招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管
理计划

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 24 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年3月2 3日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指 导意见>操作指引》，本集合计划于2022年5月20日合同变更生效。本集合计划按照相 关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料已经审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合 计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年5月20日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告......51

8.1 期末基金资产组合情况......51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......54


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注 ......54
§9 基金份额持有人信息......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§10 开放式基金份额变动......56
§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变 ......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 其他重大事件 ......59
§12 影响投资者决策的其他重要信息......61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§13 备查文件目录......61

13.1 备查文件目录 ......61

13.2 存放地点 ......62

13.3 查阅方式 ......62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券

型集合资产管理计划

基金简称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券

基金主代码 882118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 211,956,966.75份

本集合计划自本集合计划合同变更生效日起

基金合同存续期 存续期不得超过3年。本集合计划自集合计划
合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有
关规定执行。

招商资管增 招商资管增 招商资管增

下属分级基金的基金简称 益添彩一个 益添彩一个 益添彩一个

月持有期中 月持有期中 月持有期中

短债债券D 短债债券A 短债债券C

下属分级基金的交易代码 882118 970165 970166

报告期末下属分级基金的份额总额 204,230,779.0 6,236,551.94 1,489,635.73

8份 份 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划在严格控制风险和保持良好流动性的
投资目标 前提下，重点投资中短债主题债券，力争使集合计划
份额持有人获得长期稳定的投资收益。

投资策略 本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合
理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划


主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品

种。同时，管理人会在分析宏观经济、政府经济政策
变化及证券市场趋势的基础上，动态调整集合计划的
资产配置。具体包括：（1）资产配置策略；（2）债
券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）现
金管理类投资策略；（5）国债期货投资策略。

业绩比较基准 15%一年期定期存款利率（税后）+85%中债总财
富（1-3年）指数收益率

本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风
风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、
混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 唐佳强 张燕

露负责 联系电话 0755-26951111 0755-83199084

人 电子邮箱 tangjq@cmschina.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95565 95555

传真 - 0755-83195201

深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商
注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦

市前海商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市福田区福华一路111号 深圳市深南大道7088号招商
招商证券大厦17、18楼 银行大厦

邮政编码 518026 518040

法定代表人 杨阳 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://amc.cmschina.com/

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路111号招商证券
大厦17、18楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普 北京市东城区朝阳门北大街８
通合伙） 号富华大厦Ａ座８层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年05月20日（基金合同生效日）- 2022年12
月31日

3.1.1 期间数据和指标 招商资管增益添 招商资管增益添 招商资管增益添
彩一个月持有期 彩一个月持有期 彩一个月持有期
中短债债券D 中短债债券A 中短债债券C

本期已实现收益 4,203,025.87 706,145.65 29,563.63

本期利润 2,359,689.36 345,387.71 17,434.55

加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0056 0.0054

本期加权平均净值利润率 0.61% 0.56% 0.53%

本期基金份额净值增长率 0.52% 0.46% 0.30%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 -3,895,480.20 28,865.57 4,529.91

期末可供分配基金份额利润 -0.0191 0.0046 0.0030

期末基金资产净值 207,508,380.04 6,265,417.51 1,494,165.64

期末基金份额净值 1.0160 1.0046 1.0030

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 0.52% 0.46% 0.30%

注：（1）本集合计划合同生效为2022年05月20日，集合计划合同生效日至本报告期末，本集合计划运作时间未满一年；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（4）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.18% 0.04% 0.27% 0.05% -0.45% -0.01%

过去六个月 0.41% 0.03% 1.15% 0.04% -0.74% -0.01%

自基金合同

生效起至今 0.52% 0.03% 1.30% 0.04% -0.78% -0.01%

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.20% 0.04% 0.27% 0.05% -0.47% -0.01%

过去六个月 0.35% 0.03% 1.15% 0.04% -0.80% -0.01%

自基金合同

生效起至今 0.46% 0.03% 1.30% 0.04% -0.84% -0.01%

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.27% 0.04% 0.27% 0.05% -0.54% -0.01%

过去六个月 0.21% 0.03% 1.15% 0.04% -0.94% -0.01%

自基金合同

生效起至今 0.30% 0.03% 1.30% 0.04% -1.00% -0.01%

注：（1）本集合计划属于债券型集合资产管理计划，本集合计划业绩比较基准为“中债总财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%”；

（2）本集合计划对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：（1）本集合计划合同于2022年05月20日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。


注：（1）本集合计划合同于2022年05月20日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。


注：（1）本集合计划合同于2022年05月20日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本集合计划合同于 2022年5月20日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。


注：本集合计划合同于 2022年5月20日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

注：本集合计划合同于 2022年5月20日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划自合同变更生效日（2022年5月20日）至本报告期末，未进行利润分配。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2015〕123号）），于2015年4月成立，是招商证券股份有限公司全资子公司。注册资本10亿元，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，业务范围为证券资产管理业务。

招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司，前身是招商证券资产管理总部，国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一，业务实力长期居于行业第一梯队。

招商资管现有投资、策略、研究、交易专业人员数十位，多数拥有名校或海外教育背景，部分拥有在全球著名资产管理机构的专业工作经验。主要投资管理人员均具有多年研究及投资经历，在市场起伏中积累了丰富理论和实战经验，形成了较为成熟的投资理念和稳健的投资风格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

澳大利亚注册会计师，13年证券从业经
验，现任固定收益投资部基金经理。200
本集合计 8年至2012年就职于国信证券股份有限

夏琰 划的基金 2022-0 公司固定收益证券总部，主要负责债券
5-20 - 13 一级销售及二级现券投资交易。2012年
经理 至2016年就职于广发证券资产管理有限
公司固定收益部，主要负责多个大集合
投资交易。担任【招商资管增益添彩一


个月持有期中短债债券型集合资产管理
计划】基金经理（自2022年5月20日起任
职）。

注：（1）对集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，“离任日期”为根据本管理人决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据本管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；

（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本集合计划不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本集合计划基金经理不存在兼任情况，亦不存在薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及集合计划合同、集合计划招募说明书等有关集合计划法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在规范集合计划运作和严格控制投资风险的前提下，为集合计划持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《资产管理业务公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和措施、公平交易执行、公平交易监测及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时应包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。公平交易的原则包括：以资产委托人利益为重、公平的对待不同的资产委托人、严禁利益输送。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，集合计划管理人合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证投资管理各投资组合的投资决策相对
独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制；通过对投资交易行为的监控、分析评估和披露来加强对公平交易过程和结果的监督；不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性；健全投资授权制度，明确投资管理权限划分，合理确定各基金经理的投资权限；建立系统的交易方法。

集合计划管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关基金经理需要提供决策依据，并留存记录备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本集合计划管理人通过合理设立组织架构，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，对投资交易行为的监控、分析评估，公平对待不同投资组合。

本集合计划管理人不断完善研究方法和投资决策流程，建立投资备选库和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序，不同投资组合经理之间的持仓和交易重大非公开投资信息相互隔离，实行集中交易制度，遵循公平交易的原则。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，均为量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。公司旗下所有公募投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，国内疫情反复、基本面偏弱运行、稳增长政策密集出台、货币政策整体稳健偏松，债券市场在多空因素交织中，收益率波动幅度较大，10年期国债2.58%-2.92%之间波动。全年来看，债券市场大概可以分为四个阶段：

（1）1月至4月，年初国内经济下行压力较大，央行降息，债券收益率快速下行；春节后，各地陆续放松房地产政策，宽信用预期迅速升温，收益率快速反弹。（2）4月
至7月，国内疫情多点散发，经济下行压力进一步增大，市场降准降息预期不时传出，稳增长政策不断加码，收益率窄幅震荡。（3）7月至8月，因疫情反复、高温天气、地产风波等对经济修复造成扰动，实体经济融资需求疲弱。同时，在财政部留底退税和央行上缴利润政策的影响下，流动性极为宽松，短端收益率不断下行。8月15日，央行超预期下调政策利率，进一步点燃债市做多热情。此后，叠加经济数据不及预期，机构纷纷追涨，收益率不断下行。（4）9月至年底，在资金成本中枢陆续抬升、地产政策密集出台、防疫政策因时因势不断优化，市场对经济复苏预期增强，支撑利率低位运行的逻辑反转，债券收益率快速上行。理财产品净值化背景下，收益率的上行也对各类理财、货基和债基的净值造成了较大影响，引发赎回潮，负反馈效应主导市场走势，收益率踩踏式上行。在央行公开市场加大逆回购操作量呵护资金面，并于11月末宣布降准，收益率小幅企稳。但此后房地产融资政策“三支箭”悉数到位、防疫措施的全面放开以及负反馈效应的继续发酵，令收益率震荡上行，信用债的调整幅度超过利率债，特别是短端信用债调整幅度最大。

产品于2022年5月20日正式转为短期纯债参公运作产品，在下半年债券市场大幅波动的市场中，产品操作上继续保持合适的久期和杠杆比例，优化配置结构，合理分配各类资产比例，在保证产品流动性的前提下尽力提高产品净值、控制产品净值回撤幅度，在集中赎回期间未发生流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金份额净值为1.0160元，本报告期，该类基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为1.30%；截至报告期末招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金份额净值为1.0046元，本报告期，该类基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为1.30%；截至报告期末招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金份额净值为1.0030元，本报告期，该类基金份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，国家稳经济稳增长的决心和基本面不会改变。12月中央经济工作会议提到要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力。考虑到2023年稳经济工作的重要性，预计全年整体将采取增量财政政策，专项债和特别国债的发行仍有空间，而在严控地方政府债务风险背景下，地方政府债发行规模预计保持稳定。货币政策方面，2023年宽信用预期将持续升温，进一步改善经济基本面并维护宏观流动性充裕，降准降息的可能性犹存，企业和社会债券融资成本有望进一步降低，整体债券发行规模预计稳中有增，债券市场或重回震荡局面。


产品操作上将继续遵循“流动性、安全性、盈利性”的原则，首先做好流动性管理工作，将各类资产投资比例和组合久期控制在合理范围内；并加强对信用风险的管理和对个券的审慎评估，保证资产的安全性；根据基本面、资金面及政策面进行市场预判，择时进行资产结构调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本集合计划管理人从维护集合计划份额持有人利益、保障集合计划合规运作角度出发，积极推动主动、全面的合规管理，持续完善内控机制，进一步加强内部风险的控制与防范的有效性。报告期内，主要从以下几个方面落实合规管理、强化监察稽核职能：
1、持续完善内部控制体系

公司根据法律法规和监管机构的各项要求，对公司制定的各项规章制度、操作流程和业务系统功能、各部门协作等方面进行持续修订和优化，不断夯实以资产管理业务为主线的内控及风险管理体系。

2、强化业务合规审查

加强公司和集合计划日常运作的合规审核。做好集合计划产品开发、新投资品种及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持对投资、研究、交易、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核。

3、加强投资合规监控

公司严格遵照法律法规、集合计划合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对集合计划运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制集合计划运作风险。

4、开展各项稽核审计工作

公司根据监管要求组织开展内部审计、专项稽核，排查业务风险隐患，主动发现自身管理中的不足，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。此外，积极配合监管检查与年度外部中介机构的评估和审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。

5、持续合规督导与培训

通过组织合规培训、推送资管业务动态、法律法规、监管政策跟踪研究等形式加强对员工的合规教育，提升员工合规遵从意识，推动公司合规文化建设。

本集合计划管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保障法律法规、监管要求和各项规章制度的落实，保证集合计划合同得到严格履行，保护集合计划份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本集合计划管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同约定，制定了资产管理业务的估值管理办法，建立了估值委员会。估值委员会负责估值方法决策，并审议估值方法年度评估报告、金融工具估值方法确认和调整的临时议案，以及特殊情况下个别金融工具估值结果调整的临时议案等。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与自身担任基金经理的产品估值事项表决投票。

本集合计划托管人根据法律法规要求，审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，履行估值及净值计算的复核责任。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 XYZH/2023BJAB2B0018

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 -

我们审计了招商资管添彩一个月债券型集合资产管理计划

（以下简称招添彩一个月集合计划）财务报表，包括2022年1
2月31日的资产负债表，2022年5月20日（集合计划合同变更
生效日）至2022年12月31日止会计期间的利润表、所有者权
审计意见 益（计划净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了招添彩一个月集合计划2022年12月31日的财
务状况以及2022年5月20日（集合计划合同变更生效日）至2
022年12月31日止会计期间的经营成果和所有者权益（计划净
值）变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步
形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业
道德守则，我们独立于招添彩一个月集合计划，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
管理层和治理层对财 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表的责任 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务
报表时，管理层负责评估招添彩一个月集合计划的持续经营


能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续
经营假设，除非管理层计划清算招添彩一个月集合计划、终
止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督招添彩一个
月集合计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
注册会计师对财务报 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审
表审计的责任 计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理人选用会计政
策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对招添彩一个月集合计划持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致招添彩一个月集合计划不能持续经

营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计
划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）


注册会计师的姓名 颜凡清 齐晓瑞

会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层

审计报告日期 2023-02-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,895,651.02

结算备付金 2,525,661.54

存出保证金 3,126.06

交易性金融资产 7.4.7.2 235,240,854.81

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 224,872,632.34

资产支持证券投资 10,368,222.47

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -


应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 240,665,293.43

负债和净资产 附注号 本期末

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 23,815,993.92

应付清算款 -

应付赎回款 1,284,181.50

应付管理人报酬 47,589.95

应付托管费 22,765.46

应付销售服务费 1,184.51

应付投资顾问费 -

应交税费 32,562.85

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 193,052.05

负债合计 25,397,330.24

净资产：

实收基金 7.4.7.7 211,956,966.75

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 3,310,996.44

净资产合计 215,267,963.19

负债和净资产总计 240,665,293.43


注：（1）本集合计划合同变更生效日为2022年5月20日，本报告的会计期间为2022年5月20日至2022年12月31日。截至报告期末，本集合计划变更后的合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。（2）于报告截止日2022年12月31日，A类份额净值人民币1.0046元，份额总额6,236,551.94份；C类份额净值人民币1.0030元，份额总额1,489,635.73份；D类份额净值人民币1.0160元，份额总额204,230,779.08份；集合计划份额总额211,956,966.75份。（3）截至报告期末，本集合计划D份额未达到业绩报酬计提标准，无暂估业绩报酬金额。
7.2 利润表
会计主体：招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年05月20日（基金合同
生效日）至2022年12月31日

一、营业总收入 4,467,944.63

1.利息收入 72,121.55

其中：存款利息收入 7.4.7.9 59,035.70

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 13,085.85

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,612,046.61

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -

基金投资收益 7.4.7.11 -

债券投资收益 7.4.7.12 6,511,990.41

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 100,056.20

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

以摊余成本计量的金融资产终止 -


确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -2,216,223.53

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -

减：二、营业总支出 1,745,433.01

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 607,390.38

2．托管费 7.4.10.2.2 283,179.78

3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,076.49

4．投资顾问费 -

5．利息支出 617,793.40

其中：卖出回购金融资产支出 617,793.40

6．信用减值损失 7.4.7.19 -

7．税金及附加 29,955.55

8．其他费用 7.4.7.20 201,037.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,722,511.62

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,722,511.62

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 2,722,511.62

7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划

本报告期：2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产

（基金净值） - - - -

加：会计政策变更 - - - -


前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产

（基金净值） 649,529,813.32 - 6,974,023.73 656,503,837.05

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填列） -437,572,846.57 - -3,663,027.29 -441,235,873.86

（一）、综合收益总额 - - 2,722,511.62 2,722,511.62

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数（净值减少以“-” -437,572,846.57 - -6,385,538.91 -443,958,385.48
号填列）

其中：1.基金申购款 175,543,290.53 - 555,813.59 176,099,104.12

2.基金赎回款 -613,116,137.10 - -6,941,352.50 -620,057,489.60

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的基金净值变动（净 - - - -
值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产

（基金净值） 211,956,966.75 - 3,310,996.44 215,267,963.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

杨阳 唐佳强 唐佳强

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集

合计划”）原为招商证券智远避险二期集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”），原
集合计划于2012年4月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]517号文核准设

立，于2012年8月30日正式成立。原集合计划在募集期间收到有效净参与资金为人民币

883,400,954.30元，折合认购份额883,400,954.30份；参与金额在推广期内产生的利息为人民币298,045.51元，折合298,045.51份集合计划份额；自有资金参与金额46,510,473.67元，折合46,510,473.67份集合计划份额；以上实收资金共计人民币930,209,473.48元，折合930,209,473.48份集合计划份额。上述出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2012SZA1013号验资报告。原集合计划成立时集合计划管理人为招商证券股份有限公司（2015年变更为招商证券资产管理有限公司），托管人为招商银行股份有限公司。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，招商证券智远避险二期集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

2022年5月6日，招商证券资产管理有限公司发布公告《关于“招商证券智远避险二期集合资产管理计划”变更为“招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划”及其法律文件变更的公告》。

经中国证监会批准，自2022年5月20日起，《招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”）生效，原《招商证券智远避险二期集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。自合同变更生效日起，原招商证券智远避险二期集合资产管理计划份额变更为招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划的D类份额。本集合计划自本集合计划合同变更生效日起存续期不得超过3年 。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券（含次级债券、混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具））、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定并参照《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》应用指南等相关法规规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
本财务报告以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本集合计划2022年12月31日的财务状况以及2022年5月20日（集合计划合同变更生效日）至2022年12月31日的经营成果和净资产（基金净值）变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2022年5月20日（集合计划合同变更生效日）至2022年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本集合计划的业务特点和风险管理要求，本集合计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集合计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

本集合计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集合计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备； 若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集合计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集合计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集合计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债
全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分
各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本集合计划所计提的信用减值损失计入当期损益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按集合计划合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

（2）本集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）由于本集合计划A类份额和C类份额收费方式不同，各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本集合计划无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本集合计划根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（3）根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划无差错更正。
7.4.6 税项

本集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款主要税项列示如下：

（1）增值税

根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

本集合计划分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（2）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

活期存款 2,895,651.02

等于：本金 2,894,810.71

加：应计利息 840.31

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,895,651.02

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 40,381,227.11 391,877.25 40,460,477.25 -312,627.11


券 银行间市场 182,959,636.83 3,037,915.09 184,412,155.09 -1,585,396.83

合计 223,340,863.94 3,429,792.34 224,872,632.34 -1,898,023.94

资产支持证券 10,130,049.59 360,942.47 10,368,222.47 -122,769.59

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 233,470,913.53 3,790,734.81 235,240,854.81 -2,020,793.53

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本集合计划于本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本集合计划本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 19,052.05

其中：交易所市场 2,008.97

银行间市场 17,043.08

应付利息 -

预提费用-审计费 15,000.00

预提费用-信息披露费 150,000.00


预提费用-账户维护费 9,000.00

合计 193,052.05

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

金额单位：人民币元

项目 本期

(招商资管增益添彩一个月 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日
持有期中短债债券D) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 649,529,813.32 649,529,813.32

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -445,299,034.24 -445,299,034.24

本期末 204,230,779.08 204,230,779.08

7.4.7.7.2 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(招商资管增益添彩一个月 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日
持有期中短债债券A) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 167,062,223.18 167,062,223.18

本期赎回（以“-”号填列） -160,825,671.24 -160,825,671.24

本期末 6,236,551.94 6,236,551.94

7.4.7.7.3 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(招商资管增益添彩一个月 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

持有期中短债债券C) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 8,481,067.35 8,481,067.35

本期赎回（以“-”号填列） -6,991,431.62 -6,991,431.62


本期末 1,489,635.73 1,489,635.73

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

单位：人民币元

项目

(招商资管增益添彩一个 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
月持有期中短债债券D)

基金合同生效日 -18,736,644.25 25,710,667.98 6,974,023.73

本期利润 4,203,025.87 -1,843,336.51 2,359,689.36

本期基金份额交易产生

的变动数 10,638,138.18 -16,694,250.31 -6,056,112.13

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 10,638,138.18 -16,694,250.31 -6,056,112.13

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,895,480.20 7,173,081.16 3,277,600.96

7.4.7.8.2 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A

单位：人民币元

项目

(招商资管增益添彩一个 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
月持有期中短债债券A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 706,145.65 -360,757.94 345,387.71

本期基金份额交易产生

的变动数 -653,681.40 337,159.26 -316,522.14

其中：基金申购款 446,161.41 95,577.53 541,738.94

基金赎回款 -1,099,842.81 241,581.73 -858,261.08

本期已分配利润 - - -

本期末 52,464.25 -23,598.68 28,865.57

7.4.7.8.3 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C


单位：人民币元

项目

(招商资管增益添彩一个 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
月持有期中短债债券C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 29,563.63 -12,129.08 17,434.55

本期基金份额交易产生

的变动数 -19,644.17 6,739.53 -12,904.64

其中：基金申购款 11,321.46 2,753.19 14,074.65

基金赎回款 -30,965.63 3,986.34 -26,979.29

本期已分配利润 - - -

本期末 9,919.46 -5,389.55 4,529.91

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

活期存款利息收入 37,718.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 21,068.68

其他 248.51

合计 59,035.70

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

本集合计划本报告期无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益

本集合计划本报告期无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

债券投资收益——利息收入 9,364,333.35

债券投资收益——买卖债券（债转 -2,852,342.94
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,511,990.41

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑

付）成交总额 877,921,069.63

减：卖出债券（债转股及债券到期

兑付）成本总额 865,587,608.13

减：应计利息总额 15,151,188.36

减：交易费用 34,616.08

买卖债券差价收入 -2,852,342.94

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至20
22年12月31日

资产支持证券投资收益——利息收入 102,082.21

资产支持证券投资收益——买卖资产支持 -2,026.01
证券差价收入


资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 100,056.20

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022
年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总额 -

减：应计利息总额 -

减：交易费用 2,026.01

资产支持证券投资收益 -2,026.01

7.4.7.14 贵金属投资收益

本集合计划本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本集合计划本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

本集合计划本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -2,216,223.53

——股票投资 -

——债券投资 -2,093,453.94

——资产支持证券投资 -122,769.59

——贵金属投资 -


——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 -

合计 -2,216,223.53

7.4.7.18 其他收入

本集合计划本报告期无其他收入。
7.4.7.19 信用减值损失

本集合计划本报告期无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

审计费用 9,287.10

信息披露费 150,000.00

证券出借违约金 -

汇划手续费 17,508.31

帐户查询费 600.00

账户维护费_中债登 11,821.00

账户维护费_上清所 11,821.00

合计 201,037.41

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商证券资产管理有限公司 集合计划管理人

招商证券股份有限公司 集合计划管理人的控股股东

招商银行股份有限公司 集合计划托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本集合计划于本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本集合计划于本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

招商证券股份有限公司 110,700,350.00 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

招商证券股份有限公司 2,509,750,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期


2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣 占期末应付佣
总量的比例 金余额 金总额的比例

招商证券股份有限公司 22,196.43 100.00% 2,008.97 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，并已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 607,390.38

其中：支付销售机构的客户维护费 185,350.47

注：本集合计划的A类、C类份额管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。本集合计划的D类份额管理费按前一日集合计划资产净值的0.2%年费率计提。本集合计划各类份额的管理费按该类份额前一日的集合计划资产净值对应的管理费年费率分别计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×I÷当年天数

H为各类份额每日应计提的集合计划管理费

E为该类份额前一日的集合计划资产净值

I为该类份额的管理费年费率

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划管理费划款指令，集合计划托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月
31日


当期发生的基金应支付的托管费 283,179.78

注：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数，其中：

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计，按月支付。由管理人向托管人发送集合计划托管费划付指令，托管人复核后于次月的首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给托管人。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 招商资管增益添 招商资管增益添 招商资管增益添

彩一个月持有期 彩一个月持有期 彩一个月持有期 合计

中短债债券D 中短债债券A 中短债债券C

招商证券股

份有限公司 0.00 0.00 6,074.28 6,074.28

招商银行股

份有限公司 0.00 0.00 2.21 2.21

合计 0.00 0.00 6,076.49 6,076.49

注：本集合计划A类份额、D类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.3%。本销售服务费将专门用于本集合计划C类份额的销售与C类集合计划份额持有人服务，管理人将在集合计划年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H 为C类份额每日应计提的销售服务费

E 为C类份额前一日的资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人，由集合计划管理人按规定支付给各销售机构。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本集合计划本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本集合计划本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

份额单位：份

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生
效日）至2022年12月31日

基金合同生效日（2022年05月20日）持有的基金份额 90,000,000.00

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 64,800,000.00

报告期末持有的基金份额 25,200,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.34%

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A

份额单位：份

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生
效日）至2022年12月31日

基金合同生效日（2022年05月20日）持有的基金份额 -


报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C

份额单位：份

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生
效日）至2022年12月31日

基金合同生效日（2022年05月20日）持有的基金份额 -

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，没有除集合计划管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 2,895,651.02 37,718.51

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本集合计划于本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本集合计划本报告期未发生利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额20,815,254.20元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

101900608 19青岛城投MTN00 2023-01-09 105.00 100,000 10,499,665.07
2

101901386 19中石油MTN005 2023-01-09 102.02 100,000 10,202,033.97

102100879 21鄂长投MTN002 2023-01-09 102.76 60,000 6,165,378.00

合计 260,000 26,867,077.04

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本集合计划从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额3,000,739.72元，将于2023年1月3日到期。该类交易要求本集合 计划转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交 易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本集合计划本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人建立了由风险管理部、法律合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、法律合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022年12月31日

A-1 5,082,766.92

A-1以下 -

未评级 40,441,481.78

合计 45,524,248.70

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级；2、以上未评级的债券为偿还期限在一年以内的企业债、政策性金融债、短期融资券；3、债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年12月31日

AAA 108,246,778.29

AAA以下 20,570,802.33

未评级 50,530,803.02

合计 179,348,383.64

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级；2、以上未评级的债券为偿还期限在一年以上的国债、中期票据；3、债券投资以净价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年12月31日

AAA 10,368,222.47

AAA以下 -

未评级 -

合计 10,368,222.47

注：1、资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级；2、资产支持证券投资以净价列示。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

（1）资产变现风险

资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

（2）现金流风险


现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合

计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管

理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管

理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本报告期，本集合计划未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类

价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本集合计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资

产及金融负债不计息。本集合计划的管理人定期对本计划面临的利率风险敞口进行监

控，以对该风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,895,651.02 - - - - - 2,895,651.02

结算备付金 2,517,784.51 - - - - 7,877.03 2,525,661.54

存出保证金 3,126.06 - - - - - 3,126.06

交易性金融资产 - 40,628,854.38 92,416,802.34 102,195,198.09 - - 235,240,854.81

资产总计 5,416,561.59 40,628,854.38 92,416,802.34 102,195,198.09 - 7,877.03 240,665,293.43

负债

卖出回购金融资 23,815,993.92 - - - - - 23,815,993.92
产款

应付赎回款 - - - - - 1,284,181.50 1,284,181.50

应付管理人报酬 - - - - - 47,589.95 47,589.95

应付托管费 - - - - - 22,765.46 22,765.46

应付销售服务费 - - - - - 1,184.51 1,184.51

应交税费 - - - - - 32,562.85 32,562.85

其他负债 - - - - - 193,052.05 193,052.05

负债总计 23,815,993.92 - - - - 1,581,336.32 25,397,330.24

利率敏感度缺口 -18,399,432.33 40,628,854.38 92,416,802.34 102,195,198.09 - -1,573,459.29 215,267,963.19


注：上表统计了本集合计划交易的利率风险敞口。表中所示为本集合计划资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2022年12月31日

利率上升25个基点 -496,077.08

利率下降25个基点 498,432.42

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年12月31日

第一层次 -

第二层次 235,240,854.81

第三层次 -

合计 235,240,854.81

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本集合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；本集合计划根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 235,240,854.81 97.75

其中：债券 224,872,632.34 93.44

资产支持证券 10,368,222.47 4.31

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,421,312.56 2.25

8 其他各项资产 3,126.06 0.00

9 合计 240,665,293.43 100.00

本集合计划本报告期末未持有港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有境内股票投资组合。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本集合计划本报告期未进行买入股票投资交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本集合计划本报告期未进行卖出股票投资交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本集合计划本报告期未进行买入、卖出股票投资交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,208,555.62 4.74

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,172,371.92 4.73

其中：政策性金融债 10,172,371.92 4.73

4 企业债券 40,460,477.25 18.80

5 企业短期融资券 45,524,248.70 21.15

6 中期票据 118,506,978.85 55.05

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 224,872,632.34 104.46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例(%)

1 101900608 19青岛城投MTN002 100,000 10,499,665.07 4.88

2 101800569 18九龙江MTN001 100,000 10,458,673.56 4.86

3 101800666 18新盛建设MTN003 100,000 10,446,723.84 4.85

4 101900222 19中油股MTN003 100,000 10,424,686.03 4.84

5 101800398 18广州地铁MTN002 100,000 10,415,032.60 4.84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 193493 信保02优 100,000 10,368,222.47 4.82

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期内未参与股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划本报告期内未参与国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期内未参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，在报告编制日前一年内，国家开发银行曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，广州地铁集团有限公司曾受到广州市规划和自然资源局、广州市越秀区建设和水务局、广州市白云区水务局的处罚，处罚力度和性质对该公司长期经营业绩未产生重大负面影响，不影响相关证券标的长期投资价值。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
除上述主体外，未发现期末投资的其他前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本集合计划本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,126.06

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 3,126.06

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

招商资管增益添

彩一个月持有期 523 390,498.62 86,245,257.28 42.23% 117,985,521.80 57.77%
中短债债券D
招商资管增益添

彩一个月持有期 26 239,867.38 3,161,394.80 50.69% 3,075,157.14 49.31%
中短债债券A
招商资管增益添

彩一个月持有期 16 93,102.23 0.00 0.00% 1,489,635.73 100.00%
中短债债券C

合计 565 375,145.07 89,406,652.08 42.18% 122,550,314.67 57.82%

注：（1）分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级

基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额

的合计数（即期末基金份额总额）；（2）户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总

额/期末持有人户数合计。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总 占基金总
数（份） 份额比例

招商资管增益添彩一个月持有期

中短债债券D 0.00 0.00%

基金管理人所有从 招商资管增益添彩一个月持有期

中短债债券A 119.05 0.00%
业人员持有本基金 招商资管增益添彩一个月持有期

中短债债券C 10.00 0.00%

合计 129.05 0.00%

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量
的数量区间（万份）

招商资管增益添彩一个月持有期中

短债债券D 0

本公司高级管理人员、基 招商资管增益添彩一个月持有期中

金投资和研究部门负责 短债债券A 0

人持有本开放式基金 招商资管增益添彩一个月持有期中

短债债券C 0

合计 0

招商资管增益添彩一个月持有期中

短债债券D 0

本基金基金经理持有本 招商资管增益添彩一个月持有期中

短债债券A 0
开放式基金 招商资管增益添彩一个月持有期中

短债债券C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动


单位：份

招商资管增益添彩 招商资管增益添彩 招商资管增益添彩
一个月持有期中短 一个月持有期中短 一个月持有期中短
债债券D 债债券A 债债券C

基金合同生效日(2

022年05月20日)基 649,529,813.32 - -
金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - 167,062,223.18 8,481,067.35
总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 445,299,034.24 160,825,671.24 6,991,431.62
基金总赎回份额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - - -
拆分变动份额
本报告期期末基金

份额总额 204,230,779.08 6,236,551.94 1,489,635.73

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本集合计划本报告期未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本集合计划管理人于2022年4月26日发布公告，自2022年4月25日起，熊志钢先生离任公司总经理，杨阳先生新任公司总经理。

本集合计划管理人于2022年5月14日发布公告，自2022年5月13日起，杨阳先生新任公司董事长。

本集合计划管理人于2022年6月7日发布公告，自2022年6月2日起，熊志钢先生新任公司副董事长。

本集合计划管理人于2022年7月2日发布公告，自2022年6月30日起，吴曼女士离任公司合规总监，熊志钢先生新任公司合规总监。

自2022年07月15日起，孙乐女士新任招商银行股份有限公司资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本集合计划管理人、本集合计划财产或本集合计划托管业
务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本集合计划的投资策略未发生重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划自合同变更生效以来聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供
审计服务，本报告年度应支付给会计师事务所的审计费用为15,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本集合计划管理人及相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本集合计划托管人的托管业务部门及相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

招商证券股 2 - - 22,196.43 100.00% -
份有限公司

注：（1）本集合计划本报告期合同生效，上述租用席位均为本期新增所用。

（2）交易单元的选择标准：

1）公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2）公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为集合计划提供高质量的宏观经济研
究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3）公司内部管理规范，能满足集合计划操作的保密要求；


4）建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

（3）交易单元的选择程序：本集合计划管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构，集合计划管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名称 券成 券回 成交 证成 成交 金成
成交金额 交总 成交金额 购成 金额 交总 金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

招商证券股份 110,700, 100. 2,509,75 100. - - - -
有限公司 350.00 00% 0,000.00 00%

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

1 集合资产管理计划增加浙江同花 露网站、中国证监会规 2022-12-07
顺基金销售有限公司为销售机构 定报刊、管理人网站

及参加其费率优惠活动的公告

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

2 集合资产管理计划增加京东肯特 露网站、中国证监会规 2022-12-02
瑞基金销售有限公司为销售机构 定报刊、管理人网站

及参加其费率优惠活动的公告

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

3 集合资产管理计划增加上海好买 露网站、中国证监会规 2022-11-29
基金销售有限公司为销售机构及 定报刊、管理人网站

参加其费率优惠活动的公告

4 招商证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定报刊、 2022-10-25


旗下参照公募基金管理运作的集 管理人网站

合资产管理计划2022年3季度报

告提示性公告

招商资管增益添彩一个月持有期 中国证监会基金电子披

5 中短债债券型集合资产管理计划 露网站、管理人网站 2022-10-25
2022年第三季度报告

招商证券资产管理有限公司关于 中国证监会基金电子披

运用自有资金投资旗下参照公募 露网站、中国证监会规

6 基金管理运作集合资产管理计划 2022-10-19
的公告 定报刊、管理人网站

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

7 集合资产管理计划增加上海万得 露网站、中国证监会规 2022-10-17
基金销售有限公司为销售机构及 定报刊、管理人网站

参加其费率优惠活动的公告

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

8 集合资产管理计划增加北京汇成 露网站、中国证监会规 2022-10-17
基金销售有限公司为销售机构及 定报刊、管理人网站

参加其费率优惠活动的公告

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

9 集合资产管理计划增加上海天天 露网站、中国证监会规 2022-10-11
基金销售有限公司为销售机构及 定报刊、管理人网站

参加其费率优惠活动的公告

招商证券资产管理有限公司关于

旗下部分参照公募基金管理运作 中国证监会基金电子披

10 集合资产管理计划增加上海基煜 露网站、中国证监会规 2022-09-20
投资管理有限公司为销售机构的 定报刊、管理人网站

公告

关于招商资管增益添彩一个月持 中国证监会基金电子披

11 有期中短债债券型集合资产管理 露网站、中国证监会规 2022-08-22
计划暂停大额申购的公告 定报刊、管理人网站

12 招商证券资产管理有限公司高级 中国证监会基金电子披 2022-07-02


管理人员变更公告 露网站、中国证监会规

定报刊、管理人网站

招商证券资产管理有限公司高级 中国证监会基金电子披

13 管理人员变更公告 露网站、中国证监会规 2022-06-07

定报刊、管理人网站

关于招商资管增益添彩一个月持 中国证监会基金电子披

有期中短债债券型集合资产管理 露网站、中国证监会规

14 计划集合资产管理合同等法律文 2022-05-20

件生效的公告 定报刊、管理人网站

招商资管增益添彩一个月持有期 中国证监会基金电子披

15 中短债债券型集合资产管理计划 露网站、中国证监会规 2022-05-20

开放日常申购、赎回业务公告 定报刊、管理人网站

招商资管增益添彩一个月持有期

中短债债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊、

16 集合资产管理合同及招募说明书 管理人网站 2022-05-20

提示性公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

自2022年5月23日起，本管理人的法定代表人由邓晓力变更为杨阳。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证券监督管理委员会关于准予招商证券智远避险二期集合资产管理计划合同变更的回函；

2.《招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》；

3. 《招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划托管协议》；
4.《招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5. 《招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划产品资料概要》；

6. 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7. 中国证券监督管理委员会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站https://amc.cmschina.com/。
13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95565，公司网站：https://amc.cmschina.com/。

招商证券资产管理有限公司
二〇二三年三月二十四日
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