东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴安鑫中短债

场内简称 -

基金主代码 970087

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 105,646,546.35 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率
的前提下，重点投资中短债主题证券，追求集合计划的
长期、持续增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、
情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不
同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类
资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例，并
进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益
的目的。主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债
券投资策略；3、杠杆策略；4、国债期货投资策略；5、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%＋一年期定期存
款利率(税后)×20%


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混
合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合
计划，高于货币型基金和货币型集合计划。

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

下属分级基金的场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 970087 970088 970089

下属分级基金的前端交易代码 - - -

下属分级基金的后端交易代码 - - -

报告期末下属分级基金的份额总额 58,309,868.81 份 100.00 份 47,336,577.54 份

下属分级基金的风险收益特征 - - -

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

1.本期已实现收益 559,939.51 0.73 512,189.14

2.本期利润 530,212.44 0.71 482,479.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0071 0.0061

4.期末基金资产净值 60,899,418.16 104.33 49,209,132.98

5.期末基金份额净值 1.0444 1.0433 1.0396

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴安鑫中短债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

过去三个月 0.63% 0.01% 0.39% 0.02% 0.24% -0.01%

过去六个月 1.42% 0.01% 1.36% 0.02% 0.06% -0.01%

过去一年 2.09% 0.02% 2.11% 0.03% -0.02% -0.01%

自基金合同

4.44% 0.02% 4.50% 0.03% -0.06% -0.01%
生效起至今

东吴安鑫中短债 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.69% 0.01% 0.39% 0.02% 0.30% -0.01%

过去六个月 1.58% 0.01% 1.36% 0.02% 0.22% -0.01%

过去一年 2.00% 0.03% 2.11% 0.03% -0.11% 0.00%

自基金合同

4.33% 0.02% 4.50% 0.03% -0.17% -0.01%
生效起至今

东吴安鑫中短债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.56% 0.01% 0.39% 0.02% 0.17% -0.01%

过去六个月 1.30% 0.01% 1.36% 0.02% -0.06% -0.01%

过去一年 1.83% 0.02% 2.11% 0.03% -0.28% -0.01%

自基金合同

3.96% 0.02% 4.50% 0.03% -0.54% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

3.3 其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

- -

其他指标 报告期末（2023 年 9 月 30 日）

- -

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科技
大学管理学学士，10 年自营、资管资产
2021 年 12 月 投资管理经验。历任兴业信托投资业务总
江逸舟 投资经理 20 日 - 2 年 部投资经理、厦门银行资产管理部投资经
理、张家港农商行资产管理部投资经理。
2021 年加入东吴证券资产管理总部，现
任东吴证券资产管理总部投资经理。

注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

- 公募基金 - - -


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

私募资产管 - - -

理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度利率债收益率平坦化上行，短端表现弱于长端。1Y 国债收益率上行 29.54BP，10Y 国
债收益率上行 4BP。信用债由于供需环境更优，整体收益率上行幅度小于利率债，其中低评级城投债表现更佳，收益率下行。7 月央行增量投放流动性，资金利率中枢较低，DR007 中枢在 1.8%左右。8-9 月由于政府债缴款、银行信贷投放增加，资金面逐渐趋紧，两月 DR007 中枢分别为 1.86%
和 1.95%。7 月经济复苏偏慢、央行 8 月 15 日超预期降息、商业银行调降存款利率、LPR 不对称
下调均构成对债市的利好，7-8 月债市收益率下行。9 月“认房不认贷”、降低存量房贷利率、降低印花税等政策密集出台，同时 8 月经济数据改善，债市收益率调整。信用债方面，机构配置压力较大、“资产荒”仍然存在，收益率表现优于利率债，信用利差收窄。同时，由于收益率下行，信用下沉策略的应用压缩了等级利差。

报告期内，组合配置短久期信用债获取票息收益，同时积极参与全期限利率债交易，灵活调

东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

整组合久期，增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本集合计划 A 份额净值增长率为 0.63%，本集合计划 B 份额净值增长率为 0.69%，
本集合计划 C 份额净值增长率为 0.56%，业绩比较基准收益率为 0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 109,020,973.96 95.27

其中：债券 109,020,973.96 95.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,368,785.76 4.69

- - - -

8 其他资产 45,694.22 0.04

9 合计 114,435,453.94 100.00

注：其他资产为存出保证金。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 13,367,128.08 12.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 38,380,758.07 34.86

5 企业短期融资券 45,879,595.16 41.66

6 中期票据 11,393,492.65 10.35

7 可转债（可交换债） - -


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 109,020,973.96 99.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 143568 18 建材 12 100,000 10,400,369.86 9.45

2 175363 20 苏新 01 100,000 10,357,136.99 9.41

3 102100012 21 济南高新 100,000 10,346,517.12 9.40
MTN001

4 012380790 23 新郑投资 100,000 10,243,233.99 9.30
SCP002

5 155224 19 住总 03 100,000 10,172,180.82 9.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：报告期末，本集合计划未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本集合计划未进行国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期末，本集合计划未持有股票资产。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,694.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

- - -

7 其他 -

8 合计 45,694.22

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中 东吴安鑫中短债 C
短债 B

报告期期初基金份额总额 122,032,529.56 100.00 131,962,089.50

报告期期间基金总申购份额 29,463,081.26 - 34,889,505.10

减:报告期期间基金总赎回份额 93,185,742.01 - 119,515,017.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 58,309,868.81 100.00 47,336,577.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

报告期期初管理人持有的本基 4,906,271.47

金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - -

报告期期末管理人持有的本基 4,906,271.47

金份额

报告期期末持有的本基金份额 4.64 - -
占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

- - - - - -

合计 - -

注：本报告期内，集合计划管理人未运用固有资金申购或赎回本集合计划。


东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -

产品特有风险

-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会关于准予东吴财富 2 号基金优选集合资产管理计划合同变更的回函；

2.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划招募说明书；

3.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同；

4.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划托管协议；

5.管理人业务资格批件和营业执照；

6.报告期期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

上海市浦东新区源深北路 38 弄富源置地广场 3 幢 2 号。

9.3 查阅方式

1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告

2.网络查阅：管理人网站：www.dwzq.com.cn

东吴证券股份有限公司
2023 年 10 月 24 日
点击查看>>  附件