富安达现金通货币市场证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期债券回购融资情况...... 9

5.3 基金投资组合平均剩余期限...... 9

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......11

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

5.9 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......15

9.1 备查文件目录 ......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达现金通货币

基金主代码 710501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年01月29日

报告期末基金份额总额 5,009,846,072.19份

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模

型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指
标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、
货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资
投资策略 金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币
供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据
动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期
市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均
剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延
长投资组合的平均剩余期限。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金是货币市场基金，其长期风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

下属分级基金的交易代码 710501 710502

报告期末下属分级基金的份额总 112,610,367.48份 4,897,235,704.71份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

1.本期已实现收益 527,362.79 27,779,841.14

2.本期利润 527,362.79 27,779,841.14

3.期末基金资产净值 112,610,367.48 4,897,235,704.71

注：
①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金为采用摊余成本法核算的货币市场基金，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达现金通货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.5260% 0.0026% 0.0883% 0.0000% 0.4377% 0.0026%
月
过去

六个 1.0785% 0.0027% 0.1756% 0.0000% 0.9029% 0.0027%
月

过去 2.2676% 0.0032% 0.3506% 0.0000% 1.9170% 0.0032%
一年


过去 6.6763% 0.0028% 1.0565% 0.0000% 5.6198% 0.0028%
三年

过去 14.3320% 0.0049% 1.7664% 0.0000% 12.5656% 0.0049%
五年
自基
金合

同生 29.8176% 0.0075% 3.0834% 0.0000% 26.7342% 0.0075%
效起
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
富安达现金通货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.5869% 0.0026% 0.0883% 0.0000% 0.4986% 0.0026%
月
过去

六个 1.2004% 0.0027% 0.1756% 0.0000% 1.0248% 0.0027%
月

过去 2.5138% 0.0032% 0.3506% 0.0000% 2.1632% 0.0032%
一年

过去 7.4479% 0.0028% 1.0565% 0.0000% 6.3914% 0.0028%
三年

过去 15.7138% 0.0049% 1.7664% 0.0000% 13.9474% 0.0049%
五年
自基
金合

同生 32.5510% 0.0075% 3.0834% 0.0000% 29.4676% 0.0075%
效起
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士。历任太平人寿保险
有限公司产品市场部产品
管理员；爱建证券有限责
任公司固定收益部债券交
易员。2011年5月加入富安
达基金管理有限公司。20
13年1月起任富安达现金
通货币市场证券投资基

张凯 本基金的基金经理 2013- - 13 金、富安达信用主题轮动
瑜 01-29 年 纯债债券型发起式证券投
资基金基金经理（2013年1
0月25日至2016年10月25
日期间）、富安达长盈保
本混合型证券投资基金的
基金经理(2016年7月22日
至2018年5月21日期间）、
富安达富利纯债债券型证
券投资基金的基金经理。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，银行间市场资金供需均衡，市场资金面较为平稳，7天回购利率在2%-2.2%附近。季度初债券市场情绪较好，尤其超长债换手率创下历史新高。随后央行货币政策维持一定的观察窗口期，没有进一步宽松。在对通胀的担忧和降准预期下降的情绪下，债券市场迎来调整。中国人民银行货币政策委员会第三季度例会指出当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复依然"不稳固、不均衡"，这表明国内经济下行压力较大。随着限电限产的情况发生，四季度的经济将面临更大的不确定性。目前市场资金面整体保持平稳，我们将继续择优选择短久期高流动性的投资品种，降低估值波动资产的仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5260%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%；截至报告期末富安达现金通货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.5869%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 2,518,875,890.17 50.25


其中：债券 2,329,962,233.60 46.48

资产支持证券 188,913,656.57 3.77

2 买入返售金融资产 1,375,960,583.93 27.45

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,081,287,918.83 21.57

4 其他资产 36,669,714.89 0.73

5 合计 5,012,794,107.82 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.51

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期

号

1 2021-07-01 23.62 巨额赎回 7月2日调回

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 37

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 58.83 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 21.74 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 12.53 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 2.63 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.59 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.33 -

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过240天情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 319,205,839.68 6.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 120,086,165.53 2.40

其中：政策性金融债 120,086,165.53 2.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,890,670,228.39 37.74

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -


8 其他 - -

9 合计 2,329,962,233.60 46.51

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 012101515 21京汽股SCP 2,000,000 200,004,770.52 3.99
002

2 219944 21贴现国债4 2,000,000 199,199,861.08 3.98
4

3 012101969 21象屿SCP00 1,500,000 150,073,739.71 3.00
8

4 012102019 21厦国贸控S 1,000,000 100,111,253.84 2.00
CP005

5 012102954 21远东租赁S 1,000,000 100,017,844.57 2.00
CP011

6 012101612 21海通恒信S 1,000,000 100,006,566.45 2.00
CP007

7 012102957 21豫园商城S 1,000,000 100,005,305.56 2.00
CP003

8 072100142 21渤海证券C 1,000,000 100,000,939.98 2.00
P007

9 072100159 21天风证券C 1,000,000 100,000,201.29 2.00
P003

10 012103253 21厦国贸控S 1,000,000 99,980,791.90 2.00
CP007

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1351%

报告期内偏离度的最低值 0.0570%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0776%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 179339 声赫02优 200,00020,019,525.44 0.40

2 137658 锦绣07A 200,00020,000,709.95 0.40

3 168034 君美2优 200,00019,928,029.38 0.40

4 179460 璀璨16A 190,00018,960,911.88 0.38

5 137540 鹏举07优 130,00012,998,893.74 0.26

6 179308 20璟美1A 100,00010,029,780.75 0.20

7 179333 安新2优 100,00010,000,107.65 0.20

8 189567 安新5优 100,00010,000,000.00 0.20

9 179758 光耀06A 100,00010,000,000.00 0.20

10 137851 21申弘2A 100,00010,000,000.00 0.20

11 137802 荣耀11A 100,00010,000,000.00 0.20

12 137798 21申弘1A 100,00010,000,000.00 0.20

13 137427 玄武1优 100,00010,000,000.00 0.20

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并考虑其买入时的溢价或折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 26,016,247.79

4 应收申购款 10,653,467.10

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 36,669,714.89

§6 开放式基金份额变动

单位：份

富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

报告期期初基金份额总额 106,876,193.21 2,207,151,604.33

报告期期间基金总申购份额 126,285,372.54 10,892,657,723.69

报告期期间基金总赎回份额 120,551,198.27 8,202,573,623.31

报告期期末基金份额总额 112,610,367.48 4,897,235,704.71

注：
①总申购份额含红利再投、转换转入、份额升降级等导致份额增加的情况；
②总赎回份额含转换转出、份额升降级等导致份额减少的情况。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
号

1 申购 2021-07-09 9,000,000.00 9,000,000.00 0

2 申购 2021-07-16 27,000,000.00 27,000,000.00 0

3 赎回 2021-08-31 -13,000,000.0 -13,000,000.0 0
0 0

4 赎回 2021-09-17 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0

5 赎回 2021-09-03 -10,010,000.0 -10,010,000.0 0
0 0

6 赎回 2021-08-17 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0

7 赎回 2021-07-08 -8,000,000.00 -8,000,000.00 0

8 基金转换 2021-07-27 -10,000,000.0 -10,000,000.0 0
(出) 0 0


9 红利发放 - 289,656.85 - 0

合 -9,720,343.15 -10,010,000.0

计 0

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20210923-20210 0.00 1,003,389,808.3 0.00 1,003,389,808. 20.03%
构 930 1 31

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投、份额升降级等导致投资者持有份额
增加的情形。
②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出、份额升降级等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2021年7月1日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

2.2021年7月8日，富安达基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

3.2021年7月14日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富（上海）
基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

4.2021年7月20日，富安达现金通货币市场证券投资基金2021年第2季度报告

5.2021年7月20日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

6.2021年7月24日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加粤开证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

7.2021年7月29日，富安达基金管理有限公司关于参加上海浦东发展银行股份有限
公司费率优惠活动的公告

8.2021年8月2日，富安达基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相
关销售业务的公告

9.2021年8月3日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售
有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

10.2021年8月6日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽（北京）
基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

11.2021年8月14日，富安达基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告


12.2021年8月20日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

13.2021年8月31日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
14.2021年8月31日，富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二一年第一号）

15.2021年8月31日，富安达现金通货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
16.2021年8月31日，富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书更新提示性公告

17.2021年8月31日，富安达现金通货币市场证券投资基金2021 年中期报告

18.2021年9月10日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

19.2021年9月15日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

20.2021年9月18日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告

21.2021年9月25日，富安达现金通货币市场证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告

22.2021年9月29日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件：

《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》；

《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》；

《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式


投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2021年10月26日
点击查看>>  附件