浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2018年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 47

8.1期末基金资产组合情况...... 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

8.12投资组合报告附注...... 50

§9基金份额持有人信息...... 52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2期末上市基金前十名持有人...... 52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52

§10开放式基金份额变动...... 53

§11重大事件揭示...... 54

11.1基金份额持有人大会决议...... 54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4基金投资策略的改变...... 54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

11.8其他重大事件 ...... 56

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 61

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 61

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§13备查文件目录...... 62

13.1备查文件目录 ...... 62

13.2存放地点...... 62

13.3查阅方式...... 62

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

基金简称 浙商聚潮策略配置混合

基金主代码 680001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月4日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 537,399.20份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不

同经济周期阶段下优势资产及行业投资机会，在严格

控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入

研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀

和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下

的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提

下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得

较高的投资收益。此外，本基金还将积极参与风险低

且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易

方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履

行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

业绩比较基准 沪深300 指数收益 率 ×50% ＋中债综合指数收益率

×50%

风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益

高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，

属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 95559

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com

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客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95559

传真 0571-28191919 021-62701216

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 中国（上海）自由贸易试验区银

路208号1801室 城中路188号

办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 中国（上海）自由贸易试验区银

18号世贸丽晶欧美中心B座 城中路188号

507室

邮政编码 310012 200120

法定代表人 肖风 彭纯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.zsfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海南京西路1266号恒隆广场50

通合伙） 楼

注册登记机构 浙商基金管理有限公司 浙江省杭州市西湖区教工路18号世

贸丽晶城欧美中心B座507室

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年5月4日(基

2017年 2016年 金合同生效

日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 5,175,678.77 87,272,285.74 34,719,465.17

本期利润 11,055,591.80 60,950,243.73 55,161,594.15

加权平均基金份额本期利润 0.0265 0.0357 0.0202

本期加权平均净值利润率 2.49% 3.44% 2.01%

本期基金份额净值增长率 14.06% 2.93% 2.30%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 82,482.49 41,021,225.18 37,809,660.83

期末可供分配基金份额利润 0.1535 0.0534 0.0129

期末基金资产净值 645,537.64 808,571,311.76 3,000,365,921.15

期末基金份额净值 1.201 1.053 1.023

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 20.10% 5.30% 2.30%

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 7.14% 0.61% 1.96% 0.40% 5.18% 0.21%

过去六个月 12.77% 0.61% 4.25% 0.35% 8.52% 0.26%

过去一年 14.06% 0.44% 8.60% 0.32% 5.46% 0.12%

自基金合同 20.10% 0.28% -6.62% 0.84% 26.72% -0.56%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月4日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生

效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2015年5月4日至2015年11月3日，建仓期结束时各项资产配

置比例均符合基金合同约定。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金2015年实际运作期间为2015年5月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日，

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2015年5月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010

年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公

司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7,500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地

为浙江省杭州市。

截至2017年12月31日，浙商基金共管理十六只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型

证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、

浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金的 查晓磊先生，香港中文

基金经 大学财务学博士。历任

查晓磊 理，公司 2016年3月- 7 博时基金管理有限公司

衍生品及 17日 投资策略及大宗商品分

量化投资 析师。

部总经理

周锦程先生，复旦大学

本基金的 2017年2月 经济学硕士。历任德邦

周锦程 基金经理 17日 - 7 证券股份有限公司债券

交易员、债券研究员、

债券投资经理。

吕文晔先生，英国华威

本基金的 2016年3月 大学过程工程和商业管

吕文晔 基金经理 17日 2017年10月31日 6 理硕士。曾任平安资产

管理有限责任公司交易

部债券交易员。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资策略为配置债券同时积极参与新股网下申购，同时控制股票底仓保持较低的波动率水平，以获取相对稳定的收益。报告期内债券组合主要是短久期的信用债配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.201元；本报告期基金份额净值增长率为14.06%，业绩

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比较基准收益率为8.60%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年一方面宏观经济总体超预期，另一方面受金融去杠杆、货币政策收紧影响资金面水涨

船高，金融监管左右了债市的节奏。展望2018年，随着主要监管政策落地，债市有望回归基本面

逻辑。宏观经济方面，基建投资走弱趋势明显，地产投资有一定下行压力，制造业结构改善但总量可能不足对冲基建、地产，经济增速和通胀有小幅下行空间；监管和资金方面，随着主要监管政策落地，市场进入结构调整阶段，货币政策不会进一步收紧，资金面压力总体有望缓解；海外方面，欧美延续加息周期和退出QE，但目前人民币汇率压力不大，国内加息压力较小。对债市而言，经过17年的调整，目前利率债、中短期高评级信用债收益率水平相对合理、配置价值较好；但中长期、低评级信用债的信用利差保护不够，随着非标融资、地方平台融资受限，仍要防范信用债的估值风险和信用风险、对城投债的区域风险也要加强关注。总体上，随着经济目标转为追求质量，大资管行业回归资管本质，金融市场将出现较多的结构和创新相关的投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促进公司业务的合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在本报告期内未进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金持有人数少于200人,连续六十个工作日基金

资产净值少于5,000万元的情形,基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案,本基金于2018

年2月22日终止运作，且于2018年2月23日正式进入清算程序。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年度，基金托管人在浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2017年度，浙商基金管理有限公司在浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年度，由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商聚潮策略配置混合

型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1800215号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的第1页至第33页的浙商聚潮策略配置混合型证

券投资基金(以下简称“浙商聚潮策略配置基金”)财务报表，包

括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者

权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券

监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基

金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了浙

商聚潮策略配置基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度

的经营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)的

规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的

责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则，我们独立于浙商聚潮策略配置基金，并履行

了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注1及2所述，根据

《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮策略配置混合型证券投资

基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，浙商聚潮

策略配置基金于2018年2月22日终止运作，且于2018年2月23

日正式进入清算程序。因此，浙商聚潮策略配置基金2017年度的

财务报表是基于非持续经营基础编制的。本段内容不影响已发表的

审计意见。

其他事项 -

其他信息 浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有限公司管理层对其

他信息负责。其他信息包括浙商聚潮策略配置基金2017年年度报

告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过

程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我

们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有限公司管理层负责

责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中

国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制

财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控

制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有

限公司管理层负责评估浙商聚潮策略配置基金的持续经营能力，并

披露与持续经营相关的事项。经评估，浙商聚潮策略配置基金管理

人浙商基金管理有限公司管理层认为浙商聚潮策略配置基金应以

非持续经营为基础编制财务报表，财务报表附注1及2中已进行了

相关披露。

浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有限公司治理层负责

监督浙商聚潮策略配置基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保

持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

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(3)评价浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有限公司管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)根据获取的审计证据，对浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基

金管理有限公司管理层以非持续经营为基础编制财务报表的恰当

性得出结论。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与浙商聚潮策略配置基金管理人浙商基金管理有限公司治理

层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，

包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王国蓓 叶凯韵

会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼

审计报告日期 2018年3月29日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 753,375.34 24,809,728.23

结算备付金 - 336,330.75

存出保证金 41,188.04 73,258.97

交易性金融资产 7.4.7.2 - 718,162,513.58

其中：股票投资 - 60,259,651.78

基金投资 - -

债券投资 - 657,902,861.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 68,900,303.35

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 228.02 17,365,282.19

应收股利 - -

应收申购款 1,997.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 796,788.40 829,647,417.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 20,204,144.74

应付赎回款 - 1,037.91

应付管理人报酬 329.20 411,382.13

应付托管费 137.17 171,409.20

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 784.39 88,129.38

应交税费 - -

第18页共62页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 150,000.00 200,001.95

负债合计 151,250.76 21,076,105.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 537,399.20 767,550,086.58

未分配利润 7.4.7.10 108,138.44 41,021,225.18

所有者权益合计 645,537.64 808,571,311.76

负债和所有者权益总计 796,788.40 829,647,417.07

注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.201元，基金份额总额537,399.20份。

7.2利润表

会计主体：浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

一、收入 16,629,630.96 80,161,238.37

1.利息收入 22,615,536.51 98,271,716.11

其中：存款利息收入 7.4.7.11 154,362.75 780,212.09

债券利息收入 20,166,219.44 93,742,116.03

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,294,954.32 3,749,387.99

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -12,751,188.79 4,998,185.97

其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,366,681.10 19,571,160.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -19,759,041.95 -15,167,912.21

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 641,172.06 594,937.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 5,879,913.03 -26,322,042.01

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 885,370.21 3,213,378.30

减：二、费用 5,574,039.16 19,210,994.64

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,717,045.41 10,681,885.12

2．托管费 7.4.10.2.2 1,132,102.21 4,450,785.46

第19页共62页

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 422,014.57 833,254.38

5．利息支出 1,130,507.50 2,928,602.55

其中：卖出回购金融资产支出 1,130,507.50 2,928,602.55

6．其他费用 7.4.7.20 172,369.47 316,467.13

三、利润总额（亏损总额以“-” 11,055,591.80 60,950,243.73

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 11,055,591.80 60,950,243.73

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 767,550,086.58 41,021,225.18 808,571,311.76

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 11,055,591.80 11,055,591.80

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -767,012,687.38 -51,968,678.54 -818,981,365.92

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 452,493.30 61,862.20 514,355.50

2.基金赎回款 -767,465,180.68 -52,030,540.74 -819,495,721.42

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 537,399.20 108,138.44 645,537.64

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第20页共62页

一、期初所有者权益（基 2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 60,950,243.73 60,950,243.73

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,165,520,656.46 -87,224,196.66 -2,252,744,853.12

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 959,910,329.91 40,116,519.36 1,000,026,849.27

2.基金赎回款 -3,125,430,986.37 -127,340,716.02 -3,252,771,702.39

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 767,550,086.58 41,021,225.18 808,571,311.76

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1233号文)批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月4日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为302,837,922.71份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮策略配置混合型基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含中小企业私募债券)以及法律法规或中国证监会允许基 第21页共62页

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基

金资产的比例范围为0%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为5%- 100%，其

中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金

或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金股票投资部分的业

绩比较基准为沪深300指数收益率，债券投资部分为中债综合指数收益率。本基金的复合业绩比

较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年2月22日终止运作，且于2018年2月23日正式进入清算程序。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

如本财务报表附注1所述，根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮策略配置混合型证券

投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年2月22日终止运作，

且于2018年2月23日正式进入清算程序。因此，本基金财务报表以非持续经营为基础编制。本

基金已将账面价值高于预计可收回金额（该金额未预计未来交易的手续费及相关税费，以下简称“预计可收回金额”）的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要

求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度

报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资

基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12

月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 第22页共62页

致。

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

第23页共62页

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 第24页共62页

认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

第25页共62页

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数

的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供 第26页共62页

的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中基协发[2017]6号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >

的通知》(以下简称“估值指引”)的处理标准，本基金自2017年12月27日起，对本基金持有

的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在报告期内未发生过重大会计差错。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财

政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

第27页共62页

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值

税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对

基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴

纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所

得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税

所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限

超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应

纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 753,375.34 24,809,728.23

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 753,375.34 24,809,728.23

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

第28页共62页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 58,684,265.11 60,259,651.78 1,575,386.67

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 132,619,504.57 131,270,861.80 -1,348,642.77

银行间市场 532,738,656.93 526,632,000.00 -6,106,656.93

合计 665,358,161.50 657,902,861.80 -7,455,299.70

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 724,042,426.61 718,162,513.58 -5,879,913.03

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于2017年末未持有任何衍生金融资产。(2016年：零)

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

上年度末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 68,900,303.35 -

合计 68,900,303.35 -

第29页共62页

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本年末及上年末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 209.42 3,613.10

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 151.40

应收债券利息 - 17,153,960.01

应收买入返售证券利息 - 207,524.68

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 18.60 33.00

合计 228.02 17,365,282.19

注：其他列示的是应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金于2017年末其他资产余额为零(2016年：零)。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 784.39 56,941.34

银行间市场应付交易费用 - 31,188.04

合计 784.39 88,129.38

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 1.95

预提审计费用 50,000.00 100,000.00

预提信息披露费 100,000.00 100,000.00

合计 150,000.00 200,001.95

第30页共62页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 767,550,086.58 767,550,086.58

本期申购 452,493.30 452,493.30

本期赎回（以“-”号填列） -767,465,180.68 -767,465,180.68

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 537,399.20 537,399.20

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 48,848,351.70 -7,827,126.52 41,021,225.18

本期利润 5,175,678.77 5,879,913.03 11,055,591.80

本期基金份额交易 -53,941,547.98 1,972,869.44 -51,968,678.54

产生的变动数

其中：基金申购款 52,969.77 8,892.43 61,862.20

基金赎回款 -53,994,517.75 1,963,977.01 -52,030,540.74

本期已分配利润 - - -

本期末 82,482.49 25,655.95 108,138.44

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31

31日 日

活期存款利息收入 91,729.27 722,243.11

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 61,842.82 36,262.26

其他 790.66 21,706.72

第31页共62页

合计 154,362.75 780,212.09

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 156,770,270.60 273,490,972.15

减：卖出股票成本总额 150,403,589.50 253,919,811.31

买卖股票差价收入 6,366,681.10 19,571,160.84

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -19,759,041.95 -15,167,912.21

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -19,759,041.95 -15,167,912.21

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,515,198,387.58 5,709,265,510.84

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,506,817,241.14 5,575,344,824.61

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 28,140,188.39 149,088,598.44

买卖债券差价收入 -19,759,041.95 -15,167,912.21

第32页共62页

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本年度及上年度均无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金在本年度及上年度均无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金在本年度及上年度均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金在本年度及上年度均无衍生工具投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 641,172.06 594,937.34

基金投资产生的股利收益 - -

合计 641,172.06 594,937.34

第33页共62页

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 5,879,913.03 -26,322,042.01

——股票投资 -1,575,386.67 -3,033,885.99

——债券投资 7,455,299.70 -23,288,156.02

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 5,879,913.03 -26,322,042.01

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 885,370.21 3,213,378.30

合计 885,370.21 3,213,378.30

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 409,630.24 779,773.78

银行间市场交易费用 12,384.33 53,480.60

合计 422,014.57 833,254.38

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12

第34页共62页

12月31日 月31日

审计费用 20,000.00 140,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

其他 1,400.00 6,800.00

银行汇划费用 14,969.47 33,667.13

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 172,369.47 316,467.13

7.4.7.21分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年2月22日终止运作，且于2018年2月23日正式进入清算程序。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人

浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东

通联资本管理有限公司 基金管理人的股东

浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东

养生堂有限公司 基金管理人的股东

上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

第35页共62页

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 2,717,045.41 10,681,885.12

的管理费

其中：支付销售机构的客 299.36 16.09

户维护费

注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,132,102.21 4,450,785.46

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

第36页共62页

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.2.3

销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年末均未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股 753,375.34 91,729.27 24,809,728.23 722,243.11

份有限公司

注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任

公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元。(2016年12月31日：

人民币336,330.75元)

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.11利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

第37页共62页

7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2017年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证

券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2017年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2017年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2017年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责， 第38页共62页

向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

A-1 - 20,082,000.00

A-1以下 - -

未评级 - 188,452,000.00

合计 - 208,534,000.00

注：上述表格列示的未评级债券为同业存单、超短期融资券及政策性金融。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

第39页共62页

AAA - 39,749,254.50

AAA以下 - 329,531,607.30

未评级 - 80,088,000.00

合计 - 449,368,861.80

注：上述表格列示的未评级债券为政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注13中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金7日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

第40页共62页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本

期

末

201

7年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12

月

31

日

资

产

银 753,375.34 - - - - - 753,375.34

行

存

款

存 41,188.04 - - - - - 41,188.04

出

保

证

金

应 - - - - - 228.02 228.02

收

利

第41页共62页

息

应 - - - - - 1,997.00 1,997.00

收

申

购

款

资 794,563.38 - - - - 2,225.02 796,788.40

产

总

计

负

债

应 - - - - - 329.20 329.20

付

管

理

人

报

酬

应 - - - - - 137.17 137.17

付

托

管

费

应 - - - - - 784.39 784.39

付

交

易

费

用

其 - - - - - 150,000.00 150,000.00

他

负

债

负 - - - - - 151,250.76 151,250.76

债

总

计

利 794,563.38 - - - - -149,025.7 645,537.64

率 4

敏

感

度

缺

第42页共62页

口

上

年

度

末

2011个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

6年

12

月

31

日

资

产

银 24,809,728. - - - - -24,809,728.

行 23 23

存

款

结 336,330.75 - - - - - 336,330.75

算

备

付

金

存 73,258.97 - - - - - 73,258.97

出

保

证

金

交 80,088,000.158,799,00065,239,000279,989,861 73,787,00060,259,651718,162,513

易 00 .00 .00 .80 .00 .78 .58

性

金

融

资

产

买 68,900,303. - - - - -68,900,303.

入 35 35

返

售

金

融

资

产

应 - - - - - 17,365,28217,365,282.

收 .19 19

利

第43页共62页

息

其 - - - - - - -

他

资

产

资 174,207,621158,799,00065,239,000279,989,861 73,787,00077,624,933829,647,417

产 .30 .00 .00 .80 .00 .97 .07

总

计

负

债

应 - - - - - 20,204,14420,204,144.

付 .74 74

证

券

清

算

款

应 - - - - - 1,037.91 1,037.91

付

赎

回

款

应 - - - - - 411,382.13 411,382.13

付

管

理

人

报

酬

应 - - - - - 171,409.20 171,409.20

付

托

管

费

应 - - - - - 88,129.38 88,129.38

付

交

易

费

用

其 - - - - - 200,001.95 200,001.95

他

负

债

第44页共62页

负 - - - - - 21,076,10521,076,105.

债 .31 31

总

计

利 174,207,621158,799,00065,239,000279,989,861 73,787,00056,548,828808,571,311

率 .30 .00 .00 .80 .00 .66 .76

敏

感

度

缺

口

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 - 2,699,781.86

基点

市场利率上升25个 - -2,699,781.86

基点

注：于本年末及上年末，本基金均未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。

银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 第45页共62页

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - 60,259,651.78 7.45

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 657,902,861.80 81.37

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 - - 718,162,513.58 88.82

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月

31日） 31日）

沪深300指数上升5% - 2,681,554.50

沪深300指数下降5% - -2,681,554.50

注1：本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。

注2：于2017年12月31 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素的变动对于本基金的净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第46页共62页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 753,375.34 94.55

8 其他各项资产 43,413.06 5.45

9 合计 796,788.40 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601939 建设银行 1,999,722.00 0.25

第47页共62页

2 000078 海王生物 1,999,711.00 0.25

3 600141 兴发集团 1,999,149.00 0.25

4 000550 江铃汽车 1,998,022.00 0.25

5 000001 平安银行 1,997,568.00 0.25

6 600754 锦江股份 1,995,749.00 0.25

7 002299 圣农发展 1,607,807.32 0.20

8 002384 东山精密 1,525,123.00 0.19

9 600027 华电国际 1,524,043.00 0.19

10 000651 格力电器 1,494,925.00 0.18

11 603611 诺力股份 1,220,920.25 0.15

12 600018 上港集团 1,215,289.00 0.15

13 600021 上海电力 1,118,989.00 0.14

14 601006 大秦铁路 1,114,365.00 0.14

15 601668 中国建筑 1,113,878.00 0.14

16 600028 中国石化 1,113,559.00 0.14

17 600383 金地集团 1,113,191.69 0.14

18 600352 浙江龙盛 1,112,417.00 0.14

19 600340 华夏幸福 1,110,997.00 0.14

20 600583 海油工程 1,110,852.00 0.14

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 6,013,800.00 0.74

2 600141 兴发集团 2,405,588.00 0.30

3 600754 锦江股份 2,288,971.68 0.28

4 600027 华电国际 2,250,475.49 0.28

5 601939 建设银行 2,199,180.00 0.27

6 000078 海王生物 2,020,751.91 0.25

7 000001 平安银行 1,908,497.00 0.24

8 000550 江铃汽车 1,863,070.00 0.23

9 601857 中国石油 1,835,235.00 0.23

10 600016 民生银行 1,704,250.00 0.21

11 002384 东山精密 1,651,227.00 0.20

第48页共62页

12 600308 华泰股份 1,511,923.00 0.19

13 600995 文山电力 1,475,595.00 0.18

14 002299 圣农发展 1,469,613.40 0.18

15 000651 格力电器 1,462,796.00 0.18

16 600009 上海机场 1,461,582.00 0.18

17 600741 华域汽车 1,442,185.00 0.18

18 600340 华夏幸福 1,426,812.00 0.18

19 600062 华润双鹤 1,399,152.00 0.17

20 601088 中国神华 1,367,654.58 0.17

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 91,719,324.39

卖出股票收入（成交）总额 156,770,270.60

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第49页共62页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,188.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 228.02

5 应收申购款 1,997.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,413.06

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第50页共62页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第51页共62页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

231 2,326.40 0.00 0.00% 537,399.20 100.00%

9.2期末上市基金前十名持有人

本基金不属于上市基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 12,645.54 2.35%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第52页共62页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年5月4日）基金份额总额 302,837,922.71

本报告期期初基金份额总额 767,550,086.58

本报告期基金总申购份额 452,493.30

减:本报告期基金总赎回份额 767,465,180.68

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 537,399.20

第53页共62页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。

2017年10月27日，李志惠先生离任浙商基金管理有限公司总经理职务。

2017年10月27日，原浙商基金管理有限公司副总经理聂挺进先生就任总经理职务。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比 总量的比例

第54页共62页

例

兴业证券 1184,966,833.81 74.88% 172,258.42 74.88% -

国金证券 1 38,064,121.66 15.41% 35,449.11 15.41% -

华创证券 1 23,990,274.53 9.71% 22,342.30 9.71% -

方正证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；

（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）投资管理部、市场部

a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。

b、报公司分管领导审核通过。

（2）中央交易室

a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。

c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。

3、本基金报告期内券商交易单元变更情况：

（1）新增券商交易单元：无

（2）上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金和浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金共用。

第55页共62页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

兴业证券 251,992,792.23 86.31%7,412,300,000.00 87.06% - -

国金证券 - - 366,588,000.00 4.31% - -

华创证券 1,001.98 0.00% 735,000,000.00 8.63% - -

方正证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

上海证券 39,958,813.70 13.69% - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商基金2016年度最后一个交 《中国证券报》 2017年1月3日

1

易日基金资产净值等公告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年1月20日

2

资基金2016年第4季度报告

2016年12月董事、监事、高级 《中国证券报》 2017年2月17日

3 管理人员以及其他从业人员在子

公司兼任职务及领薪情况的公告

浙商基金管理有限公司关于副总 《中国证券报》 2017年2月17日

4

经理变更的公告

关于增聘浙商聚潮策略配置混合 《中国证券报》 2017年2月20日

5

型证券投资基金基金经理的公告

6 浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年3月31日

第56页共62页

资基金2016年年度报告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年3月31日

7

资基金2016年年度报告摘要

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 2017年4月1日

8 基金所持圣农发展（002229）股

票估值调整的公告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年4月21日

9

资基金2017年第1季度报告

浙商基金管理有限公司关于《深 《中国证券报》 2017年4月25日

圳证券交易所分级基金业务管理

10

指引》实施相关风险的提示性公

告

浙商基金管理有限公司关于《深 《中国证券报》 2017年4月26日

圳证券交易所分级基金业务管理

11

指引》实施相关风险的提示性公

告

浙商基金管理有限公司关于《深 《中国证券报》 2017年4月27日

圳证券交易所分级基金业务管理

12

指引》实施相关风险的提示性公

告

浙商基金管理有限公司关于《深 《中国证券报》 2017年4月28日

圳证券交易所分级基金业务管理

13

指引》实施相关风险的提示性公

告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年6月16日

14 资基金更新招募说明书摘要2017

年第1期

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年6月16日

15

资基金更新招募说明书2017年

第57页共62页

第1期

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 2017年6月26日

部分基金参加上海长量基金销售

16

投资顾问有限公司费率优惠活动

的公告

浙商基金关于机房改造暂停系统 《中国证券报》 2017年6月30日

17

服务的公告

浙商基金管理有限公司关于执行 《中国证券报》 2017年6月30日

《证券期货投资者适当性管理办

18

法》、《非居民金融账户涉税信息

尽职调查管理办法》的公告

浙商基金2017年半年度最后一 《中国证券报》 2017年7月1日

19

个交易日基金资产净值等公告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年7月21日

20

资基金2017年第2季度报告

21 浙商基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2017年7月25日

浙商基金管理有限公司关于警惕 《中国证券报》 2017年7月25日

22 冒用浙商基金名义进行销售的公

告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年8月29日

23

资基金2017年半年度报告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年8月29日

24

资基金2017年半年度报告摘要

浙商基金关于电信线路暂停服务 《中国证券报》 2017年9月22日

25

的公告

浙商基金管理有限公司及上海聚 《中国证券报》 2017年9月25日

26 潮资产管理有限公司产品风险等

级评价说明

27 浙商基金管理有限公司公募基金 《中国证券报》 2017年9月25日

第58页共62页

产品风险等级划分名录

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年10月26日

28

资基金2017年第3季度报告

浙商基金管理有限公司关于高级 《中国证券报》 2017年10月28日

29

管理人员变更的公告

浙商基金管理有限公司关于浙商 《中国证券报》 2017年11月2日

30 聚潮策略配置混合型证券投资基

金基金经理变更的公告

浙商基金关于机房改造暂停系统 《中国证券报》 2017年11月10日

31

服务的公告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年11月20日

32 资基金限制大额申购、定投及转

换转入业务的公告

浙商基金关于数据中心改造暂停 《中国证券报》 2017年11月25日

33

系统服务的公告

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年12月19日

34 资基金更新招募说明书2017年

第2期

浙商聚潮策略配置混合型证券投 《中国证券报》 2017年12月19日

35 资基金更新招募说明书摘要2017

第2期

浙商基金关于设备升级暂停系统 《中国证券报》 2017年12月22日

36

服务的公告

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 2017年12月27日

37 基金调整流通受限股票估值方法

的公告

浙商基金管理有限公司关于增值 《中国证券报》 2017年12月29日

38 税对资管产品影响告投资者通知

书

第59页共62页

第60页共62页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额

别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 额 比

间区间

机构 1 2017-1-1至 197,432,379.07 0.00 197,432,379.07 0.00 0.00%

2017-6-13

2 2017-1-1至 569,259,013.28 0.00 569,259,013.28 0.00 0.00%

2017-11-14

个人 -- - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；（3）提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基

金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。

（4）基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

-

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金设立的相关文件；

2、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；

3、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

13.2存放地点

浙江省杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

13.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2018年3月30日

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