富安达现金通货币市场证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富安达现金通货币

基金主代码 710501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年1月29日

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 399,526,852.00份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

下属分级基金的交易代码 710501 710502

报告期末下属分级基金的份 63,413,250.46份 336,113,601.54份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，

追求超过业绩比较基准的稳定回报。

本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，

运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分

析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政

策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、

投资策略 利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，

对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定

和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将

上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期

市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩

余期限。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，属于低风险产品。一般情

风险收益特征 况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金

和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 蒋晓刚 陆志俊

信息披露负责 联系电话 021-61870999 95559

人

电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-630-6999（免长途） 95559

021-61870666

传真 021-61870888 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.fadfunds.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数据和指标 富安达现 富安达现 富安达现 富安达现 富安达现 富安达现

金通货币A 金通货币B 金通货币A 金通货币B 金通货币A 金通货币B

本期已实现收益 1,176,360.80 8,578,849.46 1,242,952.78 7,260,119.58 1,422,156.82 5,033,757.23

本期利润 1,176,360.80 8,578,849.46 1,242,952.78 7,260,119.58 1,422,156.82 5,033,757.23

本期净值收益率 2.6462% 2.8926% 3.4405% 3.6892% 4.3618% 4.6131%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末基金资产净值 63,413,250.4 336,113,601. 27,998,078.0 635,660,110. 22,205,727.8 134,254,249.

6 54 6 05 8 59

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(富安达现金通货币A) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.6808 0.0110 0.0883 0.0000 0.5925 0.0110

% % % % % %

过去六个月 1.3957 0.0142 0.1766 0.0000 1.2191 0.0142

% % % % % %

过去一年 2.6462 0.0105 0.3516 0.0000 2.2946 0.0105

% % % % % %

过去三年 10.8089 0.0108 1.0565 0.0000 9.7524 0.0108

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2013年01月 14.3174 0.0100 1.3836 0.0000 12.9338 0.0100

29日-2016年12月31日） % % % % % %

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(富安达现金通货币B) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.7420 0.0110 0.0883 0.0000 0.6537 0.0110

% % % % % %

过去六个月 1.5178 0.0142 0.1766 0.0000 1.3412 0.0142

% % % % % %

过去一年 2.8926 0.0105 0.3516 0.0000 2.5410 0.0105

% % % % % %

过去三年 11.6102 0.0108 1.0565 0.0000 10.5537 0.0108

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2013年01月 15.4007 0.0100 1.3836 0.0000 14.0171 0.0100

29日-2016年12月31日） % % % % % %

注：本基金业绩比较基准为同期活期存款利率（税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

富安达现金通货币A

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年1月29日-2016年12月31日）

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2013-01-29 2013-08-21 2014-03-14 2014-10-04 2015-04-27 2015-11-17 2016-06-09 2016-12-31

业业业业业业业业A 业业业业业业

富安达现金通货币B

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年1月29日-2016年12月31日）

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2013-01-29 2013-08-21 2014-03-14 2014-10-04 2015-04-27 2015-11-17 2016-06-09 2016-12-31

业业业业业业业业B 业业业业业业

注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2013业 2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业A 业业业业业业

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2013业 2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业B 业业业业业业

注：基金合同生效当年的净值收益率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

富安达现金通货币A 单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

转实收基金 额

2016年 1,171,505.11 － 4,855.69 1,176,360.80

2015年 1,243,040.72 － -87.94 1,242,952.78

2014年 1,424,905.66 － -2,748.84 1,422,156.82

合计 3,839,451.49 － 2,018.91 3,841,470.40

富安达现金通货币B 单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

转实收基金 额

2016年 8,585,438.22 － -6,588.76 8,578,849.46

2015年 7,228,087.02 － 32,032.56 7,260,119.58

2014年 5,077,408.27 － -43,651.04 5,033,757.23

合计 20,890,933.51 － -18,207.24 20,872,726.27

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。

截至2016年12月31日，公司共管理8只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。历任太平人寿保险

有限公司产品市场部产品

本基金 2013年1月 管理员；爱建证券有限责

张凯瑜 的基金 29日 － 8年 任公司固定收益部债券交

经理 易员。2011年5月加入富

安达基金管理有限公司。

2013年1月起任富安达现

金通货币市场证券投资基

金、富安达信用主题轮动

纯债债券型发起式证券投

资基金基金经理（2013年

10月25日至2016年10月

25日期间）、富安达长盈

保本混合型证券投资基金

的基金经理。

注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内债券市场整体先扬后抑呈震荡市，年初受央行降准影响，流动性整体较为宽裕。上半年信用债违约风险和主体评级下调事件频繁暴露，涉及违约和评级下调的企业涉及各等级各行业，包含央企、国企、民企和外资企业，其中"两高一剩"行业居多。下半年债券信用评级调整趋于平静，落后产能行业淘汰产能及债务处理进行中，信用债基本面较上半年而言较为平稳，但信用风险依然未消。信用债市场出现分化，同等级不同行业利差分化持续，产业债和城投债分化较为明显。报告期内，国际方面，美联储加息、英国脱欧、美国总统选举、全球避险情绪上升、人民币持续贬值等，对国内债市不时形成压力。国内方面，央行公开市场"锁短放长"的操作导致资金成本不时波动，市场情绪也上下起伏。报告期内货币基金新规施行，我们根据新的法规要求及时调仓以符合相关规定，并根据基金规模变动情况和市场行情对本基金的组合资产进行了动态调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为2.6462%，富安达现金通货币B份额净值收益率为2.8926%，同期业绩比较基准收益率为0.3516%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

央行春节前后上调MLF利率和逆回购利率，引发了市场对于加息的争议，市场风险偏好回落。在数量上央行确保流动性的稳定，而价格略微上调则体现了央行去杠杆、抑泡沫的态度。年初由于担心央行进一步紧缩，债券收益率从年初以来有较大幅度的上升，10年国债一度升至接近3.5%的水平，10年期国开债收益率也升至4.2%的水平。

我们预判从经济基本面和货币政策去杠杆的目标来看，暂时不支持债券收益率明显回落，但我们认为债券收益率进一步上升的空间较为有限。所以从交易角度来看，债券机会暂时不明显；但从配置角度来看，我们会择机配置中高等级有配置价值的债券。

预计近期债市会曲折震荡前行，我们会择机把握好债市交易机会。此外，我们还将继续关注宏观经济和债券市场的走势，根据市场情况和规模变动情况适时调整组合资产，在维持流动性和安全性的前提下力争获得较高的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益，收益分配采用红利再投资方式，按月结转份额。本报告期内本基金A类收益分配金额为1,176,360.80元，B类收益分配金额为8,578,849.46元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，托管人在富安达现金通货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，富安达基金管理有限公司在富安达现金通货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：

1,176,360.80元，向B级份额持有人分配利润：8,578,849.46元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达现金通货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称"富安达现金通基金")的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。注册会计师陈玲、都晓燕于 2017年 3月 23日签字出具了普华永道中天审字(2017)第21985号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 159,507,209.81 247,000,000.00

结算备付金 － 21,985,908.41

存出保证金 － －

交易性金融资产 7.4.7.2 120,156,593.94 140,536,880.60

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 120,156,593.94 140,536,880.60

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 7.4.7.3 － －

买入返售金融资产 7.4.7.4 117,597,856.41 250,001,095.00

应收证券清算款 － －

应收利息 7.4.7.5 2,856,522.31 3,971,877.49

应收股利 － －

应收申购款 79,795.00 830,779.24

递延所得税资产 － －

其他资产 7.4.7.6 － －

资产总计 400,197,977.47 664,326,540.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 7.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 2,098.52 9,940.36

应付管理人报酬 83,657.72 126,372.06

应付托管费 25,350.80 38,294.55

应付销售服务费 19,054.82 9,072.34

应付交易费用 7.4.7.7 8,163.95 10,082.43

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 43,798.18 45,531.25

递延所得税负债 － －

其他负债 7.4.7.8 489,001.48 429,059.64

负债合计 671,125.47 668,352.63

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 399,526,852.00 663,658,188.11

未分配利润 7.4.7.10 － －

所有者权益合计 399,526,852.00 663,658,188.11

负债和所有者权益总计 400,197,977.47 664,326,540.74

注：报告截止日2016年12月31日，富安达现金通货币市场证券投资基金A类和B类基金份额净值均为1.0000元，基金总份额399,526,852.00份，其中A类基金份额总额63,413,250.46份，B类基金份额总额336,113,601.54份。

7.2 利润表

会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年01月01日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 12,070,413.92 10,179,507.23

1.利息收入 11,677,327.76 8,985,960.14

其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,751,022.94 5,269,031.95

债券利息收入 5,331,669.61 3,217,383.10

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 594,635.21 499,545.09

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 393,086.16 1,193,547.09

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 7.4.7.13 393,086.16 1,193,547.09

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 7.4.7.14 － －

衍生工具收益 7.4.7.15 － －

股利收益 7.4.7.16 － －

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 － －

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 － －

填列）

减：二、费用 2,315,203.66 1,676,434.87

1．管理人报酬 1,160,109.89 880,307.65

2．托管费 351,548.41 266,759.86

3．销售服务费 147,797.75 116,262.04

4．交易费用 － －

5．利息支出 339,797.61 218,965.32

其中：卖出回购金融资产支 339,797.61 218,965.32

出

6．其他费用 7.4.7.19 315,950.00 194,140.00

三、利润总额（亏损总额以 9,755,210.26 8,503,072.36

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 9,755,210.26 8,503,072.36

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 663,658,188.11 － 663,658,188.11

净值）

二、本期经营活动产生的基 9,755,210.2 9,755,210.26

金净值变动数（本期利润） 6

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -264,131,336.11 － -264,131,336.11

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,802,560,713.54 － 1,802,560,713.54

2.基金赎回款 -2,066,692,049.65 － -2,066,692,049.65

四、本期向基金份额持有人 -

分配利润产生的基金净值变 － 9,755,210.2 -9,755,210.26

动（净值减少以“-”号填列） 6

五、期末所有者权益（基金 399,526,852.00 － 399,526,852.00

净值）

项目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 156,459,977.47 － 156,459,977.47

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 8,503,072.3 8,503,072.36

金净值变动数（本期利润） 6

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 507,198,210.64 － 507,198,210.64

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,290,579,200.94 － 2,290,579,200.94

2.基金赎回款 -1,783,380,990.30 － -1,783,380,990.30

四、本期向基金份额持有人 -

分配利润产生的基金净值变 － 8,503,072.3 -8,503,072.36

动（净值减少以“-”号填列） 6

五、期末所有者权益（基金 663,658,188.11 － 663,658,188.11

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

蒋晓刚 蒋晓刚 顾颖

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1440号《关于核准富安达现金通货币市场证

券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币993,919,179.25元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第25号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》于2013年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为994,024,416.12份基金份额，其中认购资金利息折合105,236.87份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。

根据经批准的《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据投资者认(申)购的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，形成A类和B类两类基金份额，其中A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生的基金份额自动升级或者降级的除外。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内(397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准：同期活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2017年3月23日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达现金通货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列

示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金销售机构

南京证券股份有限公司（"南京证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构

江苏交通控股有限公司（"江苏交通"） 基金管理人的股东

南京市河西新城区国有资产经营控股 基金管理人的股东

（集团）有限责任公司（"南京河西"）

富安达资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1.1 应支付关联方的佣金

本基金本报告期末无应支付关联方佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月

项目 2016年1月1日至2016年12月 01日至2015年12月31日

31日

当期发生的基金应支 1,160,109.89 880,307.65

付的管理费

其中：支付销售机构 163,480.31 102,990.13

的客户维护费

注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值

×0.33%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月

项目 2016年1月1日至2016年12月 01日至2015年12月31日

31日

当期发生的基金应支 351,548.41 266,759.86

付的托管费

注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富安达现金通货币 富安达现金通货币 合计

A B

富安达基金管理有限 11,997.87 24,109.83 36,107.70

公司

交通银行股份有限公 22,794.17 4,884.33 27,678.50

司

南京证券股份有限公 7,062.64 307.65 7,370.29

司

合计 41,854.68 29,301.81 71,156.49

上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 富安达现金通货币 富安达现金通货币 合计

A B

富安达基金管理有限 15,618.55 19,029.50 34,648.05

公司

交通银行股份有限公 27,448.80 1,823.37 29,272.17

司

南京证券股份有限公 11,595.23 281.01 11,876.24

司

合计 54,662.58 21,133.88 75,796.46

注：支付基金销售机构的现金通A、B类销售服务费分别按前一日现金通A类基金资产净值0.25%、B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×年销售服务费率/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间2015年01月

2016年1月1日至2016年12月 01日至2015年12月31日

项目 31日

富安达现金通 富安达现金 富安达现金通 富安达现金

货币A 通货币B 货币A 通货币B

期初持有的基金份额 － 27,044,982. － 11,115,185.

43 06

期间申购/买入总份额 － 15,309,066. 3,240,699.72 104,156,125

43 .19

期间因拆分变动份额 － － － －

减：期间赎回/卖出总 － 6,500,000.0 3,240,699.72 88,226,327.

份额 0 82

期末持有的基金份额 － 35,854,048. － 27,044,982.

86 43

期末持有的基金份额 － 8.97% － 4.08%

占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。

2.基金管理人富安达基金在本会计期间申购、赎回本基金的交易委托南京证券及直销办理，无申

购、赎回费用。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

富安

达现

金通 南京证券 － 20,551,941.03 3.10%

货币

B

富安

达现

金通 富安达资产 14,149,462.70 3.54% 5,020,974.37 0.76%

货币

B

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金A类基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月01日

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行活期 507,209.81 5,551.85 － 10,298.28

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按约定利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为120,188,000.00元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次140,536,880.60元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 120,156,593.94 30.02

其中：债券 120,156,593.94 30.02

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 117,597,856.41 29.38

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 159,507,209.81 39.86

4 其他各项资产 2,936,317.31 0.73

5 合计 400,197,977.47 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.88

其中：买断式回购融资 －

占基金资产净

序号 项目 金额 值的比例

（%）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

金额单位：人民币元

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例（%）

1 2016-07-13 22.50 巨额赎回 1天

注：本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 48

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 59.35 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 27.56 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 12.52 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.43 －

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本 净值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 20,069,647.82 5.02

其中：政策性金融债 20,069,647.82 5.02

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 100,086,946.12 25.05

6 中期票据 － －

7 同业存单 － －

8 其他 － －

9 合计 120,156,593.94 30.07

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 150408 15农发08 200,000 20,069,647.82 5.02

2 0416640 16武清国资 200,000 20,021,309.74 5.01

02 CP001

3 0416640 16张家公资 200,000 20,019,253.53 5.01

20 CP001

4 0416640 16兵国资 200,000 20,016,110.83 5.01

15 CP001

5 0416620 16昆山创业 200,000 20,015,261.69 5.01

12 CP001

6 0116982 16苏美达 200,000 20,015,010.33 5.01

10 SCP001

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况(%)

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34

报告期内偏离度的最高值 0.3516

报告期内偏离度的最低值 -0.1280

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1508

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明。

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用"影子定价"，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

8.9.2

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 2,856,522.31

4 应收申购款 79,795.00

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 2,936,317.31

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

富安达 5,489,967.2 57,923,283.

现金通 11,943 5,309.66 9 8.66% 17 91.34%

货币A

富安达 30,555,781. 309,371,468 26,742,133.

现金通 11 96 .31 92.04% 23 7.96%

货币B

合计 11,954 33,422.02 314,861,435 78.81% 84,665,416. 21.19%

.60 40

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份

额比例

富安达现金通 32,315.15 0.01%

基金管理人所有从业人员持 货币A

有本开放式基金 富安达现金通 － －

货币B

合计 32,315.15 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

富安达现金 0

本公司高级管理人员、基金 通货币A

投资和研究部门负责人持有 富安达现金 0

本开放式基金 通货币B

合计 0

本基金基金经理持有本开放 富安达现金 0~10

式基金 通货币A

富安达现金 0

通货币B

合计 0~10

注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0~10万（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

基金合同生效日(2013年1月29日)基 605,313,583.32 388,710,832.80

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 27,998,078.06 635,660,110.05

本报告期期间基金总申购份额 438,911,449.78 1,363,649,263.76

减：本报告期期间基金总赎回份额 403,496,277.38 1,663,195,772.27

本报告期期间基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 63,413,250.46 336,113,601.54

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：

2016年1月9日，富安达基金管理有限公司发布公告，增聘吴战峰为富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

2016年1月30日，富安达基金管理有限公司发布公告，解聘孔学兵为富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

2016年7月22日，富安达基金管理有限公司发布公告，增聘张凯瑜为富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

2016年12月10日，富安达基金管理有限公司发布《关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金清算报告的公告》，李飞、张凯瑜不再担任富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

2016年12月17日，富安达基金管理有限公司发布公告，解聘毛矛为富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金经理，增聘纪青为富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限公司于2016年2月1日在公司召开职工大会，经与会职工民主投票，免去孔学兵同志职工董事职务，同意金领千同志为富安达基金管理有限公司第二届职工董事。本议案提交股东会审议通过，并上报中国证监会。

根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限公司于2016年12月29日以通讯方式召开2016年第二次股东会，本次会议应到股东代表3名，实到股东代表3名，代表公司表决权总数的100%。会议决议聘请张敏同志为公司股东董事，王旭同志不再担任公司股东董事职务。本议案已上报中国证监会。

2017年1月16日，富安达基金管理有限公司发布《关于副总经理离任的公告》，朱龙芳因退休原因离任富安达基金管理有限公司副总经理一职。高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基金业协会备案。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为50,000元人民币。

截至本报告期末，该事务所已向本基金提供4年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

富安达基金管理有限公司

二〇一七年三月二十七日
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