西部利得天添富货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共52页

1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 8

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

第3页共52页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2债券回购融资情况......41

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 41

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 43

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 44

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.9投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47

§9开放式基金份额变动...... 47

§10重大事件揭示...... 48

10.1基金份额持有人大会决议...... 48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4基金投资策略的改变...... 48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 49

10.9其他重大事件 ...... 49

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 51

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 51

第4页共52页

§12备查文件目录...... 52

12.1备查文件目录 ...... 52

12.2存放地点...... 52

12.3查阅方式...... 52

第5页共52页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 西部利得天添富货币市场基金

基金简称 西部利得天添富货币

场内简称 -

基金主代码 675061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月28日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,270,927,629.37份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 675061 675062

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 167,325,516.24份 11,103,602,113.13份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有

人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

1、收益率曲线分析策略

货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场

对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。本基金管理人

将通过分析货币市场收益率曲线，适时调整基金的短期投资策略。当预期

收益率曲线将变陡峭时，将买入期限相对较短并卖出期限相对较长的货币

资产；当预期收益率曲线将变平坦时，则买入期限相对较长并卖出期限相

投资策略 对较短的货币资产。

2、久期配置策略

久期是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度。通过对宏观经济的前

瞻性研究，预期未来市场利率的变化趋势，可以有效地确定投资组合的最

佳平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以缩短组合平均剩余期

限的办法规避利率风险；如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期

限，赚取利率下行带来的超额回报。

3、类属资产配置策略

第6页共52页

根据市场变化趋势，在保持组合资产相对稳定的前提下，根据各类短期金

融工具的市场规模、流动性以及参与主体资金的供求变化等因素，确定各

类资产在组合中的比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确

定不同期限类别资产在各资产类别中的比例。

4、回购策略

在有效控制风险的条件下，本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的

利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基

金资产增加收益。

5、流动性管理策略

对市场资金面的变化（如季节性资金流动、日历效应等）及本基金申购/

赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期

限结构安排及资产变现等措施，实现对基金资产的结构化管理。在保证满

足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下，获取稳定的收益。

6、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡

导致的中短期利率异常差异，债券现券市场上存在着套利机会。基金管理

人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场、跨品种、

跨期限等套利策略，力求获得安全的超额收益。

7、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结

合，对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发

行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等

影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将

严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比

例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险，

在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

8、非金融企业债务融资工具投资策略

本基金投资非金融企业债务融资工具，将根据审慎原则，通过指定严格的

投资决策流程和风险控制制度，规避高信用风险行业及主体，定期监测分

析非金融企业债务融资工具流动性，适度提高组合收益并控制组合整体久

期。本基金对于非金融企业债务融资工具的仓位、评级及期限的选择均是

建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析

的基础上。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后

收益率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，

其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B

下属分级基金的风- -

险收益特征

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 赵毅 方琦

人 联系电话 021-38572888 0755-22160168

电子邮箱 service@westleadfund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95511-3

传真 021-38572750 0755-82080387

中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市罗湖区深南东路

注册地址 杨高南路799号11层02、03 5047号

单元

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 广东省深圳市罗湖区深南东路

金融广场3号楼11楼 5047号

邮政编码 200127 518001

法定代表人 徐剑钧 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆

家嘴世纪金融广场3号楼11楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广

场3号楼11楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 572,472.49 174,950,395.83

本期利润 572,472.49 174,950,395.83

本期净值收益率 1.9283% 2.0516%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末基金资产净值 167,325,516.24 11,103,602,113.13

期末基金份额净值 1 1

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

累计净值收益率 2.6543% 2.8412%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得天添富货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3435% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3147% 0.0018%

过去三个月 0.9861% 0.0012% 0.0874% 0.0000% 0.8987% 0.0012%

过去六个月 1.9283% 0.0012% 0.1736% 0.0000% 1.7547% 0.0012%

自基金合同 2.6543% 0.0019% 0.2644% 0.0000% 2.3899% 0.0019%

生效起至今

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西部利得天添富货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3631% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3343% 0.0018%

过去三个月 1.0485% 0.0011% 0.0874% 0.0000% 0.9611% 0.0011%

过去六个月 2.0516% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8780% 0.0011%

自基金合同 2.8412% 0.0018% 0.2644% 0.0000% 2.5768% 0.0018%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第10页共52页

3.3其他指标

第11页共52页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立，注册资本3.5亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

上海财经大学金融学硕士；

曾任交银施罗德基金管理

本基金 2016年9月28 有限公司信用分析师、国民

张维文基金经日 - 八年 信托有限公司研究部固定

理 收益研究员。2013年11月

加入本公司，具有基金从业

资格，中国国籍。

英国曼彻斯特大学理学硕

士。曾任中德安联人寿保险

本基金 2017年2月17 有限公司交易员、华泰柏瑞

刘心峰基金经日 - 四年 基金管理有限公司交易员。

理 2016年11月加入本公司，

具有基金从业资格，中国国

籍。

复旦大学经济学硕士，曾任

兴业银行交易员、农银汇理

本基金 基金管理有限公司基金经

吴江 基金经 2017年3月22- 十一年 理、固定收益部副总经理。

理 日 2016年8月加入本公司，现

任总经理助理、投资总监，

具有基金从业资格，中国国

籍。

注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自 第12页共52页基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

第13页共52页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年2季度特别是5月的金融数据如M2增速和社融增速都出现了较为明显的下滑，体现

了金融去杠杆政策的威力。与不佳的金融数据配合的，是同样有所下滑的宏观经济数据，工业增加值，固定资产投资，房地产销售都出现了小幅下滑，PMI也有所回落。在CPI依然徘徊在1%附近，PPI掉头向下的大趋势下，央行仍然具备很大的货币政策操作空间和灵活度，在临近季末的这段时间里向市场释放出了善意。海外市场，美联储加息靴子虽落地，但市场却对美国未来经济的成色产生怀疑，美元指数长时间在低位徘徊，美债收益率一路下行，油价也重回跌势。二季末市场对资金面的紧张都有了较为充分的预期，因而应对也较为充分，再加上央行也非常呵护资金面的稳定，市场并没有出现利率短暂急剧上升的现象，整体较为稳定。

本基金在报告期内继续坚持采用稳健谨慎的投资操作策略，严格控制剩余期限和杠杆，保证流动性。同时，抓住金融去杠杆，政策收紧和MPA考核带来的流动性紧张的机会，加大中长期资产的配置力度，波段操作获取超额收益，同时尽量规避各种市场风险。

衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，一方面上半年经济数据相当强，即使下半年数据出现一定回落也远好于去年，完成今年的GDP目标几乎没有什么悬念，因而高层似乎没有放松政策的动力；另外，目前三会特别是银监会的监管细则还未出台，金融机构仍然处于自我排查的阶段，下半年相关监管细则大概率会出台，金融去杠杆必然还没结束。因此，6月以来的收益率下行可能更多的是反弹而不是趋势的建立，市场的走向还需要进一步的观察。但毫无疑问的是，基本面确实在向有利于债市的方向发展，下半年投资的心态也应该更为积极。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 第14页共52页管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。

基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第15页共52页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第16页共52页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：西部利得天添富货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,604,820,067.46 901,534,422.20

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 2,503,757,696.92 1,114,175,561.70

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,447,715,696.92 1,108,700,561.70

资产支持证券投资 56,042,000.00 5,475,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 5,786,671,316.23 4,861,247,490.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 42,355,746.93 12,711,534.06

应收股利 - -

应收申购款 113,202,129.00 285,378.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 12,050,806,956.54 6,889,954,385.96

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 774,883,383.20 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,570,463.47 1,235,351.26

应付托管费 506,303.43 243,326.79

应付销售服务费 91,301.91 38,838.05

应付交易费用 6.4.7.7 90,525.54 39,237.00

第17页共52页

应交税费 - -

应付利息 155,430.34 -

应付利润 1,433,577.93 862,945.33

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 148,341.35 118,500.00

负债合计 779,879,327.17 2,538,198.43

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 11,270,927,629.37 6,887,416,187.53

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 11,270,927,629.37 6,887,416,187.53

负债和所有者权益总计 12,050,806,956.54 6,889,954,385.96

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额11,270,927,629.37份，基金A类份额总额

167,325,516.24份，基金B类份额总额11,103,602,113.13份。

6.2利润表

会计主体：西部利得天添富货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 199,239,788.13 -

1.利息收入 199,192,285.88 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,080,776.84 -

债券利息收入 31,637,386.58 -

资产支持证券利息收入 950,065.37 -

买入返售金融资产收入 89,524,057.09 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,111.45 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -6,111.45 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第18页共52页

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 53,613.70 -

列）

减：二、费用 23,716,919.81 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,067,646.13 -

2．托管费 6.4.10.2.2 2,770,900.02 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 459,789.94 -

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 6,322,342.37 -

其中：卖出回购金融资产支出 6,322,342.37 -

6．其他费用 6.4.7.20 96,241.35 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 175,522,868.32 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 175,522,868.32 -

填列）

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：西部利得天添富货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 6,887,416,187.53 - 6,887,416,187.53

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 175,522,868.32 175,522,868.32

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,383,511,441.84 - 4,383,511,441.84

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 28,971,033,275.06 - 28,971,033,275.06

2.基金赎回款 -24,587,521,833.22 - -24,587,521,833.22

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -175,522,868.32 -175,522,868.32

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 11,270,927,629.37 0.00 11,270,927,629.37

第19页共52页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1877号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币26.68亿元，业经普华永道中天会计师事务所出具验资报告予 第20页共52页以验证。经向中国证监会备案，本基金《基金合同》于2016年9月28日正式生效。本基金的基

金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2017年8月29日报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得天添富货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企

业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

第21页共52页

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券

的差价收入不予征收营业税

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在

1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得

额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,820,067.46

定期存款 3,600,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,604,820,067.46

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第22页共52页

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 2,447,715,696.92 2,447,774,000.00 58,303.08 0.0005%

券

合计 2,447,715,696.92 2,447,774,000.00 58,303.08 0.0005%

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年

度可比期间对比数据。

6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 2,637,474,316.23 -

买入返售证券 2,404,907,000.00 -

买入返售证券_深圳 744,290,000.00 -

合计 5,786,671,316.23 -

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.6.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,681.94

应收定期存款利息 21,352,437.73

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 13,011,022.47

应收买入返售证券利息 7,960,656.69

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

第23页共52页

其他 28,948.10

合计 42,355,746.93

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期

间对比数据。

6.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 90,525.54

合计 90,525.54

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 148,341.35

合计 148,341.35

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.9实收基金

金额单位：人民币元

西部利得天添富货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,673,465.09 7,673,465.09

本期申购 1,827,884,529.79 1,827,884,529.79

本期赎回(以"-"号填列) -1,668,232,478.64 -1,668,232,478.64

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

第24页共52页

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 167,325,516.24 167,325,516.24

金额单位：人民币元

西部利得天添富货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,879,742,722.44 6,879,742,722.44

本期申购 27,143,148,745.27 27,143,148,745.27

本期赎回(以"-"号填列) -22,919,289,354.58 -22,919,289,354.58

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 11,103,602,113.13 11,103,602,113.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.6.10未分配利润

单位：人民币元

西部利得天添富货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 572,472.49 - 572,472.49

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -572,472.49 - -572,472.49

本期末 - - -

单位：人民币元

西部利得天添富货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 174,950,395.83 - 174,950,395.83

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

第25页共52页

本期已分配利润 -174,950,395.83 - -174,950,395.83

本期末 - - -

6.4.6.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 296,142.49

定期存款利息收入 75,275,837.79

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 67,954.31

其他 1,440,842.25

合计 77,080,776.84

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.12股票投资收益

注：本基金在本报告期内未持有股票。

6.4.6.13债券投资收益

6.4.6.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -6,111.45

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -6,111.45

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,021,961,688.10

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,009,845,977.63

成本总额

减：应收利息总额 12,121,821.92

第26页共52页

买卖债券差价收入 -6,111.45

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入

6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入

6.4.6.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。本基金于2016年9月28

日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.14贵金属投资收益

6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期内未持有贵金属。

6.4.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

6.4.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

6.4.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.6.15衍生工具收益

6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金于本报告期内未持有衍生工具。

6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 -

第27页共52页

6.4.6.16股利收益

本基金于本报告期未持有股票，未发生股利收益。本基金于2016年9月28日基金合同生效，无

上年度可比数据。

6.4.6.17公允价值变动收益

6.4.6.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 53,613.70

合计 53,613.70

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额

归入基金资产，对持有期大于等于30日的投资人不收取赎回费。

2.基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有期少于30

日的投资人收取的赎回费全额归入基金资产，对持有期大于等于30日的投资人不收取赎回费。

3.本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比数据。

6.4.6.19交易费用

6.4.6.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 49,588.57

债券账户维护费 16,500.00

其他 400.00

合计 96,241.35

注：本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.6.21分部报告

-

第28页共52页

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

截至2017年6月30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第29页共52页

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间应支付关联方的佣金均为零。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 14,067,646.13 -

的管理费

其中：支付销售机构的 93,136.57 -

客户维护费

注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 2,770,900.02 -

的托管费

注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.065%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.065%/当年天数。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得天添富 西部利得天添富货 合计

货币A 币B

西部利得基金 12,427.73 410,811.78 423,239.51

利得科技 19,563.92 114.06 19,677.98

第30页共52页

平安银行 132.28 - 132.28

西部证券 15.20 - 15.20

合计 32,139.13 410,925.84 443,064.97

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得天添富 西部利得天添富货 合计

货币A 币B

支付基金销售机构的销售服务费：

1.按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得

基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2.按前一日B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得

基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B

基金合同生效日（ 2016

年9月28日）持有的基金 0.00 0.00

份额

期初持有的基金份额 0.00 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 51,280,817.89

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 -13,000,000.00

期末持有的基金份额 0.00 38,280,817.89

期末持有的基金份额 0.0000% 0.3400%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第31页共52页

西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B

基金合同生效日（ 2016年

9月28日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额包含红利再投；

2.上年度无固有资金投资本基金的情形。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份 4,820,067.46 296,142.49 - -

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管保管，按银行同业利率计息。本基金于2016年9月28日基金合同生效，无上年度可比期间对比数据。

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9.7其他关联交易事项的说明

-

6.4.10利润分配情况

金额单位：人民币元

西部利得天添富货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

第32页共52页

552,753.21 - 19,719.28 572,472.49-

西部利得天添富货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

174,399,482.51 - 550,913.32 174,950,395.83-

6.4.11期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111798110 17中原银 2017年7月3 99.43 2,000,000 198,860,000.00

行CD084日

179907 17贴现国 2017年7月7 99.63 500,000 49,815,000.00

债07 日

17成都农 2017年7月3

111798619商银行日 99.34 1,000,000 99,340,000.00

CD009

111699056 16唐山银 2017年7月4 98.56 500,000 49,280,000.00

行CD013日

17乌鲁木 2017年7月4

111796278齐银行日 98.62 1,000,000 98,620,000.00

CD006

179912 17贴现国 2017年7月4 99.39 130,000 12,920,700.00

债12 日

111792286 17江西银 2017年7月3 98.26 1,200,000 117,912,000.00

行CD027日

16内蒙古 2017年7月4

111699263银 行日 98.44 560,000 55,126,400.00

CD059

第33页共52页

179919 17贴现国 2017年7月7 99.81 500,000 49,905,000.00

债19 日

179930 17贴现国 2017年7月4 99.27 500,000 49,635,000.00

债30 日

合计 7,890,000 781,414,100.00

-

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

-

6.4.12金融工具风险及管理

本基金的投资范围为具有良好流动性的货币市场工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益，对以上风险采取的风险管理政策如下所述：

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只货币市场型证券投资基金，属于证券投资基金较低风险水平的投资品种。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第34页共52页

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 99,981,717.27 -

A-1以下 - -

未评级 2,087,425,167.34 -

合计 2,187,406,884.61 -

6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 6,042,000.00 -

AAA以下 - -

未评级 260,308,812.31 -

合计 266,350,812.31 -

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第35页共52页所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的政策性债、短期融资券和同业存单等，均在银行间市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第36页共52页

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 3,604,820,067.46 - - -3,604,820,067.46

交易性金融资产 2,447,715,696.92 - - 56,042,000.002,503,757,696.92

买入返售金融资产 5,786,671,316.23 - - -5,786,671,316.23

应收利息 - - - 42,355,746.93 42,355,746.93

应收申购款 - - - 113,202,129.00 113,202,129.00

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 11,839,207,080.61 - - 211,599,875.9312,050,806,956.54

负债

卖出回购金融资产款 774,883,383.20 - - - 774,883,383.20

应付管理人报酬 - - - 2,570,463.47 2,570,463.47

应付托管费 - - - 506,303.43 506,303.43

应付销售服务费 - - - 91,301.91 91,301.91

应付交易费用 - - - 90,525.54 90,525.54

应付利息 - - - 155,430.34 155,430.34

应付利润 - - - 1,433,577.93 1,433,577.93

其他负债 - - - 148,341.35 148,341.35

负债总计 774,883,383.20 - - 4,995,943.97 779,879,327.17

利率敏感度缺口 11,064,323,697.41 - - 206,603,931.9611,270,927,629.37

上年度末 1年以内 1-5年5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 901,534,422.20 - - - 901,534,422.20

交易性金融资产 1,114,175,561.70 - - -1,114,175,561.70

买入返售金融资产 2,220,000,000.00 - - -2,220,000,000.00

应收利息 - - - 12,711,534.06 12,711,534.06

应收申购款 - - - 285,378.00 285,378.00

其他资产 - - -2,641,247,490.00 2,641,247,490.00

资产总计 4,235,709,983.90 - -2,654,244,402.06 6,889,954,385.96

负债

应付管理人报酬 - - - 1,235,351.26 1,235,351.26

应付托管费 - - - 243,326.79 243,326.79

第37页共52页

应付销售服务费 - - - 38,838.05 38,838.05

应付交易费用 - - - 39,237.00 39,237.00

应付利润 - - - 862,945.33 862,945.33

其他负债 - - - 118,500.00 118,500.00

负债总计 - - - 2,538,198.43 2,538,198.43

利率敏感度缺口 4,235,709,983.90 - -2,651,706,203.63 6,887,416,187.53

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率上升25个 -940,000.00 -1,310,000.00

基点

市场利率下降25个 940,000.00 1,310,000.00

基点

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响，因此无重大其他价格风险。

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

第38页共52页

交易性金融资产－债券投资 2,447,715,696.92 21.72 1,109,042,000.00 16.10

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 56,042,000.00 0.50 - -

合计 2,503,757,696.92 22.21 1,109,042,000.00 16.10

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

6.4.12.4.4采用风险价值法管理风险

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，属

于第二层级的余额为2,503,757,696.92元，无属于第三层级的余额

(ii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

假设 1.置信区间-

2.观察期-

分析 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12

（单位：人民币元） 日） 月31日）

第39页共52页

6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

-

第40页共52页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,503,757,696.92 20.78

其中：债券 2,447,715,696.92 20.31

资产支持证券 56,042,000.00 0.47

2 买入返售金融资产 5,786,671,316.23 48.02

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 3,604,820,067.46 29.91

4 其他各项资产 155,557,875.93 1.29

5 合计 12,050,806,956.54 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.35

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 774,883,383.20 6.88

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

第41页共52页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 75.07 5.99

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 11.71 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 18.04 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 6.01 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 15.96 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 126.80 5.99

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

第42页共52页

比例（％）

1 国家债券 279,065,704.73 2.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 319,957,192.76 2.84

其中：政策性金融债 319,957,192.76 2.84

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 304,949,647.35 2.71

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,543,743,152.08 13.70

8 其他 - -

9 合计 2,447,715,696.92 21.72

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111799820 17江西银 1,500,000 148,418,154.78 1.32

行CD064

2 011698735 16大唐融 1,000,000 99,993,583.72 0.89

资SCP002

3 011758060 17中航资 1,000,000 99,974,932.87 0.89

本SCP001

4 111795876 17湖北银 1,000,000 99,801,860.12 0.89

行CD043

5 111798110 17中原银 1,000,000 99,366,753.07 0.88

行CD084

6 111710256 17兴业银 1,000,000 99,303,865.49 0.88

行CD256

17江苏江

7 111792837 南农村商业 1,000,000 99,226,698.17 0.88

银行CD021

8 111721038 17渤海银 1,000,000 99,006,214.09 0.88

行CD038

9 111699056 16唐山银 1,000,000 98,965,849.77 0.88

行CD013

17常熟农

10 111780034村商行 1,000,000 98,944,816.81 0.88

CD142

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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 -0.0015%

报告期内偏离度的最低值 -0.0851%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0417%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1789069 17永动 500,000.00 50,000,000.00 0.44

1A(总价)

17上和

2 1789045 1A1(总 100,000.00 6,042,000.00 0.05

价)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 42,355,746.93

4 应收申购款 113,202,129.00

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5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 155,557,875.93

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 人户 份额

数(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

西

部

利

得

天 1,901 88,019.74 10,517,671.10 6.29% 156,807,845.14 93.71%

添

富

货

币A

西

部

利

得

天 60 185,060,035.22 11,103,602,113.13 100.00% 0.00 0.00%

添

富

货

币B

合 1,961 5,747,540.86 11,114,119,784.23 98.61% 156,807,845.14 1.39%

计

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 西部利得天 0.00 0.0000%

持有本基金 添富货币A

西部利得天 0.00 0.0000%

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添富货币B

合计 0.00 0.0000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

西部利得天添富货币 10~50

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 西部利得天添富货币 0

有本开放式基金 B

合计 10~50

西部利得天添富货币 0

本基金基金经理持有本开 A

放式基金 西部利得天添富货币 0

B

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

西部利得天添富 西部利得天添富

货币A 货币B

基金合同生效日（2016年9月28日）基金 1,752,317.51 2,666,329,350.00

份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,673,465.09 6,879,742,722.44

本报告期基金总申购份额 1,827,884,529.79 27,143,148,745.27

减:本报告期基金总赎回份额 1,668,232,478.64 22,919,289,354.58

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 167,325,516.24 11,103,602,113.13

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。

本报告期内，经公司第一届董事会第三十次会议决议，自2017年1月9日起由普华永道中天

会计师事务所（特殊普通合伙）正式改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。详细信息可参见本基金管理人于2017年1月10日披露的《关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西部证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1.基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指

标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管

理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的

研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

西部证券 - - - - - -

中信证券 - -100,000,000.00 100.00% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司旗 《中国证券报》、《证券时 2017年1月10

1 下基金改聘会计师事务所公告 报》、《证券日报》、《上海证 日

券报》、本基金管理人网站

西部利得基金管理有限公司关 《中国证券报》、《证券时 2017年1月25

2 于等比例增加注册资本及修改 报》、《证券日报》、《上海证 日

公司章程事项的公告 券报》、本基金管理人网站

3 西部利得基金管理有限公司关 《中国证券报》、《证券时 2017年3月28

于正式设立北京分公司的公告 报》、《证券日报》、《上海证 日

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券报》、本基金管理人网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内本基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，

可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话4007-007-818（免长途话费）或发电

子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司

2017年8月29日

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