中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51


7.12 投资组合报告附注......52
§8 基金份额持有人信息......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53
§9 开放式基金份额变动......54
§10 重大事件揭示......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8 其他重大事件......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......57

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

基金简称 中信证券信远一年

基金主代码 900027

交易代码 900027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,581,083.60 份

基金合同存续期 三年

下属分级基金的基金简称 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 中信证券信远一年

B C

下属分级基金的交易代码 900027 900077 900087

报告期末下属分级基金的 93,099,520.85 份 939,509.50 份 1,542,053.25 份

份额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划在严格控制风险的前提下，主要投资于 A 股及港股通范围内
投资目标 具有明显竞争优势且质地良好的上市公司，力争实现集合计划的长期稳健
增值。

根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
投资策略 研究，确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。主要投资策略有：
大类资产配置策略、权益类资产投资策略、债权类资产投资策略和衍生品
投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整）×20%+中债综
合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信证券股份有限公司 中信银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 梁源 姜敏


负责人 联系电话 95548 4006800000

电子邮箱 liangyuan@citics.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95548 95558

传真 (010) 60836627 010-85230024

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 北京市朝阳区光华路10号院1

8号卓越时代广场（二期）北座 号楼6-30层、32-42层

办公地址 北京朝阳区亮马桥路48号中信 北京市朝阳区光华路10号院1

证券大厦16层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 100026 100020

法定代表人 张佑君 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cs.ecitic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标

中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

本期已实现收益 -7,218,181.88 -76,286.51 -132,022.83

本期利润 -6,484,283.90 -68,791.61 -120,866.54

加权平均基金份额本期利 -0.0692 -0.0711 -0.0778
润

本期加权平均净值利润率 -11.34% -11.64% -12.93%

本期基金份额净值增长率 -10.96% -10.96% -11.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

期末可供分配利润 -43,207,468.79 -433,754.81 -706,683.37

期末可供分配基金份额利 -0.4641 -0.4617 -0.4583

润

期末基金资产净值 52,502,995.80 529,827.53 855,148.16

期末基金份额净值 0.5639 0.5639 0.5546

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

基金份额累计净值增长率 -25.70% -25.70% -26.92%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券信远一年 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -4.10% 1.77% 1.95% 0.76% -6.05% 1.01%

过去三个月 -4.62% 1.85% -3.19% 0.69% -1.43% 1.16%

过去六个月 -10.96% 1.60% -0.03% 0.71% -10.93% 0.89%

过去一年 -17.68% 1.37% -8.97% 0.86% -8.71% 0.51%

自基金合同生 -25.70% 1.38% -18.39% 0.92% -7.31% 0.46%
效起至今
中信证券信远一年 B

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -4.10% 1.77% 1.95% 0.76% -6.05% 1.01%

过去三个月 -4.60% 1.85% -3.19% 0.69% -1.41% 1.16%

过去六个月 -10.96% 1.60% -0.03% 0.71% -10.93% 0.89%

过去一年 -17.68% 1.37% -8.97% 0.86% -8.71% 0.51%

自基金合同生 -25.70% 1.38% -18.39% 0.92% -7.31% 0.46%
效起至今
中信证券信远一年 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -4.15% 1.77% 1.95% 0.76% -6.10% 1.01%


过去三个月 -4.79% 1.85% -3.19% 0.69% -1.60% 1.16%

过去六个月 -11.29% 1.60% -0.03% 0.71% -11.26% 0.89%

过去一年 -18.32% 1.37% -8.97% 0.86% -9.35% 0.51%

自基金合同生 -26.92% 1.38% -18.39% 0.92% -8.53% 0.46%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日）

中信证券信远一年 A
中信证券信远一年 B

中信证券信远一年 C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002

年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，
2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011

年 10 月 6 日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。

中信证券自 1998 年开始经营资产管理业务，有 20 余年丰富的投资管理经验。业内唯一一家同

时具有企业年金投资管理人、社保基金境内投资管理人和社保基金转持股份管理资格、保险资金受
托投资管理资格、基本养老保险基金投资管理人资格的券商。

中信证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见

操作指引》的要求，截至 2023 年 6 月 30 日，旗下已有 19 只大集合产品完成公募化改造，分别为“中

信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管
理计划”、“中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划”、“中信证券量化优选股票型集合资产
管理计划”、“中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券稳健回报混合型
集合资产管理计划”、“中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券成长动
力混合型集合资产管理计划”、“中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划”、“中信证
券信远一年持有期混合型集合资产管理计划”、“中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理
计划”、“中信证券品质生活混合型集合资产管理计划”、“中信证券财富优选一年持有期混合型基金
中基金（FOF）集合资产管理计划”、“中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划”、“中信证
券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划”、“中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产
管理计划”、“中信证券现金增值货币型集合资产管理计划”、“中信证券现金添利货币型集合资产管
理计划”、"中信证券中短债债券型集合资产管理计划"。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

英国朴茨茅斯大学金融决策分析
专业硕士。2018 年 1 月加入中信
证券资产管理部，此前曾任南方基
本基金的基金 2021-03-3 金国际业务部高级研究员、基金经
蔡青 经理 1 - 13 理，现任中信证券资产管理业务执
行总经理、跨境业务负责人。蔡青
女士长期从事跨境权益资产研究
及投资工作，具备丰富的投资研究
经验。

李天颖 本基金的基金 2022-07-2 - 11 英国约克大学金融管理学硕士，


经理助理 9 2017 年加入中信证券资产管理
部，负责债券产品的投资工作，有
多年从业经验。

哥伦比亚大学统计学硕士，约翰霍
普金斯大学金融学硕士。现任中信
沙欧文 本基金的基金 2022-07-2 2023-04-28 2 证券资产管理业务跨境业务投资
经理助理 9 助理，重点覆盖科技行业。曾就职
于中国投资有限责任公司。有多年
TMT 行业投资研究经验。

北京大学金融学硕士、香港中文大
学经济学硕士。2015 年 7 月加入
刘峣 本基金的基金 2023-04-2 - 4 南方基金，曾任国际业务部研究
经理 8 员。2018 年 7 月加入中信证券，
现任资产管理业务投资经理，负责
跨境权益资产投资及研究工作。

注：①基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确
定的解聘日期。

②非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
③证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

④依据《证券业从业人员资格管理常见问题解答》，从业年限满 12 个月算一年，不满一年向下
取整。

⑤为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

⑥2023 年 04 月 28 日，本基金管理人发布《关于中信证券股份有限公司中信证券信远一年持有

期混合型集合资产管理计划基金经理变更公告》，增聘刘峣先生担任本基金基金经理职务，与基金
经理蔡青女士共同管理本基金。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

刘峣 公募基金 2 446,902,514.03 2023 年 04 月 28 日

私募资产管理计 1 533,015,911.15 2020 年 08 月 18 日

划

其他组合 - - -

合计 3 979,918,425.18

蔡青 公募基金 2 446,902,514.03 2015 年 05 月 28 日


私募资产管理计 4 504,196,146.76 2018 年 07 月 01 日

划

其他组合 - - -

合计 6 951,098,660.79

注：任职时间为投资经理在行业内首次管理本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场呈震荡下行走势。分阶段来看，一季度市场高开低走：（1）年初，在“中国复苏、欧美衰退”这一宏观交易主题驱动下，叠加宏观数据真空期，境内外资金加速流入 A 股，市场迎来“开门红”；（2）受美国经济超预期及美联储鹰派表态，市场上调年内加息预期驱动美元走强，全球大类资产承压，A 股市场有所回调；（3）受硅谷银行及瑞士信贷等风险事件冲击，美联储暂缓加息及缩表进程，海外市场反弹；国内数据意外低于预期，宏观经济内生动力有所趋缓，A 股市场延续跌势。二季度，一方面，居民部门有效需求不足，企业部门投资意愿谨慎，经济弱复苏逐步确认，市场整体震荡下行；另一方面，在存量资金结构下，AI 及中特估主题板块表现较好，而顺周期
板块普遍承压，结构性行情特征较为显著。

上半年，主要指数普遍下跌，其中上证 50 指数、沪深 300 指数及创业板 50 指数分别下跌 5.43%、
0.75%及 9.33%，而中证 500 指数小幅上涨 2.29%。从结构来看，主题板块表现亮眼，顺周期板块受经济拖累较为显著，一级行业中以通信、传媒、计算机、家电及机械板块领涨，而消费服务、房地产、综合、农林牧渔及建材板块领跌。此外，由于美国利率维持高位而国内重启降息，境内外利差有所走阔，人民币汇率阶段性承压。

当期产品净值录得一定跌幅，主要受持仓结构及部分标的调整所致。组合整体保持中高仓位运作，集中度适度分散，主要持仓行业包括传媒、计算机、医药、家电、通信等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，中信证券信远一年 A 基金份额净值为 0.5639 元，本报告期份额净值
增长率为-10.96%;中信证券信远一年 B 基金份额净值为 0.5639 元，本报告期份额净值增长率为-10.96%;中信证券信远一年 C 基金份额净值为 0.5546 元，本报告期份额净值增长率为-11.29%，同期业绩比较基准增长率为-0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前国内经济复苏动能趋缓、有效需求不足日益突出，A 股市场存量资金围绕潜在刺激政策博弈剧烈，叠加季末机构调仓、中报业绩披露临近以及近期人民币汇率承压，市场整体波动性有所抬升。7 月末召开的重要会议定调下一阶段工作方向，相关配套政策有望陆续跟进出台。海外方面，美国经济韧性较强、就业市场仍然偏紧，市场预期美联储最早或于 2024 年二季度重新启动降息，当前美元指数有望延续强势。

展望后市，一方面，由于去年疫情扰动，宏观经济基数较低，预计 2023 年实现合意增长目标的确定性较高，因此后续出台大规模刺激政策的概率较为有限，预计仍以定向施策、精准调控为主，近期顺周期板块行情持续性有待进一步观察；另一方面，伴随近期市场调整，权益资产动态估值吸引力逐渐提升，因此市场具备一定的内生修复动力。特别是业绩增长确定性较高、估值受资金面影响持续回调的部分行业龙头，中长期潜在回报可期。综上，管理人将沿着“扩大内需、自主可控”与“供给侧结构性改革”两大政策导向，结合行业景气度变化，不断发掘寻找潜在投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用
可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金 2023 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，管理人的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,351,722.94 1,098,786.11

结算备付金 3,819,740.63 2,886,150.11

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 47,882,065.86 57,523,386.07

其中：股票投资 44,241,772.49 53,493,558.19

基金投资 - -

债券投资 3,640,293.37 4,029,827.88

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,009.25 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 54,054,538.68 61,508,322.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 14,590.37 1,858.25

应付管理人报酬 36,978.03 42,632.63

应付托管费 4,622.26 5,329.08

应付销售服务费 1,694.99 2,276.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 54,133.57 28,756.54

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.6 54,547.97 110,004.04

负债合计 166,567.19 190,856.67

净资产：

实收基金 6.4.7.7 95,581,083.60 96,849,776.99

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -41,693,112.11 -35,532,311.37

净资产合计 53,887,971.49 61,317,465.62

负债和净资产总计 54,054,538.68 61,508,322.29

注：①报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5638 元，基金份额总额 95,581,083.60
份，其中 A 类基金份额净值 0.5639 元，基金份额总额 93,099,520.85 份；B 类基金份额净值 0.5639
元，基金份额总额 939,509.50 份；C 类基金份额净值 0.5546 元，基金份额总额 1,542,053.25 份。
②报告截止日 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类份额净值（暂估业绩报酬前）为 0.5639 元，本
基金 B 类份额净值（暂估业绩报酬前）为 0.5639 元，本基金 C 类份额净值（暂估业绩报酬前）为
0.5546 元，基金份额总额为 95,581,083.60 份，基金资产净值(暂估业绩报酬前)53,887,971.49 元。暂估业绩报酬金额为 3.76 元，基金资产净值（暂估业绩报酬后）53,887,967.73 元。其中，暂估业绩报酬金额为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬，该金额是各基金份额持有人的暂估业绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -6,330,283.07 -10,574,787.37

1.利息收入 10,772.03 21,465.94

其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,772.03 21,465.94

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,093,655.84 -15,351,711.27


其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,368,066.39 -16,074,463.92

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 27,178.45 47,082.21

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 247,232.10 675,670.44

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 752,549.17 4,755,457.96
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 51.57 -

减：二、营业总支出 343,658.98 383,728.78

1．管理人报酬 234,146.38 280,346.88

2．托管费 29,268.29 35,043.36

3．销售服务费 3,725.17 6,455.11

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 0.28

8．其他费用 6.4.7.19 76,519.14 61,883.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -6,673,942.05 -10,958,516.15
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,673,942.05 -10,958,516.15

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -6,673,942.05 -10,958,516.15

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 96,849,776.99 - -35,532,311.37 61,317,465.62
（基金净值）

二、本期期初净资产 96,849,776.99 - -35,532,311.37 61,317,465.62
（基金净值）


三、本期增减变动额 -1,268,693.39 - -6,160,800.74 -7,429,494.13
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - -6,673,942.05 -6,673,942.05
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -1,268,693.39 - 513,141.31 -755,552.08
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 496,795.98 - -197,994.17 298,801.81

2.基金赎回款 -1,765,489.37 - 711,135.48 -1,054,353.89

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 95,581,083.60 - -41,693,112.11 53,887,971.49
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 100,300,432.19 - -20,545,021.26 79,755,410.93
（基金净值）

二、本期期初净资产 100,300,432.19 - -20,545,021.26 79,755,410.93
（基金净值）

三、本期增减变动额 -1,679,265.54 - -10,532,918.63 -12,212,184.17
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - -10,958,516.15 -10,958,516.15
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -1,679,265.54 - 425,597.52 -1,253,668.02
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 114,083.78 - -34,311.38 79,772.40

2.基金赎回款 -1,793,349.32 - 459,908.90 -1,333,440.42

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 98,621,166.65 - -31,077,939.89 67,543,226.76
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

基金管理人负责人：杨冰，主管会计工作负责人：杨琳，会计机构负责人：杨琳
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)是由中信证券理财优选1号集合资产管理计划变更而来。中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划的管理人中信证券股份有限公司于2021年3月12日发布《中信证券理财优选1号集合资产管理计划变更征询公告》。根据公告，中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划名称变更为“中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划”，中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划份额转换为中信证券信远一年持有期混
合型集合资产管理计划份额。合同变更后，本基金的托管人、登记机构不变。自 2021 年 3 月 31 日
起《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》生效。本基金自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3 年。本基金的管理人为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)，托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资合计占基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票比例占股票及存托凭证资产合计的 0-50%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整)×20%+中债综合财富指数收益率×20%。

本报告由本基金的管理人中信证券于 2023 年 8 月 31 日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.2金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。本基金本年度持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对没有控制、共同控制和重大影响的权益工具（主要为股票投资）按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.3金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1、初始确认和后续计量

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；以摊余成本计量的金融资产和负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

2、减值

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

3、终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.4金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.5金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.6实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。本基金的份额面值为人民币 1.00 元。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.7损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于申购确认日或赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

1、利息收入

以摊余成本计量的金融资产在持有期间按实际利率计算的利息扣除由管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

2、投资收益

投资收益包括各项投资产生的股息收入、分红收入、交易性金融资产中债券投资及资产支持证券投资在持有期间按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认的投资收益、金融资产/负债处置损益，以及
其他除交易性金融资产由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。
3、公允价值变动损益

公允价值变动损益是指交易性金融资产以及交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税。
6.4.4.9费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其中，在符合业绩报酬计提条件时，于基金份额持有人赎回确认日和计划终止日，按基金份额持有人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提确认。暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的计划份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10基金的收益分配政策

由于本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额的销售费用收取方式存在不同，各基金份额类别对应的
可供分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)及《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)对增值
税做出相关规定。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自 2018 年 1 月 1 日
(含)起，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(1)增值税

根据财税[2016]140 号文件的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财税[2017]56 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日(含)起，资管产品管理人(以下称管理人)
运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未
缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财税[2017]90 号文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：(一)提供贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不
包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

(2)印花税

根据《中华人民共和国印花税法》(2022 年 7 月 1 日起施行)，证券交易印花税对证券交易的出
让方征收，不对受让方征收。证券交易印花税按成交金额的千分之一计算，证券登记结算机构为证券交易印花税的扣缴义务人。计划管理人运用资产管理计划买卖股票，卖出股票按 1‰的税率缴纳
证券交易印花税，买入股票不征收证券交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,351,722.94

等于：本金 2,351,470.25

加：应计利息 252.69

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 2,351,722.94

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,591,536.96 - 44,241,772.49 1,650,235.53

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交 易 所 3,590,064.00 41,013.37 3,640,293.37 9,216.00
市场

债券 银 行 间 - - - -
市场

合计 3,590,064.00 41,013.37 3,640,293.37 9,216.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 46,181,600.96 41,013.37 47,882,065.86 1,659,451.53

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额


无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 39,671.58

预提审计费 14,876.39

合计 54,547.97

注：无。
6.4.7.7 实收基金
中信证券信远一年 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 94,182,682.06 94,182,682.06

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -1,083,161.21 -1,083,161.21

本期末 93,099,520.85 93,099,520.85

中信证券信远一年 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 993,656.52 993,656.52

本期申购 61,087.25 61,087.25

本期赎回（以“-”号填列） -115,234.27 -115,234.27

本期末 939,509.50 939,509.50

中信证券信远一年 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 1,673,438.41 1,673,438.41

本期申购 435,708.73 435,708.73

本期赎回（以“-”号填列） -567,093.89 -567,093.89

本期末 1,542,053.25 1,542,053.25

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中信证券信远一年 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -36,456,755.40 1,916,079.29 -34,540,676.11

本期利润 -7,218,181.88 733,897.98 -6,484,283.90

本期基金份额交易产生的 467,468.49 -39,033.53 428,434.96
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 467,468.49 -39,033.53 428,434.96

本期已分配利润 - - -

本期末 -43,207,468.79 2,610,943.74 -40,596,525.05

中信证券信远一年 B


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -382,223.24 17,809.06 -364,414.18

本期利润 -76,286.51 7,494.90 -68,791.61

本期基金份额交易产生的 24,754.94 -1,231.12 23,523.82
变动数

其中：基金申购款 -25,045.99 2,085.48 -22,960.51

基金赎回款 49,800.93 -3,316.60 46,484.33

本期已分配利润 - - -

本期末 -433,754.81 24,072.84 -409,681.97

中信证券信远一年 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -635,876.16 8,655.08 -627,221.08

本期利润 -132,022.83 11,156.29 -120,866.54

本期基金份额交易产生的 61,215.62 -33.09 61,182.53
变动数

其中：基金申购款 -184,305.84 9,272.18 -175,033.66

基金赎回款 245,521.46 -9,305.27 236,216.19

本期已分配利润 - - -

本期末 -706,683.37 19,778.28 -686,905.09

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入 2,351.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,420.74

其他 -

合计 10,772.03

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 168,941,866.84

减：卖出股票成本总额 175,846,558.60

减：交易费用 463,374.63

买卖股票差价收入 -7,368,066.39

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。

6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 30,398.79

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -3,220.34
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 27,178.45

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 4,032,950.00
总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,952,860.00
成本总额

减：应计利息总额 82,950.00

减：交易费用 360.34

买卖债券差价收入 -3,220.34

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 247,232.10

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 247,232.10

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 777,926.20

——股票投资 765,455.20

——债券投资 12,471.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 25,377.03
预估增值税

合计 752,549.17

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 51.57

合计 51.57

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行手续费 36.00


账户维护费 18,000.00

证券组合费 420.79

其他 3,514.38

合计 76,519.14

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中信证券（山东）有限责任公司 基金管理人的子公司、销售机构

中信证券华南股份有限公司 基金管理人的子公司、销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称

占当期股票成交 成交金额 占当期股票成
成交金额

总额的比例 交总额的比例

中信证券股份有限 334,771,184.54 100.00% 486,895,044.34 100.00%
公司

6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称

占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
成交金额

总额的比例 总额的比例

中信证券股份有限公 3,590,064.00 100.00% 8,889,912.23 100.00%
司
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

中信证券股份有限公 247,123.44 100.00% - -
司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

中信证券股份有限公 362,767.31 100.00% - -
司

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 234,146.38 280,346.88

其中：支付销售机构的客户维护费 83,808.19 102,221.97

注：①本基金本期发生的基金应支付的固定管理费 234,146.38 元，本基金支付基金管理人中信证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 29,268.29 35,043.36

注：支付托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 中信证券信远一年 C 合计

B

中信证券股 - - 542.80 542.80
份有限公司
中信证券

（山东）有 - - 86.93 86.93
限责任公司
中信证券华

南股份有限 - - 1,640.35 1,640.35
公司

合计 - - 2,270.08 2,270.08

获得销售服 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 中信证券信远一年 C 合计


B

中信证券股 - - 1,197.13 1,197.13

份有限公司

中信证券

（山东）有 - - 566.90 566.90

限责任公司

中信证券华

南股份有限 - - 3,680.45 3,680.45

公司

合计 - - 5,444.48 5,444.48

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.80%的年费率计提，按月支

付。A 类基金份额和 B 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类资产净值 × 0.80%/ 当年天数。

6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

项目

中信证券信远 中信证券信远 中信证券信远 中信证券信远 中信证券信远 中信证券信远
一年A 一年B 一年C 一年A 一年B 一年C

期初持有的基 13,958,452.4 - - 13,958,452.4 - -
金份额 8 8

期间申购/买入 - - - - - -
总份额

期间因拆分变 - - - - - -
动份额

减：期间赎回/ - - - - - -
卖出总份额

期末持有的基 13,958,452.4 - - 13,958,452.4 - -
金份额 8 8

期末持有的基

金份额占基金 14.60% - - 14.15% - -
总份额比例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 2,351,722.94 2,351.29 658,129.20 1,458.88

注：本基金的银行存款由托管行中信银行股份有限公司保管，按同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由风险管理部、稽核审计部、法律部及合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、稽核审计部、法律部及合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。

本基金的管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期存款存放在托管行中信银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。对于买入返售等业务，本基金的管理人主要考虑同业规模、财务状况及内外部信用风险评级结果确定交易对手的信用情况，对手方信用风险由本基金的管理人定期统一审查，实行额度管理。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,640,293.37 4,029,827.88

合计 3,640,293.37 4,029,827.88

注：未评级债券包括期限一年以内的国债、政策性金融债、央行票据及未有第三方机构评级的短期融资券和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末无余额。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、满足计划份额持有人赎回需求、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本基金的流动性风险一方面来自于份额持有人于约定开放日要求赎回本基金计划，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


流动性风险的管理目标是建立科学完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 2,351,722.94 - - - 2,351,722.94

结算备付金 3,819,740.63 - - - 3,819,740.63

交易性金融资产 3,640,293.37 - - 44,241,772.49 47,882,065.86

应收申购款 - - - 1,009.25 1,009.25

资产总计 9,811,756.94 - - 44,242,781.74 54,054,538.68

负债

应付赎回款 - - - 14,590.37 14,590.37

应付管理人报酬 - - - 36,978.03 36,978.03

应付托管费 - - - 4,622.26 4,622.26

应付销售服务费 - - - 1,694.99 1,694.99

应交税费 - - - 54,133.57 54,133.57

其他负债 - - - 54,547.97 54,547.97

负债总计 - - - 166,567.19 166,567.19

利率敏感度缺口 9,811,756.94 - - 44,076,214.55 53,887,971.49

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,098,786.11 - - - 1,098,786.11

结算备付金 2,886,150.11 - - - 2,886,150.11

交易性金融资产 4,029,827.88 - - 53,493,558.19 57,523,386.07

资产总计 8,014,764.10 - - 53,493,558.19 61,508,322.29

负债

应付赎回款 - - - 1,858.25 1,858.25


应付管理人报酬 - - - 42,632.63 42,632.63

应付托管费 - - - 5,329.08 5,329.08

应付销售服务费 - - - 2,276.13 2,276.13

应交税费 - - - 28,756.54 28,756.54

其他负债 - - - 110,004.04 110,004.04

负债总计 - - - 190,856.67 190,856.67

利率敏感度缺口 8,014,764.10 - - 53,302,701.52 61,317,465.62

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -2,899.91 -385.82

市场利率下降 25 个基点 2,904.54 385.89

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基
金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的债券等资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）


交易性金融资产－股票投资 44,241,772.49 82.10 53,493,558.19 87.24

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 3,640,293.37 6.76 4,029,827.88 6.57

交易性金融资产－贵金属投

- - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 47,882,065.86 88.85 57,523,386.07 93.81

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准下降 5% -2,520,522.94 -1,496,316.08

业绩比较基准上升 5% 2,520,522.94 1,496,316.08

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023 年 6 月 30 日

第一层次 44,241,772.49

第二层次 3,640,293.37

第三层次 -

合计 47,882,065.86

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等 导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至报告期末，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 44,241,772.49 81.85

其中：股票 44,241,772.49 81.85

2 固定收益投资 3,640,293.37 6.73

其中：债券 3,640,293.37 6.73

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,171,463.57 11.42

7 其他各项资产 1,009.25 0.00


8 合计 54,054,538.68 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,984,274.00 5.54

C 制造业 20,400,580.49 37.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,619,546.00 3.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,093,947.00 2.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,443,765.00 21.24

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,605,072.00 2.98

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,094,588.00 9.45

S 综合 - -

合计 44,241,772.49 82.10

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例
(％)

1 000921 海信家电 92,200.00 2,484,790.00 4.61

2 300678 中科信息 44,100.00 2,204,559.00 4.09

3 603019 中科曙光 41,700.00 2,122,530.00 3.94

4 300308 中际旭创 13,000.00 1,916,850.00 3.56

5 601857 中国石油 253,400.00 1,892,898.00 3.51

6 002858 力盛体育 78,400.00 1,798,496.00 3.34

7 601019 山东出版 195,800.00 1,795,486.00 3.33

8 600750 江中药业 74,600.00 1,635,978.00 3.04

9 605599 菜百股份 122,600.00 1,619,546.00 3.01

10 300624 万兴科技 13,800.00 1,616,670.00 3.00

11 300280 紫天科技 33,600.00 1,605,072.00 2.98

12 002920 德赛西威 10,100.00 1,573,681.00 2.92

13 000938 紫光股份 49,200.00 1,567,020.00 2.91

14 002332 仙琚制药 117,600.00 1,558,200.00 2.89

15 002230 科大讯飞 22,100.00 1,501,916.00 2.79

16 601595 上海电影 53,100.00 1,500,606.00 2.78

17 688041 海光信息 21,827.00 1,490,129.29 2.77

18 300651 金陵体育 52,900.00 1,427,771.00 2.65

19 600060 海信视像 56,600.00 1,400,850.00 2.60

20 002174 游族网络 82,500.00 1,386,000.00 2.57

21 300502 新易盛 20,160.00 1,370,275.20 2.54

22 002517 恺英网络 80,900.00 1,273,366.00 2.36

23 300418 昆仑万维 31,100.00 1,252,708.00 2.32

24 600329 达仁堂 27,600.00 1,238,964.00 2.30

25 300002 神州泰岳 82,500.00 1,155,000.00 2.14

26 601000 唐山港 309,900.00 1,093,947.00 2.03

27 600028 中国石化 171,600.00 1,091,376.00 2.03

28 600959 江苏有线 311,700.00 1,053,546.00 1.96

29 002463 沪电股份 29,300.00 613,542.00 1.14

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 688041 海光信息 3,528,223.40 5.75

2 300418 昆仑万维 3,490,523.00 5.69


3 601595 上海电影 3,459,832.00 5.64

4 002230 科大讯飞 3,316,632.00 5.41

5 300502 新易盛 2,881,636.00 4.70

6 600941 中国移动 2,850,149.00 4.65

7 601360 三六零 2,848,930.00 4.65

8 01138 中远海能 2,721,491.55 4.44

9 600028 中国石化 2,718,522.40 4.43

10 002517 恺英网络 2,560,198.00 4.18

11 000938 紫光股份 2,523,789.00 4.12

12 300002 神州泰岳 2,303,227.00 3.76

13 600350 山东高速 2,267,205.00 3.70

14 002415 海康威视 2,260,397.00 3.69

15 002463 沪电股份 2,227,952.40 3.63

16 601899 紫金矿业 1,934,975.00 3.16

17 688208 道通科技 1,931,318.67 3.15

18 01211 比亚迪股份 1,920,711.32 3.13

19 300037 新宙邦 1,918,015.00 3.13

20 300558 贝达药业 1,873,508.00 3.06

21 601607 上海医药 1,854,544.00 3.02

22 688169 石头科技 1,845,866.35 3.01

23 600750 江中药业 1,834,392.00 2.99

24 601601 中国太保 1,829,824.00 2.98

25 300459 汤姆猫 1,827,216.00 2.98

26 300182 捷成股份 1,823,324.00 2.97

27 000989 九芝堂 1,797,771.00 2.93

28 601328 交通银行 1,797,316.00 2.93

29 002858 力盛体育 1,791,660.00 2.92

30 601857 中国石油 1,781,066.00 2.90

31 002332 仙琚制药 1,779,820.00 2.90

32 600276 恒瑞医药 1,776,403.00 2.90

33 600547 山东黄金 1,773,349.00 2.89

34 300075 数字政通 1,772,164.00 2.89

35 002174 游族网络 1,765,332.00 2.88

36 603927 中科软 1,762,944.00 2.88

37 600612 老凤祥 1,759,938.92 2.87

38 601288 农业银行 1,758,028.00 2.87

39 300280 紫天科技 1,756,741.00 2.86

40 603019 中科曙光 1,750,770.24 2.86

41 300299 富春股份 1,749,593.00 2.85

42 600498 烽火通信 1,749,034.27 2.85

43 601019 山东出版 1,746,662.00 2.85

44 300207 欣旺达 1,745,743.00 2.85

45 01801 信达生物 1,740,374.37 2.84


46 300014 亿纬锂能 1,732,812.00 2.83

47 300413 芒果超媒 1,731,843.70 2.82

48 600970 中材国际 1,711,821.50 2.79

49 002371 北方华创 1,703,465.00 2.78

50 300651 金陵体育 1,693,026.00 2.76

51 601728 中国电信 1,688,788.00 2.75

52 600050 中国联通 1,684,009.00 2.75

53 600489 中金黄金 1,679,540.00 2.74

54 000703 恒逸石化 1,677,735.70 2.74

55 605168 三人行 1,676,879.00 2.73

56 002236 大华股份 1,675,602.00 2.73

57 688120 华海清科 1,670,139.50 2.72

58 002847 盐津铺子 1,667,648.00 2.72

59 688365 光云科技 1,665,183.70 2.72

60 600019 宝钢股份 1,663,630.00 2.71

61 688521 芯原股份 1,657,500.38 2.70

62 300133 华策影视 1,657,206.00 2.70

63 000921 海信家电 1,651,867.00 2.69

64 605599 菜百股份 1,580,944.00 2.58

65 002920 德赛西威 1,546,885.54 2.52

66 00772 阅文集团 1,534,794.37 2.50

67 300624 万兴科技 1,501,868.00 2.45

68 300308 中际旭创 1,474,092.00 2.40

69 000028 国药一致 1,473,335.00 2.40

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600941 中国移动 7,776,484.54 12.68

2 603288 海天味业 3,566,640.20 5.82

3 601360 三六零 3,566,277.00 5.82

4 02007 碧桂园 3,422,608.29 5.58

5 002594 比亚迪 1,662,546.00 2.71

5 01211 比亚迪股份 1,581,069.14 2.58

6 600887 伊利股份 3,165,319.00 5.16

7 01579 颐海国际 3,162,255.96 5.16

8 01797 东方甄选 3,161,400.92 5.16

9 06618 京东健康 2,837,173.22 4.63

10 00241 阿里健康 2,834,214.76 4.62


11 601595 上海电影 2,662,845.00 4.34

12 01138 中远海能 2,367,619.24 3.86

13 002415 海康威视 2,351,535.00 3.84

14 601899 紫金矿业 2,304,195.00 3.76

15 002236 大华股份 2,297,910.00 3.75

16 688041 海光信息 2,200,404.81 3.59

17 600350 山东高速 2,125,525.80 3.47

18 300418 昆仑万维 2,025,693.00 3.30

19 603486 科沃斯 1,994,118.00 3.25

20 600050 中国联通 1,987,007.00 3.24

21 01128 永利澳门 1,919,183.05 3.13

22 600276 恒瑞医药 1,888,312.00 3.08

23 603866 桃李面包 1,869,317.52 3.05

24 600612 老凤祥 1,862,982.00 3.04

25 300133 华策影视 1,862,843.55 3.04

26 02282 美高梅中国 1,816,484.01 2.96

27 600489 中金黄金 1,797,478.00 2.93

28 600882 妙可蓝多 1,789,975.00 2.92

29 300207 欣旺达 1,780,210.00 2.90

30 688208 道通科技 1,776,684.97 2.90

31 300014 亿纬锂能 1,772,164.00 2.89

32 000938 紫光股份 1,766,979.00 2.88

33 603899 晨光股份 1,761,328.00 2.87

34 002230 科大讯飞 1,735,760.00 2.83

35 605168 三人行 1,732,532.00 2.83

36 300037 新宙邦 1,726,941.00 2.82

37 01516 融创服务 1,711,430.55 2.79

38 300182 捷成股份 1,710,104.00 2.79

39 601607 上海医药 1,690,143.00 2.76

40 000703 恒逸石化 1,689,681.00 2.76

41 601328 交通银行 1,683,280.00 2.75

42 688169 石头科技 1,680,911.52 2.74

43 600547 山东黄金 1,679,857.00 2.74

44 688521 芯原股份 1,675,151.40 2.73

45 01801 信达生物 1,670,076.78 2.72

46 002371 北方华创 1,667,925.00 2.72

47 601601 中国太保 1,645,703.00 2.68

48 300502 新易盛 1,641,801.00 2.68

49 000989 九芝堂 1,612,855.00 2.63

50 300558 贝达药业 1,590,028.00 2.59

51 002463 沪电股份 1,590,018.00 2.59

52 600498 烽火通信 1,589,929.00 2.59

53 601728 中国电信 1,588,711.00 2.59


54 600028 中国石化 1,578,992.00 2.58

55 600019 宝钢股份 1,569,049.00 2.56

56 688561 奇安信-U 1,565,042.25 2.55

57 601288 农业银行 1,558,664.00 2.54

58 600970 中材国际 1,551,406.00 2.53

59 002847 盐津铺子 1,544,540.00 2.52

60 300413 芒果超媒 1,470,255.00 2.40

61 688120 华海清科 1,466,908.59 2.39

62 603927 中科软 1,459,677.00 2.38

63 000028 国药一致 1,385,560.00 2.26

64 688365 光云科技 1,385,298.85 2.26

65 300459 汤姆猫 1,370,154.19 2.23

66 300075 数字政通 1,354,932.00 2.21

67 300661 圣邦股份 1,337,839.00 2.18

68 00772 阅文集团 1,311,294.21 2.14

69 300299 富春股份 1,275,951.00 2.08

70 688009 中国通号 1,247,759.87 2.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 165,829,317.70

卖出股票的收入（成交）总额 168,941,866.84

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 3,640,293.37 6.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 公司债 - -

10 地方债 - -

11 定向工具 - -

12 其他 - -

13 合计 3,640,293.37 6.76

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019688 22 国债 23 36,000.00 3,640,293.37 6.76

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,009.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,009.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构


数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

中信证券信远一

349 266,760.80 63,743,727.24 68.47% 29,355,793.61 31.53%
年 A

中信证券信远一 100.00
119 7,895.04 - - 939,509.50

年 B %

中信证券信远一 100.00
252 6,119.26 - - 1,542,053.25

年 C %

合计 720 132,751.51 63,743,727.24 66.69% 31,837,356.36 33.31%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

中信证券信远一年 A 198,079.22 0.21%

基金管理人所有从业人 中信证券信远一年 B - -

员持有本基金 中信证券信远一年 C 5,551.37 0.36%

合计 203,630.59 0.21%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中信证券信远一年 A 0

本公司高级管理人员、基 中信证券信远一年 B 0

金投资和研究部门负责人

持有本开放式基金 中信证券信远一年 C 0

合计 0

中信证券信远一年 A 0

本基金基金经理持有本开 中信证券信远一年 B 0

放式基金 中信证券信远一年 C 0

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

基金合同生效日（2021

年 3 月 31 日）基金份 102,669,020.99 - -
额总额

本报告期期初基金份 94,182,682.06 993,656.52 1,673,438.41
额总额

本报告期基金总申购 - 61,087.25 435,708.73
份额

减：本报告期基金总赎 1,083,161.21 115,234.27 567,093.89
回份额

本报告期基金拆分变 - - -
动份额

本报告期期末基金份 93,099,520.85 939,509.50 1,542,053.25
额总额

注：基金合同生效日：2021 年 03 月 31 日

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内，本基金管理人收到中国人民银行处罚决定，对公司未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告予以罚款。基金管理人对此高度重视、积极整改，进一步完善了反洗钱相关制度机制。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券 5 334,771,184.54 100.00% 247,123.44 100.00% -

注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定使用券商的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 3,590,064.00 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 中信证券股份有限公司关于旗下部分公募大 中国证监会指定报刊及 2023-02-15
集合产品开放转换业务的公告 网站

2 关于中信证券股份有限公司管理的资产管理 中国证监会指定报刊及 2023-03-02
计划变更管理人的提示性公告 网站

3 关于中信证券股份有限公司旗下资产管理产 中国证监会指定报刊及 2023-03-30
品实施固定收益品种估值新标准的公告 网站

中信证券股份有限公司中信证券信远一年持 中国证监会指定报刊及

4 有期混合型集合资产管理计划基金经理变更 网站 2023-04-28
公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

况

持有基金份

投资者类别 额比例达到

份额占
序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

比

20%的时间

区间

2023 年 01

机构 1 月 01 日 49,519,806. 0.00 0.00 49,519,80 51.81%
-2023 年 06 44 6.44

月 30 日

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同；

3、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议；

4、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95548

公司网址：http://www.cs.ecitic.com

中信证券股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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