泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信鑫益定期开放

基金主代码 000212

基金运作方式 契约型、定期开放式。

基金合同生效日 2013年7月17日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 189,851,971.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C

下属分级基金的交易代码： 000212 000213

报告期末下属分级基金的份额总额 127,878,327.17份 61,973,644.79份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，

并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。

在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产

配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流

动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置

和调整。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 胡囡 方韡

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 4006800000

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95558

传真 021-20899008 010-85230024

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年 2014年

据和指标

泰信鑫益定期 泰信鑫益定 泰信鑫益定 泰信鑫益定 泰信鑫益定 泰信鑫益定

开放A 期开放C 期开放A 期开放C 期开放A 期开放C

本期已实现 4,934,764.80 1,071,963.95 4,305,655.47 1,035,362.23 5,760,062.59 3,064,364.74

收益

本期利润 665,414.34 -468,982.33 6,449,278.84 1,576,151.97 7,016,123.40 3,866,911.60

加权平均基 0.0066 -0.0151 0.0980 0.0928 0.0822 0.0693

金份额本期

利润

本期基金份 1.15% 0.67% 9.60% 9.16% 9.17% 8.79%

额净值增长

率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标

期末可供分 0.0491 0.0440 0.0098 0.0088 0.0401 0.0338

配基金份额

利润

期末基金资 134,160,206.29 64,702,707.48 94,227,487.19 27,152,897.40 54,838,880.56 16,370,855.71

产净值

期末基金份 1.049 1.044 1.048 1.047 1.047 1.041

额净值

注：1、本基金合同生效日为2013年7月17日。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信鑫益定期开放A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.21% 0.11% 0.51% 0.01% -1.72% 0.10%

过去六个月 -0.09% 0.08% 1.03% 0.01% -1.12% 0.07%

过去一年 1.15% 0.08% 2.05% 0.01% -0.90% 0.07%

过去三年 21.03% 0.12% 8.55% 0.01% 12.48% 0.11%

自基金合同 21.87% 0.11% 10.33% 0.01% 11.54% 0.10%

生效起至今

泰信鑫益定期开放C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.31% 0.11% 0.51% 0.01% -1.82% 0.10%

过去六个月 -0.28% 0.09% 1.03% 0.01% -1.31% 0.08%

过去一年 0.67% 0.08% 2.05% 0.01% -1.38% 0.07%

过去三年 19.56% 0.12% 8.55% 0.01% 11.01% 0.11%

自基金合同 20.15% 0.11% 10.33% 0.01% 9.82% 0.10%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。

本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金合同于2013年7月17日正式生效，2013年度相关数据根据实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

泰信鑫益定期开放A

年度 每10份基金份额分 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

红数 总额 放总额 计

2016 0.110 1,390,571.36 15,923.31 1,406,494.67

2015 0.980 8,454,998.15 327,284.21 8,782,282.36

2014 0.500 2,583,904.74 33,758.39 2,617,663.13

合计 1.590 12,429,474.25 376,965.91 12,806,440.16

泰信鑫益定期开放C

年度 每10份基金份额分 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

红数 总额 放总额 计

2016 0.100 598,273.38 21,258.92 619,532.30

2015 0.880 2,225,284.21 53,386.22 2,278,670.43

2014 0.500 772,875.85 13,166.61 786,042.46

合计 1.480 3,596,433.44 87,811.75 3,684,245.19

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级

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1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、

泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、

泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯

1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇

5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

基金投资 工商管理硕士。具有基金从业资格。

部固定收 曾任职于上海鸿安投资咨询有限公

益投资总 司、齐鲁证券上海斜土路营业部。

监、本基 2002年12月加入泰信基金管理有

金经理兼 限公司，先后担任泰信天天收益基

泰信天天 金交易员、交易主管，泰信天天收

收益货币 益基金经理。自2008年10月

何俊春 基金、泰 2013年7月- 20年 10日起担任泰信双息双利基金经

女士 信双息双 17日 理；自2009年7月29日起担任泰

利债券基 信债券增强收益基金经理；自

金、泰信 2012年10月25日起担任泰信周

债券增强 期回报债券基金经理；自2016年

收益基金、 10月11日起担任泰信天天收益货

泰信周期 币基金经理。现同时担任基金投资

回报债券 部固定收益投资总监。

基金经理

注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 第12页共37页

疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

展望2017，我们认为国内宏观经济稳增长势头有望延续。投资仍是“三驾马车”的主要助

力，目前多省市已出台2017年固定资产投资增速计划及实施方案，基建投资增速值得期待，地

产投资增速虽受严调控制约，但由于库存因素影响，增速下滑或有限。制造业投资增速也有望在企业盈利改善环境下维持。改革推动的总需求有望维持稳健。2017年全球经济改善的乐观预期有利出口向好，只是受美国贸易保护主义抬头影响，出口复苏仍存在较不确定性，进口则有望延续温和改善。通胀整体可控，关注国际油价及经济回暖对通胀的带动影响。政策方面看，中央经济工作会议上进一步强调了“稳中求进”的政策总基调，2017年为供给侧改革的深化之年，“三去一降一补”五大目标推进落实，积极财政政策、稳健货币政策仍是政策的主旋律。但货币政策在维持经济“稳中求进”同时，增加了严控金融风险，防范资产泡沫的目标，中央经济工作会议提出“货币政策稳健中性”、“调整好货币阀门”等政策思路正不断改变着市场预期。当前国际宏观经济呈现回升态势，但随着英国脱欧、及川普上台后的贸易保护主义升温，全球化分工面临挑战。民粹主义、种族主义的泛行也正不断对社会意识形态造成改变，政治形势却面临更多严峻挑战。

2017年我们认为债券市场风险与机遇并存。我们认为全年宏观经济延续企稳态势，但仍缺

乏上行动能，投资与出口仍存变数，通胀中枢上行整体仍在可控范围之内，经济基本面对债市压制或有限。汇率方面看，特朗普政府的贸易保护主义政策并不支持美元持续走强，人民币贬值压力将在一定程度上得以缓解，从而给予货币政策更多空间。央行推动金融去杠杆、防范资产泡 第13页共37页

沫从而启动货币政策紧缩周期是2017年债券市场的主要风险点之一，但我们认为防泡沫、去杠

杆是一个系统性的工程，无法一蹴而就，在此期间债券市场仍存在交易配置空间。货币政策表现或正如央行副行长易纲所述“保持稳健的货币政策，中性就是不紧不松”。伴随着债市快速调整，10年期国债及国开债的收益率已突破3.4%及4.1%，我们认为伴随市场利空的影响逐步落地，债券的长期配置投资价值已明显抬升。此外，从国际经济形势上看，随着英国脱欧及川普上台，全球宏观经济、政治的不确定性增高，未来如果贸易及地缘政治摩擦升级，避险情绪抬升也有望给国内债市带来机会。当然，2017年债市风险点仍不能忽视，经济超预期改善，金融去杠杆的严厉推进，货币政策收紧带来的流动性冲击，银行体系刚兑打破，大类资产配置变化，信用债违约风险加剧推升利差走阔，地方政府债务置换下城投债估值调整，以及包括美联储在内的海外央行货币政策超预期紧缩等风险都需要时刻保持警惕。

鉴于对2017年宏观和市场的预判，本基金在运作管理的过程中将切实做好流动性管理，保

持组合持仓的灵活性，积极把握市场波段机会。信用债配置上仍将首要重视个券甄别，有效做好信用风险防范，为投资者继续创造良好稳健的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类单位净值为1.049元，份额净值增长率为1.15%，同期业绩比

较基准收益率为2.05%；C类单位净值为1.044元，份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基

准收益率为2.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017，我们认为国内宏观经济稳增长势头有望延续。投资仍是“三驾马车”的主要助

力，目前多省市已出台2017年固定资产投资增速计划及实施方案，基建投资增速值得期待，地

产投资增速虽受严调控制约，但由于库存因素影响，增速下滑或有限。制造业投资增速也有望在企业盈利改善环境下维持。改革推动的总需求有望维持稳健。2017年全球经济改善的乐观预期有利出口向好，只是受美国贸易保护主义抬头影响，出口复苏仍存在较不确定性，进口则有望延续温和改善。通胀整体可控，全年前高后低形态，关注国际油价及经济回暖对通胀的带动影响。

政策方面看，中央经济工作会议上进一步强调了“稳中求进”的政策总基调，2017年为供给侧

改革的深化之年，“三去一降一补”五大目标推进落实，积极财政政策、稳健货币政策仍是政策的主旋律。但货币政策在维持经济“稳中求进”同时，增加了严控金融风险，防范资产泡沫的目标，继中央经济工作会议关于“货币政策稳健中性”、“调整好货币阀门”的相关描述正不断 第14页共37页

改变着市场预期。当前国际宏观经济呈现回升态势，但随着英国脱欧、及川普上台后的贸易保护主义升温，全球化分工面临挑战。民粹主义、种族主义的泛行也正不断对社会意识形态造成改变，政治形势却面临更多严峻挑战。

2017年我们认为债券市场风险与机遇并存。我们认为全年宏观经济延续企稳态势，但仍缺

乏上行动能，投资与出口仍存变数，通胀中枢上行整体仍在可控范围之内，经济基本面对债市压制或有限。汇率方面看，特朗普政府的贸易保护主义政策并不支持美元持续走强空间，人民币贬值压力将在一定程度上得以缓解，从而给予货币政策更多空间。央行推动金融去杠杆、防范资产泡沫从而启动货币政策紧缩周期确实是2017年债券市场的主要风险点之一，但我们认为防泡沫、去杠杆是一个系统性的工程，无法一蹴而就，在此期间债券市场仍存在交易配置空间。货币政策表现或正如央行副行长易纲所述“保持稳健的货币政策，中性就是不紧不松”。伴随着债市快速调整，10年期国债及国开债的收益率已突破3.4%及4.1%，我们认为伴随市场利空的影响逐步落地，债券的长期配置投资价值已明显抬升。此外，从国际经济形势上看，随着英国脱欧几川普上台，全球宏观经济、政治的不确定性增高，未来如果贸易及地缘政治摩擦升级，避险情绪抬升也有望给国内债市带来机会。当然，2017年债市风险点仍不能忽视，经济超预期改善，金融去杠杆的严厉推进，货币政策收紧带来的流动性冲击，银行体系刚兑打破，大类资产配置变化，信用债违约风险加剧推升利差走阔，地方政府债务置换下城投债估值调整，以及包括美联储在内的海外央行货币政策超预期紧缩等风险都需要时刻保持警惕。

鉴于对2017年宏观和市场的预判，本基金在运作管理的过程中将切实做好流动性管理，保

持组合持仓的灵活性，积极把握市场波段机会。信用债配置上仍将首要重视个券甄别，有效做好信用风险防范，为投资者继续创造良好稳健的投资回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

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2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

第16页共37页

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期,本基金A类每10份分配0.110元,利润分配合计1,406,494.67元，(其中,现

金形式发放1,390,571.36元,再投资形式发放15,923.31元)；C类每10份分配0.100元,利润

分配合计619,532.30元，(其中,现金形式发放598,273.38元,再投资形式发放21,258.92元)，

符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2013年7月17日泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）成立

第17页共37页

以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告由本基金管理人－泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21013号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以

下简称“泰信鑫益定期开放基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

第18页共37页

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信鑫益定期开放基金的基金管理

人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信鑫益定期开放基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了泰信鑫益定期开放基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

第19页共37页

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 5,536,059.67 189,571.18

结算备付金 79,561.60 1,053,039.28

存出保证金 1,504.94 8,922.61

交易性金融资产 190,491,663.20 172,242,888.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 190,491,663.20 172,242,888.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,270,535.02 3,474,938.25

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 199,379,324.43 176,969,359.32

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 55,099,740.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 119,041.39 71,557.75

应付托管费 34,011.84 20,445.08

应付销售服务费 22,119.93 9,148.40

应付交易费用 1,237.50 3,285.50

应交税费 - -

应付利息 - 35,798.00

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 340,000.00 349,000.00

负债合计 516,410.66 55,588,974.73

所有者权益：

实收基金 189,851,971.96 115,877,973.66

第20页共37页

未分配利润 9,010,941.81 5,502,410.93

所有者权益合计 198,862,913.77 121,380,384.59

负债和所有者权益总计 199,379,324.43 176,969,359.32

注：报告截止日2016年12月31日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额

189,851,971.96份，其中A类基金份额净值1.049元，基金份额总额127,878,327.17份；C类

基金份额净值1.044元，基金份额总额61,973,644.79份。

7.2 利润表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 2,372,530.98 10,513,964.29

1.利息收入 6,038,422.42 6,974,113.07

其中：存款利息收入 66,129.40 24,434.52

债券利息收入 5,937,746.58 6,948,211.37

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 34,546.44 1,467.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,140,148.86 851,659.45

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,140,148.86 851,659.45

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- -5,810,296.74 2,684,413.11

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,256.44 3,778.66

减：二、费用 2,176,098.97 2,488,533.48

1．管理人报酬 989,934.97 626,990.76

2．托管费 282,838.66 179,140.19

3．销售服务费 133,166.69 73,075.03

4．交易费用 6,766.74 4,479.02

5．利息支出 382,512.65 1,174,610.27

其中：卖出回购金融资产支出 382,512.65 1,174,610.27

第21页共37页

6．其他费用 380,879.26 430,238.21

三、利润总额（亏损总额以“- 196,432.01 8,025,430.81

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 196,432.01 8,025,430.81

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 196,432.01 196,432.01

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 73,973,998.30 5,338,125.84 79,312,124.14

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 125,333,457.81 8,623,283.30 133,956,741.11

2.基金赎回款 -51,359,459.51 -3,285,157.46 -54,644,616.97

四、本期向基金份额持 - -2,026,026.97 -2,026,026.97

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 189,851,971.96 9,010,941.81 198,862,913.77

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 68,117,105.23 3,092,631.04 71,209,736.27

（基金净值）

第22页共37页

二、本期经营活动产生 - 8,025,430.81 8,025,430.81

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 47,760,868.43 5,445,301.87 53,206,170.30

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 62,268,346.54 6,610,715.51 68,879,062.05

2.基金赎回款 -14,507,478.11 -1,165,413.64 -15,672,891.75

四、本期向基金份额持 - -11,060,952.79 -11,060,952.79

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59

（基金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2013]第746号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,623,276.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第426号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,641,999.64份，其中认购资金利息折合

18,722.76份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限

公司。

本基金以定期开放的方式运作，以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效

日(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。在

每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期最短不少于5个工作日且最长不超过

20个工作日。在自由开放期间，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个

第23页共37页

运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为2 个封闭期和1 个受限开放期。

在首个运作周期中，本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为1个工作日。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类两种收费模式并存，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后 10个工作日、每个自由开放期始前三个月至结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会 第24页共37页

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

第25页共37页

个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 989,934.97 626,990.76

的管理费

其中：支付销售机构的 289,142.29 127,238.82

客户维护费

第26页共37页

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 282,838.66 179,140.19

的托管费

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰信鑫益定期开放 泰信鑫益定期开放 合计

A C

泰信基金管理有限公司 - 4,659.80 4,659.80

中信银行 - 43,655.81 43,655.81

合计 - 48,315.61 48,315.61

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰信鑫益定期开放 泰信鑫益定期开放

A C 合计

合计 - - -

注：支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期末本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

第27页共37页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

泰信鑫益定期开放A

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

山东省国际信托 44,999,000.00 23.7000% 44,999,000.00 38.8300%

股份有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 5,536,059.67 60,848.14 189,571.18 11,612.19

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第28页共37页

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为190,491,663.20元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2015年12月

31日：第二层次172,242,888.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第29页共37页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 190,491,663.20 95.54

其中：债券 190,491,663.20 95.54

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,615,621.27 2.82

7 其他各项资产 3,272,039.96 1.64

8 合计 199,379,324.43 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末本基金未投资股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

截至报告期末本基金未投资股票。

第30页共37页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

截至报告期末本基金未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 196,560.00 0.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,972,000.00 55.30

其中：政策性金融债 109,972,000.00 55.30

4 企业债券 24,302,766.00 12.22

5 企业短期融资券 24,843,000.00 12.49

6 中期票据 29,811,000.00 14.99

7 可转债（可交换债） 1,366,337.20 0.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 190,491,663.20 95.79

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 150223 15国开23 300,000 29,685,000.00 14.93

2 150207 15国开07 200,000 20,182,000.00 10.15

3 150201 15国开01 200,000 20,092,000.00 10.10

4 011698650 16洋河 150,000 14,916,000.00 7.50

SCP002

5 150412 15农发12 100,000 10,156,000.00 5.11

第31页共37页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

报告期末本基金未持有权证。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

第32页共37页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,504.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,270,535.02

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,272,039.96

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未投资股票。

8.12.6

本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

第33页共37页

泰信鑫益定期 648 197,343.10 44,999,000.00 35.19% 82,879,327.17 64.81%

开放A

泰信鑫益定期 618 100,280.98 14,071,294.56 22.71% 47,902,350.23 77.29%

开放C

合计 1,266 149,962.06 59,070,294.56 31.11% 130,781,677.40 68.89%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰信鑫益 - -

定期开放

A

基金管理人所有从业人员 泰信鑫益 115,614.86 0.1866%

持有本基金 定期开放

C

合计 115,614.86 0.0609%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 泰信鑫益定期开放A 0

金投资和研究部门负责人 泰信鑫益定期开放C 0~10

持有本开放式基金 合计 0~10

泰信鑫益定期开放A 0

本基金基金经理持有本开 泰信鑫益定期开放C 0

放式基金

合计 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信鑫益定期开 泰信鑫益定期开

放A 放C

基金合同生效日（2013年7月17日）基金 119,273,547.88 113,368,451.76

份额总额

本报告期期初基金份额总额 89,932,262.68 25,945,710.98

第34页共37页

本报告期基金总申购份额 69,076,957.57 56,256,500.24

减:本报告期基金总赎回份额 31,130,893.08 20,228,566.43

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 127,878,327.17 61,973,644.79

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。

2016年8月6日，基金托管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信

银行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”

本报告期基金管理人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

第35页共37页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6万元。该审

计机构从基金合同生效日（2013年7月17日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中山证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金新增交易单元：无；退租交易单元：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中山证券 - - - - - -

海通证券 16,164,250.29 100.00%613,500,000.00 100.00% - -

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泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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