西部利得量化成长混合型发起式证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 66

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66

7.12 投资组合报告附注 ...... 66
§8 基金份额持有人信息...... 67

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 68
§9 开放式基金份额变动...... 68
§10 重大事件揭示...... 69

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69

10.4 基金投资策略的改变 ...... 69

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

10.8 其他重大事件 ...... 71
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
§12 备查文件目录...... 72

12.1 备查文件目录 ...... 72

12.2 存放地点 ...... 72

12.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

基金简称 西部利得量化成长混合

基金主代码 000006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,763,118,463.93 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 000006 011228

易代码

报告期末下属分级 1,176,432,358.48 份 586,686,105.45 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保
持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股
票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资
收益。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵毅 秦一楠

负责人 联系电话 021-38572888 010-66060069

电子邮箱 service@westleadfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4007-007-818 95599

传真 021-50710261 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市东城区建国门内大街 69
体路 276 号 901 室-908 室 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区复兴门内大街 28
体路 276 号 901 室-908 室 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200126 100031

法定代表人 何方 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.westleadfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀
商务广场 3 号楼 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区
耀体路 276 号 901 室-908 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

本期已实现收益 102,953,983.69 32,188,541.97

本期利润 188,409,146.39 52,204,270.35

加权平均基金份

0.1955 0.1736
额本期利润
本期加权平均净

9.74% 8.79%
值利润率
本期基金份额净

10.77% 10.35%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 859,043,433.70 404,730,547.85
润

期末可供分配基 0.7302 0.6899
金份额利润

期末基金资产净 2,443,293,286.32 1,194,855,243.43
值

期末基金份额净 2.0769 2.0366
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 139.98% 7.96%
值增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得量化成长混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.20% 0.92% -0.59% 0.70% 3.79% 0.22%

过去三个月 3.11% 0.85% -4.01% 0.62% 7.12% 0.23%

过去六个月 10.77% 0.82% 1.83% 0.59% 8.94% 0.23%

过去一年 -0.08% 1.13% -5.06% 0.72% 4.98% 0.41%

过去三年 49.62% 1.39% 2.98% 0.89% 46.64% 0.50%

自基金合同生效起 131.05

139.98% 1.37% 8.93% 0.98% 0.39%
至今 %

西部利得量化成长混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.13% 0.92% -0.59% 0.70% 3.72% 0.22%

过去三个月 2.91% 0.85% -4.01% 0.62% 6.92% 0.23%

过去六个月 10.35% 0.82% 1.83% 0.59% 8.52% 0.23%

过去一年 -0.86% 1.13% -5.06% 0.72% 4.20% 0.41%

自基金合同生效起

7.96% 1.37% -5.43% 0.84% 13.39% 0.53%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标

无

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司，自成立以来逐步成
长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。

2015 年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理
方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

主动量化 复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光大
投资部总 证券股份有限公司权益投资助理、上海光
盛 丰 经理、投 2019 年 3 - 10 年 大证券资产管理有限公司研究员、兴证证
衍 资总监、 月 19 日 券资产管理有限公司量化研究员。2016 年
基金经理 10 月加入本公司，具有基金从业资格，中
国国籍。

硕士毕业于美国哥伦比亚大学工业工程专
翟 梓 基金经理 2023 年 6 - 5 年 业，曾任华泰证券股份有限公司算法工程
舰 助理 月 30 日 师。2022 年 6 月加入本公司，具有基金从
业资格，中国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，持仓特征为中盘、成长，行业配置略参考中证 500指数，高成长因子暴露，股票持仓极为分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是分域建模的基本面量化、专注于能力域、量化为舟主观为舵。本基金努力通过选股获得相对于中证 500 指数的超额收益，以期打造成长风格的优质量化基金，在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。

感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年三季度，影响 A 股的主要有三股力量。

其一是资本市场负债端变化

公募、私募、外资都是主要的资本市场资金来源，影响着市场的波动。其中公募、私募资金随着市场回暖，持有大票的基金或面临更大的赎回压力，主动权益类的新发公私募基金中量化相关比重提升，这可能将推动小市值风格继续强势。外资的流入流出受中美利差影响较大，2022 年
及 2023 年上半年这个因素是负面的，而 2023 年下半年则要乐观许多。

其二上市公司 2023 年二季报业绩以及三季报展望

每年 4 月-10 月，上市公司盈利增速是 A 股行业配置的重要参考指标。

其三是经济的结构变化

能源安全，科技自强，内需消费，对外出口，地产托底都是重要的经济议题，而政策节奏上的轻重缓急对 A 股结构有很大影响，今年或以科技为主线。人工智能技术是显著改善人类生产力的革命性工具，和互联网变革相比只强不弱。今年这种工具的普及大幅加速，是人工智能飞入寻常百姓家的元年。站在 3 年的维度，持续看好人工智能板块，我们或将逐步看到整个行业从主题投资慢慢过度到有业绩支撑的成长股投资。

整体来看，A 股权益市场估值或已调整至历史低位区域，2022 年以来的负面因素（新冠疫情、
美债利率、俄乌冲突、地产下行）已基本定价，所以当下非常看好 2023 下半年、2024 年权益市场表现，结构上继续维持 2022 年 6 月以来看好小市值的判断。小市值的主要风险可能在于加速退市政策的落地，但目前未观察到相关进展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

可参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—西部利得基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 302,966,148.22 229,203,823.40

结算备付金 27,949,935.52 6,726,376.83

存出保证金 6,931,953.95 8,396,516.77


交易性金融资产 6.4.7.2 3,324,031,322.92 1,401,526,220.79

其中：股票投资 3,324,031,322.92 1,401,526,220.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 15,283,761.85 35,564,263.95

应收股利 - -

应收申购款 2,513,790.92 1,159,261.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,679,676,913.38 1,682,576,462.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 32,203,441.37 2,933,064.21

应付管理人报酬 4,328,120.61 2,162,975.92

应付托管费 288,541.39 144,198.38

应付销售服务费 740,923.96 139,367.14

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 3,967,356.30 3,185,427.63

负债合计 41,528,383.63 8,565,033.28

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,763,118,463.93 894,551,836.89

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,875,030,065.82 779,459,592.75

净资产合计 3,638,148,529.75 1,674,011,429.64


负债和净资产总计 3,679,676,913.38 1,682,576,462.92

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,西部利得量化成长混合 A 基金份额净值为 2.0769 元，基金
份额总额为 1,176,432,358.48 份；西部利得量化成长混合 C 基金份额净值为 2.0366 元，基金份
额总额为 586,686,105.45 份。西部利得量化成长混合基金总份额为 1,763,118,463.93 份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 262,976,480.67 -205,504,281.29

1.利息收入 1,164,807.47 749,180.61

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,164,807.47 749,180.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 155,521,432.07 -374,561,939.66
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 133,954,153.54 -385,553,592.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 -1,206,891.61 914,556.90

股利收益 6.4.7.19 22,774,170.14 10,077,095.59

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 105,470,891.08 167,382,130.70
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 819,350.05 926,347.06
号填列）


减：二、营业总支出 22,363,063.93 14,113,768.87

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,681,347.26 12,456,478.35

2．托管费 6.4.10.2.2 1,245,423.20 830,431.88

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,311,220.81 700,999.10

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 5,539.57 3,361.33

8．其他费用 6.4.7.23 119,533.09 122,498.21

三、利润总额（亏损总额 240,613,416.74 -219,618,050.16
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 240,613,416.74 -219,618,050.16
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 240,613,416.74 -219,618,050.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,674,011,429.6
资产（基金净值） 894,551,836.89 - 779,459,592.75

4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,674,011,429.6
资产（基金净值） 894,551,836.89 - 779,459,592.75

4

三、本期增减变 1,095,570,473. 1,964,137,100.1
动额（减少以“-” 868,566,627.04 -

号填列） 07 1

（一）、综合收益 - - 240,613,416.74 240,613,416.74
总额

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,723,523,683.3
基金净值变动数 868,566,627.04 - 854,957,056.33

（ 净 值 减 少 以 7
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,115,940,802. 1,099,933,678. 2,215,874,480.2
购款 -

17 10 7

2.基金赎 -247,374,175.1 -244,976,621.7

回款 - -492,350,796.90
3 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,763,118,463. 1,875,030,065. 3,638,148,529.7
资产（基金净值） -

93 82 5

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,201,804,101. 2,120,775,689.3
资产（基金净值） 918,971,587.91 -

42 3

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,201,804,101. 2,120,775,689.3
资产（基金净值） 918,971,587.91 -

42 3

三、本期增减变 -304,632,317.0

动额（减少以“-” -85,274,308.57 - -389,906,625.61
号填列） 4

（一）、综合收益 -219,618,050.1

总额 - - -219,618,050.16
6

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -85,274,308.57 - -85,014,266.88 -170,288,575.45
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 391,296,071.42 - 376,900,042.42 768,196,113.84
购款

2.基金赎 -476,570,379.9 -461,914,309.3

回款 - -938,484,689.29
9 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,730,869,063.7
资产（基金净值） 833,697,279.34 - 897,171,784.38

2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

贺燕萍 贺燕萍 张皞骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 189 号《关于准予西部利得量化阿尔法混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 177,836,375.57 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900164 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 19 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 177,856,344.09 份基金份额，其中认购资金利息折合
19,968.52 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值不超
过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期未发生重大会计政策和会计估计变更。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产

生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 302,966,148.22

等于：本金 302,906,492.50

加：应计利息 59,655.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 302,966,148.22

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,290,680,041.76 - 3,324,031,322.92 33,351,281.16

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,290,680,041.76 - 3,324,031,322.92 33,351,281.16

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 49,852,241.06 - --

工具

其

中：股指期 49,852,241.06 - --

货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 49,852,241.06 - --

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2307 IC2307 41.00 49,124,560.00 -727,681.06

合计 -727,681.06

减：可抵销期货 -727,681.06
暂收款

净额 -

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 46,286.34

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,706,850.41

其中：交易所市场 3,706,850.41

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 214,219.55

合计 3,967,356.30

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

西部利得量化成长混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 785,555,877.51 785,555,877.51

本期申购 552,210,010.94 552,210,010.94

本期赎回（以“-”号填列） -161,333,529.97 -161,333,529.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,176,432,358.48 1,176,432,358.48

西部利得量化成长混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 108,995,959.38 108,995,959.38

本期申购 563,730,791.23 563,730,791.23

本期赎回（以“-”号填列） -86,040,645.16 -86,040,645.16

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 586,686,105.45 586,686,105.45

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
西部利得量化成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 492,373,648.94 194,920,937.23 687,294,586.17

本期利润 102,953,983.69 85,455,162.70 188,409,146.39

本期基金份额交易产生 263,715,801.07 127,441,394.21 391,157,195.28
的变动数

其中：基金申购款 372,843,138.97 180,437,962.15 553,281,101.12

基金赎回款 -109,127,337.90 -52,996,567.94 -162,123,905.84

本期已分配利润 - - -

本期末 859,043,433.70 407,817,494.14 1,266,860,927.84

西部利得量化成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 64,935,061.83 27,229,944.75 92,165,006.58

本期利润 32,188,541.97 20,015,728.38 52,204,270.35

本期基金份额交易产生 307,606,944.05 156,192,917.00 463,799,861.05
的变动数

其中：基金申购款 362,762,603.70 183,889,973.28 546,652,576.98

基金赎回款 -55,155,659.65 -27,697,056.28 -82,852,715.93

本期已分配利润 - - -

本期末 404,730,547.85 203,438,590.13 608,169,137.98

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,011,099.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 98,781.27

其他 54,926.76

合计 1,164,807.47

注：其他包括结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 133,954,153.54

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 133,954,153.54

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 6,005,340,882.38

减：卖出股票成本总额 5,857,213,079.17

减：交易费用 14,173,649.67

买卖股票差价收入 133,954,153.54

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无股票出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未持有权证。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -1,206,891.61

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 22,774,170.14

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 22,774,170.14

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 104,781,652.14

股票投资 104,781,652.14

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 689,238.94

权证投资 -

期货投资 689,238.94

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 105,470,891.08

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 815,876.83

基金转换费收入 3,473.22

合计 819,350.05

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不
低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未产生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 25,313.54

合计 119,533.09

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东

利得科技有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 18,681,347.26 12,456,478.35

其中：支付销售机构的客户维护费 3,561,458.03 2,586,864.43

注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,245,423.20 830,431.88

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 西部利得量化成长混合西部利得量化成长混合

合计

A C

西部利得基金 - 1,370,549.62 1,370,549.62

西部证券 - 3,633.96 3,633.96

农业银行 - - -

合计 - 1,374,183.58 1,374,183.58

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得量化成长混合西部利得量化成长混合 合计

A C

农业银行 - - -

西部利得基金 - 364,929.22 364,929.22

西部证券 - 3,621.19 3,621.19

合计 - 368,550.41 368,550.41

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.8%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
日 月 30 日

西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日（ 2019 年 3 10,000,600.00 -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,050,605.20 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 5,050,605.20 -

报告期末持有的基金份额 0.2865% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日（ 2019 年 3 10,000,600.00 -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,605.20 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,605.20 -

报告期末持有的基金份额 1.1995% -
占基金总份额比例
注：本基金本报告期末基金管理人未运用固有资金投资西部利得量化成长混合 C；上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资西部利得量化成长混合 C。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 302,966,148.22 1,011,099.44 165,144,931.76 643,136.29
有限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023 年 06 月 30 日的相关余额为人民币 10,753,493.
56 元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023

001282 联 年 5 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 期

造 日

中 2023

001287 电 年 3 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 月 30 期

日

长 2023

001324 青 年 5 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 期

技 日

登 2023

001328 康 年 3 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月 29 期

腔 日

001360 南 2023 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -


矿 年 3 期

集 月 31

团 日

海 2023

001367 森 年 3 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月 30 期

业 日

华 2023

001380 纬 年 5 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 期

技 日

广 2023

300804 康 年 6 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
生 月 15 期

化 日

中 2023

301141 科 年 3 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 期

业 日

华 2023

301157 塑 年 3 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 期

技 日

锡 2023

301170 南 年 6 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 期

技 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

国 2023

301203 泰 年 3 6 个月 锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 期

保 日

金 2023

301210 杨 年 6 6 个月 锁定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月 21 期

份 日

恒 2023

301225 勃 年 6 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
股 月 8 期

份 日

301246 宏 2023 6 个月 锁定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -


源 年 3 期

药 月 10

业 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 -
精 月 29 内（含） 市

密 日

科 2023

301281 源 年 3 6 个月 锁定 44.18 25.1 241 10,647.38 6,049.10 -
制 月 28 期

药 日

科 2023 锁定
301281 源 年 5 6 个月 锁定 0.00 25.10 96 0.00 2,409.60 期内
制 月 26 期 送股
药 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 -
新 月 29 内（含） 市

源 日

三 2023

301293 博 年 4 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 25 期

科 日

美 2023

301295 硕 年 6 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
科 月 19 期

技 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 未上 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 以上 市

物 日

真 2023

301303 兰 年 2 6 个月 锁定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
仪 月 13 期

表 日

朗 2023

301305 坤 年 5 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 期

境 日

威 2023

301315 士 年 6 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 期

日

301317 鑫 2023 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -


磊 年 1 期

股 月 12

份 日

绿 2023

301322 通 年 2 6 个月 锁定 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
科 月 27 期

技 日

绿 2023 锁定
301322 通 年 5 6 个月 锁定 0.00 53.24 131 0.00 6,974.44 期内
科 月 25 期 送股
技 日

新 2023

301323 莱 年 5 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 期

日

德 2023

301332 尔 年 5 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 期

日

亚 2023

301337 华 年 5 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 期

子 日

涛 2023

301345 涛 年 3 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月 10 期

业 日

南 2023

301355 王 年 6 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 期

技 日

北 2023

301357 方 年 4 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 期

龙 日

湖 2023

301358 南 年 2 6 个月 锁定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕 月 1 期

能 日

凌 2023

301373 玮 年 1 6 个月 锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 期

技 日

301376 致 2023 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -


欧 年 6 期

科 月 14

技 日

蜂 2023

301382 助 年 5 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 期

日

未 2023

301386 来 年 3 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 期

器 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

仁 2023

301395 信 年 6 6 个月 锁定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 期

材 日

英 2023

301399 特 年 5 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 期

技 日

华 2023

301408 人 年 2 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 期

康 日

阿 2023

301419 莱 年 2 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 期

日

世 2023

301428 纪 年 5 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 期

通 日

森 2023

301429 泰 年 4 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
股 月 10 期

份 日

泓 2023

301439 淋 年 3 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 期

力 日

301486 致 2023 1 个月 新股 57.66 57.66 4,820 277,921.20 277,921.20 -


尚 年 6 内（含）未上

科 月 30 市

技 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
汽 月 26 内（含） 市

电 日

豪 2023

301488 恩 年 6 6 个月 锁定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月 26 期

电 日

江 2023

601065 盐 年 3 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集 月 31 期

团 日

柏 2023

601133 诚 年 3 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月 31 期

份 日

常 2023

603125 青 年 3 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
科 月 30 期

技 日

中 2023

603135 重 年 3 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
科 月 29 期

技 日

恒 2023

603137 尚 年 4 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节 月 10 期

能 日

万 2023

603172 丰 年 4 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
股 月 28 期

份 日

中 2023

688146 船 年 4 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
特 月 13 期

气 日

西 2023

688334 高 年 6 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 期

日

688352 颀 2023 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -


中 年 4 期

科 月 11

技 日

时 2023

688429 创 年 6 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 期

源 日

美 2023

688458 芯 年 5 6 个月 锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
晟 月 15 期

日

中 2023

688469 芯 年 4 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
集 月 28 期

成 日

阿 2023

688472 特 年 6 6 个月 锁定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
斯 月 2 期

日

晶 2023

688478 升 年 4 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月 13 期

份 日

友 2023

688479 车 年 5 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科 月 4 期

技 日

索 2023

688507 辰 年 4 6 个月 锁定 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 -
科 月 10 期

技 日

索 2023 锁定
688507 辰 年 6 6 个月 锁定 0.00 122.11 72 0.00 8,791.92 期内
科 月 20 期 送股
技 日

慧 2023

688512 智 年 5 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
微 月 8 期

日

航 2023

688523 天 年 5 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
环 月 26 期

宇 日

688535 华 2023 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -


海 年 3 期

诚 月 28

科 日

国 2023

688543 科 年 6 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月 14 期

工 日

航 2023

688552 天 年 5 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 期

湖 日

航 2023

688562 天 年 5 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软 月 15 期

件 日

安 2023

688581 杰 年 5 6 个月 锁定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 月 12 期

日

芯 2023

688582 动 年 6 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月 21 期

科 日

新 2023

688593 相 年 5 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 期

日

天 2023 新股

688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

安 2023

688620 凯 年 6 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
微 月 15 期

日

双 2023

688623 元 年 5 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 期

技 日

华 2023

688629 丰 年 6 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
科 月 16 期

技 日

688631 莱 2023 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -


斯 年 6 期

信 月 19

息 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备

码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注

称 因 期

2023 重大

600719 ST 热 年 6 事项 4.85 - - 712,300 3,860,982.00 3,454,655.00 -
电 月 21 停牌

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。


本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 302,966,148.22 - - - 302,966,148.22

结算备付金 27,949,935.52 - - - 27,949,935.52

存出保证金 6,931,953.95 - - - 6,931,953.95

交易性金融资产 - - - 3,324,031,322.92 3,324,031,322.92

应收申购款 - - - 2,513,790.92 2,513,790.92

应收清算款 - - - 15,283,761.85 15,283,761.85

资产总计 337,848,037.69 - - 3,341,828,875.69 3,679,676,913.38

负债

应付赎回款 - - - 32,203,441.37 32,203,441.37

应付管理人报酬 - - - 4,328,120.61 4,328,120.61

应付托管费 - - - 288,541.39 288,541.39

应付销售服务费 - - - 740,923.96 740,923.96

其他负债 - - - 3,967,356.30 3,967,356.30


负债总计 - - - 41,528,383.63 41,528,383.63

利率敏感度缺口 337,848,037.69 - - 3,300,300,492.06 3,638,148,529.75

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 229,203,823.40 - - - 229,203,823.40

结算备付金 6,726,376.83 - - - 6,726,376.83

存出保证金 8,396,516.77 - - - 8,396,516.77

交易性金融资产 - - - 1,401,526,220.79 1,401,526,220.79

应收申购款 - - - 1,159,261.18 1,159,261.18

应收清算款 - - - 35,564,263.95 35,564,263.95

资产总计 244,326,717.00 - - 1,438,249,745.92 1,682,576,462.92

负债

应付赎回款 - - - 2,933,064.21 2,933,064.21

应付管理人报酬 - - - 2,162,975.92 2,162,975.92

应付托管费 - - - 144,198.38 144,198.38

应付销售服务费 - - - 139,367.14 139,367.14

其他负债 - - - 3,185,427.63 3,185,427.63

负债总计 - - - 8,565,033.28 8,565,033.28

利率敏感度缺口 244,326,717.00 - - 1,429,684,712.64 1,674,011,429.64

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,324,031,322.92 91.37 1,401,526,220.79 83.72
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,324,031,322.92 91.37 1,401,526,220.79 83.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

219,324,000.00 101,031,000.00
5%的影响金额

业绩比较基准下降

-219,324,000.00 -101,031,000.00
5%的影响金额

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,318,549,061.92 1,399,636,659.64

第二层次 4,320,089.18 -

第三层次 1,162,171.82 1,889,561.15

合计 3,324,031,322.92 1,401,526,220.79

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金融资产
款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,324,031,322.92 90.33

其中：股票 3,324,031,322.92 90.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 330,916,083.74 8.99

8 其他各项资产 24,729,506.72 0.67


9 合计 3,679,676,913.38 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 47,060,157.00 1.29

B 采矿业 39,170,784.00 1.08

C 制造业 2,467,674,906.40 67.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 128,014,646.52 3.52

E 建筑业 69,508,642.65 1.91

F 批发和零售业 116,073,995.12 3.19

G 交通运输、仓储和邮政业 54,833,979.50 1.51

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 132,097,896.08 3.63

J 金融业 48,855,406.40 1.34

K 房地产业 30,173,943.00 0.83

L 租赁和商务服务业 44,991,678.00 1.24

M 科学研究和技术服务业 54,221,427.58 1.49

N 水利、环境和公共设施管理业 55,131,764.81 1.52

O 居民服务、修理和其他服务业 3,951,998.00 0.11

P 教育 2,362,914.00 0.06

Q 卫生和社会工作 15,060,501.86 0.41

R 文化、体育和娱乐业 11,912,101.00 0.33

S 综合 2,934,581.00 0.08

合计 3,324,031,322.92 91.37

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300389 艾比森 1,370,400 27,915,048.00 0.77

2 002478 常宝股份 3,651,269 27,201,954.05 0.75

3 300532 今天国际 968,220 19,906,603.20 0.55

4 688569 铁科轨道 470,402 19,789,812.14 0.54

5 300842 帝科股份 216,097 19,759,909.68 0.54

6 000521 长虹美菱 2,480,088 18,947,872.32 0.52

7 300856 科思股份 238,950 18,822,091.50 0.52


8 600211 西藏药业 309,900 18,408,060.00 0.51

9 603567 珍宝岛 1,221,900 18,279,624.00 0.50

10 688186 广大特材 559,470 18,199,559.10 0.50

11 000404 长虹华意 2,629,100 18,193,372.00 0.50

12 603100 川仪股份 467,600 18,170,936.00 0.50

13 002275 桂林三金 1,004,000 18,082,040.00 0.50

14 688630 芯碁微装 210,229 17,663,440.58 0.49

15 300314 戴维医疗 828,900 17,522,946.00 0.48

16 601333 广深铁路 4,372,900 17,316,684.00 0.48

17 001269 欧晶科技 230,720 16,964,841.60 0.47

18 601890 亚星锚链 1,453,500 16,831,530.00 0.46

19 002600 领益智造 2,409,800 16,651,718.00 0.46

20 600481 双良节能 1,184,900 16,564,902.00 0.46

21 603508 思维列控 958,600 16,344,130.00 0.45

22 002223 鱼跃医疗 453,300 16,314,267.00 0.45

23 000829 天音控股 1,789,800 16,179,792.00 0.44

24 002902 铭普光磁 513,500 16,077,685.00 0.44

25 002851 麦格米特 439,500 16,028,565.00 0.44

26 600329 达仁堂 356,000 15,980,840.00 0.44

27 000997 新 大 陆 844,500 15,961,050.00 0.44

28 301039 中集车辆 1,201,600 15,897,168.00 0.44

29 002011 盾安环境 1,147,428 15,868,929.24 0.44

30 600537 亿晶光电 2,073,100 15,838,484.00 0.44

31 300360 炬华科技 879,160 15,719,380.80 0.43

32 600612 老凤祥 224,600 15,695,048.00 0.43

33 603129 春风动力 96,700 15,655,730.00 0.43

34 002270 华明装备 1,429,100 15,648,645.00 0.43

35 603298 杭叉集团 658,500 15,507,675.00 0.43

36 688120 华海清科 61,308 15,452,681.40 0.42

37 300795 米奥会展 368,500 15,370,135.00 0.42

38 300232 洲明科技 1,680,000 15,355,200.00 0.42

39 300756 金马游乐 779,500 14,904,040.00 0.41

40 300811 铂科新材 250,244 14,874,503.36 0.41

41 300855 图南股份 418,860 14,794,135.20 0.41

42 300674 宇信科技 836,100 14,782,248.00 0.41

43 002772 众兴菌业 1,305,800 14,755,540.00 0.41

44 600197 伊力特 541,500 14,712,555.00 0.40

45 603027 千禾味业 692,392 14,623,319.04 0.40

46 002154 报 喜 鸟 2,646,800 14,610,336.00 0.40

47 300041 回天新材 1,235,340 14,577,012.00 0.40

48 301087 可孚医疗 293,850 14,486,805.00 0.40

49 000680 山推股份 2,533,000 14,260,790.00 0.39

50 601618 中国中冶 3,565,900 14,156,623.00 0.39


51 300058 蓝色光标 1,457,600 14,094,992.00 0.39

52 600436 片仔癀 49,200 14,088,912.00 0.39

53 300740 水羊股份 893,700 13,852,350.00 0.38

54 688019 安集科技 83,153 13,706,108.99 0.38

55 688029 南微医学 167,903 13,694,168.68 0.38

56 600313 农发种业 1,588,900 13,680,429.00 0.38

57 605266 健之佳 161,001 13,496,713.83 0.37

58 603191 望变电气 692,900 13,476,905.00 0.37

59 603328 依顿电子 1,626,400 13,466,592.00 0.37

60 000690 宝新能源 1,910,046 13,408,522.92 0.37

61 300129 泰胜风能 1,389,200 13,322,428.00 0.37

62 603757 大元泵业 446,400 13,320,576.00 0.37

63 002603 以岭药业 517,000 13,281,730.00 0.37

64 002843 泰嘉股份 633,500 13,278,160.00 0.36

65 300997 欢乐家 905,100 13,187,307.00 0.36

66 002959 小熊电器 157,600 13,159,600.00 0.36

67 000685 中山公用 1,734,800 13,132,436.00 0.36

68 688722 同益中 708,083 13,127,858.82 0.36

69 300396 迪瑞医疗 402,300 13,070,727.00 0.36

70 002533 金杯电工 1,587,580 12,954,652.80 0.36

71 605198 安德利 667,300 12,952,293.00 0.36

72 300840 酷特智能 1,028,900 12,943,562.00 0.36

73 002033 丽江股份 1,186,600 12,910,208.00 0.35

74 301391 卡莱特 109,747 12,859,055.99 0.35

75 000563 陕国投 A 4,190,730 12,781,726.50 0.35

76 603032 德新科技 366,800 12,669,272.00 0.35

77 603439 贵州三力 739,200 12,610,752.00 0.35

78 301256 华融化学 1,400,200 12,405,772.00 0.34

79 002783 凯龙股份 1,487,100 12,402,414.00 0.34

80 688091 上海谊众 167,890 12,361,740.70 0.34

81 603667 五洲新春 827,300 12,310,224.00 0.34

82 300926 博俊科技 536,320 12,249,548.80 0.34

83 003037 三和管桩 993,500 12,220,050.00 0.34

84 301257 普蕊斯 217,400 12,217,880.00 0.34

85 603215 比依股份 677,600 12,156,144.00 0.33

86 301211 亨迪药业 483,260 12,033,174.00 0.33

87 300963 中洲特材 847,185 12,021,555.15 0.33

88 601163 三角轮胎 744,600 11,816,802.00 0.32

89 300160 秀强股份 1,816,100 11,786,489.00 0.32

90 600784 鲁银投资 1,611,300 11,665,812.00 0.32

91 300882 万胜智能 407,600 11,567,688.00 0.32

92 603040 新坐标 431,130 11,463,746.70 0.32

93 301239 普瑞眼科 113,375 11,119,820.00 0.31


94 601702 华峰铝业 805,100 11,013,768.00 0.30

95 002991 甘源食品 138,500 10,622,950.00 0.29

96 600516 方大炭素 1,701,200 10,547,440.00 0.29

97 605009 豪悦护理 216,749 10,403,952.00 0.29

98 002568 百润股份 285,900 10,392,465.00 0.29

99 688626 翔宇医疗 225,522 10,263,506.22 0.28

100 002852 道道全 787,318 10,180,021.74 0.28

101 002345 潮宏基 1,277,000 10,037,220.00 0.28

102 300864 南大环境 449,570 9,881,548.60 0.27

103 600642 申能股份 1,398,900 9,778,311.00 0.27

104 600419 天润乳业 601,800 9,761,196.00 0.27

105 605167 利柏特 1,005,000 9,728,400.00 0.27

106 002986 宇新股份 346,380 9,553,160.40 0.26

107 600129 太极集团 154,288 9,178,593.12 0.25

108 603170 宝立食品 431,700 9,177,942.00 0.25

109 603551 奥普家居 708,200 9,157,026.00 0.25

110 600346 恒力石化 631,800 9,053,694.00 0.25

111 002956 西麦食品 575,740 8,998,816.20 0.25

112 600151 航天机电 996,500 8,878,815.00 0.24

113 603507 振江股份 244,800 8,876,448.00 0.24

114 688551 科威尔 129,607 8,499,627.06 0.23

115 003000 劲仔食品 644,700 8,116,773.00 0.22

116 603042 华脉科技 318,100 8,003,396.00 0.22

117 600066 宇通客车 539,200 7,947,808.00 0.22

118 301268 铭利达 189,808 7,947,260.96 0.22

119 600929 雪天盐业 993,900 7,891,566.00 0.22

120 688025 杰普特 88,901 7,765,502.35 0.21

121 603979 金诚信 247,000 7,681,700.00 0.21

122 300525 博思软件 499,800 7,666,932.00 0.21

123 000301 东方盛虹 625,400 7,392,228.00 0.20

124 600660 福耀玻璃 205,600 7,370,760.00 0.20

125 601985 中国核电 1,042,400 7,348,920.00 0.20

126 600933 爱柯迪 315,500 7,347,995.00 0.20

127 300203 聚光科技 360,900 7,315,443.00 0.20

128 003816 中国广核 2,340,100 7,277,711.00 0.20

129 688335 复洁环保 295,771 7,258,220.34 0.20

130 600028 中国石化 1,138,000 7,237,680.00 0.20

131 600886 国投电力 568,600 7,192,790.00 0.20

132 600905 三峡能源 1,338,500 7,187,745.00 0.20

133 601238 广汽集团 681,500 7,101,230.00 0.20

134 601633 长城汽车 281,800 7,092,906.00 0.19

135 600795 国电电力 1,850,000 7,085,500.00 0.19

136 688793 倍轻松 131,330 7,078,687.00 0.19


137 600900 长江电力 319,800 7,054,788.00 0.19

138 003021 兆威机电 80,350 7,049,105.50 0.19

139 601857 中国石油 939,800 7,020,306.00 0.19

140 605259 绿田机械 177,100 6,875,022.00 0.19

141 600312 平高电气 551,800 6,836,802.00 0.19

142 002594 比亚迪 26,400 6,818,328.00 0.19

143 600025 华能水电 921,000 6,566,730.00 0.18

144 600674 川投能源 433,700 6,527,185.00 0.18

145 601319 中国人保 1,105,700 6,457,288.00 0.18

146 000534 万泽股份 368,600 6,181,422.00 0.17

147 301398 星源卓镁 164,355 6,163,312.50 0.17

148 002324 普利特 422,426 6,028,019.02 0.17

149 601921 浙版传媒 674,400 5,860,536.00 0.16

150 300246 宝莱特 470,700 5,860,215.00 0.16

151 002233 塔牌集团 747,600 5,771,472.00 0.16

152 002661 克明食品 510,300 5,618,403.00 0.15

153 002051 中工国际 469,800 5,604,714.00 0.15

154 003011 海象新材 173,200 5,585,700.00 0.15

155 300622 博士眼镜 236,300 5,576,680.00 0.15

156 002582 好想你 710,400 5,548,224.00 0.15

157 002887 绿茵生态 609,800 5,543,082.00 0.15

158 000950 重药控股 820,000 5,518,600.00 0.15

159 000700 模塑科技 986,900 5,506,902.00 0.15

160 001219 青岛食品 299,590 5,464,521.60 0.15

161 002807 江阴银行 1,454,800 5,368,212.00 0.15

162 300185 通裕重工 1,923,400 5,366,286.00 0.15

163 002839 张家港行 1,268,000 5,363,640.00 0.15

164 002434 万里扬 596,500 5,338,675.00 0.15

165 600697 欧亚集团 432,600 5,325,306.00 0.15

166 002788 鹭燕医药 556,400 5,302,492.00 0.15

167 002244 滨江集团 594,900 5,247,018.00 0.14

168 003041 真爱美家 329,520 5,226,187.20 0.14

169 300780 德恩精工 283,300 5,105,066.00 0.14

170 600157 永泰能源 3,590,500 5,098,510.00 0.14

171 300818 耐普矿机 212,650 5,050,437.50 0.14

172 002583 海能达 846,900 4,920,489.00 0.14

173 002921 联诚精密 270,800 4,877,108.00 0.13

174 300616 尚品宅配 232,600 4,717,128.00 0.13

175 301007 德迈仕 301,000 4,644,430.00 0.13

176 600876 洛阳玻璃 288,300 4,601,268.00 0.13

177 000926 福星股份 1,099,900 4,597,582.00 0.13

178 603286 日盈电子 232,500 4,591,875.00 0.13

179 301079 邵阳液压 212,770 4,536,256.40 0.12


180 603093 南华期货 416,100 4,531,329.00 0.12

181 002806 华锋股份 351,900 4,504,320.00 0.12

182 600761 安徽合力 226,000 4,504,180.00 0.12

183 688488 艾迪药业 365,284 4,500,298.88 0.12

184 002456 欧菲光 795,100 4,452,560.00 0.12

185 002199 东晶电子 522,900 4,449,879.00 0.12

186 300836 佰奥智能 147,300 4,401,324.00 0.12

187 688033 天宜上佳 228,700 4,372,744.00 0.12

188 002747 埃斯顿 154,800 4,334,400.00 0.12

189 002960 青鸟消防 236,900 4,313,949.00 0.12

190 300823 建科机械 209,100 4,297,005.00 0.12

191 000951 中国重汽 253,700 4,274,845.00 0.12

192 002782 可立克 278,600 4,259,794.00 0.12

193 603212 赛伍技术 204,500 4,255,645.00 0.12

194 300707 威唐工业 271,600 4,245,108.00 0.12

195 301182 凯旺科技 182,900 4,201,213.00 0.12

196 002820 桂发祥 369,100 4,185,594.00 0.12

197 300652 雷迪克 183,300 4,173,741.00 0.11

198 301178 天亿马 129,400 4,170,562.00 0.11

199 301043 绿岛风 130,300 4,165,691.00 0.11

200 600355 精伦电子 1,200,100 4,152,346.00 0.11

201 300428 立中集团 180,000 4,150,800.00 0.11

202 301163 宏德股份 131,200 4,139,360.00 0.11

203 002787 华源控股 568,300 4,120,175.00 0.11

204 603090 宏盛股份 185,100 4,118,475.00 0.11

205 300743 天地数码 260,700 4,098,204.00 0.11

206 301113 雅艺科技 142,000 4,091,020.00 0.11

207 002209 达 意 隆 398,800 4,087,700.00 0.11

208 300851 交大思诺 151,500 4,081,410.00 0.11

209 600630 龙头股份 713,000 4,078,360.00 0.11

210 000856 冀东装备 469,500 4,075,260.00 0.11

211 603729 龙韵股份 272,700 4,071,411.00 0.11

212 300746 汉嘉设计 379,500 4,068,240.00 0.11

213 300564 筑博设计 304,600 4,063,364.00 0.11

214 300074 华平股份 942,500 4,062,175.00 0.11

215 002899 英派斯 271,200 4,059,864.00 0.11

216 002767 先锋电子 290,500 4,058,285.00 0.11

217 002828 贝肯能源 493,600 4,057,392.00 0.11

218 300816 艾可蓝 136,800 4,039,704.00 0.11

219 301056 森赫股份 440,100 4,031,316.00 0.11

220 600741 华域汽车 217,800 4,020,588.00 0.11

221 603038 华立股份 454,600 4,000,480.00 0.11

222 301042 安联锐视 117,800 3,999,310.00 0.11


223 001234 泰慕士 175,400 3,999,120.00 0.11

224 000702 正虹科技 729,100 3,995,468.00 0.11

225 300665 飞鹿股份 459,500 3,993,055.00 0.11

226 688499 利元亨 62,860 3,992,867.20 0.11

227 605258 协和电子 153,500 3,987,930.00 0.11

228 300462 华铭智能 339,600 3,986,904.00 0.11

229 301131 聚赛龙 99,200 3,985,856.00 0.11

230 002357 富临运业 590,900 3,970,848.00 0.11

231 300720 海川智能 313,900 3,970,835.00 0.11

232 300366 创意信息 320,700 3,963,852.00 0.11

233 600689 上海三毛 423,700 3,961,595.00 0.11

234 301004 嘉益股份 101,900 3,953,720.00 0.11

235 002883 中设股份 335,200 3,952,008.00 0.11

236 300736 百邦科技 324,200 3,951,998.00 0.11

237 003017 大洋生物 117,200 3,943,780.00 0.11

238 600202 哈空调 705,200 3,942,068.00 0.11

239 603059 倍加洁 173,300 3,940,842.00 0.11

240 000632 三木集团 929,600 3,932,208.00 0.11

241 002036 联创电子 404,200 3,924,782.00 0.11

242 603860 中公高科 137,300 3,924,034.00 0.11

243 002459 晶澳科技 94,000 3,919,800.00 0.11

244 002205 国统股份 370,100 3,919,359.00 0.11

245 002044 美年健康 550,900 3,916,899.00 0.11

246 002928 华夏航空 463,000 3,912,350.00 0.11

247 300562 乐心医疗 399,200 3,912,160.00 0.11

248 300602 飞荣达 252,400 3,909,676.00 0.11

249 000539 粤电力 A 534,400 3,901,120.00 0.11

250 603036 如通股份 367,300 3,886,034.00 0.11

251 002861 瀛通通讯 338,700 3,874,728.00 0.11

252 003001 中岩大地 236,500 3,873,870.00 0.11

253 603696 安记食品 410,300 3,873,232.00 0.11

254 300243 瑞丰高材 440,100 3,872,880.00 0.11

255 603363 傲农生物 421,900 3,868,823.00 0.11

256 603717 天域生态 569,100 3,864,189.00 0.11

257 000929 兰州黄河 395,100 3,864,078.00 0.11

258 300594 朗进科技 149,800 3,861,844.00 0.11

259 000638 万方发展 639,800 3,857,994.00 0.11

260 603958 哈森股份 502,500 3,854,175.00 0.11

261 301010 晶雪节能 189,700 3,849,013.00 0.11

262 603609 禾丰股份 422,800 3,847,480.00 0.11

263 002826 易明医药 349,400 3,846,894.00 0.11

264 002299 圣农发展 200,800 3,845,320.00 0.11

265 000921 海信家电 142,600 3,843,070.00 0.11


266 002278 神开股份 720,900 3,842,397.00 0.11

267 605020 永和股份 148,820 3,841,044.20 0.11

268 002778 中晟高科 264,500 3,840,540.00 0.11

269 600678 四川金顶 718,300 3,835,722.00 0.11

270 002682 龙洲股份 937,900 3,826,632.00 0.11

271 002207 准油股份 583,900 3,824,545.00 0.11

272 300502 新易盛 56,140 3,815,835.80 0.10

273 002893 京能热力 354,200 3,814,734.00 0.10

274 688711 宏微科技 65,344 3,812,168.96 0.10

275 301098 金埔园林 316,350 3,812,017.50 0.10

276 300626 华瑞股份 367,600 3,812,012.00 0.10

277 600506 香梨股份 362,500 3,809,875.00 0.10

278 300445 康斯特 240,300 3,808,755.00 0.10

279 600847 万里股份 311,900 3,808,299.00 0.10

280 002492 恒基达鑫 661,950 3,806,212.50 0.10

281 600857 宁波中百 383,700 3,798,630.00 0.10

282 603306 华懋科技 130,500 3,787,110.00 0.10

283 603080 新疆火炬 266,500 3,781,635.00 0.10

284 600403 大有能源 918,200 3,773,802.00 0.10

285 301167 建研设计 212,940 3,769,038.00 0.10

286 688095 福昕软件 29,820 3,768,651.60 0.10

287 688007 光峰科技 180,700 3,767,595.00 0.10

288 300343 联创股份 531,200 3,760,896.00 0.10

289 600149 廊坊发展 664,200 3,726,162.00 0.10

290 002780 三夫户外 273,300 3,716,880.00 0.10

291 600119 长江投资 630,200 3,711,878.00 0.10

292 002895 川恒股份 188,400 3,711,480.00 0.10

293 301130 西点药业 135,000 3,709,800.00 0.10

294 000567 海德股份 288,695 3,701,069.90 0.10

295 002698 博实股份 211,300 3,695,637.00 0.10

296 300240 飞力达 596,900 3,688,842.00 0.10

297 301053 远信工业 144,800 3,673,576.00 0.10

298 603208 江山欧派 100,620 3,664,580.40 0.10

299 002910 庄园牧场 332,000 3,652,000.00 0.10

300 603659 璞泰来 95,300 3,642,366.00 0.10

301 000032 深桑达 A 110,600 3,638,740.00 0.10

302 603356 华菱精工 256,100 3,611,010.00 0.10

303 605369 拱东医疗 64,300 3,603,372.00 0.10

304 002027 分众传媒 527,000 3,588,870.00 0.10

305 301057 汇隆新材 206,600 3,561,784.00 0.10

306 603903 中持股份 398,396 3,561,660.24 0.10

307 300747 锐科激光 116,700 3,557,016.00 0.10

308 300738 奥飞数据 348,020 3,549,804.00 0.10


309 300123 亚光科技 487,100 3,546,088.00 0.10

310 603939 益丰药房 95,480 3,532,760.00 0.10

311 002074 国轩高科 127,200 3,513,264.00 0.10

312 600984 建设机械 776,960 3,511,859.20 0.10

313 605081 太和水 235,200 3,502,128.00 0.10

314 301055 张小泉 245,519 3,493,735.37 0.10

315 002970 锐明技术 110,900 3,492,241.00 0.10

316 300002 神州泰岳 249,300 3,490,200.00 0.10

317 600771 广誉远 98,900 3,488,203.00 0.10

318 000955 欣龙控股 806,800 3,477,308.00 0.10

319 603050 科林电气 215,460 3,471,060.60 0.10

320 603608 天创时尚 746,400 3,463,296.00 0.10

321 300694 蠡湖股份 325,500 3,460,065.00 0.10

322 600719 ST 热电 712,300 3,454,655.00 0.09

323 001965 招商公路 359,200 3,448,320.00 0.09

324 688361 中科飞测 41,397 3,436,364.97 0.09

325 600448 华纺股份 1,154,200 3,427,974.00 0.09

326 000759 中百集团 750,000 3,382,500.00 0.09

327 603937 丽岛新材 291,700 3,380,803.00 0.09

328 688419 耐科装备 79,300 3,376,594.00 0.09

329 601398 工商银行 700,500 3,376,410.00 0.09

330 300772 运达股份 260,300 3,352,664.00 0.09

331 000913 钱江摩托 183,400 3,343,382.00 0.09

332 603868 飞科电器 52,800 3,331,152.00 0.09

333 002898 赛隆药业 293,300 3,320,156.00 0.09

334 300827 上能电气 91,909 3,313,319.45 0.09

335 601939 建设银行 528,700 3,309,662.00 0.09

336 000538 云南白药 62,800 3,295,744.00 0.09

337 601003 柳钢股份 813,300 3,285,732.00 0.09

338 300972 万辰生物 74,100 3,285,594.00 0.09

339 002990 盛视科技 89,100 3,278,880.00 0.09

340 600236 桂冠电力 586,400 3,266,248.00 0.09

341 603580 艾艾精工 227,800 3,241,594.00 0.09

342 688332 中科蓝讯 38,700 3,238,416.00 0.09

343 600998 九州通 310,814 3,226,249.32 0.09

344 600583 海油工程 551,100 3,223,935.00 0.09

345 600753 东方银星 350,400 3,209,664.00 0.09

346 603678 火炬电子 92,500 3,187,550.00 0.09

347 600285 羚锐制药 197,400 3,170,244.00 0.09

348 603595 东尼电子 74,000 3,168,680.00 0.09

349 601628 中国人寿 90,600 3,167,376.00 0.09

350 603178 圣龙股份 256,700 3,162,544.00 0.09

351 603179 新泉股份 71,900 3,155,691.00 0.09


352 603983 丸美股份 97,500 3,154,125.00 0.09

353 002292 奥飞娱乐 314,000 3,133,720.00 0.09

354 688235 百济神州 28,700 3,131,457.00 0.09

355 601766 中国中车 480,600 3,123,900.00 0.09

356 002230 科大讯飞 45,600 3,098,976.00 0.09

357 603883 老百姓 103,700 3,095,445.00 0.09

358 002862 实丰文化 164,100 3,091,644.00 0.08

359 600097 开创国际 322,500 3,073,425.00 0.08

360 002048 宁波华翔 228,900 3,067,260.00 0.08

361 002283 天润工业 474,100 3,043,722.00 0.08

362 000524 岭南控股 282,100 3,021,291.00 0.08

363 600137 浪莎股份 157,400 3,018,932.00 0.08

364 600128 弘业股份 365,200 3,001,944.00 0.08

365 300807 天迈科技 102,300 2,992,275.00 0.08

366 002242 九阳股份 199,700 2,985,515.00 0.08

367 688621 阳光诺和 50,655 2,979,527.10 0.08

368 300910 瑞丰新材 59,000 2,967,700.00 0.08

369 300119 瑞普生物 166,700 2,967,260.00 0.08

370 300031 宝通科技 119,816 2,961,851.52 0.08

371 301070 开勒股份 78,900 2,950,860.00 0.08

372 301023 江南奕帆 63,300 2,940,285.00 0.08

373 002671 龙泉股份 697,700 2,937,317.00 0.08

374 603798 康普顿 288,860 2,934,817.60 0.08

375 000609 中迪投资 610,100 2,934,581.00 0.08

376 603822 嘉澳环保 90,000 2,929,500.00 0.08

377 301016 雷尔伟 144,900 2,906,694.00 0.08

378 300623 捷捷微电 159,500 2,890,140.00 0.08

379 688148 芳源股份 236,800 2,888,960.00 0.08

380 002494 华斯股份 623,600 2,887,268.00 0.08

381 301259 艾布鲁 213,460 2,871,037.00 0.08

382 600287 江苏舜天 557,800 2,850,358.00 0.08

383 300894 火星人 111,400 2,845,156.00 0.08

384 603300 华铁应急 520,300 2,835,635.00 0.08

385 603997 继峰股份 198,200 2,834,260.00 0.08

386 600159 大龙地产 1,051,000 2,827,190.00 0.08

387 002335 科华数据 78,200 2,811,290.00 0.08

388 001209 洪兴股份 157,500 2,805,075.00 0.08

389 300188 美亚柏科 134,700 2,800,413.00 0.08

390 603810 丰山集团 201,812 2,778,951.24 0.08

391 002020 京新药业 216,300 2,772,966.00 0.08

392 600996 贵广网络 281,900 2,768,258.00 0.08

393 600148 长春一东 164,900 2,753,830.00 0.08

394 300624 万兴科技 23,500 2,753,025.00 0.08


395 300169 天晟新材 657,700 2,749,186.00 0.08

396 603113 金能科技 338,600 2,739,274.00 0.08

397 000851 高鸿股份 503,300 2,737,952.00 0.08

398 600185 格力地产 397,300 2,725,478.00 0.07

399 001296 长江材料 129,500 2,720,795.00 0.07

400 600193 创兴资源 517,500 2,716,875.00 0.07

401 605298 必得科技 169,400 2,703,624.00 0.07

402 605178 时空科技 119,200 2,679,616.00 0.07

403 600444 国机通用 194,400 2,669,112.00 0.07

404 000811 冰轮环境 169,300 2,668,168.00 0.07

405 002691 冀凯股份 426,100 2,663,125.00 0.07

406 600869 远东股份 481,700 2,658,984.00 0.07

407 002158 汉钟精机 106,200 2,650,752.00 0.07

408 600791 京能置业 576,700 2,647,053.00 0.07

409 600099 林海股份 282,600 2,645,136.00 0.07

410 000608 阳光股份 971,200 2,631,952.00 0.07

411 600523 贵航股份 182,700 2,623,572.00 0.07

412 603879 永悦科技 385,300 2,612,334.00 0.07

413 600110 诺德股份 360,100 2,607,124.00 0.07

414 600250 南纺股份 419,600 2,605,716.00 0.07

415 300515 三德科技 161,000 2,595,320.00 0.07

416 000035 中国天楹 566,500 2,594,570.00 0.07

417 000668 荣丰控股 222,000 2,575,200.00 0.07

418 600480 凌云股份 326,900 2,569,434.00 0.07

419 688676 金盘科技 84,500 2,559,505.00 0.07

420 600883 博闻科技 337,100 2,558,589.00 0.07

421 600243 青海华鼎 576,600 2,554,338.00 0.07

422 300393 中来股份 181,400 2,546,856.00 0.07

423 603466 风语筑 183,200 2,546,480.00 0.07

424 000605 渤海股份 402,500 2,543,800.00 0.07

425 600721 百花医药 381,700 2,542,122.00 0.07

426 002144 宏达高科 226,600 2,535,654.00 0.07

427 300358 楚天科技 169,000 2,523,170.00 0.07

428 601311 骆驼股份 271,800 2,522,304.00 0.07

429 603693 江苏新能 180,100 2,521,400.00 0.07

430 603041 美思德 209,500 2,518,190.00 0.07

431 601567 三星医疗 198,800 2,510,844.00 0.07

432 300611 美力科技 260,000 2,506,400.00 0.07

433 600593 大连圣亚 152,900 2,504,502.00 0.07

434 605255 天普股份 158,300 2,501,140.00 0.07

435 600051 宁波联合 343,400 2,499,952.00 0.07

436 603637 镇海股份 302,600 2,496,450.00 0.07

437 603079 圣达生物 194,300 2,488,983.00 0.07


438 002247 聚力文化 1,184,900 2,488,290.00 0.07

439 603499 翔港科技 260,300 2,483,262.00 0.07

440 001202 炬申股份 168,200 2,482,632.00 0.07

441 688083 中望软件 17,080 2,474,721.20 0.07

442 000550 江铃汽车 178,800 2,474,592.00 0.07

443 300295 三六五网 199,900 2,472,763.00 0.07

444 600768 宁波富邦 227,600 2,469,460.00 0.07

445 603299 苏盐井神 247,200 2,467,056.00 0.07

446 002701 奥瑞金 546,600 2,465,166.00 0.07

447 300640 德艺文创 407,300 2,447,873.00 0.07

448 603533 掌阅科技 88,200 2,444,904.00 0.07

449 300329 海伦钢琴 343,900 2,431,373.00 0.07

450 688258 卓易信息 36,100 2,408,953.00 0.07

451 600692 亚通股份 429,400 2,396,052.00 0.07

452 601609 金田股份 368,700 2,392,863.00 0.07

453 000590 启迪药业 274,400 2,392,768.00 0.07

454 603316 诚邦股份 389,500 2,391,530.00 0.07

455 605180 华生科技 193,310 2,391,244.70 0.07

456 603615 茶花股份 252,800 2,386,432.00 0.07

457 301040 中环海陆 116,100 2,385,855.00 0.07

458 002837 英维克 79,600 2,383,224.00 0.07

459 002664 信质集团 169,200 2,382,336.00 0.07

460 603161 科华控股 163,200 2,377,824.00 0.07

461 002715 登云股份 161,700 2,375,373.00 0.07

462 600235 民丰特纸 438,000 2,373,960.00 0.07

463 300254 仟源医药 321,600 2,373,408.00 0.07

464 600455 博通股份 104,600 2,362,914.00 0.06

465 300749 顶固集创 256,800 2,359,992.00 0.06

466 002696 百洋股份 378,200 2,359,968.00 0.06

467 000426 兴业银锡 264,800 2,351,424.00 0.06

468 603900 莱绅通灵 373,800 2,347,464.00 0.06

469 603813 原尚股份 162,100 2,339,103.00 0.06

470 600802 福建水泥 474,200 2,337,806.00 0.06

471 000985 大庆华科 144,300 2,337,660.00 0.06

472 600793 宜宾纸业 189,596 2,330,134.84 0.06

473 000619 海螺新材 379,900 2,317,390.00 0.06

474 300621 维业股份 230,600 2,308,306.00 0.06

475 600778 友好集团 337,500 2,295,000.00 0.06

476 300703 创源股份 241,000 2,294,320.00 0.06

477 603183 建研院 485,400 2,291,088.00 0.06

478 600493 凤竹纺织 407,300 2,280,880.00 0.06

479 605069 正和生态 260,600 2,280,250.00 0.06

480 002931 锋龙股份 174,600 2,278,530.00 0.06


481 300210 森远股份 739,300 2,277,044.00 0.06

482 002929 润建股份 52,400 2,274,684.00 0.06

483 603021 山东华鹏 445,000 2,273,950.00 0.06

484 300717 华信新材 133,000 2,267,650.00 0.06

485 603955 大千生态 149,000 2,264,800.00 0.06

486 600712 南宁百货 610,400 2,264,584.00 0.06

487 002890 弘宇股份 153,020 2,260,105.40 0.06

488 600538 国发股份 533,500 2,251,370.00 0.06

489 300106 西部牧业 280,200 2,250,006.00 0.06

490 600272 开开实业 248,400 2,243,052.00 0.06

491 300030 阳普医疗 299,100 2,234,277.00 0.06

492 603709 中源家居 122,600 2,223,964.00 0.06

493 300658 延江股份 338,880 2,219,664.00 0.06

494 603616 韩建河山 426,100 2,215,720.00 0.06

495 600082 海泰发展 703,300 2,215,395.00 0.06

496 603159 上海亚虹 150,500 2,213,855.00 0.06

497 603725 天安新材 271,700 2,208,921.00 0.06

498 688389 普门科技 93,800 2,203,362.00 0.06

499 600977 中国电影 155,600 2,186,180.00 0.06

500 603177 德创环保 174,600 2,179,008.00 0.06

501 300126 锐奇股份 334,100 2,168,309.00 0.06

502 300354 东华测试 48,500 2,167,950.00 0.06

503 603963 大理药业 193,100 2,164,651.00 0.06

504 603320 迪贝电气 148,700 2,162,098.00 0.06

505 603321 梅轮电梯 276,400 2,153,156.00 0.06

506 002981 朝阳科技 88,700 2,137,670.00 0.06

507 605003 众望布艺 111,000 2,134,530.00 0.06

508 301107 瑜欣电子 61,500 2,131,590.00 0.06

509 002620 瑞和股份 409,600 2,129,920.00 0.06

510 300535 达威股份 146,200 2,128,672.00 0.06

511 603657 春光科技 121,100 2,125,305.00 0.06

512 600356 恒丰纸业 271,200 2,123,496.00 0.06

513 001696 宗申动力 299,500 2,120,460.00 0.06

514 603238 诺邦股份 167,500 2,112,175.00 0.06

515 002811 郑中设计 265,400 2,104,622.00 0.06

516 600421 华嵘控股 195,800 2,100,934.00 0.06

517 002134 天津普林 204,400 2,093,056.00 0.06

518 000010 美丽生态 917,300 2,091,444.00 0.06

519 603037 凯众股份 152,620 2,086,315.40 0.06

520 603045 福达合金 137,800 2,086,292.00 0.06

521 000679 大连友谊 422,600 2,083,418.00 0.06

522 603272 联翔股份 122,700 2,080,992.00 0.06

523 002963 豪尔赛 143,000 2,080,650.00 0.06


524 300176 派生科技 336,800 2,074,688.00 0.06

525 000548 湖南投资 428,100 2,072,004.00 0.06

526 301298 东利机械 126,000 2,070,180.00 0.06

527 000030 富奥股份 410,600 2,069,424.00 0.06

528 600319 亚星化学 410,600 2,061,212.00 0.06

529 002442 龙星化工 418,200 2,057,544.00 0.06

530 300610 晨化股份 177,100 2,056,131.00 0.06

531 002743 富煌钢构 357,400 2,055,050.00 0.06

532 600302 标准股份 389,500 2,052,665.00 0.06

533 300162 雷曼光电 292,300 2,051,946.00 0.06

534 002830 名雕股份 160,100 2,050,881.00 0.06

535 603301 振德医疗 69,200 2,049,704.00 0.06

536 000565 渝三峡 A 371,400 2,046,414.00 0.06

537 002486 嘉麟杰 693,500 2,045,825.00 0.06

538 300281 金明精机 381,500 2,044,840.00 0.06

539 603726 朗迪集团 161,400 2,043,324.00 0.06

540 605287 德才股份 86,200 2,042,940.00 0.06

541 002136 安 纳 达 179,300 2,040,434.00 0.06

542 002998 优彩资源 287,300 2,039,830.00 0.06

543 603716 塞力医疗 216,100 2,037,823.00 0.06

544 002420 毅昌科技 332,300 2,036,999.00 0.06

545 605155 西大门 140,200 2,034,302.00 0.06

546 603214 爱婴室 125,000 2,033,750.00 0.06

547 000593 德龙汇能 300,700 2,032,732.00 0.06

548 600083 博信股份 286,400 2,030,576.00 0.06

549 002687 乔治白 422,600 2,028,480.00 0.06

550 301022 海泰科 79,860 2,024,451.00 0.06

551 603828 柯利达 679,300 2,024,314.00 0.06

552 300350 华鹏飞 471,700 2,023,593.00 0.06

553 603679 华体科技 135,500 2,021,660.00 0.06

554 300101 振芯科技 104,233 2,021,077.87 0.06

555 603989 艾华集团 95,800 2,017,548.00 0.06

556 603022 新通联 214,400 2,017,504.00 0.06

557 300826 测绘股份 125,800 2,015,316.00 0.06

558 300675 建科院 126,500 2,015,145.00 0.06

559 001211 双枪科技 91,800 2,013,174.00 0.06

560 603329 上海雅仕 151,900 2,012,675.00 0.06

561 603332 苏州龙杰 184,100 2,012,213.00 0.06

562 003004 声迅股份 69,600 2,009,352.00 0.06

563 600539 狮头股份 300,800 2,009,344.00 0.06

564 300327 中颖电子 71,740 2,005,850.40 0.06

565 000953 河化股份 380,600 2,005,762.00 0.06

566 600192 长城电工 346,400 2,005,656.00 0.06


567 300753 爱朋医疗 108,800 1,994,304.00 0.05

568 603023 威帝股份 488,600 1,993,488.00 0.05

569 605189 富春染织 120,800 1,982,328.00 0.05

570 603389 亚振家居 369,400 1,965,208.00 0.05

571 002212 天融信 202,500 1,964,250.00 0.05

572 605318 法狮龙 140,800 1,951,488.00 0.05

573 603150 万朗磁塑 74,000 1,950,640.00 0.05

574 002718 友邦吊顶 128,600 1,949,576.00 0.05

575 603089 正裕工业 218,700 1,944,243.00 0.05

576 003012 东鹏控股 240,300 1,944,027.00 0.05

577 002802 洪汇新材 174,850 1,933,841.00 0.05

578 003003 天元股份 182,600 1,931,908.00 0.05

579 603926 铁流股份 188,800 1,931,424.00 0.05

580 603048 浙江黎明 119,800 1,928,780.00 0.05

581 600615 丰华股份 219,800 1,927,646.00 0.05

582 300819 聚杰微纤 140,400 1,924,884.00 0.05

583 603536 惠发食品 298,700 1,923,628.00 0.05

584 603221 爱丽家居 247,200 1,920,744.00 0.05

585 301065 本立科技 92,700 1,917,963.00 0.05

586 600232 金鹰股份 351,000 1,916,460.00 0.05

587 300637 扬帆新材 266,800 1,915,624.00 0.05

588 002836 新宏泽 232,440 1,894,386.00 0.05

589 603506 南都物业 159,800 1,890,434.00 0.05

590 300321 同大股份 116,000 1,887,320.00 0.05

591 600561 江西长运 356,900 1,880,863.00 0.05

592 300854 中兰环保 117,900 1,874,610.00 0.05

593 605177 东亚药业 75,800 1,867,712.00 0.05

594 603156 养元饮品 75,500 1,864,850.00 0.05

595 603188 亚邦股份 534,500 1,860,060.00 0.05

596 688799 华纳药厂 45,181 1,835,252.22 0.05

597 002775 文科园林 486,700 1,825,125.00 0.05

598 603139 康惠制药 111,400 1,824,732.00 0.05

599 600156 华升股份 408,900 1,799,160.00 0.05

600 300218 安利股份 189,700 1,786,974.00 0.05

601 600889 南京化纤 379,400 1,786,974.00 0.05

602 600281 华阳新材 440,600 1,784,430.00 0.05

603 002748 世龙实业 192,800 1,762,192.00 0.05

604 002484 江海股份 80,800 1,720,232.00 0.05

605 600107 美尔雅 319,500 1,715,715.00 0.05

606 301081 严牌股份 170,040 1,691,898.00 0.05

607 605303 园林股份 152,200 1,689,420.00 0.05

608 600241 ST 时万 202,000 1,642,260.00 0.05

609 002495 佳隆股份 658,000 1,605,520.00 0.04


610 600234 科新发展 265,900 1,598,059.00 0.04

611 600742 一汽富维 194,000 1,588,860.00 0.04

612 301237 和顺科技 52,800 1,567,632.00 0.04

613 603838 四通股份 276,600 1,557,258.00 0.04

614 301037 保立佳 86,300 1,537,866.00 0.04

615 603928 兴业股份 125,100 1,509,957.00 0.04

616 600408 安泰集团 667,900 1,496,096.00 0.04

617 600966 博汇纸业 244,300 1,446,256.00 0.04

618 601369 陕鼓动力 158,300 1,442,113.00 0.04

619 002859 洁美科技 52,000 1,440,400.00 0.04

620 600322 天房发展 815,900 1,435,984.00 0.04

621 603488 展鹏科技 178,700 1,434,961.00 0.04

622 605300 佳禾食品 66,000 1,434,840.00 0.04

623 002402 和而泰 84,500 1,434,810.00 0.04

624 605339 南侨食品 69,200 1,377,772.00 0.04

625 301003 江苏博云 59,200 1,368,112.00 0.04

626 002105 信隆健康 227,400 1,353,030.00 0.04

627 603308 应流股份 72,400 1,324,920.00 0.04

628 603721 中广天择 71,100 1,318,905.00 0.04

629 001210 金房能源 58,460 1,313,011.60 0.04

630 603226 菲林格尔 257,400 1,312,740.00 0.04

631 300055 万邦达 178,900 1,288,080.00 0.04

632 000677 恒天海龙 459,900 1,250,928.00 0.03

633 300385 雪浪环境 201,100 1,230,732.00 0.03

634 301019 宁波色母 58,300 1,203,312.00 0.03

635 002377 国创高新 500,000 1,200,000.00 0.03

636 688518 联赢激光 42,400 1,181,264.00 0.03

637 300405 科隆股份 215,300 1,177,691.00 0.03

638 002706 良信股份 102,200 1,149,750.00 0.03

639 300942 易瑞生物 92,000 1,149,080.00 0.03

640 301156 美农生物 45,800 1,090,956.00 0.03

641 600423 柳化股份 330,100 1,026,611.00 0.03

642 688206 概伦电子 36,200 1,015,048.00 0.03

643 600478 科力远 126,600 903,924.00 0.02

644 300702 天宇股份 36,400 883,428.00 0.02

645 002053 云南能投 78,400 879,648.00 0.02

646 688100 威胜信息 27,800 828,718.00 0.02

647 600864 哈投股份 156,300 798,693.00 0.02

648 688333 铂力特 7,200 761,328.00 0.02

649 603326 我乐家居 93,700 731,797.00 0.02

650 300283 温州宏丰 121,500 716,850.00 0.02

651 002635 安洁科技 51,900 716,220.00 0.02

652 600073 上海梅林 95,500 697,150.00 0.02


653 688707 振华新材 22,400 689,696.00 0.02

654 603588 高能环境 71,920 673,890.40 0.02

655 603661 恒林股份 19,800 656,568.00 0.02

656 002488 金固股份 94,500 652,050.00 0.02

657 300900 广联航空 22,300 642,463.00 0.02

658 002967 广电计量 31,900 640,871.00 0.02

659 300224 正海磁材 48,300 621,138.00 0.02

660 688578 艾力斯 21,200 571,340.00 0.02

661 603025 大豪科技 45,960 568,065.60 0.02

662 002759 天际股份 35,800 500,484.00 0.01

663 688127 蓝特光学 26,800 472,484.00 0.01

664 002416 爱施德 62,300 459,774.00 0.01

665 000062 深圳华强 39,800 454,516.00 0.01

666 688330 宏力达 12,800 449,024.00 0.01

667 002106 莱宝高科 50,900 432,650.00 0.01

668 600812 华北制药 69,000 385,710.00 0.01

669 000888 峨眉山 A 32,200 369,012.00 0.01

670 600662 外服控股 63,800 364,936.00 0.01

671 002163 海南发展 36,300 363,000.00 0.01

672 301063 海锅股份 11,700 325,962.00 0.01

673 002573 清新环境 58,800 323,988.00 0.01

674 000652 泰达股份 76,200 313,944.00 0.01

675 601700 风范股份 57,000 302,670.00 0.01

676 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

677 002724 海洋王 31,700 275,156.00 0.01

678 605388 均瑶健康 19,600 249,116.00 0.01

679 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

680 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

681 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

682 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

683 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

684 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

685 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

686 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

687 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

688 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

689 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

690 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

691 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

692 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

693 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

694 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

695 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00


696 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

697 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

698 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

699 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

700 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

701 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

702 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

703 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

704 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

705 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

706 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

707 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

708 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

709 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

710 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

711 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

712 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

713 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

714 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

715 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

716 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

717 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

718 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

719 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

720 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

721 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

722 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

723 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

724 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

725 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

726 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

727 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

728 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

729 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

730 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

731 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

732 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

733 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

734 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

735 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

736 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

737 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

738 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00


739 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

740 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

741 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

742 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

743 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

744 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

745 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

746 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

747 688589 力合微 100 4,074.00 0.00

748 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

749 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

750 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

751 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

752 300839 博汇股份 186 2,471.94 0.00

753 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

754 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

755 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

756 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

757 300978 东箭科技 100 1,363.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 605077 华康股份 39,123,950.28 2.34

2 300777 中简科技 36,475,492.00 2.18

3 600066 宇通客车 35,360,181.00 2.11

4 688556 高测股份 34,643,293.62 2.07

5 300389 艾比森 32,724,754.00 1.95

6 603605 珀莱雅 31,927,207.59 1.91

7 688019 安集科技 31,670,769.11 1.89

8 002270 华明装备 31,472,351.00 1.88

9 300795 米奥会展 31,196,791.54 1.86

10 300820 英杰电气 31,056,085.41 1.86

11 603027 千禾味业 30,728,522.31 1.84

12 002324 普利特 29,511,291.15 1.76

13 603338 浙江鼎力 29,483,394.00 1.76

14 603439 贵州三力 29,415,110.20 1.76

15 002478 常宝股份 28,938,327.83 1.73

16 688589 力合微 28,342,948.36 1.69

17 002603 以岭药业 28,069,004.85 1.68

18 301039 中集车辆 27,987,632.76 1.67

19 002011 盾安环境 27,849,856.20 1.66


20 603306 华懋科技 27,453,699.87 1.64

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300820 英杰电气 38,947,531.00 2.33

2 605077 华康股份 35,946,805.14 2.15

3 688556 高测股份 35,454,068.96 2.12

4 300777 中简科技 34,156,846.00 2.04

5 601882 海天精工 29,882,782.00 1.79

6 603605 珀莱雅 29,849,204.70 1.78

7 688072 拓荆科技 28,986,226.66 1.73

8 600066 宇通客车 28,397,731.00 1.70

9 301268 铭利达 28,231,407.40 1.69

10 002273 水晶光电 27,541,473.40 1.65

11 688589 力合微 27,488,652.02 1.64

12 603338 浙江鼎力 26,744,172.00 1.60

13 300624 万兴科技 26,562,659.60 1.59

14 688295 中复神鹰 25,198,894.43 1.51

15 688123 聚辰股份 25,153,728.71 1.50

16 002116 中国海诚 24,998,497.00 1.49

17 000922 佳电股份 24,778,650.16 1.48

18 000811 冰轮环境 24,101,844.86 1.44

19 688147 N 微导 23,982,597.03 1.43

20 600039 四川路桥 23,202,479.00 1.39

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,674,936,529.16

卖出股票收入（成交）总额 6,005,340,882.38

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不在本基金投资范围内。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,931,953.95

2 应收清算款 15,283,761.85

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,513,790.92


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,729,506.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

西部利得

量化成长 60,130 19,564.82 794,820,462.70 67.56 381,611,895.78 32.44
混合 A
西部利得

量化成长 30,071 19,510.03 502,157,055.76 85.59 84,529,049.69 14.41
混合 C

合计 88,429 19,938.24 1,296,977,518.46 73.56 466,140,945.47 26.44

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 西部利得量化成长混合 A 4,284,440.16 0.3642

人所有从

业人员持 西部利得量化成长混合 C 909,230.75 0.1550
有本基金

合计 5,193,670.91 0.2946

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基西部利得量化成长混合 A >100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 西部利得量化成长混合 C 50~100

合计 >100

本基金基金经理持有本 西部利得量化成长混合 A 10~50

开放式基金 西部利得量化成长混合 C -

合计 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资金 5,050,605.20 0.29 5,050,605.20 0.29 36 个月

基金管理人高级管理 1,678,923.92 0.10 - - -
人员

基金经理等人员 255,373.03 0.01 - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 3,171,619.96 0.18 - - -

合计 10,156,522.11 0.58 5,050,605.20 0.29 36 个月

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日

（2019 年 3 月 19 日） 177,856,344.09 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 785,555,877.51 108,995,959.38
额总额

本报告期基金总申购 552,210,010.94 563,730,791.23
份额

减：本报告期基金总 161,333,529.97 86,040,645.16

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,176,432,358.48 586,686,105.45
额总额
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内未涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


方正证券 2 4,056,447,48 29.68 2,155,206.34 30.41 -
3.29

长江证券 1 3,027,273,91 22.15 1,305,683.72 18.42 -
7.51

国海证券 2 2,199,215,15 16.09 508,667.94 7.18 -
9.55

英大证券 1 1,802,564,17 13.19 1,318,224.49 18.60 -
9.52

国信证券 2 1,344,759,05 9.84 983,421.38 13.88 -
9.78

民生证券 1 796,916,416. 5.83 582,789.55 8.22 -
35

海通证券 2 439,139,219. 3.21 233,316.83 3.29 -
00

东北证券 3 - - - - -

光大证券

股份有限 1 - - - - -
公司

湘财证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中银国际 3 - - - - -

注：1.基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

方正证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -


券

英大证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券
光大证

券股份 - - - - - -
有限公

司

湘财证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司关于即将 基金管理人公司网站、

1 终止民商基金销售（上海）有限公司 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 6 日
办理相关销售业务的提示性公告 露网站及本基金选定的

信息披露报纸

西部利得基金管理有限公司关于即将

2 终止浦领基金销售有限公司办理相关 同上 2023 年 6 月 1 日
销售业务并为投资者办理转托管业务

的提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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