 112084118 20宁波银行 200,000 19,956,391.09 2.26
CD133

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0083%

报告期内偏离度的最低值 -0.0214%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0096%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,224,588.35

4 应收申购款 542,100.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,766,688.35

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得天添鑫货币 A 西部利得天添鑫货币
B

报告期期初基金份额总额 424,095,013.14 386,290,976.97

报告期期间基金总申购份额 3,415,545,060.35 1,411,353,347.89

报告期期间基金总赎回份额 3,437,604,719.93 1,317,486,718.53

报告期期末基金份额总额 402,035,353.56 480,157,606.33

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
者类 金情况


别 持有基金份额比例达

序 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份 份额占
号 间区间 份额 份额 份额 额 比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品 1 2020/7/3-2020/7/20 0.00 251,222,718.69 251,222,718.69 0.00 0.00%

产品 2 2020/7/24-2020/9/29 0.00 251,222,718.69 251,222,718.69 0.00 0.00%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金更新的《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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