海通红利优选一年持有期混合型集合资产
管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 13
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ......53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 64

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

11.8 其他重大事件 ...... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
§13 备查文件目录...... 67

13.1 备查文件目录 ...... 67

13.2 存放地点 ...... 67

13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划

基金简称 海通红利优选

基金主代码 850006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 77,870,451.09 份
额总额
基金合同存续期 三年

下属分级基金的基 海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C

金简称

下属分级基金的交 850688 850006 850699

易代码

报告期末下属分级 46,433,103.58 份 29,078,118.46 份 2,359,229.05 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报和资产的增值。

投资策略 本集合计划的资产配置主要指“股票类资产”、“债券资产”、“衍
生品类资产”等之间的配置比例。管理人将综合运用定量分析和定
性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定
大类资产相对最优的配置比例，定期或不定期地进行调整，以达到
规避风险及提高收益的目的。在资产配置中，本集合计划主要考虑：
（1）宏观经济走势；（2）中观行业盈利；（3）市场估值与流动性；
（4）政策因素。 股票投资策略：本集合计划采取“自下而上”为
主，结合“自上而下”的选股方法。通过“自下而上”，精选股息
率高、分红稳定的优质成长型公司，同时结合“自上而下”的行业
景气度判断，通过增配行业景气度高，估值合理的投资标的增厚投
资收益。 本集合计划的股票投资策略除了关注上市公司股息率、分
红比例等红利筛选指标外，还综合评估上市公司的长期成长性和估
值水平，强调成长性与合理估值的动态平衡，避免投资中长期盈利
能力下降或者短期被严重高估的个股。 其他主要投资策略有：债券
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权
投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中证港股通高股息指数收益率×20%+中
证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票


型基金、股票型集合资产管理计划。

本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海海通证券资产管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴文然 陆志俊

负责人 联系电话 021-23154762 95559

电子邮箱 htam@haitong.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95553、4008888001 95559

传真 021-63410460 021-62701216

注册地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）自由贸易试验区银
厦 32 楼 城中路 188 号

办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大 中国（上海）长宁区仙霞路 18
厦 32 楼 号

邮政编码 200001 200336

法定代表人 裴长江 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htsamc.com
址

基金年度报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3. 2023 年 2022 年 2021年7月27日(基金合同
1. 生效日)-2021年12月31日

1
期

间 海通红 海通红 海通红 海通红 海通红 海通红
数 海通红 海通红 海通红

据 利优选 利优选 利优选 利优选 利优选 利优选
利优选 A 利优选 B 利优选 B

和 C A C A B C

指
标

本
期

已 -1,176, -879,85 -92,39 -3,766 -12,097 -871,3 224,52 1,302, 139,85
实 511.55 3.46 5.61 ,779.6 ,540.71 18.01 3.15 429.00 5.48
现 1

收
益

本 -3,448

期 -3,586, -2,409, -228,2 ,246.6 -11,840 -876,0 63,081 2,423, 44,196
利 894.13 168.77 54.72 7 ,716.05 32.52 .98 329.90 .21
润
加
权
平
均
基

金 -0.0861 -0.0772 -0.083 -0.261 -0.2639 -0.272 0.0637 0.0223 0.0586
份 7 6 6

额
本
期
利
润
本
期
加
权

平 -13.93 -34.53 -34.95

均 -14.44% -12.78% % % -33.35% % 7.09% 2.54% 6.53%
净
值
利
润
率
本
期
基
金

份 -12.95 -29.09 -29.45

额 -12.51% -12.52% % % -29.07% % 2.54% 2.53% 2.38%
净
值
增
长
率

3.
1.
2
期

末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数
据
和
指
标
期
末

可 -1,044 -8,636 -1,193 -4,241

供 -20,250 -12,681 ,506.4 ,721.6 -13,350 ,908.5 -309,3 ,285.0 -197,7
分 ,239.34 ,238.05 0 8 ,296.11 2 58.29 9 95.32
配
利
润
期
末
可
供
分

配 -0.4361 -0.4361 -0.442 -0.355 -0.3554 -0.359 -0.091 -0.091 -0.092
基 7 5 8 1 2 5
金
份
额
利
润
期
末

基 15,659 42,264

金 26,182, 16,396, 1,314, ,968.1 24,210, 2,124, 3,086, ,500.9 1,939,
资 864.24 880.41 722.65 0 905.77 331.34 641.33 3 902.92
产
净
值
期
末
基

金 0.5639 0.5639 0.5573 0.6445 0.6446 0.6402 0.9089 0.9088 0.9075
份
额
净

值
3.
1.
3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金
份
额

累 -37.13 -27.29 -27.78

计 -36.38% -36.38% % % -27.28% % 2.54% 2.53% 2.38%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海通红利优选 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.26% 0.55% -2.10% 0.41% -1.16% 0.14%

过去六个月 -5.10% 0.64% -1.26% 0.46% -3.84% 0.18%

过去一年 -12.51% 0.67% 2.19% 0.51% -14.70% 0.16%

自基金合同生效 -36.38% 0.86% 3.22% 0.76% -39.60% 0.10%


起至今

海通红利优选 B

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.28% 0.55% -2.10% 0.41% -1.18% 0.14%

过去六个月 -5.10% 0.64% -1.26% 0.46% -3.84% 0.18%

过去一年 -12.52% 0.67% 2.19% 0.51% -14.71% 0.16%

自基金合同生效

-36.38% 0.87% 3.22% 0.76% -39.60% 0.11%
起至今

海通红利优选 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.38% 0.55% -2.10% 0.41% -1.28% 0.14%

过去六个月 -5.33% 0.64% -1.26% 0.46% -4.07% 0.18%

过去一年 -12.95% 0.67% 2.19% 0.51% -15.14% 0.16%

自基金合同生效

-37.13% 0.86% 3.22% 0.76% -40.35% 0.10%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本集合计划2021年7月27日（集合计划合同生效日）至2023年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本集合资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司前身为海通证券客户资产管理部，
2002 年开始从事持牌受托投资管理业务（证监机构字【2001】265 号），2012 年 6 月经核准成为
资管子公司，秉承海通证券资产管理牌照和业务，注册资本 10 亿元，注册地上海市。经过多次增
资，目前注册资本为 22 亿元人民币整。公司的经营范围为证券资产管理业务，包括：单一业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务，覆盖主动权益、固收、量化、现金管理、另类投资、ABS、QDII 等全业务产品线。

截至 2023 年 12 月 31 日，集合资产管理计划管理人共管理 17 只公募集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

郭新 2021 年 2016年加入上海海通证券资产管理有限公
宇 投资经理 12 月 29 - 7 年 司，曾任权益研究部研究员，现任公募权
日 益部基金经理。

4.1.3 基金经理薪酬机制

公司以《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》为核心建立薪酬管理体系，根据员工不同的工作内容及工作职责，设立不同序列、不同职级。基金经理薪酬严格按照《上海海通证券资产管理有限公司薪酬管理办法》进行管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的具体要求，建立了与公平交易相关的管理制度，通过集中交易和公平的交易分配制度，确保管理的各产品享有公平的交易执行机会，同时定期对同向交易、反向交易等进行监控和分析，通过对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，确保公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，避免利益冲突、切实防范利益输送行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本集合计划的管理人严格按照《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等有关法规要求加强对兼任私募资产管理计划的投资经理的投资交易行为管理和公平交易监控，确保公平对待所管理的公私募投资组合，防范利益输送行为，避免利益冲突。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，防疫政策优化带来市场风险偏好的修复，并对全年经济发展前景有较高预期，市场在此阶段迎来快速反弹。但春节后，随着更多的经济数据披露，国内经济复苏不及预期，市场开
始出现调整。海外方面，微软重金收购 OpenAI，科技公司积极布局 AI 产业导致 AI 算力芯片供不
应求，AI 产业蓬勃发展带动国内相关板块股价上行。年中，越来越多的经济数据表明国内经济是弱复苏，政策开始逐渐发力支持扩大内需，但效果并不显著。美国国债收益率的上行，也进一步对权益市场构成压制，北向资金从年初的净流入开始转为流出，A 股开始出现持续回调。 板块方面，国内 AI 板块在经历过上过年的上涨后，因为业绩难以支撑高估值，大部分公司出现调整；CPI走低对消费板块构成拖累。在经济前景不明朗的情况下，红利板块受到了市场的青睐，表现强于大盘。产品整体聚焦高股息板块，在年初经济复苏预期较强的阶段，表现偏弱，但下半年，市场风险偏好下行，产品表现好于市场整体。除高股息板块外，产品亦有投资科技成长龙头公司，全年维度而言，对产品净值构成拖累。

2023 年，国内经济预期的巨大转变，导致市场风格也相应出现变化。因应对市场变化不够及
时，同时对产业发展变化趋势认知不够充分，产品收益率跑输业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本集合计划 A 份额净值为 0.5639 元，B 份额净值为 0.5639 元，C 份额净值为
0.5573 元。本报告期集合计划三类份额净值增长率分别为-12.51%、-12.52%、-12.95%，业绩比较基准收益率为 2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前国内 CPI 与 PPI 仍然处于负值区间，M2 在低位徘徊，表明国内需求不足，经济面临下行
压力。为应对经济压力，政府出台多项政策促进消费、扩大内需。投资方面，23 年末发行的特别国债，有望在今年逐步落地转化为实物工作量。多地放松房地产政策，但房地产销售依然难改颓
势，并进一步影响新开工面积。为应对房地产需求低迷，央行在 24 年 2 月下调 LPR 五年期利率，
以减轻购房者负担，希望可以促进地产消费。消费方面，春节期间出行旅游人数和消费超过了 2019年同期，但人均消费金额有所下降。居民消费受收入预期等因素影响较大，可能需要进一步的政策刺激才能释放潜力。出口方面，海外主要国家 PMI 处于荣枯线以下，但库存处于低位，存在一定的补库需求，预计 24 年出口可能保持平稳。展望 2024 年，我国经济虽然面临压力，但有望维持平稳增长。

海外方面，美国本轮加息大概率已经见顶，但美国通胀仍有粘性，美联储多位官员表示，降息可能需要得到更多的通胀和经济数据验证后才会开始。美联储对降息的表态低于市场预期，美国 10 年期国债收益率出现一定反弹。但往后展望，美债利率对权益市场的压制大概率已经见顶。
24 年以来，A 股市场出现了较为剧烈的调整。原因或在于，在没有增量资金的情况下，因为
投资人对经济前景缺乏信心而导致的流动性危机。在经济前景确定性不足的情况下，股息收入作为确定性较高的收益来源，受到了市场的认可。同时，当前以沪深 300 为代表的指数股息收益率已明显高于定期存款利率，体现出了较高的配置价值。基于目前股息率水平，个人认为对市场不必过度悲观，特别是具有竞争壁垒，自由现金流良好且重视股东回报的公司。另一方面，AI 仍是当前较为确定的产业趋势，美股 AI 芯片龙头公司业绩持续超预期，且多家海外科技巨头在积极布局 AI。机器人作为 AI 的最好的载体之一，也受到了多家科技公司的布局与关注。

整体而言，对 2024 年权益市场保持相对乐观。重点关注业务稳健，估值合理的公司，并对新
的产业趋势保持跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本管理人从合法合规运作、切实维护投资人合法利益的角度出发，持续推进全面风险管理理念，优化公司内部控制体系，更新完善相关内控制度和业务流程，强化员工合规和风险意识，不断推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本管理人秉持客观、公正的原则，通过系统监控、合规审核、信息披露、现场检查等一系列方式开展监察稽核工作，加强了风险控制与合规管理的力度，推动了内控管理体系的落实。

本集合计划管理人将继续本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理集合计划资产，加强风险控制与合规管理，确保集合计划份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及集合计划合同对估值程序的相关约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、集合计划份额净
值的计算由集合计划管理人独立完成，并与集合计划托管人进行账务核对，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本集合计划本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本集合计划于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 13 日出现了连续二十个工作日集
合计划资产净值低于 5000 万元的情形；于 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 5 月 17 日及 2023 年 5 月
23 日至 2023 年 12 月 31 日出现了连续六十个工作日集合计划资产净值低于 5000 万元的情形，公
司已积极协调各销售渠道加大产品的推广。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，集合计划托管人在海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害集合计划持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上海海通证券资产管理有限公司在海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支、集合计划收益分配等问题上，托管人未发现损害集合计划持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由上海海通证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30353 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划全体份额
持有人

我们审计了上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“集
合计划管理人”）作为集合计划管理人的海通红利优选一年持
有期混合型集合资产管理计划（以下简称“海通红利优选”）
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的财政部、中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的
行业实务操作编制，公允反映了海通红利优选 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于海通红利优选，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

集合计划管理人对其他信息负责。其他信息包括海通红利优
选 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的行业实务操作
的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
管理层和治理层对财务报表的责 导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估海通红
利优选的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。

集合计划管理人治理层负责监督海通红利优选的财务报告过
程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海通
红利优选持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致海通红利优选不能持
续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄晔 迟媛

会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,765,888.85 9,018,966.66

结算备付金 228,833.83 429,366.21

存出保证金 7,948.78 47,934.82

交易性金融资产 7.4.7.2 37,803,373.56 33,645,667.20

其中：股票投资 37,803,373.56 33,645,667.20

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,599,759.24 999,705.75

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 845,381.73 57,067.90

应收股利 - -

应收申购款 126.70 31.99

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 44,251,312.69 44,198,740.53

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 256,454.57 2,028,236.10

应付赎回款 6,237.29 -

应付管理人报酬 29,463.00 29,052.76

应付托管费 4,419.43 4,357.91

应付销售服务费 551.76 913.37

应付投资顾问费 - -

应交税费 142.86 13.92

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 7.4.7.9 59,576.48 140,961.26

负债合计 356,845.39 2,203,535.32

净资产：

实收基金 7.4.7.10 77,870,451.09 65,176,131.52

未分配利润 7.4.7.12 -33,975,983.79 -23,180,926.31

净资产合计 43,894,467.30 41,995,205.21

负债和净资产总计 44,251,312.69 44,198,740.53

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，集合计划份额总额 77,870,451.09 份，其中海通红利优选
A 份额净值（暂估业绩报酬前）0.5639 元，份额总额 46,433,103.58 份，资产净值（暂估业绩报
酬前）26,182,864.24 元，相关暂估业绩报酬余额 2.62 元（于 2022 年 12 月 31 日 0.00 元），资
产净值（暂估业绩报酬后）26,182,861.62 元。海通红利优选 B 份额净值（暂估业绩报酬前）0.5639元，份额总额 29,078,118.46 份，资产净值（暂估业绩报酬前）16,396,880.41 元，相关暂估业
绩报酬余额 0.00 元（于 2022 年 12 月 31 日 0.00 元），资产净值（暂估业绩报酬后）16,396,880.41
元。海通红利优选 C 份额净值（暂估业绩报酬前）0.5573 元，份额总额 2,359,229.05 份，资产
净值（暂估业绩报酬前）1,314,722.65 元，相关暂估业绩报酬余额 3.54 元（于 2022 年 12 月 31
日 0.00 元），资产净值（暂估业绩报酬后）1,314,719.11 元。暂估业绩报酬为假设本集合计划于本报告期末按照当日的集合计划份额净值（计提业绩报酬前）清算，根据集合计划份额持有人持有的集合计划份额（包括未到期份额）至该日持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该暂估业绩报酬余额是各集合计划份额持有人于期末时点的暂估业绩报酬的合计，各集合计划份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
7.2 利润表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -5,738,205.53 -15,571,721.07

1.利息收入 84,478.40 91,873.93

其中：存款利息收入 7.4.7.13 57,187.76 66,312.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 27,290.64 25,561.81
收入


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,749,186.20 -16,234,690.55
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -3,661,997.15 -17,717,126.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 120.89

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 1,912,810.95 1,482,315.19

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -4,075,557.00 570,643.09
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,059.27 452.46
号填列）

减：二、营业总支出 486,112.09 593,274.17

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 362,083.36 383,959.36

2．托管费 7.4.10.2.2 54,312.50 57,593.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 8,238.64 12,503.12

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,622.32 92.01

8．其他费用 7.4.7.23 59,855.27 139,125.73

三、利润总额（亏损总额 -6,224,317.62 -16,164,995.24
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -6,224,317.62 -16,164,995.24
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -6,224,317.62 -16,164,995.24

7.3 净资产变动表
会计主体：海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 65,176,131.52 -23,180,926.31 41,995,205.21

二、本期期初净资产 65,176,131.52 -23,180,926.31 41,995,205.21

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 12,694,319.57 -10,795,057.48 1,899,262.09
列）

（一）、综合收益总 - -6,224,317.62 -6,224,317.62
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 12,694,319.57 -4,570,739.86 8,123,579.71
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 27,837,976.93 -10,182,649.43 17,655,327.50

2.基金赎回 -15,143,657.36 5,611,909.57 -9,531,747.79
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 77,870,451.09 -33,975,983.79 43,894,467.30

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 52,039,483.88 -4,748,438.70 47,291,045.18

二、本期期初净资产 52,039,483.88 -4,748,438.70 47,291,045.18

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 13,136,647.64 -18,432,487.61 -5,295,839.97
列）

（一）、综合收益总 - -16,164,995.24 -16,164,995.24
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 13,136,647.64 -2,267,492.37 10,869,155.27
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 23,471,345.54 -5,486,346.58 17,984,998.96

2.基金赎回 -10,334,697.90 3,218,854.21 -7,115,843.69
款

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 65,176,131.52 -23,180,926.31 41,995,205.21

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王岗 陈颖 刘雯

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划”（以下简称“原集合计划”）。原集合计划为非
限定性集合资产管理计划，于 2010 年 11 月 11 日经中国证监会证监许可〔2010〕1589 号核准设
立，自 2010 年 12 月 28 日起开始募集并于 2011 年 1 月 28 日结束募集，于 2011 年 2 月 10 日成立。
本集合计划于 2021 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准
予海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]1856 号）批准，《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）于
2021 年 7 月 27 日起正式变更生效。本集合计划为契约型开放式，自合同变更生效日起存续期不
得超过 3 年。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。

本集合计划根据申购/赎回规则、申购费用、赎回费用、销售服务费、业绩报酬收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。

A 类份额：在投资人申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

B 类份额：原集合计划份额自本资产管理合同生效之日起全部自动转换为 B 类份额。资产管
理合同生效后，在本集合计划存续期间，管理人仅办理 B 类份额的赎回业务，不办理申购业务，红利再投资份额除外。对 B 类份额不设置最短持有期限，根据资产管理合同在每个开放日办理赎回业务。


C 类份额：从本类别集合计划资产中计提销售服务费而不收取申购费用，投资人赎回时根据
持有期限收取赎回费用的份额。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额设置最短持有期限。A 类份额和 C 类份额持有人持有的每份
份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该类集合计划份额不可赎回或转换转出。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的 60%-95%（投资
于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。

本集合计划的业绩比较基准为中证红利指数收益率×50%+中证港股通高股息指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。

本财务报表由本集合计划的管理人上海海通证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准
报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、2022 年财政部颁布的《资产管
理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

7.4.4.2 记账本位币

本集合计划采用人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本集合计划将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计
量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由本集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬（包括管理费和业绩报酬）、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按资产管理合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划的收益分配政策为：

（1）在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为 12 次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别，与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别；如集合计划份额持有人持有多个类别份额的，则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额；如投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的 A类份额和 C 类份额，其最短持有期限的起算日与原持有集合计划份额相同）；

（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各
类别集合计划份额对应的可分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一份集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

（3）根据中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理
标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资产管理计划增值税做出相关规定。除增值税外，本集合计划比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，
若遇政策法规调整，相关的税务问题将按照调整后的政策法规执行。主要税项列示如下：

1、增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人 (以下称管理
人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取
得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本集合计划增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

2、印花税

比照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998]55 号)和《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号)文件的规定，基金管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入以及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,765,888.85 9,018,966.66

等于：本金 3,764,948.87 9,016,510.64

加：应计利息 939.98 2,456.02

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 3,765,888.85 9,018,966.66

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 41,881,692.32 - 37,803,373.56 -4,078,318.76

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 41,881,692.32 - 37,803,373.56 -4,078,318.76

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 33,648,428.96 - 33,645,667.20 -2,761.76

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 33,648,428.96 - 33,645,667.20 -2,761.76

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,599,759.24 -

银行间市场 - -

合计 1,599,759.24 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 999,705.75 -

银行间市场 - -

合计 999,705.75 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本集合计划本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
7.4.7.8 其他资产
注：本集合计划本报告期末及上年度末其他资产均无余额。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 576.48 11,961.26

其中：交易所市场 576.48 11,961.26

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 59,000.00 129,000.00

合计 59,576.48 140,961.26

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
海通红利优选 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,296,689.78 24,296,689.78

本期申购 27,477,403.77 27,477,403.77

本期赎回（以“-”号填列） -5,340,989.97 -5,340,989.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 46,433,103.58 46,433,103.58

海通红利优选 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 37,561,201.88 37,561,201.88

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -8,483,083.42 -8,483,083.42

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 29,078,118.46 29,078,118.46

海通红利优选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,318,239.86 3,318,239.86

本期申购 360,573.16 360,573.16

本期赎回（以“-”号填列） -1,319,583.97 -1,319,583.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,359,229.05 2,359,229.05

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
海通红利优选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,121,455.40 -515,266.28 -8,636,721.68

本期期初 -8,121,455.40 -515,266.28 -8,636,721.68

本期利润 -1,176,511.55 -2,410,382.58 -3,586,894.13

本期基金份额交易产 -7,575,049.34 -451,574.19 -8,026,623.53
生的变动数

其中：基金申购款 -9,406,996.91 -638,373.75 -10,045,370.66

基金赎回款 1,831,947.57 186,799.56 2,018,747.13

本期已分配利润 - - -

本期末 -16,873,016.29 -3,377,223.05 -20,250,239.34

海通红利优选 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 -8,178,968.82 -5,171,327.29 -13,350,296.11

本期期初 -8,178,968.82 -5,171,327.29 -13,350,296.11

本期利润 -879,853.46 -1,529,315.31 -2,409,168.77

本期基金份额交易产 1,879,239.93 1,198,986.90 3,078,226.83
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 1,879,239.93 1,198,986.90 3,078,226.83

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,179,582.35 -5,501,655.70 -12,681,238.05

海通红利优选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,123,019.15 -70,889.37 -1,193,908.52

本期期初 -1,123,019.15 -70,889.37 -1,193,908.52

本期利润 -92,395.61 -135,859.11 -228,254.72

本期基金份额交易产 341,764.47 35,892.37 377,656.84
生的变动数

其中：基金申购款 -126,218.22 -11,060.55 -137,278.77

基金赎回款 467,982.69 46,952.92 514,935.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -873,650.29 -170,856.11 -1,044,506.40

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 49,705.56 56,620.01

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 6,845.38 9,187.76

其他 636.82 504.35

合计 57,187.76 66,312.12

注：其他包括结算保证金利息收入、沪港通风控资金利息收入、深港通风控资金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 202,441,848.99 316,478,209.37
额


减：卖出股票成本 205,766,747.61 333,715,834.01
总额

减：交易费用 337,098.53 479,501.99

买卖股票差价收 -3,661,997.15 -17,717,126.63
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 - 0.10
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - 120.79
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 - 120.89

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 - 1,120.90
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 999.98
总额

减：应计利息总额 - 0.13

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - 120.79

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 1,912,810.95 1,482,315.19
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 1,912,810.95 1,482,315.19

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -4,075,557.00 570,643.09

股票投资 -4,075,557.00 570,643.09


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -4,075,557.00 570,643.09

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,988.07 452.46

基金转换费收入 71.20 -

合计 2,059.27 452.46

7.4.7.22 信用减值损失
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 9,000.00 9,000.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 80.00 85.00

账户维护费 - 9,600.00

证券组合费 775.27 440.73

合计 59,855.27 139,125.73

7.4.7.24 分部报告

本集合计划本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海海通证券资产管理有限公司(“海通 基金管理人、基金销售机构
资管”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 月 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

海通证券 416,425,961.08 100.00 648,663,115.04 100.00

7.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 56,460.49 100.00 576.48 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

海通证券 84,578.99 100.00 11,961.26 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 362,083.36 383,959.36

其中：应支付销售机构的客户维护 24,433.35 31,036.83
费

应支付基金管理人的净管理费 337,650.01 352,922.53

注：1.本集合计划本期共发生应支付的固定管理费 362,083.36 元。本集合计划的固定管理费按前一日集合计划资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划固定管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.本集合计划本期共发生应支付的业绩报酬 0.00 元。在本集合计划投资者赎回日和集合计划
终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率，对 B 类计划份额期间年化收益率超过 5%以上部
分按照 18%的比例收取管理人业绩报酬；对 A 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分
按照 20%的比例收取业绩报酬。

A 类或 C 类计划份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥8%=每笔参与在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（期间年化收益率
-8%）*20%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按365 天计算）

B 类计划份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率 R≥5%=每笔参与在上一个业绩报酬计提日的资产净值总额*（期间年化收益率
-5%）*18%*投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按365 天计算）

每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。

3.实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 54,312.50 57,593.95

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.12%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C 合计

海通证券 - - 7,472.08 7,472.08

海通资管 - - 37.03 37.03

合计 - - 7,509.11 7,509.11

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C 合计

海通证券 - - 12,362.74 12,362.74

海通资管 - - 28.75 28.75

合计 - - 12,391.49 12,391.49

注：本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.5%。
C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.5%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021 年 7 月 27 - - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基 1,859,234.21 7,513,947.17 -
金份额

报告期间申购/买入 5,028,188.33 - -
总份额

报告期间因拆分变 - - -
动份额

减：报告期间赎回/ - 1,000,000.00 -
卖出总份额

报告期末持有的基 6,887,422.54 6,513,947.17 -
金份额
报告期末持有的基

金份额 14.83% 22.40% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021 年 7 月 27 - - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基 - 7,513,947.17 -
金份额

报告期间申购/买入 1,859,234.21 - -
总份额

报告期间因拆分变 - - -
动份额

减：报告期间赎回/ - - -
卖出总份额

报告期末持有的基 1,859,234.21 7,513,947.17 -
金份额
报告期末持有的基

金份额 7.65% 20.00% -
占基金总份额比例
注：本表报告期末持有的集合计划份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除集合计划管理人之外的其他关联方未投资及持有本集合计划份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 3,765,888.85 49,705.56 9,018,966.66 56,620.01

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本集合计划均无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、经营层及其下设的合规与风险控制委员会、合规与法务部和风控与稽核部、各业务部门和职能部门构成的风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划投资于一家上市公司发行的证券市值不超过集合计划资产净值的 10%，且本集合
计划与由本集合计划管理人管理的其他全部公开募集性质的集合计划共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融
债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。


本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,765,888.85 - - - 3,765,888.85

结算备付金 228,833.83 - - - 228,833.83

存出保证金 7,948.78 - - - 7,948.78

交易性金融资产 - - - 37,803,373.56 37,803,373.56

买入返售金融资产 1,599,759.24 - - - 1,599,759.24

应收申购款 - - - 126.70 126.70

应收清算款 - - - 845,381.73 845,381.73

资产总计 5,602,430.70 - - 38,648,881.99 44,251,312.69

负债

应付赎回款 - - - 6,237.29 6,237.29

应付管理人报酬 - - - 29,463.00 29,463.00

应付托管费 - - - 4,419.43 4,419.43

应付清算款 - - - 256,454.57 256,454.57


应付销售服务费 - - - 551.76 551.76

应交税费 - - - 142.86 142.86

其他负债 - - - 59,576.48 59,576.48

负债总计 - - - 356,845.39 356,845.39

利率敏感度缺口 5,602,430.70 - - 38,292,036.60 43,894,467.30

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 9,018,966.66 - - - 9,018,966.66

结算备付金 429,366.21 - - - 429,366.21

存出保证金 47,934.82 - - - 47,934.82

交易性金融资产 - - - 33,645,667.20 33,645,667.20

买入返售金融资产 999,705.75 - - - 999,705.75

应收申购款 - - - 31.99 31.99

应收清算款 - - - 57,067.90 57,067.90

资产总计 10,495,973.44 - - 33,702,767.09 44,198,740.53

负债

应付管理人报酬 - - - 29,052.76 29,052.76

应付托管费 - - - 4,357.91 4,357.91

应付清算款 - - - 2,028,236.10 2,028,236.10

应付销售服务费 - - - 913.37 913.37

应交税费 - - - 13.92 13.92

其他负债 - - - 140,961.26 140,961.26

负债总计 - - - 2,203,535.32 2,203,535.32

利率敏感度缺口 10,495,973.44 - - 31,499,231.77 41,995,205.21

注：上表统计了本集合计划面临的利率风险敞口，表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划持有的交易性债券投资公允价值占集合计划净资产的比例
为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本集合计划净资产无重大影响
（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本集合计划的管理人每日对本集合计划的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日


美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 13,944,070.58 - 13,944,070.58
产

资产合计 - 13,944,070.58 - 13,944,070.58

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 13,944,070.58 - 13,944,070.58
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 5,307,752.29 - 5,307,752.29
产

资产合计 - 5,307,752.29 - 5,307,752.29

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 5,307,752.29 - 5,307,752.29
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

分析 31 日 ）

所有外币相对人民

697,203.53 265,387.61
币升值 5%

所有外币相对人民 -697,203.53 -265,387.61


币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本集合计划的管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 37,803,373.56 86.12 33,645,667.20 80.12
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 37,803,373.56 86.12 33,645,667.20 80.12

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

1,890,168.68 1,682,283.36
股票价格上升 5%

-1,890,168.68 -1,682,283.36
股票价格下降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 37,803,373.56 33,645,667.20

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 37,803,373.56 33,645,667.20

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日,本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具。(2022 年 12

月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 37,803,373.56 85.43

其中：股票 37,803,373.56 85.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,599,759.24 3.62

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,994,722.68 9.03

8 其他各项资产 853,457.21 1.93

9 合计 44,251,312.69 100.00

注：本集合计划通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 13,944,070.58 元，占资产净值比例为 31.77%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,573,377.00 8.14

C 制造业 8,241,198.93 18.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,923,740.00 6.66

E 建筑业 517,081.00 1.18


F 批发和零售业 411,485.00 0.94

G 交通运输、仓储和邮政业 1,813,760.00 4.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 957,611.05 2.18

J 金融业 3,745,875.00 8.53

K 房地产业 725,670.00 1.65

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 949,505.00 2.16

S 综合 - -

合计 23,859,302.98 54.36

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 5,900,643.10 13.44

金融 2,613,801.29 5.95

医疗保健 705,945.38 1.61

工业 397,567.78 0.91

信息技术 143,980.23 0.33

电信服务 4,182,132.80 9.53

公用事业 - -

房地产 - -

合计 13,944,070.58 31.77

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00883 中国海洋石油 159,000 1,873,156.74 4.27

1 600938 中国海油 4,100 85,977.00 0.20

2 600900 长江电力 82,000 1,913,880.00 4.36

3 01088 中国神华 71,000 1,721,138.34 3.92

3 601088 中国神华 5,000 156,750.00 0.36


4 601318 中国平安 44,700 1,801,410.00 4.10

5 00941 中国移动 29,000 1,702,968.62 3.88

5 600941 中国移动 600 59,688.00 0.14

6 601225 陕西煤业 80,000 1,671,200.00 3.81

7 01171 兖矿能源 80,000 1,075,864.38 2.45

7 600188 兖矿能源 30,000 594,300.00 1.35

8 03988 中国银行 396,000 1,069,412.10 2.44

8 601988 中国银行 70,000 279,300.00 0.64

9 00728 中国电信 310,000 1,050,671.47 2.39

9 601728 中国电信 25,000 135,250.00 0.31

10 300750 宁德时代 7,000 1,142,820.00 2.60

11 00700 腾讯控股 3,700 984,444.91 2.24

12 002384 东山精密 46,400 843,552.00 1.92

13 601601 中国太保 35,000 832,300.00 1.90

14 00857 中国石油股份 140,000 654,653.33 1.49

14 601857 中国石油 12,000 84,720.00 0.19

15 600048 保利发展 73,300 725,670.00 1.65

16 02328 中国财险 86,000 723,236.06 1.65

17 600674 川投能源 43,000 650,160.00 1.48

18 01398 工商银行 124,000 429,258.29 0.98

18 601398 工商银行 45,000 215,100.00 0.49

19 06160 百济神州 6,000 598,648.93 1.36

20 00386 中国石油化工 138,000 511,488.69 1.17
股份

20 600028 中国石化 14,000 78,120.00 0.18

21 600373 中文传媒 42,500 560,150.00 1.28

22 002409 雅克科技 10,000 557,300.00 1.27

23 600350 山东高速 71,000 492,740.00 1.12

24 688777 中控技术 9,823 445,473.05 1.01

25 00762 中国联通 100,000 444,047.80 1.01

26 601689 拓普集团 6,000 441,000.00 1.00

27 601006 大秦铁路 60,000 432,600.00 0.99

28 600377 宁沪高速 32,000 328,000.00 0.75

28 00177 江苏宁沪高速 16,000 101,786.63 0.23
公路

29 002737 葵花药业 16,500 428,670.00 0.98

30 600546 山煤国际 23,500 411,485.00 0.94

31 300308 中际旭创 3,500 395,185.00 0.90

32 00939 建设银行 93,000 391,894.84 0.89

33 601000 唐山港 104,880 367,080.00 0.84

34 002475 立讯精密 10,500 361,725.00 0.82

35 601928 凤凰传媒 39,000 343,590.00 0.78

36 688106 金宏气体 14,077 339,114.93 0.77

37 600845 宝信软件 6,500 317,200.00 0.72


38 002472 双环传动 12,000 312,240.00 0.71

39 002747 埃斯顿 16,700 310,453.00 0.71

40 601138 工业富联 20,000 302,400.00 0.69

41 02343 太平洋航运 127,000 295,781.15 0.67

42 601668 中国建筑 60,100 289,081.00 0.66

43 601998 中信银行 54,000 285,660.00 0.65

44 600027 华电国际 55,000 282,700.00 0.64

45 000063 中兴通讯 10,000 264,800.00 0.60

46 300502 新易盛 5,100 251,532.00 0.57

47 600479 千金药业 22,000 236,940.00 0.54

48 300033 同花顺 1,500 235,305.00 0.54

49 601800 中国交建 30,000 228,000.00 0.52

50 688169 石头科技 780 220,701.00 0.50

51 600489 中金黄金 22,000 219,120.00 0.50

52 002050 三花智控 7,000 205,800.00 0.47

53 600348 华阳股份 20,000 195,200.00 0.44

54 003021 兆威机电 2,000 187,980.00 0.43

55 002236 大华股份 10,000 184,500.00 0.42

56 300548 博创科技 6,800 183,396.00 0.42

57 300394 天孚通信 2,000 183,040.00 0.42

58 300458 全志科技 7,500 170,175.00 0.39

59 301310 鑫宏业 3,000 145,950.00 0.33

60 00981 中芯国际 8,000 143,980.23 0.33

61 603915 国茂股份 8,000 131,840.00 0.30

62 600547 山东黄金 5,500 125,785.00 0.29

63 002088 鲁阳节能 7,600 108,300.00 0.25

64 01898 中煤能源 10,000 64,341.62 0.15

64 601898 中煤能源 4,500 43,605.00 0.10

65 02269 药明生物 4,000 107,296.45 0.24

66 601899 紫金矿业 8,000 99,680.00 0.23

67 603019 中科曙光 2,500 98,725.00 0.22

68 600901 江苏金租 20,000 96,800.00 0.22

69 600269 赣粤高速 20,000 82,200.00 0.19

70 000983 山西焦煤 8,000 79,040.00 0.18

71 603993 洛阳钼业 15,000 78,000.00 0.18

72 600011 华能国际 10,000 77,000.00 0.18

73 600012 皖通高速 6,500 71,630.00 0.16

74 600873 梅花生物 7,000 66,850.00 0.15

75 600019 宝钢股份 10,000 59,300.00 0.14

76 000932 华菱钢铁 10,000 51,500.00 0.12

77 601098 中南传媒 4,500 45,765.00 0.10

78 601666 平煤股份 3,500 40,460.00 0.09

79 601107 四川成渝 9,000 39,510.00 0.09


80 300476 胜宏科技 2,000 36,900.00 0.08

81 000937 冀中能源 3,000 21,420.00 0.05

82 688025 杰普特 200 18,510.00 0.04

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 4,937,882.00 11.76

2 00728 中国电信 4,087,757.17 9.73

2 601728 中国电信 319,382.00 0.76

3 01171 兖矿能源 2,659,753.98 6.33

3 600188 兖矿能源 1,475,654.00 3.51

4 00883 中国海洋石油 2,988,844.38 7.12

4 600938 中国海油 820,029.00 1.95

5 601088 中国神华 2,233,604.00 5.32

5 01088 中国神华 1,568,479.62 3.73

6 601225 陕西煤业 3,757,158.00 8.95

7 00941 中国移动 2,785,857.42 6.63

7 600941 中国移动 346,672.00 0.83

8 300693 盛弘股份 2,319,970.00 5.52

9 002518 科士达 2,206,701.00 5.25

10 002129 TCL 中环 2,110,553.00 5.03

11 601668 中国建筑 2,106,376.00 5.02

12 000858 五粮液 2,058,663.00 4.90

13 00762 中国联通 2,052,973.44 4.89

14 300827 上能电气 2,016,512.00 4.80

15 601601 中国太保 1,840,759.00 4.38

16 300438 鹏辉能源 1,824,848.00 4.35

17 603501 韦尔股份 1,810,907.00 4.31

18 688012 中微公司 1,793,109.96 4.27

19 300274 阳光电源 1,791,402.00 4.27

20 00386 中国石油化工 1,564,054.80 3.72
股份

20 600028 中国石化 222,715.00 0.53

21 03988 中国银行 1,153,667.84 2.75

21 601988 中国银行 581,487.00 1.38

22 300750 宁德时代 1,652,249.00 3.93

23 601398 工商银行 1,060,562.00 2.53

23 01398 工商银行 552,236.15 1.31

24 000729 燕京啤酒 1,610,000.00 3.83

25 600048 保利发展 1,606,220.00 3.82

26 688235 百济神州 931,190.18 2.22


26 06160 百济神州 668,467.83 1.59

27 01024 快手-W 1,584,736.23 3.77

28 002335 科华数据 1,580,156.00 3.76

29 002368 太极股份 1,547,583.00 3.69

30 002409 雅克科技 1,537,744.03 3.66

31 000032 深桑达 A 1,527,897.00 3.64

32 002371 北方华创 1,527,640.00 3.64

33 603986 兆易创新 1,519,114.00 3.62

34 002304 洋河股份 1,485,398.00 3.54

35 603369 今世缘 1,476,472.00 3.52

36 601939 建设银行 1,012,925.00 2.41

36 00939 建设银行 453,028.31 1.08

37 300896 爱美客 1,434,749.00 3.42

38 600546 山煤国际 1,414,628.00 3.37

39 002138 顺络电子 1,405,422.00 3.35

40 000568 泸州老窖 1,404,108.00 3.34

41 002487 大金重工 1,245,939.00 2.97

42 601928 凤凰传媒 1,224,500.00 2.92

43 300212 易华录 1,221,484.00 2.91

44 300408 三环集团 1,197,785.00 2.85

45 002410 广联达 1,181,015.00 2.81

46 000733 振华科技 1,176,712.00 2.80

47 00700 腾讯控股 1,171,068.54 2.79

48 002747 埃斯顿 1,170,451.00 2.79

49 301308 江波龙 1,151,683.00 2.74

50 002415 海康威视 1,142,693.00 2.72

51 603198 迎驾贡酒 1,127,434.00 2.68

52 300454 深信服 1,101,882.00 2.62

53 600383 金地集团 1,094,571.00 2.61

54 300782 卓胜微 1,079,929.00 2.57

55 002384 东山精密 1,072,995.00 2.56

56 300308 中际旭创 1,033,632.00 2.46

57 601666 平煤股份 1,024,122.00 2.44

58 002156 通富微电 1,002,721.00 2.39

59 688041 海光信息 989,835.34 2.36

60 601800 中国交建 985,402.00 2.35

61 300394 天孚通信 985,108.00 2.35

62 000977 浪潮信息 972,674.00 2.32

63 002230 科大讯飞 971,400.00 2.31

64 603997 继峰股份 970,079.00 2.31

65 00857 中国石油股份 863,745.45 2.06

65 601857 中国石油 83,840.00 0.20

66 000034 神州数码 941,878.00 2.24


67 000596 古井贡酒 934,826.00 2.23

68 002422 科伦药业 934,793.00 2.23

69 002737 葵花药业 934,494.00 2.23

70 688111 金山办公 926,679.86 2.21

71 600027 华电国际 924,330.00 2.20

72 688266 泽璟制药 910,004.92 2.17

73 00981 中芯国际 906,665.86 2.16

74 603688 石英股份 903,296.00 2.15

75 603225 新凤鸣 899,321.00 2.14

76 600971 恒源煤电 879,589.00 2.09

77 300347 泰格医药 873,871.00 2.08

78 000063 中兴通讯 872,177.00 2.08

79 600674 川投能源 865,223.00 2.06

80 000651 格力电器 857,803.00 2.04

81 300763 锦浪科技 857,791.80 2.04

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 00941 中国移动 4,112,921.39 9.79

1 600941 中国移动 299,411.00 0.71

2 00883 中国海洋石油 3,427,716.47 8.16

2 600938 中国海油 729,700.00 1.74

3 00728 中国电信 3,166,156.23 7.54

3 601728 中国电信 305,023.00 0.73

4 601225 陕西煤业 3,138,873.00 7.47

5 601318 中国平安 2,952,826.00 7.03

6 601088 中国神华 2,645,389.32 6.30

7 01171 兖矿能源 1,686,728.36 4.02

7 600188 兖矿能源 907,407.00 2.16

8 000858 五粮液 2,424,938.00 5.77

9 300896 爱美客 2,394,982.00 5.70

10 000729 燕京啤酒 2,275,075.00 5.42

11 601668 中国建筑 2,210,753.00 5.26

12 300438 鹏辉能源 2,206,906.00 5.26

13 300693 盛弘股份 2,106,507.80 5.02

14 002518 科士达 2,086,931.00 4.97

15 002371 北方华创 2,057,500.00 4.90

16 002129 TCL 中环 2,024,356.00 4.82

17 688012 中微公司 2,001,253.66 4.77

18 002335 科华数据 1,947,054.00 4.64

19 601939 建设银行 1,911,476.00 4.55


20 000963 华东医药 1,851,462.00 4.41

21 300827 上能电气 1,849,739.13 4.40

22 603501 韦尔股份 1,848,954.00 4.40

23 601009 南京银行 1,786,588.00 4.25

24 00762 中国联通 1,647,828.34 3.92

25 300274 阳光电源 1,620,552.00 3.86

26 601658 邮储银行 1,598,530.00 3.81

27 002368 太极股份 1,537,197.26 3.66

28 002487 大金重工 1,517,014.00 3.61

29 002304 洋河股份 1,475,287.00 3.51

30 01024 快手-W 1,461,334.87 3.48

31 603369 今世缘 1,414,943.00 3.37

32 000733 振华科技 1,384,390.00 3.30

33 000568 泸州老窖 1,380,548.00 3.29

34 000032 深桑达 A 1,354,265.00 3.22

35 603986 兆易创新 1,341,532.00 3.19

36 002138 顺络电子 1,339,833.00 3.19

37 603198 迎驾贡酒 1,321,689.00 3.15

38 600276 恒瑞医药 1,297,248.00 3.09

39 002594 比亚迪 1,288,066.00 3.07

40 300408 三环集团 1,283,177.00 3.06

41 600160 巨化股份 1,240,771.00 2.95

42 002747 埃斯顿 1,239,225.00 2.95

43 603997 继峰股份 1,210,216.00 2.88

44 300212 易华录 1,196,654.00 2.85

45 002410 广联达 1,163,490.00 2.77

46 00386 中国石油化工 986,717.81 2.35
股份

46 600028 中国石化 143,100.00 0.34

47 300763 锦浪科技 1,103,479.00 2.63

48 301308 江波龙 1,099,599.82 2.62

49 002415 海康威视 1,070,584.00 2.55

50 601666 平煤股份 1,052,020.00 2.51

51 300443 金雷股份 1,050,180.00 2.50

52 600048 保利发展 1,045,705.00 2.49

53 600546 山煤国际 1,042,694.00 2.48

54 603379 三美股份 1,038,158.00 2.47

55 300454 深信服 1,033,935.00 2.46

56 300782 卓胜微 1,019,520.00 2.43

57 600383 金地集团 1,015,764.00 2.42

58 300059 东方财富 1,004,313.00 2.39

59 001215 千味央厨 1,004,251.00 2.39

60 000977 浪潮信息 999,696.00 2.38

61 688266 泽璟制药 990,449.72 2.36


62 688111 金山办公 968,479.77 2.31

63 601615 明阳智能 960,685.92 2.29

64 002422 科伦药业 958,500.00 2.28

65 002156 通富微电 948,618.00 2.26

66 601398 工商银行 859,180.00 2.05

66 01398 工商银行 80,804.02 0.19

67 002142 宁波银行 926,542.00 2.21

68 002409 雅克科技 921,319.00 2.19

69 603225 新凤鸣 914,542.50 2.18

70 688041 海光信息 914,002.90 2.18

71 688235 百济神州 912,401.31 2.17

72 600027 华电国际 909,465.00 2.17

73 000596 古井贡酒 898,388.00 2.14

74 000034 神州数码 891,991.17 2.12

75 002230 科大讯飞 861,747.00 2.05

76 600971 恒源煤电 856,006.00 2.04

77 688331 荣昌生物 854,722.18 2.04

78 000651 格力电器 853,656.00 2.03

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 213,971,411.50

卖出股票收入（成交）总额 202,441,848.99

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎
地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同，本集合计划暂不投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,948.78

2 应收清算款 845,381.73

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 126.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 853,457.21

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

海通红利 371 125,156.61 39,659,493.53 85.41 6,773,610.05 14.59
优选 A

海通红利 124 234,500.96 11,485,476.10 39.50 17,592,642.36 60.50
优选 B

海通红利 201 11,737.46 - - 2,359,229.05 100.00
优选 C

合计 696 111,882.83 51,144,969.63 65.68 26,725,481.46 34.32

注：本表机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 海通红利优选 A 1,983,581.58 4.2719
理人所 海通红利优选 B 5,321.99 0.0183
有从业
人员持

有本基 海通红利优选 C 224.01 0.0095
金

合计 1,989,127.58 2.5544

注：本表报告期末持有份额总数占总份额比例的计算中，A、B、C 级比例分母为各自级别的份额。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 海通红利优选 A 0~10
基金投资和研究部门 海通红利优选 B 0
负责人持有本开放式

基金 海通红利优选 C 0

合计 0~10

海通红利优选 A 50~100
本基金基金经理持有 海通红利优选 B 0
本开放式基金

海通红利优选 C 0


合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海通红利优选 A 海通红利优选 B 海通红利优选 C

基金合同生效

日（2021 年 7 - 111,283,640.58 -
月 27 日）基金
份额总额

本报告期期初 24,296,689.78 37,561,201.88 3,318,239.86
基金份额总额

本报告期基金 27,477,403.77 - 360,573.16
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 5,340,989.97 8,483,083.42 1,319,583.97
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 46,433,103.58 29,078,118.46 2,359,229.05
基金份额总额
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023 年 8 月 21 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第五十六
次董事会审议通过，左秀海先生自 2023 年 8 月 21 日担任公司副总经理。

2、2023 年 11 月 3 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十二
次董事会审议通过，胡倩女士自 2023 年 11 月 3 日代任公司总经理。

3、2023 年 12 月 26 日，上海海通证券资产管理有限公司发布公告，经公司第四届第六十
二次董事会审议通过，王岗先生自 2023 年 12 月 26 日担任公司总经理。

4、本报告期内集合计划托管人的专门集合计划托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉，要
求上海海通证券资产管理有限公司等多个被告返还或赔偿原告委托财产 51，455 万元及相应利
息。2023 年 9 月 27 日法院作出一审判决，判决驳回原告对海通资管的所有诉讼请求。上诉期
内原告提起上诉，目前案件正在二审程序中。

2、本报告期内无涉及集合计划托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期内无涉及集合计划投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 9,000.00 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 2 416,425,961. 100.00 56,460.49 100.00 -
08

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

海通证 - - 242,400,000. 100.00 - -
券 00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


上海海通证券资产管理有限公司关于

1 增加北京度小满基金销售有限公司为 规定披露媒介 2023 年 8 月 4 日
旗下部分集合资产管理计划代理销售

机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

2 增加北京中植基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 7 月 31 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

3 增加上海联泰基金销售有限公司为旗 规定披露媒介 2023 年 5 月 18 日
下部分集合资产管理计划代理销售机

构的公告

上海海通证券资产管理有限公司关于

4 增加中证金牛(北京)基金销售有限公 规定披露媒介 2023 年 5 月 11 日
司为旗下部分集合资产管理计划代理

销售机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 2023/02/22-2 9,373,181 5,028,18 1,000,000 13,401,369.71 17.21
023/02/28 .38 8.33 .00

机构 2 2023/02/22-2 10,538,81 3,806,94 - 14,345,764.91 18.42
023/05/17 5.50 9.41

3 2023/05/18-2 - 18,426,3 - 18,426,306.08 23.66
023/12/31 06.08

产品特有风险

报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当集合计划份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一集合计划份额持有人大额赎回而引发集合计划净值剧烈波动的风险；
2、若某单一集合计划份额持有人巨额赎回有可能引发集合计划的流动性风险，集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对集合计划份额持有人的赎回申请，集合计划份额持有人可能无法及时赎回持有的全部集合计划份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致集合计划资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险，集合计划可能会面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形；
4、其他可能的风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准海通内需价值优选集合资产管理计划资产管理合同变更的文件

（二）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议

（四）海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批件、营业执照

（七）托管人业务资格批件、营业执照

（八）业务规则

（九）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司
客户服务中心电话：95553

上海海通证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 31 日
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