财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:财信证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财信证券30天持有期债券型

基金主代码 970152

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

报告期末基金份额总额 375,530,919.11份

本集合计划通过管理人积极主动的投资管理，
投资目标 力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投
资收益。

本计划在研究分析的基础上，综合运用利率预
期、收益率曲线策略、流动性管理策略来构建
固定收益品种投资组合。密切关注市场上债券
发行、利率调整、宏观政策变化、市场走势变
投资策略 化等信息，紧密关注各种因素引起的收益率曲
线变化、债券组合的到期收益率、久期、凸性
等内在特性，对固定收益品种进行跟踪与维护，
及时掌握任何可能影响债券价值和风险的因

素，适时适度进行调整。

业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一
年期定期存款利率（税后）*10%


本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集
合产品），其预期风险和预期收益水平低于股
风险收益特征 票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、
混合型基金，高于货币市场型集合计划、货币
市场基金。

基金管理人 财信证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 1,453,771.09

2.本期利润 2,289,186.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062

4.期末基金资产净值 387,774,335.07

5.期末基金份额净值 1.0326

注：
1、基金合同生效日为2022年5月20日，财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
2、本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用。但是，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入集合计划财产。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益减暂估增值税的附加税。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差

② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.60% 0.01% 0.66% 0.01% -0.06% 0.00%

过去六个月 1.15% 0.01% 1.38% 0.01% -0.23% 0.00%

过去一年 2.47% 0.02% 2.52% 0.01% -0.05% 0.01%

自基金合同

生效起至今 3.26% 0.04% 4.39% 0.01% -1.13% 0.03%

注：基金合同生效日为2022年5月20日，财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金合同生效日为2022年5月20日，财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、 中国籍，经济学硕士，2011
张艳 财信证券资管投资 2022- - 12年 年入职广东南粤银行，曾任
部投资主管 05-20 广东南粤银行债券交易员、


投资经理等职务；2016年加
入原财富证券，历任原财富
1号、财富2号、财富3号、
惠丰6号（已结束）、惠丰
稳健22号（已结束）投资经
理。

中国籍，经济学硕士，2017
年入职洛肯国际投资管理
本基金的原基金经 （北京）有限公司，曾任固
赵旸 理、财信证券资管投 2022- 2024- 6年 定收益研究员、投资经理等
资部投资经理 05-20 02-21 职务；2018年加入财信证券
（原财富证券），现任资管
投资部投资经理，曾任财富
1号投资经理。

中国籍，硕士研究生，多年
证券从业年限，2007年入职
财信证券股份有限公司（原
本基金的基金经理、 财富证券），历任金融工程
翟舒 财信证券资管投资 2024- - 16年 部投资经理助理，证券投资
部投资经理 03-27 部投资经理助理、交易运营
主管，资管投资部投资经理
助理，现任资管投资部投资
经理。

注：
（1）张艳、赵旸为本基金合同生效后的首任基金经理，“任职日期”即基金合同生效日。
（2）“离任日期”指根据投资决策小组会议确定的离任日期。
（3）证券从业年限的计算标准为：自从事证券投研、交易等相关工作起至本报告期末的总年限，不满1年部分的不计入。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本计划管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资证券池管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

年初以来，受存款利率、存款准备金率下调，尤其是LPR超预期调降的影响，债券市场对货币政策乐观，市场迎来一波快速下行。随着两会召开，政府工作报告中经济增长目标、赤字率安排基本符合预期，但超长期特别国债的发行计划超预期，叠加后续地产支持政策陆续出台、央行对法定存款准备金率仍有下降空间的表态、多空情绪的博弈等，利率市场出现波动。资金整体情况在二月份之前偏友好，保持了相对的宽松，资金利率中枢有所下行，三月份之后出现了一定的调整，但幅度不大。目前公布的宏观经济数据略超预期，较好的经济数据及美国经济韧性在短期内或制约宽松政策的出台，同时考虑到地产依然是经济最大的影响因素，总体认为债市收益率大幅上行风险不大，中长端利率或延续低位震荡走势，但波动或将加大。后续应持续关注经济和信贷高频数据，判断基本面变化情况及持续性，跟踪利率债发行节奏及资金面的边际变化。

本报告期内本基金以短期限、高等级信用债为主，优选安全等级高、流动性好的标的贡献票息和资本利得收益，积极参与利率债、二级资本债、可转债波段交易，辅以国债期货套保策略。本报告期内，本基金杠杆率和组合久期维持在较低水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财信证券30天持有期债券型基金份额净值为1.0326元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 401,551,993.82 99.16

其中：债券 361,882,996.56 89.36

资产支持证券 39,668,997.26 9.80

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 250,067.85 0.06

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 845,334.26 0.21

8 其他资产 2,306,051.18 0.57

9 合计 404,953,447.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 20,562,004.86 5.30

2 央行票据 - -


3 金融债券 82,046,063.43 21.16

其中：政策性金融债 61,169,680.92 15.77

4 企业债券 125,233,570.34 32.30

5 企业短期融资券 70,702,782.18 18.23

6 中期票据 62,307,939.89 16.07

7 可转债（可交换债） 1,030,635.86 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 361,882,996.56 93.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 1928010 19平安银行二级 200,000 20,876,382.51 5.38

2 102101120 21平天湖MTN0 200,000 20,845,540.98 5.38
01

3 210406 21农发06 200,000 20,443,377.05 5.27

4 012382660 23武汉城建SCP 200,000 20,347,333.33 5.25
006

5 210313 21进出13 200,000 20,329,213.11 5.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112116 尚水3优 180,000 18,752,301.37 4.84

2 143056 崖州湾1A 100,000 10,465,161.64 2.70

3 180644 尚水1优 100,000 10,451,534.25 2.70

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金执行国债期货套期保值策略，借助国债期货防范债券投资业务中的市场风险，提高债券投资业务模式的稳定性和可靠性。在风险可控的前提下，综合考虑流动性、基差水平等情况，谨慎原则参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险指标说明
(买/卖) 值(元) 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -8,443.10

国债期货投资本期公允价值变动（元） 7,720.00

注：本基金本报告期末无国债期货合约持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金的国债期货投资相对谨慎，通过国债期货套期保值操作调整组合整体久期和DV01水平，降低产品净值波动，符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在本报告编制日前一年内受到交易商协会的处罚，其多家分行在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局的处罚。中国农业发展银行多家分行在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局的处罚。平安银行在本报告编制日前一年内受到中国人民银行的行政处罚，其多家分行在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局的处罚。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金不投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,908.65

2 应收证券清算款 1,250,588.53

3 应收股利 -

4 应收利息 300.00

5 应收申购款 1,050,254.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,306,051.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110062 烽火转债 229,323.56 0.06

2 127064 杭氧转债 178,314.36 0.05

3 110075 南航转债 155,308.68 0.04

4 110091 合力转债 149,697.92 0.04

5 113050 南银转债 113,966.16 0.03

6 113024 核建转债 106,965.48 0.03

7 113055 成银转债 35,452.68 0.01

8 123108 乐普转2 31,283.47 0.01

9 113053 隆22转债 30,323.55 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

报告期期初基金份额总额 368,547,197.73

报告期期间基金总申购份额 68,712,001.39

减：报告期期间基金总赎回份额 61,728,280.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 375,530,919.11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2024/01/11 财信证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

2024/01/19 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2023年第四季度报告

2024/02/21 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理变更公告

2024/02/23 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新

2024/02/23 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
2024/03/27 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理变更公告

2024/03/29 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2023年年度审计报告

2024/03/29 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告


2024/03/29 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新

2024/03/29 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会《关于准予财富1号集合资产管理计划合同变更的回函》；

（2）《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

（3）《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议》；

（4）各期间《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》及更新；
（5）各期间《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要》及更新；

（6）管理人经营证券期货业务许可证、营业执照；

（7）报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

本基金备查文件存放于基金管理人财信证券股份有限公司处。

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
9.3 查阅方式

投资者可以在管理人营业时间内到公司免费查阅。

登录本公司网站查阅基金产品相关信息：zg.stock.hnchasing.com

拨打本公司客户服务电话垂询：95317/400-8835-316

财信证券股份有限公司
2024年04月19日
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